貨幣銀行學第七章商業(yè)銀行

1、第七章 商業(yè)銀行商業(yè)銀行商業(yè)銀行的起源和發(fā)展商業(yè)銀行的性質(zhì)、職能、作用商業(yè)銀行業(yè)務商業(yè)銀行與存款貨幣創(chuàng)造商業(yè)銀行管理第一節(jié) 商業(yè)銀行的起源和發(fā)展一、銀行字面解釋 二、早期銀行的形成三、現(xiàn)代商業(yè)銀行的形成途徑四、中國早期銀行業(yè)的形成五、當前國際商業(yè)銀行的發(fā)展 最早的銀行是怎樣產(chǎn)生的？字面最早解釋：古法語詞“bangue”和意大利語“banca”交易所的長板凳“歷史學家2000年前的古巴比倫的伊基比銀行是最早的銀行記載。一、銀行字面解釋二、早期銀行的形成鑄幣兌換保管與匯兌存貸款業(yè)務三、現(xiàn)代銀行的發(fā)展1. 起源于意大利的私人銀行 從銀行發(fā)展的歷史來看，現(xiàn)代銀行起源于意大利。如1272年巴爾迪的銀行，

2、1310年的佩魯齊銀行等，都是位富有家庭經(jīng)商方便而設立的私人銀行。2. 近代意義銀行 比較具有近代意義的銀行則是1587年建立的威尼斯銀行，以及此后的米蘭銀行（1593）、阿姆斯特丹銀行（1609）、紐倫堡銀行(1621)Bank of England3.現(xiàn)代銀行產(chǎn)生 銀行業(yè)的擴張是隨著古希臘和古羅馬的古典文明向北歐和西歐滲透的同時進行的。在1517世紀工業(yè)革命已經(jīng)開始萌芽，需要成熟的金融系統(tǒng)，社會化大生產(chǎn)發(fā)展使現(xiàn)代商業(yè)銀行獲得飛速發(fā)展的機遇。在英國則出現(xiàn)了由金匠業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行業(yè)的過程。 1694年第一家股份制銀行英格蘭銀行。商業(yè)銀行的形成途徑 一是從高利貸銀行轉(zhuǎn)變過來 二是以股份公司形式組建中

3、國早期銀行業(yè)的形成一、1927年前的銀行業(yè) 中國通商銀行、戶部銀行（1908年改為大清銀行，1912年改為 中國銀行、交通銀行。 二、1927年到1949年的銀行業(yè) 中國銀行、交通銀行、中國農(nóng)民銀行、 “小四行”、 “南三行”、 “北四行1986年月，國務院決定重新組建交通銀行。 1987年月日正式對外營業(yè)。 它是新中國建立以來第一家綜合性股份制商業(yè)銀行。交通銀行第二節(jié)商業(yè)銀行的性質(zhì)、職能、作用一、商業(yè)銀行的性質(zhì)首先，商業(yè)銀行具有一般企業(yè)的特征。 其次，商業(yè)銀行是特殊的企業(yè)再次，商業(yè)銀行不同于一般的金融機構(gòu)第二節(jié)商業(yè)銀行的性質(zhì)、職能、作用二、商業(yè)銀行的職能和作用 信用中介 支付中介 信用創(chuàng)造商

4、業(yè)銀行從商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表的構(gòu)成來看，主要有負債業(yè)務、資產(chǎn)業(yè)務和不進入資產(chǎn)負債表的中間業(yè)務和表外業(yè)務。 自有資本負債業(yè)務 存款 銀行負債 其他負債 現(xiàn)金資產(chǎn)資產(chǎn)業(yè)務 貸款 證券投資 其他資產(chǎn) 結(jié)算業(yè)務 租賃業(yè)務傳統(tǒng)中間業(yè)務 信托業(yè)務 代理業(yè)務 信用卡業(yè)務 備用信用證業(yè)務表外業(yè)務 承諾業(yè)務 貸款出售 第三節(jié)商業(yè)銀行業(yè)務一、負債業(yè)務商業(yè)銀行資金來源負債業(yè)務框架存款自有資金借入資金現(xiàn)金貸款其它資產(chǎn)第三節(jié)商業(yè)銀行業(yè)務投資資產(chǎn)業(yè)務框架 二、資產(chǎn)業(yè)務第三節(jié)商業(yè)銀行業(yè)務三、表外業(yè)務一、表外業(yè)務與中間業(yè)務的區(qū)別和聯(lián)系二、傳統(tǒng)中間業(yè)務框架 三、表外業(yè)務框架附：商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表存款貨幣創(chuàng)造的現(xiàn)實思考銀行體系先天

5、的、固有的脆弱性中央銀行救助原則”大而不能倒”存款準備金功能與作用商業(yè)銀行與實體經(jīng)濟關系東南亞金融危機為什么導致“東亞十年輝煌一筆抹掉”？金融與經(jīng)濟金融機構(gòu)形成的貨幣流A非金融企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營形成的商品流B經(jīng)濟發(fā)展、資源配置在貨幣流與商品流的關系中，傳統(tǒng)經(jīng)濟發(fā)展思路“商品到哪里貨幣到哪里”。然而，現(xiàn)代金融經(jīng)濟下演變?yōu)椤柏泿诺侥睦镓敻坏侥睦铩?。貨幣已不僅僅是交易的手段和工具，而成為資源配置的戰(zhàn)略的工具。第四節(jié)商業(yè)銀行管理經(jīng)營原則流動性安全性盈利性協(xié)調(diào)一、商業(yè)銀行的經(jīng)營原則資產(chǎn)管理理論負債管理理論資產(chǎn)負債管理理論資產(chǎn)負債表內(nèi)表外統(tǒng)一管理第四節(jié)商業(yè)銀行管理 二、商業(yè)銀行的 經(jīng)營管理理論附：中國主要的銀

6、行網(wǎng)站 1中國工商銀行 2中國銀行 3中國建設銀行 4招商銀行 5中國農(nóng)業(yè)銀行 歡迎訪問！【形勢要點：四大商業(yè)銀行改革原本由央行2.1萬億元“買單”】5日，全國政協(xié)委員、中國人民銀行廣州分行行長馬經(jīng)在小組發(fā)言時透露，目前中國人民銀行為中、工、建、交等商業(yè)銀行改革所支付的成本約為21000億元。馬經(jīng)表示，在存款保險制度尚未建立之前，我國國有商業(yè)銀行改革最終買單的都是中國人民銀行。到現(xiàn)在為止，央行為中、工、建等金融機構(gòu)付出的改革成本達到21000億，這主要包括幾次注資和不良資產(chǎn)的剝離。資料顯示，早在2003年10月份，國務院已經(jīng)決定將部分外匯儲備注資商業(yè)銀行，并選擇了中行和建行作為試點，這兩家銀行

7、共獲得450億美元注資，2005年工商銀行獲得150億美元注資。雖然注資人是中央?yún)R金，但這筆資金是記在央行的賬面上。而在不良資產(chǎn)的剝離方面，2004年5月22日，中行和建行分別剝離1400億和569億元不良資產(chǎn)，6月21日，中行和建行再次剝離不良資產(chǎn)共計2787億元。其實，國家也從國有商業(yè)銀行的改制過程中獲得收益。馬經(jīng)表示，目前這幾家銀行經(jīng)過改革都已經(jīng)上市，這幾家金融機構(gòu)通過溢價、分紅、繳稅創(chuàng)造的效益是31000億，由此計算，2.1萬億投入所取得的收益為1萬億。目前，國家開發(fā)銀行、光大銀行和農(nóng)業(yè)銀行的改革重組正在進行，國家開發(fā)銀行和光大銀行已經(jīng)獲得200億美元的注資，農(nóng)業(yè)銀行的注資規(guī)模尚未確定

8、，外界傳言農(nóng)行注資將達到400億美元左右。 2008/3/7 2004年全球前十大銀行排名法國巴黎國民巴黎巴銀行10住友三井金融集團（日本）9蘇格蘭皇家銀行（英國）8東京三菱金融集團（日本）7瑞穗金融集團（日本）6JP摩根大通（美國） 5（美國）美洲銀行4英國匯豐控股3法國農(nóng)業(yè)信貸2花旗集團（美國）1中國入圍銀行況：中國將設銀25 中國工商銀行中國銀行36 中國農(nóng)業(yè)銀行2003年國際銀行并購活動重趨活躍，并主導了全球并購交易。美洲銀行（BOA）收購波士頓艦隊金融公司 。合并后超過摩根大通成為美國第二大銀行。摩根大通當然不甘示弱，隨即收購每一銀行（Bank One)。匯豐銀行收購百慕銀行。目前國

9、際銀行業(yè)高官的新挑戰(zhàn)是如何在銀行巨無霸時代成功地生存并大。2005年全球前10大銀行排名名稱國別1花旗銀行美國2JP摩根大通銀行美國3匯豐控股公司英國4美洲銀行公司美國5農(nóng)業(yè)信貸銀行法國6蘇格蘭皇家銀行英國7東京三菱金融集團日本8瑞穗金融集團日本9蘇格蘭-海法銀行英國10巴黎巴國民銀行法國JP摩根大通銀行將法國農(nóng)業(yè)信貸擠出第2的位置，英國的HBOS銀行移至第9位，日本的三井住友集團退居為15位。中國銀行由于國家注資而從29位躋入第11位，中國建設銀行位居25為。2005年2006年銀行名稱 一級資本（）11花旗集團(美國) 79432匯豐集團（英國） 74443美國銀行（美國） 74024摩根

10、大通（美國）72575日本三菱日聯(lián)金融集團（日本）63956法國農(nóng)業(yè)信貸集團（法國）60667蘇格蘭皇家銀行（英國）486158三井住友金融集團39689瑞穗金融集團(日本)3881210西班牙國家銀行(西班牙)3842511中國建設銀行（中國）3563216中國工商銀行（中國）3171117中國銀行（中國）313全球第一大銀行：美國美洲銀行全球第二大銀行：美國花旗集團全球第三大銀行：英國匯豐銀行全球第四大銀行：法國農(nóng)業(yè)信貸銀行全球第五大銀行：美國摩根大通銀行全球第六大銀行：三菱日聯(lián)金融集團全球第七大銀行：中國工商銀行全球第八大銀行：英國英格蘭皇家銀行全球第九大銀行：中國銀行全球第十大銀行：西

11、班牙國家銀行2007年世界銀行排位2008年世界銀行排位Rank Bank 中文名稱 Country Ticker1 JP Morgan Chase & Co 摩根大通公司 US JPM 2 Bank of America Corp 美國銀行 US BAC 3 Citigroup 花旗集團 US C 4 Royal Bank of Scotland 蘇格蘭皇家銀行 UK RBS 5 HSBC Holdings 匯豐集團 UK HBC6 Wells Fargo & Co 美國富國銀行 US WFC 7 Mitsubishi UFJ Financial Group 三菱日聯(lián)金融集團 Japan M

12、TU 8 ICBC 中國工商銀行 China9 Credit Agricole Group 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行 France10 Santander Central Hispano 西班牙國際銀行 Spain STD 11 Bank of China 中國銀行 China12 China Construction Bank Corp 中國建設銀行 China13 Goldman Sachs 高盛集團 US GS 14 BNP Paribas 法國巴黎銀行 France BNPQY 15 Barclays Bank 英國巴克萊銀行 UK BCS 16 Mizuho Financial Group

13、日本瑞穗金融集團 Japan MFG 17 Morgan Stanley 摩根士丹利公司 US MS 19 Sumitomo Mitsui Financial Group 日本三井住友金融集團 Japan SMFJY 20 ING Bank 荷蘭國際集團 Netherlands ING 21 Deutsche Bank 德意志銀行 Germany DB 23 Societe Generale 法國興業(yè)銀行 France SCGLY 24 Agricultural Bank of China 中國農(nóng)業(yè)銀行 China2005年世界銀行排名分析：1、美國對全球銀行業(yè)的影響減弱。2、德國和日本市場經(jīng)

14、濟的復蘇推動了全球銀 行業(yè)的繁榮。3、歐洲的壯大對全球銀行業(yè)的貢獻凸現(xiàn)。4、反映了2004年全球銀行業(yè)的變局。 并購仍然是大銀行變得更大和進入銀行榜的捷徑。國際銀行業(yè)發(fā)展趨勢上世紀九十年代席卷全球的收購兼并浪潮下國際銀行業(yè)呈現(xiàn)以下發(fā)展特征：全能銀行時代跨國銀行時代網(wǎng)絡銀行時代銀行再造時代中資銀行海外擴張路徑中國銀行2007年10月英國子行開業(yè)將與倫敦分行并行運營。2007年11月19日，中銀香港39億5千萬港元購入香港銀行東亞銀行有限公司約4.94%的股權(quán)。2007年7月，中國銀行鹿特丹分行正式開業(yè)投入運營。工商銀行2007年10月25日，收購標準銀行20%的股權(quán)，成為該行最大股東。2007年

15、11月08日，工商銀行莫斯科股份公司成立。2006年買入印尼的Halim銀行90%股權(quán)，今年又以5.83億美元收購澳門誠興銀行80%的股權(quán)。民生銀行2007年10月初，決定收購美國聯(lián)合銀行控股公司（UCBHHoldings）。國開行2007年8月14日，國開行以22億歐元獲得巴克萊銀行2.014億股，持股比例為3.1%。建設銀行2006年確定以97.1億港元收購美國銀行的全資子公司美國銀行亞洲100%的股權(quán)。招商銀行2007年11月8日，招商銀行設立紐約分行。交通銀行2007年11月1日，交通銀行澳門分行開業(yè)中信銀行2007年10月22日，中信證券收購貝爾斯登6%股權(quán)?！拘蝿菀c：未來一兩年內(nèi)

16、美國可能遭遇銀行破產(chǎn)潮】據(jù)美國有線電視新聞網(wǎng)（CNN）3月3日報道，房市低迷與信貸危機帶來的負面效應持續(xù)擴大蔓延，一場金融危機正在全美悄悄醞釀。過去一年之中，全美已經(jīng)有4家銀行先后宣告破產(chǎn)倒閉。美國監(jiān)管機構(gòu)對于銀行業(yè)界未來發(fā)展趨勢也作出悲觀預測，他們預期未來12年之中，全美將有100200家銀行先后倒閉，且以房貸相關收入為主的銀行與信用合作社將首先受到牽連。美國聯(lián)邦存款保險公司（FDIC）主席與其他銀行業(yè)界專家預估，全美大量銀行正行駛在通往倒閉的路上，它們將在將來某一時間陸續(xù)倒閉。金融服務公司斯坦福集團的分析師塞伯格表示：“監(jiān)管機構(gòu)官員未雨綢繆，正在為應對未來1224個月之中，可能出現(xiàn)1002

17、00家銀行破產(chǎn)做準備?！币饬现械慕栀J損失、持續(xù)惡化的房地產(chǎn)市場，以及信貸緊縮都導致銀行利潤普遍下滑，且這類金融問題未來將主要集中在美國中西部的傳統(tǒng)制造業(yè)地帶，如俄亥俄州、密歇根州、加利福尼亞州、佛羅里達州和佐治亞州等州和地區(qū)。2006年底，美國聯(lián)邦存款保險公司將50家金融機構(gòu)列為“問題”金融機構(gòu)；而截至2007年底，全美“問題”金融機構(gòu)一舉增加至76家。但是聯(lián)邦存款保險公司官員大衛(wèi)巴爾表示，與1992年底的銀行危機相比，此次潛在危機的規(guī)?？赡軙『芏?，當時全美共有1063家銀行被聯(lián)邦存款保險公司列入“麻煩”名單。2008年3月2日 信用中介信用中介的具體表現(xiàn)： 1.通過受信業(yè)務，聚集閑散資金

18、，形成銀行負債。 2.通過授信業(yè)務，把資金投入社會，形成銀行資產(chǎn)。 信用中介的意義： 1.通過信用中介形成銀行利潤。 2.通過信用中介增加社會貨幣資金總量、提高社會貨幣資金增值能力。 3.信用中介實現(xiàn)貨幣使用權(quán)的改變、優(yōu)化資源配置，調(diào)節(jié)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。支付中介支付中介具體體現(xiàn)為為客戶保管、出納、代理支付貨幣的功能。支付中介的意義： 1.減少現(xiàn)金的使用量和流通量，節(jié)約社會費用。 2.加速結(jié)算過程和貨幣資金周轉(zhuǎn)，增加了生產(chǎn)資金的總量，促進社會再生產(chǎn)。 3.使得商業(yè)銀行擁有持續(xù)穩(wěn)定的廉價資金來源。信用創(chuàng)造信用創(chuàng)造建立在信用中介職能和支付中介職能的基礎之上。信用創(chuàng)造的意義： 1.能夠發(fā)揮貨幣對經(jīng)濟的第一推動

19、力和持續(xù)推動力。 2.能夠發(fā)揮宏觀經(jīng)濟調(diào)控的杠桿作用。商業(yè)銀行資金來源銀行資本普通股和先股盈余資本性票據(jù)和債券各項儲備銀行負債俠義負債：銀行存款和借款廣義負債：銀行存款和借款以及資本性票據(jù)和長期債務資本負債業(yè)務框架支票存款不付息的活期存款付息的可轉(zhuǎn)讓提款單存款（NOWs）超級可轉(zhuǎn)讓支付憑證帳戶（SUper NOWs）貨幣市場存款帳戶非交易存款儲蓄存款定期存款小額定期存款（10萬美元以下）大額可轉(zhuǎn)讓存單（CDs）其他負債向央行借款同業(yè)拆借向母公司借款出售回購協(xié)議借入歐洲美元資產(chǎn)業(yè)務框架現(xiàn)金資產(chǎn)庫存現(xiàn)金存放在央行的款項存放同業(yè)款項應收款項貸款工商業(yè)貸款不動產(chǎn)貸款同業(yè)貸款消費貸款其他貸款證券投資貨幣

20、市場投資工具資本市場證券創(chuàng)新投資工具資產(chǎn)擔保證券共同基金股份其他資產(chǎn)商業(yè)銀行自己擁有的固定資產(chǎn)、在子公司的投資、預付費用等。傳統(tǒng)中間業(yè)務框架結(jié)算業(yè)務同城結(jié)算異地結(jié)算租賃業(yè)務經(jīng)營性租賃融資性租賃代理業(yè)務代理收付款業(yè)務代理行業(yè)務現(xiàn)金管理業(yè)務代理保管業(yè)務代理融通業(yè)務信托業(yè)務信用卡業(yè)務表外業(yè)務框架備用信用證承諾業(yè)務貸款便利貸款額度貸款承諾票據(jù)發(fā)行便利貸款出售票據(jù)發(fā)行便利貸款出售資產(chǎn)證券化衍生工具交易投資銀行業(yè)務經(jīng)營原則一、流動性 是指銀行具有隨時以適當?shù)膬r格取得可用資金，隨時滿足存款人特區(qū)村看和滿足客戶合理貸款需求的能力。二、安全性 是指銀行具有控制風險、彌補損失、保證銀行穩(wěn)健經(jīng)營的能力。三、盈利性是

21、指商業(yè)銀行在穩(wěn)健經(jīng)營的前提下，盡可能提高銀行的盈利能力，力求獲取最大利潤，以實現(xiàn)銀行價值最大化目標。 資產(chǎn)管理1.背景： 20世紀60年代以前，商業(yè)銀行所處的經(jīng)營環(huán)境較寬松，資金來源充裕且穩(wěn)定，商業(yè)銀行的間接融資占主導地位。2.三種理論： 商業(yè)行貸款理論：該理論從銀行資金主要來源于活期貸款出發(fā)，認為認為銀行只要發(fā)放短期的、以真實票據(jù)為貸款抵押的、于商業(yè)生產(chǎn)周期相聯(lián)系的工商企業(yè)為貸款。 資產(chǎn)可轉(zhuǎn)換理論：該理論認為，流動性要求仍然是商業(yè)銀行需特別強調(diào)的、但銀行在資金運用中可持有具有可轉(zhuǎn)換性的資產(chǎn)。 預期收入理論： 該理論認為，一筆高質(zhì)量的貸款，其還本付息的日期表應以借款人的未來收入或現(xiàn)金流量為依據(jù)。負債管理1.背景： 20世紀60年代初，由于金融市場的發(fā)展，出現(xiàn)了很多