上交所股票質(zhì)押回購(gòu)市場(chǎng)參與者技術(shù)實(shí)施指引(共20頁(yè))

1、 NUMPAGES 9技術(shù)文檔上海證券交易所 第 PAGE 23頁(yè) 共 NUMPAGES 23頁(yè)上海證券交易所技術(shù)文檔股票(gpio)質(zhì)押回購(gòu)市場(chǎng)(shchng)參與者技術(shù)(jsh)實(shí)施指引上海證券交易所二零一三年六五月版本歷史版本號(hào)調(diào)整內(nèi)容V0.1 20130321根據(jù)業(yè)務(wù)方案完成初稿V0.2 20130326加入登記公司相關(guān)內(nèi)容20130607修訂登記公司證券標(biāo)簽，根據(jù)最新情況，相對(duì)市場(chǎng)接口補(bǔ)充了取值和舉例，最終以中登相關(guān)技術(shù)文檔為準(zhǔn)文檔摘要(zhiyo)本文檔是上海證券交易所（以下(yxi)簡(jiǎn)稱(jinchng)“本所”）股票(gpio)質(zhì)押回購(gòu)的技術(shù)實(shí)施指引。特別申明：本指引為技術(shù)實(shí)施

2、指引，所涉相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定以本所業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。本指引根據(jù)本所相關(guān)規(guī)則、業(yè)務(wù)方案制定，后續(xù)若業(yè)務(wù)規(guī)則或方案發(fā)生調(diào)整，本指引亦會(huì)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本所保留對(duì)本指引的解釋與修改權(quán)。聯(lián)系方式如有問(wèn)題，可與上交所技術(shù)規(guī)劃與服務(wù)部聯(lián)系。聯(lián)系電話真 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc351640000 1業(yè)務(wù)(yw)描述 PAGEREF _Toc351640000 h 6 HYPERLINK l _Toc351640001 1.1業(yè)務(wù)(yw)背景 PAGEREF _Toc351640001 h 6 HYPERLINK l _T

3、oc351640002 1.2業(yè)務(wù)(yw)實(shí)現(xiàn) PAGEREF _Toc351640002 h 6 HYPERLINK l _Toc351640003 1.3申報(bào)類型 PAGEREF _Toc351640003 h 6 HYPERLINK l _Toc351640004 1.4業(yè)務(wù)要素 PAGEREF _Toc351640004 h 7 HYPERLINK l _Toc351640005 1.4.1標(biāo)的證券 PAGEREF _Toc351640005 h 7 HYPERLINK l _Toc351640006 1.4.2回購(gòu)期限 PAGEREF _Toc351640006 h 7 HYPERL

4、INK l _Toc351640007 2綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)技術(shù)實(shí)現(xiàn) PAGEREF _Toc351640007 h 8 HYPERLINK l _Toc351640008 2.1交易時(shí)間 PAGEREF _Toc351640008 h 8 HYPERLINK l _Toc351640009 2.2實(shí)時(shí)檢查內(nèi)容 PAGEREF _Toc351640009 h 8 HYPERLINK l _Toc351640010 2.2.1初始交易申報(bào) PAGEREF _Toc351640010 h 8 HYPERLINK l _Toc351640011 2.2.2購(gòu)回交易申報(bào) PAGEREF _Toc351640

5、011 h 9 HYPERLINK l _Toc351640012 2.2.3補(bǔ)充質(zhì)押申報(bào) PAGEREF _Toc351640012 h 9 HYPERLINK l _Toc351640013 2.2.4部分解除質(zhì)押申報(bào) PAGEREF _Toc351640013 h 10 HYPERLINK l _Toc351640014 2.2.5違約處置申請(qǐng)申報(bào) PAGEREF _Toc351640014 h 11 HYPERLINK l _Toc351640015 2.2.6終止購(gòu)回申報(bào) PAGEREF _Toc351640015 h 12 HYPERLINK l _Toc351640016 3市場(chǎng)

6、接口變化 PAGEREF _Toc351640016 h 14 HYPERLINK l _Toc351640017 4其他相關(guān)技術(shù)文檔 PAGEREF _Toc351640017 h 15業(yè)務(wù)(yw)描述(mio sh)業(yè)務(wù)(yw)背景股票質(zhì)押回購(gòu)是指符合條件的資金融入方（以下簡(jiǎn)稱“融入方”）以所持有的股票或其他證券質(zhì)押，向符合條件的資金融出方（以下簡(jiǎn)稱“融出方”）融入資金，并約定在未來(lái)返還資金、解除質(zhì)押的交易。業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)證券公司根據(jù)融入方和融出方的委托向本所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)進(jìn)行交易申報(bào)，本所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)對(duì)交易申報(bào)按相關(guān)規(guī)則予以確認(rèn)，并將成交結(jié)果發(fā)送中國(guó)結(jié)算上海分公司。中國(guó)結(jié)算上海分公司依據(jù)本所確認(rèn)

7、的成交結(jié)果為股票質(zhì)押回購(gòu)提供相應(yīng)的證券質(zhì)押登記和清算交收等業(yè)務(wù)處理服務(wù)。.本所對(duì)參與股票質(zhì)押回購(gòu)的證券公司實(shí)行交易權(quán)限管理。證券公司需根據(jù)相關(guān)規(guī)定和自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力確定業(yè)務(wù)規(guī)模。本所據(jù)此對(duì)其交易規(guī)模進(jìn)行前端控制。申報(bào)類型股票質(zhì)押回購(gòu)的申報(bào)類型包括初始交易申報(bào)、購(gòu)回交易申報(bào)、補(bǔ)充質(zhì)押申報(bào)、部分解除質(zhì)押申報(bào)、終止購(gòu)回申報(bào)、違約處置申報(bào)。初始交易申報(bào)是指融入方按約定將所持標(biāo)的證券質(zhì)押，向融出方融入資金的交易申報(bào)。購(gòu)回交易申報(bào)是指融入方按約定返還資金、解除標(biāo)的證券及相應(yīng)孳息質(zhì)押登記的交易申報(bào)。補(bǔ)充質(zhì)押申報(bào)是指融入方按約定補(bǔ)充提交標(biāo)的證券進(jìn)行質(zhì)押登記的交易申報(bào)。部分解除質(zhì)押(zh y)申報(bào)是指融出方解除

8、部分標(biāo)的證券或其孳息質(zhì)押登記的交易申報(bào)。違約處置申報(bào)是指發(fā)生約定情形需處置質(zhì)押標(biāo)的證券的，證券公司應(yīng)當(dāng)按照業(yè)務(wù)協(xié)議的約定向上交所提交違約處置申報(bào)，該筆交易進(jìn)入(jnr)違約處置程序。終止購(gòu)回申報(bào)是指不再進(jìn)行購(gòu)回交易時(shí)，融出方按約定解除標(biāo)的證券及相應(yīng)(xingyng)孳息質(zhì)押登記的交易申報(bào)。業(yè)務(wù)要素標(biāo)的證券股票質(zhì)押回購(gòu)的標(biāo)的證券為上交所上市交易的A股股票或其他經(jīng)上交所和中國(guó)結(jié)算認(rèn)可的證券。請(qǐng)以業(yè)務(wù)指南的規(guī)定為準(zhǔn)，并嚴(yán)格進(jìn)行前端控制?；刭?gòu)期限股票質(zhì)押回購(gòu)的回購(gòu)期限不超過(guò)3年。綜合業(yè)務(wù)(yw)平臺(tái)技術(shù)實(shí)現(xiàn)交易(jioy)時(shí)間股票質(zhì)押回購(gòu)的交易(jioy)時(shí)間為每個(gè)交易日的9:30至11:30、13:

9、00至15:00。實(shí)時(shí)檢查初始交易申報(bào)標(biāo)的證券代碼: 非空，必須為業(yè)務(wù)規(guī)定的品種買方帳號(hào)：融出方證券賬號(hào),必須為具有質(zhì)押式回購(gòu)融出權(quán)限的賬號(hào)。買方PBU：融出方證券賬號(hào)所對(duì)應(yīng)的PBU,具有股票質(zhì)押式回購(gòu)權(quán)限的PBU, 必須與登錄PBU屬于同一會(huì)員賣方帳號(hào)：融入方證券賬號(hào),必須為具有質(zhì)押式回購(gòu)融入權(quán)限的賬號(hào)。賣方PBU：融入方證券賬號(hào)所對(duì)應(yīng)的PBU,具有股票質(zhì)押式回購(gòu)權(quán)限的PBU,必須與登錄PBU屬于同一會(huì)員訂單類型：“SPN”（初始交易）數(shù)量：標(biāo)的證券數(shù)量。為1股（份、手）的整數(shù)倍，其中，債券的數(shù)量單位為手、股票的為數(shù)量單位為股、基金/權(quán)證的數(shù)量單位為份。初始交易金額：必須大于零購(gòu)回交易日：非

10、空，必須為接口規(guī)定格式申報(bào)日期(初始交易日)：必須為當(dāng)前交易日合同編號(hào): 必須為接口規(guī)定格式證券類別(libi)標(biāo)簽:含登記(dngj)公司定義的”標(biāo)的證券(zhngqun)類別”、”標(biāo)的證券流通類型”、”標(biāo)的證券權(quán)益類別”、”標(biāo)的證券掛牌年份”,必須為9位字符，請(qǐng)以中國(guó)結(jié)算上海分公司相關(guān)文檔的要求為準(zhǔn)。質(zhì)權(quán)人名稱: 必須為接口規(guī)定格式同時(shí)，對(duì)于每個(gè)會(huì)員的申報(bào)，需符合以下要求,精度為元：最新一筆初始交易申報(bào)金額該會(huì)員的股票質(zhì)押回購(gòu)會(huì)員額度（會(huì)員所有未到期初始交易金額）+（會(huì)員T日已有效申報(bào)的初始交易成交金額） 購(gòu)回交易申報(bào)買方帳號(hào)：融出方證券賬號(hào),必須為具有質(zhì)押式回購(gòu)融出權(quán)限的賬號(hào)。買方PBU

11、：融出方證券賬號(hào)所對(duì)應(yīng)的PBU,具有股票質(zhì)押式回購(gòu)權(quán)限的PBU,必須與登錄PBU屬于同一會(huì)員賣方帳號(hào)：融入方證券賬號(hào),必須為具有質(zhì)押式回購(gòu)融入權(quán)限的賬號(hào)。賣方PBU：融入方證券賬號(hào)所對(duì)應(yīng)的PBU,具有股票質(zhì)押式回購(gòu)權(quán)限的PBU,必須與登錄PBU屬于同一會(huì)員訂單類型：“SPR”（購(gòu)回交易）購(gòu)回交易金額：必須大于等于零初始交易日期(補(bǔ)充質(zhì)押日)：必須為接口規(guī)定格式, 對(duì)于補(bǔ)充質(zhì)押業(yè)務(wù)的購(gòu)回必須填寫補(bǔ)充質(zhì)押的申報(bào)日期初始交易成交編號(hào)(補(bǔ)充質(zhì)押成交編號(hào))：必須為非零整數(shù),對(duì)于補(bǔ)充質(zhì)押業(yè)務(wù)的購(gòu)回必須填寫補(bǔ)充質(zhì)押申報(bào)時(shí)本所返回的成交編號(hào).申報(bào)日期：必須為當(dāng)前交易日合同編號(hào): 必須為接口規(guī)定格式補(bǔ)充(bch

12、ng)質(zhì)押申報(bào)標(biāo)的(bio de)證券代碼: 非空，必須(bx)為業(yè)務(wù)規(guī)定的品種買方帳號(hào)：融出方證券賬號(hào),必須為具有質(zhì)押式回購(gòu)融出權(quán)限的賬號(hào)。買方PBU：融出方證券賬號(hào)所對(duì)應(yīng)的PBU,具有質(zhì)押式回購(gòu)權(quán)限的PBU, 必須與登錄PBU屬于同一會(huì)員賣方帳號(hào)：融入方證券賬號(hào),必須為具有質(zhì)押式回購(gòu)融入權(quán)限的賬號(hào)。賣方PBU：融入方證券賬號(hào)所對(duì)應(yīng)的PBU,具有股票質(zhì)押式回購(gòu)權(quán)限的PBU,必須與登錄PBU屬于同一會(huì)員訂單類型：“SPS”（補(bǔ)充質(zhì)押）申報(bào)時(shí)間：9：30-11：30 13：00-15：00數(shù)量：標(biāo)的證券數(shù)量。為1股（份、手）的整數(shù)倍，其中，債券的數(shù)量單位為手、股票的為數(shù)量單位為股、基金/權(quán)證的數(shù)

13、量單位為份。初始交易日期：初始交易的日期，本次補(bǔ)充質(zhì)押申報(bào)所對(duì)應(yīng)的初始交易日期，必須為接口規(guī)定格式初始交易成交編號(hào)：必須為非零整數(shù),本次補(bǔ)充質(zhì)押申報(bào)所對(duì)應(yīng)的初始成交編號(hào)合同編號(hào): 必須為接口規(guī)定格式證券類別標(biāo)簽: 含登記公司定義的”標(biāo)的證券類別”、”標(biāo)的證券流通類型”、”標(biāo)的證券權(quán)益類別”、”標(biāo)的證券掛牌年份”, 請(qǐng)以中國(guó)結(jié)算上海分公司相關(guān)文檔的要求為準(zhǔn)。申報(bào)(shnbo)日期：必須為當(dāng)前交易日購(gòu)回交易日：非空，必須為接口規(guī)定(gudng)格式質(zhì)權(quán)人名稱(mngchng): 必須為接口規(guī)定格式補(bǔ)充質(zhì)押的解除必須發(fā)送單獨(dú)的回購(gòu)指令，具體請(qǐng)見“購(gòu)回交易申報(bào)”部分的說(shuō)明。部分解除質(zhì)押申報(bào)標(biāo)的證券代碼

14、: 非空，必須為業(yè)務(wù)規(guī)定的品種買方帳號(hào)：融出方證券賬號(hào),必須為具有質(zhì)押式回購(gòu)融出權(quán)限的賬號(hào)。買方PBU：融出方證券賬號(hào)所對(duì)應(yīng)的PBU,具有質(zhì)押式回購(gòu)權(quán)限的PBU, 必須與登錄PBU屬于同一會(huì)員賣方帳號(hào)：融入方證券賬號(hào),必須為具有質(zhì)押式回購(gòu)融入權(quán)限的賬號(hào)。賣方PBU：融入方證券賬號(hào)所對(duì)應(yīng)的PBU,具有股票質(zhì)押式回購(gòu)權(quán)限的PBU,必須與登錄PBU屬于同一會(huì)員訂單類型：“SPD”（部分解除質(zhì)押）數(shù)量：標(biāo)的證券數(shù)量。為1股（份、手）的整數(shù)倍，其中，債券的數(shù)量單位為手、股票的為數(shù)量單位為股、基金/權(quán)證的數(shù)量單位為份。初始交易日期(補(bǔ)充質(zhì)押日)：必須為接口規(guī)定格式, 對(duì)于補(bǔ)充質(zhì)押的部分解除質(zhì)押必須填寫補(bǔ)充

15、質(zhì)押的申報(bào)日期初始交易成交(chng jio)編號(hào)(補(bǔ)充質(zhì)押(zh y)成交編號(hào))：必須(bx)為非零整數(shù),對(duì)于補(bǔ)充質(zhì)押業(yè)務(wù)的部分解除質(zhì)押必須填寫補(bǔ)充質(zhì)押申報(bào)時(shí)本所返回的成交編號(hào).合同編號(hào): 必須為接口規(guī)定格式證券類別標(biāo)簽: 含登記公司定義的”標(biāo)的證券類別”、”標(biāo)的證券流通類型”、”標(biāo)的證券權(quán)益類別”、”標(biāo)的證券掛牌年份”,當(dāng)證券類別標(biāo)簽標(biāo)示的紅利時(shí),表示部分解凍紅利. 請(qǐng)以中國(guó)結(jié)算上海分公司相關(guān)文檔的要求為準(zhǔn)。申報(bào)日期：必須為當(dāng)前交易日違約處置申請(qǐng)申報(bào)標(biāo)的證券代碼: 非空，必須為業(yè)務(wù)規(guī)定的品種買方帳號(hào)：融出方證券賬號(hào),必須為具有質(zhì)押式回購(gòu)融出權(quán)限的賬號(hào)。買方PBU：融出方證券賬號(hào)所對(duì)應(yīng)的PB

16、U,具有質(zhì)押式回購(gòu)權(quán)限的PBU, 必須與登錄PBU屬于同一會(huì)員賣方帳號(hào)：融入方證券賬號(hào),必須為具有質(zhì)押式回購(gòu)融入權(quán)限的賬號(hào)。賣方PBU：融入方證券賬號(hào)所對(duì)應(yīng)的PBU,具有股票質(zhì)押式回購(gòu)權(quán)限的PBU,必須與登錄PBU屬于同一會(huì)員訂單類型：“SPB”（違約處置申請(qǐng)）數(shù)量：標(biāo)的證券數(shù)量。為1股（份、手）的整數(shù)倍，其中，債券的數(shù)量單位為手、股票的為數(shù)量單位為股、基金/權(quán)證的數(shù)量單位為份。初始(ch sh)交易日期：初始交易日或是(hu sh)補(bǔ)充質(zhì)押日，必須為接口規(guī)定(gudng)格式初始交易成交編號(hào)：初始交易成交編號(hào)或補(bǔ)充質(zhì)押成交編號(hào)，必須為非零整數(shù)證券類別標(biāo)簽: 含登記公司定義的”標(biāo)的證券類別”、

17、”標(biāo)的證券流通類型”、”標(biāo)的證券權(quán)益類別”、”標(biāo)的證券掛牌年份”, 請(qǐng)以中國(guó)結(jié)算上海分公司相關(guān)文檔的要求為準(zhǔn)。申報(bào)日期：必須為當(dāng)前交易日合同編號(hào): 必須為接口規(guī)定格式終止購(gòu)回申報(bào)買方帳號(hào)：融出方證券賬號(hào),必須為具有質(zhì)押式回購(gòu)融出權(quán)限的賬號(hào)。買方PBU：融出方證券賬號(hào)所對(duì)應(yīng)的PBU,具有質(zhì)押式回購(gòu)權(quán)限的PBU, 必須與登錄PBU屬于同一會(huì)員賣方帳號(hào)：融入方證券賬號(hào),必須為具有質(zhì)押式回購(gòu)融入權(quán)限的賬號(hào)。賣方PBU：融入方證券賬號(hào)所對(duì)應(yīng)的PBU,具有股票質(zhì)押式回購(gòu)權(quán)限的PBU,必須與登錄PBU屬于同一會(huì)員訂單類型：“ SPT”（終止購(gòu)回）初始交易日期：初始交易日或是補(bǔ)充質(zhì)押日，必須為接口規(guī)定格式初始

18、交易成交編號(hào)：初始交易成交編號(hào)或補(bǔ)充質(zhì)押成交編號(hào)，必須為非零整數(shù)申報(bào)日期(rq)：必須為當(dāng)前交易日合同(h tong)編號(hào): 必須為接口(ji ku)規(guī)定格式市場(chǎng)(shchng)接口變化(binhu)本業(yè)務(wù)(yw)在上交所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)，通過(guò)EzSTEP報(bào)盤軟件申報(bào)或撤單，實(shí)時(shí)接收申報(bào)和撤單響應(yīng)。盤后通過(guò)bgh文件接收交易數(shù)據(jù)。本業(yè)務(wù)申報(bào)中，買方為融出方，賣方為融入方。本業(yè)務(wù)申報(bào)中，初始交易、補(bǔ)充質(zhì)押是獨(dú)立的申報(bào)，因此需各自對(duì)應(yīng)不同的購(gòu)回交易、或終止購(gòu)回、或部分解除質(zhì)押、或違約處置申報(bào)。本業(yè)務(wù)申報(bào)中，對(duì)補(bǔ)充質(zhì)押的購(gòu)回交易，作為一筆獨(dú)立的購(gòu)回交易處理。本業(yè)務(wù)申報(bào)中，證券限售標(biāo)簽填寫規(guī)則供參考（

19、轉(zhuǎn)自中登，根據(jù)最新情況，相對(duì)市場(chǎng)接口補(bǔ)充了取值和舉例，最終以中登相關(guān)技術(shù)文檔為準(zhǔn)）：證券類別標(biāo)簽含四要素:“證券類別”、 “流通類型”、 “權(quán)益類別”、 “掛牌年份”。該四要素的意義定義如下：證券類別（ZQLB）ZQLB 說(shuō)明PT無(wú)限售流通股 XL限售流通股 GZ固定收益類 JJ基金 SF社會(huì)法人股 GF國(guó)有法人股 GJ國(guó)家股 JN發(fā)起人法人股JW外資(wiz)法人股 PG配股(pi ) PS配售(pishu)股 YX優(yōu)先股 ZG職工股 ZP轉(zhuǎn)配 ZZ轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)配 PZ權(quán)證 2、流通類型（LTLX）LTLX 說(shuō)明0流通A未上市B發(fā)起人限售股C其他F法人J基金N非流通QSTAQT臨時(shí)(ln sh)Z戰(zhàn)

20、略(zhnl)1第一次2第二次3第三次4第四次5第五次3、權(quán)益(quny)類別（QYLB）QYLB 說(shuō)明DF兌付 DX兌息 HL紅利 S 送股 P 配股 Z 轉(zhuǎn)配 ZP轉(zhuǎn)配配ZS轉(zhuǎn)配送ZZ轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)配具體的填寫規(guī)則為：1、證券類別字段（2位）不為空，填寫標(biāo)的券的證券類別2、流通(litng)類型字段（1位）不為(b wi)空，填寫標(biāo)的券的流通類型3、權(quán)益(quny)類別（2位）左對(duì)齊，位數(shù)不足的右補(bǔ)空格，若標(biāo)的券無(wú)權(quán)益類別，則填兩位空格4、掛牌年份（4位）右對(duì)齊，位數(shù)不足的左邊補(bǔ)0，若標(biāo)的券無(wú)掛牌年份，則填0000（四個(gè)零）5、上述4要素均應(yīng)按股東持有表中相應(yīng)字段取值，若與持有表記錄不一致，則日終質(zhì)

21、押（解除質(zhì)押）處理失敗。舉例如下：證券類別流通類型權(quán)益類別掛牌年份申報(bào)標(biāo)簽備注PT0PT0 0000標(biāo)簽4、5位為空。掛牌年份右對(duì)齊，左邊補(bǔ)0XLA3XLA 0003標(biāo)簽4、5位為空。掛牌年份右對(duì)齊，左邊補(bǔ)0XLB12XLB 0012標(biāo)簽4、5位為空。掛牌年份右對(duì)齊，左邊補(bǔ)0XLF36XLF 0036標(biāo)簽4、5位為空。掛牌年份右對(duì)齊，左邊補(bǔ)0SFNSFN 0000標(biāo)簽4、5位為空。掛牌年份右對(duì)齊，左邊補(bǔ)0GZ0GZ0 0000標(biāo)簽4、5位為空。掛牌年份右對(duì)齊，左邊補(bǔ)0JJ0JJ0 0000標(biāo)簽4、5位為空。掛牌年份右對(duì)齊，左邊補(bǔ)0PT1HL2011PT1HL2011現(xiàn)金紅利，僅限于申報(bào)部分解除質(zhì)押GZ2DX2012GZ2DX2012兌息，僅限于申報(bào)部分解除質(zhì)押GZ1DF2013GZ1DF2013兌付，僅限于申報(bào)部分解除質(zhì)押PT1S2013PT1S 2013標(biāo)簽第5位為空。權(quán)益類別左對(duì)齊，右補(bǔ)空格證