蠟燭圖形態(tài)和布林線

長江證券'研究部loooido'900000700000MKXDOSOOODO44XHHOJOOQODlOOQDO■201(M2-15-2012^7-19策略總盈利為95.9萬，最大回撤9」萬■平均持倉時(shí)間1.83個(gè)交易日，總盈虧比為2.51,總勝率為43.S%。Kif_*J布林線靈江h(huán)E分匯聚辦智共享成長CHANGJIANGSECURITIES■通常被視為震蕩指標(biāo)■具體算法：(1)中Vl-MA(20)=^|^算中Close⑷為前i日的收盤價(jià)(2)帶寬：2xsigtna=2xJ翅汐飛:則1叫］'(3)上軌=中軌+帶寬下軌=中軌-帝寬布林線■布林線的一般用法：觸及上軌做空，觸及下軌做多布林線靈江h(huán)E分匯聚龍共享成長CHANGJIANGSECURITIES■沒有證據(jù)表明任意連續(xù)20個(gè)周期的價(jià)格滿足正態(tài)分布■即使從統(tǒng)計(jì)意義上也不能保證走勢觸及上下軌之后會(huì)反向?橫盤后突破的走勢很容易突破用2倍標(biāo)準(zhǔn)差界定的區(qū)間布林線?用蠟燭圖形態(tài)輔助確認(rèn)走勢的轉(zhuǎn)折IA蠟燭圖形態(tài)和布林線靈江h(huán)E分匯聚龍共享成長CHANGJIANGSECURITIES?用蠟燭圖形態(tài)輔助確認(rèn)轉(zhuǎn)折信號(hào)■所用蠟燭圖形態(tài)包括捉腰帶線、烏云蓋頂、十字線、十字星、吞沒形態(tài)、黃昏星、錘子線、上吊線、啟明星、孕線和倒錘子線■趨勢策略和震蕩策略相結(jié)合IA基于蠟燭圖形態(tài)和布林線的交易策略篇lii￡hE分匯聚爾智共享成長胃CHANGJIANGSECURITIES■開倉：在k線靠近布林線上軌且蠟燭圖形態(tài)顯示看空時(shí)做空；在k線靠近布林線下軌且蠟燭圖形態(tài)顯示看多時(shí)做多，默認(rèn)開倉時(shí)為展蕩策略?平倉：展蕩策略下出反向交易信號(hào)時(shí)反手，持倉過夜■止損：多頭止損位放在觸發(fā)開倉的k線的最髙點(diǎn)之上；空頭止損位放在觸發(fā)開倉的k線的最低點(diǎn)之下朗JkujHMJ基于蠟燭圖形態(tài)和布林線的交易策略江iiE分匯聚釾智共享成校CHANGJIANGSECURITIES■止盈：不止盈■策略切換：震蕩轉(zhuǎn)趨勢：持有多頭連續(xù)創(chuàng)新髙；持有空頭連續(xù)創(chuàng)新低趨勢轉(zhuǎn)震蕩：走勢回調(diào)至中軌時(shí)轉(zhuǎn)人震蕩策略震蕩策略下的交易信號(hào)靈江h(huán)E分匯聚辦智共享成長CHANGJIANGSECURITIES」趨勢策略下的交易信號(hào).dsea.MO2W.MO.ma.ZMO.ISM.-;H^a■-q:■Pt時(shí)‘11

1/1“*I樣本期:2010-12-15?2012-7-18MX?O60000WOODxooo2000010000aWOOD2W0Dvxm700000yXKJOO500000400000voodoo2000001000000策略回測結(jié)果■總盈利95.9萬，最大回撤9.1萬■總盈虧比為2.51,總勝率為43.5%,平均持倉時(shí)間1.83個(gè)交易日*t*?h靈江h(huán)E分匯聚辦智共享成長CHANGJIANGSECURITIES年度損益統(tǒng)計(jì)■年度勝率均穩(wěn)定在40%以上KAE?凈利澗收益率年麼晨調(diào)，績交易乎數(shù)矗利比車2010年211974.24%134124167%2011年73658014732%2.1520244,55%2012年20104540.21%1.6110141.58%月度損益統(tǒng)計(jì)■20個(gè)月中有5個(gè)月發(fā)生虧損，最大單月虧損為6.5萬贏分匯聚財(cái)智共享成長胃CHANGJIANGSECURITIESIJOOOOOO70000^02000000wxn.w_單VS氣-—KvhS虧模型風(fēng)險(xiǎn)來源（一）江iiE分匯聚釾智共享成校CHANGJIANGSECURITIES■動(dòng)特征變化導(dǎo)致蠟燭圖形態(tài)識(shí)別結(jié)果不佳10CMOBoon60000*4000020000?20000^400001200000BOOQOO200000-200000btxxm

爾HHallo模型風(fēng)險(xiǎn)來源（二）■隔夜跳空風(fēng)險(xiǎn)（反向跳空）靈江h(huán)E分匯聚辦智共享成長CHANGJIANGSECURITIES模型風(fēng)險(xiǎn)來源（二）?隔夜跳空風(fēng)險(xiǎn)（正向跳空）[5,'kllJr；5.■: