《金融市場》考試大綱

1、本科插班生考試大綱金融市場金融市場專業(yè)課程考試大綱考試科目名稱：金融市場一、考試性質 普通高等學校本科插班生招生考試是由?？飘厴I(yè)生參加的選拔性考試。高等學校根據考生的成績，按已確定的招生計劃，德、智、體全面衡量，擇優(yōu)錄取。該考生所包含的內容將大致穩(wěn)定，試題形式多種，具有對學生把握本課程程度的較強識別、區(qū)分能力。二.考試內容及要求 一、考試基本要求金融市場是一門理論性和實踐性強，創(chuàng)新性和可操作性強的綜合性應用學科，是商學院金融工程專業(yè)學生的專業(yè)必修課，也是實現培養(yǎng)目標的核心專業(yè)課程之一。通過該課程的學習，使學生掌握金融市場和金融機構的基本業(yè)務、產品及操作流程，具備一定的業(yè)務實操能力、適崗能力和分

2、析解決問題的能力。二、考核知識點及考核要求本大綱的考核中，按照“識記”、“領會”、“簡單應用”和“綜合應用”等四個層次規(guī)定應達到的能力層次要求。各能力層次為遞進等級關系，后者必須建立在前者的基礎上，其含義是：識記：能了解有關的名詞、概念、知識的含義，并能正確認識和表述，是低層次的要求。理解：在識記的基礎上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有關概念、原理、方法的區(qū)別與聯(lián)系，是較高層次的要求。應用：在理解的基礎上，能運用基本概念、基本原理、基本方法分析和解決有關的理論問題和實際問題。 第1章金融體系全貌一、考核知識點1、金融體系的作用2、金融體系的特征與類型二、考核要求1、識記（1）

3、金融體系的基本功能（2）直接融資體系和間接融資體系2、領會（1）金融體系的作用（2）直接融資與間接融資的區(qū)別3、應用（1）我國的金融體系結構（2）我國的金融體系的特征與發(fā)展趨勢第2章金融產品、金融市場與金融機構一、考核知識點1、金融產品2、金融市場基礎二、考核要求1、識記（1）金融產品的定義（2）金融產品的特征（3）金融市場的定義（4）貨幣市場與資本市場的定義2、領會（1）金融產品的四大特征之間的關系（2）金融市場的分類方式3、應用（1）我國的金融產品分類（2）分析按金融產品分類的金融市場第4章收益、風險和資產定價理論 一、考核知識點1、金融產品定價的目標和投資者效用函數2、資本資產定價模型的

4、基本假設和結論3、套利定價模型的基本假設和結論4、兩類模型的聯(lián)系和區(qū)別二、考核要求1、識記（1）風險的定義（2）三大投資者效用函數（3）資本資產定價模型的定義（4）套利定價模型的定義2、領會（1）風險厭惡型投資者（2）資本資產定價模型的公式3、應用（1）資本資產定價模型的基本假設和結論（2）套利定價模型的基本假設和結論（3）兩類模型的聯(lián)系和區(qū)別第5章 中央銀行一、考核知識點1、中國特色的貨幣政策中間目標2、中國的主要貨幣政策工具3、貨幣政策的效果二、考核要求1、識記（1）社會融資規(guī)模（2）我國貨幣政策主要工具的定義（3）貨幣政策效果的定義2、領會（1）社會融資規(guī)模的內涵（2）常備借貸便利的定義

5、和特點3、應用（1）社會融資規(guī)模指標為什么適合我國的貨幣政策的中間目標（2）影響貨幣政策效果的因素分析第6章 存款性金融機構一、考核知識點1、不同類型的存款性金融機構2、商業(yè)銀行監(jiān)管體系與巴塞爾協(xié)議II二、考核要求1、識記（1）存款性金融機構的定義（2）商業(yè)銀行的定義（3）巴塞爾協(xié)議的定義2、領會（1）不同類型的存款性金融機構的區(qū)分（2）巴塞爾協(xié)議的用途3、應用（1）商業(yè)銀行監(jiān)管體系與巴塞爾協(xié)議第7章 非存款性金融機構一、考核知識點1、證券公司的業(yè)務和風險管理2、證券投資基金公司的業(yè)務和風險管理二、考核要求1、識記（1）證券公司的定義（2）證券投資基金公司的定義2、領會（1）區(qū)分證券公司與商業(yè)

6、銀行在經濟中的不同作用（2）證券公司的業(yè)務分類（3）證券基金公司的業(yè)務分類3、應用（1）證券公司的風險類型和風險監(jiān)管要求（2）證券基金公司如何應對大額贖回潮的風險和流動性風險第8章 貨幣市場一、考核知識點1、貨幣市場的定義、特征和功能2、同業(yè)拆借市場運作機制3、債券回購市場運作機制4、票據市場運作機制二、考核要求1、識記（1）同業(yè)拆借的定義（2）回購協(xié)議的定義（2）票據市場的定義2、領會（1）同業(yè)拆借的產品分類和參與主體（2）債券回購的產品分類和參與主體（3）票據市場的產品分類和參與主體3、應用（1）我國同業(yè)拆借市場的運行機制（2）我國票據市場的運行機制第9章 資本市場（I）-債券市場一、考核

7、知識點1、債券市場的定義和主要產品2、債券一級市場的發(fā)行機制3、債券二級市場的交易機制二、考核要求1、識記（1）債券的定義和票面形式（2）債券市場體系（3）按照債券的發(fā)行主體實行的不同產品分類（4）銀行間債券市場、交易所債券市場的定義2、領會（1）按照不同付息方式分類的債券產品（2）金融債券、企業(yè)債券和公司債券的區(qū)別3、應用（1）國債發(fā)行機制（2）區(qū)分銀行間債券市場和交易所債券市場的不同交易機制第10章 資本市場（II）-股票市場一、考核知識點1、我國多層次股票市場的定義2、股票IPO發(fā)行機制和再融資機制3、股票流通市場交易價格的形成機制和股票市場價格指數二、考核要求1、識記（1）多層次股票市

8、場的定義（2）核準制、保薦制、詢價制度的定義（3）配股和增發(fā)的定義（4）價格形成機制分類和價格監(jiān)控機制分類2、領會（1）創(chuàng)業(yè)板的上市條件與主板的區(qū)別（2）詢價制度的步驟（3）定向增發(fā)與其他再融資方式的區(qū)別（4）漲跌幅限制3、應用（1）首次公開發(fā)行的各個制度設置的目的（2）我國漲跌幅限制的比例和設置的目的三.考試形式及試卷結構1、考試形式為閉卷，筆試，考試時間為120分鐘，試卷滿分為100分。2、試卷內容比例：第一、二、四章占20%，第五、六、七章占30%，第八、九、十章占50%。3、試卷題型比例：單選題占20%，判斷題占20%，計算分析占20%，案例分析題占40%。4、試卷難易比例：易、中、難

9、分別為30%，50%，20%。四.參考書目李心丹編著，金融市場與金融機構，中國人民大學出版社，2015年4月五.題型示例一、單選題（共10題，每題2分，共20分）7.以下哪類機構屬于存款性金融機構的是（ ）。A. 政策性銀行 B.村鎮(zhèn)銀行 C.財務公司 D.以上全是8.美國新總統(tǒng)特朗普的上任加大了市場對美聯(lián)儲加息的預期，此類因素屬于影響貨幣政策效果的哪個因素？（ ）。A.政治環(huán)境的變化 B.貨幣政策的時滯 C.微觀主體的預期 D.經濟條件的變化二、判斷題（共20題，每題1分，對的打，錯的打，共20分）1. 我國滬深交易所都是會員制交易所。（ ）2. 我國在首次公開發(fā)行股票的詢價過程只需要做到初

10、步詢價即可。（ ）三、計算分析題（共2題，每題10分，共20分）1. 1拆出方國內B銀行在同業(yè)拆借市場上借出5000萬元人民幣給拆入方國內A銀行，成交日期：2012年12月10日，拆出金額為5000萬元成交利率（%）為Shibor 14天+100bps，拆借期限（天）為14天，手續(xù)費（元）0元。 請計算：1） 起息日和收款日的時間；2） 到期應收利息為多少萬元？（Shibor 14天在12月10日的報價為4.55%）四、案例分析題（共2題，每題20分，共40分）案例1：央行8月重啟14天逆回購引發(fā)市場高度關注央行日前重啟14天逆回購引發(fā)市場高度關注。實際上，央行上次進行14天期逆回購還要追溯至

11、今年2月初。從歷史上看，14天期逆回購操作主要是為了滿足金融機構對跨節(jié)資金的臨時性需求，通常在春節(jié)及“十一”長假前開展。國泰君安首席債券分析師徐寒飛指出，重啟14天期逆回購是為了更好地平穩(wěn)機構流動性預期以及增加公開市場操作的靈活性，意在穩(wěn)定流動性預期和避免釋放過于明顯的寬松信號。中國人民銀行副行長易綱日前表示，央行充分利用公開市場操作保證市場流動性充裕。14天逆回購讓市場多了一個選擇，推出14天逆回購有利于整個市場發(fā)展和流動性的充足。華夏銀行發(fā)展研究部戰(zhàn)略室負責人楊馳對經濟參考報記者表示，重啟14天逆回購意味著央行更傾向于通過SLF、MLF以及逆回購這樣的公開市場操作的方式來調節(jié)市場流動性，降息降準的可能性在下降。另外，重啟14天逆回購也有穩(wěn)定市場利率的考慮，今年以來市場利率下行的趨勢比較明顯，但利率下行太快有可能加大資本外流壓力。值得注意的是，8月26日，在全球央行杰克遜霍爾年會上，美聯(lián)儲主席耶倫表示，最近幾個月以來，再次加息的理由已經增強，市場人士分析稱，這意味著美聯(lián)儲今年年內加息將成為大概率事件。而美聯(lián)儲一旦再次加息，將對人民幣匯率和中國的資本流動產生巨大壓力，從而也會對國內的貨幣政策產生影響。招商證券研報就指出，央行貨幣政策的取向并不取決