試驗報告2多元線性回歸模型的估計和統(tǒng)計檢驗答案

1、嫁N詩/學(xué)初將子塔實驗實訓(xùn)報告課程名稱：計量經(jīng)濟學(xué)實驗開課學(xué)期：2011-2012學(xué)年第一學(xué)期開課系（部）：經(jīng)濟系開課實驗（訓(xùn)I）室：數(shù)量經(jīng)濟分析實驗室學(xué)生姓名：專業(yè)班級：學(xué)號：重慶工商大學(xué)融智學(xué)院教務(wù)處制實驗題目實驗（訓(xùn)）項目名稱多元線性回歸模型的估計和統(tǒng)計檢驗指導(dǎo)教師實驗（訓(xùn)）日期所在分組實驗概述【實驗（訓(xùn)）目的及要求】目的：掌握多元線性回歸模型的估計、檢驗。要求：在老師指導(dǎo)下完成多元線性回歸模型的建立、估計、統(tǒng)計檢驗，并得到正確的分析結(jié)果。【實驗（訓(xùn)）原理】當多元線性回歸模型在滿足線性模型古典假設(shè)的前提下，最小二乘估計結(jié)果具有無偏性、有效性等性質(zhì)，在此基礎(chǔ)上進一步對估計所得的模型進行經(jīng)濟

2、意義檢驗及統(tǒng)計檢驗。實驗內(nèi)容【實驗（訓(xùn)）方案設(shè)計】1、創(chuàng)建工作文件和導(dǎo)入數(shù)據(jù)；2、完成變量的描述性統(tǒng)計；3、進行多元線性回歸估計；4、統(tǒng)計檢驗：可決系數(shù)分析（R）;（2）參數(shù)顯著性分析（t檢驗）；（3）方程顯著性分析（F檢驗）；5、進行變量非線性模型的線性化處理，并比較不同模型的擬合優(yōu)度（因變量相同時）。實驗背景選擇包括中央和地方稅收的“國家財政收入”中的“各項稅收”（簡稱“TAX）作為被解釋變量，以反映國家稅收的增長。選擇“國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP”作為經(jīng)濟整體增長水平的代表；選擇中央和地方“財政支出”作為公共財政需求的代表（FIN）;選擇“商品零售物價指數(shù)”作為物價水平的代表（PRIC）,并將

3、它們設(shè)為影響稅收收入的解釋變量。建立中國稅收的增長模型，并對已建立的模型進行檢驗?！緦嶒灒ㄓ?xùn)I）過程】（實驗（訓(xùn)I）步驟、記錄、數(shù)據(jù)、分析）1、根據(jù)實驗數(shù)據(jù)的相關(guān)信息建立Workfile;在菜單中依次點擊FileNewWorkfile,在出現(xiàn)的又舌框"Workfilerange”中選擇數(shù)據(jù)頻率。因為本例分析中國1978-2002年度的稅收（Tax）與GDR財政支出（FIN）、商品零售物價指數(shù)（PRIC）之間關(guān)系，因此，在數(shù)據(jù)頻率選項中選擇"Annual"選項。在"startdata”輸入“1978”，在“enddata”輸入“2002”。2、導(dǎo)入數(shù)據(jù)；在

4、菜單欄中選擇“QuickEmptyGroup”，將TAXGDRFIN、PRIC的年度數(shù)據(jù)從Excel導(dǎo)入，并將這四個序列的名稱分別改為“TAX'、"TAX'、"GDP、"FIN”、“PRIC.或者在EViews命令窗口中直接輸入“dataTAXGDPFINPRIC”,在彈出的編輯框中將這四個個變量的時間數(shù)列數(shù)據(jù)從Excel中復(fù)制過來。3、給出自變量和因變量的描述性統(tǒng)計結(jié)果，并判斷數(shù)據(jù)序列是否服從正態(tài)分布（3=5%）變量名MeanMedianStdJ-B值J.Bp值是否服從正態(tài)分布GDP3597718548344453.3080.191是FIN585

5、5308459689.3900.009否PRIC10510374.1250.127是TAX4848282248716.9080.032否4、給出自變量和因變量之間的相關(guān)系數(shù)矩陣:GDPFINPRICTAXGDP1.0000.957-0.2900.969FIN0.9571.000-0.3750.997PRIC-0.290-0.3751.000-0.334TAX0.9690.997-0.3341.0005、假設(shè)總體回歸模型1為TAX=久+F1GDP+P2FIN+P3PRIC+u,進行多元回歸估計并報告估計結(jié)果：DependentVariableTAXMethodLeastSquaresDate11

6、/14/11Tinne2353Sample19782002(Includedobservations25VEinableCoefFiciientStdErrort-StatisticProb=C-2S827919406128274E860D0121GDP00220670005577396660500007FIN0.7021040.03323G21124G0.0000PRIC23.9B5410.7383022.744059Q.0121R-squared口997430dpendsnlvar4048366AdjusledR-aqinar'iJ0997063SDdependentar48709

7、71£Eofregression263CJS99Akaikeinf口criterion1413512Sumsquaredresid1463172.Schwarzcriterion1433014LogNikelihood-172.6090F-statistic2717.230Durbin-Watsonstart0.940542Prob(F-statistic)0000000變量回歸系數(shù)標準誤t-統(tǒng)計量p常數(shù)項C-2582.79940.613-2.7460.012GDP0.020.0063.9570.001FIN0.700.03321.1250.000PRIC23.998.7382.74

8、50.0122Adj-R2=0.9971F=2717.238p（F統(tǒng)U里）=01)寫出樣本回歸方程TAXi=25827910.022067GDP0.702104FIM23.98541PRIG(940.6128)(0.0056)(0.0332)(8.7363)t=(-2.7459)(3.9566)(21.1247)(2.7449)22R=0.9974R=0.9971f=2717.238df=212)解釋各自變量回歸系數(shù)的含義：在假定其它變量不變的情況下，當年GDP每增長1億元，稅收收入就會增長0.02207億元；在假定其它變量不變的情況下，當年財政支出每增長1億元，稅收收入會增長0.7021億元

9、；在假定其它變量不變的情況下，當年零售商品物價指數(shù)上漲一個百分點，稅收收入就會增長23.9854億元。3)解釋調(diào)整可決系數(shù)R的含義：二2R=0."71,說明稅收的總變動中，有99.71%可由國內(nèi)生產(chǎn)總值、財政支出、零售商品物價指數(shù)的聯(lián)合變動進行解釋。4、根據(jù)p值檢驗，判斷在口=5%的顯著性水平下，各自變量回歸系數(shù)是否顯著異于零？根據(jù)p值檢驗結(jié)果可知，在a=5%的顯著性水平下，各自變量的回歸系數(shù)都顯著不為零。5、給定顯著性水平a=5%,試進行方程的顯著性檢驗。第一步：提出如下原假設(shè)與備擇假設(shè)：H0：-1=-2=3=0H1:Pj不全為0第二步：在原假設(shè)H)成立的條件下，構(gòu)造如下統(tǒng)計量F=

10、ESS/kF(k,n-k-1)RSS/(n-k-1)第三步：給定顯著性水平a=5%,查表求得臨界值Fo.05(3,25-3-1)=3.075,從而確定拒絕域F>Fo.05(3,21)第四步：根據(jù)樣本觀察值求出F統(tǒng)計量的值并進行判斷：將樣本帶入計算所得的F統(tǒng)計量值為2717,F=2717F0.05(3,21)=3.075,則拒絕原假設(shè)H),即認為回歸方程總體上存在顯著的線性關(guān)系。6、假設(shè)總體回歸模型2為Ln(TAX)=B0+B1Ln(GDP)+B2Ln(FIN)+B3Ln(PRIC)+u,進行多元回歸估計并報告估計結(jié)果:變量回歸系數(shù)標準誤t-統(tǒng)計量P常數(shù)項C-6.913.50-1.970.

11、062Ln(GDP)0.450.202.280.033Ln(FIN)0.640.242.620.016Ln(PRIC)1.120.741.520.144Adj-R2=0.975243F=316.1373p=0.0001)以樣本回歸方程形式規(guī)范報告實驗結(jié)果;Ln(TAXj)=-6.910.45Ln(GDPi)0.64Ln(FINi)1.12Ln(PRICi)(0.74)(1.52)df=21(3.50)(0.20)(0.024)t=(-1.97)(2.28)(2.62)Adj-R2=0.975243F=2717.2382)解釋各自變量回歸系數(shù)的含義;在其它解釋變量不變的條件下，國內(nèi)生產(chǎn)總值每增長

12、1%將導(dǎo)致稅收支出增長0.45%;在其它解釋變量不變的條件下，財政支出每增長1%將導(dǎo)致稅收支出增長0.64%;在其它解釋變量不變的條件下，零售商品物價指數(shù)每增長1%將導(dǎo)致稅收支出增長1.12%。3)給定顯著性水平a=5%,判斷各自變量回歸系數(shù)是否顯著；在=5%的顯著性水平下，Ln(GDP)、Ln(FIN)兩個自變量的回歸系數(shù)顯著不為零，說明這兩個解釋變量對Ln(TAX)有顯著性的影響。但不能拒絕Ln(PRIC)的回歸系數(shù)為零的原假設(shè)?！窘Y(jié)論】從普通最小二乘法建立的中國稅收增長模型(模型1)中可得到如下結(jié)論：1 .建立的模型其參數(shù)經(jīng)濟意義與理論較為符合。在假定其它變量不變的情況下，當年GD兩增長1億元，稅收收入就會增長0.02207億元；在假定其它變量不變的情況下，當年財政支出每增長1億元，稅收收入會增長0.7021億元；在假定其它