第七講-面板數(shù)據(jù)模型Fixed-Effect-Random-Effect-優(yōu)質(zhì)課件

1、問題和動機遺漏重要變量或有明確的非觀測效應(yīng)動態(tài)效應(yīng)原理離差消除不可觀測效應(yīng)綜合利用截面和時間序列信息方法例子第八章 面板數(shù)據(jù)模型（Panel Data ）問題和動機第八章 面板數(shù)據(jù)模型（Panel Data ）一面板數(shù)據(jù)定義 面板數(shù)據(jù)是同時在時間和截面空間上取得的二維數(shù)據(jù)。面板數(shù)據(jù)從橫截面上看，是由若干個體在某一時刻構(gòu)成的截面觀測值，從縱剖面上看是一個時間序列。面板數(shù)據(jù)用雙下標變量表示。例如 Yi t , i = 1, 2, , n; t = 1, 2, , Tn 表示面板數(shù)據(jù)中含有n個個體。T 表示時間序列的最大長度。若固定t不變，Yi . , ( i = 1, 2, , n) 是橫截面上的

2、n個隨機變量；若固定i不變，Y. t 是縱剖面上的一個時間序列。一面板數(shù)據(jù)定義 面板數(shù)據(jù)是同時在時間和截面空間基本模型橫截面對Y的干擾混合影響隨機效應(yīng)模型（Random Effect） 固定效應(yīng)模型 (Fixed Effect或 LSDV)由截距項體現(xiàn)個體差異基本模型橫截面對Y的干擾混合影響隨機效應(yīng)模型（Random 二. 固定效應(yīng)模型對模型（1）不同個體的差異與 t 無關(guān)對同一個個體：同一個體在不同時期沒有差異。二. 固定效應(yīng)模型對模型（1）不同個體的差異與 t 無關(guān)對同對模型（2）不同個體的差異與 t 無關(guān)對同一個體不同時期：同一個體在不同時期有差異。對不同個體不同時期：不同個體不同時期有

3、差異。對模型（2）不同個體的差異與 t 無關(guān)對同一個體不同時期：同1. 關(guān)于2. 對固定效應(yīng)的模型（1）設(shè)定和估計（1）設(shè)定（不含截距項，引進n個虛擬變量）1. 關(guān)于2. 對固定效應(yīng)的模型（1）設(shè)定和估計（1）設(shè)定（2）估計 OLS, ML 估計（只要滿足古典假設(shè)）Y D1 D2 Dn X OLS 分塊估計（克服n 太大）思路：先估計（2）估計 OLS, ML 估計（只要滿足古典假設(shè)）Y 得再估計方差的估計量為：（3）設(shè)定檢驗基本模型固定影響模型得再估計方差的估計量為：（3）設(shè)定檢驗基本模型固定影響模型線性約束檢驗（有n-1個約束方程）不選基本模型不拒基本模型注：對含截距項模型，設(shè)定時引進n-

4、1個虛擬變量。線性約束檢驗（有n-1個約束方程）不選基本模型不拒基本模型注3. 對固定效應(yīng)的模型（2）設(shè)定和估計（1）設(shè)定（不含截距項，引進nT-1個虛擬變量）含截距項，引進nT-2個虛擬變量:3. 對固定效應(yīng)的模型（2）設(shè)定和估計（1）設(shè)定（不含截距項（2）估計 OLS, ML 估計（只要滿足古典假設(shè)） 分塊估計（3）設(shè)定檢驗 (不含截距項)若接受，則選基本模型說明：用模型（2）比較少。因為引進變量太多， 參數(shù)估計太多，自由度減少。一般刻畫時間上的 差異時直接引進 t。（2）估計 OLS, ML 估計（只要滿足古典假設(shè)） 分三. 隨機效應(yīng)模型（Random Effect） 1. 模型2. 假

5、定三. 隨機效應(yīng)模型（Random Effect） 1. 模關(guān)于wit的假定：不同個體無自相關(guān)；同一個個體有自相關(guān)。關(guān)于wit的假定：不同個體無自相關(guān)；同一個個體有自相關(guān)。3. 估計方法OLS, GLS, FGLS, ML等下面利用OLS介紹單位間估計和單位內(nèi)估計 Between estimator和within estimator1. OLS估計量3. 估計方法OLS, GLS, FGLS, ML等下面利用2. 分解（1）單位內(nèi)估計用2. 分解（1）單位內(nèi)估計用2. 分解（續(xù)）（2）單位間估計用2. 分解（續(xù)）（2）單位間估計用（3）單位內(nèi)估計和單位間估計的關(guān)系（3）單位內(nèi)估計和單位間估計的

6、關(guān)系 被解釋變量: 消費支出y 單位：元解釋變量: 純收入x 單位：元一 、模型設(shè)定例： 模型形式： 二、 樣本選自中國農(nóng)業(yè)統(tǒng)計年鑒。 各地區(qū)農(nóng)村居民平均每人年生活消費支出及純收入調(diào)用數(shù)據(jù)庫Panel data 被解釋變量: 消費支出y 單位：元一 、模型設(shè)定例第七講-面板數(shù)據(jù)模型Fixed-Effect-Random-Effect-優(yōu)質(zhì)課件3. 模型結(jié)果展示：3. 模型結(jié)果展示：第七講-面板數(shù)據(jù)模型Fixed-Effect-Random-Effect-優(yōu)質(zhì)課件第七講-面板數(shù)據(jù)模型Fixed-Effect-Random-Effect-優(yōu)質(zhì)課件第七講-面板數(shù)據(jù)模型Fixed-Effect-Random-Effect-優(yōu)質(zhì)課件4. 結(jié)果分析 從簡單回歸結(jié)果看，=0.9279，樣本擬合優(yōu)度很高。 T統(tǒng)計量=18.29大于臨界值，變量顯著。 F統(tǒng)計量=334.4，大于臨界值 說明方程顯著成立。從固定影響模型檢驗結(jié)果看， 拒絕假設(shè)，即不選基本模型。4. 結(jié)果分析 從簡單回歸結(jié)果看，=0.9279，樣本擬合從隨機影響模型檢驗結(jié)果看， 假設(shè)：個體影響與回歸量無關(guān) 接受假設(shè)，不選固定影響模型，選隨機影響模型合適。5. 經(jīng)濟分析根據(jù)隨機影響模型回歸結(jié)果進行簡單的邊際分析。模型為：y=-192.43+0.79x我國農(nóng)村居民人均純收入每增加一元，人均消費將增加0