上市城市商業(yè)銀行經(jīng)營績效影響因素的實(shí)證研究(本科畢業(yè)答辯)

上市城市商業(yè)銀行經(jīng)營績效影響因素的

實(shí)證研究

答

辨

人：秦本銀

指導(dǎo)教師：陳巖副教授2015年05月18日2015屆本科畢業(yè)答辯

背景意義與思路方法1綱舉目張

歷史現(xiàn)狀及經(jīng)營特征2

理論分析與指標(biāo)構(gòu)建3

模型假設(shè)及實(shí)證分析4

對(duì)策建議與結(jié)論致謝5

背景意義與思路方法1截至2013年底，城商行已達(dá)145家研究背景研究意義理論意義：系統(tǒng)總結(jié)理論，檢驗(yàn)顯著因素實(shí)踐意義：提出對(duì)策建議，提高銀行績效

銀行業(yè)

競爭激烈化央行利率市場化

新對(duì)手

互聯(lián)網(wǎng)金融

老對(duì)手差距明顯化

背景意義與思路方法1截至2013年底，城商行已上市6家研究思路研究方法兩個(gè)結(jié)合：理論與實(shí)證分析宏觀與微觀分析

應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)思路：現(xiàn)狀描述→理論分析→實(shí)證檢驗(yàn)→對(duì)策建議

論文框架：五大部分

2007年，寧京波上市1995年，城商行成立

歷史現(xiàn)狀及經(jīng)營特征2俱往矣，數(shù)風(fēng)流人物，還看今朝攜來百侶曾游，憶往昔崢嶸歲月稠

2

歷史現(xiàn)狀及經(jīng)營特征2歷史現(xiàn)狀來龍去脈發(fā)展歷程：創(chuàng)立改革期、快速發(fā)展期經(jīng)營現(xiàn)狀：資產(chǎn)總額達(dá)15.18萬億，占比10.03%財(cái)務(wù)狀況：資產(chǎn)負(fù)債、風(fēng)險(xiǎn)抵償、盈利能力

歷史現(xiàn)狀及經(jīng)營特征2三大特征鑒古知今跨區(qū)域經(jīng)營：開設(shè)分行、網(wǎng)點(diǎn)布局呈現(xiàn)全國化趨勢上市融資：2007年寧京波，2013年重徽哈上市綜合化經(jīng)營：京行保投，設(shè)立基金、金融租賃公司

理論分析與指標(biāo)構(gòu)建3概念界定

績效：反映組織在特定環(huán)境和時(shí)間內(nèi)進(jìn)行某項(xiàng)工作所取得成效的總和，衡量組織在現(xiàn)有資源約束條件下特定時(shí)間內(nèi)的投入產(chǎn)出狀況。1

銀行績效評(píng)價(jià)：運(yùn)用定量定性方法，借助評(píng)價(jià)指標(biāo)，參照客觀合理的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)銀行的經(jīng)營業(yè)績、管理效果及管理水平進(jìn)行考核與評(píng)價(jià)，一系列管理活動(dòng)的總稱。2

理論分析與指標(biāo)構(gòu)建3

銀行經(jīng)營績效評(píng)價(jià)方法主要包括以下幾種：六種銀行績效評(píng)價(jià)方法

理論分析與指標(biāo)構(gòu)建3陳蘭2011年夏喆，靳龍

2013年績效評(píng)價(jià)主要指標(biāo)四種主要績效評(píng)價(jià)指標(biāo)

理論分析與指標(biāo)構(gòu)建3本文構(gòu)建的城商行經(jīng)營績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系本文構(gòu)建的指標(biāo)體系

理論分析與指標(biāo)構(gòu)建3微宏觀分析博學(xué)之，審問之，慎思之，明辨之，篤行之理論分析微觀宏觀外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境市場競爭金融監(jiān)管社會(huì)信用環(huán)境銀行規(guī)模資產(chǎn)管理水平收入結(jié)構(gòu)成本控制能力

理論分析與指標(biāo)構(gòu)建3

外部因素從經(jīng)濟(jì)大環(huán)境、市場競爭度、政府監(jiān)管方和社會(huì)信用系四個(gè)方面進(jìn)行分析。

一般說來，一國或一地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展程度越高、市場競爭越充分公平、監(jiān)管越適度有效、社會(huì)信用越完善，就會(huì)給城商行的發(fā)展帶來正外部效應(yīng)，讓城商行更好的助推當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，兩者構(gòu)成良性互動(dòng)，這種情況應(yīng)盡力追求。理論小結(jié)

模型假設(shè)及實(shí)證分析4

選取三大行2007-2013年七年間的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)作為研究樣本。絕大多數(shù)指標(biāo)直接取自年報(bào)財(cái)務(wù)摘要部分，采用三行及其均值的匯總作為樣本

選用ROE和ROA作為被解釋變量；用AG表銀行規(guī)模，EPS表盈利性，NPL、CAR、PCR表安全性，LR、LSR、LG表流動(dòng)性，DGR、LGR、RGR表發(fā)展性，CIR表成本控制狀況，這些指標(biāo)為解釋變量。變量定義及研究假設(shè)如下表所示選樣本定變量關(guān)鍵性章節(jié)，前面千百次的鋪墊只是為了現(xiàn)在的實(shí)證分析

模型假設(shè)及實(shí)證分析4變量定義

模型假設(shè)及實(shí)證分析4ROE歷年走勢圖實(shí)證過程及模型構(gòu)建之描述性統(tǒng)計(jì)

模型假設(shè)及實(shí)證分析4ROA歷年走勢圖實(shí)證過程及模型構(gòu)建之描述性統(tǒng)計(jì)

模型假設(shè)及實(shí)證分析4解釋變量歷年走勢圖

模型假設(shè)及實(shí)證分析4解釋變量歷年走勢圖