2021年初級銀行從業(yè)資格考試《風險管理》押題密卷2

2021年初級銀行從業(yè)資格考試《風險管理》押題密卷2卷面總分：125分答題時間：240分鐘試卷題量：125題練習次數(shù)：10次

單選題（共80題，共80分）

1.以下哪類風險事件不應當被劃分為操作風險?（）

A.交易系統(tǒng)中的執(zhí)行價格與會計記錄系統(tǒng)存在差異

B.部分營業(yè)場所系統(tǒng)故障造成客戶損失

C.柜員錯誤收取外幣匯款手續(xù)費

D.客戶提前贖回理財產(chǎn)品造成銀行收入降低

正確答案：D

您的答案：

本題解析：商業(yè)銀行的操作風險可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。A項屬于內(nèi)部流程；B項屬于系統(tǒng)缺陷；C項屬于人員因素。

2.戰(zhàn)略風險屬于一種（）。

A.短期的顯性風險

B.短期的潛在風險

C.長期的顯性風險

D.長期的潛在風險

正確答案：D

您的答案：

本題解析：戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)，且戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在風險的洞察力，能夠預先識別所有潛在的風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機真實發(fā)生前就將其有效遏制。

3.貸款組合層面的行業(yè)風險應關注的因素不包括（）。

A.銀行客戶的行業(yè)集中度

B.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布

C.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征

D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境

正確答案：D

您的答案：

本題解析：行業(yè)風險是指當某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風險損失。D項屬于區(qū)域風險應關注的因素。

4.（）根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備。

A.特種準備

B.一般準備

C.專項準備

D.損失準備

正確答案：B

您的答案：

本題解析：一般準備是根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備。專項準備是指根據(jù)《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。特種準備指針對某一國家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風險計提的準備。

5.下列不具備戰(zhàn)略風險管理前瞻性、預防性特征的是（）。

A.將最佳的風險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

B.定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患

C.對風險造成的損失進行最大程度的控制

D.從應急性的風險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃

正確答案：C

您的答案：

本題解析：基于戰(zhàn)略風險管理的前瞻性理念的全面、預防性的風險管理方法，是指商業(yè)銀行應當將最佳的風險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則，從應急性的風險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃，通過定期評估威脅商業(yè)銀行產(chǎn)品／服務、員工、財物、信息以及正常運營的所有風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患，確保商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。C項屬于事后控制措施。

6.下列不屬于柜面業(yè)務環(huán)節(jié)的是（）。

A.賬戶開立

B.現(xiàn)金存取款

C.柜員管理

D.評級授信

正確答案：D

您的答案：

本題解析：商業(yè)銀行柜面業(yè)務的業(yè)務環(huán)節(jié)包括：（1）賬戶開立、使用、變更與撤銷。（2）現(xiàn)金存取款。（3）柜員管理。（4）重要憑證和重要物品管理。（5）現(xiàn)金庫箱管理。（6）平賬和賬務核對。（7）掛賬、錯賬沖正、掛賬、掛失業(yè)務。D項屬于法人信貸業(yè)務的具體環(huán)節(jié)。

7.在業(yè)務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業(yè)務無法正常運行而造成嚴重損失，此事件對應的操作風險成因是（）。

A.違反內(nèi)部流程

B.人員因素

C.外部事件

D.系統(tǒng)缺陷

正確答案：C

您的答案：

本題解析：操作風險在外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等。題目中屬于外部事件引起的操作風險。

8.（）是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給商業(yè)銀行造成損失的風險。

A.市場風險

B.流動性風險

C.操作風險

D.國家風險

正確答案：C

您的答案：

本題解析：操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。

9.“不要把所有的雞蛋放到同一個籃子里”的經(jīng)典投資格言體現(xiàn)的是（）的風險管理策略。

A.風險對沖

B.風險規(guī)避

C.風險分散

D.風險轉(zhuǎn)移

正確答案：C

您的答案：

本題解析：風險分散是指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選擇。

10.下列商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。

A.匯率風險

B.操作風險

C.商品價格風險

D.利率風險

正確答案：B

您的答案：

本題解析：風險對沖對管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。操作風險很難通過風險對沖策略進行管理。

11.下列風險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。

A.流動性風險

B.操作風險

C.戰(zhàn)略風險

D.信用風險

正確答案：A

您的答案：

本題解析：流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險。幾乎所有摧毀銀行的風險都是以流動性風險爆發(fā)來為銀行畫上句號的。流動性風險堪稱銀行風險中的“終結(jié)者”。

12.（）是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的過程中，因不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風險。

A.法律風險

B.戰(zhàn)略風險

C.合規(guī)風險

D.國別風險

正確答案：B

您的答案：

本題解析：戰(zhàn)略風險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的過程中，因不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風險。

13.內(nèi)部審計在商業(yè)銀行風險管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現(xiàn)內(nèi)部審計作用的是（）。

A.監(jiān)控和評價風險管理系統(tǒng)運行的效果

B.評價與銀行治理、運營和信息系統(tǒng)有關的風險暴露

C.內(nèi)部審計具有充足的資源，可以直接向董事會報告

D.幫助識別、評價重要的風險暴露，促進風險管理和控制系統(tǒng)的改進

正確答案：C

您的答案：

本題解析：內(nèi)部審計在組織風險管理框架中發(fā)揮不可替代的作用，包括：第一，幫助組織識別、評價重要的風險暴露，促進風險管理和控制系統(tǒng)的改進；第二，監(jiān)控和評價組織風險管理系統(tǒng)的效果；第三，評價與組織的治理、運營和信息系統(tǒng)有關的風險暴露；第四，把在咨詢業(yè)務中對風險的了解結(jié)合到發(fā)現(xiàn)和評價組織的重大風險暴露的過程中去。

14.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的控制措施不包括（）。

A.會計系統(tǒng)控制

B.人員控制

C.不相容職務分離控制

D.授權(quán)審批控制

正確答案：B

您的答案：

本題解析：商業(yè)銀行內(nèi)部控制的具體措施包括不相容職務分離控制、授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護控制、預算控制、運營分析控制和績效考評控制七項。內(nèi)部控制框架的核心要素不包括人員控制。

15.某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應當劃分為()。

A.低國別風險

B.中等國別風險

C.較低國別風險

D.較高國別風險

正確答案：B

您的答案：

本題解析：中等國別風險指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。

16.對商業(yè)銀行聲譽風險進行有效管理的最佳做法是（）。

A.聲譽風險管理應全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為

B.聲譽風險管理應主要針對高管言行和理財產(chǎn)品

C.聲譽風險管理應主要針對高管言行和新聞媒體

D.聲譽風險管理應重在對銀行內(nèi)部控制制度建設

正確答案：A

您的答案：

本題解析：聲譽風險管理應全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為。

17.下列不屬于商業(yè)銀行市場風險的是（）。

A.結(jié)算風險

B.匯率風險

C.商品價格風險

D.利率風險

正確答案：A

您的答案：

本題解析：市場風險存在于銀行的交易和非交易業(yè)務中，分為利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟損失的風險。

18.當商業(yè)銀行久期缺口為正值時，若市場利率水平下降，則商業(yè)銀行資產(chǎn)、負債相抵后的市場價值將（）。

A.減少

B.不變

C.不確定

D.增加

正確答案：D

您的答案：

本題解析：當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強。

19.針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應側(cè)重于（）。

A.企業(yè)當期利潤是否足夠償還貸款本息

B.企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

C.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

D.企業(yè)正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時且足額償還貸款

正確答案：D

您的答案：

本題解析：針對企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點有所不同。對于短期貸款，應當考慮正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款；對于中長期貸款，應當主要分析未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息。

20.商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法計量經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對確定經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大的影響。置信水平()，經(jīng)濟資本規(guī)模()，各種損失能被資金吸收的可能性將()。

A.越高；越大；越小

B.越高；越大；越大

C.越低：越??；越大

D.不變；減小；變大

正確答案：B

您的答案：

本題解析：經(jīng)濟資本又稱為風險資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經(jīng)濟損失（即非預期損失）所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補風險所要求擁有的資本。經(jīng)濟資本規(guī)模越大，損失被吸收的可能性越大；置信水平越高，意味著最大損失在持有期內(nèi)超出VaR值的可能性越小，反之則可能性越大。

21.對于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔保方式是（）。

A.動產(chǎn)留置

B.不動產(chǎn)抵押

C.外資企業(yè)連帶責任保證

D.支票、匯票、本票等的抵押

正確答案：A

您的答案：

本題解析：商業(yè)銀行極少采用留置與定金作為擔保方式。

22.信用風險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風險

B.非系統(tǒng)性風險

C.既屬于系統(tǒng)風險又屬于非系統(tǒng)風險

D.不屬于系統(tǒng)風險也不屬于非系統(tǒng)風險

正確答案：B

您的答案：

本題解析：信用風險很大程度上是一種非系統(tǒng)性風險，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

23.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是()。

A.資產(chǎn)流動性風險

B.負債流動性風險

C.流動性過剩

D.流動性短缺

正確答案：A

您的答案：

本題解析：資產(chǎn)流動性是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產(chǎn)及時變現(xiàn)或以流動性資產(chǎn)為押品進行回購交易的能力。貸款屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)。因此這部分貸款面臨的是資產(chǎn)流動性風險。’

24.某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本，若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限度為()億元。

A.30

B.300

C.250

D.50

正確答案：B

您的答案：

本題解析：資本分配中的資本是所預計的下一年度的銀行資本(包括所有計劃的資本注入)。以資本表示的組合限額=資本*資本分配權(quán)重。因此，資本=5000+1000=6000(億元)；本年度電子行業(yè)資本分配的限度=6000*5%=300(億元)。

25.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險是指（）。

A.市場風險

B.操作風險

C.流動性風險

D.聲譽風險

正確答案：B

您的答案：

本題解析：操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。

26.()是指商業(yè)銀行在從事的業(yè)務活動產(chǎn)生實質(zhì)性損失之前，對所承擔的風險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。

A.風險轉(zhuǎn)移

B.風險補償

C.風險對沖

D.風險規(guī)避

正確答案：B

您的答案：

本題解析：風險補償是指商業(yè)銀行在從事的業(yè)務活動產(chǎn)生實質(zhì)性損失之前，對所承擔的風險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。

27.監(jiān)事會是商業(yè)銀行的()。

A.服務機構(gòu)

B.合作機構(gòu)

C.控制機構(gòu)

D.監(jiān)督機構(gòu)

正確答案：D

您的答案：

本題解析：監(jiān)事會是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構(gòu)，向股東大會負責。

28.與風險管理“三道防線”相呼應，前中后臺分離體現(xiàn)了通過職責分工和流程安排形成的相互監(jiān)督和制約的風險治理原則。下列關于前中后臺的說法中，錯誤的是()。

A.前臺主要是市場營銷部門，負責對公司類、機構(gòu)類和個人類目標客戶開展市場營銷，推介金融服務方案

B.前臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務處理、信息技術(shù)等支持保障部門

C.中臺主要是財務管理和風險管理部門，負責信用分析、貸款審核、風險評價控制等

D.后臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務處理、信息技術(shù)等支持保障部門

正確答案：B

您的答案：

本題解析：前臺主要是市場營銷部門，負責對公司類、機構(gòu)類和個人類目標客戶開展市場營銷，推介金融服務方案。

29.商業(yè)銀行的存貸比應當不高于()。

A.75％

B.100％

C.150％

D.200％

正確答案：A

您的答案：

本題解析：商業(yè)銀行的存貸比應當不高于75％。

30.以下不是集團授信限額管理“三步走”的是()。

A.根據(jù)總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的總授信限額

B.按單一客戶的授信限額，初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位（含集團公司本部）的最高授信限額的參考值

C.分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信額度范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用額度

正確答案：D

您的答案：

本題解析：集團客戶授信限額管理。應確定對集團的總授信額度。集團統(tǒng)一授信限額管理一分“三步走”：第一步，根據(jù)總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的總授信限額。第二步，按單一客戶的授信限額，初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位（含集團公司本部）的最高授信限額的參考值。第三步，分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額；同時，使每個成員單位的授信限額之和控制在集團公司整體的授信限額以內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信限額。

31.債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險導致的損失，對原有貸款進行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。

A.貸款重組

B.限額管理

C.貸款轉(zhuǎn)讓

D.貸款審批

正確答案：A

您的答案：

本題解析：貸款重組是債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險導致的損失，對原有貸款進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。

32.健全的風險管理體系具有的功能不包括()。

A.系統(tǒng)管理

B.自覺管理

C.微觀管理

D.非系統(tǒng)管理

正確答案：D

您的答案：

本題解析：健全的風險管理體系具有自覺管理、微觀管理、系統(tǒng)管理、動態(tài)管理等功能。

33.假設商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A，根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風險的效果最差（）。

A.賣出50%資產(chǎn)組合A，持有現(xiàn)金

B.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關系數(shù)為0的資產(chǎn)組合Y

C.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關系數(shù)為+0.8的資產(chǎn)組合X

D.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關系數(shù)為-0.5的資產(chǎn)組合Z

正確答案：C

您的答案：

本題解析：因為C選項購買的資產(chǎn)與A正相關，所以降低組合風險的效果最差。

34.商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務操作中，以下行為易造成操作風險的是（）。

A.設立專戶核算代理資金

B.簽訂書面委托代理合同

C.代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算

D.遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務風險進行必要的提示

正確答案：C

您的答案：

本題解析：在代理業(yè)務中，由于人員因素引起的操作風險違規(guī)事項主要包括：①業(yè)務人員貪污或截留手續(xù)費，不進入大賬核算；②內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務合同騙取手續(xù)費收入；③未經(jīng)授權(quán)或超過權(quán)限擅自進行交易；④內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利等。

35.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風險加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風險暴露為170億元，預期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為（）。

A.2.5%

B.2%

C.2.94%

D.3.33%

正確答案：C

您的答案：

本題解析：預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險暴露=5/170=2.94%

36.某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）為10%，違約損失率（LGD）為50%。假設該銀行當期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為20億元人民幣，則該銀行此類借款人當期的信貨預期損失為（）億元。

A.5

B.2.5

C.1.5

D.1

正確答案：D

您的答案：

本題解析：預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積。20*10%*50%=1

37.下列關于商業(yè)銀行風險偏好的表述中，錯誤的是（）。

A.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風險偏好的協(xié)調(diào)一致

B.風險偏好是商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分

C.限額是有效傳導風險偏好的重要工具

D.風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監(jiān)管者的期望

正確答案：D

您的答案：

本題解析：在風險偏好設置與實施過程中，應充分考慮利益相關者的期望。

38.風險定價屬于風險控制中的（）。

A.風險監(jiān)測

B.事前控制

C.風險計量

D.事中控制

正確答案：B

您的答案：

本題解析：風險控制可以分為事前控制和事后控制。事前控制是指在銀行介入某項業(yè)務活動之前制定一定的標準或方案，避免銀行介入風險超過自身承受能力的業(yè)務領域或提前采取一定的風險補償措施。常用的事前控制方法有限額管理、風險定價和制定應急預案等。

39.以下關于銀行交易賬戶的描述，不正確的是（）。

A.銀行應當對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項目投資組合

B.交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸。

C.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

D.交易賬簿業(yè)務主要受公允價值變動對盈利能力的影響，每日計量公允價值通常按市場價格計價

正確答案：C

您的答案：

本題解析：C項，交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應滿足以下條件：①在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤；②能夠完全對沖以規(guī)避風險；③能夠準確估值；④能夠進行積極的管理。

40.下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述中，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細

B.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險、獲取必要的履約保證

C.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率

D.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的淮確性

正確答案：A

您的答案：

本題解析：后臺結(jié)算人員應及時與前臺交易員核對交易明細。

41.下列關于我國商業(yè)銀行杠桿率說法正確的是（）。

A.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于1％

B.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于2％

C.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于4％

D.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于5％

正確答案：C

您的答案：

本題解析：杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額2011年6月，銀監(jiān)會發(fā)布了《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，首次提出對商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求。該辦法全面采用了巴塞爾協(xié)議Ⅲ規(guī)定的杠桿率計量方法，并對杠桿率提出了更加嚴格的監(jiān)管要求。該辦法規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于4％，比巴塞爾委員會的要求高1個百分點，由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行整體杠桿率情況進行持續(xù)監(jiān)測，加強對銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的分析與防范。

42.下列方法中不適用于計量市場風險的是（）。

A.久期分析

B.敏感性分析

C.內(nèi)部評級法

D.缺口分析

正確答案：C

您的答案：

本題解析：市場風險計量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、風險價值等。

43.個人信貸業(yè)務是國內(nèi)商業(yè)銀行個人業(yè)務的主要組成部分。未核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于（）主要操作風險點。

A.個人耐用消費品貸款

B.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

C.個人住房按揭貸款

D.個人質(zhì)押貸款

正確答案：C

您的答案：

本題解析：個人信貸業(yè)務是國內(nèi)商業(yè)銀行個人業(yè)務的主要組成部分。未核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于個人住房按揭貸款主要操作風險點。

44.下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動性的資產(chǎn)是（）。

A.股票

B.現(xiàn)金

C.同業(yè)借款

D.債券

正確答案：B

您的答案：

本題解析：巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類：（1）最具有流動性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資；

（2）其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性；

（3）商業(yè)銀行可出售的貨款組合，一些貨款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售；

（4）流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貨款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貨資產(chǎn)等。

通常最具流動性的資產(chǎn)是現(xiàn)金。

45.根據(jù)《中國人民銀行關于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。

A.關注類貸款

B.次級類貸款

C.可疑類貸款

D.損失類貸款

正確答案：C

您的答案：

本題解析：貸款五級分類為：①正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足夠償還；②關注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素；③次級：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失；④可疑：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失；⑤損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分。

46.對銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。

A.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格

B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量

C.實現(xiàn)不良貸款本息的全部回收

D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道

正確答案：C

您的答案：

本題解析：不良貸款證券化能夠拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道，加快不良貸款處置速度，有利于提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量；同時，能夠更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格，有利于提高銀行對于不良貸款的回收率水平。

47.下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關的是（）。

A.不良貸款撥備覆蓋率

B.貸款風險遷徙率

C.不良貸款率

D.客戶授信集中度

正確答案：D

您的答案：

本題解析：A項，不良貸款撥備覆蓋率是指貸款損失準備與不良貸款余額之比；C項，不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比。這兩項指標均需用到不良貸款，涉及商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量。B項，貸款風險遷徙率衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率。

48.（）根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備。

A.專項準備

B.一般準備

C.特種準備

D.資產(chǎn)減值準備

正確答案：B

您的答案：

本題解析：貸款損失準備包括一般準備、專項準備和特種準備。（1）一般準備是根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備。

（2）專項準備是指根據(jù)《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。

（3）特種準備指針對某一國家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風險計提的準備。

49.正常情況下，金融產(chǎn)品的到期期限越長，其到期收益率（）。

A.越低

B.越高

C.為零

D.不確定

正確答案：B

您的答案：

本題解析：正常情況下，期限長的產(chǎn)品要求更多的風險溢價，或流動性補償，因此金融產(chǎn)品的到期期限越長，其到期收益率越高。

50.根據(jù)正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法錯誤的是（）。

A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低

B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低

C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

D.期初關注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

正確答案：B

您的答案：

本題解析：正常貸款遷徙率=[（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）／（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額）]×100％。由此可知，其他條件不變的情況下，期初正常類貸款期間減少金額越多，分母越小，正常貸款遷徙率越高。

51.流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于()。

A.10％

B.15％

C.25％

D.30％

正確答案：C

您的答案：

本題解析：流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于25％。

52.以下哪項屬于對商業(yè)銀行運作或聲譽造成威脅的外部因素?（??）

A.洗錢

B.產(chǎn)品設計缺陷

C.失職違規(guī)

D.知識技能匱乏

正確答案：A

您的答案：

本題解析：題中BCD三項均為內(nèi)部因素，產(chǎn)品設計缺陷屬于內(nèi)部流程因素，失職違規(guī)和知識技能匱乏屬于人員因素。故選A。

53.表外流動性是商業(yè)銀行通過()等金融工具獲得資金的能力。

A.存款

B.股票

C.債券

D.期權(quán)

正確答案：D

您的答案：

本題解析：表外流動性是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力。表外金融工具較為復雜，不確定性強，可產(chǎn)生流動性，亦可消耗流動性。

54.關于風險管理組織中各機構(gòu)的主要職責，下列說法正確的是()。

A.風險管理部門對商業(yè)銀行的財務活動、經(jīng)營決策、風險管理和內(nèi)部控制進行監(jiān)督

B.董事會負責組織實施經(jīng)董事會審核通過的重大風險管理事項，以及在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就有關風險管理事項進行決策

C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任

D.風險管理部門主要負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風險管理體系

正確答案：D

您的答案：

本題解析：A項屬于監(jiān)事會的職責；B項屬于高級管理層的職責；C項屬于董事會的職責。

55.商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風險，以下最不恰當?shù)淖龇ㄊ?)。

A.建立多層次的流動性屏障

B.提高流動性管理的預見性

C.通過金融市場控制風險

D.提高負債的流動性

正確答案：D

您的答案：

本題解析：D項，商業(yè)銀行流動性風險管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動性和負債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風險一收益平衡點。

56.日常國別風險信息監(jiān)測應遵循()原則。

A.完整性

B.獨立性

C.及時性

D.以上均正確

正確答案：D

您的答案：

本題解析：日常國別風險信息監(jiān)測應遵循完整性原則、獨立性原則和及時性原則。

57.下列各項中可以防止信貸風險過于集中于某一地區(qū)的限額管理類別是（??）。

A.單一客戶風險限額

B.組合風險限額

C.集團客戶風險限額

D.以上均不對

正確答案：B

您的答案：

本題解析：通過設定組合風險限額，可以防止信貸風險過于集中于某一地區(qū)，從而有效控制組合信用風險。

58.核心負債比例中核心負債的定義為()。

A.距離到期日三個月以上(含三個月)的定期存款和發(fā)行債券，以及活期存款中的穩(wěn)定部分

B.活期存款以及距到期日6個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券

C.活期存款的50％以及距到期日6個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券

D.活期存款以及距到期日3個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券

正確答案：A

您的答案：

本題解析：核心負債比例是指中長期較為穩(wěn)定的負債占總負債的比例。其中核心負債包括距離到期日三個月以上(含三個月)的定期存款和發(fā)行債券，以及活期存款中的穩(wěn)定部分。

59.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于()的風險管理策略。

A.風險對沖

B.風險分散

C.風險轉(zhuǎn)移

D.風險補償

正確答案：B

您的答案：

本題解析：商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于風險分散的風險管理策。故選B。

60.作為商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標的流動性缺口率，其標準為不得低于()。

A.0

B.2％

C.-2％

D.-10％

正確答案：D

您的答案：

本題解析：流動性缺口率不得低于-10％。

61.根據(jù)我國監(jiān)管當局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）。

A.4％

B.3％

C.6％

D.5％

正確答案：A

您的答案：

本題解析：根據(jù)《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》的規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于4％。

62.商業(yè)銀行通常設定貸款投放的行業(yè)比例，這種做法屬于（）策略。

A.風險規(guī)避

B.風險轉(zhuǎn)移

C.風險對沖

D.風險分散

正確答案：D

您的答案：

本題解析：風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇。根據(jù)多樣化投資分散風險的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的，而不應集中于同一業(yè)務、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。

63.操作風險評估準備不包括()步驟。

A.準備

B.評估

C.確認

D.報告

正確答案：C

您的答案：

本題解析：操作風險評估準備包括準備、評估和報告三個步驟。

64.外部欺詐事件是指（）。

A.故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件

B.第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件

C.因自然災害或其他事件（如恐怖襲擊）導致實物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件

D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導致的損失事件

正確答案：B

您的答案：

本題解析：外部欺詐事件，指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件。

65.風險管理的第一道防線是（）。

A.風險管理制度

B.風險管理職能部門

C.前臺業(yè)務部門

D.內(nèi)部審計

正確答案：C

您的答案：

本題解析：第一道防線——前臺業(yè)務部門（風險承擔部門）。

66.商業(yè)銀行在進行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的（）。

A.負債和組合的相關性也越大

B.資產(chǎn)和組合的相關性也越小

C.資產(chǎn)和組合的相關性也越大

D.負債和組合的相關性也越小

正確答案：C

您的答案：

本題解析：如果信貸資產(chǎn)過度集中于特定行業(yè)、地區(qū)或貸款種類，將大大增加商業(yè)銀行的信用風險，則資產(chǎn)與組合的相關性也越大，不利于分散風險。

67.以下關于聲譽風險管理的最佳實踐操作的說法，正確的是（）。①推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準略；②確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。③建立嚴密的聲譽風險管理制度，主要以基層工作人員的良好執(zhí)行為基礎。

A.只有①

B.只有②

C.①和②

D.①、②、③

正確答案：C

您的答案：

本題解析：截至目前，國內(nèi)外金融機構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽風險管理量化技術(shù)，但普遍認為聲譽風險管理的最佳實踐操作是：推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預先做好防范危機的準備；確保各類風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

68.根據(jù)（）原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務應是全方位、多種類的，而不應集中于同一業(yè)務、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。。

A.風險分散

B.風險對沖

C.風險轉(zhuǎn)移

D.風險補償

正確答案：A

您的答案：

本題解析：根據(jù)多樣化投資分散風險原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務應是全方位、多種類的，而不應集中于同一業(yè)務、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。

69.按照馬柯維茨的投資組合理論，市場上的投資者都是理性的，即（）。

A.偏好收益、厭惡風險

B.厭惡收益、厭惡風險

C.偏好收益、偏好風險

D.厭惡收益、偏好風險

正確答案：A

您的答案：

本題解析：按照馬柯維茨的投資組合理論，市場上的投資者都是理性的，即偏好收益、厭惡風險。

70.下列商業(yè)銀行活動不屬于風險管理流程的是（）。

A.風險計量

B.風險識別

C.風險控制

D.風險承擔能力確定

正確答案：D

您的答案：

本題解析：商業(yè)銀行的風險管理流程的四個主要步驟分別是：風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制。

71.市場流動性風險反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險（）。

A.相應越高

B.相應越低

C.不變

D.不一定

正確答案：B

您的答案：

本題解析：市場流動性風險是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風險，反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相應越低。

72.商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務和風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風險是（）。

A.行業(yè)風險

B.技術(shù)風險

C.品牌風險

D.客戶風險

正確答案：B

您的答案：

本題解析：技術(shù)風險要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務和風險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。

73.如果1年期零息國債收益率是10％，某公司零息債券一年期承諾收益率是15％，違約損失率是100％，那么根據(jù)KPMG風險中性定價模型得出的違約概率是（）。

A.0.03

B.0.04

C.0.05

D.1

正確答案：B

您的答案：

本題解析：違約率=1-[（1+國債收益率）／（1+債券收益率）]=1-[（1+10％）／（1+15％）]=1-0．96=0．04。

74.久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負債加權(quán)平均久期和（）的乘積之差。

A.資產(chǎn)負債率

B.收益率

C.指標利率

D.市場利率

正確答案：A

您的答案：

本題解析：久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負債加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負債率的乘積之差。久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負債／總資產(chǎn)）×負債加權(quán)平均久期

75.對聲譽風險管理的結(jié)果承擔最終責任的是()。

A.股東大會和董事會

B.董事會和監(jiān)事會

C.董事會和高級管理層

D.高級管理層和內(nèi)部審計人員

正確答案：C

您的答案：

本題解析：董事會和高級管理層對聲譽風險管理的結(jié)果負有最終責任。

76.關于商業(yè)銀行交易賬簿劃分，下列表述中正確的是（）。

A.為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務而持有的頭寸不屬于交易賬簿

B.交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸

C.交易賬簿業(yè)務必須采用盯市價格計量其公允價值

D.為對沖商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務的風險而持有的金融工具和商品頭寸屬于交易賬簿

正確答案：B

您的答案：

本題解析：交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實際或預期的短期價格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸，包括自營業(yè)務、做市業(yè)務和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務而持有的頭寸。交易賬簿業(yè)務需每日計量其公允價值，通常按市場價格計價。

77.商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下:瑞士法郎空頭20,日元多頭50,歐元多頭100,英鎊多頭150,美元空頭180。則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（??）

A.累計總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸多頭500

B.累計總敞口頭寸500,凈總敞口頭寸多頭100

C.累計總敞口頭寸300,凈總敞口頭寸空頭10

D.累計總數(shù)口頭寸100,凈總敞口頭寸空頭300

正確答案：B

您的答案：

本題解析：累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。20+50+100+150+180=500凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差。50+100+150-（20+180）=100

78.某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8,收益率為10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,則該金融產(chǎn)品的預期收益率為（??）

A.15%

B.7%

C.17%

D.10%

正確答案：B

您的答案：

本題解析：預期收益率=0.8×20%+0.1×10%+0.1×(-100%)=7%。

79.下列關于內(nèi)部控制的目標的第二類說法正確的是（）。

A.對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)

B.關于編制可靠的公開發(fā)布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務數(shù)據(jù)

C.為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡

D.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的登錄級別

正確答案：B

您的答案：

本題解析：選項ACD是風險管理信息系統(tǒng)安全管理內(nèi)容。

80.（）商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟損失的風險。

A.信用風險

B.市場風險

C.聲譽風險

D.法律風險

正確答案：D

您的答案：

本題解析：法律風險是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟損失的風險。

多選題（共30題，共30分）

81.資金業(yè)務指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風險等方面的需要，利用各種金融工具進行的資金和交易活動，包括（）。

A.資金管理

B.資金存放

C.資金拆借

D.證券買賣

E.黃金買賣

正確答案：A、B、C、E

您的答案：

本題解析：資金業(yè)務指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風險等方面的需要利用各種金融工具進行的資金和交易活動，包括資金管理、資金存放、資金拆借、債券買賣、外匯買賣、黃金買賣、金融衍生產(chǎn)品交易等業(yè)務。

82.下列風險類別中，可以應用風險對沖策略進行管理的有（）。

A.利率風險

B.匯率風險

C.股票風險

D.商品風險

E.信用風險

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：風險對沖對管理市場風險（利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險）非常有效。近年來由于信用衍生產(chǎn)品不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風險對沖策略也被廣泛應用于信用風險管理領域。

83.操作風險損失一般包括直接損失和間接損失，并可進一步劃分為（）。

A.法律成本

B.監(jiān)管罰沒

C.資產(chǎn)損失

D.對外賠償

E.追索失敗

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：操作風險損失的進一步劃分除了ABCDE外，還有賬面減值、其他損失。

84.良好的聲譽風險管理有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力和實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標，下列可能誘發(fā)商業(yè)銀行聲譽風險的有（）。

A.金融產(chǎn)品／服務存在嚴重缺陷

B.內(nèi)控缺失導致違規(guī)案件層出不窮

C.缺乏社會責任感

D.缺乏經(jīng)營特色

E.違反用工法

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險。商業(yè)銀行一旦被發(fā)現(xiàn)其金融產(chǎn)品／服務存在嚴重缺陷（如電子銀行業(yè)務缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性），或內(nèi)控缺失導致違規(guī)案件層出不窮，或缺乏經(jīng)營特色和社會責任感，那么即便花費大量的時間和金錢用于事后的危機管理，也難以彌補對商業(yè)銀行聲譽造成的實質(zhì)性損害。

85.在商業(yè)銀行信用風險貸款組合層面的區(qū)域風險識別中應關注()。

A.銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的地方政府相關政策和適用性

B.主要客戶所在行業(yè)的發(fā)展趨勢

C.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境

D.區(qū)域開放度

E.銀行客戶的地區(qū)集中度

正確答案：A、C、D、E

您的答案：

本題解析：區(qū)域風險識別應特別關注：（1）銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)。（2）銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢，例如，區(qū)域的開放度等。（3）銀行業(yè)務及客戶集中地區(qū)的地方政府相關政策及其適用性。（4）銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善／惡化。（5）政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化，如果變化，是否造成地方優(yōu)惠政策難以執(zhí)行，及其變化對商業(yè)銀行業(yè)務的影響。

86.良好的聲譽風險管理體系的作用包括（）。

A.確保產(chǎn)品和服務的溢價水平

B.維持客戶和供應商的忠誠度

C.增進和投資者的關系

D.強化自身的可信度和利益持有者的信心

E.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：良好的聲譽風險管理體系的作用包括：①招募和保留最佳雇員。②確保產(chǎn)品和服務的溢價水平。③減少進入新市場的阻礙。④維持客戶和供應商的忠誠度。⑤創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境。⑥增進和投資者的關系。⑦強化自身的可信度和利益持有者的信心。⑧吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力。⑨最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求。

87.下列關于風險分散化的論述，正確的有()。

A.如果資產(chǎn)之間的風險不存在相關性，那么分散化策略將不會有風險分散的效果

B.如果資產(chǎn)之間的相關性為-1，風險分散化效果較差

C.如果資產(chǎn)之間的相關性為+1，風險分散化效果較好

D.如果資產(chǎn)之間的相關性為正，那么風險分散化效果較好

E.如果資產(chǎn)之間的相關性為負，那么風險分散化效果較好

正確答案：A、E

您的答案：

本題解析：如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關性，則風險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關系數(shù)有所不同。假設其他條件不變，當相關系數(shù)為負時，風險分散效果較好；當各資產(chǎn)間的相關系數(shù)為正時，風險分散效果較差。故A、E選項正確。

88.國別限額可依據(jù)()因素確定

A.業(yè)務類型

B.業(yè)務機會

C.國別風險

D.人口數(shù)量

E.國家(地區(qū))重要性

正確答案：B、C、E

您的答案：

本題解析：國別限額可依據(jù)國別風險、業(yè)務機會和國家(地區(qū))重要性三個因素確定。

89.實施積極的流動性風險管理策略，保持良好的流動性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運營產(chǎn)生積極作用，具體包括()。

A.確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關系

B.避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益

C.保證銀行資產(chǎn)廉價出售，維護股東利益

D.增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的

E.降低銀行借入資金時所需支付的風險溢價

正確答案：A、B、D、E

您的答案：

本題解析：實施積極的流動性風險管理策略，保持良好的流動性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運營產(chǎn)生以下積極作用：(1)增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的。(2)確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關系。(3)避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益。(4)降低銀行借人資金時所需支付的風險溢價。

90.止損限額適用的時期為（）。

A.一日

B.半個月

C.一個月

D.一年

E.三年

正確答案：A、C

您的答案：

本題解析：止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當某個頭寸的累計損失達到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額適用于一日、一周或一個月等一段時間內(nèi)的累計損失。

91.集團法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風險特征有()。

A.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔保十分普遍

C.真實財務狀況難以掌握

D.系統(tǒng)風險性低

E.風險識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小

正確答案：A、B、C

您的答案：

本題解析：暫無解析

92.在風險監(jiān)管指標體系中，風險抵補類指標用于衡量商業(yè)銀行抵補風險損失的能力，主要包括()。

A.流動性風險指標

B.資本充足程度

C.正常貸款遷徒率

D.盈利能力

E.準備金充足程度

正確答案：B、D、E

您的答案：

本題解析：

風險監(jiān)管核心指標主要分為風險水平類指標、風險遷徙類指標、風險抵補類指標。風險抵補類指標用以衡量商業(yè)銀行抵補風險損失的能力，包括盈利能力、準備金充足程度和資本充足程度三個方面，故B、D、E項正確。A項屬于風險水平類指標．C項屬于風險遷徙類指標。

93.超限額報告應包含的內(nèi)容有()。

A.超限額的程度

B.發(fā)生原因

C.相關建議

D.解決的時間表

E.可能持續(xù)的時間

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：超限額報告應包含超限額的程度、發(fā)生原因、可能持續(xù)的時間、相關建議、解決的時間表。

94.下列屬于商業(yè)銀行應高度重視的流動性風險管理要點的有()。

A.提高流動性管理的預見性

B.建立多層次的流動性屏障

C.通過金融市場控制風險

D.危機處理方案

E.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序

正確答案：A、B、C

您的答案：

本題解析：商業(yè)銀行除了借鑒和掌握先進的流動性管理知識／技術(shù)外，針對我國當前的經(jīng)濟形勢和實際市場狀況，還應當高度重視流動性風險管理要點：提高流動性管理的預見性，建立多層次的流動性屏障，通過金融市場控制風險。D、E項屬于流動性應急計劃的內(nèi)容。

95.關于商業(yè)銀行公司董事會的說法，正確的有()。

A.承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任

B.負責審批風險管理的戰(zhàn)略、政策和程序

C.對商業(yè)銀行的決策過程、經(jīng)營活動進行監(jiān)督和測評

D.制定風險管理的程序和操作規(guī)程

E.負責擬訂具體的風險管理政策和指導原則

正確答案：A、B、E

您的答案：

本題解析：董事會承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任，負責審批風險管理的戰(zhàn)略、政策和程序，A、B項'正確；對商業(yè)銀行的決策過程、經(jīng)營活動進行監(jiān)督和測評的是監(jiān)事會，C項錯誤；高級管理層的職責是負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其管理水平，D項錯誤；董事會通常指派專門委員會擬訂具體的風險管理政策和指導原則，所以E項正確。

96.根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本主要有（）。

A.賬面資本

B.經(jīng)濟資本

C.監(jiān)管資本

D.社會資本

E.證券資本

正確答案：A、B、C

您的答案：

本題解析：根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本主要有賬面資本、經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本三個概念。

97.下列關于我國商業(yè)銀行流動性監(jiān)管主要指標的描述中，正確的有（）。

A.流動性覆蓋率指標確保商業(yè)銀行能滿足未來至少15日的流動性需求

B.商業(yè)銀行的存貸比不高于75％

C.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例大于100％

D.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率不低于150％

E.商業(yè)銀行的流動性比例不低于25％

正確答案：B、C、E

您的答案：

本題解析：凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于l00％。商業(yè)銀行的存貸比應當不高于75％。

商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于100％。流動性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30日的流動性需求。

商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于25％。

98.下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的做法有（）。

A.從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗

B.強化聲譽風險管理培訓

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.盡量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略一致

E.制定危機管理規(guī)劃

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：聲譽風險管理的具體做法有：（1）強化聲譽風險管理培訓。（2）確保實現(xiàn)承諾。（3）確保及時處理投訴和批評，從投訴和批評中積累早期聲譽風險預警經(jīng)驗。（4）盡可能維護大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致。（5）增強對客戶／公眾的透明度。（6）將商業(yè)銀行的企業(yè)社會責任和經(jīng)營目標結(jié)合起來。（7）保持與媒體的良好接觸。（8）制定危機管理規(guī)劃。

99.行業(yè)風險預警主要包括（）。

A.行業(yè)發(fā)展前景分析

B.行業(yè)環(huán)境風險因素

C.行業(yè)財務風險因素

D.行業(yè)經(jīng)營風險因素

E.行業(yè)重大突發(fā)事件

正確答案：B、C、D、E

您的答案：

本題解析：行業(yè)風險預警屬于中觀層面的預警，主要包括對以下行業(yè)風險因素的預警：①行業(yè)環(huán)境風險因素；②行業(yè)經(jīng)營風險因素；③行業(yè)財務風險因素；④行業(yè)重大突發(fā)事件。

100.集團法人客戶的信用風險特征包括（）。

A.沒有連環(huán)擔保

B.系統(tǒng)性風險較低

C.真實財務狀況難以掌握

D.連環(huán)擔保十分普遍

E.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁

正確答案：C、D、E

您的答案：

本題解析：集團法人客戶的信用風險特征：①內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁；②連環(huán)擔保十分普遍；③真實財務狀況難以掌握；④系統(tǒng)性風險較高；⑤風險識別和貸后管理難度大。

101.商業(yè)銀行的風險暴露分類包括（）。

A.主權(quán)類

B.金融機構(gòu)類

C.公司類

D.零售類

E.股權(quán)類和其他類

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：商業(yè)銀行的風險暴露分類分為六類：即主權(quán)類、金融機構(gòu)類（含銀行類和非銀行類）、公司類（含中小企業(yè)、專業(yè)貸款和一般公司）、零售類（含個人住房抵押貸款、合格循環(huán)零售和其他零售）、股權(quán)類和其他類（含購入應收款及資產(chǎn)證券化）。

102.下列定義正確的有（）。

A.正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還

B.關注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素

C.次級：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失

D.可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失

E.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分

正確答案：A、B、E

您的答案：

本題解析：次級貸款是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失?？梢少J款是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失。

103.下列關于商業(yè)銀行操作風險識別的表述正確的是（）。

A.操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統(tǒng)風險和外部風險

B.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風險

C.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風險

D.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風險等屬于外部風險

E.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風險?

正確答案：A、C、D、E

您的答案：

本題解析：B項，監(jiān)管規(guī)定的變化屬于外部事件。

104.根據(jù)表中數(shù)據(jù)和第(1)題的計算結(jié)果，計算銀行持有的貨幣組合的累積總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）。

A.350；-70

B.350；70

C.930；-370

D.930；370

正確答案：D

您的答案：

本題解析：①累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，即200+450+150+80+50=930；②凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，即200+450-150-80-50=370。

105.下列應當歸屬與商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別的事情有（）。

A.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導致大量業(yè)務信息丟失

B.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜

C.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動

D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金

E.銀行員工竊取客戶賬戶資金

正確答案：B、C、D

您的答案：

本題解析：操作風險外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等。

106.現(xiàn)代商業(yè)銀行全面風險管理模式具有的顯著優(yōu)勢包括（）。

A.具有多向交互式、智能化的特點

B.將不同客戶種類、不同性質(zhì)的業(yè)務、各個業(yè)務單位等，納入統(tǒng)一的風險管理體系當中

C.增強風險管理的客觀性和科學性

D.保持風險管理理念、目標和標準的統(tǒng)一，實現(xiàn)風險管理的全程化和系統(tǒng)化

E.對商業(yè)銀行所有層次的業(yè)務單位、全部種類的風險進行集中統(tǒng)籌管理

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：風險管理信息系統(tǒng)極為復雜，具有多向交互式、智能化的特點。全面風險管理是對商業(yè)銀行所有層次的業(yè)務單位、全部種類的風險進行集中統(tǒng)籌管理。將不同客戶種類、不同性質(zhì)的業(yè)務、各個業(yè)務單位等，納入統(tǒng)一的風險管理體系當中，對各類風險依據(jù)統(tǒng)一的標準進行計量并加總，最后對風險進行集中控制和管理。商業(yè)銀行的業(yè)務特點決定了每個業(yè)務環(huán)節(jié)都具有潛在的風險，風險管理應當貫穿于業(yè)務發(fā)展的每一個階段，在此過程中保持風險管理理念、目標和標準的統(tǒng)一，實現(xiàn)風險管理的全程化和系統(tǒng)化。商業(yè)銀行風險管理越來越重視定量分析，通過內(nèi)部模型來識別、計量、監(jiān)測和控制風險，增強風險管理的客觀性和科學性。風險存在于商業(yè)銀行業(yè)務的每一個環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風險特性決定了風險管理必須體現(xiàn)在每一個員工的習慣行為中，所有人員都應該具有風險管理的意識和自覺性。

107.商業(yè)銀行柜員在辦理現(xiàn)金存取款業(yè)務時，以下行為可能存在操作風險的有（）。

A.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙

B.無支付憑證或用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務

C.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務

D.未能正確識別假鈔票

E.未審核客戶有效身份證件辦理大額取現(xiàn)業(yè)務

正確答案：B、C、D、E

您的答案：

本題解析：柜面業(yè)務是最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)，其中B、C、D、E四項屬于現(xiàn)金存取款業(yè)務中的操作風險示例。

108.信用風險是商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類，它的主要形式包括()。

A.利率風險

B.違約風險

C.結(jié)算風險

D.匯率風險

E.股票風險

正確答案：B、C

您的答案：

本題解析：信用風險是風險管理的主要風險之一是商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類，通常包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式。

109.商業(yè)銀行在制定風險偏好過程中，應考慮的因素包括（）。

A.愿意承擔的風險，以及承擔風險的能力

B.監(jiān)管要求

C.壓力測試結(jié)果

D.同業(yè)的風險偏好水平

E.風險偏好與利益相關人的