2022年中級銀行從業(yè)資格考試題庫點睛提升300題及1套完整答案(湖北省專用)

《中級銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.監(jiān)管機構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風險

B.風險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結(jié)合的方式

C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產(chǎn)生模型風險

D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】ACK6U5N5N7V7P4B3HE10G8Q5I5X6Q5X5ZJ4X3M2A8F4U2H12、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCO7J3X9Q7A4L2K7HY2M1O1M1E1V9F5ZZ7S9K1E7K5G10F33、（）指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用。

A.代理業(yè)務

B.柜面業(yè)務

C.資金業(yè)務

D.個人信貸業(yè)務【答案】ACN6Y1N5F5E7Q9Z1HZ5L10S4X6L2C1L7ZH10K1D9R6Q6T4A74、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭?。ǎ┠陮崿F(xiàn)碳中和。

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060【答案】ACT9V8U5T1L4E2N1HK5S10K8H9W9R10G4ZA1T4J8P4X5Q3U45、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本通過各種負債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。

A.資產(chǎn)流動性

B.負債流動性

C.資本流動性

D.表外流動性【答案】BCG4S2U5J1N7D7G4HZ7O8V1L6H2E2R5ZN9E4X6R2R2D10R76、在商業(yè)銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。

A.商品價格變動

B.利率變動

C.股票價格變動

D.匯率變動【答案】BCQ9W1O9X4Z3E1H10HO2K3Z5T4N7Z8K8ZO4K6T10D5E10F7M97、（?）是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關業(yè)務調(diào)整進行自我對沖風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。

A.系統(tǒng)性風險對沖

B.非系統(tǒng)性風險對沖

C.自我對沖

D.市場對沖【答案】DCC2E8Z1X8K3U10O3HG6M4D2S5S10B5L3ZZ3I1T5V7R10K3I108、如果商業(yè)銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬元，第5年還款額的現(xiàn)值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。

A.5年

B.4.5年

C.4.3年

D.4年【答案】CCW2H1K1E8E8R7G5HV8S7E6V2W1M9N3ZO5D2H9S4V10Z9M39、下列選項不是風險預警程序的是（）。

A.信用信息的收集和傳遞

B.風險分析

C.風險避免

D.后評價【答案】CCH2I2U1K1O3A1D10HM3K10O9U10I1Q3F10ZL3Q2S10C3H5Y3J810、下列屬于國際性金融監(jiān)管機構(gòu)的是（）。

A.中國人民銀行

B.中國證監(jiān)會

C.巴塞爾委員會

D.中國香港金融管理局【答案】CCV9N4V1R5R10N2J9HK4E10Q5M9K1C2U7ZM9V2V1V5G9K2U811、監(jiān)管機構(gòu)對于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。

A.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求

B.銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應監(jiān)管要求變化，適應組織架構(gòu)變化和新業(yè)務

C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數(shù)據(jù)

D.銀行生成的匯總風險數(shù)據(jù)應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需要【答案】CCR4T10M2P2G3K9J8HB4Y7Z8Y7B2D9W9ZG2W9B9J9T4V6K712、高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）計算監(jiān)管資本要求。

A.外部操作風險計量系統(tǒng)

B.外部操作風險識別系統(tǒng)

C.內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)

D.內(nèi)部操作風險識別系統(tǒng)【答案】ACS2Y8C9U6F8K9P2HK5V8V1Y9B8D6O7ZT1B10B4C4Y8M1O313、下列不屬于柜面業(yè)務的是（）。

A.存取款

B.會計核算

C.銀行承兌匯票

D.票據(jù)憑證審核【答案】CCR1U10V6I8T6V4F8HV5L4Y4C3S5V6U5ZQ8O10T1Z10E1W6R514、下列關于風險識別的常用方法，描述正確的是()。

A.分析風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類

B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

C.可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法

D.資產(chǎn)財務狀況分析法是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法【答案】CCI4M5C5T8U5A4C8HN5A1P5B10Z3Q6C1ZM1U9K6E7Y4Y4L315、下列關于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系，說法不正確的是()。

A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B.風險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉(zhuǎn)變等

C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務組合

D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】BCP7T3X8D7Z3D9F10HY4K1B10V9J7K3H5ZQ3L2E9D1N8W7C1016、可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴重影響，如法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。

A.市場風險

B.法律風險

C.操作風險

D.戰(zhàn)略風險【答案】CCM2K7B10W7Z4C2C10HU7I5P6K3S4J10B4ZU2V9E6C6R8R3F117、商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負責。

A.高級管理層

B.監(jiān)事會

C.董事會

D.員工【答案】CCC3Y7Z9M4O6M1U6HZ3B5T1E4Q2P10T10ZL2C5K5F2G9O10T818、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中。風險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。

A.設定止損限額

B.減少經(jīng)濟資本配置

C.風險轉(zhuǎn)移

D.減低風險暴露【答案】BCV3L3F4Z6A6U2F5HS3U2Z6I8B1A9Z9ZC8U1Z6A8C1I2K1019、1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，這屬于（）。

A.市場風險

B.操作風險

C.流動性風險

D.信用風險【答案】DCL6N7V8O5D10G1H4HJ9T1N1F7W4I9E7ZU4Z7J3P7I4M9I220、在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%【答案】DCF7N10V4K6K7Y2W6HS5K7R7W4I3J2G10ZN8N8X9R7X7X1V321、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是（）。

A.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》

B.《中華人民共和國行政許可法》

C.《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

D.《中華人民共和國中國人民銀行法》【答案】ACG8Q3U4H9Y4X5M9HZ2D7P9Y2V3F7G10ZE1L2N8J1I7D3L922、某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行申請一筆流動資金貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請()。

A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入

B.合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款

C.不合理，因為企業(yè)會產(chǎn)生新的費用，導致利潤率下降

D.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資【答案】DCZ6X10Y6M9N8R3I10HU3A9H8R9Z8K9Z6ZY9S10X3U1Q5B3Y1023、銀行貸款客戶優(yōu)良且貸款需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘牵ǎ?/p>

A.拆入資金

B.向人民銀行再貼現(xiàn)

C.發(fā)行銀行債券

D.用自有債券進行回購【答案】CCP4O4J4G8X4Y8N10HD1Q8R9Z6I7V10I7ZK7J3Z1S10X4D2D524、（）指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用。

A.代理業(yè)務

B.柜面業(yè)務

C.資金業(yè)務

D.個人信貸業(yè)務【答案】ACH8D9C1H1J6E1U7HR6T7I2L5I10J1I6ZX10Z6A2A4U10A8Q625、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）萬元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2【答案】DCP9L8S4L3R3O4X4HP1A6I3V9U3E8G9ZE10P4T5P6J4F10X526、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理,應當遵循的基本原則不包括（）。

A.依法原則

B.公開原則

C.公平原則

D.公正原則【答案】CCK6K7I10D5A9E5Q7HT8D10V7F3M8X7L6ZW5G6M1D10V3F4X727、商業(yè)銀行的決策機構(gòu)是（）。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.風險管理部門

D.高級管理層【答案】ACE6X9K5O8S10U8Y3HA1H1Q6R5L8H3O1ZU3L2D9W6P2T9O528、商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽。

A.盈利狀況

B.流動性狀況

C.資產(chǎn)狀況

D.負債狀況【答案】BCO2X2G3V3M2S1X4HJ5H8S6M4Z6K3W5ZQ1G4L4H5K8Y8L229、在商業(yè)銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。

A.商品價格變動

B.利率變動

C.股票價格變動

D.匯率變動【答案】BCK1H10D8W8R5T1H2HS8G3S1R10K4T2V4ZH6I5J3B2I9C1R430、為控制個人信貸業(yè)務操作風險可采取的措施是（）。

A.優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改進操作流程

B.強化一線實時監(jiān)督檢查

C.改革信貸經(jīng)營管理模式

D.實行嚴格的前中后臺職責分離制度【答案】ACT3H1G2R3D10N4B7HW10Z4U7X2T8O10T5ZR6M2K6Q6B6X1I331、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。

A.通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)

B.從各個業(yè)務系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關的數(shù)據(jù)信息

C.從稅務、海關、公共服務提供部門獲得的數(shù)據(jù)

D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)【答案】BCG10J10K7F2K6W5T10HK10H1O1U2K5N1N3ZS2H2U1X5V6L5Q232、作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進行客觀公正評級的是（）。

A.銀行業(yè)協(xié)會

B.監(jiān)管部門

C.評級機構(gòu)

D.審計師【答案】CCO10G9E7C5Y3U10I4HP2M6Q10J10E10P3S1ZH4H9E5Z5R9K7N233、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管

B.市場準入

C.現(xiàn)場檢查

D.信息披露【答案】BCF7Z7F3R1Y9J3T10HR4U5F6Q3V3Z2P3ZN10G10E3V9G2C10M634、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％【答案】CCX4Y5M10K9D6O10D7HL6R2G7E8L2J7Q5ZO4M8F3G1I5F3G135、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于（）。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】BCJ3U3E3S6Z5V4R3HC3O2O2A5Q4N2I10ZN5K3V4C8Q5F2M136、下列關于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當?shù)囊豁検牵ǎ?/p>

A.銀行應合理設計輕度、中度、重度等不同嚴重程度的壓力情景

B.壓力測試適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設

C.銀行所選擇的壓力測試應確保所設計情景能有效傳導至各類實質(zhì)風險

D.銀行應根據(jù)內(nèi)外部經(jīng)濟形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制【答案】BCE2Q9H8T2I6Q7F6HN10S10H5B3D7X6Z3ZY3C7E6G6O5U8D337、最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況是（）。

A.部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致

B.部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致

C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短【答案】CCG7Y1G7P7Q9H2Y6HD5X3D9N3R4E1A4ZF1C5B3O9I4B8B838、關于戰(zhàn)略風險管理的基本做法，下列說法正確的是（）。

A.增強對客戶的透明度

B.確保及時處理投訴和批評

C.明確董事會和高級管理層的責任

D.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)【答案】CCJ2M9C6I8X8D1B6HP4T8P10T8T9X2Q6ZI6S7O4X3Y10T6O1039、商業(yè)銀行管理操作風險，最主要的途徑應當是（）。

A.加強內(nèi)部控制體系的建設

B.購買商業(yè)保險

C.設立應急預案和連續(xù)營業(yè)計劃

D.業(yè)務外包【答案】ACA4H4D3T5W9B5R5HQ8C3Q4J3Z9P10P5ZT6D9I4P10G5E5J940、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險分類的是()。

A.人員因素

B.內(nèi)部流程

C.系統(tǒng)缺陷

D.內(nèi)部事件【答案】DCG8A5M4B3I5N3F2HE6I7P8U7J2J3Z7ZA2Y1X3I4T10S2B241、一般來說，（）作為風險監(jiān)測的一部分，由風險管理部門負責，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。

A.風險限額設定

B.風險限額監(jiān)測

C.風險限額控制

D.風險限額識別【答案】BCQ1J6W8Q3G8K1S5HB6V4S7G9C7H1O3ZU1U6W1S2D2G10P942、下列關于違約概率的說法，錯誤的是()。

A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級l年期違約概率與3個基點中的較高者

C.計算違約概率的l年期限與財務報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致

D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】CCC9O8O1L6N7N6Q7HI8P9G8H9R3O2T9ZT5Y2B8Z3O9W3Z643、計量市場風險時，計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。

A.壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平

B.VaR方法只有在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效

C.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失

D.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失【答案】CCJ1G8W3A10X5G6R10HX7S9P9H1N3I9N10ZO3S3K6J2U1Z6Z744、下列關于風險計量的說法中，錯誤的是（）。

A.風險計量就是對單筆交易承擔的風險進行計量

B.風險計量可以基于專家經(jīng)驗

C.風險計量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式

D.準確的風險計量結(jié)果需要建立在卓越的風險模型基礎之上【答案】ACX6F4X3G1G5P6G8HK10E5O10W2S8Q1Y2ZT6W7K10Y3U4C5I845、情景分析的原則不包括（）。

A.滿足全面性

B.滿足及時性

C.體現(xiàn)客觀性

D.具有動態(tài)性【答案】BCM8F7C5V9C7C3A6HT1M8J9N2Z4M8T5ZQ9D3X10B2R7F8P246、商業(yè)銀行在完善流動性風險預警機制的同時，還要制訂本、外幣流動性管理應急計劃，其主要內(nèi)容是（）。

A.制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序

B.通過金融市場控制風險

C.建立多層次的流動性屏障

D.提高流動性管理的預見性【答案】ACD6E9K1H8Q10A5W8HP7L9F4M1M4D9L4ZR5G7W3A7Q6D8K947、與單一法人客戶相比，()不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。

A.財務報表真實性較好

B.連環(huán)擔保普遍

C.系統(tǒng)性風險較高

D.風險識別和貸后管理難度大【答案】ACX6D3Y2S3L10K7Q8HI3X8G7S9P2M1W3ZI8K10V8J9I5J8F948、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進行信用評級的是（）。

A.已上市的中型企業(yè)

B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C.財務制度健全的小型企業(yè)

D.即將上市的大型企業(yè)【答案】CCT7Y6M4R1F9H5N6HH2N4R8X2T2I7C2ZK4H9K3U10N10U8B749、下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。

A.即期凈敞口頭寸是指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務所形成的敞口頭寸

B.等于表內(nèi)的即期負債減去即期資產(chǎn)

C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負債

D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約【答案】BCD9V9W9S2E2S5U5HJ2L7R9G4Y5G5P9ZW1J7K6U10K9F7B150、（）是指債務人所在國發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形。

A.貨幣貶值

B.銀行業(yè)危機

C.轉(zhuǎn)移事件

D.政治動蕩【答案】DCS8N4R8B7V10T1N2HX9A2C6V9N6U4S3ZV3H8H1C6S4J9P251、巴塞爾協(xié)議Ⅱ明確指出，實施（）的銀行必須單獨進行信用風險壓力測試。

A.損失分布法

B.內(nèi)部評級法

C.打分卡方法

D.標準法【答案】BCY5L7C1J10Q4E7S1HP1Q9S2C9E1H5P6ZE9H6D1A5O5O3Q352、（）是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業(yè)務開展的其他資金需求的風險。

A.信用風險

B.流動性風險

C.聲譽風險

D.戰(zhàn)略風險【答案】BCF9V5O10D3I5G5F2HP1S9I2L1V6Q4D6ZH3F2A9K10X9B5I153、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關的是（）。

A.貸款風險遷徙率

B.客戶授信集中度

C.不良貸款撥備覆蓋率

D.不良貸款率【答案】BCY10W4F1U7X9L9L1HX4N8T6C10C6G6D2ZR7E7H7D8I2Z7N354、資產(chǎn)收益率標準差越大，表明資產(chǎn)收益率波動性越（）。

A.穩(wěn)定

B.小

C.大

D.有規(guī)律【答案】CCM2B10G3L6O4N6B3HG5S9W1E9S7F6J8ZT1S1F4W8H8T5M855、收益類指標反映的是（）。

A.反映銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風險類型的接受程度為零

B.反映銀行對不同風險可以接受的水平或程度，一般包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險

C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經(jīng)風險調(diào)整后收益、每股收益增長率等

D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等【答案】CCK10S7A2E10K9P7T8HY8A2Q7R8D7O1X7ZL2U9T10B10I2G7R256、商業(yè)銀行的決策機構(gòu)是()。

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層【答案】BCJ9V1O3D1C4C5G3HF1Q2H5O5P4N3I8ZL9B2Z3L9D3Q6T857、聲譽風險管理的最好辦法是：推行()管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備；確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

A.聲譽風險

B.規(guī)避風險

C.風險識別

D.全面風險【答案】DCJ5C4C6N5R10Y8M1HR9O1Y3N6G9L6B10ZH6L5F2T8V2I4O158、下列債券的久期最長的是（）。

A.一張10年期、利率為5％的息票債券

B.一張8年期、零息票債券

C.一張8年期、利率為5％的息票債券

D.一張10年期、零息票債券【答案】DCD9L2U3G6C4P7E10HT1C5L10W2P4P6V6ZX7Y4B2R3Z3V1U159、下列不屬于市場準入應遵循的原則的是（）。

A.依法

B.公開

C.便民

D.效率【答案】ACT7I6R7X7M9X8G10HO3Y5H9K8U1R6V2ZN8E4V3X5A6R3G560、壓力情景應充分體現(xiàn)銀行（）的特征。

A.經(jīng)營和收益

B.經(jīng)營和風險

C.風險和收益

D.經(jīng)營和管理【答案】BCR9B5H5G4T10M4S2HD5P10U5E6G9P5C2ZK4A2O1V6M6A2B461、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險是（）。

A.操作風險

B.國家風險

C.市場風險

D.流動性風險【答案】ACG4X8T4N7T6L1L4HL8Q2B5I3D3B5I3ZH6Q6E8J1H7M6S462、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。

A.內(nèi)部評級法

B.現(xiàn)期風險暴露法

C.標準法

D.內(nèi)部模型法【答案】ACS4T6U7Y8T10W8M1HG4Y9Q5D8Y3Q9Z8ZQ7K5R3L10H6U9G563、（）指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。

A.轉(zhuǎn)移風險

B.傳染風險

C.貨幣風險

D.主權(quán)風險【答案】ACF10C4Y3D1A2F9Y4HB2M8T2U3J8I6X6ZQ5A10R7D8I2L5X564、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。

A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定

B.維護金融市場的正常秩序

C.維護公眾對銀行業(yè)的信心

D.保護存款人的利益【答案】CCO6K10I6F4Z2J7E1HF8Z8T9S4H8N4W9ZJ9N6F4D9D2H5Z865、嚴格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予()的風險權(quán)重，個人住房抵押貸款風險權(quán)重為()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％【答案】ACN6H4Z4M1W3Z1D5HZ5K3G10M6W9B7U1ZS9J3I7F8C4Q6G966、關于商業(yè)銀行法律風險，下列說法有誤的是（）。

A.法律風險的分布非常廣泛

B.法律風險是一種特殊類型的信用風險

C.違規(guī)風險和監(jiān)管風險與法律風險密切相關

D.法律風險是一種需要計提資本的風險【答案】BCI1T4C6Z7N9I1A9HZ9O6P4F6F9K8J4ZP8I8B9J5N10D8H1067、下列不屬于市場準入應遵循的原則的是（）。

A.依法

B.公開

C.便民

D.效率【答案】ACM1I8E1G8G8G3F4HE8O6S3P4F4J10I6ZA3X7Z10B6T8F10D1068、下列（）不屬于信用風險管理領域相關制度指引。

A.《貸款通則》

B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》

C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風險管理的指引》

D.《銀團貸款業(yè)務指導》【答案】CCV10B4H5L4Y4I10Q3HB4U9G3K9R7X5M6ZD4H5F4W6Q10N10A169、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。

A.內(nèi)部模型法

B.標準法

C.內(nèi)部評級法

D.現(xiàn)期風險暴露法【答案】CCS1S1X6O4I1S2T8HI1L6Z5T1X1K3Q4ZP6Q8G7B5Y5H4H570、商業(yè)銀行的非預期損失由（）來彌補或應對。

A.沖減經(jīng)營利潤

B.計提資本

C.計提損失準備金

D.購買保險【答案】BCS3V4M3T1E2P3I7HS2V2X2Z1M7W5T2ZX4T3I7G4I10A2E671、原銀監(jiān)會規(guī)定，我國商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標準是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%【答案】ACF9F2C2O2X9K10O8HW7U10O9B10U8A9H6ZW4R6K10R9E6E7O1072、金融穩(wěn)定（?）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調(diào)了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業(yè)務條線、法人實體、具體風險種類的限額。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.理事會

D.股東大會?【答案】CCU3U9C4U6S1X6R4HG7S2F6P6O9Z3X8ZJ7C3S3D7T10Q3I973、風險管理信息系統(tǒng)不需要重視的是（）。

A.數(shù)據(jù)的時效

B.數(shù)據(jù)的流程

C.數(shù)據(jù)的難度

D.數(shù)據(jù)的來源【答案】CCY7Z3W9S5Q8V7X6HL5Q6B4X6O6W1B9ZD2L1K2F6K4X1L774、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和（）。

A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定

B.維護市場的正常秩序

C.維護公眾對銀行業(yè)的信心

D.保護債權(quán)人利益【答案】CCF4U6V8A6B6Z10A1HQ2W6K3V4Z3J10D9ZL5F3K5B6F9H4N1075、（）可用于對商業(yè)銀行信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。

A.違約頻率

B.違約損失率

C.貸款不良率

D.違約概率【答案】ACL1W10I8D9M4P7I4HX6N6Z10P1R1M9P7ZR10M3Z10B8Q7N9J176、下列關于紅色預警法的說法，錯誤的是（）。

A.是一種定性分析的方法

B.要進行不同時期的對比分析

C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析

D.要結(jié)合風險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預警【答案】ACV8T5U10V10K1X8S6HY8J4F1T8J7Q7I7ZT7Y2F8H8B3X8X477、債務人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險屬于（）。

A.信用風險

B.操作風險

C.市場風險

D.流動性風險【答案】ACY3K8N10Z6Q5Z6A2HF3H5G5O3L2L10O10ZS8G9T3U6S10G8B1078、下列關于違約概率的說法，錯誤的是()。

A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級l年期違約概率與3個基點中的較高者

C.計算違約概率的l年期限與財務報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致

D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】CCY3L3B3L1K2K10Q5HJ8Y5N2J2S10R7E1ZP5K1E3Z2T10Y3Z279、下列不屬于國別風險的是()。

A.政治風險

B.宏觀經(jīng)濟風險

C.結(jié)算風險

D.傳染風險【答案】CCM4A4S4O5Z5G8M2HF9Y1N10X2N1R5R1ZW4L9K2X5O6N1L780、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。

A.控制活動

B.風險計量

C.內(nèi)部監(jiān)督

D.信息與溝通【答案】BCC5G5O6B2B7J9X10HK9Z1D7G10U5V7Q9ZN5G1K5V5W9B7B881、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款后不久，張先生不幸車禍身亡導致該筆貸款無法正常回收。此操作風險事件屬于（）。

A.內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴

B.外部欺詐

C.內(nèi)部欺詐

D.未經(jīng)授權(quán)進行交易【答案】ACD10I1H5H3B2C8D1HN1K9P2P2W9Q3N3ZY7G7V9X2K9S5G882、2014年3月巴塞爾委員會公布《交易對手信用風險敞口標準法》，以替代此前的（）；2018年1月銀保監(jiān)會發(fā)布《交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則》，以替代原有的（）

A.現(xiàn)期風險暴露法和標準法；現(xiàn)期風險暴露法

B.現(xiàn)期風險暴露法和標準法；標準法

C.標準法和內(nèi)部模型法；標準法

D.標準法和內(nèi)部模型法；內(nèi)部模型法【答案】ACY2L4D5O5E3U1A5HG5Y3R9X6A4B3K8ZW3N7U7I2O3H2H183、資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（），銀行的流動性狀況越（），其流動性風險也相應越（）。

A.弱，佳，低

B.強，佳，低

C.強，佳，高

D.有影響，但不確定【答案】BCI3X3M4Q9V2R9L3HS2H8W8V4W2R2F8ZT7I9P2I9S6X7H1084、()對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。

A.零售客戶

B.公司存款

C.機構(gòu)存款

D.大額存款【答案】ACL7F5D7E3J10Q8A10HY5A2O3V2Z1R7L9ZW4W7G9S3T9P4L1085、對于商業(yè)銀行而言，風險報告的主要作用不包括（）

A.使業(yè)務部門、流程和職能單元之間及時知道和保持各自的風險語言（術(shù)語）

B.利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持

C.明確員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責

D.確保對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識【答案】ACQ3G9J10D8Y8D5J8HV8G4L1N1V3F5Y5ZD3F8E5Z2V1G10T886、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是()。

A.即期凈敞口頭寸

B.遠期凈敞El頭寸

C.總敞口頭寸

D.期權(quán)敞口頭寸【答案】CCK4O1U4R10G7C2Q7HE4Z10N9O2S8R6X2ZJ2L5I10C1U9D9T987、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。

A.13.0

B.15.0

C.19.8

D.22.5【答案】DCJ4L4E2Q3L8G9I5HI8I1R6X5W2G1H10ZR7N5I7T10E8N3P1088、下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCC4L2B7P9M8E4J3HQ5S1R7L1V8L10L8ZQ4A4G1J10U1L1J489、某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權(quán)重法計算其風險加權(quán)資產(chǎn)是（）。

A.55億

B.75億

C.50億

D.82.5億【答案】CCO2N10W6X1N8C3C7HE9M9M2I4R5R9I2ZD10A9I1X3Z6A6A1090、下列哪項關于現(xiàn)場檢查的表述不正確（）

A.現(xiàn)場檢查是指監(jiān)管當局及其分支機構(gòu)派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機構(gòu)進行實地檢查

B.現(xiàn)場檢查過程分為檢查準備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理五個階段

C.現(xiàn)場檢查實施階段可分為五個環(huán)節(jié)：進點會談、檢查實施、分析整理、評價定性、結(jié)束現(xiàn)場檢查作業(yè)

D.現(xiàn)場檢查對非現(xiàn)場監(jiān)管有指導作用【答案】DCN3W8R8J3O1R10W4HZ1B2E4D2Q6K6Z5ZD4E9U3S3C10D2G191、()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。

A.高級管理層

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.風險管理委員會【答案】ACE10B7B8E10U3E1K10HB2M10C9Q6Y7G10W5ZP8H5M1M3W1F8H692、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務（無擔保循環(huán)的）個人類表內(nèi)透支余額是50億，表外未使用的信用卡授信額度是200億。假設對應的表內(nèi)風險權(quán)重是75%，表外風險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權(quán)資產(chǎn)最可能的是（）。

A.67.5億

B.90億

C.30億

D.40億【答案】ACL2U3P5G3Z1E2W4HF6R5I9W3K3F1N2ZJ3D8L10X4D6V2Y193、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風險

B.流動性風險

C.市場風險

D.操作風險【答案】BCC9M2V3T2K2E5E3HI10C4B1Z6K2H6U1ZY7D3I4J1K3I3G494、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與（）中的較高者。

A.0.1％

B.0.01％

C.0.3％

D.0.03％【答案】DCS9P6U5Y8E10C8F4HI2N2I5W4W6O1H4ZK6G3C8C5L6I1V595、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品對沖市場風險

B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額

C.利用經(jīng)濟資本配置限制高風險業(yè)務

D.采用自我評估法評估交易風險和預期損失【答案】DCD7C8O2S4R10W3V10HK5C2N2R8P3G5U6ZY1C6G4K8O10K5F896、（?）是指根據(jù)《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。

A.專項準備

B.一般準備

C.特種準備

D.資產(chǎn)減值準備?【答案】ACC10N1L7U7H5J7X4HI1I6I2W8U8P8W7ZJ9J6F5Q9R2N9K1097、下列選項中，（）揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風險溢價、系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險的定量關系，為現(xiàn)代風險管理提供了重要的理論基礎。

A.歐式期權(quán)定價模型

B.投資組合原理

C.資本資產(chǎn)定價模型

D.套利定價模型【答案】CCF1B6U9F4W7Y8Z4HZ10U6M4S6U10U4A2ZJ9F4M8K10E5C10Q1098、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理,應當遵循的基本原則不包括（）。

A.依法原則

B.公開原則

C.公平原則

D.公正原則【答案】CCH4L6M9S4D2Q4W1HM1P6C1V7B1H8P6ZL7E9D10M3F7P10K699、假設違約損失率(LGD)為14％，商業(yè)銀行估計預期損失率最大值(BEEL)為10％，違約風險暴露(EAD)為20億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風險加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為（）億元。

A.10

B.14.5

C.18.5

D.20【答案】ACQ2G4O10D7H3O5H5HY1D4B10P8R4V6X5ZS6C1O5K3I8A6I10100、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。（）情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。

A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預期

C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務

D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】BCS2S8Q7G8A10R7R9HU1C9Z5O8K3Y6E2ZM10K10I8S8F6Q10Q10101、下列關于風險監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是（）。

A.銀行機構(gòu)風險狀況包括其單一分支機構(gòu)的風險水平

B.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技術(shù)管理人員實施任職資格審核和對商業(yè)銀行人事政策和管理程序進行評估

C.監(jiān)管部門高度關注銀行類金融機構(gòu)所面臨的風險狀況，包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構(gòu)自身的風險狀況

D.監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性來衡量【答案】BCP1C1N7R5J6P1N9HW8W1R9I4A1V8D5ZL1T3E1Q10V9C6P1102、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700【答案】CCL3C3L3N2K5X2I8HQ4Q8J5W10L1Y2K10ZI2N7Y10O6E1N10T6103、（）負責建設銀行風險管理體系，組織開展各類風險管理活動，識別、計量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風險，向董事會就銀行風險管理和風險承擔水平進行報告并接受監(jiān)督。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高級管理層【答案】DCH1A5P4J3V6V2N7HX6Q10N9H8Q7R1X6ZH3Z6Z7S5T3Y2T7104、下列選項不是風險預警程序的是（）。

A.信用信息的收集和傳遞

B.風險分析

C.風險避免

D.后評價【答案】CCA1W6B1I4G10F8Z2HZ4S8I9A9D6U3U10ZB3A2Z4W6N7T2Z7105、商業(yè)銀行可以利用下列哪項指標評估客戶的短期償債能力（）。

A.流動比率

B.利息保障倍數(shù)

C.有形凈值債務率

D.資產(chǎn)負債比率【答案】ACR1G2N8V5U4L10E7HY2R3C8E7X9G8R7ZV4X4T7L10A4Q8N1106、（）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。

A.敏感性分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值方法【答案】BCH10J2V4Y6Y3I6O8HM5Q10J7R7R2K1O9ZR2Q1S9Y5A8H4E2107、新產(chǎn)品／業(yè)務風險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內(nèi)容這是指（?）。

A.全面性原則

B.統(tǒng)一性原則

C.統(tǒng)籌性原則

D.適應性原則?【答案】BCB3X3Z8O4P8K5D2HT4K6F8K6S1D3Z2ZK9H6J10F9T10W6B7108、商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失。以下對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽

B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測

C.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風險的因素

D.有效的聲譽風險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果【答案】BCK2C1M3B10G2P4F1HM2U8X7Y6N4E7Y9ZI4H4H2P10P1R1W6109、下列關于風險監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是（）。

A.銀行機構(gòu)風險狀況包括其單一分支機構(gòu)的風險水平

B.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技術(shù)管理人員實施任職資格審核和對商業(yè)銀行人事政策和管理程序進行評估

C.監(jiān)管部門高度關注銀行類金融機構(gòu)所面臨的風險狀況，包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構(gòu)自身的風險狀況

D.監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性來衡量【答案】BCN9I8M4H4V1I7U10HH10P2H1F7W5V6Q3ZV3X6L7O1R6Z4D8110、下列關于商業(yè)銀行壓力測試的描述，錯誤的是（）。

A.通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領域?qū)＜乙庖?/p>

B.壓力測試應采用定量和定性相結(jié)合的方式開展

C.盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關參數(shù)

D.壓力測試不僅包括設計情景、分析結(jié)果，還包括提出改進措施【答案】CCX10Z10Q4D2H1Y3Q9HL7G10G9B9N7K4T4ZA10U5C2X4K7J10R1111、下列關于市場風險價值（VaR）和預期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。

A.置信區(qū)間發(fā)生變動時，VaR隨之變動，但ES不變

B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值

C.2019年1月《市場風險的最低資本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES計算，都需要基于正態(tài)分布假設【答案】BCZ5G10A9F10V3L7V2HS9N1Y10N4M8V6G5ZX1T1Y10D3U6S6G9112、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預期損失相等。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟資本

C.會計資本

D.賬面資本【答案】BCP5X4P6A9I7V7I7HX5W4D3H10M9C10A6ZK5P8L5H6E9N3X9113、普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。

A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

B.預先做好防范危機的準備

C.利用精確的數(shù)量模型進行量化

D.確保各類主要風險得到正確識別和排序【答案】CCQ2I4C3A10A5E6X8HV5X5V7N6T5V2R1ZZ4B2L1R8E9Z6X3114、下列關于國別風險限額和集中度管理的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.國別風險敞口限額考慮風險轉(zhuǎn)移后的最終風險敞口，即凈敞口限額

B.國別限額依據(jù)國別風險、業(yè)務機會兩個因素確定

C.經(jīng)濟資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國家或地區(qū)所使用的經(jīng)濟資本

D.敞口限額的設定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)【答案】BCO10U9T9B5U10K8X3HB1S3U3D2C4U5X2ZQ8R6A6F3Z8X7R3115、商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）兩類的嚴格程序。

A.市場風險模型開發(fā)和模型獨立控制

B.信用風險模型開發(fā)和模型獨立預測

C.系統(tǒng)風險模型開發(fā)和模型獨立操作

D.操作風險模型開發(fā)和模型獨立驗證【答案】DCJ3A2K6G5U8T1S10HO1N4G4A9T2B5I1ZG2F1R2N2S5F5G7116、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）萬元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2【答案】DCO9J4R10H7C8H1Y10HC3J8A10M7H3A7B9ZV7D7R7U10K5F1K7117、風險限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。

A.風險限額設定

B.風險限額監(jiān)測

C.超限額處理

D.風險限額識別【答案】DCN3H7P1R10I4O3V6HC5X8Q2I5V5K9O1ZI4O2I1M4B5O4N7118、商業(yè)銀行應當建立有效的壓力測試治理結(jié)構(gòu)，其中應當制定壓力測試政策的是（）。

A.董事會

B.股東大會

C.監(jiān)事會

D.高級管理層【答案】DCA8U10S8K3G8T4U2HQ9J3X2F8P1T1I7ZI8R1D9K6P2F6V5119、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括（）

A.基準風險

B.匯率風險

C.重新定價風險

D.期權(quán)性風險【答案】CCX1P6O2V2W6L9W4HQ4T10K10S2V10B9M9ZO6F2V10Q1G5W3U5120、商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每兩年一次

D.至少每兩年一次【答案】ACA8V1B7H3L8E8X3HA7G5F7E3V1D2K10ZX1U8R4N10D2F5Q9121、假設其他條件保持不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的表述，正確的是（）

A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險

C.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0【答案】BCD5J4E10C8I6S7U3HQ5Q6W1R6U6U1D7ZY1G7O7Y2J10C5Z1122、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。

A.第2個工作日

B.第1個工作日

C.第3個工作日

D.第5個工作日【答案】ACX5V7H5P10R9D7P3HC5F7X6V9E6I7C7ZZ4Z2C4Z2X2J2P4123、下列選項不是風險預警程序的是（）。

A.信用信息的收集和傳遞

B.風險分析

C.風險避免

D.后評價【答案】CCT1K5L9D8P4Y4C4HI7W8S2J6V9V3V1ZX3S5H10W1F10N7J4124、在現(xiàn)金金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置

B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額

C.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施

D.對不擅長且不愿意承擔風險的業(yè)務，設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本【答案】ACD5Y4A3K3Q2B8D9HS10H10Q1N3C8G3C5ZV10D9O2F9A6E2Z6125、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九類業(yè)務條線，對每一類業(yè)務條線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總九類業(yè)務條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內(nèi)部評級法【答案】ACK9W7F10H2L1C6B5HV4P5C7P1R3H3F6ZO8V9A7G3V1J4L10126、()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。

A.高級管理層

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.風險管理委員會【答案】ACB2Q3M3S7D7P2Q9HJ9N2X8W10P4T2I4ZZ8Z9U1E8G2C1D10127、商業(yè)銀行應當建立有效的壓力測試治理結(jié)構(gòu)，下列應當負責制定壓力測試政策的是（）

A.高級管理層

B.董事會

C.股東大會

D.監(jiān)事會【答案】ACV3T5M5B4Y9C5A6HT10I3Y10P7M10Z5Q6ZS3Y9S9F2P9O4T3128、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計算風險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應的風險權(quán)重為（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCC3I5H6W4T9Y4U7HX10N4Z8G8O8P7W5ZV3Z9P10F4H9E7V2129、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）

A.收入水平和償債能力；違約風險

B.收入水平和償債能力；道德風險

C.償債能力和償還意愿；道德風險

D.償債能力和償還意愿；違約風險【答案】DCE2C7Y7H9C5C1P5HV4W7D4I3E1H6E8ZJ1O6D10F5F5G10A3130、下列關于戰(zhàn)略風險管理流程的說法錯誤的是（）。

A.有效的戰(zhàn)略風險管理流程應當確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標、風險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起

B.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險來源于外部經(jīng)營管理活動

C.戰(zhàn)略風險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)

D.戰(zhàn)略風險與市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等交織在一起【答案】BCX8F8C6Y2M2N1G3HB9R1D8K4J5U7R6ZI3O2O8W3W7C8X3131、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本是指（）。

A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本

B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預期損失所需的資本

C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預期損失所需的資本

D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】CCG1F2M5H4J3Q9A9HW7C7G3N1I3F7W1ZD1H6N1K9V5K8V4132、下列關于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。

A.預期損失是商業(yè)銀行對該筆貸款可估計或可預見到的損失

B.預期損失并不一定會真實發(fā)生

C.預期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失

D.預期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測算推定【答案】CCA8C3H2G1W1W3U4HD4N9J5Z8H6M10S7ZG3R6N2F1I7U5P6133、我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于（）。

A.25％

B.30％

C.50％

D.75％【答案】ACI2P10R7M3M5S2Y5HS1H3S7K3F9R1M2ZW6G4J2R1D3A3I2134、以下對商業(yè)銀行風險管理部門的說法，錯誤的是()。

A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強調(diào)了“三道防線”在風險管理流程中的作用，指出風險治理框架中應包括建立“三道防線”及清晰的職責描述

B.業(yè)務條線部門是第一道風險防線,它是風險的承擔者,應負責持續(xù)識別、評估和報告風險敞口

C.風險管理部門和合規(guī)部門是笫二道風險防線

D.風險管理不保持獨立性【答案】DCQ9V2S7Y4O10I5F4HU7U10U8R2K3U1Y7ZC2G5Y6P1G7Y10D2135、（）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。

A.敏感性分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值方法【答案】BCK10O6J6R6L8T10G6HX3L10Z2L2K1Q1V6ZM10R6Y3E9X10P4R7136、投資組合理論是由（）提出來的。

A.詹森

B.馬柯維茨

C.馬斯洛

D.莫迪利安尼【答案】BCF4G7A1K2W5Z3Y3HX3B9S8H3X7D6X10ZQ10F7M3U3N3A3E5137、過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力

B.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱

C.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強

D.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失【答案】BCO3W7R8Q7D4D5D9HP8B5E2O3W1R9A2ZR5A5A3U3J9H6Y9138、下列關于壓力測試的應用和報告方面的要求，說法錯誤的是()。

A.資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試

B.商業(yè)銀行應根據(jù)定期和不定期壓力測試工作編制資本充足率壓力測試報告

C.商業(yè)銀行應根據(jù)資本充足率壓力測試工作評估銀行所面臨的潛在不利影響及對應所需持有的附加資本

D.原則上，壓力測試至少每半年一次【答案】DCQ5X5M6O8C5Z6V1HH1Z4P9Y7Z2X4U5ZI10Y1O4B1F10K7J4139、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序核心內(nèi)容的是（）

A.信息披露

B.資本規(guī)劃

C.風險評估

D.壓力測試【答案】ACP7O6H10S8L7Q8B4HF3Y10J1R2P9O6P5ZD1I1H1E6V7D8R5140、以下不是集團客戶授信限額管理“三步走”的是（）。

A.根據(jù)總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信限額

B.按單一客戶的授信限額，初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值

C.分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】DCU9G10N7F3M4Z3G3HO3G8X7V3A2R10Y10ZX9E1V8Z7I1B2F10141、對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者誠信度

C.授信動機

D.以上都是【答案】DCP6Z7Q4C5A2B4D3HP1P1E8M2B1S8U4ZB10H6H1W2W4G3B3142、在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，風險規(guī)避主要通過經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)，據(jù)此下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為信用限額和交易限額等各種業(yè)務限額

B.對于不擅長的業(yè)務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本

C.對于不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置

D.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會確定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來確定【答案】BCE1C4F7S2M6U8B3HY2K5E5Z1E5P5B8ZM6K1K10D2G6T7S7143、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別示出對應的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風險的資本要求。

A.標準法

B.高級計量法

C.基本指標法

D.內(nèi)部評級法【答案】ACB9E6O10A9P6F5G2HR1B9Z5L8G8X10L3ZH2V6H9N8V3Q1Q10144、商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機構(gòu)，并根據(jù)該機構(gòu)提供的調(diào)查報告，與某企業(yè)簽訂了一份長期有抵押貸款合同。之后由于經(jīng)濟形勢惡化導致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價值嚴重貶損。在這起風險事件中，（）應當承擔風險損失的最終責任。

A.貸款審批人

B.貸款企業(yè)

C.專業(yè)調(diào)查機構(gòu)

D.商業(yè)銀行【答案】DCS7Z10Q6A7T10X2E7HX10U9I2U3C9R9W2ZT7Z5G3Z8M5L5U8145、商業(yè)銀行高級管理層在外包管理中的職責不包括（）。

A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

B.制定外包風險管理的操作流程

C.制定外包風險管理的內(nèi)控制度

D.定期安排內(nèi)部審計【答案】DCP9H6B2J6A4Z2M1HN5N2Q2V7K8L3F6ZL8Q1S3Z10F7I1B10146、假設某商業(yè)銀行的當期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款150億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不良貸款形態(tài)未變化，新發(fā)放貸款225億元(截至當期期末全部為正常類貸款)。截至當期期末，該銀行正常類、關注類貸款分別為950億元、40億元。則該銀行當年度的正常貸款遷徙率為()。

A.12.3％

B.2.89％

C.4.38％

D.6.83％【答案】CCP5G6B8X8O8N9O8HA5U9L6A10B9Z9L5ZE9I5E5D9D9O6S5147、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。

A.債券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率

C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】BCF3S2V10P1Y3J3F3HH10O5I8P3L8B6P4ZP9W8M10L8E5B4J5148、下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務外包的是（）。

A.技術(shù)外包

B.程序外包

C.業(yè)務營銷外包

D.資金交易業(yè)務外包【答案】DCM8N6I9P5R1X1G3HO8K1T5P1Z9I10K6ZN7U6H5A1X6R6W4149、證券融資交易不包括（）。

A.回購交易

B.證券借貸

C.保證金貸款

D.交叉貨幣利率掉期【答案】DCC8B7A2K6U2T9A8HV8B3D7T6G2Z7H6ZF6U6G6W1U1B8I3150、下列關于信用風險的說法．正確的是（）。

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款并不是最大、最明顯的信用風險來源。

B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中

C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險損失不容忽視

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降不會給投資組合帶來損失【答案】CCN9X1A7M9N8T6K8HB2S8Q5C9N2R6Z2ZD5Y4N2I2G1L2L1151、以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是（）。

A.資本為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.化解所有風險

D.維持市場信心【答案】CCH2H9V10P6B4E3L3HZ9E10Z6N10K5S7B6ZK6S8L5M8O10K5Q9152、原銀監(jiān)會規(guī)定，我國商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標準是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%【答案】ACH5V5R7N4U10Q10R3HD8M4Q4L2C5U5Q2ZK2K6O8W9C5M4A8153、政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是（）。

A.政府新興的立法

B.公共利益集團持續(xù)的壓力／運動

C.極端組織的行動或政變

D.國家進行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關政策【答案】DCP5U3T5P5D2L6D5HW5Z3Y5L9E3G6X1ZP9H2F7N2O2X6U4154、（）是指債務人所在國發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形。

A.貨幣貶值

B.銀行業(yè)危機

C.轉(zhuǎn)移事件

D.政治動蕩【答案】DCS9V7E2V5B6T6B9HB10E3S5U7K3S7X9ZP2J8U2G8K5Q10Q3155、在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產(chǎn)品線的β值為（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%【答案】DCZ10D3I10A7B9D1P10HL7I6B10E8Z4M3H1ZJ7R10Y10T8X2A9H7156、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理，這屬于商業(yè)銀行()。

A.資產(chǎn)風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段

C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段

D.全面風險管理模式階段【答案】DCI8Q2F3Z7H7U7I5HU3J10X6Z10E9O2N2ZV6X3C2E2A4X6Y5157、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。

A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中

C.衍生產(chǎn)品由于信用風險造成的損失不大，潛在風險可以忽略不計

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失?【答案】DCU6K9P8E10S8L4D7HZ3C5O2N6P6I10L7ZS2C6I10A2J3Z3V7158、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。

A.適用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性【答案】BCN1C9W1E7T8N8M5HB5D9T5H4F6L2Y7ZD8Q10W9R6D5G10J7159、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。

A.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性

B.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率

C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細

D.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】CCQ10I10Z5P9V1Z3W7HB3J9K6Z8U5I6T7ZB3D6Z4L4W3Z4N7160、下列情形中，（）表現(xiàn)的是流動性風險與市場風險的關系。

A.制定實施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務之前，應合理評估并預測其可能對商業(yè)銀行經(jīng)營狀況／資產(chǎn)價值造成的不利影響

B.因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損，從而增加流動性風險，如超限額持有／投機次級金融產(chǎn)品

C.法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助

D.任何涉及商業(yè)銀行的負面消息，都可能削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機【答案】BCA8L5T5F6K7C2Q1HY7I1Q1G8N3U2U2ZC2Y8K9N2A10W2T2161、商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。

A.還款記錄

B.還款意愿

C.盈利能力

D.還款能力【答案】DCZ4G2M3X8D10S4R5HQ1L9F10F8X10U7M3ZG2Z7G3C4E2U1W10162、（）是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險。

A.信用風險

B.操作風險

C.市場風險

D.聲譽風險【答案】CCG4T2T4D4M8W5W7HN2X4D7P2H8W3O4ZY7I9D1V4L3S5B6163、假設某商業(yè)銀行市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A＝2000億元，負債L＝1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA＝5，負債加權(quán)平均久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從4％下降到3.5％，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。

A.減少22.12億元

B.減少22.22億元

C.增加22.12億元

D.增加22.22億元【答案】CCY2P3W9T1V3O4B8HO1F6B2W6Z1U3I9ZU8O7Z3H6U6Y9O5164、某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權(quán)重法計算其風險加權(quán)資產(chǎn)是（）。

A.55億

B.75億

C.50億

D.82.5億【答案】CCV8V8F4H1L10I10O4HX3X7Y3X9W5Z4U3ZE8M8Y2Y5Z1R5H5165、從事積極資產(chǎn)負債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內(nèi)從機構(gòu)客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負債依賴度______、自身流動性風險管理的要求______。（）

A.較低；較低

B.較低；較高

C.較高；較低

D.較高；較高【答案】DCE4R4C8U7D4C9V3HZ8S9B7N9L5M5J9ZE9S6Y2L6Y9X7A8166、下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.一些關鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去

B.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續(xù)風險

C.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉(zhuǎn)移

D.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估【答案】CCW9X5L5A3T4I1R9HM6O7Y7W8S5H6D9ZV8B5A10W9X6C2K4167、從商業(yè)銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是（）。

A.資產(chǎn)流動性

B.負債流動性

C.表外流動性

D.權(quán)益流動性【答案】DCC6K3S2X8E7I4I7HT8O1A1I10P3J9B5ZI10C9I8Y2O1E4N2168、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對_________和_________的分析。（）

A.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)；外部操作風險損失數(shù)據(jù)

B.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)；外部數(shù)據(jù)

C.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境；外部數(shù)據(jù)

D.業(yè)務經(jīng)營環(huán)境；內(nèi)部控制因素【答案】BCX9K5C7S10X7Z5S4HU10E4Q9W3T7Z6S7ZM10X3F4T8D5H5V7169、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險的是(?)。

A.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利

B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

C.客戶通過代理收付款進行洗錢活動

D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失?【答案】DCH8P5U6Q8N1L3W2HJ10P1Z8X7C1T2O2ZJ7D4O7R5I2A4R5170、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務頭寸）時，就產(chǎn)生了負缺口，即()，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入()。

A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升

B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降

C.負債敏感型缺口，上升

D.負債敏感型缺口，下降【答案】DCW5I6Q10P5H8V1Y1HR9D9P1U9V2K4H3ZJ1V10N2T9S10W10O8171、大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨（）危機。

A.流動性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略【答案】ACX8F2F5Z3V7V4K5