《風(fēng)險(xiǎn)管理》2022年真題與答案解析

2022年6月銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題試卷及答案

一、單項(xiàng)選擇題

1、（）是指商業(yè)銀行拒絕或者退出某一業(yè)務(wù)或者市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或者市場風(fēng)險(xiǎn)

的策略性選擇。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

2、投資者A期初以每股30元的價(jià)格購買股票100股，半年后每股收到0.4元現(xiàn)金紅利，

同時(shí)賣出股票的價(jià)格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為

（）o

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%

3、

資產(chǎn)收荏率的不■定性就是風(fēng)險(xiǎn)的集中體現(xiàn),而風(fēng)險(xiǎn)的大小可以也未束收&率與預(yù)期收益率的偏南

稗度來反映.?設(shè)資產(chǎn)的未東收核率右n的可能的取值n.r：.….r..密靜收益率對應(yīng)出現(xiàn)的概率為

―收心率r的第?個(gè)取例的他麻理度用r.E（R）Y來計(jì)*.則賽產(chǎn)的力/為，>

E?R1

Var(R)=Pifr!E(K)1+pjr,-E(R)J*…+p.1r.-K/

E/R\

:k/

Var(R)p([h-E(R)—p,—E(R)J

?,+p.Lr?-E/R)

Var(R)-piTn-E(R)J*-p,rr,-E(R)J:k

EXR\

1V/

Var(R)-PlLr1-E(R)T-p,Lr.-E(R),?-P.Lr.-

4、資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越（），表明資產(chǎn)收益率的波動性越（）。

A.大；小

B.?。恍?/p>

C.大；大

D.小；大

5、（）對股東大會負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察

工作。

A.監(jiān)事會

B.董事會

C.內(nèi)部審計(jì)部門

D.高級經(jīng)理

6、以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的具體職責(zé)，說法不正確的是（）=

A.監(jiān)控各類限額

B.核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

C.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評估

D.受理風(fēng)險(xiǎn)損失索賠

7、（）是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的客戶

/債項(xiàng)的違約概率。

A.RiskCale模型

B.死亡率模型

C.CreditMonitor模型

D.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

8、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補(bǔ)其國際收支逆差的能力，普通限

度是（），超過這一限度說明風(fēng)險(xiǎn)較大。

A.50%

B.100%

C.150%

D.200%

9、下列選項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的是（）o

A.信用信息的采集和傳遞

B.風(fēng)險(xiǎn)分析

C.風(fēng)險(xiǎn)避免

D.后評價(jià)

10、以下不是集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走”的是（）o

A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的崽體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團(tuán)

整體的總授信限額

B.按單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位（含集團(tuán)公司本部）的最高授信限

額的參考值

C.分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定

各成員單位的授信使用限額

11、正常貸款遷徙率等于（）o

A.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）+（期

初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期

間減少金額）又100%

B.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）+（期初

正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間

減少金額）X100%

C.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）+（期

初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期

間減少金額）X100%

D.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）+（期

初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期

間減少金額）X100%

12、資產(chǎn)分類監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點(diǎn)是（），缺點(diǎn)是（）。

A.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對較弱

C.不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對較強(qiáng)

D.直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對較強(qiáng)

13、（）是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

A.市場價(jià)值

B.公允價(jià)值

C.名義價(jià)值

D.市值重估

14、下列選項(xiàng)不是商業(yè)銀行用來計(jì)算VaR值的模型技術(shù)的是（）0

A.期望法

B.方差一協(xié)方差法

C.歷史摹擬法

D.蒙特卡洛摹擬法

15、內(nèi)部控制體系和（）是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。

A.公司管理

B.外部控制

C.合規(guī)文化

D.信息系統(tǒng)

16、下列選項(xiàng)不屬于根據(jù)商業(yè)銀行資本金水平和操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力將操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行劃分的是

（）o

A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)

B.不可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)

C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)

D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

17、下列選項(xiàng)不是我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運(yùn)營方式的是（）o

A.網(wǎng)上業(yè)務(wù)

B.法人信貸業(yè)務(wù)

C.柜臺業(yè)務(wù)

D.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

18、以下不屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的是（）?

A.個(gè)人住房按揭貸款

B.個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款

C.汽車貸款

D.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

19、投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能浮現(xiàn)5種情況，每

種情況對應(yīng)的收益率和概率如下所述：50%-0.05,30%-0.25,10%-0.40,-10%-0.25,

-30%-0.05,則1年后投資股票市場的預(yù)期收益率為（）o

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

20、（）是通過對企業(yè)的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達(dá)到評價(jià)企業(yè)經(jīng)營

管理者的管理業(yè)績、經(jīng)營效率，進(jìn)而識別企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的。

A.風(fēng)險(xiǎn)狀況分析

B.投資狀況分析

C.經(jīng)營狀況分析

D.財(cái)務(wù)狀況分析

21、以下關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評估方法的說法，不正確的是（）o

A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)

行全面且有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失事件之間的關(guān)系

B.在操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法

C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)所反映的風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估法和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法，定期對主要操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓

力測試和情景分析

22、國際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑普通是（）0

A.各業(yè)務(wù)部門一管理層一風(fēng)險(xiǎn)管理部門

B.各業(yè)務(wù)部門一風(fēng)險(xiǎn)管理部門一管理層

C.管理層一各業(yè)務(wù)部門一風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.管理層一風(fēng)險(xiǎn)管理部門一各業(yè)務(wù)部門

23、操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容不包括（）=

A.信息系統(tǒng)

B.風(fēng)險(xiǎn)狀況

C.損失事件

D.誘因和對策

24、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售

銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。

A.期望均值法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.替代標(biāo)準(zhǔn)法

D.高級計(jì)量法

25、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

A.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理

B.鼓勵(lì)公平競爭

C.只對被監(jiān)管者實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

26、（）是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險(xiǎn)評估方法。

A.流動性比率/指標(biāo)法

B.自我評估法

C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法

D.因果分析模型

27、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性?，F(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于（）o

A.現(xiàn)金頭寸+總資產(chǎn)

B.（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）+總資產(chǎn)

C.現(xiàn)金頭寸+總負(fù)債

D.（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）+總負(fù)債。

28、當(dāng)資金剩余額與總資產(chǎn)之比小于（）,甚至為負(fù)數(shù)時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對其流動性狀

況引起高度重視。

A.1%~3%

B.3%~5%

C.5%~7%

D.7%~10%

29、商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的（）作為核心資金，為貸款提供金

融來源。

A.平均存款

B.平均貸款

C.期望存款

D.期望貸款

30、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法不包括（）=

A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

B.確保實(shí)現(xiàn)承諾

C.確保及時(shí)處理投訴和批評

D.杜絕一切風(fēng)險(xiǎn)投資

31、以下不屬于分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素的是（）o

A.管理層風(fēng)險(xiǎn)分析

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)分析

C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析

D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

32、（）是指債務(wù)人或者第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。

A.擔(dān)保

B.保證

C.抵押

D.質(zhì)押

33、下列因素不是信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方式的是（）o

A.貸款定價(jià)

B.合格抵（質(zhì)）押品

C.合格凈額結(jié)算

D.合格保證和信用衍生工具

34、從我國目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗(yàn)看，對信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理可通過三個(gè)環(huán)節(jié)完

成。下列選項(xiàng)不是這三個(gè)環(huán)節(jié)的是（）o

A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計(jì)劃，明確資本充足率目標(biāo)，提出全行的經(jīng)濟(jì)

資本總量和增量控制目標(biāo)，對分行進(jìn)行初次分配

B.驗(yàn)證應(yīng)評估內(nèi)部評級和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性

C.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配

D.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配

35、關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織的公司管理觀點(diǎn)，下列說法不正確的是（）o

A.如果股東的權(quán)利受到傷害，他們沒有機(jī)會得到有效補(bǔ)償

B.管理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督

C.公司管理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的

待遇

D.管理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和

工作機(jī)會以及保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作

36、在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。

A.第二個(gè)工作日

B.第一個(gè)工作日

C.第三個(gè)工作日

D.第五個(gè)工作日

37、以下不屬于金融期貨主要分類的是（）o

A.利率期貨

B.貨幣期貨

C.指數(shù)期貨

D.商品期貨

38、（）指交易雙方約定在將來某一時(shí)期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流的合約。

A.期權(quán)

B.互換

C.期貨

D.遠(yuǎn)期

39、交易賬戶中的項(xiàng)目通常按（）計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的（）時(shí)，可以按（）。

A.市場價(jià)格；市場價(jià)格；模型定價(jià)

B.交易價(jià)格；交易價(jià)格；模型定價(jià)

C.模型定價(jià)；模型定價(jià)；市場價(jià)格定價(jià)

D.市場價(jià)格；市場價(jià)格；交易價(jià)格定價(jià)

40、以下不屬于系統(tǒng)安全的是（）。

A.外部系統(tǒng)安全

B.內(nèi)部系統(tǒng)安全

C.對計(jì)算機(jī)病毒和第三方程序欺詐的防護(hù)

D.法律糾紛

41、市場準(zhǔn)人的主要目標(biāo)不包括（）o

A.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系

B.維護(hù)銀行市場秩序

C.保護(hù)存款者的利益

D.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開

42、資本充足率等于（）。

A.（資本-扣除項(xiàng)）+（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)-12.5X市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求）

B.（資本-扣除項(xiàng)）+（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5X市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求）

C.（資本+扣除項(xiàng)）+（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5X市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求）

D.（資本+扣除項(xiàng)）+（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)-12.5義市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求）

43、對商業(yè)銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重規(guī)定為：商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以內(nèi)的債權(quán)賦予零

風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，4個(gè)月以上的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）,但商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本

債券和長期次級債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。

A.10%；50%

B.10%；20%

C.20%；50%

D.20%；100%

44、下列各項(xiàng)中，不屬于流動性的基本要素的是（）。

A.時(shí)間

B.成本

C.資產(chǎn)規(guī)模

D.資金數(shù)量

45、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部份貸款面臨的是

（）o

A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)

B.負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)

C.流動性過剩

D.流動性短缺

46、（）是最具流動性的資產(chǎn)。

A.現(xiàn)金

B.票據(jù)

C.股票

D.貸款

47、測量銀行流動性狀況的指標(biāo)不包括（）=

A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B.大額負(fù)債依賴度

C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

D.盈利性比率

48、（）是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)人

C.市場準(zhǔn)人

D.風(fēng)險(xiǎn)評估

49、（）用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。

A.盈利能力比率

B.流動比率

C.效率比率

D.杠桿比率

50、資產(chǎn)凈利率的計(jì)算公式是（）。

A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤+［（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）+23X100%

B.資產(chǎn)凈利率=［（銷售收入-銷售成本）+銷售收入］義100%

C.資產(chǎn)凈利率=（凈利潤+平均總資產(chǎn)）X100%

D.資產(chǎn)凈利率=（凈利潤+銷售收入）X100%

51、某公司2022年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2022年期初存貨為450萬

元，2022年期末存貨為550萬元，則該公司2022年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。

A.13.0

B.15.0

C.19.8

D.22.5

52、假定某企業(yè)2022年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總額為170

萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。

A.47%

B.56%

C.63%

D.79%

53、在對貸款保證人進(jìn)行的分析中，下列各項(xiàng)屬于考察范圍的是（）o

A.保證人的關(guān)聯(lián)方

B.保證人的行業(yè)地位

C.保證人的保證意愿

D.保證人的貸款規(guī)模

54、下列各項(xiàng)中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容的是（）o

A.抵押品名稱

B.抵押品的質(zhì)量

C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類

D.抵押物移交的時(shí)間

55、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是（）o

A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同

B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、傷害賠償金、留置物保管費(fèi)用，但不包括

實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)

的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)

先受償

D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

56、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，第一維度（客戶評級）必須

針對客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)，第二維度（）必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。

A.債務(wù)人評級

B.債項(xiàng)評級

C.不良貸款評級

D.貸款評級

57、客戶信用評級中，違約概率的估計(jì)包括（）o

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率

C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率

D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

58、客戶信用評級的發(fā)展過程是（）=

A.違約概率模型一專家判斷法一信用評分模型

B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型一專家判斷法一違約概率模型

C.專家判斷法一信用評分模型一違約概率模型

D.專家判斷法一違約概率模型一信用評分模型

59、信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。

A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用

B.特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集

C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定

60、下列關(guān)于信用評分模型的說法，不正確的是（）o

A.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)摹擬的基礎(chǔ)上的

B.信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)

C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定

時(shí)間內(nèi)保持不變，從而無法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化

61、絕對信用價(jià)差是指（）。

A.不同債券或者貸款的收益率之間的差額

B.債券或者貸款的收益率同無風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差

額C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

D.以上都不對

62、如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億，關(guān)注類貸款20億，次級類貸

款10億，可疑類貸款6億，損失類貸款5億，那末該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）o

A.2%

B.20.1%

C.20.8%

D.20%

63、某企業(yè)2022年流動資產(chǎn)合計(jì)為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應(yīng)收賬款1500萬元，

流動負(fù)債合計(jì)2000萬元，則該公司2022年速動比率為（）。

A.0.78

B.0.94

C.O.75

D.0.74

64、某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶（每組5人）的違約率為（3%,3%）、（20%,0）、（4%,2%）、

（3%,6%）和（8%,3%）,則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為（）=

A.0.3

B.0.6

C.0.7

D.0.9

65、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是（）o

A.5cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMEIs系統(tǒng)

D.以上都是

66、下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是（）=

A.經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動

B.新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議

C.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算

D.授信集中度限額變化

67、利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警的方法的是（）。

A.紅色預(yù)警法

B.統(tǒng)計(jì)預(yù)警法

C.黑色預(yù)警法

D.指數(shù)預(yù)警法

68、財(cái)政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財(cái)政緊縮時(shí)，行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)呈（）趨勢。

A.上升

B.下降

C.不變

D.先上升后下降

69、信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種（）,因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降

低。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

70、單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析中財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對（）進(jìn)行分析。

A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表

B.財(cái)務(wù)報(bào)表和損益表

C.財(cái)務(wù)報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表

D.資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表

71、下列不屬于作為測量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評級中決定因素的變量的是（）o

A.人均收入

B.通貨膨脹

C.財(cái)政平衡

D.違約率

72、下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型的是（）o

A.基本指標(biāo)法

B.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型

C.高級計(jì)量法

D.VaR模型

73、（）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn),

隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或者賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。

A.歐式期權(quán)

B.平價(jià)期權(quán)

C.美式期權(quán)

D.買入期權(quán)

74、市場風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是（）?

A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

75、貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是（）。

A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金

B.貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率

C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

D.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣

76、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯(cuò)誤的是（）。

A.期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成

B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值

C.對于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價(jià)格等于即期市場價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值

為零

D.價(jià)外期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

77、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500

萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那末該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為（）萬美元。

A.700

B.300

C.600

D.500

78、以下關(guān)于久期的論述，正確的是（）。

A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系

D.久期缺口大小對利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析

79、壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用（）方法

進(jìn)行摹擬和估計(jì)。

A.摹擬分析和事后檢驗(yàn)

B.敏感性分析和情景分析

C.敏感性分析和事后檢驗(yàn)

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和情景分析

80、缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動對銀行（）的影響。

A.短期收益

B.長期收益

C.中期收益

D.經(jīng)濟(jì)價(jià)值

81、下列不屬于常用的市場限額風(fēng)險(xiǎn)的是（）=

A.交易限額

B.風(fēng)險(xiǎn)限額

C.止損限額

D.定價(jià)限額

82、失職違規(guī)引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守

則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)。下列（）活動屬于這一因素。

A.交易不報(bào)告

B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長

C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷

D.有組織的勞工運(yùn)動

83、（）是國內(nèi)企業(yè)/機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部份，也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行

業(yè)務(wù)。

A.柜臺業(yè)務(wù)

B.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

C.法人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)

84、交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）o

A.市場價(jià)格發(fā)生重大變化引起的定價(jià)差異

B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別

C.由于產(chǎn)品成本增加，浮現(xiàn)定價(jià)艱難

D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤

85、在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，（）風(fēng)險(xiǎn)是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最

多的操作風(fēng)險(xiǎn)之一。

A.內(nèi)部欺詐

B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

C.外部欺詐

D.業(yè)務(wù)外包

86、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是（）。

A.建立完善的內(nèi)部控制體系

B.建立完善的公司管理結(jié)構(gòu)

C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

D.建立完善的信息管理系統(tǒng)

87、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財(cái)務(wù)/會計(jì)錯(cuò)誤屬于（）。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.市場風(fēng)險(xiǎn)

88、()是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。

A.健全的內(nèi)部控制體系

B.完善激勵(lì)約束機(jī)制

C.完善的公司管理

D.以上都正確

89、商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來

()-

A.市場風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

90、政治風(fēng)險(xiǎn)是影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府

行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是()o

A.政府新興的立法

B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力/運(yùn)動

C.極端組織的行動或者政變

D.國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策

二、多項(xiàng)選擇題

91、保持良好的流動性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運(yùn)營產(chǎn)生積極作用，這些作用包括

()o

A.增進(jìn)市場信心

B.確保銀行有能力履行貸款承諾

C.避免銀行資產(chǎn)便宜出售

D.降低銀行借人資金時(shí)所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

E.規(guī)避一切商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

92、零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的

()o

A.金融知識

B.金融經(jīng)驗(yàn)

C.銀行的地理位置

D.產(chǎn)品種類

E.服務(wù)質(zhì)量

93、下列關(guān)于流動風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，說法正確的有()o

A.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款以及違約損失大幅上升

B.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風(fēng)險(xiǎn)

C.可能因錯(cuò)誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損

D.操作風(fēng)險(xiǎn)可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響

E.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息都可能危及其聲譽(yù)，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機(jī)

94、我國商業(yè)銀行業(yè)的“三性原則”有（）?

A.風(fēng)險(xiǎn)性

B.流動性

C.安全性

D.效益性

E.穩(wěn)定性

95、商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)中，核心監(jiān)管指標(biāo)包括（）。

A.流動性比率

B.人民幣超額準(zhǔn)備金率

C.外幣超額備付金率

D.核心負(fù)債比率

E.流動性缺口率

96、有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容包括（）o

A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

C.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制

D.建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

E.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

97、董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)

導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)（）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

A.識別

B.評估

C.回避

D.監(jiān)測

E.控制

98、商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評估的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件包括（）。

A.市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

B.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件

D.影響客戶或者公眾的政策性變化

E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

99、商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)包括（）=

A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

B.法律風(fēng)險(xiǎn)

C.競爭對手風(fēng)險(xiǎn)

D.客戶風(fēng)險(xiǎn)

E.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

100、下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）o

A.貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總

B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的行業(yè)或者地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合

的總體風(fēng)險(xiǎn)

C.將信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)的行業(yè)或者地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總

體風(fēng)險(xiǎn)

D.相對于單筆貸款業(yè)務(wù)，貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識別中應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素

E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

101、以下說法中，正確的有（）。

A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率

B.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念

C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

D.違約頻率是分析模型作出的事前預(yù)測

E.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)

102、普通而言，以下因素會造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的有（）=

A.利率水平提高

B.擴(kuò)張的貨幣政策

C.借款人財(cái)務(wù)杠桿提高

D.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條

E.借款人收益波動性變大

103、權(quán)利質(zhì)押的范圍包括（）o

A.匯票

B.支票

C.本票

D.債券

E.存款單

104、企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容有（）=

A.企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃

B.行業(yè)的競爭力

C.行業(yè)監(jiān)管政策

D.企業(yè)的長遠(yuǎn)規(guī)劃

E.行業(yè)周期性分析

105、保證法律責(zé)任普通包括（）o

A.部份責(zé)任保證

B.連帶責(zé)任保證

C.普通責(zé)任保證

D.全部責(zé)任保證

E.徹底責(zé)任保證

106、市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括（）o

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞日分析

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

E.敏感度分析

107、常用的市場風(fēng)險(xiǎn)限額包括（）。

A.交易限額

B.風(fēng)險(xiǎn)限額

C.止損限額

D.損失限額

E.追索限額

108、各國政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管的原因有（）=

A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)

B.銀行普遍存在通過擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動

C.存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，而兩者所掌握的信息是極不對稱

的

D.風(fēng)險(xiǎn)是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機(jī)構(gòu)正是通過管理和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)獲得收益

E.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論

109、中國銀監(jiān)會在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括

（）o

A.保護(hù)泛博存款人和金融消費(fèi)者的剝益

B.避免所有市場風(fēng)險(xiǎn)

C.增進(jìn)市場信心

D.增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解

E.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定

110、以下各項(xiàng)屬于流動性負(fù)債的有（）.

A.活期存款

B.超額準(zhǔn)備金

C.銀行準(zhǔn)備金

D.定期存款

E.票據(jù)和債券

111、根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇（）來計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管成本。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.替代標(biāo)準(zhǔn)法

C.期望方差法

D.高級計(jì)量法

E.自我評估法

112、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式有（）=

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C.資產(chǎn)負(fù)債管理模式

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

E.資產(chǎn)損失管理模式

113、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃

分為八大類。下列選項(xiàng)屬于其中的有（）o

A.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.國家風(fēng)險(xiǎn)

E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

114、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹（）的原則。

A.全面

B.謹(jǐn)慎

C.審慎

D.有效

E.獨(dú)立

115、先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念主要包括（）=

A.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段

B.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡

C.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展

D.應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，并建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對于不了解或者無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的

業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對待

E.樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念

116、止損限額合用于（）的累計(jì)損失。

A.一日

B.兩年

C.一周

D.一個(gè)月

E.三個(gè)月

117、市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告包括（）=

A.投資組合報(bào)告

B.風(fēng)險(xiǎn)分解“熱點(diǎn)”報(bào)告

C.最佳投資組合復(fù)制報(bào)告

D.最佳風(fēng)險(xiǎn)對沖策略報(bào)告

E.交易限額報(bào)告

118、流動性應(yīng)急計(jì)劃主要包括（）。

A.提高流動性管理的預(yù)見性

B.危機(jī)處理方案

C.彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

D.建立多層次的流動性屏障

E.通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)

119、以下屬于商業(yè)銀行應(yīng)高度重視的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)的有（）o

A.提高流動性管理的預(yù)見性

B.建立多層次的流動性屏障

C.通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)

D.危機(jī)處理方案

E.彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

120、以下屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架步驟的有（）o

A.了解機(jī)構(gòu)

B.風(fēng)險(xiǎn)評估

C.規(guī)劃監(jiān)管行動

D.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查

E.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查并確定評級

121、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個(gè)主要類別，分別有（）o

A.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)

B.風(fēng)險(xiǎn)收益指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)

D.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

E.風(fēng)險(xiǎn)排序指標(biāo)

122、附屬資本主要包括（

A.重估儲備

B.普通準(zhǔn)備

C.優(yōu)先股

D.可轉(zhuǎn)換債券

E.混合資本債券

123、完整的資本充足率評估程序包括（）o

A.董事會和高級管理層的監(jiān)督

B.健全的資本評估

C.風(fēng)險(xiǎn)的全面評估

D.完善的監(jiān)測和報(bào)告系統(tǒng)

E.健全的內(nèi)部控制檢查

124、集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有（）o

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握

D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

E.風(fēng)險(xiǎn)識別和貸后管理難度大

125、個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在（）0

A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)

B.借款人的真實(shí)收入狀況難以掌握，特別是無固定職業(yè)者和自由職業(yè)者

C.借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定

D.貸款購買的商品質(zhì)量有問題或者價(jià)格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約

E.抵押權(quán)益實(shí)現(xiàn)艱難

126、有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)警稷的最佳操作實(shí)踐的有（）o

A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培謝

B.無論對于利益持有者作出何種承諾，商業(yè)銀行都必須努力兌現(xiàn)

C.確保及時(shí)處理投訴和批評

D.將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來

E.制定危機(jī)管理規(guī)劃

127、銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價(jià)應(yīng)遵循的原則有（）o

A.準(zhǔn)確性原則

B.可比性原則

C.及時(shí)性原則

D.持續(xù)性原則

E.法人并表原則

128、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括（）。

A.不良資產(chǎn)率

B.商業(yè)銀行總的流動性需求

C.貸款損失準(zhǔn)備率

D.單一客戶授信集中度

E.預(yù)期損失率

129、我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的主要法律包括（）。

A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

B.《中國人民銀行法》

C.《貸款通則》

D.《金融違法行為處罰法》

E.《商業(yè)銀行法》

130、單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險(xiǎn)類的監(jiān)管指標(biāo)，其計(jì)算公式為最大一家客戶貸款總

額/資本凈額義100%,公式中的客戶包括（）o

A.取得貸款的法人

B.其他經(jīng)濟(jì)組織

C.自然人

D.個(gè)體工商戶

E.存款人

三、判斷題

131、商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款和個(gè)人信用貸款。

（）

132、如果未來面臨同樣的本息還款的要求，在期望收益相等的條件下，收益波動性低的企

業(yè)更容易違約，信用風(fēng)險(xiǎn)較大。（）

133、

按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，債務(wù)人對銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過60天屬于違約的一

種情況。（）

134、

在抵押貸款證券化過程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是為了發(fā)行證券。

（）

135、

信用價(jià)差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對方簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以

信用價(jià)差反映貸款的信用狀況。信用價(jià)差增加表明貸款信用狀況良好，減少表明貸款信用狀

況惡化。

（）

136、

絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動性危機(jī)都源于商業(yè)銀行外部環(huán)境的變動。（）

137、

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債的不同流動性，以現(xiàn)金備付、二級備付、三級備付、法定準(zhǔn)備等

多級流動性準(zhǔn)備，實(shí)行彈性的、多層次的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)匹配。（）

138、

商業(yè)銀行的流動性需求是由一定水平的核心存款以及一定數(shù)量的流動性負(fù)債來決定的。

（）

139、

社會責(zé)任感是提高聲譽(yù)、降低風(fēng)險(xiǎn)的“萬能藥”。（）

140、

董事會、各級管理人員、戰(zhàn)略管理/規(guī)劃部門，以及法律/合規(guī)/內(nèi)部審計(jì)部門對有效的戰(zhàn)

略風(fēng)險(xiǎn)評估負(fù)有間接責(zé)任。（）

141、

從商業(yè)銀行實(shí)踐來看，在貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識別和分析過程中引入?yún)^(qū)域風(fēng)險(xiǎn)變量是非常必要

的。（）

142、

財(cái)務(wù)因素分析是信用風(fēng)險(xiǎn)分析過程中的一個(gè)重要組成部份，非財(cái)務(wù)因素分析只是對財(cái)務(wù)因素

分析的一個(gè)輔助與補(bǔ)充。（）

143、

在動產(chǎn)質(zhì)押時(shí)，出質(zhì)人和質(zhì)權(quán)人應(yīng)當(dāng)訂立書面的質(zhì)押合同。（）

144、

成員單位的連環(huán)擔(dān)保使集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)放大。（）

145、

債務(wù)人對銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期100天以上即被視為違約。（）

一、單項(xiàng)選擇題

1-5DDACA6-10DBCCD11-15ABCAC

16-20BACBD21-25ABABC26-30ABBAD

31-35BDABA36-40ADBAD41-45DBDCA

46-50ADCBA51-55DBCDB56-60BACCC

61-65BCCBD66-70DDABA71-75DDCDC

76-80CBABA81-85DBCDC86-90BBADD

二、多選題

91A,B,C,D

答案解析:保持良好的流動性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行盼安全、穩(wěn)健運(yùn)營產(chǎn)生積極作用：增進(jìn)市

場信心，向外界表明銀行有能力償還借款;確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系；

避免銀行資產(chǎn)便宜出售，傷害股東利益；降低銀行借入資金時(shí)所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。

92A,B,C,D,E

答案解析:零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于

自身的金融知識和經(jīng)驗(yàn)、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等感性因素。因此，從商業(yè)

銀行負(fù)債流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看做是棱心存款的重要組成部份。

93A,B

答案解析:流動風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系：承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失

大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動性風(fēng)險(xiǎn)，因此A、B項(xiàng)正確。C項(xiàng)是流動性風(fēng)

險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，D項(xiàng)是流動性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，E項(xiàng)是流動性風(fēng)險(xiǎn)與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

的關(guān)系。

94B,C,D

答案解析:我國銀行業(yè)的至關(guān)重要的“三性原則”是安全性、流動性和效益性。

95A,B,C,D,E

答案解析:商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)中，核心監(jiān)管指標(biāo)包括流動性比率、人民幣超額準(zhǔn)備金

率、外幣超額備付金率、核心負(fù)債比率和流動性缺口率。

96A,B,C,D,E

答案解析:管理和雛護(hù)聲譽(yù)需要商業(yè)銀行綜合考慮內(nèi)、外部風(fēng)險(xiǎn)因素。有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理

體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容：①明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念;②有明確記栽的聲譽(yù)

風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程;③深入理解不同利益持有者（如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會公

眾等）對自身的期望值;④培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化;⑤建立強(qiáng)大的、動態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管

理答案，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警;⑥努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在浮現(xiàn)問題時(shí)及

時(shí)糾正;⑦建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn);⑧利用自身的價(jià)值理念、

道德規(guī)范影響合作火伴、供應(yīng)商和客戶；⑨建立公開、誠懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不

同利益持有者的要求;⑩有明確記載的危機(jī)處理/決策流程。

97A,B,D,E

答案解析:董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其

直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)識別、評估、監(jiān)測、控制聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

98A,B,C,D

答案解析:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門可以采取事先調(diào)查等方法，了解典型客戶或者公眾對商業(yè)銀行

經(jīng)營管理活動中的可能變化持何種態(tài)度，以盡量準(zhǔn)確預(yù)測此類變化可能產(chǎn)生的積極或者

消極結(jié)果。商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評估的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件包括：市場對商業(yè)銀行的盈利

預(yù)期;商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益;監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件;影響客戶或者

公眾的政策性變化等。

99A,C,D,E

答案解析:商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)包括行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、競爭對手風(fēng)險(xiǎn)、客戶風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)、

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、其他外部風(fēng)險(xiǎn)。

100A,B,C,D,E

101B,C

答案解析:違約概率和違約損失率是不同的概念，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤;違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)

果，所以D選項(xiàng)錯(cuò)誤：違約頻率不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。

102A,B,C,D

答案解析:A、C、D、E項(xiàng)都可能造成借款人的資金緊張，所以會影響借款人的還款能力，這

樣也就造成為了借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的提高。

103A,B,C,D,E

答案解析:權(quán)利質(zhì)押的范圍包括匯票、支票、本票、債券、存款單等。

104B,C,E

答案解析:行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的主要內(nèi)容有：行業(yè)特征及定位;商業(yè)成熟期分析;行業(yè)周期性分析；

行業(yè)的成本及盈利性分析;行業(yè)依賴性分析;行業(yè)競爭力及代替性分析;行業(yè)成功的關(guān)鍵因素

分析;行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析。A、D項(xiàng)不屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的內(nèi)容。

105B,C

答案解析:保證法律責(zé)任分為連帶責(zé)任保證和普通責(zé)任保證兩種。

106A,B,C,D,E

答案解析：市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括：①缺口分析;②久期分析；③外匯敞口分析;④風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值；

⑤敏感度分析；⑥壓力測試；⑦情景分析;⑧事后檢驗(yàn)。

107A,B,C

答案解析：限額管理是對商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制的一項(xiàng)重要手段。常用的市場風(fēng)險(xiǎn)

限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額、止損限額。交易限額是對總交易頭寸或者凈交易頭寸設(shè)定的

限額，風(fēng)險(xiǎn)限額是對基于量化方法計(jì)算出的市場風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)來設(shè)定限額，止損限額是指所允

許的最大損失額。

108A,B,C,D,E

答案解析:面對當(dāng)前復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟(jì)、金融格局，各國政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)有必要進(jìn)一步加

強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管，主要因?yàn)椋恒y行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù);銀行普遍存在通過擴(kuò)大

資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動;存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，而

兩者所掌握的信息是極不對稱的；風(fēng)險(xiǎn)是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機(jī)構(gòu)正是通過

管理和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)獲得收益;銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論。

109A,C,D,E

答案解析：中國銀監(jiān)會在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出了四條銀行監(jiān)管的具體目

標(biāo)：通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)泛博存款人和金融消費(fèi)者的利益;通過審慎有效的監(jiān)管，增

進(jìn)市場信心;通過金融、相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對現(xiàn)代

金融的了解;努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定。

110A,D,E

答案解析:流動性負(fù)債包括活期存款、中央銀行存款、定期存款、對付賬款和其他對付款、

票據(jù)和債券等。

111A,B,D

答案解析:根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可選擇標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或者高級計(jì)量法

來計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本。標(biāo)準(zhǔn)法、替代標(biāo)準(zhǔn)法或者高級計(jì)量法的復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)敏感度

逐漸增強(qiáng)。

112A,B,C,D

答案解析:縱觀國際金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體

經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理

模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

113B,C,D,E

答案解析:根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)

險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以

及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。

114A,C,D,E

答案解析:商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨(dú)立的原則。

115A,B,C,D

答案解析:先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念主要包括：①風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是

創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段;②風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動的風(fēng)

險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡;③風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服

務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展;④應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，并建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對于不了解或者無把

握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對待。樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念是健康的風(fēng)險(xiǎn)文化的內(nèi)

容。

116A,C,D

答案解析:止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或者接近

止損限額時(shí)，就必須對該頭寸進(jìn)行對沖交易或者即將變現(xiàn)。止損限額使用于一日、.周或

者一個(gè)月等一段時(shí)間內(nèi)的累計(jì)損失。

117A,B,C,D

答案解析:根據(jù)國際先進(jìn)銀行的市坊風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐，市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告具有多種形式和作用，包

括：投資組合報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)分解“熱點(diǎn)”報(bào)告、最佳投資組合復(fù)制報(bào)告、最佳風(fēng)險(xiǎn)對沖策略報(bào)

告。

118B,C

答案解析:流動性應(yīng)急計(jì)劃主要包括兩方面內(nèi)容：危機(jī)處理方案、彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作

程序。

119A,B,C

答案解析:商業(yè)銀行除了借鑒和掌握先進(jìn)的流動性管理知識/技術(shù)外，針對我國當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形

勢和實(shí)際市場狀況，還應(yīng)當(dāng)高度重視一下流動性風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)：提高流動性管理的預(yù)見性、

建立多層次的流動性屏障、通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)。D、E項(xiàng)屬于流動性應(yīng)急計(jì)劃的內(nèi)容。

120A,B,C,D,E

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架涵蓋了六個(gè)相互銜接、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟：了解機(jī)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)評估、

規(guī)劃監(jiān)管行動、準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查并確定評級、監(jiān)管措施、

效果評價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測。

121A,C,D

122A,B,C,D,E

答案解析:依據(jù)中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為

三個(gè)主要類別：風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。

122A,B,C,D,E

答案解析：附屬資本包括重估儲備、普通準(zhǔn)備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券、長期

次級債務(wù)。

123A,B,C,D,E

答案解析:監(jiān)管部門應(yīng)對商業(yè)銀行資本管理程、序進(jìn)行評估。完整的資本充足率評估程序包

括五個(gè)方面：董事會和高級管理層的監(jiān)督、健全的資本評估、風(fēng)險(xiǎn)的全面評估、完善的監(jiān)測

和報(bào)告答案、健全的內(nèi)部控制檢查。

124A,B,C,D,