計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模擬考試題第3套含答案

1、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模擬考試第三套一、單項選擇題1、對樣本的相關(guān)系數(shù)Y,以下結(jié)論錯誤的是（ A ）Iyl越接近0, X與Y之間線性相關(guān)程度高171越接近1, X與Y之間線性相關(guān)程度高-W D 、 了=0,貝U X與Y相互獨(dú)立2、同一時間，不同單位相同指標(biāo)組成的觀測數(shù)據(jù)稱為（ B ）A.原始數(shù)據(jù)B.截面數(shù)據(jù)C.時間序列數(shù)據(jù)D.修勻數(shù)據(jù)3、為了分析隨著解釋變量變動一個單位，因變量的增長率變化情況，模型 應(yīng)該設(shè)定為（C ）A. lnY= 1 + 2lnX +uB.Y = 0 ：11n X uC. InY =%+%X +uD.Y=Pf + -Xj+Ui4 、多元線性回歸模型中，發(fā)現(xiàn)各參數(shù)估計量的t值都不顯著，但

2、模型的R2 （或R2）很大,F值確很顯著，這說明模型存在（ A ）A.多重共線性 B ,異方差 C .自相關(guān) D ,設(shè)定偏誤5、在異方差性情況下，常用的估計方法是（ D ）A . 一階差分法B.廣義差分法C .工具變量法D.加權(quán)最小二乘法6 、DW僉驗中要求有假定條件，在下列條件中不正確的是（ D ）A.解釋變量為非隨機(jī) 的B.隨機(jī)誤差項為一階自回歸形式C.線性回歸模型中不應(yīng)含有滯后內(nèi)生變量為解釋變量D.線性回歸模型為一元回歸形式7、廣義差分法是（B ）的一個特例A.加權(quán)最小二乘法B.廣義最小二乘法C.普通最小二乘法D.兩階段最小二乘法8、在下例引起序列自相關(guān)的原因中，不正確的是（ D ）A.

3、經(jīng)濟(jì)變量具有慣性作用B.經(jīng)濟(jì)行為的滯后性C.設(shè)定偏誤D.解釋變量之間的共線性9、假設(shè)估計出的庫伊克模型如下：Y = -6.90.35Xt0.76丫t =（-2.6521）（4.70）（11.91）R2 =0.897 F =143 DW =1.916則（C ）A.分布滯后系數(shù)的衰減率為0.34B.在顯著性水平a =0.05下，DW僉驗臨界值為dl =1.3,由于d =1.916Mdl =1.3,據(jù)此可以推斷模型擾動項存在自相關(guān)C.即期消費(fèi)傾向為0.35,表明收入每增加1元，當(dāng)期的消費(fèi)將增加0.35元D.收入對消費(fèi)的長期影響乘數(shù)為丫一的估計系數(shù)0.7610. 虛擬變量（ A ）A.主要來代表質(zhì)的因

4、素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素B.只代表質(zhì)的因素 C.只代表數(shù)量因素D.只代表季節(jié)影響因素11、若想考察某兩個地區(qū)的平均消費(fèi)水平是否存在顯著差異，則下列那個模型比較適合（Y代表消費(fèi)支出；X代表可支配收入；D2、D3表示虛擬變量）（D）A.Y =： Xi 5B.Y ；Xi （DzXi） D. Yi = ： 1： 2 D2iXi %B. 自相關(guān)性D.多重共線性C.Y, = 1 匕2D2i Y3D3i ,:Xi .)12、逐步回歸法既檢驗又修正了（ DA.異方差性C.隨機(jī)解釋變量13、已知模型的形式為y = 01+02x+u,在用實際數(shù)據(jù)對模型的參數(shù)進(jìn)行估計的時候，測得DW充計量為0.645

5、3,則廣義差分變量是（ B ）B.D.yt -0.6453yt,Xt - 0.645%, 1.yt -0.6774yt，xt -Q.6774xtJC yt - yt =，xt xt口yt -0.05yt4,xt -0.05xt14、回歸分析中定義的（A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量15、在有M個方程的完備聯(lián)立方程組中，當(dāng)識別的階條件為H -Ni = M -1 （H為聯(lián)立方程組中內(nèi)生變量和前定變量的總數(shù)，Ni為第i個方程中內(nèi)生變量和 前定變量的總數(shù)）時，則表示（

6、A ）A.第i個方程恰好識別B.第i個方程不可識別C.第i個方程過度識別D. 第i個方程的識別狀態(tài)不能確定16、多元線性回歸分析中，調(diào)整后的可決系數(shù) R2與可決系數(shù)R2之間的關(guān)22 n -1R =1 -(1 - R )n - k系(B )A. R2 =1 -(1 -R2)n-B.n -1C. R2 0D.R2 R2、在異方差的情況下，參數(shù)估計值的方差不能正確估計的原因是（A ） 22A.E（u：）=二 2B.E（UiU j） = 0（i = j）C.E（XiUi）-二 0D.E（Ui） -二 0、檢驗自回歸模型擾動項的自相關(guān)性，常用德賓h檢驗，下列命題正確的是（ B ）A.德賓h檢驗只適用一階

7、自回歸模型B.德賓h檢驗適用任意階的自回歸模型C.德賓h統(tǒng)計量服從t分布D.德賓h檢驗可以用于小樣本問題19 、設(shè)yi = P1+P2Xi +5 ,Var（u。=52 =o2f （x）,則對原模型變換的正確形式為（ B ） TOC o 1-5 h z C y-i .:為uC.-2-22-2-2f (Xi) f (Xi) f (x) f (Xi)D.y f (為)，i f(xj 一為 f (Xi) Ui f(Xi)20、在修正序列自相關(guān)的方法中，能修正高階自相關(guān)的方法是( C )A.利用DW統(tǒng)計量值求出?B.Cochrane-Orcutt 法C. Durbin兩步法D.移動平均法 二、多項選擇題

8、1、希斯特(Shisko)研究了什么因素影響兼職工作者的兼職收入，模型及 其估計結(jié)果為：Wm = 37.07 + 0.403w0 -90.06race+113.64reg + 2.26age(0.062)(24.47)(27.62)(0.94)R2 = 0.74 df =311其中：w為兼職工薪(美元/小時)；皿為主業(yè)工薪(美元/小時)；race為虛 擬變量，若是白人取值為0,非白人取值為1; reg為虛擬變量，當(dāng)被訪者是非 西部人時，reg取值為0,當(dāng)被訪者是西部地區(qū)人時，reg取值為1； age為年齡; 關(guān)于這個估計結(jié)果，下列說法正確的有( AD E )A.在其他因素保持不變條件下，非白人

9、的兼職工薪每小時比白人約低 90美元B.在其他因素保持不變條件下，白人的兼職工薪每小時比白人約低90美元C.在其他因素保持不變條件下，非西部人的兼職工薪每小時比西部人約高出 113.64美元D.在其他因素保持不變條件下，非西部人的兼職工薪每小時比西部人約低出 113.64美元E.四個變量在5%著性水平下統(tǒng)計上是顯著的2、對于二元樣本回歸模型Yi =寓+園X2i +?3X3i +e ,下列各式成立的有 （A B C ）A.三e u0B.三eX2i=0C. 三eX3i=0D.三eY=0E.三X3iX2i=03、能夠檢驗多重共線性的方法有（ A C E ）A.簡單相關(guān)系數(shù)矩陣法B.DW檢驗法C.t檢

10、驗與F檢驗綜合判斷法D.ARCH檢驗法E.輔助回歸法（又待定系數(shù)法）4 、對聯(lián)立方程模型參數(shù)的單方程估計法包括 （ A BD）A. 工具變量法B. 間接最小二乘法C.完全信息極大似然估計法D. 二階段最小二乘法E.三階段最小二乘法5、如果模型中存在自相關(guān)現(xiàn)象，則會引起如下后果（ B C D E ）A.參數(shù)估計值有偏B.參數(shù)估計值的方差不能正確確定C.變量的顯著性檢驗失效D.預(yù)測精度降低E.參數(shù)估計值仍是無偏的三、判斷題（判斷下列命題正誤，并說明理由）1、在實際中，一元回歸沒什么用，因為因變量的行為不可能僅由一個解釋變量來解釋。錯在實際中，一元回歸是很多經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的近似，能夠較好的反映回歸 的核心

11、思想，是很有的。2、多重共線性問題是隨機(jī)擾動項違背古典假定引起的；錯應(yīng)該是解釋變量之間高度相關(guān)引起的。3、在異方差性的情況下，常用的 OLS&必定高估了估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤。有可能高估也有可能低估。如：考慮一個非常簡單的具有異方差性的線性回歸模型:Y = BXj + u ； Var (a )=二 2二ZI j則：Var( ?) = Var(三Xu三 Xi2Var(Ui)三Xi2(二 Xi2)24、虛擬變量只能作為解釋變量錯虛擬變量還能作被解釋變量。5、設(shè)估計模型為P(?E =-171.4412 0.9672PDItt =(-7.4809)(119.8711)R2 =0.9940DW =0.5316由

12、于R2 =0.9940表明模型有很好的擬合優(yōu)度，則模型不存在偽(虛假)回歸。錯存在虛假回歸可能，因為判定系數(shù)高于DW苴。四、計算題1、某公司想決定在何處建造一個新的百貨店， 對已有的30個百貨店的銷售 額作為其所處地理位置特征的函數(shù)進(jìn)行回歸分析，并且用該回歸方程作為新百貨 店的不同位置的可能銷售額，估計得出(括號內(nèi)為估計的標(biāo)準(zhǔn)差)噌=30 0.1 X1t 0.01 X2t 10.0 X3t 3.0 X4t(0.02)(0.01)(1.0)(1.0)其中：工=第1個百貨店的日均銷售額(百美元)；X1t =第1個百貨店前每小時通過的汽車數(shù)量(10輛)；X2t =第i個百貨店所處區(qū)域內(nèi)的人均收入(美

13、元)；X3t =第i個百貨店內(nèi)所有的桌子數(shù)量；X4t =第i個百貨店所處地區(qū)競爭店面的數(shù)量；請回答以下問題：（1）說出本方程中系數(shù)0.1和0.01的經(jīng)濟(jì)含義。（2）各個變量前參數(shù)估計的符號是否與期望的符號一致？（3）在a =0.05的顯著性水平下檢驗變量 Xit的顯著性。（臨界值 to.025（25） =2.06, t0.025（26） = 2.056, t0.05（25） = 1.708 , t0.05（26） = 1.706）解：（1）每小時通過該百貨店的汽車增加 10輛，該店的每日收入就會平均 增加10美元。該區(qū)域居民人均收入每增加 1美元，該店每日收入就會平均增加 1美元。（2）最后一

14、個系數(shù)與期望的符號不一致，應(yīng)該為負(fù)數(shù)，即該區(qū)競爭的店面越多，該店收入越低。其余符號符合期望。（3）用 t 檢驗。t=0.1/0.02=5 ,有 tt0.025（25） = 2.06 知道，該變量顯著。2、一國的對外貿(mào)易分為出口和進(jìn)口，凈出口被定義為出口與進(jìn)口的差額。 影響凈出口的因素很多，在宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中，匯率和國內(nèi)收入水平被認(rèn)為是兩個最 重要的因素，我們根據(jù)這一理論對影響中國的凈出口水平的因素進(jìn)行實證分析。設(shè)NX表示我國凈出口水平（億元）；GD次我國國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元），反 映我國的國內(nèi)收入水平；D（GDP宸示GDP勺一階差分；E表示每100美元對人民 幣的平均匯率（元/百美元），反映匯率水平

15、。利用1985-2001年我國的統(tǒng)計 數(shù)據(jù)（摘自2002中國統(tǒng)計年鑒），估計的結(jié)果見下表。（1）選擇解釋我國凈出口水平最適合的計量經(jīng)濟(jì)模型，寫出該模型并說明選擇的原因，其它模型可能存在什么問題；（2）解釋選擇的計量經(jīng)濟(jì)模型的經(jīng)濟(jì)意義。相關(guān)系數(shù)矩陣NXGDPENX1 OOOOOQ0.8533140 786534 1GDP0.353314 110000000.916241E0 7865340 9162411.000000 |Dependent Variable: NXMethod: Least SquaresDate: 03/21/02 Time: 11:02Sample: 1985 2001In

16、cluded observations: 17VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-2135.887645.9685-3.3064880.0048E4.8518320.9835874.9327940.0002R-squared0.618636Mean dependent var879.9059Adjusted R-squared0.593211S.D.dependent var1348.206S.E. of regression859.8857Akaike info criterion16.46161Sum squared resid11

17、091052Schwarz criterion16.55963Log likelihood-137.9237 F-statistic24,33245Durbin-Watson stat0.890230 Prob(F-statistic)0.000180Dependent Variable: NXMethod: Least SquaresDate: 03/21/02Time: 11:04Sample: 1985 2001Included observations: 17VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-761.6691313.1743-

18、2.4320930.0280GDP0.0368270.0058106.3384920.0000R-squared0.728145Mean dependent var879.9059Adjusted R-squared0.710021S.D.dependent var1348.206S.E. of regression726.0044Akaike info criterion16,12312Sum squared resid7906237.Schwarz criterion16,22115Log likelihood-135.0465F-statistic40,17648Durbin-Watso

19、n stat1.289206Prob(F-statistic)0.000013=Dependent Variable: NXMethod: Least SquaresDate: 03/21/02 Time: 11:06Sample: 1985 2001Included observations: 17VariableCoefficient Std. Error t-Statistic Prob.C-822.2318789.9381-1.0408810.3156E0.1803342.1450810.0840690.9342GDP0.0356710.0150082.3768550.0323R-sq

20、uared0.728282Mean dependent var879.9059Adjusted R-squared0.689465S.D.dependent var1348.206S.E. of regression751.2964Akaike info criterion16,24026Sum squared resid7902248.Schwarz criterion16,38730Log likelihood-135.0422F-statistic18,76202Durbin-Watson stat1.279954Prob(F-statistic)0.000109Dependent Va

21、riable: NXMethod: Least SquaresDate: 03/21/02 Time: 11:09Sample(adjusted): 1986 2001Included observations: 16 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-3036.617444.7869-6.8271280.0000E8.7812480.9297889.4443580.0000D(GDP)-0.3014650.054757-5.5055500.0001R-squared0.878586M

22、ean dependent var962.9563Adjusted R-squared0.859907S.D.dependent var1346.761S.E. of regression504.0793Akaike info criterion15.45070Sum squared resid3303247.Schwarz criterion15.59557Log likelihood-120.6056F-statistic47.03583Durbin-Watson stat2.214778Prob(F-statistic)0.000001解：（1）根據(jù)回歸結(jié)果，認(rèn)為最后一個回歸模型（第四個）最佳，即將 NX （凈出口）對匯率、DGDP （GDP的一階差分）回歸的模型最好。因為其各個 變量t檢驗顯著，模型的F檢驗顯著，擬合優(yōu)度最高。而其他三個：第一個 NX對E的回歸擬合優(yōu)度太低，第二個 NX對GDP0歸 擬合優(yōu)度也較低，而第三個將NXM E、GDP勺回歸有多重共線性存在。（2）所選模型的經(jīng)濟(jì)意義是：影響凈出口的主要因素是匯率和 GDP的增長 量。匯率每提高一個單位，凈出口就會增加