金融風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)習(xí)題

一、填空題（每空1分，共14分）1、匯率風(fēng)險(xiǎn)重要有四種：買賣風(fēng)險(xiǎn)、交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、存貨風(fēng)險(xiǎn)。2、金融風(fēng)險(xiǎn)外部管理的組織形式包括行業(yè)自律和政府監(jiān)管。3、金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的原則包括獨(dú)立原則適度原則，法制原則，公正、公平、公開原則，效率原則和動(dòng)態(tài)原則。4、金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管客體是指金融監(jiān)管的對(duì)象，包括金融活動(dòng)及金融活動(dòng)的參與者。5、保險(xiǎn)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理要規(guī)范業(yè)務(wù)管理，完善“兩核”制度。“兩核”制度是指完善核保制度和完善核賠制度。6、國家風(fēng)險(xiǎn)按也許導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的事故的性質(zhì)可以分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)政治風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)二、單項(xiàng)選擇題（每題1分，共10分）12345678910CDCBABCABC1、由于通貨膨脹是貨幣貶值，證券企業(yè)實(shí)際收益下降，屬于（）風(fēng)險(xiǎn)。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.政策性風(fēng)險(xiǎn)C.購置力風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)2、（）是金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部來源。A.利率變動(dòng)的影響B(tài).客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的影響C.中央銀行政策的影響D.金融企業(yè)信譽(yù)的影響3、（）稱為短期遠(yuǎn)期利率風(fēng)險(xiǎn)。A.某種期限的短期利率在未來的系列利息期內(nèi)面臨的風(fēng)險(xiǎn)B.某一期限的利率面臨的風(fēng)險(xiǎn)C.某種期限的短期利率在未來的某個(gè)利息期內(nèi)面臨的風(fēng)險(xiǎn)D.某一期限的利率在未來面臨的外匯利率的風(fēng)險(xiǎn)4、下列描述對(duì)的的是（）。A.預(yù)期市場(chǎng)利率走高，則將有效持續(xù)期缺口調(diào)整為正值B.預(yù)期市場(chǎng)利率走高，則將有效持續(xù)期缺口調(diào)整為負(fù)值C.預(yù)期市場(chǎng)利率走高，則將利率敏感性缺口調(diào)整為負(fù)值D.預(yù)期市場(chǎng)利率走低，則將利率敏感性缺口調(diào)整為正值5、金融活動(dòng)的參與者如居民、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)稱為（）。A.微觀金融風(fēng)險(xiǎn)B.欺詐風(fēng)險(xiǎn)C.政策風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)6、增大金融交易成本屬于金融風(fēng)險(xiǎn)的（）效應(yīng)。A.宏觀經(jīng)濟(jì)效應(yīng)B.微觀經(jīng)濟(jì)效應(yīng)C.政治效應(yīng)D.社會(huì)效應(yīng)7、（）不是金融風(fēng)險(xiǎn)的國際傳遞渠道。A.國際貿(mào)易渠道B.國際金融渠道C.人員流動(dòng)渠道D.相似傳遞渠道8、（）是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部組織形式。A.股東大會(huì)B.銀行業(yè)協(xié)會(huì)C.證券業(yè)協(xié)會(huì)D.中央銀行9、我國商業(yè)銀行面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)10、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的理論本源是（）。A.商業(yè)銀行存在大量不良貸款B.金融監(jiān)管的放松C.商業(yè)銀行的內(nèi)在脆弱性D.經(jīng)濟(jì)社會(huì)中存在泡沫現(xiàn)象三、多選題（每題2分，共20分）12345678910ACDEBCDECDEBDACDEABCDEABCDBCEAEABCDE1、按照金融風(fēng)險(xiǎn)的形態(tài)可以分為（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.利率風(fēng)險(xiǎn)E.操作性風(fēng)險(xiǎn)2、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的程序包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)分類B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別C.風(fēng)險(xiǎn)度量D.風(fēng)險(xiǎn)管理決策與實(shí)行E.風(fēng)險(xiǎn)控制3、商業(yè)銀行面臨的政策風(fēng)險(xiǎn)包括（）。A.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)B.國家風(fēng)險(xiǎn)C.貨幣政策風(fēng)險(xiǎn)D.監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn)E.稅收政策風(fēng)險(xiǎn)4、（）是金融監(jiān)管的目的。A.增長(zhǎng)金融機(jī)構(gòu)受益B.維護(hù)金融體系的穩(wěn)定和安全C.減少金融機(jī)構(gòu)損失D.保護(hù)社會(huì)公眾利益E.防止經(jīng)濟(jì)危機(jī)5、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)理論包括（）。A.資產(chǎn)管理理論B.內(nèi)部控制管理理論C.負(fù)債管理理論D.資產(chǎn)負(fù)債管理理論E.資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)表外統(tǒng)一管理理論6、商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的方略包括（）。A.回避方略B.分散方略C.轉(zhuǎn)嫁方略D.克制方略E.賠償方略7、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的方略包括（）。A.賠償方略B.防止方略C.規(guī)避方略D.對(duì)沖方略E.克制方略8、貸款分散的方式包括（）。A.保險(xiǎn)B.資產(chǎn)多樣化C.單個(gè)貸款比例D.保證E.貸款方的分散9、現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)容是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.政策風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.國家風(fēng)險(xiǎn)E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)10、與金融活動(dòng)有關(guān)的任何一類經(jīng)濟(jì)主體都面臨著金融風(fēng)險(xiǎn)，（）在金融活動(dòng)中面臨的風(fēng)險(xiǎn)都屬于金融風(fēng)險(xiǎn)。A.國家B.銀行C.企業(yè)D.居民E.保險(xiǎn)企業(yè)四、判斷并改錯(cuò)（每題2分，共20分）1、ZETA模型屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型。（）改錯(cuò)：“現(xiàn)代”改為“古典”2、利率、匯率、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（）改錯(cuò)：3、巴塞爾新資本協(xié)議在本來信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理。（）改錯(cuò)：“流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)”改為“操作風(fēng)險(xiǎn)”4、銀行資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)一般難以轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)嫁，多是自留、自擔(dān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（）改錯(cuò)：5、絕大多數(shù)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)專家度量制將重點(diǎn)集中在對(duì)借款人“5W”的分析上。（）改錯(cuò)：“5W”改為“5C”6、金融風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中遭受的損失。（）改錯(cuò)：金融風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中遭受損失的不確定性或也許性。7、我國設(shè)置商業(yè)銀行的注冊(cè)資本最低限額為1億元人民幣。（）改錯(cuò)：“1億”改為“108、我國實(shí)行的是分業(yè)監(jiān)管的金融監(jiān)管體制。（）改錯(cuò)：9、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)外勾結(jié)欺詐風(fēng)險(xiǎn)。（）改錯(cuò)：“內(nèi)外勾結(jié)欺詐風(fēng)險(xiǎn)”改為“資產(chǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)”10、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于企業(yè)或金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制不健全或失效、操作失誤等原因?qū)е碌娘L(fēng)險(xiǎn)。（）改錯(cuò)：“系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”改為“操作風(fēng)險(xiǎn)”五、名詞解釋（每題3分，共12分）1、金融風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中遭受損失的不確定性或也許性。2、證券企業(yè)自營業(yè)務(wù)證券企業(yè)以自有資金或以自己名義對(duì)外舉債籌資，從事股票、債券、基金券、認(rèn)股權(quán)證以及其他權(quán)益類證券的買賣交易等的投資活動(dòng)或行為。3、金融監(jiān)管政府或政府授權(quán)的機(jī)構(gòu)或依法成立的其他組織對(duì)金融活動(dòng)以及金融活動(dòng)的參與者實(shí)行監(jiān)督和管理的統(tǒng)稱。4、全面風(fēng)險(xiǎn)管理將風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)貫徹在每一種部門、崗位、每一種人，將風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制貫穿于銀行經(jīng)營管理活動(dòng)的一直，每一種環(huán)節(jié)、每一種業(yè)務(wù)都要實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理。六、簡(jiǎn)答題（每題8分，共24分）1、簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)管理的意義。（一）金融風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)微觀經(jīng)濟(jì)層面的意義1.有效的金融風(fēng)險(xiǎn)管理可以使經(jīng)濟(jì)主體以較低的成本防止或減少金融風(fēng)險(xiǎn)也許導(dǎo)致的損失。2.有效的金融風(fēng)險(xiǎn)管理可以穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的現(xiàn)金流量，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)免受風(fēng)險(xiǎn)原因的干擾。3.有效的金融風(fēng)險(xiǎn)管理為經(jīng)濟(jì)主體作出合理決策奠定了基礎(chǔ)。4.有效的金融風(fēng)險(xiǎn)管理有助于金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。（二）金融風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)層面的意義1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理有助于維護(hù)金融秩序，保障金融市場(chǎng)安全運(yùn)行。2.金融風(fēng)險(xiǎn)管理有助于保持宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定并健康發(fā)展。2、信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的措施有哪些？答：1．回避措施。對(duì)銀行來說，切實(shí)可行并且不得不進(jìn)行的回避是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較大的借款申請(qǐng)人不予貸款。為此，銀行必須對(duì)借款申請(qǐng)人進(jìn)行信用分析，根據(jù)信用分析的成果來決定與否回避?；乇艽胧?shí)際上暗含了一種前提，那就是銀行擁有貸款自主權(quán)。因此，要使我國的商業(yè)銀行健全信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的回避機(jī)制，就必須賦予銀行貸款自主權(quán)，減少行政干預(yù)和其他干預(yù)。2．分散措施。貸款分散措施分散了信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，最終能到達(dá)減少信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的目的。貸款分散的方式重要有三種：①資產(chǎn)多樣化。通過減少信貸資產(chǎn)在銀行總資產(chǎn)中的比市，增長(zhǎng)非信貸資產(chǎn)的種類和比重，可以減少銀行風(fēng)險(xiǎn)。②單個(gè)貸款比例。單個(gè)貸款比例一般是指規(guī)定銀行對(duì)單個(gè)借款人的貸款余額不得超過銀行資本余額的一定比例，來使貸款分散化。中國人民銀行從1994年開始對(duì)商業(yè)銀行實(shí)行的資產(chǎn)負(fù)債比例管理監(jiān)控指標(biāo)中，就設(shè)有單個(gè)貸款比例指標(biāo)，規(guī)定商業(yè)銀行對(duì)同一借款客戶的貸款余額與其資本余額的比例不得超過15％，對(duì)最大十家客戶發(fā)放的貸款總額不得超過其資本總額的50％。③貸款方的分散。若一筆貸款由多種銀行共同提供，該筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)因此由多種銀行共同承擔(dān)，對(duì)其中某一種銀行而言，該筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)就得以分散。詳細(xì)有銀團(tuán)貸款、聯(lián)合貸款、混合貸款等。3．轉(zhuǎn)嫁措施。是指銀行以某種特定的方式將信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給他人承擔(dān)的一種措施。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁措施在風(fēng)險(xiǎn)管理中運(yùn)用得相稱廣泛，它包括保險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁兩種方式。①保險(xiǎn)。銀行通過直接或間接投保的方式，將信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)人承擔(dān)。信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁途徑有一兩條：一是有些貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)可由借款人或銀行以向保險(xiǎn)人投保的方式轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)人；二是借款人將其在生產(chǎn)經(jīng)營過程中面臨的多種可保風(fēng)險(xiǎn)都向保險(xiǎn)企業(yè)投保，從而把銀行面臨的信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)間接地轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)企業(yè)。②保證。商業(yè)銀行以保證貸款的方式發(fā)放貸款，可以將信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給保證人。所謂保證貸款，是指按《中華人民共和國擔(dān)保法》規(guī)定的保證方式以第三人承諾在借款人不能償還貸款時(shí)，按約定承擔(dān)一般保證責(zé)任或連帶責(zé)任而發(fā)放的貸款。保證貸款的安全性較抵押貸款和質(zhì)押貸款要低。③信用衍生產(chǎn)品。信用衍生產(chǎn)品是指以貸款的信用狀況為基礎(chǔ)資產(chǎn)的衍生金融工具，它是一種雙邊的金融合約安排，在這一合約下，雙方同意互換約定的或者是根據(jù)公式確定的現(xiàn)金流，現(xiàn)金流確實(shí)定依賴預(yù)先設(shè)定的未來一段時(shí)間信用事件的發(fā)生。目前常用的信用衍生產(chǎn)品重要有三種：信用違約期權(quán)（CreditDefaultOPtinn）、信用聯(lián)絡(luò)票據(jù)(Credit一LinkedNote,CLN）和總收益互換（TotalReturnSwap）。4．克制措施?？酥拼胧┦侵搞y行加強(qiáng)信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，爭(zhēng)取在損失發(fā)生之前制止?fàn)顩r惡化或提前采用措施減少信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失。風(fēng)險(xiǎn)克制的手段重要有：①健全審貸分離制度，提高貸款決策水平。②加強(qiáng)貸后檢查工作，積極清收不良貸款。5．賠償措施。是指銀行以自身的財(cái)力來承擔(dān)未來也許發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種措施。風(fēng)險(xiǎn)賠償有兩種方式：一種是自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，即銀行在風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生時(shí)，將損失直接攤?cè)顺杀净驔_減資本金；另一種是自保風(fēng)險(xiǎn)，即銀行根據(jù)對(duì)一定期期風(fēng)險(xiǎn)損失的測(cè)算，通過建立貸款呆賬準(zhǔn)備金以賠償貸款呆賬損失.3、你認(rèn)為應(yīng)當(dāng)從哪些方面構(gòu)筑我國金融風(fēng)險(xiǎn)防備體系？答：可以借鑒“金融部門評(píng)估計(jì)劃”的系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)，健全我國金融風(fēng)險(xiǎn)防備體系。（1）建立金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系金融風(fēng)險(xiǎn)管理重要有四個(gè)環(huán)節(jié)，即識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，衡量風(fēng)險(xiǎn)，防備風(fēng)險(xiǎn)和化解風(fēng)險(xiǎn)，這些都依賴于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，而風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是防備金融風(fēng)險(xiǎn)的前提和基礎(chǔ)。目前我國金融市場(chǎng)上有某些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)指標(biāo)體系，不過還不夠完善，還需要做好如下工作：①健全科學(xué)的金融預(yù)警指標(biāo)體系。②開發(fā)金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)模型。（2）建立預(yù)警信息系統(tǒng)完善的信息系統(tǒng)是有效監(jiān)管的前提條件。我國目前盡管已形成較為完善的市場(chǎng)記錄指標(biāo)體系，但對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警的支持作用尚有限，與巴塞爾委員會(huì)《有效銀行監(jiān)管的關(guān)鍵原則》規(guī)定尚有差距。①增長(zhǎng)描述市場(chǎng)總體金融風(fēng)險(xiǎn)和金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警提供信息支持。②嚴(yán)格和完善金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)報(bào)表制度，制定嚴(yán)格的數(shù)據(jù)采集內(nèi)容和格式、方式和措施及采集渠道。金融機(jī)構(gòu)上報(bào)的資料，要通過會(huì)計(jì)師和審計(jì)師審計(jì)，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假或遲延，監(jiān)管部門應(yīng)予以懲罰。（3）建立良好的企業(yè)治理構(gòu)造金融機(jī)構(gòu)治理構(gòu)造與否良好對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)防備是至關(guān)重要的。假如企業(yè)治理構(gòu)造存在缺陷，會(huì)增大金融體系風(fēng)險(xiǎn)。國外銀行的實(shí)踐表明，金融風(fēng)險(xiǎn)及金融危機(jī)的發(fā)生，在某種程度上應(yīng)歸咎于企業(yè)治理的局限性。我國近些年的金融業(yè)改革非常重視法人治理構(gòu)造的改善，不過國有獨(dú)資商業(yè)銀行的所有者與經(jīng)營者定位還不是很清晰，高管人員仍然集治理權(quán)與管理權(quán)于一身，缺乏治理與管理的監(jiān)督機(jī)制。股份制商業(yè)銀行表面上看有著良好治理構(gòu)造，但實(shí)際運(yùn)行中也存在某些問題，如股東貸款比例過高，小股東收益被忽視等。為此，應(yīng)在企業(yè)治理構(gòu)造方面做好如下幾項(xiàng)工作：①改善國有商業(yè)銀行的分權(quán)構(gòu)造。②完善企業(yè)治理的組織構(gòu)造。③完善鼓勵(lì)機(jī)制和制約機(jī)制。④加強(qiáng)信息披露和透明度建設(shè)。（4）加強(qiáng)審慎監(jiān)管體系建設(shè)構(gòu)筑以銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)為主體、機(jī)構(gòu)內(nèi)控為基礎(chǔ)、行業(yè)自律為紐帶、社會(huì)監(jiān)督為補(bǔ)充，“四位一體”的復(fù)合型金融監(jiān)管體制，以防止金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。①構(gòu)建監(jiān)管主體的監(jiān)管組織機(jī)構(gòu)。②健全我國金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部監(jiān)控制度。③建立金融行業(yè)自律機(jī)制。④充足發(fā)揮社會(huì)中介的監(jiān)督作用一、填空題1、交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)2、行業(yè)自律政府監(jiān)管3、獨(dú)立原則適度原則效率原則4、金融活動(dòng)金融活動(dòng)的參與者5、完善核保制度完善核賠制度6、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)政治風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)二、單項(xiàng)選擇題12345678910CDCBABCABC三、多選題12345678910ACDEBCDECDEBDACDEABCDEABCDBCEAEABCDE四、判斷并改錯(cuò)1、×改錯(cuò)：“現(xiàn)代”改為“古典”2、√3、×改錯(cuò)：“流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)”改為“操作風(fēng)險(xiǎn)”4、√5、×改錯(cuò)：“5W”改為“5C”6、×改錯(cuò)：金融風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中遭受損失的不確定性或也許性。7、×改錯(cuò)：“1億”改為“108、√9、×改錯(cuò)：“內(nèi)外勾結(jié)欺詐風(fēng)險(xiǎn)”改為“資產(chǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)”10、×改錯(cuò)：“系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”改為“操作風(fēng)險(xiǎn)”五、名詞解釋1、金融風(fēng)險(xiǎn)：經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中遭受損失的不確定性或也許性。2、證券企業(yè)自營業(yè)務(wù)：證券企業(yè)以自有資金或以自己名義對(duì)外舉債籌資，從事股票、債券、基金券、認(rèn)股權(quán)證以及其他權(quán)益類證券的買賣交易等的投資活動(dòng)或行為。3、金融監(jiān)管：政府或政府授權(quán)的機(jī)構(gòu)或依法成立的其他組織對(duì)金融活動(dòng)以及金融活動(dòng)的參與者實(shí)行監(jiān)督和管理的統(tǒng)稱。4、全面風(fēng)險(xiǎn)管理：將風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)貫徹在每一種部門、崗位、每一種人，將風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制貫穿于銀行經(jīng)營管理活動(dòng)的一直，每一種環(huán)節(jié)、每一種業(yè)務(wù)都要實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理。六、簡(jiǎn)答題1、簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)管理的意義。答：（一）金融風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)微觀經(jīng)濟(jì)層面的意義1.有效的金融風(fēng)險(xiǎn)管理可以使經(jīng)濟(jì)主體以較低的成本防止或減少金融風(fēng)險(xiǎn)也許導(dǎo)致的損失。2.有效的金融風(fēng)險(xiǎn)管理可以穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的現(xiàn)金流量，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)免受風(fēng)險(xiǎn)原因的干擾。3.有效的金融風(fēng)險(xiǎn)管理為經(jīng)濟(jì)主體作出合理決策奠定了基礎(chǔ)。4.有效的金融風(fēng)險(xiǎn)管理有助于金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。（二）金融風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)層面的意義1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理有助于維護(hù)金融秩序，保障金融市場(chǎng)安全運(yùn)行。2.金融風(fēng)險(xiǎn)管理有助于保持宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定并健康發(fā)展。2、信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的措施有哪些？答：1．回避措施。對(duì)銀行來說，切實(shí)可行并且不得不進(jìn)行的回避是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較大的借款申請(qǐng)人不予貸款。為此，銀行必須對(duì)借款申請(qǐng)人進(jìn)行信用分析，根據(jù)信用分析的成果來決定與否回避?；乇艽胧?shí)際上暗含了一種前提，那就是銀行擁有貸款自主權(quán)。因此，要使我國的商業(yè)銀行健全信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的回避機(jī)制，就必須賦予銀行貸款自主權(quán)，減少行政干預(yù)和其他干預(yù)。2．分散措施。貸款分散措施分散了信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，最終能到達(dá)減少信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的目的。貸款分散的方式重要有三種：①資產(chǎn)多樣化。通過減少信貸資產(chǎn)在銀行總資產(chǎn)中的比市，增長(zhǎng)非信貸資產(chǎn)的種類和比重，可以減少銀行風(fēng)險(xiǎn)。②單個(gè)貸款比例。單個(gè)貸款比例一般是指規(guī)定銀行對(duì)單個(gè)借款人的貸款余額不得超過銀行資本余額的一定比例，來使貸款分散化。中國人民銀行從1994年開始對(duì)商業(yè)銀行實(shí)行的資產(chǎn)負(fù)債比例管理監(jiān)控指標(biāo)中，就設(shè)有單個(gè)貸款比例指標(biāo)，規(guī)定商業(yè)銀行對(duì)同一借款客戶的貸款余額與其資本余額的比例不得超過15％，對(duì)最大十家客戶發(fā)放的貸款總額不得超過其資本總額的50％。③貸款方的分散。若一筆貸款由多種銀行共同提供，該筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)因此由多種銀行共同承擔(dān)，對(duì)其中某一種銀行而言，該筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)就得以分散。詳細(xì)有銀團(tuán)貸款、聯(lián)合貸款、混合貸款等。3．轉(zhuǎn)嫁措施。是指銀行以某種特定的方式將信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給他人承擔(dān)的一種措施。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁措施在風(fēng)險(xiǎn)管理中運(yùn)用得相稱廣泛，它包括保險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁兩種方式。①保險(xiǎn)。銀行通過直接或間接投保的方式，將信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)人承擔(dān)。信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁途徑有一兩條：一是有些貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)可由借款人或銀行以向保險(xiǎn)人投保的方式轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)人；二是借款人將其在生產(chǎn)經(jīng)營過程中面臨的多種可保風(fēng)險(xiǎn)都向保險(xiǎn)企業(yè)投保，從而把銀行面臨的信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)間接地轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)企業(yè)。②保證。商業(yè)銀行以保證貸款的方式發(fā)放貸款，可以將信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給保證人。所謂保證貸款，是指按《中華人民共和國擔(dān)保法》規(guī)定的保證方式以第三人承諾在借款人不能償還貸款時(shí)，按約定承擔(dān)一般保證責(zé)任或連帶責(zé)任而發(fā)放的貸款。保證貸款的安全性較抵押貸款和質(zhì)押貸款要低。③信用衍生產(chǎn)品。信用衍生產(chǎn)品是指以貸款的信用狀況為基礎(chǔ)資產(chǎn)的衍生金融工具，它是一種雙邊的金融合約安排，在這一合約下，雙方同意互換約定的或者是根據(jù)公式確定的現(xiàn)金流，現(xiàn)金流確實(shí)定依賴預(yù)先設(shè)定的未來一段時(shí)間信用事件的發(fā)生。目前常用的信用衍生產(chǎn)品重要有三種：信用違約期權(quán)（CreditDefaultOPtinn）、信用聯(lián)絡(luò)票據(jù)(Credit一LinkedNote,CLN）和總收益互換（TotalReturnSwap）。4．克制措施?？酥拼胧┦侵搞y行加強(qiáng)信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，爭(zhēng)取在損失發(fā)生之前制止?fàn)顩r惡化或提前采用措施減少信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失。風(fēng)險(xiǎn)克制的手段重要有：①健全審貸分離制度，提高貸款決策水平。②加強(qiáng)貸后檢查工作，積極清收不良貸款。5．賠償措施。是指銀行以自身的財(cái)力來承擔(dān)未來也許發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種措施。風(fēng)險(xiǎn)賠償有兩種方式：一種是自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，即銀行在風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生時(shí)，將損失直接攤?cè)顺杀净驔_減資本金；另一種是自保風(fēng)險(xiǎn)，即銀行根據(jù)對(duì)一定期期風(fēng)險(xiǎn)損失的測(cè)算，通過建立貸款呆賬準(zhǔn)備金以賠償貸款呆賬損失.3、你認(rèn)為應(yīng)當(dāng)從哪些方面構(gòu)筑我國金融風(fēng)險(xiǎn)防備體系？答：可以借鑒“