計量經(jīng)濟學(xué)實驗八-李子奈

1、 PAGE 9氨實驗八 聯(lián)立挨方程計量經(jīng)濟學(xué)骯模型板一 實驗?zāi)康模喊终莆章?lián)立藹方程模型，笆理解掌握唉恰好藹識別方程與可識扮別方程的估計方唉法，熟悉E疤v哎iews的基本邦操作。搬二 實驗要求：背應(yīng)用教材P18矮7習(xí)題8案例估氨計模型，采用工芭具變量法、間接搬最小二乘法與二凹階段最小二乘法矮進行估計伴。岸三 實驗原理：暗工具變量法、扮間接最小二乘法霸、唉二階段最小二乘白法骯。岸四 預(yù)備知識：敗可識別的概念癌、凹工具變量法、搬間接最小二乘法矮、爸二階段最小二乘版法絆。五 實驗內(nèi)容：安下列為一個完備阿的聯(lián)立方程計量班經(jīng)濟學(xué)模型：般其中，岸為貨幣供給量，扳為國內(nèi)生產(chǎn)總值鞍，奧為價格總指數(shù)。板，哎分別為

2、居民消費熬與投資。扮以如下中國的實安際數(shù)據(jù)為資料，昂估計上述聯(lián)立模凹型。要求恰好識邦別的方程按工具罷變量法與二階段翱最小二乘法估計扳。昂年份邦貨幣與啊準(zhǔn)貨幣霸(億元)擺國內(nèi)生產(chǎn)總值G癌DP擺(億元)稗居民消費價格指礙數(shù)P拔(1978=1敗00)挨居民消費CON敖S(億元)捌固定資產(chǎn)投資I斑(億元)捌1990熬15293.4八19347.8安165.2翱9450.9懊4517岸1991盎19349.9拜22577.4擺170.8絆10730.6翱5594.5敖1992拜25402.2暗27565.2暗181.7俺13000.1翱8080.1癌1993疤34879.8翱36938.1傲208.5矮

3、16412.捌1俺13072.3奧1994佰46923.5絆50217.4頒258.7半21844.2辦17042.1瓣1995搬60750.5埃63216.9唉302.9爸28369.7搬20019.3伴1996拔76094.9絆74163.6挨328.1壩33955.9俺22913.5伴1997矮90995.3凹81658.5敖337.3背36921.5昂24941.1扮1998邦104498.疤5瓣86531.6按334.6皚39229.3唉28406.2拌1999背119897.襖9絆91125柏329.9骯41920.4捌29854.7扳2000埃134610.稗4巴98749盎33

4、1.2白45854.6拔32917.7懊2001班158301.昂9叭108972.艾4佰333.5愛49213.2疤37213.5啊2002扮185007敗120350.哎3霸330.9辦52571.3襖43499.9邦2003拔221222.啊8啊136398.瓣8稗334.8奧56834.4伴55566.6靶2004岸254107礙160280.佰4傲347.9艾63833.5癌70477.4稗2005骯298755.阿7芭188692.佰1俺354.2愛71217.5斑88773.6佰2006扮345603.凹6襖221651.凹3癌359.5拌80476.9霸109998.半2吧20

5、07班403442.懊2背263242.埃5襖376.7爸93317.2阿137323.斑9六 實驗步驟：邦6.1 分析聯(lián)案立方程模型。題設(shè)模型為：愛其結(jié)構(gòu)參數(shù)矩陣拌為：疤易知，該結(jié)構(gòu)式澳模型中內(nèi)生變量霸個數(shù)為皚，先決變量個數(shù)般為壩。隘對于第1個方程霸，有八，跋，且阿，所以第1個結(jié)巴構(gòu)方程為恰好識哎別的結(jié)構(gòu)方程。搬對于第2個方程版，有岸，有澳，且有拜，所以第2個結(jié)把果方程為過度識拌別方程。奧模型的簡化式耙模型為：白6.2安 建立工作文件拔并錄入數(shù)據(jù)澳，如圖1所示。圖 1氨6.矮3扒 估計國內(nèi)生產(chǎn)稗總值方程八6.跋3頒.1 使用狹義拌的工具變量法估案計國內(nèi)生產(chǎn)總值芭方程啊選取國內(nèi)生產(chǎn)總頒值方程中

6、未包含俺的先決變量搬作為內(nèi)生解析變柏量的工具變量，拜得到結(jié)果參數(shù)的壩工具變量法估計絆量，利用公式氨進行估計辦：其中，。拜(注意，這里估懊計的吧，襖的含義已不同于氨上述結(jié)構(gòu)式識別疤條件中的哀，癌。)埃利用Matla澳b澳進行矩陣的計算柏，其部分過程及澳結(jié)果如下圖2所斑示：圖 2搬根據(jù)Matla哀b計算出來的結(jié)骯果得到：盎，敗，按，矮，其中班為Matlab懊計算中巴矩陣中的第拜個元素。案于是得到參數(shù)的俺估計為： 靶6.3.2 使伴用間接最小二乘挨法估計國內(nèi)生產(chǎn)俺總值方程盎有6.1的分析拌有國內(nèi)生產(chǎn)總值安方程中包含的內(nèi)擺生變量的簡化式氨方程為：爸其參數(shù)關(guān)系體系斑為：安使用普通最小二斑乘法估計簡化式隘

7、方程，在E靶v壩iews中點擊挨主界面菜單Q板u擺ickEst安imate E壩quation把，在彈出的對話矮框中輸入Y C芭T I P，點按擊確定，即可得把到第一個簡化方癌程回歸結(jié)果，如阿圖3所示；同樣岸的，點擊主界面氨菜單Q板u氨ickEst稗imate E懊quation矮，在彈出的對話翱框中輸入M C骯T I P，點搬擊確定，可得到隘第二個簡化方程懊回歸結(jié)果，如圖拜4所示。 柏圖 3 挨 拜 拜 奧 圖頒 4半根據(jù)圖3中的數(shù)哎據(jù)，可以得到：半 瓣 埃 澳根據(jù)圖4中的數(shù)熬據(jù)，可以得到：般 敖 皚 絆于是，由參數(shù)關(guān)藹系體系計算得到皚結(jié)構(gòu)參數(shù)間接最跋小二乘估計值為壩：埃6.3.3 使隘用二

8、階段最小二氨乘法估計國內(nèi)生懊產(chǎn)總值方程稗Step1：用罷普通最小二乘法稗估計內(nèi)生變量的骯簡化式方程，如柏圖4所示，由圖八中的數(shù)據(jù)得到：絆Step2：據(jù)吧此方程計算懊，替換結(jié)果方程澳中的凹，再用普通最小巴二乘法估計變換霸了的結(jié)構(gòu)式方程半。吧點擊主菜單中O耙bjectG稗enerate岸 Series罷.，在彈出氨的對話框中輸入懊：案 疤，產(chǎn)生序列傲。叭點擊主界面菜單擺QuickE跋stimate安 Equati傲on，在彈出的按對話框中輸入Y爸 C MMt 皚CT I，點擊啊確定即可得到回背歸結(jié)果，如圖5鞍所示。圖 5艾由圖5中數(shù)據(jù)，敖得到國內(nèi)生產(chǎn)總愛值方程的二階段佰最小二乘估計量背為： 矮比較

9、上述國內(nèi)生襖產(chǎn)總值方程的3伴種估計結(jié)果，說敗明這3種方法對版于恰好識別的結(jié)擺構(gòu)方程是等價的背。白6.4 估計貨耙?guī)殴┙o量方程唉由6.1的分析拜知，貨幣供給量拜方程為過度識別笆的結(jié)構(gòu)啊方程，最能用二啊階段最小二乘法罷進行參數(shù)的估計巴。爸同樣得，仿照6拔.3.3的步驟班有：安Step1：用瓣普通最小二乘法昂估計內(nèi)生變量的絆簡化式方程，如頒圖3所示，由圖拜中的數(shù)據(jù)得到：哎Step2：據(jù)哀此方程計算矮，替換結(jié)果方程班中的傲，再用普通最小捌二乘法估計變換稗了的結(jié)構(gòu)式方程頒。藹點擊主菜單中O襖bjectG翱enerate頒 Series班.，在彈出跋的對話框中輸入版：扮 八，產(chǎn)生序列罷。爸點擊主界面菜單靶

10、QuickE半stimate伴 Equati佰on，在彈出的絆對話框中輸入M哎 C YYt 安P，點擊確定即傲可得到回歸結(jié)果拔，如圖6所示。圖 6搬由圖6中的數(shù)據(jù)巴得到貨幣供給量敗方程的二階段最艾小二乘估計量為翱：八 柏 八至此，我們已經(jīng)敗完成了該模型系岸統(tǒng)的估計，并完礙成了題目的要求敖。半6.5 模型的瓣直接計算機估計罷EViews軟襖件擁有強大的功八能，在E板v叭iews軟件中佰有直接應(yīng)用的二班階段最小二乘估班計的函數(shù)，即我啊們可以不用自己笆一步步地進行二佰階段最小二乘估頒計而直接輸入結(jié)芭構(gòu)方程要估計的熬參數(shù)跟結(jié)構(gòu)式模扳型中的可決變量拜，E安v隘iews軟件就版可以幫我們實現(xiàn)安二階段最小二

11、乘頒法的估計。佰在E氨v岸iews主菜單捌中點擊Quic挨kEstim敖ate Equ矮ation，會俺打開方程定義對扒話框，在對話框岸項的下拉列表框扮中選擇選項TS唉LS，屏幕會出昂現(xiàn)如圖7所示的斑二階段最小二乘笆估計對話框。 啊圖 7頒 扳 百 擺 頒 圖 8哎TSLS估計對跋話框的設(shè)置。首擺先，在對話框上挨方Equati柏on Spec扒ificati昂on項編輯框中艾設(shè)定待估計方程盎的形式，對于第扒1個結(jié)構(gòu)方程(盎國內(nèi)生成總值方藹程)使用列表法疤輸入：Y C 懊M CT I。盎然后再對對話框岸Instrum笆ent lis啊t項編輯框中輸版入結(jié)構(gòu)式模型中稗的可決變量名，奧本例中輸入：C疤 CT I P佰。設(shè)定對話框后白，點擊確定，屏案幕將輸出如圖8扳所示的方程2S拌LS的估計結(jié)果白。疤根據(jù)圖8中的柏數(shù)據(jù)礙，得到國內(nèi)生成拜總值方程的2S版LS估計為：扳 罷 瓣圖 9 八 鞍 稗 叭 圖 1扮0艾同樣的，對于貨絆幣供給量方程有按同樣的操作，在矮TSLS估計對傲話框上方的Eq敖uation 板Specifi吧cation項盎編輯