第十六章工程項目全面風(fēng)險管理.ppt

1、第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,一、概述 二、工程項目風(fēng)險因素分析 三、風(fēng)險評價 四、風(fēng)險控制,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,一、概 述,（一）工程項目中的風(fēng)險 （二）風(fēng)險的影響 （三）全面風(fēng)險管理的概念 （四）工程項目風(fēng)險管理的特點 （五）風(fēng)險管理的主要工作,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,（一）工程項目中的風(fēng)險,工程項目的立項、各種分析、研究、設(shè)計和計劃都是基于對將來情況(政治、經(jīng)濟、社會、自然等各方面)預(yù)測基礎(chǔ)上的，基于正常的、理想的技術(shù)、管理和組織之上的。而在實際實施以及項目的運行過程中，這些因素都

2、有可能會產(chǎn)生變化，在各個方面都存在著不確定性。這些事先不能確定的內(nèi)部和外部的干擾因素，人們將它稱之為風(fēng)險。風(fēng)險是項目系統(tǒng)中的不可靠因素。 風(fēng)險在任何工程項目中都存在。風(fēng)險會造成工程項目實施的失控現(xiàn)象。 在現(xiàn)代項目管理中，風(fēng)險的控制問題已成為研究的熱點之一。,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,（二）風(fēng)險的影響,風(fēng)險會影響實施過程、對目標產(chǎn)生沖擊、導(dǎo)致項目計劃和控制的失敗。它是項目成本增加、時間延長和失敗的主要原因。工程項目風(fēng)險的特點有： （1）風(fēng)險的多樣性。 （2）風(fēng)險在整個項目生命期中都存在，而不僅在實施階段。 （3）風(fēng)險影響常常不是局部的，而是全局的。 （4）風(fēng)險有一定的規(guī)律

3、性。,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,（三）全面風(fēng)險管理的概念,1 項目全過程的風(fēng)險管理 2 對全部風(fēng)險的管理 3 全方位的管理 4 全面的組織措施,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,（四）工程項目風(fēng)險管理的特點,1工程項目風(fēng)險管理盡管有一些通用的方法，如概率分析方法、模擬方法、專家咨詢法等。但一經(jīng)要研究具體項目的風(fēng)險，則必須與該項目的特點相聯(lián)系 。 2風(fēng)險管理需要大量地占有信息，了解情況，要對項目系統(tǒng)以及系統(tǒng)的環(huán)境有十分深入的了解，并要進行預(yù)測，所以不熟悉情況是不可能進行有效的風(fēng)險管理的。 3風(fēng)險管理在很大程度上仍依賴于管理者的經(jīng)驗及管理者過去工程的經(jīng)歷，對

4、環(huán)境的了解程度和對項目本身的熟悉程度。 4風(fēng)險管理屬于一種高層次的綜合性管理工作。 5風(fēng)險管理的目的，并不是消滅風(fēng)險，而是在于有準備地、理性地進行項目實施，減少風(fēng)險的損失。,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,（五）風(fēng)險管理的主要工作,1確定項目的風(fēng)險的種類，即可能有哪些風(fēng)險發(fā)生； 2風(fēng)險評價，即評估風(fēng)險發(fā)生的概率及風(fēng)險事件對項目的影響； 3制定風(fēng)險對策措施： 4在實施中的風(fēng)險控制。,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,二、工程項目風(fēng)險因素分析,（一）按項目系統(tǒng)要素進行分析 （二）按風(fēng)險對目標的影響分析 （三）按管理的過程分析,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全

5、面風(fēng)險管理,（一）按項目系統(tǒng)要素進行分析仍采用系統(tǒng)分析方法,1項目環(huán)境要素風(fēng)險 ： 政治風(fēng)險。 法律風(fēng)險。 經(jīng)濟風(fēng)險。 自然條件。 社會風(fēng)險。,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,2 項目系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的風(fēng)險 它是以項目結(jié)構(gòu)圖上項目單元作為分析對象，即各個層次的項目單元，直到工作包在實施以及運行過程中可能遇到的技術(shù)問題，人工、材料、機械、費用消耗的增加，在實施過程中可能的各種障礙、異常情況。 3項目的行為主體產(chǎn)生的風(fēng)險 （1）業(yè)主和投資者。 （2）承包商(分包商、供應(yīng)商)。 （3）項目管理者(如監(jiān)理工程師)。 （4）其它方面。例如中介人的資信、可靠性差；政府機關(guān)工作人員、城市公共供應(yīng)部

6、門(如水、電等部門)的干預(yù)、苛求和個人需求；項目周邊或涉及到的居民或單位的干預(yù)、抗議或苛刻的要求等。,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,（二）按風(fēng)險對目標的影響分析,1工期風(fēng)險。 2費用風(fēng)險。 3質(zhì)量風(fēng)險。 4生產(chǎn)能力風(fēng)險。 5市場風(fēng)險。 6信譽風(fēng)險。 7人身傷亡、安全、健康及工程或設(shè)備的損壞。 8法律責(zé)任。 9。社會影響等。,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,（三）按管理的過程分析,1高層戰(zhàn)略風(fēng)險。 2環(huán)境調(diào)查和預(yù)測的風(fēng)險。 3決策風(fēng)險，如錯誤的選擇、錯誤的投標決策、報價等。 4項目策劃風(fēng)險。 5技術(shù)設(shè)計風(fēng)險。 6計劃風(fēng)險， 7實施控制中的風(fēng)險。 8運營管理風(fēng)

7、險。,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,三、風(fēng)險評價,(一)風(fēng)險評價的內(nèi)容和過程 (二)風(fēng)險分析說明 （三）風(fēng)險分析方法,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,1風(fēng)險評價的內(nèi)容和過程,(1)風(fēng)險存在和發(fā)生的時間分析。 (2)風(fēng)險的影響和損失分析。 例如，某個工程 活動受到干擾而拖 延, 則可能影響它后 面的許多活動 (見圖16-l)。 (3)風(fēng)險發(fā)生的可能性分析。 (4)確定風(fēng)險級別。 (5)風(fēng)險的起因和可控制性分析 。,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,風(fēng)險級別,(l)風(fēng)險位能的概念。通常對一個具體的風(fēng)險，它如果發(fā)生，則損失為RH，發(fā)生的可能性為

8、Ew，則風(fēng)險的期望值Rw為： Rw = RH*EW,例如一種自然環(huán)境風(fēng)險如果發(fā)生，則損失達20萬元，而發(fā)生的可能性為01，則 損失的期望值Rw=20012萬元 引用物理學(xué)中位能的概念， 損失期望值高的，則風(fēng)險位 能高。可以在二維座標上作 等位能線(即損失期望值相等) (見圖16-2)，則具體項目中的 任何一個風(fēng)險可以在圖上找 到一個表示它位能的點。,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,(2)A、B、C分類法：不同位能的風(fēng)險可分為不同 的類別： A類：高位能的，損失期望很大的風(fēng)險。 發(fā)生可能性很大，發(fā)生后損失也很大。 B類：中位能的，損失期望值一般 的風(fēng)險。發(fā)生可能性不大，損失 也

9、不大的，或可能性很大但損失 極小，或損失比較大但可能性極小。 C類：低位能，損失期望極小的 風(fēng)險，即發(fā)生的可能性極小，即 使發(fā)生損失也很小的風(fēng)險。 則在風(fēng)險管理中，A類是重點， B類要顧及到，C類可以不考慮。 也可用級別的形式劃分，例如 l級，2級，3級等，其意義是相同的。,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,（二）風(fēng)險分析說明表,風(fēng)險分析結(jié)果必須用文字、圖表進行表達說明，作為風(fēng)險管理的文檔。這個結(jié)果表達不僅作為風(fēng)險分析的成果，而且應(yīng)作為人們風(fēng)險管理的基本依據(jù)。 表的內(nèi)容可以按照分析的對象進行編制，例如以項目單元(工作包)作為對象則可以建如表16-l所示的表。這可以作為對工作包說

10、明的補充分析文件。這是對工作包的風(fēng)險研究。也可以按風(fēng)險的結(jié)構(gòu)進行分析研究(見表16-2) 。,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,表 16-1,表 16-2,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,（三）風(fēng)險分析方法,1列舉法 2蒙特卡羅法 3 專家經(jīng)驗法(Delphi法) （1）組建有代表性的專家小組，一般4-8人最好，專家應(yīng)有實踐經(jīng)驗和代表性。 （2）通過專家會議，對風(fēng)險進行定界、量化。 （3）召集人有目標地與專家合作，一起定義風(fēng)險因素及結(jié)構(gòu)，可能的成本范圍，作為討論的基礎(chǔ)和引導(dǎo)。 （4）風(fēng)險評價。 （5）統(tǒng)計整理專家意見，得到評價結(jié)果。 對專家詢問得到的風(fēng)險期望，

11、按統(tǒng)計方法作信息處理?？傦L(fēng)險期望值 Rv為各單個風(fēng)險期望值Rw之和： RV=RW =f (RH * EW) 而各個風(fēng)險期望值 Rw與各個風(fēng)險影響值RH和出現(xiàn)的可能性Ew有關(guān)。它們分別由各個專家意見結(jié)合相加得到。,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,2決策樹方法,決策樹常常用于不同風(fēng)險方案的選擇。例如某種產(chǎn)品市場預(yù)測，在10年中銷路好的概率為0.7,銷路不好的概率為0.3。相關(guān)工廠的建設(shè)有兩個方案： （1）新建大廠需投入5000萬元，如果銷路好每年可獲得利潤1500萬元；銷路不好，每年虧損20萬元。 （2）新建小廠需投入2000萬元，如果銷路好每年可獲得600萬元的利潤；銷路不好，

12、每年可獲得200萬元的利潤。 則可作決策樹見圖16-3。,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,對A方案的收益期望為： EA=1600*10*0.7+(-500)*10*0.3-5000=4700萬元 對B方案的收益期望為： EB=600*10*0.7+200*10*0.3-2000=2 800萬元 由于A方案的收益期望比B高，所以A方案是有利的。,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,3.風(fēng)險相關(guān)性評價,風(fēng)險之間的關(guān)系可以分為三種情況： 兩種風(fēng)險之間沒有必然聯(lián)系。例如國家經(jīng)濟政策變化不可能引起自然條件變化。 一種風(fēng)險出現(xiàn)，另一種風(fēng)險一定會發(fā)生。如國家政局動蕩必然導(dǎo)致該

13、國經(jīng)濟形勢惡化，而引起通貨膨脹物價飛漲。 如一種風(fēng)險出現(xiàn)后，另一種風(fēng)險發(fā)生的可能性增加。如自然條件發(fā)生變化有可能會導(dǎo)致承包商技術(shù)能力不能滿足實際需要。 上述后兩種情況屬于風(fēng)險是相互關(guān)聯(lián)的，有交互作用。用概率來表示各種風(fēng)險發(fā)生的可能性，設(shè)項目中可能會遇到i個風(fēng)險，i=,2,，Pi表示各種風(fēng)險發(fā)生的概率(0Pi1),Ri表示第i 個風(fēng)險一旦發(fā)生給承包商造成的損失值。其評價步驟為：,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,(1)找出各種風(fēng)險之間相關(guān)概率Pab。 設(shè)Pab表示風(fēng)險a發(fā)生后風(fēng)險b發(fā)生的概率(0Pab1)。 則Pab=0，表示風(fēng)險a、b之間無必然聯(lián)系；當Pab=1表 示風(fēng)險a出現(xiàn)

14、必然會引起風(fēng)險b發(fā)生。根據(jù)各種風(fēng)險之 間的關(guān)系，我們就可以找出各風(fēng)險之間的Pab（見下表）。,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,()計算各風(fēng)發(fā)生的條件概率P(b/a) 已知風(fēng)險a發(fā)生概率為Pa，風(fēng)險b的相關(guān)概率為Pab,則在a發(fā)生情況下b發(fā)生的條件概率P(b/a)=PaPab（見下表）,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,X,R1 R2 . . Ri . .,=,W1 W2 . . Wi . .,W =,其中 Wi =p (j / i) *Rj,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,()將損失期望值按從大到小進行排列，并計算出各期 望值在總損失期望值中

15、所占百分率。 ()計算累計百分率并分類。損失期望值累計百分率在 80以下所對應(yīng)的風(fēng)險為A類風(fēng)險， 顯然它們是主 要風(fēng)險；累計百分率在80-90的那些風(fēng)險為B類風(fēng) 險， 是次要風(fēng)險； 累計百分率在90-100的那些因 素為C類風(fēng)險是一般風(fēng)險。,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,4.風(fēng)險狀態(tài)圖,有的風(fēng)險有不同的狀態(tài)、程度，例如某工程中通貨膨脹可能為0、3、6、9、12、15六種狀態(tài)，由工程估價分析得到相應(yīng)的風(fēng)險損失為0，20萬元，30萬元，45萬元，60萬元，90萬元?，F(xiàn)請四位專家進行風(fēng)險咨詢。各位專家估計各種狀態(tài)發(fā)生的概率見表16-3。對四位專家的估計，可以取平均的方法作為咨詢結(jié)

16、果(如果專家較多，可以去掉最高值和最低值再平均)。 則可以得到通貨膨脹風(fēng)險的影響分析表(見表16-4)。,風(fēng)險狀態(tài): 通貨膨脹 (%),專家,0,3,6,9,12,15,風(fēng)險損失 (萬元),0,20,30,45,60,90,1,2,3,4,10,20,0,10,10,20,0,10,30,35,55,40,25,15,20,20,20,10,15,15,5,0,10,5,100,100,100,100,平均,10,10,40,20,15,5,100,表16-3,通貨膨脹率 %,0,3,6,9,0.2,0.1,0.1,0.4,45,0,20,30,15,0.05,90,表16-4,通貨膨脹影響分

17、析表,12,0.15,發(fā)生概率,損失預(yù)計（萬元）,概率累計,60,0.40,1.0,0.9,0.80,0.05,0.20,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,將它的各種狀態(tài)的概率累計則可作圖(見圖16-4)。,從圖上可見通貨膨脹率損失大致的風(fēng)險狀況。例如，損失預(yù)計達45萬元，即為9的通貨膨脹率約有40的可能性。一個項目不同種類的風(fēng)險，可以在該圖上疊加求和。 一般認為在圖16-4中概率(可能性)為01-09范圍內(nèi)，表達能力較強即可能性較大。 則從風(fēng)險狀態(tài)曲線上可反映風(fēng)險的特性和規(guī)律，例如風(fēng)險的可能性及損失的大小，風(fēng)險的波動范圍等。,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,

18、例如圖16-5中 A風(fēng)險損失的主要區(qū)間為( A1， A2)， B風(fēng)險損失的主要區(qū)間為( B1， B2)。,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,四、風(fēng)險控制,（一）風(fēng)險的分配 （二）風(fēng)險對策 （三）工程實施中的風(fēng)險控制,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,（一）風(fēng)險的分配,基本原則： 1從工程整體效益的角度出發(fā)，最大限度地發(fā)揮各方的積極性。 2體現(xiàn)公平合理，責(zé)權(quán)利平衡。 (l)風(fēng)險責(zé)任和權(quán)力應(yīng)是平衡的。 (2)風(fēng)險與機會對等。 (3)承擔(dān)的可能性和合理性。 3符合工程項目的慣例，符合通常的處理方法。,第四篇 實施控制,第十六章 工程項目全面風(fēng)險管理,（二）風(fēng)險對策,1回避風(fēng)險大的項目，選擇風(fēng)險小或適中的項目。 2技術(shù)措施。 3組織措施。 4保險。 5要求對方提供擔(dān)保。 6風(fēng)險準備金。 風(fēng)險準備金風(fēng)險損失發(fā)生的概率 7采取合作方式共同承擔(dān)風(fēng)險。 8采取其它方式，例如在現(xiàn)代工程項目中采用多領(lǐng)域、多地域、多項目的投