期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》復(fù)習(xí)題集(第560篇)

2019年國(guó)家期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》職業(yè)資格考前練習(xí)一、單選題1.下列不屬于期貨交易的交易規(guī)則的是（）oA、保證金制度、漲跌停板制度B、持倉(cāng)限額制度、大戶持倉(cāng)報(bào)告制度C、強(qiáng)行平倉(cāng)制度、當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度D、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度、隔夜交易制度>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析2.目前，我國(guó)期貨交易所采取分級(jí)結(jié)算制度的是（）。A、鄭州商品交易所B、大連商品交易所C、上海期貨交易所D、中國(guó)金融期貨交易所>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析3.我國(guó)第一個(gè)股指期貨是（）oA、滬深300B、滬深50C、上證50D、中證500>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析4.買入套期保值是指套期保值者通過(guò)在期貨市場(chǎng)建立（）頭寸。A、多頭B、遠(yuǎn)期C、空頭D、近期>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析5.下列關(guān)于我國(guó)期貨交易所會(huì)員強(qiáng)行平倉(cāng)的執(zhí)行程序，說(shuō)法正確的是（）。A、首先由有關(guān)客戶自己執(zhí)行，若規(guī)定時(shí)間內(nèi)客戶未執(zhí)行完畢，則由有關(guān)會(huì)員強(qiáng)制執(zhí)行B、由有關(guān)會(huì)員自己執(zhí)行，若規(guī)定時(shí)間內(nèi)會(huì)員未執(zhí)行完畢，交易所將處以罰款C、首先由交易所執(zhí)行，若規(guī)定時(shí)間內(nèi)交易所未執(zhí)行完畢，則由有關(guān)會(huì)員強(qiáng)制執(zhí)行D、首先由有關(guān)會(huì)員自己執(zhí)行，若規(guī)定時(shí)間內(nèi)會(huì)員未執(zhí)行完畢，則由交易所強(qiáng)制執(zhí)行>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析6.下列關(guān)于國(guó)債基差的表達(dá)式，正確的是（）。A、國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格+國(guó)債期貨價(jià)格x轉(zhuǎn)換因子B、國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格+國(guó)債期貨價(jià)格/轉(zhuǎn)換因子C、國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格-國(guó)債期貨價(jià)格/轉(zhuǎn)換因子D、國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格-國(guó)債期貨價(jià)格x轉(zhuǎn)換因子>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析7.某日某期貨合約的收盤價(jià)為17210元/噸，結(jié)算價(jià)為17240元/噸，該合約的每日最大波動(dòng)限制為-3%?3%,最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸，則該期貨合約下一交易日漲停板價(jià)格是（）元/噸。A、17757B、17750C、17726D、17720>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析8.某套利者以63200元/噸的價(jià)格買入1手銅期貨合約，同時(shí)以63000元/噸的價(jià)格賣出1手銅期貨合約。過(guò)了一段時(shí)間后，其將持有頭寸同時(shí)平倉(cāng)，平倉(cāng)價(jià)格分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資的價(jià)差（）元/噸。A、擴(kuò)大了100B、擴(kuò)大了200C、縮小了100D、縮小了200>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析9.賣出套期保值是為了（）oA、獲得現(xiàn)貨價(jià)格下跌的收益B、獲得期貨價(jià)格上漲的收益C、規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)D、規(guī)避期貨價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)10.在進(jìn)行期權(quán)交易的時(shí)候，需要支付保證金的是（）。A、期權(quán)多頭方B、期權(quán)空頭方C、期權(quán)多頭方和期權(quán)空頭方D、都不用支付>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析11.原油期貨期權(quán)，看漲期權(quán)的權(quán)利金為每桶2.53美元，內(nèi)涵價(jià)值為0.15美元，則此看漲期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為（）美元。A、2.68B、2.38C、-2.38D、2.53>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析12.現(xiàn)匯期權(quán)是以（）為期權(quán)合約的基礎(chǔ)資產(chǎn)。A、外匯期貨B、外匯現(xiàn)貨C、遠(yuǎn)端匯率D、近端匯率>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析13.下列不屬于跨期套利的形式的是（）。A、牛市套利B、熊市套利C、蝶式套利D、跨品種套利>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析14.交叉套期保值的方法是指做套期保值時(shí)，若無(wú)相對(duì)應(yīng)的該種商品的期貨合約可用，就可以選擇（）來(lái)做套期保值。A、與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但負(fù)相關(guān)性強(qiáng)的期貨合約B、與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但正相關(guān)性強(qiáng)的期貨合約C、與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但相關(guān)不強(qiáng)的期貨合約D、與被套期保值商品或資產(chǎn)相關(guān)的遠(yuǎn)期合約15.6月11日，菜籽油現(xiàn)貨價(jià)格為8800元/噸。甲榨油廠決定利用菜籽油期貨對(duì)其生產(chǎn)的菜籽油進(jìn)行套期保值。當(dāng)日該廠在9月份菜籽油期貨合約上建倉(cāng)，成交價(jià)格為8950元/噸。至8月份，現(xiàn)貨價(jià)格至7950元/噸，該廠按此現(xiàn)貨價(jià)格出售菜籽油，同時(shí)將期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)，通過(guò)套期保值該廠菜籽油實(shí)際售價(jià)是8850元/噸，則該廠期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)價(jià)格是（）元/噸。A、8050B、9700C、7900D、9850>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析16.如果套利者預(yù)期兩個(gè)或兩個(gè)以上的期貨合約的價(jià)差將縮小，則套利者將買入其中價(jià)格較低的合約，同時(shí)賣出價(jià)格較高的合約，我們稱這種套利為（）。A、賣出套利B、買入套利C、高位套利D、低位套利>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析17.6月5H某投機(jī)者以95.45點(diǎn)的價(jià)格買進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐洲美元利率（EU-RIB0R）期貨合約，6月20該投機(jī)者以95.40點(diǎn)的價(jià)格將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（）美元。A、1250B、-1250C、12500D、-12500>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析18.1月4日，某套利者以250元/克賣出4月份黃金期貨，同時(shí)以261元/克買入9月份黃金。假設(shè)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間之后，2月4日，4月份價(jià)格變?yōu)?55元/克，同時(shí)9月份價(jià)格變?yōu)?72元/克，該套利者同時(shí)將兩合約對(duì)沖平倉(cāng)，套利盈利為（）元/克。A、-5B、6C、11D、16>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析19.下列不屬于外匯期貨的交易成本的是（）。A、交易所收取的傭金B(yǎng)、期貨經(jīng)紀(jì)商收取的傭金C、中央結(jié)算公司收取的過(guò)戶費(fèi)D、中國(guó)證監(jiān)會(huì)收取的通道費(fèi)>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析20.當(dāng)股指期貨的價(jià)格上漲，交易量增加，持倉(cāng)量上升時(shí)，市場(chǎng)趨勢(shì)是（）oA、新開(kāi)倉(cāng)增加.多頭占優(yōu)B、新開(kāi)倉(cāng)增加，空頭占優(yōu)C、多頭可能被逼平倉(cāng)D、空頭可能被逼平倉(cāng)>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析21.以期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)的期貨交易所是（）。A、上海期貨交易所B、鄭州商品交易所C、大連商品交易所D、中國(guó)金融期貨交易所>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析22.短期利率期貨的報(bào)價(jià)方式是（）。A、指數(shù)式報(bào)價(jià)法B、價(jià)格報(bào)價(jià)法C、歐式報(bào)價(jià)法D、美式報(bào)價(jià)法>>>點(diǎn)擊展開(kāi)答案與解析2