計量經(jīng)濟學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展

1、一、計量經(jīng)濟學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展0計量經(jīng)濟學(xué)是順應(yīng)社會化大生產(chǎn)的需要而產(chǎn)生的1最初10年，主要研究微觀經(jīng)濟問題240-70年代，重點是研究宏觀經(jīng)濟問題3計量經(jīng)濟學(xué)之今日4計量經(jīng)濟學(xué)在西方國家經(jīng)濟學(xué)科中的地位8/28/202210計量經(jīng)濟學(xué)是順應(yīng)社會化大生產(chǎn)的需要而產(chǎn)生的1926年挪威經(jīng)濟學(xué)家R.Frich提出了“Econometrics”。1930年12月，弗里希、丁伯根（荷蘭，J.Tinbergen）等人在美國克里夫蘭發(fā)起成立了國際計量經(jīng)濟學(xué)會，并于1933年創(chuàng)刊Econometrics。8/28/20222萌芽時期從30年代到今天，尤其是二次大戰(zhàn)以后，計量經(jīng)濟學(xué)在西方各國的影響迅速擴大。P.A.

2、Samuelson曾說：“二次世界大戰(zhàn)以后的經(jīng)濟學(xué)是計量經(jīng)濟學(xué)的時代”。1969年首屆諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎授予弗里希和丁伯根。自1969年設(shè)立諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎至1989年27為獲獎?wù)咧杏?5位是計量經(jīng)濟學(xué)家，其中10位是世界計量經(jīng)濟學(xué)會的會長。8/28/20223計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)運而生本世紀(jì)30年代經(jīng)濟總危機，使傳統(tǒng)的經(jīng)濟理論陷入破產(chǎn)，壟斷資本及其政府迫切需要研究預(yù)測經(jīng)濟波動和防止經(jīng)濟危機的理論方法。在市場經(jīng)濟中市場主體之間存在錯綜復(fù)雜的關(guān)系，企業(yè)要在激烈的競爭中生存、發(fā)展，必須有可靠的市場預(yù)測；政府要干預(yù)國民經(jīng)濟運行，更需要及時分析經(jīng)濟動態(tài)。企業(yè)和政府都十分重視基于計量經(jīng)濟學(xué)關(guān)于經(jīng)濟景氣、循環(huán)周期的研究

3、，以及政策模擬、預(yù)測分析。于是計量經(jīng)濟學(xué)就應(yīng)運而生。8/28/20224近70年來，理論計量經(jīng)濟學(xué)取得了長足的進步。1最初10年，主要研究微觀經(jīng)濟問題240-70年代，重點是研究宏觀經(jīng)濟問題3計量經(jīng)濟學(xué)之今日4計量經(jīng)濟學(xué)在西方國家經(jīng)濟學(xué)科中的地位8/28/202251最初10年，主要研究微觀經(jīng)濟問題發(fā)展初期的十多年，主要用于研究微觀經(jīng)濟。如舒爾次在消費理論和市場行為方面的研究；道格拉斯對邊際生產(chǎn)力的研究，丁伯根在景氣循環(huán)理論方面的研究，都為計量經(jīng)濟學(xué)拓寬了新的領(lǐng)域。弗里希在以經(jīng)濟學(xué)和統(tǒng)計學(xué)理論為基礎(chǔ)來測定彈性、邊際生產(chǎn)力以及總體經(jīng)濟的穩(wěn)定性，是一大貢獻(xiàn)。8/28/20226240-70年代，重

4、點是研究宏觀經(jīng)濟問題計量經(jīng)濟學(xué)家致力于經(jīng)濟理論的模型化與數(shù)學(xué)化的研究。威勒莫（Havelmo）、瓦爾德（Wald）將統(tǒng)計推斷運用與計量經(jīng)濟學(xué)。50年代瑟爾（Theil）發(fā)明了兩階段最小二乘法。60年分布滯后新處理方法得以發(fā)表。電腦的出現(xiàn)和廣泛地使用，使大量復(fù)雜的經(jīng)濟計量模型得以建立和應(yīng)用，促進了計量經(jīng)濟學(xué)理論和應(yīng)用的發(fā)展。8/28/202273計量經(jīng)濟學(xué)之今日今天，計量經(jīng)濟學(xué)更廣泛地運用于實際經(jīng)濟生活中，各國普遍利用經(jīng)濟計量模型從事經(jīng)濟預(yù)測與經(jīng)濟分析，擬訂經(jīng)濟發(fā)展計劃，提出經(jīng)濟對策。經(jīng)濟計量模型正日益成為一個重要的經(jīng)濟管理決策工具。經(jīng)濟計量模型在設(shè)計方案、制定經(jīng)濟政策和評價政策中用作模擬仿真的

5、經(jīng)濟實驗室。8/28/202284計量經(jīng)濟學(xué)在西方國家經(jīng)濟學(xué)科中的地位著名計量經(jīng)濟學(xué)家、諾貝爾經(jīng)濟獎獲得者克萊因（Klaien）在計量經(jīng)濟學(xué)教科書序言中寫道：“計量經(jīng)濟學(xué)已在經(jīng)濟學(xué)科中居于重要的地位”，“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計量經(jīng)濟學(xué)的講授已成為經(jīng)濟學(xué)課表中有權(quán)威的一部分?！?/28/20229計量經(jīng)濟學(xué)的組成與結(jié)構(gòu)理論事實模型數(shù)據(jù)統(tǒng)計理論精練數(shù)據(jù)利用計量經(jīng)濟學(xué)技術(shù)和精練數(shù)據(jù)估計模型結(jié)構(gòu)分析預(yù)測政策評價原料加工成品計量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟計量模型8/28/20221010、流程圖設(shè)計理論模型收集統(tǒng)計資料模型的參數(shù)估計，建立具體模型模型檢驗是否合符標(biāo)準(zhǔn)？征求決策者意見是否可用于決策？應(yīng)用預(yù)測未來評價政

6、策結(jié)構(gòu)分析修改整理模型修改模型理論模型與數(shù)據(jù)收集階段參數(shù)估計與模擬階段政策分析與模型應(yīng)用階段理論研究或經(jīng)驗總結(jié)8/28/202211計量經(jīng)濟學(xué)與電腦必須指出，模型的建立和實際使用，離開了電腦幾乎是不可能的。目前，已有很多計量經(jīng)濟學(xué)軟件包，可以完成計量經(jīng)濟學(xué)模型的參數(shù)估計、模型檢驗、預(yù)測等基本運算。本課程采用國家計委推薦的EViews進行案例教學(xué)。要求同學(xué)們掌握EViews，比較熟練地使用它，并掌握EViews與其它Windows軟件共享信息。8/28/2022128/28/2022138/28/202214五、經(jīng)濟計量模型的特點經(jīng)濟計量模型是定量研究具有隨機性特征的經(jīng)濟變量關(guān)系的代數(shù)模型。注重

7、經(jīng)濟計量模型的隨機性特征，是計量經(jīng)濟學(xué)的最顯著特征。8/28/202215第三節(jié) 計量經(jīng)濟學(xué)與相關(guān)學(xué)科間的關(guān)系8/28/202216幾點解釋經(jīng)濟現(xiàn)象錯綜復(fù)雜，變化不定，為便于研究往往舍去一些次要因素，專門研究普遍性、決定性的因素之間的因果關(guān)系，形成系統(tǒng)的經(jīng)濟理論。經(jīng)濟理論是實踐的高度概括，經(jīng)濟模型則是經(jīng)濟理論的簡明描述。文字模型比較細(xì)膩，幾何模型比較簡明，數(shù)學(xué)模型比較嚴(yán)謹(jǐn)。數(shù)學(xué)模型運用數(shù)學(xué)定理進行推理。8/28/202217數(shù)學(xué)模型的優(yōu)點（1）比較簡練（2）表述概念精確（3）可以引用（普遍適用的）數(shù)學(xué)定理（4）一般可以同時處理多個經(jīng)濟變量8/28/202218數(shù)學(xué)模型之不足（1）數(shù)學(xué)代替知識（

8、2）以計算代替理解（3）把研究的問題局限在數(shù)學(xué)上能夠解決的問題（4）為數(shù)學(xué)上的方便，隨意假設(shè)，拋棄經(jīng)濟原則（5）數(shù)學(xué)語言不是經(jīng)濟學(xué)家的行話，難于交流顯然，以上這些并非數(shù)學(xué)模型之錯。8/28/202219經(jīng)濟學(xué)、數(shù)理經(jīng)濟學(xué)、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)與計量經(jīng)濟學(xué)經(jīng)濟學(xué)：研究如何有效地利用可供各種選擇的有限資源，以求人類現(xiàn)在和將來無限欲望的最大滿足。數(shù)理經(jīng)濟學(xué)：運用抽象的方法，借助數(shù)學(xué)函數(shù)和幾何圖形得出經(jīng)濟學(xué)概念與理論。統(tǒng)計經(jīng)濟學(xué)：以統(tǒng)計資料作為記述現(xiàn)實經(jīng)濟變動過程的手段。計量經(jīng)濟學(xué)：以統(tǒng)計資料作為驗證經(jīng)濟理論、預(yù)測未來、進行政策評價的手段。8/28/202220經(jīng)濟學(xué)科之發(fā)育與成長經(jīng)濟學(xué)與數(shù)學(xué)結(jié)合=數(shù)理經(jīng)濟學(xué)經(jīng)

9、濟學(xué)與統(tǒng)計學(xué)結(jié)合=統(tǒng)計經(jīng)濟學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)結(jié)合=數(shù)理統(tǒng)計學(xué)數(shù)學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、統(tǒng)計學(xué)三者的結(jié)合=計量經(jīng)濟學(xué)8/28/202221數(shù)理經(jīng)濟學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)數(shù)理統(tǒng)計學(xué)經(jīng)濟學(xué)統(tǒng)計學(xué)數(shù)學(xué)還有電腦這一必不可少的手段與工具。8/28/202222怎樣看待計量經(jīng)濟模型？廣義地說，一切包括經(jīng)濟、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計三者的模型；狹義地說，僅只用參數(shù)估計和假設(shè)檢驗的數(shù)理統(tǒng)計方法研究經(jīng)驗數(shù)據(jù)的模型。事實上，理論研究需要經(jīng)驗數(shù)據(jù)的檢驗，而經(jīng)驗研究也需要理論分析的指導(dǎo)，我們不能只搞沒有計量的理論，更不能搞“沒有理論的計量”統(tǒng)計“煉金術(shù)”8/28/202223第四節(jié) 計量經(jīng)濟學(xué)軟件包簡介8/28/202224第五節(jié) 隨機擾動項的分布

10、及其產(chǎn)生原因1、引入隨機擾動項的目的2、隨機擾動項代表模型中省略了的所有次要因素的綜合作用3、根據(jù)中心極限定理隨機擾動項服從正態(tài)分布4、通常模型由隨機方程組成5、隨機擾動項產(chǎn)生的原因8/28/202225為什么要引入隨機擾動項模型中引入反映不確定因素影響的隨機擾動項e的目的在于使模型更符合客觀經(jīng)濟活動實際。8/28/202226簡單線性需求函數(shù)不可能包羅萬象地引入全部影響變量我們以最簡單的線性需求函數(shù)為例進行分析。Qd=b0+b1X1理論分析和實踐經(jīng)驗表明，某種商品需求量不僅趨近于價格，而且趨近于替代商品的價格X2，消費者收入X3和消費者偏好X4等等。將所有對需求量有影響的個變量引入方程：Qd

11、=b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+bkXk即使如此也還可能有其他次要因素影響需求量，譬如社會風(fēng)尚，心理變化甚至天氣等等。總之，不可能巨細(xì)無遺的全部都引入。8/28/202227次要因素的綜合效應(yīng)是不能忽視的未引入的這些隨機變量有的可以度量，有些不可以度量，在實際觀測中，有時發(fā)生影響有時又不發(fā)生影響，記為隨機變量Zi（i=1,2,m）。從個別意義上，這些次要因素可能是不重要的，但所有這些的綜合效應(yīng)是不能忽視的。否則，模型將與實際不符。于是將它們也引入模型。8/28/202228必須另外尋找解決問題的思路顯然是不必要的。計量經(jīng)濟學(xué)將這些或者次要，或者偶然的，或者不可測度的變量用一個隨機擾動項e來概括，需求函數(shù)：這是一個隨機方程。E是隨機變量Zj的線性組合，也是一個隨機變量。它代表所有未列入模型的那些次要因素的綜合影響。8/28/202229由中心極限定理e服從正態(tài)分布進一步分析e相當(dāng)于諸隨機變量Zj的均值。因此，由中心極限定理，無論Zj原來的分布形式如何，只要它們相互獨立，m足夠大，就會有e趨于正態(tài)分布。8/28/202230經(jīng)濟計量模型的一般形式8/28/202231隨機擾動項產(chǎn)生