大學金融計量學教案

大學金融計量學一、課程名稱：金融計量學二、課程目標：本課程旨在讓學生了解金融市場中常用的計量方法和技術，學會運用計量方法對金融市場進行分析和預測，掌握金融市場數(shù)據(jù)的收集、整理和處理技巧。同時，通過實際案例的分析，讓學生深入理解金融學和計量學的交叉學科性質(zhì)，培養(yǎng)學生使用計量工具進行金融問題研究和解決的能力。三、教學內(nèi)容：1.介紹金融計量學的概念、基本方法、理論框架和發(fā)展歷程；2.研究金融市場表現(xiàn)的基本模型，包括資本市場、外匯市場和商品市場等；3.學習如何使用計量經(jīng)濟學工具進行金融數(shù)據(jù)的分析和預測，包括回歸分析、時間序列分析、協(xié)整分析和因果關系分析等；4.學習如何使用計量經(jīng)濟學軟件進行金融數(shù)據(jù)分析和可視化分析；5.實踐分析金融市場中的案例，進行數(shù)據(jù)處理和模型構(gòu)建；6.展望金融計量學的未來發(fā)展方向和趨勢。四、教學方法：1.講授理論知識，讓學生了解金融計量學的基本概念、原理和方法；2.分析實際案例，讓學生熟悉金融市場數(shù)據(jù)的相關處理方法；3.著重講解計量經(jīng)濟學軟件的使用方法，讓學生掌握金融數(shù)據(jù)的可視化工具；4.常規(guī)的作業(yè)和答疑，檢驗并加強學生對課上知識的掌握程度；5.每個學期至少組織一次實踐課程，讓學生將所學理論知識應用于實際問題分析。五、考核方式：1.平時成績（包括課堂表現(xiàn)、作業(yè)完成情況）占總分40%；2.期中考試占總分30%；3.期末考試占總分30%。六、教學參考教材：1.『計量經(jīng)濟學基礎』（原書第四版）——張弛，李以寧，黃文慧著。2.『金融時間序列分析與應用』——包維楷，李學智著。3.『金融計量學』——鄧肇運著。七、教學進度表：|時間|內(nèi)容||-----|--------------------------------------------------------||第1周|金融計量學概述與簡介||第2周|時間序列數(shù)據(jù)的特征和基本模型||第3周|單個時間序列的建模和預測||第4周|多個時間序列的模型和預測||第5周|向量自回歸模型和向量誤差修正模型||第6周|協(xié)整與誤差修正模型||第7周|固定效應和隨機效應面板數(shù)據(jù)分析||第8周|時間序列分析回歸診斷和殘差自相關性分析||第9周|異方差與自回歸滯后誤差模型||第10周|高頻金融數(shù)據(jù)分析及其應用||第11周|多元時間序列建模和預測||第12周|因果推斷和相互關聯(lián)||第13周|簡單回歸與多元回歸||第14周|實證研究與計量經(jīng)濟學軟件應用||第15周|實戰(zhàn)案例分析||第16周|主題答辯