計量經濟學(龐皓版)期末考試復習題(1)答案(共4頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上復習題（1）答案一、 單項選擇題1、全對數模型 中，參數 的含義是（ C ）。A. X 對于 Y 的增長率； B. X 對于 Y 的發(fā)展速度；C. X 對于 Y 的彈性； D. X 對于 Y 的邊際變化；2、回歸分析中的最小二乘法（OLS）準則是（ D ）。D. 使 達到最小值； B. 使 達到最小值；C. 使 達到最小值； D. 使 達到最小值；3、回歸模型中具有異方差性時，仍然采用 OLS 估計模型，則以下說法正確的是（ A ）。A. 參數估計量無偏、方差非最小; B. 參數估計量無偏、方差最小;C. 常用 F 檢驗失效; D. 參數的估計量有偏.4、 在一元線性

2、回歸模型中，樣本回歸方程可表示為（ C ）。 A B. C. D. 5、 最容易產生異方差的數據為 ( C )。 A. 時序數據; B. 混合數據； C. 截面數據 D. 年度數據 6、 White 檢驗法可用于檢驗( A )。 A. 異方差性 B. 多重共線性 C. 序列相關 D. 設定誤差 7、在模型 的回歸分析結果報告中，有F = .23， F的p值=0.000 ，則表明（ C ）A. 解釋變量對的影響是顯著的；B. 解釋變量對的影響是顯著的；C. 解釋變量和對的聯(lián)合影響是顯著的；D. 解釋變量和對的影響均不顯著；8、多元線性回歸模型中，發(fā)現(xiàn)各參數估計量的 t 值很小，但模型的 R 2

3、和F 值很大，這說明模型存在（ A ）。 A多重共線性； B. 異方差; C. 自相關; D. 模型設定偏誤.9、目前經典回歸分析中，定義的 ( B )A. 解釋變量和被解釋變量都是隨機變量；B. 解釋變量是非隨機變量，被解釋變量是隨機變量；C. 解釋變量是隨機變量，被解釋變量是非隨機變量；D. 解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量。10、 在異方差的情況下，回歸參數不能正確估計的原因是（ A ） A. ； B. ； C. ； D. 二、 多項選擇題1、 古典線性回歸模型的普通最小二乘法（OLS）估計量的特性有（ A B C ）。 A. 無偏性; B. 線性性； C. 最小方差性; D. 不一致

4、性 E. 有偏性2、 利用普通最小二乘法求得的樣本回歸直線 的特性有 （ A C D ）。A. 必然通過點（）； B. 有可能通過點 （）；C. 殘差的均值為常數； D. 的均值與的均值相等；E. 殘差與解釋變量X之間有一定的相關性。3、 計量經濟模型的檢驗一般包括內容有 （A B C ）。A 經濟意義檢驗； B. 統(tǒng)計推斷檢驗； C. 計量經濟學檢驗；D. 預測檢驗； E. 對比檢驗。三、 判斷題（判斷下列命題正誤，并說明理由）1、 一元線性回歸模型與多元線性回歸模型的基本假定是相同的。錯。在多元線性回歸模型里，除了對隨機誤差項提出假定外，還對解釋變量之間提出了無多重共線性的假定。2、 線性

5、回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數。 錯。 線性回歸模型指的是參數線性，而不是變量線性。同時，模型與函數不是同一回事。3、 在一元線性回歸模型中，對樣本回歸方程整體的顯著性檢驗與斜率系數的顯著性檢驗是一致的。對。在一元線性回歸中，僅有一個解釋變量，因此對斜率系數的 t 檢驗等價于對方程的整體性檢驗。而且，在一元線性回歸中，用于方程整體的顯著性檢驗的F 統(tǒng)計量與用于斜率系數的顯著性檢驗的 t 統(tǒng)計量之間存在以下關系： 。4、 在回歸模型中引入解釋變量的滯后變量容易產生多重共線性。 對。由于變量的經濟意義一樣，只是時間不一致，解釋變量與解釋變量的滯后變量之間往往高度相關，所以很容易引起多重共線

6、性。5、 在計量經濟模型中，隨機誤差項與殘差無區(qū)別。錯。 雖然它們均為隨機項，但隨機誤差項表示總體模型的誤差，殘差表示樣本模型的誤差。6、 在經濟計量分析中，模型參數一旦被估計出來，就可將估計模型直接運用于實際的計量經濟分析。錯。參數經估計，建立了樣本回歸模型后，還需要對模型進行檢驗，包括經濟意義檢驗、統(tǒng)計檢驗、計量經濟學的專門檢驗等。四、計算題 1、下面結果是利用某地財政收入對該地第一、二、三產業(yè)增加值的回歸結果。根據這一結果試判斷該模型是否存在多重共線性，說明你的理由。答：存在較為嚴重的多重共線性現(xiàn)象。因為F=320.4848，其p值是0.，說明回歸方程的整體線性關系非常顯著，表明第一、二、三產業(yè)的GDP，聯(lián)合起來對財政收入（REV）的解釋作用非常強，但是由于各個回歸參數的t值較小，p值都大于0.05，甚至都大于0.1，說明每