營(yíng)業(yè)部代碼升位

1、營(yíng)業(yè)部代碼升位營(yíng)業(yè)部代碼升位技術(shù)實(shí)施指引技術(shù)實(shí)施指引文檔摘要文檔摘要本文檔是 XX 證券交易所簡(jiǎn)稱 上交所擬于近期推出 EzOES 2021 版報(bào)盤程序營(yíng)業(yè)部代碼升位功能的技術(shù)實(shí)施指引，主要側(cè)重于該版本報(bào)盤程序中營(yíng)業(yè)部代碼升位功能。特別申明：特別申明：本指引為技術(shù)實(shí)施指引，所涉相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定以本所業(yè)務(wù)規(guī)那么為準(zhǔn)。因使用本指引產(chǎn)生的一切后果，由使用人自行承擔(dān)。本所保存對(duì)本指引的解釋與修改權(quán)。聯(lián)系方式聯(lián)系方式如開發(fā)或測(cè)試中，出現(xiàn)問題，可以與上交所進(jìn)展聯(lián)系。聯(lián)系：0 ：3目目目 錄錄錄1 1 營(yíng)業(yè)部代碼編碼背景及升位方案營(yíng)業(yè)部代碼編碼背景及升位方案 41.1 營(yíng)業(yè)部代碼升位前編碼方式 41.2 營(yíng)業(yè)部

2、代碼升位需求 41.3 新交易系統(tǒng)營(yíng)業(yè)部代碼升位方案 42 2 會(huì)員單位調(diào)整技術(shù)實(shí)施指引會(huì)員單位調(diào)整技術(shù)實(shí)施指引 52.1 就緒準(zhǔn)備 52.2 兼容性要求 62.3 升級(jí)策略 62.4 回退應(yīng)急方案 7附錄一：逐步過渡方式【推薦】7附錄二：擇機(jī)全部切換方式【不推薦】8XX 證券交易所二零一零年五月二零一零年五月XX 證券交易所技術(shù)文檔- -. 優(yōu)選-1 1營(yíng)業(yè)部代碼編碼背景及升位方案營(yíng)業(yè)部代碼編碼背景及升位方案1.11.1 營(yíng)業(yè)部代碼升位前編碼方式營(yíng)業(yè)部代碼升位前編碼方式根據(jù) XX 證券交易所 2003 年 12 月 20 日發(fā)布的文件上證會(huì)字200364 號(hào)關(guān)于做好申報(bào)中增加營(yíng)業(yè)部代碼相關(guān)技

3、術(shù)準(zhǔn)備工作的通知及其附件，升位前營(yíng)業(yè)部代碼編碼方式要點(diǎn)如下：1營(yíng)業(yè)部代碼由四字節(jié)字符型數(shù)字編碼組成，使用區(qū)間為1000,4843。2申報(bào)委托表 10 位 reff 字段第 12 字節(jié)應(yīng)該填寫營(yíng)業(yè)部代碼的轉(zhuǎn)換碼，轉(zhuǎn)換碼每個(gè)字節(jié)的取值區(qū)間為 0-9，a-z，A-Z，一共 62 個(gè)字符。該字段第 310 字節(jié)內(nèi)容仍留券商自定義。其中，營(yíng)業(yè)部代碼的轉(zhuǎn)換碼僅用于報(bào)盤系統(tǒng)申報(bào)，不用于日常人工業(yè)務(wù)。1.21.2 營(yíng)業(yè)部代碼升位需求營(yíng)業(yè)部代碼升位需求在大集中交易模式下，以及 2021 年各會(huì)員公司把效勞部轉(zhuǎn)制為營(yíng)業(yè)部的蓬勃開展大潮中，會(huì)員單位營(yíng)業(yè)部的數(shù)目迅速超過 3844 個(gè)3844=62*62，這個(gè)數(shù)目上限

4、是由于前述技術(shù)環(huán)節(jié)采用 62 進(jìn)制而產(chǎn)生的 。原來的編碼和申報(bào)方式已無法滿足需求，為支持市場(chǎng)的開展，需要擴(kuò)展?fàn)I業(yè)部編碼，將營(yíng)業(yè)部代碼升位，并能向上交所申報(bào)。在此期間曾經(jīng)討論過多種方法，比較典型的有：方案 1把 10 位 Reff 的頭 3 個(gè)字節(jié)用作營(yíng)業(yè)部代碼；方案 2將 10 位 Reff 的頭 2 個(gè)字節(jié)擴(kuò)展到高 8 bit 位為 1 的字符區(qū)間里。方案 1由于頭 3 個(gè)字節(jié)都用來作為營(yíng)業(yè)部代碼，需要市場(chǎng)參與者方面要么全體切換，要么很容易出現(xiàn)不一致的混亂場(chǎng)景。而方案 2那么由于整個(gè)市場(chǎng)中某些關(guān)鍵環(huán)節(jié)采用 IBM的 OS/400 系統(tǒng)，編碼方式為 EBCDIC 編碼，其中 shift-out

5、 和 shift-in 字符表示著高位為 1 字節(jié)字符的起和止，在轉(zhuǎn)換過程中會(huì)改變 reff 字段的內(nèi)容，影響到 reff 字段在清算結(jié)算環(huán)節(jié)的使用，也不得不放棄。1.31.3 新交易系統(tǒng)營(yíng)業(yè)部代碼升位方案新交易系統(tǒng)營(yíng)業(yè)部代碼升位方案2009 年 11 月 23 日新交易系統(tǒng)上線后，營(yíng)業(yè)部代碼升位有了新的解決方案，將作為第一個(gè)“功能釋放的任務(wù)提了出來。并在新交易系統(tǒng)方案發(fā)布的 EzOES 2021 版報(bào)盤程序中，向市場(chǎng)提供營(yíng)業(yè)部代碼升位并申報(bào)功能，具體方案如下：交易所系統(tǒng)能同時(shí)支持現(xiàn)用的 EzOES 2021 版以及將發(fā)布的 EzOES 2021 版，對(duì)于使用EzOES 2021 版2021

6、年 5 月正式發(fā)布及之后的版本：1申報(bào)委托表 reff 字段第 1 和第 2 字節(jié)不得再填寫營(yíng)業(yè)部代碼的轉(zhuǎn)換碼。整個(gè)字段全部作為會(huì)員內(nèi)部訂單號(hào)使用，上交所強(qiáng)烈建議該字段取值為字符型數(shù)字，數(shù)字區(qū)間為0000000001，3999999999。該取值限制是為了使字段用一個(gè) int32 進(jìn)展傳輸，降低每筆申報(bào)- -. 優(yōu)選-訂單在廣域網(wǎng)上的傳輸帶寬負(fù)載。為保證該字段內(nèi)容在成交回報(bào)數(shù)據(jù)、申報(bào)確認(rèn)數(shù)據(jù)中與申報(bào)委托數(shù)據(jù)表現(xiàn)完全一樣，當(dāng)數(shù)字長(zhǎng)度缺乏 10 位，請(qǐng)從左補(bǔ) 0，比方1填寫0000000001 。如果 reff 字段取值不符合以上建議限制條件，傳輸帶寬將多占用約一倍。2申報(bào)委托表和申報(bào)確認(rèn)表增加了

7、營(yíng)業(yè)部代碼字段 branchid，格式定義為字符型 C5，在增加字段的同時(shí)，對(duì)營(yíng)業(yè)部代碼進(jìn)展升位，從 4 位升到 5 位。限定取值為字符型數(shù)字，升位后上交所營(yíng)業(yè)部代碼編碼分配區(qū)間為01000，59999。該取值約束使得該字段控制在一個(gè)int16 內(nèi)傳輸，降低申報(bào)在廣域網(wǎng)上的傳輸負(fù)載。為保證該字段內(nèi)容在各接口數(shù)據(jù)中表現(xiàn)完全相等，報(bào)盤程序約束了當(dāng)數(shù)字長(zhǎng)度缺乏 5 位，需從左補(bǔ) 0，比方1000填寫為01000 。營(yíng)業(yè)部代碼字段填寫的內(nèi)容仍然是“自律監(jiān)管的，就是在實(shí)時(shí)交易階段，交易所的交易系統(tǒng)并不判斷該值填寫內(nèi)容是否屬實(shí)，但是如果在事后監(jiān)管階段，一旦發(fā)現(xiàn)會(huì)員單位有誤填其他會(huì)員單位營(yíng)業(yè)部代碼等現(xiàn)象，由

8、相關(guān)監(jiān)管部門按規(guī)定進(jìn)展處理。3申報(bào)確認(rèn)表 remark 字段取值增加 1102，表示營(yíng)業(yè)部代碼字段格式上錯(cuò)誤，格式必須為 00001 到 65535 的正整數(shù)。升位方案中，通過增加 branchid，也同時(shí)解決了以前由于接口字段沒有采用第 3 范式的方式定義，在后期的處理中不能對(duì)營(yíng)業(yè)部代碼進(jìn)展索引，不得不采用“reff LIKE 6S%這樣的低效 SQL 語句進(jìn)展檢索的問題。與方案相關(guān)的接口文檔請(qǐng)參考上交所外網(wǎng)新交易專區(qū)SSE301 XX 證券交易所新一代交易系統(tǒng)市場(chǎng)參與者 接口規(guī)格說明書 1.11 版 20210517。2 2會(huì)員單位調(diào)整技術(shù)實(shí)施指引會(huì)員單位調(diào)整技術(shù)實(shí)施指引本章節(jié)闡述會(huì)員單位

9、營(yíng)業(yè)部代碼升位的技術(shù)實(shí)施過程，僅供會(huì)員單位制定營(yíng)業(yè)部代碼升僅供會(huì)員單位制定營(yíng)業(yè)部代碼升位方案參考位方案參考。2.12.1 就緒準(zhǔn)備就緒準(zhǔn)備營(yíng)業(yè)部代碼升位就緒工作分三個(gè)方面：交易所后臺(tái)系統(tǒng)就緒、報(bào)盤接口系統(tǒng)就緒、券商柜臺(tái)系統(tǒng)就緒。經(jīng)過交易所和券商的共同努力，前期已初步完成系統(tǒng)的開發(fā)和測(cè)試工作。經(jīng)過 4 月份的實(shí)驗(yàn)室測(cè)試，初步完成了交易所后臺(tái)系統(tǒng)、報(bào)盤接口系統(tǒng)和券商柜臺(tái)系統(tǒng)的就緒準(zhǔn)備工作。2.22.2 兼容性要求兼容性要求為確保該功能的平穩(wěn)升級(jí)，減少券商系統(tǒng)升級(jí)過程中的切換風(fēng)險(xiǎn)，需要功能升級(jí)過程中各系統(tǒng)“對(duì)下兼容。- 交易所后臺(tái)系統(tǒng)的兼容【已完成】交易所后臺(tái)系統(tǒng)應(yīng)同時(shí)支持報(bào)盤接口系統(tǒng) EzOES

10、2021 版和 EzOES 2021 版。如此可以使得各市場(chǎng)參與者報(bào)盤接口系統(tǒng)的升級(jí)過程可以根據(jù)自身需求分步分階段逐批進(jìn)展，防止了- -. 優(yōu)選-全市場(chǎng)同時(shí)升級(jí)。目前兼容 EzOES 2021 版和 EzOES 2021 版本的交易所后臺(tái)系統(tǒng)已部署到生產(chǎn)系統(tǒng)，各市場(chǎng)參與者結(jié)合自身需求，制訂方案，后續(xù)請(qǐng)根據(jù)交易所通知安排，擇機(jī)升級(jí)切換，初步預(yù)計(jì)新交易系統(tǒng) 2021 年初將退出支持 EzOES 2021 版。- 報(bào)盤接口系統(tǒng)的兼容【已完成】報(bào)盤接口系統(tǒng)EzOES 2021 版通過對(duì)數(shù)據(jù)庫的查詢識(shí)別接口表是否增加 branchid 字段，根據(jù)該字段來識(shí)別券商柜臺(tái)系統(tǒng)是否完成了營(yíng)業(yè)部代碼功能的啟用。并

11、自動(dòng)選擇對(duì)應(yīng)營(yíng)業(yè)部代碼算法和邏輯。EzOES 2021 版的兼容性使得券商在未對(duì)自身柜臺(tái)系統(tǒng)升級(jí)前可先行升級(jí)報(bào)盤接口程序。目前兼容版本的報(bào)盤接口系統(tǒng)已完成開發(fā)測(cè)試，將在市場(chǎng)測(cè)試升級(jí)前發(fā)布。- 券商柜臺(tái)系統(tǒng)的兼容【推薦推薦】建議券商柜臺(tái)系統(tǒng)的升級(jí)也采用和交易所系統(tǒng)同樣的策略“對(duì)下兼容，即券商柜臺(tái)系統(tǒng)支持局部交易單元使用含營(yíng)業(yè)部代碼字段 branchid 的新接口，局部使用現(xiàn)有接口。這樣，數(shù)據(jù)庫接口可以根據(jù)需要和安排逐步擴(kuò)展和升級(jí)。目前多數(shù)券商的柜臺(tái)系統(tǒng)不支持兩類接口共存的情況，因此會(huì)員單位可根據(jù)各自情況考慮實(shí)施對(duì)下兼容。2.32.3 升級(jí)策略升級(jí)策略按照先后臺(tái)后前臺(tái)，先接口后柜臺(tái)的升級(jí)策略。營(yíng)業(yè)

12、部代碼功能升級(jí)分三階段完成：第一階段：升級(jí)交易所后臺(tái)交易系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)兼容【已完成】升級(jí)方式：整體升級(jí)。交易所后臺(tái)系統(tǒng)已于 2010 年 4 月 29 日完成升級(jí)。第二階段：升級(jí)券商報(bào)盤接口系統(tǒng)升級(jí)方式：可按照?qǐng)?bào)盤點(diǎn)分步升級(jí)。各券商可根據(jù)自身方案，使用 EzOES 2021 版逐步替換各報(bào)盤點(diǎn)的報(bào)盤接口系統(tǒng)。參考方式：券商先升級(jí)備份站點(diǎn)的報(bào)盤接口系統(tǒng)，并在周二、四通過接入測(cè)試環(huán)境#88進(jìn)展測(cè)試驗(yàn)證。驗(yàn)證通過后，再安排主用站點(diǎn)的報(bào)盤接口系統(tǒng)升級(jí)。升級(jí)報(bào)盤接口系統(tǒng) EzOES 2021 版時(shí)，無需預(yù)先升級(jí)擴(kuò)展接口數(shù)據(jù)庫表，也無需同步升級(jí)券商柜臺(tái)系統(tǒng)。第三階段：升級(jí)券商柜臺(tái)系統(tǒng)含增加數(shù)據(jù)庫表 branch

13、id 字段升級(jí)方式：根據(jù)券商柜臺(tái)系統(tǒng)兼容性確定升級(jí)策略，要求完成第二階段報(bào)盤接口系統(tǒng)的升級(jí)。推薦方式一：要求券商柜臺(tái)系統(tǒng)能自動(dòng)識(shí)別數(shù)據(jù)庫接口表字段是否增加 branchid 字段券商升級(jí)柜臺(tái)系統(tǒng)。在升級(jí)后系統(tǒng)正常運(yùn)行一段時(shí)間后，逐步調(diào)整數(shù)據(jù)庫接口表構(gòu)造。方式二：券商在升級(jí)柜臺(tái)系統(tǒng)的同時(shí)調(diào)整數(shù)據(jù)接口表構(gòu)造。本文附錄提供為兩種切換方式供參考。- -. 優(yōu)選-2.42.4 回退應(yīng)急方案回退應(yīng)急方案因交易所后臺(tái)系統(tǒng)升級(jí)已完成，該回退應(yīng)急方案主要針對(duì)第二、三階段的券商回退應(yīng)急方案。在第二階段，券商不應(yīng)同時(shí)升級(jí)主備站點(diǎn)的報(bào)盤接口系統(tǒng)，建議逐一對(duì)各站點(diǎn)的報(bào)盤接口系統(tǒng)進(jìn)展升級(jí)。并根據(jù)報(bào)盤站點(diǎn)切換策略為根底進(jìn)展

14、應(yīng)急方案準(zhǔn)備。在第三階段，券商應(yīng)分別制定柜臺(tái)系統(tǒng)升級(jí)回退應(yīng)急方案和接口數(shù)據(jù)庫表升級(jí)回退應(yīng)急方案。附錄一：逐步過渡方式附錄一：逐步過渡方式【推薦推薦】1) 事先充分安排并參加相關(guān)測(cè)試，制定過渡切換方案2) 升級(jí)接口報(bào)盤機(jī)2.1) 在 M 日閉市后，根據(jù)方案啟用一局部獨(dú)立運(yùn)行 EzOES 2021 的報(bào)盤機(jī)2.2) 在該局部報(bào)盤機(jī)運(yùn)行正常一段時(shí)間后，逐步升級(jí)所有 EzOES 2021 版報(bào)盤機(jī)3) 升級(jí)柜臺(tái)系統(tǒng)和調(diào)整數(shù)據(jù)庫接口表構(gòu)造【柜臺(tái)系統(tǒng)可識(shí)別數(shù)據(jù)庫表接口構(gòu)造】3.1) 在接口報(bào)盤機(jī) EzOES 升級(jí)完成后，安排升級(jí)券商柜臺(tái)系統(tǒng)3.2) 柜臺(tái)系統(tǒng)升級(jí)完成后，升級(jí)局部數(shù)據(jù)接口表構(gòu)造4) 在交易所制定的升級(jí)截至?xí)r間前，完成相關(guān)升級(jí)工作如果柜臺(tái)系統(tǒng)支持，會(huì)員也可以考慮先升級(jí)柜臺(tái)系統(tǒng)；再升級(jí)報(bào)盤接口系統(tǒng) EzOES；最后調(diào)整數(shù)據(jù)庫表構(gòu)造的方式。附錄二：擇機(jī)全部切換方式附錄二：擇機(jī)全部切換方式【不推薦不推薦】1事先充分安排并參加相關(guān)測(cè)試，制定擇機(jī)全部切換方案。2在 M 日閉市后，把全部的報(bào)盤