初級銀行從業(yè)考試：2021初級銀行從業(yè)資格證《初級風(fēng)險管理》真題及答案

初級銀行從業(yè)考試：2021初級銀行從業(yè)資格證《初級風(fēng)險管理》真題及答案（1）共28道題1、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8,收益率為10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。（單選題）17%7%10%15%試題答案：B2、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)當(dāng)首先征詢（）的意見和建議。（單選題）A.股東B.專家C.最大多數(shù)員工D.各職能部門試題答案：C3、在公允價值、名義價值、市場價值和內(nèi)在價值四類價值中，在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是（）。（單選題）A.公允價值和預(yù)期價值B.市場價值和公允價值C.名義價值和市場價值D.內(nèi)在價值和名義價值試題答案：B4、根據(jù)操作風(fēng)險損失事件分類，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件應(yīng)當(dāng)屬于（）。（單選題）A.就業(yè)制度和工作場所安全事件B.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件C.外部欺詐事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件試題答案：A5、不屬于市場風(fēng)險的是（）。（單選題）A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.商品風(fēng)險試題答案：C6、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險是指（）o （單選題）A.市場風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.聲譽(yù)風(fēng)險試題答案：B7、相對而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價格波動影響小的行業(yè)是（）。（單選題）A.水泥業(yè)B.鋼鐵業(yè)C.汽車業(yè)D.建筑業(yè)試題答案：c8、行業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)主要有（）o（多選題）A.行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)虧損B.行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)出現(xiàn)重大調(diào)整C.市場需求出現(xiàn)明顯下降D.產(chǎn)能明顯過剩E.行業(yè)整體衰退試題答案：A,C,D,E9、下列關(guān)于風(fēng)險計量的說法中，錯誤的是（）（單選題）A.風(fēng)險計量就是對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行計量B.風(fēng)險計量可以基于專家經(jīng)驗C.風(fēng)險計量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式D.準(zhǔn)確的風(fēng)險計量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險模型基礎(chǔ)之上試題答案：A10、下列對于久期公式的理解，不正確的是（）。（單選題）A.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量B.收益率與價格反向變動C.價格變動的程度與久期的長短有關(guān)D.久期越長價格的變動幅度越小試題答案：D11、下列關(guān)于監(jiān)督檢查的說法，錯誤的是（）,（單選題）A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補(bǔ)充，互為依據(jù)，在監(jiān)管活動中發(fā)揮著不同的作用B.通過現(xiàn)場檢查可修正非現(xiàn)場監(jiān)管的結(jié)果C.通過非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)收集到全面、可靠和及時的信息，這將大大減少現(xiàn)場檢查的工作量D.非現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果將提高現(xiàn)場檢查的質(zhì)量試題答案：D12、對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制的市場風(fēng)險控制措施是（）。（單選題）A.止損限額B.特殊限額C.凈頭寸限額D.總頭寸限額試題答案：C13、在其他條件都相同的情況下，甲公司選擇99%置信水平，乙公司選擇95%置信水平，計算市場風(fēng)險價值時，下列表述正確的是（）。（單選題）A.乙公司風(fēng)險回避程度低，更為保守B.甲公司愿意承擔(dān)更大的風(fēng)險C.甲公司風(fēng)險回避程度高，更為保守D.甲乙兩公司無法比較試題答案：C14、下列不屬于風(fēng)險預(yù)警程序的是（）。（單選題）A.信用信息的收集和傳遞B.風(fēng)險分析C.風(fēng)險避免D.后評價試題答案：C15、按約束的風(fēng)險類型，限額主要分為（）。（多選題）

A.信用風(fēng)險限額B.市場風(fēng)險限額C.操作風(fēng)險限額D.流動性風(fēng)險限額E.國別風(fēng)險限額試題答案：A,B,C,D,E16、下列各項中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容的是（）。A.抵押品名稱B.抵押品的質(zhì)量C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類D.抵押物移交的時間試題答案：D17、下列不屬于風(fēng)險管理部門的具體職責(zé)的是（）。（單選題）A.監(jiān)控各類限額B.核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險定價C.協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估D.受理風(fēng)險損失索賠試題答案：D18、信用評分模型對個人客戶而言，可觀察到的特征變量不包括（A.現(xiàn)金流量B.年齡C.資產(chǎn)（單選題））o （單選題））o （單選題）19、在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、機(jī)構(gòu)變革的環(huán)境中，（）已經(jīng)成為我國金融機(jī)構(gòu)各類風(fēng)險的主要來源。（單選題）A.環(huán)境因素B.制度因素C.人員因素D.技術(shù)因素試題答案：C20、下列屬于內(nèi)部控制第二類目標(biāo)的是（）?（單選題）A.編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表B.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循C.業(yè)績和盈利目標(biāo)D.資源的安全性試題答案：A21、薪酬機(jī)制應(yīng)堅持的原則有（）。（多選題）A.綜合平衡B.薪酬水平與風(fēng)險成本調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績相適應(yīng)C.收益與安全性的平衡D.短期激勵和長期激勵相協(xié)調(diào)E,業(yè)績與激勵平衡試題答案：B.D22、下列關(guān)于VaR的說法，正確的是（）。（單選題）A.均值VaR是以均值作為基準(zhǔn)來測度風(fēng)險B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的平均損失C.零值VaR是以期末價值作為基準(zhǔn)來測度風(fēng)險D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失試題答案：A23、下列關(guān)于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險特征的說法中，錯誤的是（）。（單選題）A.連環(huán)擔(dān)保十分普遍B.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁C.風(fēng)險識別和貸后管理難度小D.系統(tǒng)性風(fēng)險較高試題答案：C24、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有（）。（單選題）A.間接責(zé)任B.最終責(zé)任C.連帶責(zé)任D.保證責(zé)任試題答案：B25、（）是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值（得分）來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險等級。（單選題）A.專家評定模型B.違約概率模型C.信用評分模型D.風(fēng)險等級模型試題答案：C26、操作風(fēng)險報告的主要內(nèi)容不包括（）。（單選題）A.信息系統(tǒng)B.風(fēng)險狀況C.損失事件D.誘因和對策試題答案：A27、在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響的方法是（）。（單選題）A.缺口分析B.敏感性分析C.情景分析D.久期分析試題答案：B28、關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織的公司治理觀點(diǎn)，下列說法錯誤的是（）o（單選題）A.如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有機(jī)會得到有效補(bǔ)償B.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保