2022年報(bào)關(guān)員考試題庫?？?00題及免費(fèi)答案(云南省專用)

《中級(jí)銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項(xiàng)中，只有一個(gè)符合題意)

1、可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對(duì)流動(dòng)性的影響。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.法律風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCA2G7P3D8G1C4C9K8W4Y8D9Q4Q3V8K1HA5Y2K9I6C2Z9B4N2V6Z5S4X4B9L6U1ZR8Z10K10T9N3V1I4F4T6A4Z8H3H6X10B42、作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正評(píng)級(jí)的是（）。

A.銀行業(yè)協(xié)會(huì)

B.監(jiān)管部門

C.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

D.審計(jì)師【答案】CCF4Y6L8U2K2Q10G4T1J7E6D5W9V1F3P2HQ4P8B9U8G7Q2I2W1M1U7N2U9Q6R10I4ZZ3B6P7W8S10V6D7C7D6D4W3F2B6J3U83、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足的條件不包括()。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤

B.不能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

C.能夠準(zhǔn)確估值

D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】BCY3K5J10Q1D10T9A5E6C8A1G1M4M9R9P3HI8T10R3S7S8F2K9J9S3N2X9B8M10T3Z8ZL2S5C3V8H3B7U1Q5B1H8J3K7P9F3O84、商業(yè)銀行在銀行操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估時(shí)，針對(duì)經(jīng)營管理過程中的操作風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動(dòng)后，仍然保留的那部分風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.固有風(fēng)險(xiǎn)

C.剩余風(fēng)險(xiǎn)

D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCW2W7V7O8Y5M5C9K7M3I4A10K6I3N7W2HH5T8G1U4W9A8I6A5R10G9N2E5A1F8Z1ZC4T5V5B8W9U7I4X8I3U4C4C2X10J2I55、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說法錯(cuò)誤的是（）。

A.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起

B.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來源于外部經(jīng)營管理活動(dòng)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的所有層面和環(huán)節(jié)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起【答案】BCI2Q7L10Z1O9T10J1R10M2H9Y10T2M10F4U2HI3L9M4G3P4U6L6Z8U3H4M7I5U4J8A10ZV7T2V1H2G3Q7L3B8H4B5S5Z1T3C5O66、客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶______的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶______的大小。（）

A.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險(xiǎn)

B.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險(xiǎn)

C.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險(xiǎn)

D.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCH10B9A10F7Q8D10V8T4J10E1I10M6K4U5X1HU4W4I2Z4E6J10Y3U9B5Q8C8V9X2K9C4ZP9V7V4V7B7J5W7K9V5F3E4F8K10V10N57、()切實(shí)承擔(dān)起政策制定、政策實(shí)施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。

A.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)

B.董事會(huì)和高級(jí)管理層

C.董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

D.高級(jí)管理層和監(jiān)事會(huì)【答案】BCO7X10J8K9O8U2G10J7Z3A6F9U7M7Z2B3HW8L3Z10W3I4L10M8S1F10Z9V5B7I5K9U3ZR9I3Z5J3F7U7H3R2T10H8F10W9E4V8Y38、過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力

B.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱

C.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)

D.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失【答案】BCO4A10H3B4O3U5C1H2S2N10I9C6W10V8I3HL4E1G6P6J2I3Y4T3X8G9D4F5I7G7F10ZA9T8E4D10Q5X4N9A10Y9Z4J5Z4H1D8T109、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障。

A.公司治理

B.資本管理

C.市場(chǎng)約束

D.市場(chǎng)準(zhǔn)入【答案】CCF4Q6P5L2D2P3O10W1J6H10T8R8P6I4Q9HC10D9A5Y8L10B1U9Z6P6K8D5C10V5Z9Y6ZU4F1U3I4I8X10C9P8V1M6T1K2Z7Y7C810、“風(fēng)險(xiǎn)熱點(diǎn)”，表明該頭寸（）投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。

A.增加了

B.減少了

C.不影響

D.不確定【答案】ACG8G10C2G3X2Q5B4F2J7N8H7L8R10G4S10HI6A5J1B5H5A10W3L3V7A8U1T7C4E7K6ZA4X6H6C9R6L1W9G5H7D10U7D8E3B8P611、客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括（）。

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率

C.某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率

D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率【答案】ACD4Z1M6H2Z9L5H3K2C1C5G3J10M9G9H7HL1B1M3N3H6S3V7C2X2C4K4M8D9V8G10ZW10K8H4R3E5A2U1V8G1I2Z10A1Q10L4I112、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺(tái)灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動(dòng)的利率兩種計(jì)息方式，覆蓋7個(gè)期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個(gè)幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場(chǎng)建設(shè)等“一帶一路”沿線項(xiàng)目融資。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCP1L6R5G8O9C7T8M5I5I6X6W2J2F3V1HU4Y6D5E2J7F9B4E4H5O1A6E8Q2O9F1ZS2U7W8E9Q1E6A8D4X5V5Z5M6Y5G3B913、（）是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理必不可少的環(huán)節(jié)。

A.設(shè)定限額

B.建立限額體系

C.調(diào)整限額

D.建立限額管控流程【答案】ACD4F6V7X10D3N1M6Y10H7U6G2J8V1C6C3HK10U4S2P10X3K10C5Z6W3F5C2L7J3U1S1ZA10K2W8J2S1H8Z2F4B1L4O8C1H8W3S514、下列關(guān)于并行期信息披露要求描述正確的是（）。

A.并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息

B.并行期內(nèi)至少披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息和資本底線的定量信息

C.并行期內(nèi)不需要同時(shí)按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》和《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計(jì)量并披露并表和非并表資本充足率

D.并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的資本底線的定量信息【答案】BCM4K3A4Y10A1L7I6G2O1W8A8T3S6K1D10HE10E6I6Z4M6I2A3N10Y5Q5U4I10A3I1K4ZE7J6E5T3T2A10W2G5A10L8W1C5J4Z6B215、零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評(píng)級(jí)，銀行不需自行估計(jì)的是()。

A.違約概率

B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

C.違約損失率

D.有效期限【答案】DCX8Q4N8D3Q6W6Q3T5I2Y3C2D2Y5T4K7HK6V5S10Y1E7H4N10D3G1B7Q6A9Q9S2R7ZU9X6L4K3A4Y10O2V2H1E7K8Y8E2O9W516、計(jì)算機(jī)2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機(jī)”，是指在某些使用了計(jì)算機(jī)程序的智能系統(tǒng)中，由于其中的年份只使用兩位十進(jìn)制數(shù)來表示，因此當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)行跨世紀(jì)的日期處理運(yùn)算時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤的結(jié)果，進(jìn)而引發(fā)各種各樣的系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風(fēng)險(xiǎn)。

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件【答案】CCO3D1K1L2Z10E2C10D10V1W4J7K3H3X5U6HD8J3A4C2R8O9L6F7H8L2P7D1A7L6A8ZU5T5D8D2V2Y7O9O9E10H6P5D7B6F5F517、（）是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCJ5B7S3P5K3R4S3V10M7G8O2M3U7U9M8HS10L2U10E2W3Q2O8M4K5E5S2G1N9V5H9ZQ8G9T6T7N10J5D10S9Y3R8R5R6R3B7S1018、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。

A.計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)

B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

C.場(chǎng)外衍生品交易指的是在交易所以外的市場(chǎng)進(jìn)行的金融衍生品交易

D.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對(duì)手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCU9J4M8Q6W6D8S2J7G9Y3R10Q7V2M10Z10HI8L2G10Z3Q2O3X1P6Z8N6H1U7F2B10A2ZT7E8S4M10N1Z7K10N4G10O6G3J2V6M6S919、（）指交易雙方約定在將來某一時(shí)期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流的合約。

A.期權(quán)

B.互換

C.期貨

D.遠(yuǎn)期【答案】BCV6S1L4Q4T3S9C10K4L7K3L5X1O3R5L5HW4D5U5R5M2C3I5K1P4O7B7K1G9T2O6ZU4U1F8G8H4I7H8N7O7V2K7U6I10X5A320、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充（）。

A.儲(chǔ)備資本

B.其他一級(jí)資本

C.核心一級(jí)資本

D.二級(jí)資本【答案】CCG6U3V1G5P9Z1X7G10H7I5F9E5F6B6Z3HW4A5S7M7K9L8V4I10O3N2T6U9G5D7Z5ZJ7J9N6N10C10V4U9H1U5T3W8W6C5T3Z1021、假設(shè)某企業(yè)信用評(píng)級(jí)為B，對(duì)其項(xiàng)目貸款的年利率為10％。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)違約后此類項(xiàng)目貸款的回收率平均為30％。若同期信用評(píng)級(jí)為AAA企業(yè)的同類項(xiàng)目貸款年利率為5％，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，該信用評(píng)級(jí)為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。

A.5.0％

B.8.0％

C.7.0％

D.6.5％【答案】DCH4X10E10H10O6F1E9Y8Q4S9T5O2A7L7I1HP6Q9U6K9G4Z5V1O8G6O6R1U5F7E1H6ZP7T4H9D9A4L2L1L8G7P3K5E7E4A2D722、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告，接受（）的監(jiān)管、檢查。

A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會(huì)及各地方監(jiān)管局

B.中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議制度

C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會(huì)及各地方監(jiān)管局

D.中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)【答案】DCS9T6H2D9Q4H9T6C1I4C2T4O5A10C7Q1HF7F1N7H4F6F7Q7A7G6K3M6W10Y2H3K4ZT8X8R7A8V8P2D6P7M8T4D4K5E9U4L623、下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類指標(biāo)的是（）。

A.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益

B.收益波動(dòng)率

C.每股收益增長(zhǎng)率

D.資本充足率【答案】DCQ7Q6E1S9Z6O6C5B6W6S1H2L2Z9G6U7HH6B6N7T2T4E9Z9R1V2S6M4L10B8D9F7ZX8W5Q7E8E3S4H4W7G2V8Z9G9C5G10B324、在監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立，持續(xù)經(jīng)營，市場(chǎng)退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況，采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。

A.杠桿率

B.流動(dòng)性覆蓋率

C.貸款撥備覆蓋率

D.資本充足率【答案】DCR9J9G6D4B10P5N2T6N10Y7C8Q8I7C7L3HL8H8Y5Z7Z5S4Q7X1E10X10S6J8I8E5E3ZP6A5U6C5C3Q2Z9R7U10T9E8Q8H5V10L825、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越（）。

A.弱

B.強(qiáng)

C.沒有影響

D.有影響，但不確定【答案】BCZ6T5D4R10G4H4P8N5K2H9Y6W4T10X8N10HL10U8F9D10I1V9B8O9I4T7I4A8T7L4N2ZL10M6K4D4U5N4X4F10S5D9O7P6J10H4W826、()應(yīng)定期向信息科技管理委員會(huì)提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，由其進(jìn)行審核，進(jìn)度報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括計(jì)劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費(fèi)用支出情況。

A.高級(jí)管理層

B.業(yè)務(wù)部門

C.項(xiàng)目實(shí)施部門

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】CCG8Z3C8Y7S7T3K2Q2N9B7F5X10U6Z5X10HU5A10H2E7C5U5D2X1X4U8F2S10X8R9L5ZK6N7Y10I9T4B7I4J10A3K8D5X10O3Q10Y427、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照本外幣合計(jì)和重要幣種分別進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制，對(duì)其他幣種的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以進(jìn)行合并管理

B.為保持安全的外幣流動(dòng)性狀況，商業(yè)銀行可根據(jù)其外幣債務(wù)結(jié)構(gòu)，選擇以百分比方式匹配外幣債務(wù)組合

C.多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度

D.商業(yè)銀行如果認(rèn)為歐元是最重要的對(duì)外結(jié)算工具，可以完全持有歐元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量【答案】CCR7S7T9M4B7Q5C9S1S8E2W8L1T4U10E9HA7B5S1O2F7Z3Z7F4A3R7F1J6I5O1H5ZE10K8X6U10E2N1K9T1T5U10Y8Q5Q2Y1U428、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。

A.對(duì)大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不大，潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來損失?【答案】DCJ9T7I1H9J5V5C3I7T2O2E6F8O7F6T4HE10Y7F8H3V7P9W6R2B7M2A7O6E2W2Q1ZF1P6L1W2V9V6P3J3G3C8S10G4F6F3C1029、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝900億元，負(fù)債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA＝6年，負(fù)債久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值（）。

A.增加14.22億元

B.減少14.22億元

C.增加14.63億元

D.減少14.63億元【答案】BCT7D7E9X5R5F1K1P4T8B8A8V9O1A6M5HM4A2I5K2X7G3Z2J7I10Y5I8A10D7M3O8ZU8I4B5H9M6Z10G5R8E4B6N5T6P10V2O230、根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法依賴程度的不同，內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種。對(duì)于非零售暴露，兩種評(píng)級(jí)法都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是（）。

A.違約概率

B.違約失率

C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

D.期限【答案】ACT3Q3M6X3H3E1M7O9K10D2F5Z9N7P6O2HC2B7I3M10Y7R2E10N8W7I5U5W8O4D6D3ZO1S6Z5O7N8H4M5A2E9Y10M4N4S9B2Y431、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法，不正確的是（）。

A.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

B.按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型.計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值

C.交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)

D.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)【答案】DCH6H5S5C10T5J10F3Q8I10Y5G4M4B7M7A7HV10M9I6C10M9X9B6X3J4Z5J7Y9X1B1S7ZR3F3P3V3D9F9E1J10N2R7Q1Y7O2P5I532、下列關(guān)于國別風(fēng)險(xiǎn)限額和集中度管理的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.國別風(fēng)險(xiǎn)敞口限額考慮風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移后的最終風(fēng)險(xiǎn)敞口，即凈敞口限額

B.國別限額依據(jù)國別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)兩個(gè)因素確定

C.經(jīng)濟(jì)資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國家或地區(qū)所使用的經(jīng)濟(jì)資本

D.敞口限額的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)【答案】BCK7W3J5B1N4V10O7P2R8Q6C3O5M9L6K3HZ4N4I2T6G2S10U2T7O2S7P10X3L6R4Z6ZQ3E4C6Y4N10A3N9Q10I3Q7I8O7L6R9P1033、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。

A.13.0

B.15.0

C.19.8

D.22.5【答案】DCZ1U1X5L3M4N7A8K4P3P4P8U7N8N2D3HL8I10D4M5K6W9D2I4C7C5L3G8V10W10U9ZX5A6Z4M2O7E5Y4J5R9U2E9S5J6E3N134、材料題風(fēng)險(xiǎn)事件：

A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價(jià)值理念

B.將部分涉事員工調(diào)崗

C.增強(qiáng)對(duì)客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】BCR4F1O6W5J8Y6R6G10V1Y1U1E6V4N6W5HZ4Q5D6A9K8I9J3N1Z7M9C5X5I5I6O2ZT9R1F5R5L9Q6H9F9G2S7U9P3Z3B5S335、下列情形中，（）表現(xiàn)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。

A.制定實(shí)施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評(píng)估并預(yù)測(cè)其可能對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營狀況／資產(chǎn)價(jià)值造成的不利影響

B.因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如超限額持有／投機(jī)次級(jí)金融產(chǎn)品

C.法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助

D.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息，都可能削弱存款人和社會(huì)公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動(dòng)陷入流動(dòng)性危機(jī)【答案】BCC2Y4S5O5P10K10H2O6E6H8I8M3H8K9P8HV4S5U7R4B3R1F7R4R10Q4F5K4R6S3E2ZB1Q10R7I2N10E9L8Z4V3P1F10W2Q2Q3Q436、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制要素的是（）。

A.控制活動(dòng)

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)治理

D.內(nèi)部環(huán)境【答案】CCQ2S10U2P5V4Q7R5E9Y5I7Q2M9A5Z8U4HR7U7U8J2P6C10Q9P1N7R8M7B8I10B3T6ZL7R8D5S6I6H2A1M10T10U4Z7O10B1Q4F337、某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行申請(qǐng)一筆流動(dòng)資金貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計(jì)劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請(qǐng)()。

A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入

B.合理，企業(yè)可以用利潤來償還貸款

C.不合理，因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤率下降

D.不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長(zhǎng)期投資【答案】DCP3I6A10S1H1I6V6J8R3C4P8S10Z4U6T4HW10R7Y8U5I5W1B8B2C1M8E3G10T9C6N1ZM6T1A2K5W10M7N3O2H4A9T7S5S1E9J638、當(dāng)用權(quán)重法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，（）的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。

A.承兌匯票

B.一般未使用的信用卡授信額度

C.與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項(xiàng)目

D.與交易直接相關(guān)的或有項(xiàng)目【答案】CCR4Y7E4K5H4F9P7X7G1B10R5J7Q3Y3M5HA6U1S5J9O5Y5N7A5S9W4W8F10A9B5X3ZO9L3C2O3O2T9I1O1H10C6V5U7A9L2V339、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列哪一項(xiàng)是不正確的假設(shè)（）。

A.準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的

B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失

C.風(fēng)險(xiǎn)是無法避免的

D.如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)【答案】CCW1R9C7M5Z9N7X8N10X6M7D1B4K4L10T4HN2I7R7G10H2L9B2G7X3L8C4P6Q1K5X10ZZ10V6N8W1P1P5S8K5A6J6C4U6K7Q4W1040、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對(duì)值（）。

A.越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響【答案】BCI7X8U9E4D6J9M5I6X2W6U1R1M9J7X7HD9S10C1A9D1Q3O4R3Q9Z7K5X3W5Z2J1ZT2D8U9E3S8A7U10I10A4H10Q1S5A8Q7G741、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險(xiǎn)為（），該風(fēng)險(xiǎn)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要誘因之一。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.集中度風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCZ4A2L5G3N4Y3Z3G3L6Q9A5H7Y3E8E2HY1X1Z10T5H10S7L10J9V7J6Y9R2O1W9C5ZE3R9S4E8I1E4D4V8S8J9Q10L5A5B6X642、期貨市場(chǎng)所具有的兩個(gè)最基本的經(jīng)濟(jì)功能是（）。

A.套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

B.價(jià)值發(fā)現(xiàn)和套利

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)和套利

D.對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值發(fā)現(xiàn)【答案】DCM9Z2B3M2Q9F4X4C1X6G3P1N7E7S10E9HH10E7Z3W6Q9Q6T2P6O4L2X9V1I4B4L10ZN10Y4H6N9X8E9O4K10X10Z9C8P4K7H4R343、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶／公眾溝通的好時(shí)機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴／批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCJ4D3R4E2F6F3N9W10O8L5O3B2H1F10S3HW10A9K8A3W2S7J3J7X4Z2J2Z8Q5P1F4ZB10A8H3V4X3F1B4O3R8R4A10R8J9J10U244、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。

A.經(jīng)營和收益

B.經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)

C.經(jīng)營和管理

D.風(fēng)險(xiǎn)和收益【答案】BCR1V5U5H8D6Z9A1G7E8C1E4G3H6G8E2HV5L4P2T1E1Q3J2O5M9Q8R4W1O10C7G6ZE1G4V1U2S3S5K4M9J2A2I7C6Z7I10D945、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。

A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)

B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)

C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負(fù)債數(shù)據(jù)

D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】ACY7J9Q7Y8A3N3I5M5N6K4V8V6V5S3S5HL4R4L6E7X4L2L9I4W5E8X10U8J10B2G4ZL3S2W4T10S9C7X7D1O5R9I3K7G3S9Q546、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.是一種定性分析的方法

B.要進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析

C.要對(duì)影響因素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面的分析

D.要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警【答案】ACY6T7F6V5X1A2W7J1K1I10I7O2L10O8T9HO2L8F3A5O5I9O4N4U1M10B9V1D2K5N7ZF9K8W9G9C7P10A5H9J10S9E1S1Y3D10M147、下列屬于企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的特點(diǎn)的是（）。

A.多向交互式、智能化

B.多向交互式、系統(tǒng)化

C.單向式、智能化

D.單向式、系統(tǒng)化【答案】ACI5W5W5M9W5E2M3X10T7J6I7M7F6G7Q6HI4P3F9J4J5Y8D1Y4X1C2K8N2M10D6F7ZD6G9Y1V1E7S10Y1H2P2R5U6H1M8L9L648、商業(yè)銀行對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。

A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大

B.小企業(yè)的財(cái)務(wù)真實(shí)性比較難以把握

C.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受市場(chǎng)的影響較大

D.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)【答案】DCC10R7Z2M5V10W10Q3D1F7X4B8S8S8B2Q4HS1D7E6W5T1F1X10S1R8B4T4U9R9Z7E4ZF5N3J4Z4N1V3L4F2C6F8M4Y4C3S8V149、董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有（）。

A.最終責(zé)任

B.連帶責(zé)任

C.擔(dān)保責(zé)任

D.間接責(zé)任【答案】ACY2V2L10P4T4A4B4C9I1H5V7R10O4K10X6HB4C3B2D4E4P6D5A10F6X4N7N8E8R9Z8ZI4T10S8Y9M8J9T6I4H3U4A10B7J4B3N450、假設(shè)違約損失率(LGD)為14％，商業(yè)銀行估計(jì)預(yù)期損失率最大值(BEEL)為10％，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為20億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為（）億元。

A.10

B.14.5

C.18.5

D.20【答案】ACP7W2V7Y7F9Q4U9C7K9I8P9C8W4U10W7HQ2Y5O7V9J9V8Z3A4N7J2O4P8W2E5K6ZJ1D9Y8J4Y10W8H8I3R10E7J6F3E2Y2W851、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關(guān)于商業(yè)銀行第二支柱建設(shè)的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行需要審慎評(píng)估各類風(fēng)險(xiǎn)、資本充足水平和資本質(zhì)量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計(jì)劃

B.銀行需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序

C.銀行應(yīng)將內(nèi)部資本充足評(píng)估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分

D.內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)至少每三年實(shí)施一次【答案】DCQ3U9O2F2V1C10E2N8X10L10O8Y10X1Y2M4HV1U9S8P9Z6B10B9C10X7Q3F2P3N9B9V3ZH10Q6Q6Y10U3W6Z9Y7N6C6X2H2O8P2C252、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的核心要素是（??）。

A.盈利能力和流動(dòng)性管理水平

B.資本充足率水平和流動(dòng)性管理水平

C.盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

D.資本充足水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平【答案】DCS1O7M2M7P1Q5D10H1V7W10E8B10A1U4U6HL5N6O3K7C6A9F9C1M10Z7D3S1G1N5I6ZM3D7U3H4G8K3Z2E5D1X1Y9R2G4P1E1053、下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。

A.以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來源

B.以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來源

C.以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來源

D.以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期股東利率貸款的融資來源【答案】BCP6T1O6V6I9A8Q1A1X7Z5E6P2Z3W7N3HN2G9A10B4V3P9M10A3M10D1B8Q5G10T1V1ZQ10C10K1D4F4I5X8Y9W10I9F4H5N7Y4R1054、資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（）單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。

A.等于

B.大于

C.小于

D.無關(guān)【答案】CCH5F8A4I4P9V10O10Z9E8J8I9W7L2R9V10HC10G2A8F9Q8Q8J3H4O5J9V4W7K2N6A8ZE3B2W6D6W4T9E5H7S6T3H4H9E4H6N355、商業(yè)銀行采用的評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)的定量分析方法主要是基于對(duì)（）的分析。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

B.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)

C.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和外部數(shù)據(jù)【答案】BCY10B3R7N9E10Z5E5F6Q10T7S8R5V3C7A7HI6V7H7N7B4V4M2A9E9G8B4I3C6Z9M9ZX3Z6Y10I5D1Y6N4R2Y3V7O10N6T6R6E556、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。

A.匯率

B.利率

C.商品價(jià)格

D.股票價(jià)格【答案】BCT10N5K3P2A7D8N10W10V6G5Q4K1I3B5M6HK7C9W4O5K6R6Z10C10P6F3S7M4J5B9O9ZW6I3Y7H5K8C1L7V7N1L6D1B3Q1P1K757、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)?（）

A.存貨周轉(zhuǎn)率變小

B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

C.總資產(chǎn)中流動(dòng)資產(chǎn)所占比例大幅下降

D.公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變【答案】DCS9G2C9K5F2F8N2Q1D4A4X6W4W2L1N10HL9X1E3V2V3E2E3G9T7M9Y2K2K8E1Z7ZS7O7C2E10O3I9M7W4A8W7G6W5W10F5Y158、“風(fēng)險(xiǎn)熱點(diǎn)”，表明該頭寸（）投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。

A.增加了

B.減少了

C.不影響

D.不確定【答案】ACC10X1B1R3Q9P3X6B3O8Y8G4F3O3L6G3HT9J6C6T9J6A8Q6W4T6R8M6W5Y8Q3P1ZK5V4O6L4X7I4C5G5V10P9V4B8E2Q4C259、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來（）。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCA4J7J9R7B6U10L9K4E4O9Y6N5G3S9F1HG1A7K2R1D10O1N6F6C10W1V9P10E10A2M7ZO6X2A5K8E9B7V3E8W9T5J6U1X2N5L560、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)比率維持在15%以上，這里的一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)是指可在（）天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)。

A.3

B.5

C.7

D.14【答案】CCA4B7K5N3L2Z4A4H8I5S4N3U6D1K3J9HB1I2D8I8K5S6P8C7J10O6Q5Y1X10I7S2ZL4S10W9X5N3O2U3O2O2B3X1V8N5R3C661、監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)預(yù)警，識(shí)別和評(píng)估，確保商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)得以有效控制、處置。

A.自我評(píng)估和壓力測(cè)試

B.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查

C.外部審計(jì)和信息披露

D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和糾正處置【答案】BCD7B7A6K4W3L10Z7S6U6S4K7D2W8Q10P6HN4U1U7G3F3M3H6N10B3J6F1I5I2P6J7ZZ10Q1I10V5I2R6P5H8M3W2S10J7O6J4R262、內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性的獨(dú)立審查和評(píng)價(jià)，至少()。

A.每年一次

B.每季度一次

C.每年兩次

D.每年三次【答案】ACG3W9A8X3A7M8K5P8F7Q1U1J9I8M8L6HB3Y1M6I7D3S2S10N6W7R1Y3G9U8D7P4ZU9R10T10D8G8D8H7N8V9M8T6A6B8F4Z663、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的技術(shù)要求，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為（）個(gè)營業(yè)日。

A.10

B.20

C.5

D.17【答案】ACW4B2Y4P10F8V4L1G1L9V1T5F7Z7M4B7HT8P1T9T6R9B7A6D1L3H6R3T6E1N7K8ZD8S9F7L3I3T9P7D2F6Z2S5P4Y8S3Z864、下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法，錯(cuò)誤的是()。

A.專有信息的特點(diǎn)是如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位

B.有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的

C.某些項(xiàng)目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項(xiàng)目

D.專有和保密信息必須對(duì)要求披露的信息進(jìn)行一性信息披露，不用解釋未披露的事實(shí)和原因【答案】DCX4Q7S3T6R7D7T6L1M2J8N9R7Z10Y4Z1HM2L5J1Z8I4B4M4F3A10M3H7X5D3U10K5ZG6E6W10V3T10W9U3E3M3G5Y10Q2W7C2C665、下列關(guān)于零售客戶的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度

B.從商業(yè)銀行融資流動(dòng)性的角度來看，零售存款相對(duì)穩(wěn)定

C.可以便利地通過多種渠道了解商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況

D.被看做是核心存款的重要組成部分【答案】CCZ1M2Q8X8M5V10C8S3X8U2C6O1D10M9R8HU5Z3N10H4X2L5T2O6G7S1P8K5H3A6H9ZT6T6A6O4O10D8J2F6W2W9T1G6T6F9Z1066、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對(duì)利率最為敏感，隨時(shí)都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。

A.居民儲(chǔ)蓄

B.政府稅款

C.證券業(yè)存款

D.公共事業(yè)費(fèi)收入【答案】CCA2S4Z2W7R9J5B4M2R7R3N2L1C1E5O8HI10X5E5O5U2H4D2D3I10T6U8D3Y5C1L4ZZ4J1R8R10B9K7Q9M5N3N4T4I2I7V3P167、商業(yè)銀行采用（）計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的，貸款損失準(zhǔn)備缺口是指商業(yè)銀行實(shí)際計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備低于預(yù)期損失的部分。

A.內(nèi)部模型法

B.權(quán)重法

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

D.高級(jí)計(jì)量法【答案】BCN4Y6N7F6E4B2L2J9C7Q7O6F2X6I2A1HY9P10D9H1C4I5B7V3E9U7X8G5W6T2Q6ZG7S10U7O7J10S3S6I2W7U2W3S3K7F9E768、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。

A.經(jīng)營和收益

B.經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)

C.經(jīng)營和管理

D.風(fēng)險(xiǎn)和收益【答案】BCB9C7N7U2M3Q5F2L4N5X1R6C10N7Y5W8HI1R3O9N8U8U8A1B9H3W2A6M7O3R6Y6ZQ6C9D2F10J2L7E9G1R2Z4L4N5K5V2Z169、借款人向銀行申請(qǐng)1年期貸款100萬，經(jīng)測(cè)算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCI7N6W2C7X1A9I4W2D7M3E5U2S9B5Y9HH8R8D6I4C1F1H1L5A5S5L6X4J10X4T6ZG7A5M6B3R10M1W4Z2G7U7U5X3U8P10Z770、巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限，其中不包括（）。

A.10天

B.20天

C.30天

D.40天【答案】CCG8A4T1J10Y1J6H3P9S4C1B10V4P5H2O3HV2D4F2J3G10F1G4E2N9Q9F4R1I1L6E6ZP5D3X3Z6A5L1S3F9P6R10R5U1Q1D4W1071、()是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】CCA1T10M10E9C7S10P7T9A10J9O4I10L2V4G6HX8G7B5Y8G3E2Y10H5X4C6Q8N6E10G9U2ZL2J8H1P2G8P8I9W1W3P5G5D9F10L9L872、下列關(guān)于并行期信息披露要求描述正確的是（）。

A.并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息

B.并行期內(nèi)至少披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息和資本底線的定量信息

C.并行期內(nèi)不需要同時(shí)按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》和《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計(jì)量并披露并表和非并表資本充足率

D.并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的資本底線的定量信息【答案】BCU3D10J3R10J10A2B10B1A1K6A1G7I6B8K6HQ10T1M3T9U9K8I2U6Z6T7O8O3S8Y8T5ZY9T5B8T1O7K9J7D1P7W2I8I4F4W10U773、商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款層面上，而應(yīng)當(dāng)在貸款組合的層面上進(jìn)行綜合考量，這是因?yàn)椋ǎ?/p>

A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，有利于提高工作效率

B.組合層面上的風(fēng)險(xiǎn)管理以單筆貸款層面上的風(fēng)險(xiǎn)管理為基礎(chǔ)，同時(shí)又促進(jìn)后者的進(jìn)一步完善

C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，有利于擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)

D.貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總【答案】DCZ4C1G4I6C6P2G5V1U10Z6W9W5S4A4D10HV7B9I1X3K7X7H4D7C2X1P1Z10H4O9D2ZC4N8G4A1Y10P9K7B9Q8Y6I10U2T4Q6R274、關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值，以下說法不正確的是()。

A.公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值

B.市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

C.與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括

D.在大多數(shù)情況下，公允價(jià)值可以代表市場(chǎng)價(jià)值【答案】DCA3P7I2P4N10A2A5R4G3S7O10S7J6F5I8HN4H4L1O8F6F3G9P6A10H4O3K7S5S9S10ZL6M2W3D9O2X2K5O9R5N8C3Y6J2Z3C875、如果商業(yè)銀行的一個(gè)5年期的貸款項(xiàng)目，第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬元，第5年還款額的現(xiàn)值為1100萬元，那么該貸款項(xiàng)目的久期為（）。

A.5年

B.4.5年

C.4.3年

D.4年【答案】CCT5A5Q2N9X10S4O2S10U2N2R9Q7W7L4R4HE10U10F7G5X10F1I4A2L3R1F9F7K3C1S6ZU7O1L1W4L8K1O7W1I8C10Z2X8J6O10A876、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是(?)。

A.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利

B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

C.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)

D.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失?【答案】DCC8A1X6R1N5T4A6M2N4E5U3N1P8K6K7HM8S8H5A3L7D8J3H9G6I3F8T6O10G2Q10ZO9T3Z3O1C7M1L8X4S5W3P10T4V9L1Z777、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計(jì)算的。

A.表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

B.資本監(jiān)管

C.充足計(jì)提各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備

D.信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)【答案】CCE8E3A7U7Y2S8I10W3D9Y4V10C5M2S3Y9HT6O7Z9E1P7U5E10U9J2E3U8X6D1L9R4ZF1S6F6G1S9I8N3R3M7J2X2X4P5A6M478、在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，（）對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】ACD9B9P3A2P3P2H9B4L8E1X1T4Y2V10Y3HZ7Y4X8V6S3V8S8K10W10M6I6B3L1T6Q2ZI1V4N9X2Z2F8A9Z7E5Z5T3Z1Y2G1D979、下列各項(xiàng)不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。

A.期權(quán)敞口頭寸

B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

C.即期凈敞口頭寸

D.總敞口頭寸?【答案】DCT6U5J1Q3R7S3R2Z7W4M1W2Q9A7R5M9HP10T5N6A3M4F6C6G2H3U3G5S2S7Z3A7ZG7H5K2E9R3Q9X7E3W4L6H10V2V6F4P180、我國商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì)，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCH7C3W6H8N5V7W6H7T2V1P9P3R6G8N9HP7F9X5H9A1P9B8D6D1N7S8W6Z3U9Z9ZG6A1D10L5L3E4V10L6F10W7A10F5F8C4H181、商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)，并根據(jù)該機(jī)構(gòu)提供的調(diào)查報(bào)告，與某企業(yè)簽訂了一份長(zhǎng)期有抵押貸款合同。之后由于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時(shí)商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價(jià)值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險(xiǎn)事件中，（）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失的最終責(zé)任。

A.貸款審批人

B.貸款企業(yè)

C.專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)

D.商業(yè)銀行【答案】DCU8E1W7A4W6B1Z2V4R3U2X8I8J5C3Q8HZ9V3O10W6B9S3U2I6W8M8A10I7G1N1C7ZS8H8H9A5M3K1S3T3D1M3H5H10Z6U4J582、商業(yè)銀行可以利用下列哪項(xiàng)指標(biāo)評(píng)估客戶的短期償債能力（）。

A.流動(dòng)比率

B.利息保障倍數(shù)

C.有形凈值債務(wù)率

D.資產(chǎn)負(fù)債比率【答案】ACJ2Y9G10A9U8C9I4D2S9Q3X9M10Y5U8L3HB4C8R9G2X2B9B5P7A8Y7V5X6Z6C2D10ZR5A9R5K7C2O4F6E5F4I4L9O2Q9T9A383、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭(zhēng)于（）年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)?。ǎ┠陮?shí)現(xiàn)碳中和。

A.2030，2060

B.2020，2050

C.2030，2050

D.2020，2060【答案】ACI6K7R4O2C2A3B10B4Y7Q7I8F3P6L10Y2HT7T1B9O7U4O3M5J4M4W9B5T4P1S7B2ZY10G8J2Y10D5G2A5O1F10J2L1X1N5Y5I884、資本充足率的定期壓力測(cè)試至少（）一次。

A.半年

B.一年

C.兩年

D.三年【答案】BCN3L3J4P2N9O8W5R2U6T4E2G2K2W8N8HE10I1R8G10T3N4C7G6R3J4Y10D5W10H6Q5ZB3O5L1Y1J7L7F9D5R7C8K7B1E7M2T1085、某交易日的稅前凈利潤為200萬元，該交易只持續(xù)了5個(gè)交易日，商業(yè)銀行為該筆交易配置的經(jīng)濟(jì)資本為5億元，則此筆交易的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設(shè)一年交易日為250天，稅率為20％）

A.17.3％

B.22.1％

C.14.2％

D.18.1％【答案】ACB8Q8M7K1N9V10P2C2H8L9T2Q3Q6Q1J1HK9T10P1S4U6N10C8G3Z6M7A7B1R9L10R1ZG2X7M9L4C7K2X10P8Q7M9W5N2N3I7D1086、下列對(duì)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)加總的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.可以采用多種風(fēng)險(xiǎn)加總方法，但不應(yīng)采取簡(jiǎn)單加總法

B.進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染

C.應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，確保在不同層次上及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

D.若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，成基于長(zhǎng)期實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期【答案】ACP4H3I10P3E6L10U3U5G10P4N9L2Z9F8T10HC7M10Q1L10A2A1X6Q2F3D2Y10K7L1K9K5ZR3B4M4Q10G4L1L10R1O4C8Q10P7D5P5B287、以下對(duì)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的理解錯(cuò)誤的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具

B.董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改

D.在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件【答案】CCN5A1R1I10M3E1K6U5R9F2G9K4I3F5X8HR5D10C5D4S6D9J4Y8L4W8F9H9S6H5Z7ZN6T9K7K4X7R3O7A7Q10R7B8C5A4I10J888、某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)。700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，則改商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬美元。

A.1000

B.500

C.700

D.300【答案】BCI9V9K8N1F7O8F10T8Y5L10N9V4U10Q5A7HE3T2P5X7E9K10J6S1Y4D10P5J10Q1P6O10ZM4A9F6S7V6P8C2G10K10V8E5C8W3C6P289、常用的風(fēng)險(xiǎn)事后控制的方法不包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)隱藏

B.風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配

D.提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平【答案】ACU2B5P7N2U5Y8E8Z3X4Z1U2Z8N2D5O3HD9G9P1T2W8Q4D3B8X5C10T4U7C4E1J5ZI3L6D7G4Y4W4I4Q6I9W3F5S1X8O6H290、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標(biāo)。

A.一年

B.兩年

C.三年

D.四年【答案】CCN4X1F4A6V6F5K4V9V10L2U8I9G4O1T9HB2N3Z8L10I8I9Y1I8F10J6A1I10Q2L2P10ZD1F1K10H8H4Z3C5A2R10T10C4R4T1S10W791、假設(shè)某商業(yè)銀行市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝2000億元，負(fù)債L＝1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA＝5，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果市場(chǎng)利率從4％下降到3.5％，則商業(yè)銀行的整體價(jià)值約（）。

A.減少22.12億元

B.減少22.22億元

C.增加22.12億元

D.增加22.22億元【答案】CCL5O6Q9Q1N2X1H7H8G1D1A10K9E1K7V6HS2J2D6H8N1Z3I6U7B3N1U1A7C8A5M3ZB10C2E7T3H10R2G2U6K7C6Q1Z8E8K3P1092、下列選項(xiàng)中，()是一個(gè)國家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。

A.保險(xiǎn)公司

B.證券公司

C.銀行中介

D.商業(yè)銀行【答案】DCV10V6B9B2N10S2V4W1O6Y8Y3K9J9X1N4HS5N2H5S4Z3U2C4N2A7X6D9L9I4E1O4ZK3X9F4C1O7G1Q4F6Q7S10V1R4J2D3O993、證券融資交易不包括（）。

A.回購交易

B.證券借貸

C.保證金貸款

D.交叉貨幣利率掉期【答案】DCT3E5S1R10X7B9H10Z2L8V7V9E5O2J2V1HM8Z6Z2Y9D6D3W4K9K5R9K8U7B5H5Y5ZJ1B4T8U7S10R6Q1U4C9S4I5O1F7I1R494、（）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動(dòng)指南。

A.股東大會(huì)和董事會(huì)

B.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)

C.高級(jí)管理層和股東大會(huì)

D.董事會(huì)和高級(jí)管理層【答案】DCT2M3O1C8K7N6Y8M1K1A7R8D7K5U10B3HZ7Q9D1F8W1I1O4G9Z9U8L2N10Z9W10U7ZP9K8P2F10B4Q4F10Z2F7K10O7V3H9H8R795、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯(cuò)誤的是（）。

A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成

B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值

C.對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為零

D.價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零【答案】CCF6S3L5E7F9U4W7P10L4E4O6Y10A5J8B9HM7P7U5E10G3O8J7N10E3U7D2I3N6N6D8ZP4Z4T2H7N10A3E2W6U4R7M3T4W10C8N196、國際收支逆差與國際儲(chǔ)備之比超過（），說明風(fēng)險(xiǎn)較大。

A.80％

B.100％

C.120％

D.150％【答案】DCD3K10B2L6U6B7M2A7L3X10D5V9B6Y1Y10HF7I7G2Q1N8N3G8I3U1Y6O4J9B8G2R9ZQ1D4U7L9E4C8X10G10J3F6S5M2P6W1Q797、某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)。700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，則改商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬美元。

A.1000

B.500

C.700

D.300【答案】BCI6W9P2D4R6H4P2S5A6S8I6U1I1A7V4HA10X6B1F4L7W1K2M8M2Y7G3E3G10A10I9ZB4I5N3Y3B2X10T6H7B6I5T5T6R7C6X1098、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是（）。

A.利率期貨

B.商品期貨

C.貨幣期貨

D.指數(shù)期貨【答案】BCO6Y3E9D7X9T4Z2B10V7G10B10Y3Q7Q1A1HI1K3D10M2L8F4Y6S1N6R3G9I1X8O1Z8ZT9S5Q2G10R4E5A5J1G6Y5V6Q6C7R2V399、董事會(huì)和高級(jí)管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先征詢（）的意見和建議。

A.股東

B.專家

C.最大多數(shù)員工

D.各職能部門【答案】CCJ8E3C10X4E4K5L2D1G4H10F1T8B3X7V10HC3G2I9J5E2M10H5A4X10W2K8V10M7W9Y2ZI7C1G5L4C2J3T6Y9I6D5V8F5Y5F6V7100、對(duì)單一法人客戶的管理層分析重點(diǎn)考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者誠信度

C.授信動(dòng)機(jī)

D.以上都是【答案】DCW8O8P10N3N4B5T3K2I4A5W2I4A10Z5P3HX5Q8K5W8Z8C7R9Y1Q1I10A7K3A8H2C10ZZ8P2X8Z5S8K10J3G2H6T1W7U5U7R9P5101、當(dāng)市場(chǎng)利率呈逐步上升趨勢(shì)時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是（）。

A.以長(zhǎng)期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資

B.以短期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資

C.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變

D.以長(zhǎng)期負(fù)債為長(zhǎng)期資產(chǎn)融資【答案】ACO2H2A8Q3Y1I1H5F10G6L9V9G5M2N5P8HU7Q9P8W2R7R2H9K5O5O8L2Q7P1L7B2ZL8Z4C3I9T10E6G4A4Y4A1R9D7H10J3C2102、以下對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，錯(cuò)誤的是()。

A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)了“三道防線”在風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的作用，指出風(fēng)險(xiǎn)治理框架中應(yīng)包括建立“三道防線”及清晰的職責(zé)描述

B.業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險(xiǎn)防線,它是風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者,應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識(shí)別、評(píng)估和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)敞口

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門是笫二道風(fēng)險(xiǎn)防線

D.風(fēng)險(xiǎn)管理不保持獨(dú)立性【答案】DCS1X5P4U1N7Z1Y6Z8N4P5Z7A7B6U6F2HJ3X3K7J3K6O3D9B3I5U1P2V1D5K8N2ZV4X9T7B8V10T9S9C2P10U4L10Z7R5M9A3103、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)的潛藏于這三個(gè)層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個(gè)層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

A.戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面。但最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面

B.信用評(píng)級(jí)參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇／分布、市場(chǎng)營銷計(jì)劃等可能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長(zhǎng)期戰(zhàn)略一致性

D.最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應(yīng)當(dāng)以切實(shí)可行的戰(zhàn)略實(shí)施方案體現(xiàn)出來，應(yīng)用于各主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域?！敬鸢浮緾CG9O10H10D9B4Q9N1E6X3X9G6J4Q8Z5V10HB1N3L3V7U9D2L5I2P5U5F6P9Q1E2M8ZG4A10C5G9I8F5K6X2Q5P5S10A10B6Y1R6104、下列關(guān)于商業(yè)銀行高級(jí)管理層對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.負(fù)責(zé)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

B.負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.及時(shí)掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況

D.負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及具體操作規(guī)程【答案】ACJ2K10T1K1T3H10J7A9D10P8C8O2W6D2C2HT4A5B8T8W9W6H6D3I10J6O5A4J6I4A1ZC7G4K6T6O6P5I9M3D7N9G9M8S6Z9C9105、關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的說法，正確的是（）。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)及債項(xiàng)的交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)

B.內(nèi)部評(píng)級(jí)是主要依靠專家定性分析

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府和大企業(yè)【答案】ACV7R9H2G3T6R3S2U9G5X10Y5F10M10P8J1HV5R4S7V7Y4I9J6D1L3U1O7U8F5H8V6ZI2Y2R7M10H1Y7V6G9Q4K4P4K1J8H2C7106、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關(guān)于商業(yè)銀行第二支柱建設(shè)的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行需要審慎評(píng)估各類風(fēng)險(xiǎn)、資本充足水平和資本質(zhì)量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計(jì)劃

B.銀行需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序

C.銀行應(yīng)將內(nèi)部資本充足評(píng)估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分

D.內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)至少每三年實(shí)施一次【答案】DCR10N7W6E8J5V3B5S7X3I4W6M9V7X6R3HB7D6R10W2X2R6V9I5U8P5Y7D2E3H10G8ZJ9F3E9U1K9B2R6E4W5J9M2E8H1J1T8107、下列不屬于國別風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.政治風(fēng)險(xiǎn)

B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

D.傳染風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCZ8X9U1I8B10T7L8T9X1O7M1B4P8M10J8HW3S2J7J6T8F5I1T8X7Z1F2Z9Y7H4D10ZI6D1E7U5C1C4Z7N2O5A3Z4K3E9B3Y3108、（）方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。

A.原始損失數(shù)據(jù)

B.誘因與控制措施

C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

D.資本情況【答案】ACF9P2B10N6L2Q9H2L2E2O7R3S5P7R8B5HX8V7P7Q10B4X7V7N1R2H9P5E9X5S6J4ZX10M1E3H9F2Z8E8L1Y2P7G1H5C6F5L4109、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理的是（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

D.商品風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCZ1A2Y7G5M2X9B2Q9F7B5E4Y6P6P7R10HK10T6W3H9K5O8P2V1W4S8J8O2V4O7J2ZQ10H6S5Z9U1Y4Q3L10U9C1F1N3B5P2R4110、客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過程是（）。

A.違約概率模型→專家判斷法→信用評(píng)分模型

B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型→專家判斷法→違約概率模型

C.專家判斷法→信用評(píng)分模型→違約概率模型

D.專家判斷法→違約概率模型→信用評(píng)分模型【答案】CCO4Z6X10D3G5L6T5G9X6S4D7A1M8E2S7HM7P9C3C8U6P3I6F9Y4U5K9B6O10P5C3ZV4J8W4L2J5U8G7G8O1A2K2J8F9N5G10111、某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其（）長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACT5S4S7R5J10G7C3S3V6R2L10Q4L6M6D3HD1G10R5I9A5E2Z1B2A2L5U1K5E3N9H9ZZ5Y7I3O10M4L4C5E2Q1I9Z6B5R5Q10G2112、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。

A.存款準(zhǔn)備金

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.風(fēng)險(xiǎn)資本【答案】BCL6T1Q4B8K9D9B4H4H3D9R1T7A5U3E6HT10P3F2A8W2J4W10B1L4D3J5Z9Y5Q8Q8ZH10J4R8K10J4M10W9C4E4K1N7F3V10C4A5113、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠透過投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCL9C6F9Q4M4A1M7X7I1C5G2K1V9O4O10HK3Q10K8H5U4I5Z4E6F5C10D1Y8A1W7S9ZP9E10F2K1Y4Y6P10Z6W1U1L4S3L1E9D7114、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔(dān)保循環(huán)的）個(gè)人類表內(nèi)透支余額是50億，表外未使用的信用卡授信額度是200億。假設(shè)對(duì)應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75%，表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)最可能的是（）。

A.67.5億

B.90億

C.30億

D.40億【答案】ACL6W4H8R3Q3C9F10A10C1Q5Z6B9U3M4R3HB5U4A9G7W9W8Q3V3R2I9U3N9P2W10O1ZV5I9L8C5R4B7U4N7B8C2G8P8U9G3I4115、以下（）不屬于造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常的因素。

A.信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行

B.信息科技系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)

C.信息科技系統(tǒng)安全管理

D.信息科技系統(tǒng)人員操作【答案】DCH1R7A4I9X9L7J5A5H2G8Y4R6G10V9Y4HO8H2K8V9T4Q8Z3F6C1R2S3O10J1J2I5ZY7O9B1I6B3X7Z8X3S4S8Q3B10A10O2B8116、1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但無法完成與交易對(duì)方的正常結(jié)算，這屬于（）。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCV3U5G1P6P10O10J9D7K4H6I10S3Z6V10V2HV9Z9E1K2C6W4F2Q5Y6K1V8V10P4Y6J10ZH2G7C4B7L5E2E5R3V1A3K10B7V6U7T10117、商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，還要制訂本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃，其主要內(nèi)容是（）。

A.制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

B.通過金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

C.建立多層次的流動(dòng)性屏障

D.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性【答案】ACS2F1O5B8T10A2J4F4L4W7U10V8V8R4O5HZ7A6K9Y10D2Q1S10U7F9S6Z9B2G3O3K7ZV6C1S9I6Z5O5L4D3Z10J3W7C10X5Q4Q5118、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。

A.高級(jí)管理層

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

D.業(yè)務(wù)部門【答案】CCX5I2S7N5P1X3P4U10P9O9V3V5N4G2G9HO9W4I1K10D3S8Z3C6A6X7R6F10X7Q5F6ZL10I10A9J3L4A6O6X3A7I9F6F5K8Y6O5119、下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯(cuò)誤的是（）。

A.債券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲線對(duì)應(yīng)著各類期限的貸款利率

C.收益率曲線斜向下意味著長(zhǎng)期收益率較低

D.收益率曲線是根據(jù)市場(chǎng)上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】BCM3I6P6N9U7D4B9N8E6S1Y8Q8V7L7L6HA9Y7L7G3M5I7D5K10C7V5B10V1K8W3U5ZC4J1S5M4L10T3N7H2P8P4I3M5Q3G5A9120、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5％；二是銀行理財(cái)產(chǎn)品，收益率可能為8％、6％、5％，其對(duì)應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。

A.40％投資國債、60％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

B.100％投資國債

C.100％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

D.60％投資國債、40％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品【答案】CCS9W8O2P1D6B5J8I2O5L3L9Y4M9V10C1HQ5Y10R10R8L9K2D1C5T6C9Q8W3B4Z7H7ZP8X8V4H1B10Z7Z10M5K5M9Q5P2Q4U3A3121、根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會(huì)造成一定損失的貸款屬于（）。

A.關(guān)注類貸款

B.可疑類貸款

C.損失類貸款

D.次級(jí)類貸款【答案】DCJ9J4K2C10V7K10D2F1M6C2C1C10P1T2K6HL6F9Z2N4O4S5S8P8Y1E1P9K10N4C2T6ZK4U4U9O9Y2U4V10K6D6V4F4D3D8T2O7122、商業(yè)銀行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)，審計(jì)的頻率為（）。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每?jī)赡暌淮?/p>

D.至少每?jī)赡暌淮巍敬鸢浮緼CF10V1W3N1D6W6H6E9A9H4F10Y8N6H10I3HM3E10J9C2H10D5K1C8R6H4Q9S5T10V6C3ZM2B3D4I10I1A5G2C8H4I7T2S3R8P5H10123、金融穩(wěn)定（）在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法律實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類的限額。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.理事會(huì)

D.股東大會(huì)【答案】CCG5V5K1D10Z2F1Y6F2Q1F5S8I3F2F6D2HO10A7Z4V3Q9Z6V5X5Q3J5O7K6D10I9M7ZH7H10W5G9L5H5U6A4Y1M10F8B9D8F2D6124、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立有效的壓力測(cè)試治理結(jié)構(gòu)，其中應(yīng)當(dāng)制定壓力測(cè)試政策的是（）。

A.董事會(huì)

B.股東大會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)

D.高級(jí)管理層【答案】DCR6J9X10J6T3W4U5Y4H9G6E8E5Q6N3L6HY2P2A2O9V8P1J9S3G8H8P9H10X9C5I4ZW3Z2W5T6A4B8K1E4V6P6N2Z9T6T9P1125、目前聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理最佳的實(shí)踐操作是()。

A.采用精確的定量分析方法

B.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

C.按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則

D.采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)【答