計量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題及答案00136

1、第一章 緒 論一、填空題：1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以揭示經(jīng)濟(jì)活動中客觀存在的_為內(nèi)容的分支學(xué)科，挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗里希，將計量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義為_、_、_三者的結(jié)合。2數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動中各個因素之間的_關(guān)系，用_性的數(shù)學(xué)方程加以描述，計量經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動中各因素之間_的關(guān)系，用_性的數(shù)學(xué)方程加以描述。3經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型是用_描述經(jīng)濟(jì)活動。4計量經(jīng)濟(jì)學(xué)根據(jù)研究對象和內(nèi)容側(cè)重面不同，可以分為_計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和_計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。5計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型包括_和_兩大類。6建模過程中理論模型的設(shè)計主要包括三部分工作，即_、_、_。7確定理論模型中所包含的變量，主要指確定_。8可以作為解釋變量的幾類變量有_變量、_變量、_變量和_

2、變量。9選擇模型數(shù)學(xué)形式的主要依據(jù)是_。10研究經(jīng)濟(jì)問題時，一般要處理三種類型的數(shù)據(jù)：_數(shù)據(jù)、_數(shù)據(jù)和_數(shù)據(jù)。11樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量包括四個方面_、_、_、_。12模型參數(shù)的估計包括_、_和軟件的應(yīng)用等內(nèi)容。13計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型用于預(yù)測前必須通過的檢驗分別是_檢驗、_檢驗、_檢驗和_檢驗。14計量經(jīng)濟(jì)模型的計量經(jīng)濟(jì)檢驗通常包括隨機(jī)誤差項的_檢驗、_檢驗、解釋變量的_檢驗。15計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用可以概括為四個方面，即_、_、_、_。16結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是_、_和_。二、單選題：1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門（）學(xué)科。A.數(shù)學(xué) B.經(jīng)濟(jì) C.統(tǒng)計 D.測量2狹義計量經(jīng)濟(jì)模型是指（）。 A.投入產(chǎn)出模型 B

3、.數(shù)學(xué)規(guī)劃模型 C.包含隨機(jī)方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型 D.模糊數(shù)學(xué)模型3計量經(jīng)濟(jì)模型分為單方程模型和（）。A.隨機(jī)方程模型 B.行為方程模型 C.聯(lián)立方程模型 D.非隨機(jī)方程模型4經(jīng)濟(jì)計量分析的工作程序（）A.設(shè)定模型，檢驗?zāi)Ｐ?，估計模型，改進(jìn)模型B.設(shè)定模型，估計參數(shù)，檢驗?zāi)Ｐ?，?yīng)用模型C.估計模型，應(yīng)用模型，檢驗?zāi)Ｐ停倪M(jìn)模型D.搜集資料，設(shè)定模型，估計參數(shù)，應(yīng)用模型5同一統(tǒng)計指標(biāo)按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（）A.橫截面數(shù)據(jù) B.時間序列數(shù)據(jù) C.修勻數(shù)據(jù) D.平行數(shù)據(jù)6樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題，可以概括為完整性、準(zhǔn)確性、可比性和（）。A.時效性 B.一致性 C.廣泛性 D.系統(tǒng)性7有人采用全國大中型

4、煤炭企業(yè)的截面數(shù)據(jù)，估計生產(chǎn)函數(shù)模型，然后用該模型預(yù)測未來煤炭行業(yè)的產(chǎn)出量，這是違反了數(shù)據(jù)的（）原則。A.一致性 B.準(zhǔn)確性 C.可比性 D.完整性8判斷模型參數(shù)估計量的符號、大小、相互之間關(guān)系的合理性屬于（）準(zhǔn)則。A.經(jīng)濟(jì)計量準(zhǔn)則 B.經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則 C.統(tǒng)計準(zhǔn)則 D.統(tǒng)計準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則9對下列模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義檢驗，哪一個模型通常被認(rèn)為沒有實際價值的（）。A.（消費(fèi)）（收入）B.（商品需求）（收入）（價格）C.（商品供給）（價格）D.（產(chǎn)出量）（資本）（勞動）第二章 單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法（上）一、填空題：1.與數(shù)學(xué)中的函數(shù)關(guān)系相比，計量經(jīng)濟(jì)模型的顯著特點(diǎn)是引入隨機(jī)誤差項， 包含了

5、豐富的內(nèi)容，主要包括五方面_、_、_、_、_。2.計量經(jīng)濟(jì)模型普通最小二乘法的古典假定有_、_、_、_、_。3.被解釋變量的觀測值與其回歸理論值之間的偏差，稱為_；被解釋變量的觀測值與其回歸估計值之間的偏差，稱為_。4.對線性回歸模型進(jìn)行最小二乘估計，最小二乘準(zhǔn)則是_。5.高斯馬爾可夫定理證明在總體參數(shù)的各種無偏估計中，普通最小二乘估計量具有_的特性，并由此才使最小二乘法在數(shù)理統(tǒng)計學(xué)和計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中獲得了最廣泛的應(yīng)用。6. 普通最小二乘法得到的參數(shù)估計量具有_、_、_統(tǒng)計性質(zhì)。7.對于，在給定置信水平下，減小的置信區(qū)間的途徑主要有_、_、_。8.對包含常數(shù)項的季節(jié)(春、夏、秋、冬)變量模型運(yùn)用最

6、小二乘法時，如果模型中需要引入季節(jié)虛擬變量，一般引入虛擬變量的個數(shù)為_。9.對計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作統(tǒng)計檢驗包括_檢驗、_檢驗、_檢驗。10.總體平方和TSS反映_之離差的平方和；回歸平方和ESS反映了_之離差的平方和；殘差平方和RSS反映了_之差的平方和。11.方程顯著性檢驗的檢驗對象是_。14.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有_、_、_。15.在計量經(jīng)濟(jì)建模時，對非線性模型的處理方法之一是線性化，模型線性化的變量變換形式為_，變換后的模型形式為_。16.在計量經(jīng)濟(jì)建模時，對非線性模型的處理方法之一是線性化，模型線性化的變量變換形式為_，變換后的模型形式為_。 二、單選題：

7、1.回歸分析中定義的（）A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量2.最小二乘準(zhǔn)則是指使（）達(dá)到最小值的原則確定樣本回歸方程。A. B. C. D.3.下圖中“”所指的距離是（）A. 隨機(jī)誤差項 B. 殘差 C. 的離差 D. 的離差4.最大或然準(zhǔn)則是從模型總體抽取該n組樣本觀測值的（）最大的準(zhǔn)則確定樣本回歸方程。A.離差平方和 B.均值 C.概率 D.方差5.參數(shù)估計量是的線性函數(shù)稱為參數(shù)估計量具有( )的性質(zhì)。A.線性 B.無偏性 C.有效性 D.一致性6.參數(shù)的估計

8、量具備有效性是指（）A. B.為最小C. D.為最小7.要使模型能夠得出參數(shù)估計量，所要求的最小樣本容量為（）A.nk+1 B.nk+1 C.n30 D.n3(k+1)8.已知含有截距項的三元線性回歸模型估計的殘差平方和為，估計用樣本容量為，則隨機(jī)誤差項的方差估計量為( )。A.33.33 B.40 C.38.09 D.36.369.最常用的統(tǒng)計檢驗準(zhǔn)則包括擬合優(yōu)度檢驗、變量的顯著性檢驗和（）。A.方程的顯著性檢驗 B.多重共線性檢驗 C.異方差性檢驗 D.預(yù)測檢驗10.反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是( )。A.總體平方和 B.回歸平方和 C.殘差平方和 11.總體平方和TSS

9、、殘差平方和RSS與回歸平方和ESS三者的關(guān)系是（）。A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS12.下面哪一個必定是錯誤的（）。A. B. C. D. 13.產(chǎn)量（X，臺）與單位產(chǎn)品成本（Y，元/臺）之間的回歸方程為，這說明（）。 A.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356元 B.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5元 C.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均增加356元 D.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元14.回歸模型，i = 1，25中，總體方差未知，檢驗時，所用的檢驗統(tǒng)計量服從（）。A. B. C. D.1

10、5.設(shè)為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)（包括截距項），n為樣本容量，ESS為殘差平方和，RSS為回歸平方和。則對總體回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗時構(gòu)造的F統(tǒng)計量為（）。A. B. C. D.16.根據(jù)可決系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時有（）。A.F=1 B.F=1 C.F+ D.F=017.線性回歸模型的參數(shù)估計量是隨機(jī)變量的函數(shù)，即。所以是（）。A.隨機(jī)變量 B.非隨機(jī)變量 C.確定性變量 D.常量18.由 可以得到被解釋變量的估計值，由于模型中參數(shù)估計量的不確定性及隨機(jī)誤差項的影響，可知是（）。A.確定性變量 B.非隨機(jī)變量 C.隨機(jī)變量 D.常量19.下面哪一表述是正確的（）。A.線性回歸模

11、型的零均值假設(shè)是指B.對模型進(jìn)行方程顯著性檢驗（即檢驗），檢驗的零假設(shè)是C.相關(guān)系數(shù)較大意味著兩個變量存在較強(qiáng)的因果關(guān)系D.當(dāng)隨機(jī)誤差項的方差估計量等于零時，說明被解釋變量與解釋變量之間為函數(shù)關(guān)系20.在雙對數(shù)線性模型中，參數(shù)的含義是（）。A.Y關(guān)于X的增長量 B.Y關(guān)于X的發(fā)展速度 C.Y關(guān)于X的邊際傾向 D.Y關(guān)于X的彈性21.根據(jù)樣本資料已估計得出人均消費(fèi)支出Y對人均收入X的回歸方程為，這表明人均收入每增加，人均消費(fèi)支出將增加（）。A.2% B.0.2% C.0.75% D.7.5%22.半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（）。 AX的絕對量變化，引起Y的絕對量變化BY關(guān)于X的邊際變化 CX的相

12、對變化，引起Y的期望值絕對量變化 DY關(guān)于X的彈性23.半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（）。A.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率B.Y關(guān)于X的彈性C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化 D.Y關(guān)于X的邊際變化24.雙對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（）。A.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化 B.Y關(guān)于X的邊際變化C.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率 D.Y關(guān)于X的彈性 第二章 單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法（下）一、填空題：1.在多元線性回歸模型中，解釋變量間呈現(xiàn)線性關(guān)系的現(xiàn)象稱為_問題，給計量經(jīng)濟(jì)建模帶來不利影響，因此需檢驗和處理它。2.檢驗樣本是否存在多重

13、共線性的常見方法有：_和逐步回歸法。3.處理多重共線性的方法主要有兩大類：_和_。4.普通最小二乘法、加權(quán)最小二乘法都是_的特例。5.隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)誤差項相關(guān)，可表示為_。6.工具變量法并沒有改變原模型，只是在原模型的參數(shù)估計過程中用工具變量“替代” _。7.對于模型，i=1,2,n，若用工具變量代替其中的隨機(jī)解釋變量，則采用工具變量法所得新的正規(guī)方程組僅僅是將原正規(guī)方程組中的方程用方程_代替，而其他方程則保持不變。8.狹義工具變量法參數(shù)估計量的統(tǒng)計性質(zhì)是小樣本下_，大樣本下_。9.對于線性回歸模型，i=1,2,n，其矩陣表示為。若用工具變量代替其中的隨機(jī)解釋變量，則采用工具變量法所得參數(shù)

14、估計量的矩陣表示為_，其中被稱為_。10.以截面數(shù)據(jù)為樣本建立起來的計量經(jīng)濟(jì)模型中的隨機(jī)誤差項往往存在_。11.以時間序列數(shù)據(jù)為樣本建立起來的計量經(jīng)濟(jì)模型中的隨機(jī)誤差項往往存在_。二、單選題：1.在線性回歸模型中，若解釋變量和的觀測值成比例，既有，其中為非零常數(shù)，則表明模型中存在（）。A.方差非齊性 B.多重共線性 C.序列相關(guān) D.設(shè)定誤差2.在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在（）。A.多重共線性 B.異方差性 C.序列相關(guān) D.高擬合優(yōu)度3.戈德菲爾德匡特檢驗法可用于檢驗（）。A.異方差性 B.多重共線性 C.序列相關(guān) D.設(shè)定誤差4.若

15、回歸模型中的隨機(jī)誤差項存在異方差性，則估計模型參數(shù)應(yīng)采用（）。 A.普通最小二乘法 B.加權(quán)最小二乘法 C.廣義差分法 D.工具變量法5.如果回歸模型中的隨機(jī)誤差項存在異方差，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計量（）。A.無偏且有效 B.無偏但非有效 C.有偏但有效 D.有偏且非有效6.設(shè)回歸模型為，其中，則的最有效估計量為（）。A. B. C. D.7對于模型，如果在異方差檢驗中發(fā)現(xiàn)，則用權(quán)最小二乘法估計模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應(yīng)為（）。A. B. C. D. 8.若回歸模型中的隨機(jī)誤差項存在一階自回歸形式的序列相關(guān)，則估計模型參數(shù)應(yīng)采用（）。 A.普通最小二乘法 B.加權(quán)最小二乘法 C.廣義差分法 D.

16、工具變量法 9.用于檢驗序列相關(guān)的DW統(tǒng)計量的取值范圍是()。A.0DW1 B.1DW1 C.2DW2 D.0DW410.已知DW統(tǒng)計量的值接近于2，則樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)近似等于（）。A.0 B.-1 C.1 D.0.511.已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于-1，則DW統(tǒng)計量近似等于()。A.0 B.1 C.2 D.412.在給定的顯著性水平之下，若DW統(tǒng)計量的下和上臨界值分別為dL和du,則當(dāng)dLDWdu時，可認(rèn)為隨機(jī)誤差項（）。A.存在一階正自相關(guān) B.存在一階負(fù)相關(guān) C.不存在序列相關(guān) D.存在序列相關(guān)與否不能斷定13某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型描述（其中為產(chǎn)量，為價

17、格），又知：如果該企業(yè)在期生產(chǎn)過剩，決策者會削減期的產(chǎn)量。由此判斷上述模型存在（）。A. 異方差問題 B. 序列相關(guān)問題 C. 多重共線性問題 D. 隨機(jī)解釋變量問題14.對于模型，若存在序列相關(guān)，同時存在異方差，即有， ，則廣義最小二乘法隨機(jī)誤差項方差協(xié)方差矩陣可表示為這個矩陣是一個（）。A.退化矩陣 B.單位矩陣C.長方形矩陣 D.正方形矩陣15.用矩陣形式表示的廣義最小二乘參數(shù)估計量為，此估計量為（）。A.有偏、有效的估計量 B.有偏、無效的估計量C.無偏、無效的估計量 D.無偏、有效的估計量16.采用廣義最小二乘法關(guān)鍵的一步是得到隨機(jī)誤差項的方差協(xié)方差矩陣，這就需要對原模型首先采用（）

18、以求得隨機(jī)誤差項的近似估計量，從而構(gòu)成矩陣的估計量。A.一階差分法 B.廣義差分法C.普通最小二乘法17.如果模型中出現(xiàn)隨機(jī)解釋變量并且與隨機(jī)誤差項相關(guān)時，最常用的估計方法是（）。A.普通最小二乘法 B.加權(quán)最小二乘法 C.差分法 D.工具變量法18.在下圖a、b、c、d、e中，為解釋變量，e為相對應(yīng)的殘差。圖形（）表明隨機(jī)誤差項的方差隨著解釋變量的增加而呈U性變化。三、多選題：1.針對存在異方差現(xiàn)象的模型進(jìn)行估計，下面哪些方法可能是適用的（）。A. 加權(quán)最小二乘法 B. 工具變量法 C. 廣義差分法 D. 廣義最小二乘法 E. 普通最小二乘法 2.異方差性的檢驗方法有()。A.圖示檢驗法 B

19、.戈里瑟檢驗 C.回歸檢驗法 D.DW檢驗3.序列相關(guān)性的檢驗方法有（）。A.戈里瑟檢驗 B.LM檢驗 C.回歸檢驗 D.DW檢驗4.序列相關(guān)性的后果有()。A.參數(shù)估計量非有效B.變量的顯著性檢驗失去意義C.模型的預(yù)測失效D. 參數(shù)估計量線性無偏5.DW檢驗是用于下列哪些情況的序列相關(guān)檢驗( )。A. 高階線性自相關(guān)形式的序列相關(guān) B. 一階非線性自回歸形式的序列相關(guān)C. 正的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)D. 負(fù)的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)6.檢驗多重共線性的方法有（）。A.等級相關(guān)系數(shù)法 B.戈德菲爾德匡特檢驗法法 C.工具變量法 D.判定系數(shù)檢驗法 E.差分法 F.逐步回歸法五、簡答題

20、：1.簡述多重共線性的含義。2.簡述多重共線性的后果（4）變量的顯著性檢驗失去意義（5）模型的預(yù)測功能失效3.列舉多重共線性的檢驗方法。4.列舉多重共線性的解決辦法。5.簡述異方差性的含義。6.簡述異方差性的后果。7.列舉異方差性的檢驗方法。8.簡述異方差性檢驗方法的共同思路。9.列舉異方差的解決辦法。10.簡述序列相關(guān)性的含義。11.簡述序列相關(guān)性的后果。12.列舉序列相關(guān)性的檢驗方法。13.DW檢驗的局限性主要有哪些?14.簡述序列相關(guān)性檢驗方法的共同思路。15.列舉序列相關(guān)性解決辦法。16.選擇作為工具變量的變量必須滿足哪些條件？17.什么是虛假序列相關(guān)？如何避免虛假序列相關(guān)問題。18.

21、根據(jù)我國19852001年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和人均消費(fèi)性支出資料，按照凱恩斯絕對收入假說建立的消費(fèi)函數(shù)計量經(jīng)濟(jì)模型為：；（1）解釋模型中137.422和0.772的意義；（2）簡述什么是模型的異方差性；（3）檢驗該模型是否存在異方差性；19.根據(jù)我國19782000年的財政收入和國內(nèi)生產(chǎn)總值的統(tǒng)計資料，可建立如下的計量經(jīng)濟(jì)模型： （2.5199） （22.7229） 0.9609，731.2086，516.3338，0.3474請回答以下問題：（1）何謂計量經(jīng)濟(jì)模型的自相關(guān)性？（2）試檢驗該模型是否存在一階自相關(guān)及相關(guān)方向，為什么？（3）自相關(guān)會給建立的計量經(jīng)濟(jì)模型產(chǎn)生哪些影響？（臨界值，

22、）綜合練習(xí)題一、單項選擇1. “計量經(jīng)濟(jì)學(xué)”一詞是下列哪位經(jīng)濟(jì)學(xué)家在1926年仿照“生物計量學(xué)”提出來的( )。A. 費(fèi)歇爾(Fisher) B. 匡特(REQuandt) C. 希爾 (HTheil) D. 弗里希(RFrisch)2.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門（ ）學(xué)科。A測量 B.經(jīng)濟(jì) C.統(tǒng)計 D.數(shù)學(xué)4.參數(shù)的估計量具備有效性是指( ).A. B. 為最小C. D. 為最小5.下列模型中，正確的是（ ）A. B. C. D. 6.下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的?( ) A.Ci(消費(fèi))=500-0.8Ii(收入)B.QDi(商品需求)=10+0.8Ii(收入)-0.9Pi(價格)C.Q

23、si(商品供給)=20+0.75Pi(價格) D.Yi(產(chǎn)出量)=0.65* Ki0.6 *Li0.4 (其中，Ki表示資本，Li表示勞動)7.同一統(tǒng)計指標(biāo)按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為( ).A.橫截面數(shù)據(jù) B.時間序列數(shù)據(jù)C.虛變量數(shù)據(jù) D.混和(平行)數(shù)據(jù)8.下列哪一個性質(zhì)不屬于估計量的小樣本性質(zhì)( )A.無偏性 B.有效性 C.線性性 D.一致性9.對于TSS,ESS,RSS,下關(guān)系正確的是( )A. TSS=ESS+RSS B. RSS=ESS+TSSC. TSS2=ESS2+RSS2 D.上面各式都不正確10.調(diào)整的多重可決系數(shù)與多重可決系數(shù)之間的關(guān)系是( )A. B. C. D .

24、11由于引入虛擬變量,回歸模型的截距不變,斜率發(fā)生變化,則這種模型稱為( )A.平行模型 B.重合模型C.匯合模型 D.相異模型12如果一個回歸模型不含截距項，對一個有m個屬性水平的定性因素，要引入的虛擬變量數(shù)目為（ ）A.m B.m-1 C.m-2 D.m+114.在總體回歸直線中,表示( )A.當(dāng)X增加一個單位時,Y增加個單位B.當(dāng)X增加一個單位時,Y平均增加個單位C.當(dāng)Y增加一個單位時,X增加個單位D.當(dāng)Y增加一個單位時,X平均增加個單位15某商品需求模型為，其中Y為需求量，X為價格。為了考慮“地區(qū)”（農(nóng)村、城市）和“季節(jié)”（春、夏、秋、冬）兩個因素的影響，擬引入虛擬變量，則應(yīng)引入的虛擬

25、個數(shù)為（ ）A1 B.2 C.4 D.516要使模型能夠得出參數(shù)估計量，所要求的最小樣本容量為（ ）Ank+1 Bnk+1 Cn30 Dn3（k+1）17容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)是（ ）A時間序列數(shù)據(jù) B虛變量數(shù)據(jù)C橫截面數(shù)據(jù) D年度數(shù)據(jù)18下列哪種方法可以用來檢驗序列相關(guān)性（ ）A.戈德菲爾德-匡特檢驗 B.VIF檢驗C.戈里瑟檢驗 D.D-W檢驗19. 在聯(lián)立方程模型中既能作被解釋變量又能作解釋變量的變量是( )A.內(nèi)生變量 B.外生變量C.先決變量 D.滯后變量二、判斷1只要解釋變量個數(shù)大于1，調(diào)整的樣本可決系數(shù)的值一定比未調(diào)整的樣本可決系數(shù)小，而且可能為負(fù)值。（ ）2總體回歸函數(shù)給出了對應(yīng)

26、于每一個自變量的因變量的值（ ）3含有隨機(jī)解釋變量的線性回歸模型，其OLS估計量一定是有偏的（ ）4當(dāng)模型中沒有截距項時，就不能用D-W來檢驗?zāi)Ｐ偷淖韵嚓P(guān)性。（ ）5若引入虛擬變量為了反映截距項的變動，則應(yīng)以加法方式引入虛擬變量。（ ）6聯(lián)立方程中，外生變量不能作為被解釋變量。（ ）7在線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結(jié)果（ ）8回歸系數(shù)的顯著性檢驗是用來檢驗解釋變量對被解釋變量有無顯著解釋能力的檢驗（ ）9如果回歸模型中的隨機(jī)誤差項存在異方差，則模型參數(shù)的OLS估計量是有偏、非有效估計量。（ ）10工具變量替代解釋變量后，實際上是工具變量變?yōu)榱私忉屪兞俊＃?）11OLS法不適用于

27、估計聯(lián)立方程模型中的結(jié)構(gòu)方程。（ ）12虛擬變量系數(shù)顯著性的檢驗與其他數(shù)量變量是一樣的。（ ）三、名詞解釋1自相關(guān)2橫截面數(shù)據(jù)3內(nèi)生變量4異方差5時間序列數(shù)據(jù)6外生變量四、簡答1、經(jīng)典的多元線性回歸模型（CLRM）的基本假定有哪些？2虛擬變量的引入方式有哪些？設(shè)置虛擬變量的原則是什么？3以二元回歸模型為例，說明懷特檢驗的基本步驟是什么？4、下表給出了二元回歸模型的結(jié)果?；卮鹣铝懈鲉枺ㄒ髮懗龊喴^程）。方差來源 平方和(SS) 自由度(d.f.) 平方和的均值(MSS)來自回歸(ESS) 2400 來自殘差(RSS) 總離差(TSS) 2512 30（1）樣本容量是多少？（2）求RSS？（3）

28、ESS和RSS的自由度各是多少？（4）F統(tǒng)計量是多少？5、經(jīng)典的一元線性回歸模型（CLRM）的基本假定有哪些？6、簡述建立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本步驟和要點(diǎn)是什么？7、自相關(guān)的后果是什么？8、異方差的后果是什么？9、多重共線性的后果是什么？10、隨機(jī)擾動項包括哪些因素?五、實驗已知某市獨(dú)立核算工業(yè)企業(yè)凈產(chǎn)值Y，職工人數(shù)L，固定資產(chǎn)凈值K1，流動資產(chǎn)年平均余額K2，樣本數(shù)據(jù)如表1所示?；貧w結(jié)果如下:Dependent Variable: LOG(Y)Method: Least SquaresDate: 06/06/10 Time: 21:26Sample: 1981 1992Included obs

29、ervations: 12VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C0.5024710.3373301.4895530.1747LOG(K1)A0.1619375.2008440.0008LOG(K2)-0.166266B1-1.1664430.2770LOG(L)0.1263130.089395C0.1954R-squared0.992067Mean dependent var4.565180Adjusted R-squaredDS.D. dependent var0.322659S.E. of regressionEAkaike info

30、criterion-3.681530Sum squared resid0.009085Schwarz criterion-3.519894Log likelihood26.08918Hannan-Quinn criter.-3.741373F-statistic333.4890Durbin-Watson stat1.970198Prob(F-statistic)0.000000（一）、建立如下模式的回歸模型（1）（1）計算ABCDE的值.（2）對模型（1）估計以后，寫出參數(shù)估計結(jié)果（3）對有關(guān)參數(shù)經(jīng)濟(jì)意義進(jìn)行檢驗（若有不合理者，不剔除）（4）對進(jìn)行顯著性檢驗（5）對估計的樣本回歸模型進(jìn)行方程的

31、顯著性檢驗（6）對估計的樣本回歸模型進(jìn)行拉格朗日乘數(shù)（LM）的2價序列相關(guān)性檢驗Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statistic0.740307Prob. F(2,6)0.5160Obs*R-squared2.375121Prob. Chi-Square(2)0.3050（7）對估計的樣本回歸模型進(jìn)行White異方差檢驗Heteroskedasticity Test: WhiteF-statistic0.591182Prob. F(9,2)0.7621Obs*R-squared12.721596Prob. Chi-Square(9)0

32、.046342. 我國19501972年國家進(jìn)出口貿(mào)易總額Y（單位億元）與社會總產(chǎn)值X（單位億元）的數(shù)據(jù)如表1所示，回歸模型的理論形式如下。（1）回歸結(jié)果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 06/06/10 Time: 21:28Sample: 1950 1972Included observations: 23VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C58.145369.1932666.3247770.0000X0.0199130.0037315.3373450.0000R-s

33、quared0.575648Mean dependent var103.0130Adjusted R-squared0.555441S.D. dependent var26.76766S.E. of regression17.84740Akaike info criterion8.684534Sum squared resid6689.126Schwarz criterion8.783273Log likelihood-97.87215Hannan-Quinn criter.8.709367F-statistic28.48725Durbin-Watson stat0.514286Prob(F-

34、statistic)0.000027要求:（1）對模型（1）回歸以后，寫出參數(shù)、的估計值（2）對所估模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義檢驗（3）對所估模型中LOG（X）進(jìn)行顯著性檢驗（4）對所估模型進(jìn)行White異方差檢驗Heteroskedasticity Test: WhiteF-statistic0.070307Prob. F(2,20)0.9323Obs*R-squared0.160576Prob. Chi-Square(2)0.9229（5）對所估模型利用拉朗日乘數(shù)(LM)檢驗進(jìn)行1價序列相關(guān)檢驗Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statisti

35、c16.80850Prob. F(1,20)0.0006Obs*R-squared10.50289Prob. Chi-Square(1)0.0012分章練習(xí)題參考答案第一章 緒 論一、填空題：1數(shù)量關(guān)系，經(jīng)濟(jì)理論，統(tǒng)計學(xué)，數(shù)學(xué)2理論，確定，定量，隨機(jī)3數(shù)學(xué)方法4理論，應(yīng)用5單方程模型，聯(lián)立方程模型6選擇變量，確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系，擬定模型中待估計參數(shù)的數(shù)值范圍7解釋變量8外生經(jīng)濟(jì)，外生條件，外生政策，滯后被解釋9經(jīng)濟(jì)理論10時間序列，截面，面板11完整性，準(zhǔn)確性，可比性，一致性12對模型進(jìn)行識別，估計方法的選擇13經(jīng)濟(jì)意義，統(tǒng)計，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，預(yù)測14序列相關(guān)，異方差性，多重共線性15結(jié)構(gòu)分析

36、，經(jīng)濟(jì)預(yù)測，政策評價，檢驗和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論16彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析二、單選題：1B2C3C4B5B6B7A8B9B 第二章 單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法（上）一、填空題：1.在解釋變量中被忽略掉的因素的影響，變量觀測值的觀測誤差的影響，模型關(guān)系的設(shè)定誤差的影響，其他隨機(jī)因素的影響2.零均值，同方差，無自相關(guān)，解釋變量與隨機(jī)誤差項相互獨(dú)立（或者解釋變量為非隨機(jī)變量）3.隨機(jī)誤差項，殘差4.5.有效性或者方差最小性6.線性，無偏性，有效性7.提高樣本觀測值的分散度，增大樣本容量，提高模型的擬合優(yōu)度8.3個9.擬合優(yōu)度檢驗、方程的顯著性檢驗、變量的顯著性檢驗10.被解釋變量觀測值與其均值

37、，被解釋變量估計值與其均值，被解釋變量觀測值與其估計值11.模型中被解釋變量與解釋變量之間的線性關(guān)系在總體上是否顯著成立14.直接置換法、對數(shù)變換法和級數(shù)展開法。15.Y*=1/Y X*=1/X ，Y*=+X*16.Y*=ln(Y/(1-Y)，Y*=+X二、單選題：1. B2. D3. B4. C5. A6. B7. A8. B9. A10. B11. B12C13D14D15A16. C17A18C19D20D21C22. C23. A24D第二章 單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法（下）一、填空題：1. 多重共線性2. 判定系數(shù)檢驗法3. 排除引起共線性的變量，差分法4. 廣義最小二乘法5. 6. 隨機(jī)解釋變量7. 8. 有偏，漸近無偏9. ，工具變量矩陣10. 異方差11. 序列相關(guān)二、單選題：1. B2. A3. A4. B5. B6. C7. D8. C9. D10. A11. D12. D13. B14. D15. D16. C17. D18. e三、多選題：1. AD2. AB3. BCD4. ABC5. C