計量經(jīng)濟學(xué)期末復(fù)習(xí)習(xí)題

1、一、單項選擇題Ch1：1、相關(guān)關(guān)系是指【】B變量間的因果關(guān)系D變量間表現(xiàn)出來的隨機數(shù)學(xué)關(guān)系A(chǔ)變量間的嚴(yán)格的依存關(guān)系C變量間的函數(shù)關(guān)系2、橫截面數(shù)據(jù)是指【】A同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)B同一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)C同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)D同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)3、下面屬于截面數(shù)據(jù)的是【】A1991-2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的平均工業(yè)產(chǎn)值B1991-2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值C某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計數(shù)D某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值4、同一統(tǒng)計指標(biāo)按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為【】B時

2、間序列數(shù)據(jù)C修勻數(shù)據(jù)D原始數(shù)據(jù)5、計量經(jīng)濟模型是指【】A投入產(chǎn)出模型C包含隨機方程的經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型B數(shù)學(xué)規(guī)劃模型D模糊數(shù)學(xué)模型A橫截面數(shù)據(jù)6、設(shè)C為消費，Y為收入水平，消費函數(shù)為：C=a+bY+u，根據(jù)經(jīng)濟理論，有【】Aa應(yīng)為正值，b應(yīng)為負(fù)值Ba應(yīng)為正值，b應(yīng)為正值且小于1Ca應(yīng)為負(fù)值，b應(yīng)為負(fù)值Da應(yīng)為正值，b應(yīng)為正值且大于17、回歸分析中定義【】A解釋變量和被解釋變量都是隨機變量B解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C解釋變量和被解釋變量都是非隨機變量D解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量8、在模型的經(jīng)濟意義檢驗中，不包括檢驗下面的哪一項【】A參數(shù)估計量的符號B參數(shù)估計量的大小C

3、參數(shù)估計量的相互關(guān)系D參數(shù)估計量的顯著性Ch2：9、參數(shù)B的估計量具備有效性是指【10、產(chǎn)量（x,臺）與單位產(chǎn)品成本（y元/臺）之間的回歸方程為y=3561.5x，這說明【】A產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356元B產(chǎn)量每增加一臺,單位產(chǎn)品成本減少1.5元C產(chǎn)量每增加一臺,單位產(chǎn)品成本平均增加356元D產(chǎn)量每增加一臺,單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元11、【】12、用普通最小二乘法估計經(jīng)典線性模型，則樣本回歸線通過點【】14、對一元線性回歸模型，通常假定隨機誤差項u服從（）16、對于總體平方和ATSSRSS+ESSCTSS122C0w1D1Rw1TSS、回歸平方和ESS和殘差平方和RSS的相互關(guān)

4、系，正確的是【BTSS=RSS+ESSDTSS2=RSS2+ESS217、決定系數(shù)是指【】A剩余平方和占總離差平方和的比重C回歸平方和占總離差平方和的比重B總離差平方和占回歸平方和的比重D回歸平方和占剩余平方和的比重Ch3：18、最大似然估計準(zhǔn)則是從模型總體抽取該n組樣本觀測值的()最大的準(zhǔn)則確定樣本回歸方程。A.離差平方和B.均值C.概率D.方差19、參數(shù)估計量?是Yi的線性函數(shù)稱為參數(shù)估計量具有()的性質(zhì)。A.線性B.無偏性C.有效性D.一致性20、參數(shù)的估計量?滿足Var(?)為最小，則是指具備()A.線性B.無偏性C.有效性D.一致性21、參數(shù)的估計量?具備無偏性是指()?A.B.Va

5、r(?)為最小C.E?D.(?)為最小Ch4：22、假設(shè)回歸模型yixiui，22其中var(ui)2xi2，則使用加權(quán)最小二乘法估計模型時，應(yīng)將模型變換為【】2223、假設(shè)回歸模型yixiui，其中var(ui)xi，則的最小二乘估計量【】24、下列哪種方法是檢驗異方差的方法【】A戈德菲爾特一一匡特檢驗Bt檢驗CF檢驗D方差膨脹因子檢驗25、當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當(dāng)方法是【】A加權(quán)最小二乘法B工具變量法C廣義差分法D使用非樣本先驗信息26、如果戈德菲爾特匡特檢驗顯著，則認(rèn)為什么問題是嚴(yán)重的【】A異方差問題B序列相關(guān)問題C多重共線性問題D設(shè)定誤差問題27、容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)是【

6、】A時間序列數(shù)據(jù)B修勻數(shù)據(jù)C橫截面數(shù)據(jù)D年度數(shù)據(jù)28、戈里瑟檢驗法可用于檢驗【】A異方差性B多重共線性C序列相關(guān)D設(shè)定誤差Ch5:29、C-2WDWW2D0WDWW4B不能判斷是否存在一階自相關(guān)D存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)30、DW的取值范圍是【】A-1DW0B-1WDW131、當(dāng)DW=4是時，說明【】A不存在序列相關(guān)C存在完全的正的一階自相關(guān)32、一元線性回歸模型的DW=2.3,顯著性水平a=0.05時，查得則可以判斷【】A不存在一階自相關(guān)B存在正的一階自相關(guān)C存在負(fù)的一階自相關(guān)D無法確定33、當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估計方法是【】工具變量法A加權(quán)最小二乘法B間接最小二乘法C廣義差

7、分法D34、35、已知DW統(tǒng)計量的值接近于2,則樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)p近似等于【】A0B-1C1D0.536、已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于-1，則DW統(tǒng)計量近似等于【】A0B1C2D437、在給定的顯著性水平之下，若DW統(tǒng)計量的下和上臨界值分別為dL和du,則當(dāng)dLDWdu時，可認(rèn)為隨機誤差項【】A存在一階正自相關(guān)B存在一階負(fù)相關(guān)C不存在序列相關(guān)D存在序列相關(guān)與否不能斷定Ch6:38、當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時，OLS估計量將不具備【】A線性B無偏性C有效性D一致性39、如果方差膨脹因子VIF=10,則認(rèn)為什么問題是嚴(yán)重的【】A異方差問題B序列相關(guān)問題C多重共線性問

8、題D解釋變量與隨機項的相關(guān)性40、在線性回歸模型中，若解釋變量X和X2的觀測值成比例，即有X=kX2，其中k為非零常數(shù)，則表明模型中存在【】A方差非齊性B多重共線性C序列相關(guān)D設(shè)定誤差答案：1-5DADBC6-10BBDBD11-15DDDCC16-20BCCAC21-25CCBAA26-30ACADD31-35DACBA36-40DDCCB三、填空題Ch1:1、計量經(jīng)濟學(xué)是的一個分支學(xué)科。挪威經(jīng)濟學(xué)家弗里希將它定義為、和三者的結(jié)合。2、建立計量經(jīng)濟學(xué)模型的步驟：、3、計量經(jīng)濟學(xué)模型組成的四要素是、和。4、計量經(jīng)濟學(xué)常用的三類樣本數(shù)據(jù)是、和5、計量經(jīng)濟學(xué)最基本的分析方法是。Ch2:6、樣本觀測

9、值與實際值之間的偏差，稱為，我們用殘差估計線性回歸模型中的。7、反映樣本觀測值總體離差的大?。环从硺颖居^測值與估計值偏離的大反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差的大??；小，也是模型中解釋變量未解釋的那部分離差的大小。Ch3:8、解釋變量多于一個的計量模型稱為。9、普通最小二乘法得到的參數(shù)估計量具有統(tǒng)計性質(zhì)。10、調(diào)整后的擬合優(yōu)度於等于。Ch6:11、存在近似多重共線性時，回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差趨于,T趨于。12、方差膨脹因子（VIF）越大，OLS估計值的將越大。13、存在完全多重共線性時，OLS估計值是（是否存在）。答案：1、經(jīng)濟學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)計學(xué)經(jīng)濟學(xué)2、建立模型參數(shù)估計模型檢驗?zāi)Ｐ蛻?yīng)用3、經(jīng)濟變量參

10、數(shù)隨機誤差項方程的形式4、時間序列數(shù)據(jù)橫截面數(shù)據(jù)面板數(shù)據(jù)5、回歸方法6、殘差隨機誤差項7、總離差平方和回歸平方和殘差平方和8、多元回歸模型9、線性無偏有效10、1n1（1R2）nK111、無窮大012、誤差（標(biāo)準(zhǔn)差）13、不存在的四、判斷題Ch1:1、計量經(jīng)濟學(xué)是一門應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)，是以經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)量關(guān)系為研究對象的。（2、計量經(jīng)濟學(xué)的目的在于揭示經(jīng)濟關(guān)系與經(jīng)濟活動的數(shù)量規(guī)律。（）3、計量經(jīng)濟學(xué)是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)三者的綜合，但不同于其中任何一門學(xué)科。4、計量經(jīng)濟學(xué)的核心內(nèi)容是建立和應(yīng)用具有確定函數(shù)關(guān)系的計量經(jīng)濟模型。（Ch2:5、隨機誤差項ui與殘差項ei是一回事。（）6、在實際中，一元回歸

11、沒什么用，因為因變量的行為不可能僅由一個解釋變量來解釋。7、擬合優(yōu)度R2越趨近于1，則回歸直線擬合越差。（）8、擬合優(yōu)度R2越趨近于0，則回歸直線擬合越好。（）9、OLS法是使殘差和最小化的估計方法。（）Ch3:10、解釋變量的個數(shù)越多越好。（）Ch4:11、當(dāng)異方差出現(xiàn)時，最小二乘估計是有偏的和不具有最小方差特性。（）12、當(dāng)異方差出現(xiàn)時，常用的t檢驗和F檢驗失效。（）Ch5:13、當(dāng)存在自相關(guān)時，OLS估計量既不是無偏的，又不是有效的。（）14、當(dāng)模型存在高階自相關(guān)時，可用D-W法進行自相關(guān)檢驗。（）15、當(dāng)模型的解釋變量包括內(nèi)生變量的滯后變量時，DW檢驗就不適用了。（）16、DW值在0和

12、4之間，數(shù)值越小說明正相關(guān)程度越大，數(shù)值越大說明負(fù)相關(guān)程度越大。（）17、假設(shè)模型存在一階自相關(guān)，其他條件均滿足，則仍用OLS法估計未知參數(shù)，得到的估計量是無偏的，不再是有效的，顯著性檢驗失效，預(yù)測失效。（）18、當(dāng)存在自相關(guān)時，OLS估計量是有偏的，而且也是無效的。（）19、DW方法可以檢驗所有自相關(guān)性。（）Ch6:20、當(dāng)出現(xiàn)完全共線性時OLS估計量不存在。（）21、當(dāng)出現(xiàn)不完全共線性時OLS估計量不存在。（）22、盡管有完全的多重共線性，OLS估計量仍然是最優(yōu)線性無偏估計量。（）23、如果解釋變量兩兩之間的相關(guān)系數(shù)都低，則一定不存在多重共線性。（）24、多重共線性可以分為完全共線性和近似

13、共線性兩類。（）25、如果模型為Y12Xj3Xj2，5則表示存在完全共線性。（）答案：1-5WVxx6-10xxxxx11-15xVxxV16-20WxxV21-25xxxVx五、名詞解釋:Chi：1、內(nèi)生變量2、外生變量3、函數(shù)關(guān)系4、相關(guān)關(guān)系5、單方程模型6、聯(lián)立方程模型Ch2:7、隨機誤差項8、殘差9、普通最小二乘法10、最大似然估計11、矩估計12、決定系數(shù)Ch4:13、異方差Ch5:14、自相關(guān)Ch6:15、完全多重共線性16、近似多重共線性答案：1、內(nèi)生變量：是隨機變量，其數(shù)值由模型自身決定；內(nèi)生變量影響模型中其它內(nèi)生變量，同時又受外生變量影響，是模型求解的結(jié)果。2、外生變量：通常

14、為非隨機變量，其值在模型之外決定。外生變量只影響模型中的內(nèi)生變量,不受模型中任何其它變量影響。3、函數(shù)關(guān)系：是指變量間嚴(yán)格的數(shù)量依存關(guān)系，一個變量的取值能夠完全決定另一變量的取值。4、相關(guān)關(guān)系：是指變量間非嚴(yán)格的數(shù)量依存關(guān)系，一個變量的取值能夠影響另一變量的取值,但不能完全確定另一變量的取值。5、單方程模型：模型的方程只有一個，研究的是某一個或某幾個變量決定或影響其他變量，而其他變量并不決定或影響這一個或幾個變量，即關(guān)系是不可逆的。6、聯(lián)立方程模型：由多個方程構(gòu)成的方程組，研究的是指一個（組）變量的取值決定或影響另外一個（組）變量的取值，而反過來另外一個（組）變量的取值也決定或影響這個（組）變

15、量的取值。7、隨機誤差項：是指影響被解釋變量丫的各種較小因素的綜合影響。8、殘差：實際值和估計值的差。9、普通最小二乘法：是根據(jù)隨機變量的理論值和實際值的擬和程度估計參數(shù)水平的，其基本準(zhǔn)則是殘差的平方和取最小值。10、最大似然估計：以y1yn這n個數(shù)同時出現(xiàn)的概率最大化準(zhǔn)則估計參數(shù)的方法。11、矩估計：以樣本矩條件代替總體矩條件的估計參數(shù)的方法。12、決定系數(shù)：回歸直線對樣本數(shù)據(jù)的擬合程度。1,2,3,.,n13、異方差：如果對于模型中隨機誤差項有：Varg）2i則稱具有異方差性。14、自相關(guān)：又稱序列相關(guān)，是指總體回歸模型的隨機誤差項之間存在相關(guān)關(guān)系。即不同觀測點上的誤差項彼此相關(guān)。15、完

16、全多重共線性：16、近似多重共線性:六、簡答題（80分）：Chi：1、計量經(jīng)濟學(xué)模型的特點有哪三個？2、簡述計量經(jīng)濟學(xué)的研究步驟3、計量經(jīng)濟模型的檢驗包括那三個準(zhǔn)則?4、計量模型統(tǒng)計檢驗包括哪三個？5、計量模型計量準(zhǔn)則檢驗包括哪三個？Ch2:6、計量經(jīng)濟模型普通最小二乘法的基本假定有哪些Ch3:7、在多元回歸模型中為什么要對擬合優(yōu)度進行調(diào)整？Ch4:8、異方差的危害有哪些？9、異方差檢驗的方法有哪些？Ch5:10、自相關(guān)產(chǎn)生的原因有哪些？11、自相關(guān)的危害有哪些？12、自相關(guān)檢驗的方法有哪些？13、杜賓-瓦森檢驗的局限性Ch6:14、多重共線性的危害有哪些？15、檢驗多重共線性的方法有哪些？1

17、6、產(chǎn)生多重共線性的背景答案要點：1、隨機性、動態(tài)性、經(jīng)驗性2、建立模型參數(shù)估計模型檢驗?zāi)Ｐ蛻?yīng)用3、經(jīng)濟意義準(zhǔn)則統(tǒng)計意義準(zhǔn)則計量意義準(zhǔn)則4、t檢驗F檢驗R2檢驗5、自相關(guān)檢驗異方差檢驗多重共線性檢驗6、（1）變量間存在隨機關(guān)系Y=+X+（2）誤差項均值為0。（3）誤差序列同方差。（4）誤差序列不相關(guān)。（5）X是確定性的，非隨機變量。（6）誤差項服從正態(tài)分布。7、當(dāng)解釋變量為多元時，要使用調(diào)整的擬合優(yōu)度，以解決變量元素增加對擬合優(yōu)度的影響。8、參數(shù)估計的無偏性仍然成立參數(shù)估計的方差不再是最小的t統(tǒng)計量的值不能正確確定9、圖示檢驗法Goldfeld-Quanadt檢驗Gleiser檢驗10、沒有包

18、含在解釋變量中的經(jīng)濟變量固有的慣性。模型設(shè)定偏誤（Specificationerror）。數(shù)據(jù)的“編造”。11、自相關(guān)對參數(shù)估計的影響：當(dāng)存在自相關(guān)時，普通最小二乘估計量不再是最佳線性無估計量，即它在線性無偏估計量中不是方差最小的。自相關(guān)對模型檢驗的影響：使用t檢驗判斷回歸系數(shù)的顯著性時可能得到錯誤的結(jié)論。自相關(guān)對模型預(yù)測的影響：使預(yù)測的置信區(qū)間不可靠，從而降低預(yù)測的精度。12、圖示檢驗法：把給定的回歸模直接用普通最小二乘法估計參數(shù)，求出殘差項，作為隨機項的真實估計值，再描繪殘差項的散點圖，根據(jù)散點圖來判斷相關(guān)性。DW檢驗法：假設(shè)隨機誤差項的一階自回歸形式為：ut=Ut-1+vt為了檢驗序列的

19、相關(guān)性，構(gòu)造的原假設(shè)是：H。：0為了檢驗上述假設(shè)，構(gòu)造DW統(tǒng)計量首先要求出回歸估計式的殘差e,定義DW統(tǒng)計量為:DW=n(et-et.1)2t=2n2ett=113、杜賓-瓦森檢驗的局限性：DW值落在這兩個區(qū)域，就無法判斷。DW檢驗有兩個不能確定的區(qū)域，一旦DW檢驗不適應(yīng)隨機誤差項具有咼階序列相關(guān)的檢驗；只適用于有常數(shù)項的回歸模型并且解釋變量中不能含滯后的被解釋變量;14、當(dāng)解釋變量完全線性相關(guān)時OLS失效；如果模型中存在不完全的多重共線性，可以得到參數(shù)的估計值，但是對計量經(jīng)濟分析可能會產(chǎn)生一系列的影響。(1) 參數(shù)估計值的方差增大(2) 對參數(shù)區(qū)間估計時，置信區(qū)間趨于變大(3) 假設(shè)檢驗容易

20、作出錯誤的判斷(4) 可能造成可決系數(shù)較高，但對各個參數(shù)單獨的t檢驗卻可能不顯著，甚至可能使估計的回歸系數(shù)符號相反，得出完全錯誤的結(jié)論。15、檢驗多重共線性的方法：簡單相關(guān)系數(shù)檢驗法方差擴大(膨脹)因子法直觀判斷法逐步回歸法16、多重共線性產(chǎn)生的經(jīng)濟背景主要有幾種情形:(1) 經(jīng)濟變量之間具有共同變化趨勢。(2) 模型中包含滯后變量。(3) 樣本數(shù)據(jù)自身的原因。七、計算分析題Ch1:1、假設(shè)A先生估計消費函數(shù)（3）解釋常數(shù)項和斜率項的經(jīng)濟學(xué)含義。（4）解釋擬合優(yōu)度R2的經(jīng)濟學(xué)含義。注：臨界值t0.0252.11答案：（1）因為t18.7遠(yuǎn)大于臨界值t0.0252.11，所以參數(shù)在5%的顯著性水

21、平下顯著。（2）4.84；0.043（3）常數(shù)項表示在收入為0時的自發(fā)性消費為15；斜率項表示收入每增加一個單位，消費平均增加0.81（4）擬合優(yōu)度R2表示收入作為解釋變量可以解釋消費變動的98%Ch4：2、已知一元模型Yi12Xiuivar(ui)i22Xi2試用適當(dāng)?shù)姆椒ㄏ惙讲睢４鸢福篩i1Yi2XiUi1UiXiXi2Xi記為Y*=1X*+2+Vi因為var(Vj)=2,所以變換后的模型不存在異方差。Ch5:3、考慮以下模型Yi2X1Ui請問怎樣消除此模型中的自相關(guān)?答案:對上述模型使用普通最小二乘估計就會得到參數(shù)估計的最佳線性無偏估計量。Ch6：4、(1)已知生產(chǎn)函數(shù)為YAKL，請首先用對數(shù)變換方法建立線性計量回歸模型。(2)因為勞動力和資本的增長往往有同步性，也就是上述模型有多重共線性問題。假設(shè)1，那么如何解決這一多重共線性問題？答案：(1)logYlogAlogKlogL(2)logYlogAlogKlogLlogYlogA(1)logKlogLlogYlogKlogA(logLlogK)YLlogKlogA(log)計yX因為模型已經(jīng)化減為一元模型，所以不存在共線性問題。綜合題：5、以下是對線性回歸模型Yi=+Xi+i用EVIEW軟件做