上海國際能源交易中心大戶持倉報告制度

1、上海國際能源交易中心大戶持倉報告制度 操作指南 為進(jìn)一步規(guī)范和明確大戶持倉報告標(biāo)準(zhǔn)、大戶持倉報告提交 和保存、大戶持倉報告監(jiān)督管理等方面的工作，根據(jù)上海國際 能源交易中心風(fēng)險控制管理細(xì)則第五童大戶持倉報告制度有關(guān) 規(guī)定,制定本指南。 總體要求 會員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶應(yīng)當(dāng)按照上 海國際能源交易中心風(fēng)險控制管理細(xì)則第五童大戶持倉報告制 度的要求報送大戶持倉報告,并應(yīng)當(dāng)保證所提供信息的真實(shí)性、 準(zhǔn)確性和完整性。 上海國際能源交易中心（以下簡稱能源中心）可以根據(jù)市場 風(fēng)險狀況，指定會員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)或客戶提 交大戶持倉報告或進(jìn)一步提交其他說明材料。 二、大戶持倉報告標(biāo)

2、準(zhǔn) （一）會員.境外特殊參與者.客戶大戶持倉報告 1.報告標(biāo)準(zhǔn) 會員、境外特殊參與者、客戶在某期貨合約的買（賣）持倉 （同一方向上一般持倉與套利持倉合并計算，下同）達(dá)到能源中 心規(guī)定的一般持倉限額時，應(yīng)當(dāng)主動于下一交易日15:00前向能 源中心報告。 2.報告豁免 會員、境外特殊參與者、客戶在某期貨合約的買（賣）持倉 首次達(dá)到大戶持倉報告標(biāo)準(zhǔn)、并報送大戶持倉報告后，其在該合 約同方向持倉再次達(dá)到大戶持倉報告標(biāo)準(zhǔn)時，可以免除再次報送 該合約同方向大戶持倉報告的義務(wù)。 但在某期貨合約當(dāng)日收盤價達(dá)到漲跌停板時，會員、境外特 殊參與者、客戶在該合約的買（賣）持倉如達(dá)到能源中心規(guī)定的 一般持倉限額的，仍

3、應(yīng)主動于下一交易日15:00前向能源中心進(jìn) 行大戶持倉報告。 此外，當(dāng)日收盤后某期貨品種持倉量較前一交易日持倉量增 加20%以上（含本數(shù)）時，會員、境外特殊參與者、客戶在該品 種任一合約上的買（賣）持倉如達(dá)到能源中心規(guī)定的一般持倉限 額的，也應(yīng)主動于下一交易日15:00前向能源中心進(jìn)行大戶持倉 報告。 （二）境外中介機(jī)構(gòu)大戶持倉報告 1. 報告標(biāo)準(zhǔn) 境外中介機(jī)構(gòu)在某期貨合約的買（賣）持倉（同一方向上一 般持倉與套利持倉合并計算，下同）達(dá)到能源中心規(guī)定的一般持 倉限額的60$時，應(yīng)當(dāng)主動于下一交易日15:00前向能源中心報 此外，境外中介機(jī)構(gòu)在某期貨合約的買（賣）持倉達(dá)到能源 中心規(guī)走的一般持倉

4、限額的特走持倉占比檔位時，也應(yīng)當(dāng)主動于 下一交易日15:00前向能源中心報告。境外中介機(jī)構(gòu)持倉占比檔 位劃分如下： 比值起始點(diǎn)（二） 比礎(chǔ)止點(diǎn)（） 持倉占比檔位 60% 80% 60檔 80% 100% 80檔 100% 100檔 2.報告豁免 境外中介機(jī)構(gòu)在某期貨合約的買（賣）持倉達(dá)到大戶持倉報 告標(biāo)準(zhǔn)、并報送大戶持倉報告后，其在該合約同方向持倉占比檔 位未高于其在該合約買（賣）持倉占比曾達(dá)到的最高檔位的，可 以免除再次報送該合約同方向大戶持倉報告的義務(wù)。 但在某期貨合約當(dāng)日收盤價達(dá)到漲跌停板時，境外中介機(jī)構(gòu) 在該合約的買（賣）持倉如達(dá)到能源中心規(guī)定的大戶持倉報告標(biāo) 準(zhǔn)的，仍應(yīng)主動于下一交易

5、日15:00前向能源中心進(jìn)行大戶持倉 報告。 此外，當(dāng)日收盤后某期貨品種持倉量較前一交易日持倉量增 加20%以上（含本數(shù)）時，境外中介機(jī)構(gòu)在該品種任一合約上的 買（賣）持倉如達(dá)到能源中心規(guī)走的大戶持倉報告標(biāo)準(zhǔn)的z也應(yīng) 主動于下一交易日15:00前向能源中心進(jìn)行大戶持倉報告。 三、大戶持倉報告的提交及保存 1. 會員.境外特殊參與者.境外中介機(jī)構(gòu)大戶持倉報告 會員、境外特殊參與者通過能源中心會員服務(wù)系統(tǒng)直接向能 源中心提交大戶持倉報告及相關(guān)材料。境外中介機(jī)構(gòu)使用能源中 心境外中介服務(wù)系統(tǒng)提交大戶持倉報告及相關(guān)材料，由其委托交 易的期貨公司會員或者境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者對大戶持倉報告進(jìn) 行確認(rèn)，并經(jīng)能

6、源中心會員服務(wù)系統(tǒng)提交至能源中心。 會員、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)應(yīng)將其蓋童或簽字的 大戶持倉報告及相關(guān)材料留存?zhèn)鋳Y。期貨公司會員、境外特殊經(jīng) 紀(jì)參與者應(yīng)將境外中介機(jī)構(gòu)使用能源中心境外中介服務(wù)系統(tǒng)提 交的大戶持倉報告打印、蓋童或簽字留存?zhèn)洳椤?2. 客戶大戶持倉報告 期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者應(yīng)將已經(jīng)客戶確認(rèn)的大 戶持倉報告及相關(guān)材料上傳至能源中心會員服務(wù)系統(tǒng)。境外中介 機(jī)構(gòu)應(yīng)將已經(jīng)客戶確認(rèn)的大戶持倉報告及相關(guān)材料上傳至能源 中心境外中介服務(wù)系統(tǒng)。期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者在 能源中心會員服務(wù)系統(tǒng)收到境外中介機(jī)構(gòu)為其客戶提交的大戶 持倉報告后，應(yīng)及時確認(rèn)并通過能源中心會員服務(wù)系

7、統(tǒng)提交至能 源中心。 期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者、境外中介機(jī)構(gòu)應(yīng)將客 戶通知工作的電話錄音、電子郵件等證明文檔及客戶提交的相關(guān) 材料留存?zhèn)洳椤Ｆ谪浌緯T、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者應(yīng)將境外中 介機(jī)構(gòu)為其客戶提交的大戶持倉報告打印、蓋童或簽字留存?zhèn)鋿恕?四、大戶持倉報告的監(jiān)督管理 客戶應(yīng)當(dāng)通過期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者或者境外 中介機(jī)構(gòu)提交大戶持倉報告?？蛻粑磮蟾娴模诘钠谪浌緯?員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者或者境外中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時督促、提醒 相關(guān)客戶向能源中心報告?？蛻舸_有特殊原因未報告的，所在的 期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者或者境外中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向能 源中心報告。 能源中心可以不定期地

8、對指定會員、境外特殊參與者、境外 中介機(jī)構(gòu)或者客戶的大戶持倉報告執(zhí)行情況及提供材料進(jìn)行核 直。 對于未按大戶持倉報告制度向能源中心履行申報義務(wù)，或者 作虛假報告、隱瞞不報的,能源中心可以按照上海國際能源交 易中心違規(guī)處理實(shí)施細(xì)則有關(guān)規(guī)定對相關(guān)會員、境外特殊參與 者、境外中介機(jī)構(gòu)、客戶進(jìn)行處理。 附：1.大戶持倉報告（樣表） 2. 境外中介機(jī)構(gòu)大戶持倉報告業(yè)務(wù)操作案例 大戶持倉報告（樣表） 期貨公司類會員大戶持倉報告表 會員名稱 會員號 聯(lián)系電話 合約代碼 買一般持倉 賣一般持倉 持倉保證金 可動用資金 持倉客戶數(shù)量 資金來源 持倉量前五名的客戶資料 客戶 編碼 名稱 買一般 持倉 賣一般 持倉

9、 保證金 占用 可動用 資金 資金 調(diào)撥人 指令 下達(dá)人 聯(lián)系電話 期貨公司會員單位公章：或境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者風(fēng)控負(fù)責(zé)人簽字3: 大寫簽字： 日期：年 月 日日期：年 月 日 非期貨公司類會員大戶持倉報告表 1期貨公司類會員：期貨公司會員.境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者。 2 “持倉址前五名的客戶”是指在大戶持倉報告合約的買（賣）報告方向上買（賣）持倉（同一方向上一 般持倉與套利持倉合并訃算）前五名的客戶（含境外中介機(jī)構(gòu)的客戶）。 3境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者由已向能源中心報備的期貨業(yè)務(wù)風(fēng)險控制負(fù)責(zé)人簽字。 非期貨公司類會員：非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者C 第一部分：申報人信息 會員名稱 會員號 聯(lián)系電話

10、 合約代碼 買一般持倉 賣一般持倉 持倉保證金 可動用資金 資金調(diào)撥人 指令下達(dá)人 資金來源 是否為套利 交易？ 是O否O 是否計劃 交割？ 是O否O 預(yù)計交割量 是否實(shí)際控制其他主體（個人客戶或單位客戶）的期貨交易或者被其他主體實(shí)際控制 期貨交易？ 是O否O（如果是，請繼續(xù)填寫以下信息：） 是否已申報過實(shí)際控制關(guān)系？是O否O 第二部分：申報人承諾 根據(jù)上海國際能源交易中心違規(guī)處理實(shí)施細(xì)則第=十九條，本人承諾所申報內(nèi)容 不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和 連帶的法律責(zé)任。 非期貨公司會員單位公章 或境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者風(fēng)控負(fù)責(zé)人簽字6 ： 大寫簽字：

11、 日期： 年 月 日 日期： 年月 日 5非期貨公司會員已向能源中心報備的資金調(diào)撥人、指令下達(dá)人簽字視同有效c 6境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者由已向能源中心報備的期貨業(yè)務(wù)風(fēng)險控制負(fù)責(zé)人簽字。 客戶大戶持倉報告表 第一部分：申報人信息 會員名稱 會員號 境外中介機(jī)構(gòu) 境外中介 名稱 機(jī)構(gòu)號 客戶名稱 客戶編碼 聯(lián)系電話 合約代碼 買一般持倉 賣一般持倉 持倉保證金 可動用資金 資金調(diào)撥人 指令下達(dá)人 資金來源 是否為套利 交易？ 是O 否O 是否計劃交 割？ 是O 否O 預(yù)計交割量 是否實(shí)際控制其他主體（個人客戶或單位客戶）的期貨交易或者被其他主體實(shí)際 控制期貨交易？ 是O 否O（如果是，請繼續(xù)填寫以下

12、信息：） 是否已申報過實(shí)際控制關(guān)系？是 O否O 第二部分:申報人承諾 根據(jù)上海國際能源交易中心違規(guī)處理實(shí)施細(xì)則第三十九條，本人承諾所申報 內(nèi)谷不存在虛假記載、i天導(dǎo)性陳述或者重大遺漏、并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承 擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。 期貨公司類會員單位簽章：及 境外中介機(jī)構(gòu)（如涉及）風(fēng)控負(fù)責(zé)人簽字: 大寫簽字：大寫簽字： 日期： 年 月 日客戶簽字: 大寫簽字： 7期貨公司類會員：期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者。 境外持殊經(jīng)紀(jì)參與者如無公聳 可由已向能源中心報備的期貨業(yè)務(wù)風(fēng)險控制負(fù)責(zé)人簽字。 8已向能源中心報備的資金調(diào)撥人、抬令下達(dá)人簽字視同有效。 境外中介機(jī)構(gòu)大戶持倉報告表 境外中

13、介機(jī)構(gòu)名 稱 境外中介 機(jī)構(gòu)號 聯(lián)系電話 合約代碼 持倉客戶數(shù)量 買一般持倉 買一般持倉 單邊占比 賣一般持倉 賣一般持倉 單邊占比 持倉保證金 可動用資金 資金來源 持倉量前五名的客戶資料。 客戶 編碼 名稱 買一般 持倉 賣一般 持倉 保證金 占用 可動用 資金 資金 調(diào)撥人 指令 下達(dá)人 聯(lián)系 電話 期貨公司類會員單位簽章2:及境外中介機(jī)構(gòu)風(fēng)控負(fù)責(zé)人簽字: 大寫簽字： 大寫簽字： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 9 “持倉址前五名的客戶”是指在大戶持倉報告合約的買（賣）報告方向上買（賣）持倉（同一方向上一 般持倉與套利持倉合并汁算）前五名的客戶。 10期貨公司類會員：期貨公司會員

14、、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者。 境外持殊經(jīng)紀(jì)參與者如無公萃，可由已向能源中心報備的期貨業(yè)務(wù)風(fēng)險控制負(fù)責(zé)人簽字。 境外中介機(jī)構(gòu)大戶持倉報告業(yè)務(wù)操作案例 假設(shè):境外中介機(jī)構(gòu)A在SC1712合約買持倉占持倉限額比 為X ,賣持倉占持倉限額比為Y ,且買、賣持倉均于T日首次達(dá) 到大戶持倉報告標(biāo)準(zhǔn)，則后續(xù)交易日需主動提交大戶持倉報告的 情況如下： 交易日 X Y 檔位 當(dāng)日市場 異動情況 大戶持倉 報告 T 72% 63% X為60檔 Y為60檔 買持倉、賣持 倉均需報送 T+1 78% 75% X為60檔 Y為60檔 無需報送 T+2 89% 83% X為80檔 Y為80檔 買持倉、賣持 倉均需報送 T+3 96% 63% X為8