2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理強化訓(xùn)練試卷B卷附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理強化訓(xùn)練試卷B卷附答案

單選題（共80題）1、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應(yīng)急機制中預(yù)警信號的是（）。A.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張B.銀行評級下調(diào)C.大額信貸損失D.銀行控股股東變更【答案】D2、下列選項中，屬于市場準入應(yīng)該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A3、我國某商業(yè)銀行2015年新增貸款15萬億元，對應(yīng)創(chuàng)造15萬億元存款。如果準備金率是20％，銀行將有（）萬億元的超額備付金因此被轉(zhuǎn)成法定準備金。A.1B.1.5C.3D.6【答案】C4、下列不屬于企業(yè)非財務(wù)因素分析的是（）。A.管理層風險分析B.聲譽風險分析C.生產(chǎn)和經(jīng)營風險分析D.行業(yè)風險分析【答案】B5、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業(yè)銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為（）。A.等于632萬美元B.大于631萬美元C.小于631萬美元D.小于473萬美元【答案】C6、以下各風險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是（）。A.流動性風險B.信用風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險標準【答案】A7、下列選項中，不屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是（）。A.以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款B.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制C.以個人住房貸款方式參與真實、合法交易的商業(yè)銀行債權(quán)置換D.開發(fā)商不具備按揭合作主體資格【答案】C8、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于()。A.財務(wù)報表檢查B.關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性C.金融機構(gòu)風險和合規(guī)性的分析、評價D.會計資料規(guī)范性【答案】C9、下列不屬于常用的市場限額風險的是()A.頭寸限額B.敏感度限額C.幣種限額D.定價限額【答案】D10、行業(yè)風險預(yù)警屬于（）層面的預(yù)警。A.微觀B.中觀C.宏觀D.整體【答案】B11、（2018年真題）商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，這種做法屬于（）管理策略。A.風險對沖B.風險轉(zhuǎn)移C.風險規(guī)避D.風險補償【答案】B12、下列關(guān)于匯率風險的敘述中，不正確的是()。A.匯率風險是由于匯率波動對外匯持有者或外匯經(jīng)營者的外匯資產(chǎn)與負債損失或收益造成的不確定性B.人民幣匯率形成機制改革不斷深化，人民幣國際化穩(wěn)步推進，人民幣對美元匯率雙向波動風險減小C.其變動取決于外匯市場的供求狀況，主要包括國際收支、通貨膨脹率、利率、匯率政策、市場預(yù)期以及投機沖擊等，以及各國國內(nèi)的政治、經(jīng)濟等多方面因素D.匯率風險成為我國商業(yè)銀行面臨的主要市場風險之一【答案】B13、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是()。A.資本充足率B.每股收益增長率C.收益波動D.經(jīng)風險調(diào)整后收益【答案】A14、假設(shè)在持有期為1天，置信水平為95%的條件下，銀行某種資產(chǎn)組合的風險價值Valt為1萬美元，則表明該資產(chǎn)組合（）。A.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過9500美元B.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過9500美元C.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過1萬美元D.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過1萬美元【答案】D15、假設(shè)在持有期為1天，置信水平為95%的條件下，銀行某種資產(chǎn)組合的風險價值Valt為1萬美元，則表明該資產(chǎn)組合（）。A.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過9500美元B.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過9500美元C.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過1萬美元D.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過1萬美元【答案】D16、（2020年真題）某商業(yè)銀行風險加權(quán)資產(chǎn)為20000億元，在不考慮扣減項因素的情況下，根據(jù)我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，其核心一級資本不得______億元，一級資本不得______億元，總資本要求不得______億元。（）A.高于1000，高于1600，高于2100B.低于900，低于1200，低于1600C.低于1000，低于1200，低于1600D.高于900，高于1600，高于2100【答案】C17、（2020年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲備資本要求之上計算（），該項資本要求為風險加權(quán)資產(chǎn)的（）。A.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1-3.5%B.杠桿率緩沖資本，1-3.5%C.第二支柱資本，0-2.5%D.逆周期資本，0-2.5%【答案】D18、商業(yè)銀行建立了一套科學(xué)的授信限額管理系統(tǒng)，能夠根據(jù)客戶信息合法授予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統(tǒng)不可能發(fā)生的情形是()。A.客戶所有者權(quán)益越高，限額越高B.客戶歷史信譽狀況越好，限額越高C.客戶信用等級越高，限額越高D.客戶資產(chǎn)負債率越高，限額越高【答案】D19、金融穩(wěn)定理事會強調(diào)，風險責任承擔機制是有效風險文化的重要內(nèi)容，風險承擔機制中強調(diào)應(yīng)建立一套機制，使員工能夠表達對某些產(chǎn)品或業(yè)務(wù)操作的不同意見。應(yīng)該建立吹哨人制度，使員工在不擔心受到報復(fù)的情況下，反映發(fā)現(xiàn)的合規(guī)問題是指（）。A.誰產(chǎn)生了風險B.升級程序C.明確的后果D.績效考核【答案】B20、風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和()。A.盈利能力B.不良貸款遷徙率C.準備資金充足程度D.資本充足程度【答案】B21、商業(yè)銀行的下列風險評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是（）A.個人客戶評級B.國別評級C.法人客戶評級D.主權(quán)評級【答案】B22、(?)是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎(chǔ)。A.期權(quán)B.期貨C.資產(chǎn)管理D.賬戶劃分【答案】D23、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險是()。A.聲譽風險B.操作風險C.市場風險D.信用風險【答案】D24、下列不屬于信貸審批原則的是（）。A.職責分離原則B.統(tǒng)一考慮原則C.審貸分離原則D.展期重審原則【答案】A25、下列關(guān)于流動性風險的說法，不正確的是（）。A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險B.流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險C.流動性風險是商業(yè)銀行無力為負債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險【答案】A26、某中小型企業(yè)向銀行借款以擴大生產(chǎn)，并請附近一家學(xué)校為其擔保，該學(xué)校（）。A.資產(chǎn)達到一定規(guī)模即可提供擔保B.不能提供擔保C.可以有條件地提供擔保D.經(jīng)上級主管部門的批準可以提供擔?！敬鸢浮緽27、利率期限結(jié)構(gòu)變化風險也稱為()。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權(quán)性風險【答案】B28、下列不屬于商業(yè)銀行風險管理發(fā)展階段的是()。A.資產(chǎn)風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.信用風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】C29、下列有關(guān)風險管理流程的說法，正確的是（）。A.風險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計量和防控打好基礎(chǔ)B.風險監(jiān)測是在風險識別的基礎(chǔ)上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導(dǎo)致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程C.建立功能強大、動態(tài)/交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風險管理水平和研究/開發(fā)能力D.風險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】C30、違約的定義是（）的重要定義。A.權(quán)重法B.標準法C.經(jīng)濟資本管理D.內(nèi)部評級法【答案】D31、成本控制是（）。A.在預(yù)測的基礎(chǔ)上，以貨幣的形式編制的在工程施工計劃期內(nèi)的生產(chǎn)費用、成本水平和成本降低率，以及為降低成本采取的主要措施和規(guī)范的書面文件B.把生產(chǎn)費用正確地歸集到承擔的客體C.指在施工活動中對影響成本的因素進行加強管理D.說把費用歸集到核算的對象賬上【答案】C32、對改制企業(yè)的國有建設(shè)用地使用權(quán)采取（）方式處置的，必須進行地價評估。A.劃撥B.租賃C.買賣D.消亡【答案】B33、下列不屬于顯著影響新興市場國家主權(quán)評級的因素是（）。A.人均收入B.該國匯率水平C.經(jīng)濟發(fā)展指標D.該國通貨膨脹率水平【答案】A34、2008年中國四川地區(qū)由于地震造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀行的通信和業(yè)務(wù)受到影響。這體現(xiàn)的是()引發(fā)的風險。A.監(jiān)管規(guī)定B.自然災(zāi)害C.業(yè)務(wù)外包D.恐怖威脅【答案】B35、（2018年真題）在商業(yè)銀行國別風險管理中，借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)的風險，被稱為（）。A.傳染風險B.外匯風險C.轉(zhuǎn)移風險D.政治風險【答案】C36、（2021年真題）商業(yè)銀行完善的（）和有效的內(nèi)部控制是有效防范和控制操作風險的前提。A.管理法治建設(shè)B.公司治理結(jié)構(gòu)C.風險管理技術(shù)D.風險控制程序【答案】B37、關(guān)于關(guān)聯(lián)授信比例中商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)法人或其他組織，表述不正確的是()。A.不包括商業(yè)銀行B.與商業(yè)銀行同受某一企業(yè)直接、間接控制的法人或其他組織C.商業(yè)銀行的內(nèi)部人與主要自然人股東及其近親屬直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其他組織D.商業(yè)銀行的主要非自然人股東是指能夠直接、間接、共同持有或控制商業(yè)銀行10%以上股份或表決權(quán)的非自然人股東【答案】D38、如果期權(quán)持有者只能在到期日當天才能行使權(quán)力，則這種期權(quán)成為()。A.價內(nèi)期權(quán)B.歐式期權(quán)C.價外期權(quán)D.美式期權(quán)【答案】B39、以下關(guān)于經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率在經(jīng)營管理活動中的作用，說法錯誤的是（）。A.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進行定價提供依據(jù)B.使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，不利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配，及時對RAROC指標出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進行處理D.在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標可用于目標設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績效考核等【答案】B40、下列關(guān)于《土地登記申請書》填寫基本要求的表述正確的有（）。A.《土地登記申請書》由登記機關(guān)負責填寫B(tài).《土地登記申請書》以宗地為單位填寫C.一個土地使用者或所有者使用或擁有兩宗以上土地的，按宗地分別填寫D.一宗地有多個使用者的，按其共有使用權(quán)人在本宗地所占土地份額，由各共有使用權(quán)人分別填寫E.土地他項權(quán)利申請書只由土地他項權(quán)利擁有人填寫【答案】B41、（2021年真題）當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會（）。A.變得陡峭B.呈垂直狀態(tài)C.變得平穩(wěn)D.呈水平狀態(tài)【答案】A42、以分部（分項）工程或?qū)ｍ椆こ虨橹饕獙ο缶幹频氖┕ぜ夹g(shù)與組織方案，用以具體指導(dǎo)其施工過程的是（）。A.技術(shù)交底B.施工方案C.單位工程施工組織設(shè)計D.施工組織總設(shè)計【答案】B43、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險限額的描述，錯誤的是（）。A.風險限額是風險偏好傳導(dǎo)的重要手段B.風險限額可以包括條線、實體、產(chǎn)品等維度C.風險限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設(shè)定的主要風險指標的控制上（下）限D(zhuǎn).風險限額的設(shè)定必須以行業(yè)標準和監(jiān)管要求為標準【答案】D44、下列不屬于風險監(jiān)測主要指標的是（）。A.正常類貸款遷徙率B.次級類貸款遷徙率C.凈資產(chǎn)收益率D.貸款風險遷徙率【答案】C45、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險關(guān)鍵風險指標的是（）。A.利率變化頻率B.客戶滿意度C.技能水平D.產(chǎn)品成熟度【答案】A46、（2018年真題）下列關(guān)于風險限額監(jiān)測的說法中，錯誤的是（）。A.限額監(jiān)測是為了檢查銀行的經(jīng)營活動是否服從于限額，是否存在突破限額的現(xiàn)象B.限額監(jiān)測的范圍應(yīng)該是全面的，包括銀行的整體限額、組合分類的限額乃至單筆業(yè)務(wù)的限額C.限額監(jiān)測作為風險監(jiān)測的一部分，由董事會負責，并定期發(fā)布監(jiān)測報告D.如果經(jīng)營部門認為限額已不能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展而需要調(diào)整，應(yīng)正式提出申請，風險管理部門對申請做出評估，如確需調(diào)整，則重新測算限額和經(jīng)濟資本，并在所授權(quán)限內(nèi)對限額進行修正，超出授權(quán)的要提交上一級風險管理部門【答案】C47、通常由（）負責制定交易賬簿和銀行賬簿劃分政策和程序，負責明確交易賬簿、銀行賬簿不同業(yè)務(wù)類型的市場風險計量方法、計量系統(tǒng)，通過市場風險限額指標監(jiān)控交易頭寸與銀行交易策略是否一致，包括交易品種、交易規(guī)模，以及交易賬簿頭寸、敏感度、風險價值等，開展風險報告與分析。A.前臺業(yè)務(wù)部門B.中臺業(yè)務(wù)部門C.后臺業(yè)務(wù)部門D.風險管理部門【答案】D48、商業(yè)銀行對集團法人客戶進行信用風險分析時，對（）的分析判斷至關(guān)重要。A.高層人事安排B.資本來源C.子公司的經(jīng)營情況D.集團內(nèi)關(guān)聯(lián)交易【答案】D49、關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃，下列說法錯誤的是（)。A.危機現(xiàn)場處理是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南C.管理危機過程中的信息交流不是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一D.商業(yè)銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前準備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機應(yīng)對措施，并隨時調(diào)動內(nèi)外部資源以緩解致命風險的沖擊【答案】C50、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。A.經(jīng)濟資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】C51、壓力測試是一種以（）為主的風險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到特定（）極端不利的事件情況下可能發(fā)生的損失。A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A52、風險管理委員會通常需要的風險監(jiān)測報告類型是()。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】C53、RAROC的公式衡量的是()的使用效益。A.核心資本B.經(jīng)濟資本C.附屬資本D.監(jiān)管資本【答案】B54、()是商業(yè)銀行買賣遠期外匯的衍生品合約，它賦予合約購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定匯率購買或出售一定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利。A.外匯掉期B.外匯期權(quán)C.外匯期貨D.外匯遠期【答案】B55、銀行可能遭受的國家風險包括（）。A.到期不還風險B.間接風險C.債務(wù)重新安排風險D.以上都是【答案】D56、對小企業(yè)進行信用風險分析時，商業(yè)銀行應(yīng)關(guān)注一些主要的風險點，以下不屬于對小企業(yè)進行信用風險分析時應(yīng)關(guān)注的是()。A.很少開具發(fā)票B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象C.產(chǎn)品多樣化D.經(jīng)不起原材料價格波動【答案】C57、施工過程中大量的設(shè)計變更仍需采用（），否則會對竣工結(jié)算造成影響。A.任一計取工程量B.人工計取工程量C.計算機計取工程量D.混合計取工程量【答案】B58、（2019年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.風險文化應(yīng)當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應(yīng)當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化C.風險文化建設(shè)應(yīng)當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】C59、()是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會進行監(jiān)管活動時應(yīng)當平等對待所有參與者。A.依法原列B.效率原則C.公開原則D.公正原則【答案】D60、根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)一個組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A61、（2022年7月真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風險計量的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ.商業(yè)銀行使用的風險計量模型越復(fù)雜，越可能產(chǎn)生模型風險B.金融危機時期不同機構(gòu)不同風險的相關(guān)性會降低C.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估D.風險計量應(yīng)采取定性、定量或兩者相結(jié)合的方式【答案】B62、信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則不包括（）。A.審貸分離原則B.統(tǒng)一考慮原則C.數(shù)量優(yōu)先原則D.展期重審原則【答案】C63、操作風險管理與控制情況報告中不包括（）。A.主要操作風險事件的詳細信息B.未確認的重大操作風險損失等信息C.操作風險及控制措施的評估結(jié)果D.關(guān)鍵風險指標監(jiān)測結(jié)果【答案】B64、下列屬于情景分析中微觀情景的是()。A.社會B.經(jīng)濟C.法律D.人員【答案】D65、（2018年真題）目前，（）是我國商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.聲譽風險【答案】A66、根據(jù)監(jiān)管要求，我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于（）。A.10.5%B.8%C.11%D.11.5%【答案】D67、（2018年真題）（）并非銀行賬簿利率風險管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬簿利率風險管理的基礎(chǔ)。A.缺口分析B.利率預(yù)測C.久期分析D.敏感性分析【答案】B68、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識中，最恰當?shù)氖?)。A.戰(zhàn)略風險管理短期內(nèi)沒有益處B.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本C.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性戰(zhàn)略投資、實施效果短期不能顯現(xiàn)D.戰(zhàn)略風險可能引起流動性風險、信用風險、市場風險【答案】D69、設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例屬于以下哪種風險管理策略（）。A.風險規(guī)避B.風險轉(zhuǎn)移C.風險對沖D.風險分散【答案】D70、商業(yè)銀行的核心競爭力是()。A.創(chuàng)立能力B.公司文化C.市場地位D.風險管理【答案】D71、根據(jù)風險壓力測試旨在估計出在（）情況下銀行的風險承受能力。A.當前B.一般C.極端D.過去三年平均【答案】C72、下列選項不屬于銀行機構(gòu)市場準人的是(?)。A.機構(gòu)準入B.第三方準入C.業(yè)務(wù)準入D.高級管理人員準人【答案】B73、下列各項中，不是由操作風險引起的是()。A.將買人期權(quán)的銷售記錄成了購進B.在模型需要輸入日波動幅度時，輸入了月波動幅度C.由于實際波動程度超過了預(yù)期波動程度，使期權(quán)組合遭受損失D.基于一個時間系列進行波動性估計，該時間系列里包括了一個價格的極端值，超過其他價格100倍【答案】C74、下列說法不正確的是()。A.信用評分模型分析首先模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系B.專家判斷和信用評分法比違約概率模型更具優(yōu)越性C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】B75、下列關(guān)于信息披露的頻率，表述錯誤的是()。A.按規(guī)定銀行披露信息的頻率應(yīng)該每半年進行一次B.如果有關(guān)風險暴露或其他項目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息C.國際活躍銀行和其他大銀行（及其主要分支機構(gòu)）必須按季度披露一級資本充足率、資本充足率及其組成成分D.對于有關(guān)銀行風險管理目標及政策、報告系統(tǒng)及各項口徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進行一次【答案】D76、（2018年真題）監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。A.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)B.能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求C.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)D.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力／危機情境下風險管理報告的需要【答案】A77、風險評級對中國的銀行監(jiān)管的意義不包括（）。A.有利于提高金融監(jiān)管的系統(tǒng)性和全面性B.有利于提高金融監(jiān)管的持續(xù)性C.有利于提高金融監(jiān)管的針對性D.有利于提高金融監(jiān)管的差異性【答案】D78、我國對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用流動性覆蓋率指標時要求()A.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當不低于70%B.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當不低于80%C.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當不低于90%D.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當不低于100%【答案】D79、某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進行分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是（）。A.該行AA級客戶的違約頻率為0.5％B.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5％C.該行AA級客戶的違約概率為0.5％D.該行AA級客戶的違約損失率為0.5％【答案】A80、下列各項不屬于關(guān)鍵風險指標的是（）。A.交易量B.員工水平C.董事會水平D.客戶滿意度【答案】C多選題（共40題）1、商業(yè)銀行的風險管理流程包括()。A.風險識別B.風險避免C.風險計量D.風險監(jiān)測E.風險控制【答案】ACD2、保證一般分為(?)。A.部分責任保證B.連帶責任保證C.一般責任保證D.全部責任保證E.完全責任保證【答案】BC3、下列屬于監(jiān)管當局對銀行類金融機構(gòu)現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容的有()。A.資產(chǎn)質(zhì)量和流動性狀況B.市場風險敏感度C.管理水平和內(nèi)部控制D.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性E.風險狀況和資本充足性【答案】ABCD4、在有害身體健康的環(huán)境中施工增加的費用，按人工費的（）計算。A.8％B.9％C.10％D.11％【答案】C5、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風險的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為（）。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.流動性風險E.聲譽風險【答案】ABCD6、商業(yè)銀行風險管理部門的說法不正確的是（）。A.風險管理部門的核心職能是風險信息的收集、分析和報告B.商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會是相同的C.風險管理部門只具有非常有限的風險管理決策執(zhí)行權(quán)D.商業(yè)銀行風險管理部門具有高度的獨立性E.商業(yè)銀行風險管理部門隸屬于高級管理層【答案】B7、期權(quán)價值由內(nèi)在價值和時間價值兩部分構(gòu)成，在（）期權(quán)中，內(nèi)在價值有可能為正的。A.平價期權(quán)B.價內(nèi)期權(quán)C.價外期權(quán)D.買入期權(quán)E.賣出期權(quán)【答案】BD8、以下對于期權(quán)價值的理解，正確的有()。A.期權(quán)的內(nèi)在價值可能為負值B.期權(quán)的價值包括內(nèi)在價值和時間價值兩部分C.期權(quán)的價值可能與其時間價值相等D.期權(quán)的時間價值可能為零E.期權(quán)的價值在到期日當天，期權(quán)的價值等于其內(nèi)在價值【答案】BCD9、關(guān)于全面風險管理模式的先進理念和方法，下列說法正確的有（）。A.全員的風險管理文化B.全面的風險管理范圍C.全新的風險管理方法D.全程的風險管理過程E.全球的風險管理體系【答案】ABCD10、關(guān)于情景分析法，下列說法正確的有()。A.情景分析是一種多因素分析方法B.情景分析中的情景包括基準情景C.情景分析中的情景包括最好的情景D.情景分析中的情景包括一的情景E.情景分析中的情景包括最壞的情景【答案】ABC11、商品風險源于商品合約價值的變動，其變動取決于（）。A.國家的經(jīng)濟形式B.商品市場的供求狀況C.衍生品市場的價格波動D.國際炒家的投機行為E.中國人民銀行的存款準備金政策【答案】ABD12、白棕繩有侵油和不侵油之分，侵油后不易腐爛，但質(zhì)地較硬，不易變曲，強度比不侵油者低（10%～20%）。A.10%～20%B.10%C.15%D.15%～20%【答案】A13、商業(yè)銀行面臨的風險日益呈現(xiàn)()的趨勢。A.自由化B.高利潤化C.多樣化D.復(fù)雜化E.全球化【答案】CD14、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)除了具有低信用風險和市場風險；易于定價且價值平穩(wěn)；與高風險資產(chǎn)的低相關(guān)性；在廣泛認可的發(fā)達市場中交易；具有活躍且具規(guī)模的市場外，通常還具有如下特征（）。A.具有負責任的做市商B.存在多元化的買賣方，市場集中度低C.從歷史上看，在系統(tǒng)性危機發(fā)生時，市場顯示出向這類資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的趨勢D.在壓力時期，這些資產(chǎn)能夠不受任何限制地轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金以彌補現(xiàn)金流人和流出形成的缺口E.在銀行中明確作為緊急資金來源，并由負責流動性風險管理的部門控制【答案】ABCD15、財務(wù)報表分析主要是對()進行分析。A.資產(chǎn)負債表B.人事安排表C.損益表D.產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率表E.現(xiàn)金流量表【答案】AC16、人力資源是企業(yè)的（）資源。A.首要B.重要C.第一D.關(guān)鍵【答案】C17、對于巨大的災(zāi)難性損失，下列()不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段。A.提取損失準備金B(yǎng).沖減利潤C.保險手段D.資本金E.核心資本【答案】ABD18、能夠充分合理地利用工作面爭取時間，減少或避免工人停工、窩工，屬于（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】C19、商業(yè)銀行風險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括（）。A.開發(fā)風險計量模型B.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風險指標的變化和發(fā)展趨勢C.監(jiān)測各種不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢D.報告商業(yè)銀行所有風險的定性／定量評估結(jié)果E.調(diào)整高風險授信限額【答案】BCD20、銀監(jiān)會于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》，要求銀行披露其經(jīng)營狀況的主要信息，包括（）。A.公司治理情況B.財務(wù)會計報告C.各類風險管理狀況D.業(yè)務(wù)合同E.年度重大事項【答案】ABC21、長期結(jié)構(gòu)性分析的管理內(nèi)容包括（）。A.穩(wěn)定的存款基礎(chǔ)B.適宜的貸款渠道C.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的總額D.現(xiàn)金凈流入與凈流出的差額E.資產(chǎn)負債期限錯配處于合理范圍【答案】A22、下列關(guān)于土地征收的說法中，不正確的是（）。A.土地征收是一種行政關(guān)系B.土地征收是物權(quán)變動的一種常見情形C.土地征收只能由政府來執(zhí)行D.土地征收要依照特定的法律權(quán)限和程序【答案】B23、人力資源不包括人的（）。A.智力B.體力C.思想D.知識【答案】C24、其他個人零售貸款包括（）。A.個人汽車消費貸款B.信用卡消費貸款C.助學(xué)貸款D.住房貸款E.個人經(jīng)營貸款【答案】ABC25、采用工程量清單計價，規(guī)費計取的基數(shù)是（）。A.分部分項工程費B.人工費C.人工費+機械費+材料費D.分部分項費十措施項目費+其他項目費【答案】D26、風險監(jiān)管核心指標分為三個主要類別，分別有（）。A.風險水平類指標B.風險收益指標C.風險遷徙類指標D.風險抵補類指標E.風險排序指標【答案】ACD27、市場風險計量方法中的缺口分析的局限性是（）。A.忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響E.缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異【答案】ABCD28、面對當前復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟、金融格局，各國政府及監(jiān)管機構(gòu)有必要進一步加強并深化銀行監(jiān)管，主要原因是()A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)B.銀行普遍存在通過擴大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動C.風險是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機構(gòu)正是通過管理和經(jīng)營風險獲得收益D.存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，兩者掌握的信息是不對稱的E.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論【答案】ABCD29、下列關(guān)于久期缺口的理解正確的有()。A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少C.當久期缺口為負值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少D.久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化越敏感E.