2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目＋銀行管理》考試模擬練習(xí)（含答案及解析）

2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目＋銀行管理》考試模擬練習(xí)（含答案及解析）1.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億元，關(guān)注類貸款30億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A.

10%B.

15%C.

18%D.

20%【答案】:

D【解析】:不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比，即：不良貸款率＝[（次級類貸款＋可疑類貸款＋損失類貸款）/各項貸款余額]×100%。該商業(yè)銀行的不良貸款率＝（10＋7＋3）/（50＋30＋10＋7＋3）×100%＝20%。2.目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型包括（）。A.

CreditMetrics模型B.

死亡率模型C.

CreditRisk＋模型D.

KPMG模型E.

CreditPortfolioView模型【答案】:

A|C|E【解析】:BD兩項屬于客戶信用評級的違約概率模型。3.商業(yè)銀行對同時符合下列哪些條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為75%？（）A.

只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)B.

商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風(fēng)險暴露占本行信用風(fēng)險暴露總額的比例不高于0.5%C.

符合國家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)D.

單筆貸款超過600萬元E.

商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風(fēng)險暴露不超過500萬元【答案】:

B|C|E【解析】:《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》第六十四條規(guī)定，商業(yè)銀行對同時符合以下條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為75%：①企業(yè)符合國家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)；②商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風(fēng)險暴露不超過500萬元；③商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風(fēng)險暴露占本行信用風(fēng)險暴露總額的比例不高于0.5%。4.對風(fēng)險管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用（）能夠適度降低風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。A.

權(quán)重法B.

蒙特卡洛模擬法C.

資本計量的高級方法D.

標(biāo)準(zhǔn)法【答案】:

C【解析】:與權(quán)重法相比，資本計量的高級方法（如信用風(fēng)險內(nèi)部評級法）能更加敏感、準(zhǔn)確地反映風(fēng)險，對風(fēng)險管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用資本計量的高級方法后能夠適度降低風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。5.通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。A.

不變B.

越高C.

越低D.

無法判斷【答案】:

C【解析】:一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行的經(jīng)濟價值產(chǎn)生較大的影響；反之則相反。6.VaR值的大小與未來一定的（）密切相關(guān)。A.

損失概率B.

持有期C.

概率分布D.

損失事件【答案】:

B【解析】:風(fēng)險價值（VaR）的計算涉及兩個因素的選取：①置信水平；②持有期。7.下列哪項不屬于聲譽風(fēng)險管理流程的內(nèi)容？（）A.

外部審計B.

聲譽風(fēng)險監(jiān)測和報告C.

聲譽風(fēng)險評估D.

聲譽風(fēng)險識別【答案】:

A【解析】:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的聲譽風(fēng)險管理流程，用來一致、持久地識別、評估和監(jiān)測每一個可能影響聲譽的風(fēng)險因素。清晰的聲譽風(fēng)險管理流程包括：①聲譽風(fēng)險識別；②聲譽風(fēng)險評估；③聲譽風(fēng)險監(jiān)測和報告；④聲譽風(fēng)險控制和緩釋。8.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)性風(fēng)險的有（）。A.

風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.

投資組合C.

風(fēng)險分散D.

風(fēng)險規(guī)避E.

風(fēng)險補償【答案】:

A|D|E【解析】:BC兩項，風(fēng)險分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險的策略性選擇。系統(tǒng)性風(fēng)險是因外部條件的變化，如宏觀經(jīng)濟形勢和市場的波動、經(jīng)濟政策的突然變化等因素給資產(chǎn)價格帶來的變化。而非系統(tǒng)性風(fēng)險是一項資產(chǎn)特有的風(fēng)險，這種風(fēng)險不隨資產(chǎn)組合中其他資產(chǎn)價格的變動而同方向同幅度變動。充分多樣化的資產(chǎn)組合可以消除組合中不同資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險，但不能消除系統(tǒng)性風(fēng)險。9.國別風(fēng)險評級指標(biāo)體系分為政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、財政實力、（）等幾個方面。A.

金融環(huán)境B.

經(jīng)商環(huán)境C.

國際收支D.

居住環(huán)境E.

旅游環(huán)境【答案】:

A|C【解析】:國別評級反映一國（地區(qū)）政治、經(jīng)濟、財政、金融、國際收支、制度運營等的綜合風(fēng)險程度。10.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。A.

獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上B.

獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外C.

內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨立性D.

審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】:

A【解析】:獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外。衡量是否獨立的標(biāo)準(zhǔn)是內(nèi)部審計活動的開展是否受到干擾。獨立性可以理解為內(nèi)部審計部門的獨立性和內(nèi)部審計人員的獨立性。組織上的獨立性是指內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨立性，不受來自管理層和其他方面的干擾和阻撓，獨立地開展內(nèi)部審計活動。人員的獨立性是指內(nèi)部審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作。A項，客觀性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上。11.下列哪一項是由于股票價格的不利變動所帶來的風(fēng)險？（）A.

股票風(fēng)險B.

折算風(fēng)險C.

交易風(fēng)險D.

信用風(fēng)險【答案】:

A17.商品風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。這里的商品不包括（）。A.

小麥B.

石油C.

棉花D.

黃金【答案】:

D【解析】:商品風(fēng)險定義中的商品主要是指可以在場內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（包括石油）和貴金屬等，但不包括黃金這種貴金屬，黃金價格波動是被納入商業(yè)銀行匯率風(fēng)險范疇的。12.市場約束參與方主要包括（）。A.

監(jiān)管部門B.

公眾存款人C.

評級機構(gòu)D.

其他債權(quán)人E.

股東【答案】:

A|B|C|D|E【解析】:市場約束參與方主要有：監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、外部中介機構(gòu)（評級機構(gòu)）和其他參與方。13.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機管理規(guī)劃，為提高日常解決問題的能力，下列做法可行的有（）。A.

預(yù)先識別潛在危機，并制定相應(yīng)的反應(yīng)策略B.

公共關(guān)系和投資者關(guān)系部門應(yīng)當(dāng)密切協(xié)作，以采取更恰當(dāng)?shù)膶ν饣貞?yīng)C.

改變業(yè)務(wù)部門處理問題的方式，盡可能避免將問題升級為危機D.

定期測試危機溝通方案以及應(yīng)對措施E.

采用壓力測試和敏感性分析法進行聲譽危機評估【答案】:

A|B|C|D【解析】:E項，應(yīng)當(dāng)采用壓力測試和情景分析法進行聲譽危機評估。14.下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.

債券的到期收益率通常不等于票面利率B.

收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率C.

收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.

收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】:

B【解析】:B項，收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對當(dāng)前經(jīng)濟狀況的判斷，以及對未來經(jīng)濟走勢預(yù)期（包括經(jīng)濟增長、通貨膨脹、資本回報等）的結(jié)果。15.關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險、收益與損失之間的關(guān)系，下列描述正確的有（）。A.

損失是一個事后概念B.

承擔(dān)高風(fēng)險一定會帶來高收益C.

某項業(yè)務(wù)的預(yù)期損失較高反映了該業(yè)務(wù)的不確定性或風(fēng)險較高D.

通常情況下，當(dāng)期收益較高的業(yè)務(wù)所承擔(dān)的風(fēng)險也相對較高E.

風(fēng)險是一個事前概念【答案】:

A|D|E【解析】:B項，因管理不善承擔(dān)的高風(fēng)險不一定能夠帶來高收益；C項，預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值（有時也采用中間值），預(yù)期損失不等同于不確定性風(fēng)險。16.在操作風(fēng)險計量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。A.

8%B.

12%C.

18%D.

15%【答案】:

D【解析】:商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線的β系數(shù)為：“公司金融”“交易和銷售”“支付和清算”條線為18%；“商業(yè)銀行業(yè)務(wù)”“代理服務(wù)”條線為15%；“零售銀行業(yè)務(wù)”“資產(chǎn)管理”“零售經(jīng)紀(jì)”條線為12%。17.在計算流動性匹配率時，（）天以內(nèi)的存放同業(yè)、拆放同業(yè)及買入返售的折算率為0。A.

3B.

7C.

14D.

28【答案】:

B【解析】:流動性匹配率的計算公式為：流動性匹配率＝加權(quán)資金來源/加權(quán)資金運用×100%。其中，加權(quán)資金運用包括各項貸款、存放同業(yè)、拆放同業(yè)、買入返售（不含與中央銀行的交易）、投資同業(yè)存單、其他投資等項目。7天以內(nèi)的存放同業(yè)、拆放同業(yè)及買入返售的折算率為0。18.監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用不包括（）。A.

制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性B.

實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查制度，確保政策執(zhí)行和有效信息披露C.

引導(dǎo)其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督D.

建立風(fēng)險處置和退出機制，促進行政約束機制最終發(fā)揮作用【答案】:

D【解析】:監(jiān)管部門的作用除了ABC三項之外還包括建立風(fēng)險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發(fā)揮作用。19.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對個人住房抵押貸款的風(fēng)險權(quán)重為（）。A.

70%B.

50%C.

100%D.

0【答案】:

B【解析】:在權(quán)重法下，不同資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風(fēng)險權(quán)重/信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。例如，對現(xiàn)金類資產(chǎn)、對我國中央政府和中國人民銀行的債權(quán)、對我國政策性銀行的債權(quán)（不包括次級債券），風(fēng)險權(quán)重為0；對一般企業(yè)的債權(quán)，風(fēng)險權(quán)重為100%；對符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)，風(fēng)險權(quán)重為75%；對個人住房抵押貸款債權(quán)，風(fēng)險權(quán)重為50%；對個人其他債權(quán)，風(fēng)險權(quán)重為75%。20.在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是（），是商業(yè)銀行用來承擔(dān)所有損失、防止破產(chǎn)的真實的資本。A.

銀行股本B.

銀行的實收資本C.

上一年度的銀行資本D.

預(yù)計的下一年度的銀行資本（包括所有計劃的資本注入）【答案】:

D【解析】:組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。其中，總體組合限額是在分別計量貸款、投資、交易和表外風(fēng)險等不同大類組合限額的基礎(chǔ)上計算得出的。設(shè)定組合限額的第一步，是按某組合維度確定資本分配權(quán)重?！百Y本分配”中的資本是所預(yù)計的下一年度的銀行資本（包括所有計劃的資本注入），是商業(yè)銀行用來承擔(dān)所有損失、防止破產(chǎn)的真實的資本。21.根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本可以分為（）。A.

賬面資本、經(jīng)濟資本、監(jiān)管資本B.

持續(xù)經(jīng)營資本、破產(chǎn)清算資本C.

核心一級資本、其他一級資本、二級資本D.

實收資本、資本公積、盈余資本【答案】:

A【解析】:根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本主要有賬面資本、經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本三個概念。其中，賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入；經(jīng)濟資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟損失（即非預(yù)期損失）所需要持有的資本數(shù)額；監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本。22.關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系，下列表述錯誤的是（）。A.

操作風(fēng)險不會對流動性造成顯著影響B(tài).

聲譽風(fēng)險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導(dǎo)致流動性困難C.

承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會同時增加流動性風(fēng)險D.

市場風(fēng)險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動【答案】:

A【解析】:A項，流動性風(fēng)險的產(chǎn)生除了因為商業(yè)銀行的流動性計劃不完善之外，信用、市場、操作等風(fēng)險領(lǐng)域的管理缺陷同樣會導(dǎo)致商業(yè)銀行流動性不足，甚至引發(fā)風(fēng)險擴散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。23.假設(shè)違約損失率（LGD）為14%，商業(yè)銀行估計預(yù)期損失率最大值（BEEL）為10%，違約風(fēng)險暴露（EAD）為20億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)（RWA）為（）億元。A.

10B.

14.5C.

18.5D.

20【答案】:

A【解析】:資本要求K＝Max[0，（LGD－BEEL）]；風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)（RWA）＝K×12.5×EAD＝Max[0，（LGD－BEEL）]×12.5×EAD＝Max[0，（14%－10%）]×12.5×20＝10（億元）。24.商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限是（）年。A.

3B.

2C.

2.5D.

5【答案】:

C【解析】:商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，除回購類交易有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限為2.5年。商業(yè)銀行采用高級內(nèi)部評級法，應(yīng)將有效期限視為獨立的風(fēng)險因素。在其他條件相同的情況下，債項的有效期限越短，信用風(fēng)險就越小。25.巴塞爾委員會在《有效銀行監(jiān)管核心原則》中要求銀行監(jiān)管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業(yè)銀行實施檢查并達到一些目的。關(guān)于《有效銀行監(jiān)管核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有（）。A.

評價管理層的能力B.

評價商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度C.

評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性D.

評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況E.

商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營的情況【答案】:

A|B|C|D|E【解析】:《有效銀行監(jiān)管核心原則》要求達到的目的，除ABCDE五項外，還包括：①評價商業(yè)銀行會計和管理信息系統(tǒng)的完善程度；②評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充足程度；③其他歷次監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題。26.下列屬于其他個人零售貸款的有（）。A.

個人汽車消費貸款B.

個人住房按揭貸款C.

個人經(jīng)營貸款D.

信用卡消費貸款E.

助學(xué)貸款【答案】:

A|C|D|E【解析】:目前，我國個人信貸產(chǎn)品可基本劃分為個人住房按揭貸款和其他個人零售貸款兩大類。其他個人零售貸款包括個人消費貸款（含個人汽車消費貸款）、個人經(jīng)營貸款、信用卡消費貸款、助學(xué)貸款等多種方式。27.主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（）壓力測試情景。A.

操作風(fēng)險B.

市場風(fēng)險C.

聲譽風(fēng)險D.

戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】:

B【解析】:針對市場風(fēng)險的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：利率重新定價、基準(zhǔn)利率不同步以及收益率曲線出現(xiàn)大幅變動、期權(quán)行使帶來的損失，主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，信用價差出現(xiàn)不利走勢，商品價格出現(xiàn)大幅波動，股票市場大幅下跌以及貨幣市場大幅波動等。28.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險限額的描述，錯誤的是（）。A.

風(fēng)險限額是風(fēng)險偏好傳導(dǎo)的重要手段B.

風(fēng)險限額可以包括條線、實體、產(chǎn)品等維度C.

風(fēng)險限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設(shè)定的主要風(fēng)險指標(biāo)的控制上（下）限D(zhuǎn).

風(fēng)險限額的設(shè)定必須以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求為標(biāo)準(zhǔn)【答案】:

D【解析】:在限額水平的設(shè)定上，盡管行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管目標(biāo)不是限額目標(biāo)值設(shè)定的絕對參考，但大多數(shù)銀行仍然會把監(jiān)管目標(biāo)作為限額管理的底線，并在此之上設(shè)置一定的緩沖。29.客戶評級必須具有（）的功能。A.

能夠有效區(qū)分違約客戶，即不同信用等級的客戶違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢B.

能夠有效防止違約風(fēng)險C.

能夠準(zhǔn)確量化客戶違約風(fēng)險，即能夠估計各信用等級的違約概率D.

能夠有效抵補風(fēng)險，以保證商業(yè)銀行的正常經(jīng)營E.

將估計的違約概率與實際違約頻率的誤差控制在一定范圍內(nèi)【答案】:

A|C|E【解析】:客戶評級必須具有兩大功能：①能夠有效區(qū)分違約客戶，即不同信用等級的客戶違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢；②能夠準(zhǔn)確量化客戶違約風(fēng)險，即能夠估計各信用等級的違約概率，并將估計的違約概率與實際違約頻率的誤差控制在一定范圍內(nèi)。30.商業(yè)銀行進行風(fēng)險加總，若考慮風(fēng)險分散化效應(yīng)，應(yīng)基于______實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋______完整的經(jīng)濟周期。（）A.

短期；一個B.

長期；兩個C.

長期；一個D.

短期；兩個【答案】:

C【解析】:商業(yè)銀行進行風(fēng)險加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的相互傳染。若考慮風(fēng)險分散化效應(yīng)，應(yīng)基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個完整的經(jīng)濟周期。否則，商業(yè)銀行應(yīng)對風(fēng)險加總方法和假設(shè)進行審慎調(diào)整。31.操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（）。A.

存款準(zhǔn)備金B(yǎng).

存款保險C.

經(jīng)濟資本D.

資本充足率【答案】:

C【解析】:經(jīng)濟資本是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預(yù)期損失的資本量，也稱風(fēng)險資本，它是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險的非預(yù)期損失額相等的資本。32.某商業(yè)銀行今年共發(fā)放了1萬筆長期個人住房貸款，假設(shè)該1萬筆貸款預(yù)期在第一年、第二年、第三年的邊際死亡率分別為5%、3%、1%，則該1萬筆貸款預(yù)期在三年間的累計死亡率是（）。A.

7.25%B.

9%C.

10.14%D.

8.77%【答案】:

D【解析】:貸款存活率＝（1－5%）×（1－3%）×（1－1%）＝91.23%，累計死亡率＝1－91.23%＝8.77%。33.通過分析過去三個月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊＝1.64美元，匯率波動標(biāo)準(zhǔn)差為250個基點。假設(shè)英鎊兌美元的匯率波動基本符合正態(tài)分布，則預(yù)期未來三個月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于（）美元之間。A.

1.565～1.750B.

1.590～1.690C.

1.615～1.665D.

1.540～1.740【答案】:

B【解析】:若隨機變量X的概率密度函數(shù)為：其中，σ＞0，μ與σ均為常數(shù)，則稱X服從參數(shù)為μ、σ的正態(tài)分布，記為N（μ，σ2），μ是正態(tài)分布的均值，σ2是方差。P（μ－2σ＜X＜μ＋2σ）≈95%，表示正態(tài)隨機變量X有95%的可能落在均值左右兩個標(biāo)準(zhǔn)差之間。本題中，μ＝1.64；一個基點表示0.01%，則σ＝0.025，則該題英鎊兌美元的匯率有95%的可能性處于1.59～1.69美元之間。34.貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項包括（）。A.

對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進行評估B.

是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小C.

進入重組流程的原因D.

對抵押品、質(zhì)押物或保證人不需要進行評估E.

是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品【答案】:

A|B|C|E【解析】:貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項包括：①是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品，通常，商業(yè)銀行都對允許或不允許重組的貸款類型有具體規(guī)定；②為何進入重組流程，對此應(yīng)該有專門的分析報告并陳述理由；③是否值得重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小，對將要重組的客戶必須進行細(xì)致科學(xué)的成本收益分析；④對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進行評估。35.巴塞爾協(xié)議Ⅲ有關(guān)市場風(fēng)險監(jiān)管新規(guī)的內(nèi)容，說法正確的是（）。A.

首次明確了詳細(xì)的賬簿劃分標(biāo)準(zhǔn)B.

要求使用內(nèi)部模型法的銀行在交易臺層面開展市場風(fēng)險計量管理C.

重點對銀行賬簿向交易賬簿的內(nèi)部風(fēng)險轉(zhuǎn)移交易，提出嚴(yán)格的監(jiān)管要求D.

首次提出剩余風(fēng)險資本附加要求E.

內(nèi)部模型法資本計量以風(fēng)險價值指標(biāo)替代預(yù)期尾部損失【答案】:

A|B|C|D【解析】:E項，巴塞爾協(xié)議Ⅲ內(nèi)部模型法資本計量以預(yù)期尾部損失（ES）替代風(fēng)險價值（VaR）指標(biāo)，提出全新的市場風(fēng)險內(nèi)部模型法管理流程和計量方法。36.2004年，巴塞爾委員會發(fā)布《統(tǒng)一資本計量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議（修訂框架）》，提出了以（）三大支柱為特色的新資本協(xié)議框架。A.

治理結(jié)構(gòu)B.

內(nèi)部控制C.

最低資本充足率要求D.

市場約束E.

監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查【答案】:

C|D|E【解析】:2004年，巴塞爾委員會發(fā)布《統(tǒng)一資本計量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議（修訂框架）》，提出了以最低資本充足率要求、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和市場約束三大支柱為特色的新資本協(xié)議框架。2006年發(fā)布的《巴塞爾新資本協(xié)議》（巴塞爾協(xié)議Ⅱ）增加了對交易賬戶和雙重違約的處理。37.用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。A.

60%B.

80%C.

100%D.

120%【答案】:

C【解析】:應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比可以用來衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為100%。高于這個限度說明該國的長期資金流動性差，因而風(fēng)險也較高。38.用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A.

違約概率B.

非預(yù)期損失C.

預(yù)期損失D.

風(fēng)險價值【答案】:

D【解析】:風(fēng)險價值（VaR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。39.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億元，關(guān)注類貸款30億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A.

10%B.

15%C.

18%D.

20%【答案】:

D【解析】:不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比，即：不良貸款率＝[（次級類貸款＋可疑類貸款＋損失類貸款）/各項貸款余額]×100%。該商業(yè)銀行的不良貸款率＝（10＋7＋3）/（50＋30＋10＋7＋3）×100%＝20%。40.證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風(fēng)險也越大。A.

久期B.

敞口C.

現(xiàn)值D.

終值【答案】:

A【解析】:久期又稱持續(xù)期，用于對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。證券的久期越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風(fēng)險也越大。41.風(fēng)險分散的原理是（）。A.

兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關(guān)B.

用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險小于各資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)和C.

用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險大于各資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)和D.

用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險等于各資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)和【答案】:

B【解析】:因為相關(guān)系數(shù)－1≤ρ≤1，所以有：則根據(jù)上述公式可得，當(dāng)兩種資產(chǎn)之間的收益率變化不完全正相關(guān)（即ρ＜1）時，該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險小于各項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)之和，揭示了資產(chǎn)組合降低和分散風(fēng)險的數(shù)理原理。42.巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險官，關(guān)于首席風(fēng)險官，下列說法中錯誤的是（）。A.

首席風(fēng)險官必須具備獨立性B.

首席風(fēng)險官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理C.

首席風(fēng)險官不能向董事會報告D.

首席風(fēng)險官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負(fù)管理和財務(wù)職責(zé)【答案】:

C【解析】:《商業(yè)銀行公司治理指引》指出，商業(yè)銀行可以設(shè)立獨立于操作和經(jīng)營條線的首席風(fēng)險官。首席風(fēng)險官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理，并可以直接向董事會及其風(fēng)險管理委員會報告。43.關(guān)于商業(yè)銀行常用的風(fēng)險規(guī)避策略，下列敘述不正確的是（）。A.

采取授信額度B.

“收軟付硬”“借硬貸軟”的幣種選擇原則C.

設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度D.

使用交易限額【答案】:

B【解析】:風(fēng)險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟資本配置實現(xiàn)。例如，商業(yè)銀行首先將所有業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險進行量化，然后依據(jù)董事會所確定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好確定經(jīng)濟資本分配，最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件。對于不擅長且不愿承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行對其配置非常有限的經(jīng)濟資本，并設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度，迫使業(yè)務(wù)部門降低該業(yè)務(wù)的風(fēng)險暴露，甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。B項，“收硬付軟”“借軟貸硬”的幣種選擇原則屬于風(fēng)險規(guī)避的原則之一，即在國際業(yè)務(wù)中，對將要收入或構(gòu)成債權(quán)的項目選用匯價穩(wěn)定趨升的“硬”貨幣，對將要支付或構(gòu)成債務(wù)的項目選用匯價明顯趨跌的“軟”貨幣。44.為了對未來一段時期的資本充足情況進行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來（）進行滾動規(guī)劃。A.

一年或三年B.

三年或五年C.

兩年或三年D.

三年或四年【答案】:

B【解析】:為了對未來一段時期的資本充足情況進行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來三年或五年進行滾動規(guī)劃。由于銀行對于未來一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點往往在第一年，第一年的預(yù)測也為后幾年的預(yù)測提供了基礎(chǔ)信息。45.核心負(fù)債比中核心負(fù)債的定義為（）。A.

活期存款的50%以及距到期日3個月以上（含）定期存款和發(fā)行債券B.

活期存款以及距到期日6個月以上（含）定期存款和發(fā)行債券C.

活期存款的50%以及距到期日6個月以上（含）定期存款和發(fā)行債券D.

活期存款以及距到期日3個月以上（含）定期存款和發(fā)行債券【答案】:

A【解析】:根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，核心負(fù)債是指距到期日三個月以上（含）定期存款和發(fā)行債券以及活期存款的50%。46.下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險管理職能獨立性的是（）。A.

風(fēng)險管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道B.

設(shè)置獨立的風(fēng)險管理部門C.

風(fēng)險管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤D.

風(fēng)險管理部門以獨立于業(yè)務(wù)部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況【答案】:

C【解析】:C項，對于控制職能的員工（如風(fēng)險、合規(guī)及內(nèi)部審計），薪酬制定應(yīng)獨立于其所監(jiān)督的業(yè)務(wù)條線之外，績效指標(biāo)也應(yīng)主要基于他們自身目標(biāo)的實現(xiàn)，避免影響他們的獨立性。47.一國的銀行監(jiān)管機構(gòu)限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出，在此國開設(shè)分支機構(gòu)的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風(fēng)險有（）。A.

信用風(fēng)險B.

國別風(fēng)險C.

法律風(fēng)險D.

聲譽風(fēng)險E.

市場風(fēng)險【答案】:

A|B|C【解析】:“一國的銀行監(jiān)管機構(gòu)限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出”屬于國別風(fēng)險；而該風(fēng)險因監(jiān)管措施產(chǎn)生又屬于法律風(fēng)險；“開設(shè)分支機構(gòu)的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失”，即導(dǎo)致該國的信用狀況下降，這又屬于信用風(fēng)險。48.下列關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子的說法，正確的是（）。A.

某組合風(fēng)險越小，其資本轉(zhuǎn)換因子越高B.

同樣的資本，風(fēng)險高的組合計劃的授信額就越高C.

設(shè)定組合限額步驟的第五步是根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以計劃授信額表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以資本表示的組合限額D.

資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險【答案】:

D【解析】:A項，某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高；B項，同樣的資本，風(fēng)險高的組合計劃的授信額就越低；C項，設(shè)定組合限額步驟的第五步是根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額。49.內(nèi)部評級法初級法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共同擔(dān)保時，需要將風(fēng)險暴露進行拆分。拆分按（）以及其他抵（質(zhì)）押品的順序進行。A.

金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)B.

應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)C.

商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品D.

金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款【答案】:

A【解析】:內(nèi)部評級法初級法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共同擔(dān)保時，需要將風(fēng)險暴露拆分為由不同抵（質(zhì)）押品覆蓋的部分，分別計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。拆分按金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)以及其他抵（質(zhì)）押品的順序進行。50.某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應(yīng)當(dāng)劃分為（）。A.

較低國別風(fēng)險B.

低國別風(fēng)險C.

較高國別風(fēng)險D.

中等國別風(fēng)險【答案】:

D【解析】:國別風(fēng)險應(yīng)當(dāng)至少劃分為低、較低、中等、較高、高五個等級，其中，中等國別風(fēng)險是指某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失。51.在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成九大類業(yè)務(wù)條線，主要包括（）。A.

支付和結(jié)算B.

資產(chǎn)管理C.

公司金融D.

貸款E.

零售銀行【答案】:

A|B|C|E【解析】:標(biāo)準(zhǔn)法以各業(yè)務(wù)條線的總收入為計量基礎(chǔ)，總收入是個廣義的指標(biāo)，代表業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模，因此也大致代表了各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險暴露。業(yè)務(wù)條線分為9個：公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)和其他業(yè)務(wù)。52.關(guān)于外部審計和監(jiān)督檢查的關(guān)系，下列說法正確的有（）。A.

外部審計側(cè)重于風(fēng)險和合規(guī)性的分析，銀行監(jiān)管側(cè)重于財務(wù)報表審計B.

外部審計和銀行監(jiān)管統(tǒng)一采用非現(xiàn)場檢查C.

外部審計和銀行監(jiān)管都將審查銀行會計信息、管理信息以及相關(guān)記錄D.

外部審計和監(jiān)管意見共同成為市場主體關(guān)注、評價、選擇銀行的重要依據(jù)E.

外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料，銀行監(jiān)管政策、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則也是實施外部審計所依據(jù)和關(guān)注的重點，二者互相配合并形成合力能促進銀行機構(gòu)完善管理，防范金融風(fēng)險【答案】:

C|D|E【解析】:A項，銀行監(jiān)管側(cè)重于合規(guī)管理與風(fēng)險控制的分析和評價，外部審計側(cè)重于財務(wù)報表審計；B項，外部審計和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場檢查的方式。53.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在（）。A.

政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化B.

實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏C.

整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證D.

商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性E.

為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷【答案】:

B|C|D|E【解析】:戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險。戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在四個方面：①商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性；②為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷；③為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏；④整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證。54.商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險的有（）。A.

銀行因?qū)ν鈳抛邉菥哂心撤N預(yù)期而持有的外幣頭寸B.

外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為C.

外匯衍生產(chǎn)品的交易對手未能如期履行合約D.

銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的幣種不匹配E.

為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即軋平的外幣頭寸【答案】:

A|D|E【解析】:匯率風(fēng)險是指由于匯率的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。匯率風(fēng)險通常源于以下業(yè)務(wù)活動：①商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)或進行自營外匯交易，不僅包括外匯即期交易，還包括外匯遠期、期貨、互換和期權(quán)等交易；②銀行賬簿中的外幣業(yè)務(wù)，如外幣存款、貸款、債券投資、跨境投資等。BC兩項，外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為、外匯衍生產(chǎn)品的交易對手未能如期履行合約主要面臨信用風(fēng)險而非匯率風(fēng)險。55.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計算公式為（）。A.

信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)＋市場風(fēng)險資本要求B.

信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)＋市場風(fēng)險資本要求＋操作風(fēng)險資本要求C.

（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)＋市場風(fēng)險資本要求＋操作風(fēng)險資本要求）×12.5D.

信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)＋（市場風(fēng)險資本要求＋操作風(fēng)險資本要求）×12.5【答案】