期貨實(shí)務(wù)專題研究教學(xué)大綱

1、期貨實(shí)務(wù)專題研究課程簡介課程編號(hào)1240342061課程名稱期貨實(shí)務(wù)專題研究課程性質(zhì)任選學(xué) 時(shí)32學(xué) 分2學(xué)時(shí)分配授課： 32 實(shí)驗(yàn)： 上機(jī)： 實(shí)踐： 實(shí)踐（周）：考核方式閉卷 平時(shí)成績30% 期末成績70%開課學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院更新時(shí)間 適用專業(yè)金融各專業(yè)先修課程期貨市場學(xué)課程內(nèi)容：“期貨實(shí)務(wù)專題研究”是金融學(xué)各專業(yè)的專業(yè)選修課。期貨交易是現(xiàn)代市場交易的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、高水平的一種交易方式,也是股票、債券、基金、期貨四大金融投資工具之一,金融學(xué)各專業(yè)學(xué)生應(yīng)該系統(tǒng)了解、掌握并能實(shí)際運(yùn)用這個(gè)重要的交易方式。本課程系統(tǒng)闡述期貨交易的的各類業(yè)務(wù)及其操作方法和技巧,深入而詳盡介紹期貨交易所、期貨經(jīng)紀(jì)公司以及

2、現(xiàn)行期貨交易規(guī)則的實(shí)際運(yùn)行，例舉并分析國內(nèi)外期貨實(shí)盤操作的典型案例,強(qiáng)調(diào)期貨理論知識(shí)的實(shí)際應(yīng)用。通過這門課程,使學(xué)生了解期貨交易理論及最新發(fā)展，熟悉主要的的實(shí)際業(yè)務(wù),掌握并能夠?qū)嶋H應(yīng)用常見的操作方法和技巧,通過大量的案例教學(xué)，提高學(xué)生期貨交易的實(shí)盤操作水平，基本達(dá)到能夠獨(dú)立進(jìn)行期貨投機(jī),套期保值和套利等主要業(yè)務(wù)的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。Brief Introduction Code1240342061TitleFutures practice researchCourse natureoptionalSemester Hours32Credits2Semester Hour StructureLecture

3、：32 Experiment： Computer Lab： Practice：Practice (Week)：AssessmentClosed book examination, usually results accounted for 30%, the final grade accounted for 70%.Offered byinstitute of economicsDate2012-9forFinance all the professionalPrerequisiteCourse for Futures MarketCourse Description: Futures pra

4、ctice research is finance each major professional elective course. Futures trading is the modern market standardization, standardization, a high level of a kind of way to trade, is also the stocks, bonds, funds, futures four big financial investment tool, finance each major students should understan

5、d and grasp system and actual use this important way to trade.This course system elaborated the futures of of all kinds of business and operation methods and skills, in-depth and detailed introduction futures exchange, the futures brokerage company as well as the current futures trading rules of the

6、 actual operation, examples at home and abroad and analyzes the futures firm operation of the typical cases, emphasizing the futures theory the practical application of knowledge. Through this course, make students understand futures trading theory and the latest development, familiar with the major

7、 of the actual business, master and to the practical application of the common operating methods and skills, through a large amount of case teaching, improve students futures trading firm offer operation level, basic reach can independently futures speculation, hedging and arbitrage and other major

8、business of professional standard.期貨實(shí)務(wù)專題研究 課程教學(xué)大綱課程編號(hào)1240342061課程名稱期貨實(shí)務(wù)專題研究課程性質(zhì)任選學(xué) 時(shí)32學(xué) 分2學(xué)時(shí)分配授課： 32 實(shí)驗(yàn)： 上機(jī)： 實(shí)踐： 實(shí)踐（周）：考核方式閉卷 平時(shí)成績30% 期末成績70%開課學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院更新時(shí)間2012年9月適用專業(yè)金融各專業(yè)先修課程期貨市場學(xué)一、 教學(xué)內(nèi)容第一講 國際國內(nèi)期貨市場的發(fā)展現(xiàn)狀、問題、趨勢1.1國內(nèi)期貨市場的發(fā)展歷程1.2國內(nèi)期貨市場現(xiàn)存的主要問題（具體內(nèi)容根據(jù)授課時(shí)期貨市場變化隨時(shí)調(diào)整）（1） 期貨經(jīng)紀(jì)公司工具化、邊緣化（2） 品種大類不全（3） 市場功能弱化和缺失（

9、4） 市場準(zhǔn)入偏嚴(yán)，流動(dòng)性不夠（5） 投資主體風(fēng)險(xiǎn)管理水平普遍低下（6） 職業(yè)操守缺乏規(guī)范1.3國際期貨市場的發(fā)展現(xiàn)狀1.4中國期市的發(fā)展前景展望教學(xué)重點(diǎn)：期貨市場的幾個(gè)前沿的理論問題和實(shí)際問題教學(xué)難點(diǎn)：對(duì)中國期貨市場發(fā)展現(xiàn)狀的總體把握及存在的主要問題的認(rèn)識(shí)第二講 期貨市場主體組織專題研究2.1交易所的組織形式及其比較2.2交易所改制2.3交易所的操作規(guī)程2.4經(jīng)紀(jì)公司的運(yùn)營和管理2.5經(jīng)紀(jì)公司常見違規(guī)行為識(shí)別與處理教學(xué)重點(diǎn)：我國交易所的改制教學(xué)難點(diǎn)：經(jīng)紀(jì)公司違規(guī)行為的識(shí)別與處理第三講 期貨交易制度專題研究3.1 國外期貨交易制度介紹3.2 國內(nèi)期貨交易制度詳解3.3 違規(guī)交易實(shí)際案例評(píng)析（針

10、對(duì)八條主要交易規(guī)則各舉一個(gè)實(shí)際案例）教學(xué)重點(diǎn)：國內(nèi)現(xiàn)行交易規(guī)則詳解教學(xué)難點(diǎn)：對(duì)應(yīng)各條交易規(guī)則的案例分析與討論第四講 套期保值交易專題4.1套期保值理論創(chuàng)新及工具創(chuàng)新4.2 套期保值操作方案的制訂、實(shí)施及其評(píng)估4.3 套期保值在金融領(lǐng)域的實(shí)際應(yīng)用4.4 套期保值典型案例評(píng)析教學(xué)重點(diǎn)：近年來套期保值理論及工具創(chuàng)新教學(xué)難點(diǎn)：具體操作方案的制訂及實(shí)施第五講 投機(jī)和套利專題研究5.1 投機(jī)交易的策略5.2 投機(jī)交易的操盤方法及技巧5.3 交易計(jì)劃的制訂、盤中調(diào)整、評(píng)估5.4 套期圖利操作方法與技巧5.5 跨期套利的操作5.6 跨市套利操作5.7 跨品套利操作5.8 投機(jī)、套利實(shí)際案例評(píng)析教學(xué)重點(diǎn)：交易計(jì)

11、劃的制訂及調(diào)整教學(xué)難點(diǎn)：跨期套利的實(shí)際操作第六講 期貨期權(quán)專題研究6.1 我國推出期權(quán)品種的探討6.2 期權(quán)定價(jià)模型6.3 期權(quán)投機(jī)交易的盈虧分析6.4 期權(quán)套期保值的實(shí)際應(yīng)用6.5 期權(quán)套利的類型及其盈虧分析教學(xué)重點(diǎn)：運(yùn)用期貨和期貨期權(quán)投資組合進(jìn)行套期保值教學(xué)難點(diǎn)：期權(quán)定價(jià)模型、期權(quán)套利的類型及實(shí)際操作二、教學(xué)基本要求第一講 國際國內(nèi)期貨市場的發(fā)展現(xiàn)狀、問題、趨勢教學(xué)要求：全面了解中國期貨市場的發(fā)展歷程、存在的主要問題及發(fā)展趨勢。掌握相關(guān)的背景材料。能夠站在宏觀層面、理論層面、政策層面俯瞰整個(gè)期貨市場。為下一步的深入學(xué)習(xí)，搭建一個(gè)較高的平臺(tái)。第二講 期貨市場主體組織專題研究教學(xué)要求：通過本專

12、題學(xué)習(xí)和討論，使學(xué)生了解期交所的職責(zé)、組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)作規(guī)范及交易流程。詳細(xì)了解期貨經(jīng)紀(jì)公司的結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、規(guī)章制度，掌握與經(jīng)紀(jì)公司打交道必備的知識(shí)和方法。第三講 期貨交易制度專題研究教學(xué)要求：深入了解、掌握期貨交易的各項(xiàng)規(guī)則，了解交易所、期貨經(jīng)紀(jì)公司、行業(yè)主管部門及法律法規(guī)對(duì)各種違規(guī)行為的處罰，學(xué)會(huì)在現(xiàn)行期貨交易規(guī)則體系下，如何進(jìn)行規(guī)范的交易，規(guī)避并能夠正確處理、應(yīng)對(duì)各種違規(guī)交易的風(fēng)險(xiǎn)。第四講 套期保值交易專題教學(xué)要求：了解國內(nèi)外最新的套期保值前沿理論的發(fā)展變化，學(xué)習(xí)、掌握套期保值具體工具的創(chuàng)新，能夠設(shè)計(jì)具體的套期保值操作方案，通過案例學(xué)習(xí)，做到能夠結(jié)合實(shí)際的生產(chǎn)、流通實(shí)踐具體應(yīng)用套期保值來管

13、理價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。第五講 投機(jī)和套利專題研究教學(xué)要求：了解投機(jī)交易的基本策略及具體操作方法，學(xué)會(huì)運(yùn)用投機(jī)的一般技巧。掌握套利交易的基本做法和技巧,能夠進(jìn)行簡單的套利（特別是常用的跨期套利、跨品套利）的實(shí)際操盤.。對(duì)我國主要品種，如銅、大豆、小麥等，能夠全面而深入地了解套利的具體操作并能自行設(shè)計(jì)具體套利方案、掌握并熟練運(yùn)用一般性操盤技巧。第六講 期貨期權(quán)專題研究教學(xué)要求：了解期權(quán)的類型、合約，期權(quán)定價(jià)的經(jīng)典模型，掌握期權(quán)交易的投機(jī)、套期保值及套利的業(yè)務(wù)操作，能夠運(yùn)用相關(guān)理論進(jìn)行基本的操作方案設(shè)計(jì)、行情研判、盈虧分析，熟悉并掌握實(shí)戰(zhàn)常用的期貨、期權(quán)組合投資進(jìn)行套期保值的策略并能將其應(yīng)用到股票、債券、外匯等金融資產(chǎn)的保值增值。三、章節(jié)學(xué)時(shí)分配章次總課時(shí)課堂講授實(shí)驗(yàn)上機(jī)實(shí)踐備 注144244344466577677總計(jì)32四、教材與主要參考資料1、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)：期貨市場教程，中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社