DDE深度大數(shù)據(jù)挖掘決策系統(tǒng)

實(shí)用文案實(shí)用文案標(biāo)準(zhǔn)文檔標(biāo)準(zhǔn)文檔目錄前言第一章數(shù)據(jù)的本源Level-2十檔買賣盤總買和總賣逐筆成交買賣隊(duì)列Level-2區(qū)分機(jī)構(gòu)和散戶的委托單異常交易信息 —撤單Level-2第二章逐單分析逐單分析的意義看懂逐筆交易逐單分析數(shù)據(jù)的函數(shù)調(diào)用成交單數(shù)模型和應(yīng)用短線精靈DDEDDEDDEDDEDDX的用法DDY的用法DDZ的用法第四章發(fā)展一套適合自己的投資方法前言略第一章 數(shù)據(jù)的本源DDE(DataDepthEstimate)深度數(shù)據(jù)估算的研究對(duì)象為上證所Level-2行情,也適用于未來推出的深交所Level-2行情,港股的DDE也在研發(fā)之中。Level-2基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)的具有增值內(nèi)容的2006年8月1月110個(gè)價(jià)位的委托50筆分筆委托量及動(dòng)態(tài)成交筆數(shù)等。相對(duì)于老行情，Level-2揭示了交易的細(xì)節(jié)，接近于真實(shí)的交易過程，我們我們可以用“通透”兩個(gè)字來形容新行情。Level-2行情是我們數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)，我們有必要深入了解這些數(shù)據(jù)的意義。Level-2十檔買賣盤買入委托和賣出委托前10檔的委托價(jià)和委托量，投資者可以看得更遠(yuǎn)，哪個(gè)價(jià)位有阻力？哪個(gè)價(jià)位有支撐？到某個(gè)價(jià)位能夠買入或賣出多少。圖1.1-1中的菱形、三角或雙三角形揭示的是全部買入（賣出）委托的加權(quán)均價(jià)位置。菱形位置的價(jià)位即為委托的加權(quán)均價(jià)；三角表示委托均價(jià)在10檔價(jià)位之外；雙三角表示委托均價(jià)在20檔之外。

圖1.1-1（委賣均價(jià)、支撐力度（委買總量、阻力大?。ㄎu均價(jià)數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)變化分析多空雙方力量變化，尋找行情的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。圖1.1-2下圖是委買/委賣總量和均價(jià)在分時(shí)圖上的圖形化表述：圖1.1-3制和委買均價(jià)線的支撐，壓制和支撐的力度和柱線的高度成正比。1.1-3在下午14點(diǎn)27分，買量增加，賣量減小，紅色線上穿綠色線，隨后展開一波上升行情，最后封上漲停版。下圖是2007年6月8日全柴動(dòng)力的分時(shí)走勢(shì)，在下午13點(diǎn)22分委賣總量大于委買總量，隨后股價(jià)開始下跌。

圖1.1-4在Level-2之前，滬深交易所提供的都是行情快照，大家看到的分筆成交其實(shí)是兩次快照期間累計(jì)的成交量和最后一筆的價(jià)格，而逐筆成交則是真實(shí)的每筆成交價(jià)和成交量的明細(xì)數(shù)據(jù)。逐筆成交極大地提高了行情的透明度，是DDE深度數(shù)據(jù)估算的一項(xiàng)重要考量數(shù)據(jù)。

圖1.1-5買一或賣一的前50筆委托單明細(xì)，根據(jù)委托單的大小或委托單是否有規(guī)律，可以判斷委托的是機(jī)構(gòu)、大戶、或散戶所為。買賣隊(duì)列是DDE的重點(diǎn)考量數(shù)據(jù)，它和逐筆數(shù)據(jù)一起作為“逐單分析”的原始數(shù)據(jù)。圖1.1-6這是工商銀行2007年6月8日收盤時(shí)的隊(duì)列情況，左側(cè)賣一隊(duì)列，委賣共12471手，301筆，平均每筆41.4手，右側(cè)買一的隊(duì)列，共7367手，224筆，平均每筆32.8手。無論買盤還是賣盤，委托單手?jǐn)?shù)都很小，基本上是散戶掛單。Level-2區(qū)分機(jī)構(gòu)和散戶委托單在上一節(jié)我們看到了工商銀行的散戶委托單的情形，下面是世茂股份2007年6月8日漲停版上的機(jī)構(gòu)掛單。在委賣隊(duì)列中出現(xiàn)了連續(xù)的100萬股和99萬股的委托單，并且買一平均每筆的買單為110.5手，表明買單為機(jī)構(gòu)為主。圖1.2-1需要強(qiáng)調(diào)的是，大委托單不能作為預(yù)測(cè)股價(jià)漲跌的依據(jù)，更多的情況下可能恰恰相反，大的買入委托單可能是在故意引誘別人買入的意思，而大的委托賣出單可能是引誘別人賣出。我們?cè)趯?shí)戰(zhàn)中更應(yīng)該關(guān)注已成交委托單的情況。異常交易信息—撤單圖1.2-2上圖中委托隊(duì)列的15手撤單了。Level-2大智慧Level-2以動(dòng)畫方式展示交易過程，給投資者看盤極大便利。下面我們用一個(gè)實(shí)例來講述如何看懂Level-2動(dòng)態(tài)行情。2007年6月8日下午14點(diǎn)59分的成交情況，分時(shí)成交顯示14：59：49成交了31手，共431

圖1.2-3隊(duì)列矩陣演示了隊(duì)列進(jìn)行和成交的過程，擴(kuò)展了我們實(shí)盤的視野，例如下圖武鋼股份2007年6月8日收盤時(shí)的隊(duì)列矩陣，我們能看到賣6上的一筆大委托單。圖1.2-4第二章逐單分析逐單分析的意義逐單分析是DDE逐單分析

圖2.1逐筆交易演繹了買賣雙方委托單的成交過程筆成交揭示了每一筆成交對(duì)應(yīng)的買入委托單和賣出委托單。通過觀察逐筆交易我們可以更清楚的了解成交過程差的程度大小以及產(chǎn)生誤差的原因，對(duì)于我們更好的應(yīng)用逐單統(tǒng)計(jì)有重要的作用。圖2.2逐單分析數(shù)據(jù)的函數(shù)調(diào)用DDEALLASKVOL委托賣出總量取得所有委托賣出單的總量（總賣，僅適用于分時(shí)圖指標(biāo)。用法：ALLASKVOLALLBIDVOL委托買入總量取得所有委托買入單的總量（總買，僅適用于分時(shí)圖指標(biāo)。用法：ALLBIDVOLORDER委托單成交單數(shù)日線取得該日成交的委托單數(shù)量，委托單分為買入委托和賣出委托。用法：ORDER(N),N表示類型，N=1買入委托單，N=2賣出委托單BIGORDER委托單大單成交量比例委托，劃分標(biāo)準(zhǔn)為中單（2萬股或4萬元，大單（0萬股或0萬元，特大單（＞0萬股或0萬元，該函數(shù)僅對(duì)2行情顯示有效。用法：BIGORDER(N,M),N表示類型，N=1買入委托單，N=2賣出委托單，M表示委托單大小，M=1中單，M=2大單，M=3特大單，M可以省略，表示大單。注意中單包含了大單，而大單則包含了特大單，所以小單比例可以表示為1-BIGORDER(1,1)ORDERNUM委托單成交單數(shù)2萬股或4萬元，大單（0萬股或0萬元，特大單（0萬股或0萬元。用法：買入委托單，M=3ORDERVOL委托單成交量分時(shí)線中該分鐘成交的按照委托單大小劃分的成交量，委托單分為買入委托和賣出委托，小單，中單（2萬股或4萬元，大單（0萬股或0萬元，特大單（0萬股或100。用法：ORDERVOL(N,M),N表示類型，N=1買入委托單，N=2賣出委托單，M表示委托單大小，M=0所有委托單，M=1中單，M=2大單，M=3特大單。例如：ORDERVOL(1,2)/ORDERVOL(1,0)*100表示大單成交量占中成交量的百分比。TRANSACT逐筆成交筆數(shù)（＞2萬股或4萬元（＞10萬股或20萬元（＞50萬股或100萬元。用法：TRANSACT(N,M),N表示類型，N=0,表示所有成交，N=1主動(dòng)買入，N=2主動(dòng)賣出，M表示委托單大小，M=0所有成交，M=1中單，M=2大單，M=3特大單。TRABSACTVOL逐步成交成交量分時(shí)線中該分鐘成交的按照逐筆成交量大小劃分的成交量，成交分為單分主動(dòng)買入和主動(dòng)賣出成交，小單，中單（2萬股或4萬元，大單（0萬股或0萬元，特大單50100。用法：TRABSACTVOL(N,M),N表示類型，N=0,表示所有成交，N=1主動(dòng)買入，N=2主動(dòng)賣出，M表示委托單大小，M=0所有成交，M=1中單，M=2大單，M=3特大單。例如：TRABSACTVOL(1,2)/TRABSACTVOL(1,0)*100表示逐筆大單成交量占總成交量的百分比成交單數(shù)模型和應(yīng)用單而又非常有實(shí)戰(zhàn)價(jià)值的分析模型，對(duì)于投資者學(xué)習(xí)構(gòu)建自己的決策系統(tǒng)是一個(gè)重要的啟迪。假設(shè)越強(qiáng)，模型才越貼近真實(shí)的情況，實(shí)用價(jià)值才越大。我們這個(gè)模型的假設(shè)是這樣的，機(jī)構(gòu)委托的平均每筆手?jǐn)?shù)大于散戶委托的平均每筆手即使機(jī)構(gòu)拆單的情況下，其手?jǐn)?shù)仍然要比散戶的手?jǐn)?shù)大。推理我們可以用下面幾個(gè)關(guān)系式來表達(dá)這個(gè)邏輯：買入量=賣出量=成交量買入成交委托單數(shù)X平均買入委托每單手?jǐn)?shù)=買入量賣出成交委托單數(shù)X平均賣出委托每單手?jǐn)?shù)=賣出量買入成交委托單數(shù)/賣出成交委托單數(shù)=平均賣出委托每單手?jǐn)?shù)/平均買入委托每單手?jǐn)?shù)構(gòu)造分析指標(biāo)當(dāng)日的籌碼是由散戶流向機(jī)構(gòu)還是由機(jī)構(gòu)流向散戶。單數(shù)差=委托賣出成交單數(shù)-委托買入成交單數(shù)如果差值為正，說明買入委托單數(shù)量小、單子較大，是機(jī)構(gòu)增倉模式；如果為負(fù)，說明賣出方委托單數(shù)量較少、單子較大，是機(jī)構(gòu)減倉模式。單數(shù)差:sum(ordernum(2,0)-ordernum(1,0),0),colorstick;是分時(shí)走勢(shì)上一分鐘內(nèi)的買入單數(shù)，那么sum(ordernum(2,0)-ordernum(1,0),0)表示每分鐘單數(shù)差從開市到當(dāng)前時(shí)間的累計(jì)值。應(yīng)用舉例中孚實(shí)業(yè)2007年6月8日上午上午走勢(shì)，不管股價(jià)如何波動(dòng)，單數(shù)差持續(xù)向上，機(jī)構(gòu)吃貨跡象明顯，下午封上漲停。圖2.4短線精靈我們目前僅關(guān)心對(duì)于機(jī)構(gòu)吃貨的預(yù)警：項(xiàng)目項(xiàng)目解釋機(jī)構(gòu)吃貨 立即買入成交單大于 50萬股或100萬元或流通盤的比值大于0.1%點(diǎn)擊短線精靈窗口右上角的“設(shè)系統(tǒng)將不再提示。我們僅在機(jī)構(gòu)吃貨上打鉤圖2.5-1圖2.5-2設(shè)置完成后，短線精靈就只對(duì)機(jī)構(gòu)吃貨預(yù)警。應(yīng)用舉例：包頭鋁業(yè)在2007年6月8日從上午9點(diǎn)38分開始就出現(xiàn)多次機(jī)構(gòu)吃貨同時(shí)單數(shù)差也在持續(xù)增加，可以認(rèn)為是機(jī)構(gòu)在強(qiáng)力做多，最后拉至漲停。圖2.5-3逐單分析的誤差躍程度有關(guān)，成交發(fā)生在隊(duì)列之外的情況越多，誤差就越大。第三章DDE決策系統(tǒng)逐單分析為我們發(fā)展一套完整的決策系統(tǒng)提供了良好的基礎(chǔ)短線精靈，他們對(duì)于盤中決策非常重要，即使我們學(xué)會(huì)了DDE有不可替代的作用。下面我們介紹DDE決策系統(tǒng)的原理和使用方法：DDEDDE同的資金能力的投資者的交易方向，我們稱之為參與者的眾寡，稱為DDY；三是大單差分，是對(duì)大單質(zhì)量的評(píng)價(jià)，反映大資金的實(shí)力，稱為可以從這些排序中迅速選擇指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)較高的股票進(jìn)行操作。DDEDDE圖3.2-1DDE1，DDX指標(biāo)當(dāng)日值排序（由高到低）DDX指標(biāo)當(dāng)日值是當(dāng)日大單買入凈量占流通盤的比率，這個(gè)排序代表就是當(dāng)日大資金買入比例的排序，排行靠前的股票往往具有短線爆發(fā)力。2，DDY當(dāng)日值排序（由高到低）DDY（估算值相互驗(yàn)證，另一方面可以發(fā)現(xiàn)主力悄悄建倉的股票。3，DDZ指標(biāo)排序（由高到低）票更容易靠前。4，DDX階段值排行（由高到低）表示一個(gè)階段大單買入凈流量占流通盤比率靠前的股票可以發(fā)現(xiàn)一些中線牛股，這些股票在短線回調(diào)時(shí)是最好的買入機(jī)會(huì)。5，DDY階段值排行（由高到低）表示一個(gè)階段散戶，賣出最多的股票，可以發(fā)現(xiàn)一些主力悄悄建倉的股票。DDE統(tǒng)計(jì)顯示DDE序列指標(biāo)排序前的股票走勢(shì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于大盤，以此為基礎(chǔ)的投資組合收益明顯強(qiáng)于大盤。圖3.2-2和圖3.2-3是2月27日和2月28日DDX選股情況，以及之后的漲跌情況。圖3.2-2圖3.2-3下表是采用DDX排序選股策略，每天買入排名靠前的20只股票，在第二天收盤價(jià)賣出的模型復(fù)利收益情況，23個(gè)交易日收益64%，同期市場(chǎng)平均收益19%，DDX策略是同期大盤收益的近4倍，平均日贏利2.17%。圖3.2-4再看對(duì)DDE決策系統(tǒng)中的中線指標(biāo)DDY1的表現(xiàn)情況：1月9日1值的排序，前0名股票在之后0個(gè)交易日的上漲情況（此處的DDY13.2-1）圖3.2-5DDXDDX指標(biāo)計(jì)算的是大委托單的買入量占流通盤的比率。DDX（估算值是大單賣入凈量60日（參數(shù)P1）平滑累加值和DDX3是其5日（參數(shù)P2）和10日（參數(shù)P3）移動(dòng)平均線。用法：⑴如果當(dāng)日紅綠柱線為紅色表示當(dāng)日大單買入量較大，反之如果當(dāng)日紅綠柱線為綠色表示當(dāng)日大單賣出較大。⑵3線持續(xù)向上主力買入積極，股價(jià)有持續(xù)的上漲動(dòng)力。⑶3線持續(xù)向下表示主力持續(xù)賣出。⑷可以在動(dòng)態(tài)顯示牌中對(duì)DDX由大到小排序選出短線強(qiáng)勢(shì)股。DDX在實(shí)戰(zhàn)中的用法很多，在大智慧論壇上很多網(wǎng)友都有自己獨(dú)到的見解，我們這里僅給出一個(gè)經(jīng)典形態(tài)：DDX指標(biāo)的經(jīng)典看漲形態(tài)：A、DDX連續(xù)大紅柱，DDX1急速向上圖3.2-6其后連續(xù)4天漲停圖3.2-7B、DDX離散紅柱，DDX1快速向上圖3.2-8其后8天快速向上圖3.2-9DDY漲跌動(dòng)因指標(biāo)是每日賣出單數(shù)和買入單數(shù)的差值占筆數(shù)化流通盤的比例。筆數(shù)化流通盤=流通盤/一段時(shí)間的平均每筆成交手?jǐn)?shù)。用法：⑴如果當(dāng)日紅綠柱線為紅色表示當(dāng)日單數(shù)差為正，大單買入較多，反之如果當(dāng)日紅綠柱線為綠色表示當(dāng)日單數(shù)差為負(fù)，大單賣出教多。⑵3線持續(xù)向上則表示籌碼在持續(xù)向少數(shù)人轉(zhuǎn)移，有主力資金收集，股價(jià)有持續(xù)上漲動(dòng)力。⑶股價(jià)上漲3線卻向下，表明是游資短線和散戶行情，一般不具備長(zhǎng)期的上漲動(dòng)力。⑷漲跌動(dòng)因指標(biāo)所要在一個(gè)較長(zhǎng)的周期內(nèi)觀察，如果一段時(shí)間3線持續(xù)向上，那么每次股價(jià)回調(diào)就是買入良機(jī)。相反如果上漲時(shí)3線持續(xù)向下，那么短線超買就是減倉良機(jī)。⑸一般的，在0軸以上說明長(zhǎng)期的累積值是趨向搜集，0軸以下說明長(zhǎng)期的累積值是發(fā)散。⑹漲跌動(dòng)因指標(biāo)具有極大的超前性，因?yàn)榛I碼的收集和發(fā)散都有一個(gè)過程，股價(jià)盡管還沿著原來的趨勢(shì)運(yùn)行，但籌碼轉(zhuǎn)移的方向已經(jīng)逆轉(zhuǎn)。⑺可以在動(dòng)態(tài)顯示牌中對(duì)DDY由大到小排序選出短線強(qiáng)勢(shì)股。DDY的典型看漲形態(tài)：DDY連續(xù)紅柱，金叉后三線齊頭向上圖3.2-10之后的8個(gè)交易日出現(xiàn)了45.75%的漲幅。圖3.2-11獲利減倉信號(hào)出現(xiàn)在之后的一天DDY1、DDY2、DDY3三線發(fā)生死叉的時(shí)候DDZ

圖3.2-12時(shí)往往預(yù)示著短線將快速上漲。在動(dòng)態(tài)顯示牌下對(duì)該指標(biāo)排序可以選出短線強(qiáng)勢(shì)股。該新指標(biāo)綜合了DDX和DDY的優(yōu)點(diǎn)對(duì)大單的動(dòng)作敏感性更強(qiáng)，經(jīng)過我們一段時(shí)間的測(cè)試，DDZ的測(cè)試成績(jī)不亞于當(dāng)初DDX初始測(cè)試的時(shí)候。DDZ的典型看漲形態(tài)：圖3.2-13之后該股連續(xù)兩個(gè)漲停圖3.2-14第三天帶寬縮小，并且轉(zhuǎn)綠。形成波段賣點(diǎn)，之后幾天出現(xiàn)一波調(diào)整。圖3.2-15第四章發(fā)展一套適合自己的投資方法前面幾章我們介紹了DDE下面介紹的是一些投資者對(duì)DDE決策系統(tǒng)的應(yīng)用技巧網(wǎng)友“CLOUDFLYING”的貼子：自從大智慧開發(fā)出來DDE系統(tǒng)以來，我一路從到現(xiàn)在的DDY，DDZDDE不小的收獲。先拿出來與大家討論，尤其希望高手們的指點(diǎn)。我組合選股公式的思路如下：1,大鵬展翅---最近T天內(nèi)，DDX連續(xù)>=N.2,飛黃騰達(dá)---今日DDX/昨天的DDX>=M,并且DDX.>=N.M>=3倍以上都值得關(guān)注3,雙喜臨門---ZDDY(或DDY1)金叉,DDX最近T日連續(xù)>=N4,三羊開泰---DDY金叉,ZDY金叉,DDX>=N5,喜從天降---ZDDY下交ZDDY1、ZDDY2，且ZDDY在0線之上有上漲趨勢(shì)，無參數(shù)6，否極泰來---DDY1下交DDY2、DDY3，且DDY1在0線之上有上漲趨勢(shì)，無參數(shù)7，低市盈率---市盈率<P,DDX>=N網(wǎng)友”水火油”的貼子:DDX和ZDDY是大智慧新一代偵測(cè)盤面最核心的技術(shù)指標(biāo)，其對(duì)主力意圖的監(jiān)控恐怕至今沒有任何指標(biāo)能夠企及。但在用這些指標(biāo)買股時(shí)，應(yīng)注意觀察K線圖前期的1，首先觀察在什么位置，在0以上還是以下得分清楚0下說明主力至少在DDX指標(biāo)做出來第一天到現(xiàn)在大部分時(shí)期是做空的這個(gè)是個(gè)關(guān)鍵問題我發(fā)覺最近連續(xù)牛奔的個(gè)股很少有0下的，所以我的經(jīng)驗(yàn)是下的DDX連續(xù)走強(qiáng)，一般漲上一兩個(gè)大陽就得撤退主力不是以拉升為目的的而是利用拉升將自己的籌碼在高位派發(fā)的。2，DDX最近十日內(nèi)的紅率比例，這個(gè)也很關(guān)鍵，連續(xù)紅盤幅度偏小的，我把他歸類到主力正準(zhǔn)備有動(dòng)作的股票，一般我是用來觀察的。沒有突破0。6我是基本不操作的，至少短期不會(huì)有太大機(jī)會(huì)，但時(shí)刻得留心。一般我覺得70