第九章軟件操作課件

1、第九章軟件操作課件P185圖示法，數(shù)據(jù)時(shí)table9-1cpiexgdplexlgdp216.45560.118667.87.8519.062223.87225.821781.58.089.183238.19119.626923.58.2519.333273.11127135333.98.3259.46833920381.948197.98.7029.562396.923499.960793.78.6869.637429.924133.871176.68.6339.715441.926967.2789738.7169.791438.426849.784402.38.729.865432.229

2、896.289677.18.8429.9443439273.299214.69.1110.03743742183.6109655.29.17510.13433.551378.2120332.79.3810.231438.770483.5135822.89.68410.34455.895539.1159878.39.9510.465464116921.8183867.910.13510.587471140971.421087110.30710.709算法是首先cpi除以100，即是1978年價(jià)格的多少倍，然后再用ex和gdp去除此時(shí)的價(jià)格倍數(shù)，得到以1978年價(jià)格衡量的實(shí)際出口總額和GDP，再取

3、自然對(duì)數(shù)，即得到lex和lgdp。對(duì)自然對(duì)數(shù)取差分，相當(dāng)于是一種增長(zhǎng)率，可以稱(chēng)作瞬間增長(zhǎng)率或者點(diǎn)增長(zhǎng)率，相對(duì)于平時(shí)接觸到的期間增長(zhǎng)率。類(lèi)似于利率里面的連續(xù)復(fù)利和復(fù)利的區(qū)別。比如復(fù)利公式是而連續(xù)復(fù)利是在table9-1中先產(chǎn)生一階差分函數(shù)d（）表示做差分，同理產(chǎn)生dlex：做回歸得到然后點(diǎn)擊View得到和P186圖是一致的，顯示有持續(xù)性，即可能有正自相關(guān)，同時(shí)做P187的et對(duì)et（-1）的散點(diǎn)圖：先產(chǎn)生et=resid，et1=resid（-1），方法同上面然后先選擇et1，后選擇et，得到點(diǎn)擊View得到可見(jiàn)散點(diǎn)大多分布在第一三象限，所以是正自相關(guān)的。P187的DW檢驗(yàn)法，用本例得到的回歸結(jié)

4、果是圓圈處的DW值為0.967618，P189給出了臨界值數(shù)據(jù)，或者查課本后面的表，可見(jiàn)0.967618小于1.10，是正自相關(guān)。證實(shí)了圖示法的結(jié)果。P191的BG法操作為在回歸窗口中點(diǎn)擊View還可以嘗試p=2、3等。P值小于0.05，拒絕原假設(shè)，有自相關(guān)。P192的Q檢驗(yàn)顯然有1階的自相關(guān)系數(shù)越過(guò)虛線，且得到Q的P值有小于0.05的，也同樣拒絕原假設(shè)，有自相關(guān)。P200的9.9節(jié)，數(shù)據(jù)見(jiàn)table9-3為了得到P201的回歸，操作為回歸殘差圖是點(diǎn)擊View得到同時(shí)DW值=0.628758小于P201給出的臨界值1.02，有正自相關(guān)。也可以用P190的BG法，在回歸方程中點(diǎn)擊View，得到P

5、值很小，小于0.05，所以拒絕原假設(shè)，即有自相關(guān)。繼續(xù)點(diǎn)擊View，使用P191的Q檢驗(yàn)顯然很多P小于0.05，自相關(guān)和偏自相關(guān)都在有的地方有較大值。所以也說(shuō)明有自相關(guān)問(wèn)題。P202修正方法，首先產(chǎn)生et=resid用et對(duì)et（-1）做無(wú)截距的回歸得到一階自相關(guān)系數(shù)估計(jì)為0.7，則用廣義差分法，產(chǎn)生新的變量，如P202所做的同理產(chǎn)生其他兩個(gè)解釋變量，然后用三個(gè)新產(chǎn)生的變量做回歸得到根據(jù)P193所說(shuō)，截距要變換為-0.573784/（1-0.7）= -1.913，課本上面忘記轉(zhuǎn)換了，其他和課本上一樣?，F(xiàn)在DW值就很靠近2了，可以查表看出已經(jīng)沒(méi)有自相關(guān)，可以不用繼續(xù)用C-O迭代法。用BG和Q檢驗(yàn)法結(jié)果如