中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于上海證券交易所交易型開放式基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細(xì)則

1、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于上海證券交易所交易型開放式基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細(xì)則第一章總則第一條為規(guī)范上海證券交易所交易型開放式基金（以下簡稱“交易型基金”）份額的登記、存管、結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)，明確相關(guān)當(dāng)事人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，防范和化解風(fēng)險，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”）有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，制定本細(xì)則。第二條本細(xì)則所稱交易型基金，是指經(jīng)依法募集的投資特定指數(shù)所對應(yīng)組合證券（以下簡稱“組合證券”）或其他基金合同約定投資標(biāo)的的開放式基金，其基金份額用組合證券、現(xiàn)金或基金合同約定的其他對價進(jìn)行中購、贖回，并在上海證券交易所上市交易。第三條在上海證券交易所上

2、市和已發(fā)售擬上市交易型基金的登記、存管及結(jié)算業(yè)務(wù)適用本細(xì)則。本細(xì)則未作規(guī)定的，適用本公司其他相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定。第四條交易型基金申購、贖回涉及的登記結(jié)算業(yè)務(wù)由基金管理人委托本公司代為辦理。第五條基金管理人應(yīng)當(dāng)就交易型基金認(rèn)購、交易、申購及贖回中涉及的登記、存管與結(jié)算事宜與本公司簽訂有關(guān)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)及具體操作流程。第六條參與交易型基金登記結(jié)算的結(jié)算參與人和交易型基金托管人（以下統(tǒng)稱“結(jié)算參與人”）、基金管理人、發(fā)行協(xié)調(diào)人應(yīng)遵守本細(xì)則及本公司其他相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定。第二章賬戶管理第七條投資者參與交易型基金的認(rèn)購、交易、中購、贖回業(yè)務(wù)的，須使用上海證券賬戶辦理。第八條投資者證券賬戶的開立、注銷、合并

3、及證券賬戶資料變更等業(yè)務(wù)，按照本公司證券賬戶管理相關(guān)規(guī)定辦理。第九條結(jié)算參與人使用其證券交收賬戶完成基金份額和組合證券的交收，使用其資金交收賬戶完成基金份額的認(rèn)購、交易、申購贖回的資金交收及資金劃付。第十條本公司提供凈額結(jié)算服務(wù)時，使用證券集中交收賬戶和資金集中交收賬戶完成與結(jié)算參與人之間的證券和資金的交收，使用專用清償證券賬戶和專用清償資金賬戶存放結(jié)算參與人交收違約時暫不向其交付的證券和資金。本公司提供逐筆全額結(jié)算服務(wù)時，使用結(jié)算參與人專用證券交收賬戶和專用資金交收賬戶完成結(jié)算參與人（銷售代理人與基金托管人）之間的證券和資金交收。本公司提供代收代付服務(wù)時，使用開放式基金資金交收賬戶辦理結(jié)算參

4、與人與基金管理人之間的資金劃付。第三章基金份額認(rèn)購第十一條交易型基金采用網(wǎng)上方式發(fā)售，投資者通過現(xiàn)金進(jìn)行認(rèn)購的，資金清算交收通過結(jié)算參與人資金交收賬戶完成。具體安排如下：1、認(rèn)購日（以下簡稱“N日”）閉市后，本公司根據(jù)上海證券交易所發(fā)送的認(rèn)購數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)認(rèn)購資金清算，并將相關(guān)清算數(shù)據(jù)發(fā)送結(jié)算參與人。2、N+1日，本公司將當(dāng)日實際到位的N日認(rèn)購資金劃至發(fā)行協(xié)調(diào)人資金交收賬戶，并將相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)送結(jié)算參與人和基金管理人。3、N+2日，本公司將N日認(rèn)購的資金到位情況提供給上海證券交易所。4、發(fā)售期內(nèi)的每一認(rèn)購日均按上述業(yè)務(wù)流程滾動處理。5、認(rèn)購截止日后的第二個交易日，本公司將本次發(fā)行期間全部認(rèn)購資金的到

5、位情況提供給上海證券交易所。6、認(rèn)購截止日后的第三個交易日，本公司根據(jù)上海證券交易所按認(rèn)購資金到位情況確認(rèn)的認(rèn)購數(shù)據(jù)和資金退款數(shù)據(jù)進(jìn)行資金清算，并入當(dāng)日清算凈額。交易型基金發(fā)行如需本公司以其他方式提供結(jié)算服務(wù)的，具體事宜由本公司與基金管理人等主體另行商議確定。第十二條投資者通過組合證券方式認(rèn)購交易型基金的，本公司根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下不同方式，分別按照上海證券交易所傳輸和基金管理人確認(rèn)的認(rèn)購數(shù)據(jù)，當(dāng)日凍結(jié)申報認(rèn)購的組合證券，并將凍結(jié)數(shù)據(jù)發(fā)送給基金管理人。本公司不凍結(jié)組合證券在認(rèn)購凍結(jié)期間產(chǎn)生的權(quán)益和孳息。第十三條在認(rèn)購凍結(jié)期間，組合證券發(fā)生司法執(zhí)行的，本公司協(xié)助司法執(zhí)行，解除所對應(yīng)部分組合證券的凍結(jié)，

6、并于當(dāng)日將解除凍結(jié)的組合證券數(shù)據(jù)發(fā)送給基金管理人。第十四條交易型基金募集期限屆滿，不能滿足法定條件，基金管理人承擔(dān)返還認(rèn)購資金及孳息的責(zé)任，本公司協(xié)助基金管理人將現(xiàn)金認(rèn)購款退還有關(guān)結(jié)算參與人；以組合證券認(rèn)購的，本公司根據(jù)基金管理人的申請解除組合證券的凍結(jié)。第四章登記存管第十五條交易型基金募集結(jié)束后，基金管理人應(yīng)當(dāng)?shù)奖竟巨k理交易型基金上市前的有關(guān)登記手續(xù)。本公司根據(jù)上海證券交易所和基金管理人提供的投資者交易型基金明細(xì)數(shù)據(jù)辦理初始登記，同時，本公司解除對相應(yīng)組合證券的認(rèn)購凍結(jié)，并根據(jù)上海證券交易所和基金管理人確認(rèn)的投資者的組合證券認(rèn)購數(shù)據(jù)，將相應(yīng)證券劃入交易型基金的證券賬戶（以下簡稱“基金賬戶”

7、）。對于跨市場交易型基金涉及的組合證券，本公司根據(jù)基金管理人確認(rèn)的有效認(rèn)購組合證券數(shù)據(jù)，將相應(yīng)證券劃入該基金的證券賬戶。對于基金合同約定的交易型基金聯(lián)接基金的特殊申購，本公司可在交易型基金上市交易之前，根據(jù)基金管理人和上海證券交易所提供的申購明細(xì)數(shù)據(jù)辦理基金份額登記。第十六條本公司根據(jù)交易型基金份額轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)、交易型基金的交易、中購、贖回的申報數(shù)據(jù)和本公司組織完成的交收結(jié)果，以及法律法規(guī)和本公司業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的其他情況，辦理組合證券及基金份額證券持有人名冊的變更登記。第十七條基金管理人委托本公司代理發(fā)放交易型基金現(xiàn)金紅利的，應(yīng)向本公司申請，并與本公司簽訂相關(guān)協(xié)議。在派發(fā)現(xiàn)金紅利前，基金管理人必須在

8、規(guī)定的時間內(nèi)，將紅利資金及相關(guān)費用足額劃入本公司指定賬戶。已辦理指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日到指定交易證券公司領(lǐng)取紅利；未辦理指定交易的投資者，其現(xiàn)金紅利依發(fā)行人委托可暫由本公司保管，直至投資者辦理指定交易后，按照發(fā)行人委托本公司發(fā)放的金額，通過投資者上海證券賬戶對應(yīng)的證券公司發(fā)放給投資者。第十八條交易型基金份額的持有記錄查詢、非交易過戶、持有人名冊服務(wù)、質(zhì)押、司法協(xié)助等業(yè)務(wù)參照封閉式證券投資基金同類業(yè)務(wù)辦理。第五章清算交收及違約處理第一節(jié)基本原則第十九條本公司接受基金管理人的委托，按照以下原則為交易型基金的交易、中購、贖回提供結(jié)算服務(wù)：（一）對于交易型基金的二級市場交易，由本公司作為共同對

9、手方，按照貨銀對付的原則，提供凈額結(jié)算服務(wù)。（二）對于交易型基金的申購、贖回業(yè)務(wù)，本公司可提供凈額結(jié)算、逐筆全額結(jié)算或代收代付服務(wù)。（三）對于交易型基金的現(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代退補款，本公司提供代收代付服務(wù)。第二十條本公司按照上條規(guī)定的原則，對上海證券交易所傳輸?shù)慕灰仔突鸾灰住⒅匈?、贖回數(shù)據(jù)進(jìn)行清分，分別提供凈額結(jié)算、逐筆全額結(jié)算或代收代付服務(wù)。對于跨市場交易型基金申購、贖回涉及的滬市組合證券申報贖回的基金份額，本公司于T日（指交易、中購、贖回發(fā)生日）日終根據(jù)上海證券交易所傳輸?shù)纳曩彙②H回數(shù)據(jù)辦理證券劃付和基金份額記減。第二十一條對于凈額結(jié)算業(yè)務(wù)，本公司依據(jù)T日的凈額清算結(jié)果，按照貨銀對付的原則

10、與結(jié)算參與人完成不可撤銷的交收，最終交收時點為T+1日16:00。第二十二條本公司作為共同對手方提供凈額結(jié)算服務(wù)的，當(dāng)且僅當(dāng)結(jié)算參與人履行其資金交付義務(wù)時，本公司與結(jié)算參與人之間的證券交收具有最終性。結(jié)算參與人發(fā)生資金交收違約的，本公司暫不交付該結(jié)算參與人相應(yīng)應(yīng)收證券，并予以處置以抵補其資金交收違約。第二節(jié)凈額清算交收及違約處理第二十三條T日閉市后，本公司根據(jù)上海證券交易所傳輸?shù)腡日基金份額交易、納入凈額結(jié)算的申購、贖回數(shù)據(jù)進(jìn)行基金份額、滬市組合證券、相關(guān)現(xiàn)金替代的清算，清算結(jié)果并入T日其他證券交易的資金清算金額，形成當(dāng)日證券交易的清算凈額。本公司將清算結(jié)果發(fā)送相關(guān)結(jié)算參與人和基金管理人。第二

11、十四條本公司根據(jù)份額交易、納入凈額結(jié)算的申購、贖回的清算結(jié)果，按照貨銀對付的原則，將基金份額和滬市組合證券在結(jié)算參與人證券交收賬戶與本公司證券集中交收賬戶之間進(jìn)行劃撥。第二十五條對于單只交易型基金，如根據(jù)T日上海證券交易所傳輸?shù)募{入凈額結(jié)算的申購贖回數(shù)據(jù)為總份額增加或減少的，本公司據(jù)此直接在本公司證券集中交收賬戶中做相應(yīng)的記增或記減，同時通知基金管理人。第二十六條本公司根據(jù)結(jié)算參與人的委托，將以下證券從結(jié)算參與人或其名下投資者證券賬戶代為劃撥至結(jié)算參與人證券交收賬戶，再統(tǒng)一劃撥至本公司證券集中交收賬戶：（一）結(jié)算參與人或其名下投資者證券賬戶T日賣出的基金份額、贖回所用的基金份額、申購所用的滬市

12、組合證券；（二）基金賬戶中用于T日投資者贖回的滬市組合證券。第二十七條T日日終結(jié)算參與人完成T-1日證券交易、認(rèn)購的資金交收后，其資金交收賬戶內(nèi)仍有剩余可用資金的應(yīng)先用于T日證券交易的資金清算交收。T日證券交易的首次資金清算金額為凈應(yīng)付，且結(jié)算參與人資金交收賬戶內(nèi)剩余可用資金小于該應(yīng)付凈額的，其差額部分為待交付金額。第二十八條T日本公司完成T-1日證券交易、認(rèn)購的資金交收后，結(jié)算參與人資金交收賬戶內(nèi)剩余可用資金不小于T日證券交易的首次資金清算應(yīng)付凈額，或者T日證券交易的首次資金清算金額為凈應(yīng)收的，本公司將相應(yīng)證券從本公司證券集中交收賬戶劃撥至該結(jié)算參與人的證券交收賬戶，完成本公司與結(jié)算參與人之

13、間不可撤銷的證券交收，并代為劃撥至相應(yīng)的證券賬戶。第二十九條對于T日有待交付金額的結(jié)算參與人滿足以下公式的：待交付金額-待處分證券價值-交收擔(dān)保品證券價值-其他品種已待交收證券價值-質(zhì)押式融資回購凈應(yīng)付款0本公司按以下方式處理：對于按照包括T日基金份額及相應(yīng)組合證券在內(nèi)的所有待交收品種成交記錄計算的凈應(yīng)付款證券賬戶，本公司按如下原則確定具體待交收證券：對于基金賬戶，以其T日買入組合證券的成交順序，由后向前將不超過T日凈買入數(shù)量的滬市組合證券確定為待交收證券。對于非基金賬戶，以T日買入、申購所得基金份額、買入基金份額后贖回所得滬市組合證券的成交順序，由后向前將不超過T日凈買入和凈申購份額的基金份

14、額或由其T日買入基金份額后贖回且未賣出的滬市組合證券，確定為待交收證券。待交收證券目標(biāo)價值的上限為：待交收證券目標(biāo)價值=min（待交付金額-待處分證券價值-交收擔(dān)保品證券價值-質(zhì)押式融資回購凈應(yīng)付款），T日首次資金清算應(yīng)付凈額卜其他品種已待交收證券價值以上公式中的“待處分證券”包括本公司按照相關(guān)規(guī)定扣收的結(jié)算參與人自營證券賬戶中的證券。待處分證券、交收擔(dān)保品證券、其他品種已待交收證券價值均按T日收盤結(jié)算價計算。第三十條T日日終，本公司將證券集中交收賬戶中除待交收證券外的基金份額和滬市組合證券劃撥至相應(yīng)結(jié)算參與人證券交收賬戶，并按照結(jié)算參與人的委托代為劃撥至相應(yīng)的證券賬戶。對于T日有待交收證券的

15、結(jié)算參與人，本公司將提請上海證券交易所對其名下相關(guān)證券賬戶限制撤銷指定交易。第三十一條本公司于T+1日16:00完成與結(jié)算參與人之間不可撤銷的資金交收，將結(jié)算參與人應(yīng)付凈額由其資金交收賬戶劃撥至本公司資金集中交收賬戶，在結(jié)算參與人已完成證券交收義務(wù)的前提下，將其應(yīng)收凈額由本公司資金集中交收賬戶劃入結(jié)算參與人資金交收賬戶。第三十二條T+1日16:00,結(jié)算參與人履行資金交收義務(wù)的，本公司將集中交收賬戶中相應(yīng)待交收證券及其產(chǎn)生的權(quán)益劃撥至該結(jié)算參與人證券交收賬戶，完成與結(jié)算參與人之間不可撤銷的證券交收，并將上述證券由結(jié)算參與人證券交收賬戶代為劃撥至相應(yīng)的證券賬戶。第三十三條T+1日16:00,結(jié)算

16、參與人未能足額履行資金交收義務(wù)的，構(gòu)成結(jié)算參與人資金交收違約。第三十四條結(jié)算參與人發(fā)生資金交收違約的，本公司將采取以下措施：（一）根據(jù)違約交收金額向結(jié)算參與人按與結(jié)算銀行商定的金融同業(yè)活期存款利率收取墊付利息，并按違約交收金額的千分之一計收違約金。（二）扣劃該結(jié)算參與人的自營證券，直至扣劃自營證券的價值足以彌補資金交收違約。（三）結(jié)算參與人發(fā)生重大交收違約情形的，本公司可暫停辦理該結(jié)算參與人基金份額申購的結(jié)算業(yè)務(wù)以及基金份額買入交易的結(jié)算業(yè)務(wù)，并提請上海證券交易所暫停其基金份額申購以及基金份額買入交易。基金管理人應(yīng)當(dāng)按照代銷協(xié)議的約定，依據(jù)本公司要求終止該結(jié)算參與人的基金份額申購委托業(yè)務(wù)。第三

17、十五條違約結(jié)算參與人可在T+1日16:00前指定按當(dāng)日收盤結(jié)算價計算不低于違約交收金額的待處分證券。已足額指定的，本公司將集中交收賬戶中未指定為待處分證券的待交收證券及其產(chǎn)生的權(quán)益劃撥至該結(jié)算參與人證券交收賬戶，最終劃撥至相應(yīng)的證券賬戶。未按時指定或指定不足的，本公司按成交順序由后向前將證券集中交收賬戶中該結(jié)算參與人的部分待交收證券及其產(chǎn)生的權(quán)益作為待處分證券，直到待處分證券足額。證券集中交收賬戶中未被確定為待處分證券的待交收證券及其產(chǎn)生的權(quán)益劃撥至該結(jié)算參與人證券交收賬戶，最終劃撥至相應(yīng)的證券賬戶。第三十六條本公司于T+1日16:00將本公司證券集中交收賬戶中的待處分證券，從證券集中交收賬戶

18、劃撥至本公司專用清償證券賬戶，并對待處分證券及其權(quán)益依法擁有處置權(quán)。第三十七條對于發(fā)生凈買入跨市場交易型基金并于當(dāng)日凈贖回且于對應(yīng)交收日發(fā)生資金交收違約的結(jié)算參與人，本公司將扣劃其通過代收代付方式得到的相關(guān)交易型基金的凈贖回資金或要求基金管理人將該違約結(jié)算參與人應(yīng)收的凈贖回資金劃付到其資金交收賬戶，以彌補其交收透支。第三十八條T+2日16:00前，結(jié)算參與人補足違約交收金額、利息和違約金的，本公司將其待處分證券從本公司專用清償賬戶劃撥至其證券交收賬戶，最終劃撥至相應(yīng)的證券賬戶。T+2日16:00,結(jié)算參與人仍未補足違約交收金額、利息和違約金的，本公司可從T+3日起開始變賣待處分證券及其權(quán)益。變

19、賣待處分證券及其權(quán)益所得用于彌補違約交收金額、利息和違約金。不足部分，本公司將動用其交收價差保證金、結(jié)算互保金等，仍不足的，將繼續(xù)追索；多余部分資金本公司劃入結(jié)算參與人資金交收賬戶，多余部分證券本公司劃入結(jié)算參與人證券交收賬戶，并根據(jù)結(jié)算參與人申報將證券代為劃撥至相應(yīng)的證券賬戶。第三十九條結(jié)算參與人未能在本公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的交收時點足額履行證券交收義務(wù)的，構(gòu)成結(jié)算參與人證券交收違約。第四十條結(jié)算參與人發(fā)生證券交收違約的，本公司暫不交付其相應(yīng)的應(yīng)收資金，作為待處分資金轉(zhuǎn)入本公司專用清償資金賬戶，并對該違約結(jié)算參與人計收違約金。違約結(jié)算參與人在規(guī)定時間內(nèi)彌補證券交收違約的，本公司向其交付待處分

20、資金；違約結(jié)算參與人未能在規(guī)定時間內(nèi)彌補證券交收違約的，本公司動用待處分資金補購相應(yīng)證券，并彌補權(quán)益、違約金。處置所得不足的，本公司將動用其交收價差保證金、結(jié)算互保金等，仍不足的，本公司將繼續(xù)追償；有剩余的，交付給結(jié)算參與人。第三節(jié)逐筆全額結(jié)算第四十一條T日日終，本公司根據(jù)本細(xì)則的規(guī)定和基金管理人的委托，按照上海證券交易所傳輸?shù)牟捎弥鸸P全額結(jié)算的T日申購數(shù)據(jù)進(jìn)行基金份額、相應(yīng)現(xiàn)金替代的逐筆清算,計算出結(jié)算參與人每筆申購應(yīng)收付的證券及資金數(shù)量，并將清算結(jié)果發(fā)送相關(guān)結(jié)算參與人和基金管理人。第四十二條T日或T+1日規(guī)定時點，本公司根據(jù)T日交易型基金申購的逐筆全額清算結(jié)果，按照T日申報的先后順序，逐筆

21、檢查該時點應(yīng)付資金結(jié)算參與人專用資金交收賬戶中資金是否足額。結(jié)算參與人應(yīng)付資金足額的，本公司將相應(yīng)資金從應(yīng)付資金結(jié)算參與人專用資金交收賬戶劃出，并劃付至應(yīng)收資金結(jié)算參與人（基金托管人）專用資金交收賬戶；同時記增基金總份額，并將新增基金份額經(jīng)結(jié)算參與人專用證券交收賬戶代為劃撥至相應(yīng)證券賬戶。第四十三條本公司在辦理申購資金足額檢查時的最小單位是單筆申購應(yīng)付的資金金額，結(jié)算參與人應(yīng)付資金不足的，相應(yīng)的申購交收失敗，不辦理部分交收。應(yīng)付資金足額是指結(jié)算參與人專用資金交收賬戶處理時點的可用余額不低于相應(yīng)中購清算的應(yīng)付金額。專用資金交收賬戶涉及司法凍結(jié)的，凍結(jié)金額不計入可用余額。第四十四條跨市場交易型基金

22、申購交收失敗的，基金管理人可與相關(guān)結(jié)算參與人協(xié)商補記基金份額或返還相應(yīng)組合證券?；鸸芾砣伺c結(jié)算參與人協(xié)商一致并在申購交收失敗次一交易日起的5個交易日內(nèi)向本公司提出共同申請的，本公司可根據(jù)其申請協(xié)助辦理基金份額補記或返還組合證券事宜；超出該期限后，本公司只接受返還組合證券的申請。交收失敗及后續(xù)處理的法律責(zé)任由有關(guān)責(zé)任方承擔(dān)，本公司不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。第四十五條本公司按上述規(guī)定組織完成逐筆全額結(jié)算后，于當(dāng)日日終將交收結(jié)果發(fā)送相關(guān)結(jié)算參與人和基金管理人。第四十六條根據(jù)基金管理人申請，本公司可于T+1日按照相關(guān)結(jié)算參與人資金交收賬戶的余額情況，協(xié)調(diào)安排基金管理人買入深圳證券交易所上市組合證券的結(jié)算資

23、金。第四節(jié)代收代付第四十七條本公司根據(jù)本細(xì)則的規(guī)定和基金管理人的委托，可提供交易型基金贖回業(yè)務(wù)、現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代退補款的代收代付服務(wù)。第四十八條T日或T+1日日終，本公司根據(jù)上海證券交易所傳輸?shù)内H回申報數(shù)據(jù)，按照相應(yīng)證券賬戶交易型基金的可用數(shù)量，辦理交易型基金份額的記減，并將結(jié)果發(fā)送相關(guān)結(jié)算參與人和基金管理人。本公司辦理交易型基金份額記減的最小單位是單筆贖回對應(yīng)的數(shù)量，不辦理部分記減。第四十九條本公司通過基金管理人及結(jié)算參與人的相關(guān)資金交收賬戶辦理資金的代收代付?；鸸芾砣思敖Y(jié)算參與人已開立開放式基金資金交收賬戶的，可直接使用該賬戶進(jìn)行資金劃付?；鸸芾砣素?fù)責(zé)向本公司發(fā)送資金結(jié)算指令。應(yīng)基金

24、管理人要求，本公司可代為轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)結(jié)算參與人結(jié)算明細(xì)數(shù)據(jù)。基金管理人或結(jié)算參與人對于核對無誤的資金結(jié)算指令向本公司發(fā)出確認(rèn)，完成資金劃付。第五十條因資金不足導(dǎo)致的資金劃付失敗，由相關(guān)責(zé)任方協(xié)商解決后續(xù)處理事宜，本公司不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。第六章場外實物申購贖回第五十一條場外實物申購贖回是指通過滬、深證券交易所以外的系統(tǒng)，以組合證券或其他非現(xiàn)金類資產(chǎn)辦理交易型基金的申購、贖回。本細(xì)則中特指通過本公司基金業(yè)務(wù)系統(tǒng)，以滬、深證券市場組合證券辦理跨滬、深證券市場交易型基金的申購、贖回。其他通過場外實物申購贖回方式辦理特定交易型基金中購、贖回的，另行規(guī)定。第五十二條基金管理人擬通過本公司基金業(yè)務(wù)系統(tǒng)辦理交易

25、型基金場外實物中購、贖回的，須分別開立上海證券賬戶和深圳證券賬戶，并在向本公司提交辦理申購、贖回業(yè)務(wù)中請時報備證券賬號?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)選擇經(jīng)上海證券交易所及本公司認(rèn)可的代辦申購贖回業(yè)務(wù)的證券公司（以下簡稱“代辦證券公司”）等機(jī)構(gòu)代辦中購、贖回業(yè)務(wù)。投資者委托代辦證券公司通過本公司基金業(yè)務(wù)系統(tǒng)申報申購、贖回交易型基金份額的，應(yīng)當(dāng)同時擁有上海、深圳證券賬戶。第五十三條根據(jù)基金管理人的委托，本公司通過基金業(yè)務(wù)系統(tǒng)，接受代辦證券公司等機(jī)構(gòu)的中購、贖回業(yè)務(wù)申請，對中購、贖回業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)檢查和確認(rèn)，向代辦證券公司等機(jī)構(gòu)反饋相關(guān)信息等。本公司根據(jù)基金管理人的委托，按照基金管理人確認(rèn)的申購贖回結(jié)果，代為辦

26、理交易型基金份額與組合證券等的交收，并據(jù)此辦理變更登記。第五十四條交易型基金份額應(yīng)當(dāng)用組合證券進(jìn)行申購、贖回，基金合同和招募說明書另有規(guī)定的除外。交易型基金份額的申購、贖回，按基金合同規(guī)定的最小申購、贖回單位或其整數(shù)倍進(jìn)行中報。申報指令應(yīng)當(dāng)包括上海證券賬戶號碼、深圳證券賬戶號碼、上海指定交易單元號碼和深圳托管單元號碼等內(nèi)容，并按本公司規(guī)定的格式傳送?；饦I(yè)務(wù)系統(tǒng)接受申購、贖回業(yè)務(wù)申請的時間為交易日9:30-15:00（以下簡稱“交易時間”）。中購、贖回業(yè)務(wù)申請一經(jīng)申報不得撤單。第五十五條投資者委托辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的，其相關(guān)證券應(yīng)當(dāng)托管在同一代辦證券公司，并通過該代辦證券公司申報中購、贖回業(yè)務(wù)

27、。第五十六條代辦證券公司應(yīng)當(dāng)事先與投資者簽訂協(xié)議，協(xié)議應(yīng)當(dāng)包括但不限于以下內(nèi)容：（一）投資者對其提供的上海、深圳證券賬戶相關(guān)信息的真實性、準(zhǔn)確性、有效性向證券公司負(fù)責(zé)。（二）投資者授權(quán)證券公司向本公司基金業(yè)務(wù)系統(tǒng)申報中購、贖回業(yè)務(wù)申請，并由本公司經(jīng)相關(guān)檢查后辦理相關(guān)證券和交易型基金份額的變更登記。第五十七條代辦證券公司接受投資者中購、贖回委托時：（一）應(yīng)確保本證券公司為投資者在上海證券交易所的指定交易證券公司和在深圳證券交易所的托管證券公司。投資者已申報申購、贖回申請的，相關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)完成前不得辦理相應(yīng)證券賬戶的撤銷指定交易和相關(guān)證券的轉(zhuǎn)托管。（二）投資者的上海、深圳證券賬戶相關(guān)信息已核對一

28、致。（三）投資者申購基金份額的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)申購、贖回清單核實投資者擁有對應(yīng)的足額組合證券及現(xiàn)金替代并予以凍結(jié)；投資者贖回基金份額的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)申購贖回消單核實投資者擁有對應(yīng)的足額基金份額并予以凍結(jié)。（四）不得將投資者的證券或資金挪作他用。對違反前款規(guī)定的代辦證券公司，基金管理人可終止其基金份額申購委托業(yè)務(wù)。第五十八條交易日（T日），本公司基金業(yè)務(wù)系統(tǒng)對代辦證券公司等機(jī)構(gòu)申報的申購、贖回數(shù)據(jù)進(jìn)行以下檢查，并實時反饋確認(rèn)結(jié)果：（一）根據(jù)中報指令報送的滬、深證券賬號信息與本公司掌握的上一交易日投資者姓名、有效身份證明文件信息進(jìn)行投資者同一性匹配檢查。（二）根據(jù)本公司掌握的上一交易日代辦證券公司等機(jī)構(gòu)與交

29、易單元的對應(yīng)關(guān)系，對中報指令中的滬、深交易單元是否屬于同一法人進(jìn)行檢查。（三）按照基金管理人提供的申購贖回清單對申報指令的有效性進(jìn)行檢查。（四）本公司認(rèn)為必要的其他檢查。第五十九條經(jīng)本公司檢查確認(rèn)符合要求的申購、贖回結(jié)果，本公司于T日日終完成當(dāng)日全部登記結(jié)算業(yè)務(wù)處理后，對申請申購的組合證券和申請贖回的ETF份額以及基金證券賬戶內(nèi)的組合證券予以凍結(jié)。相關(guān)證券凍結(jié)期間產(chǎn)生的孳息不予凍結(jié)處理。T日當(dāng)晚，本公司根據(jù)申購、贖回中報和凍結(jié)結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)處理，相關(guān)處理結(jié)果發(fā)送給基金管理人予以確認(rèn)。第六十條T+1日上午，基金管理人向本公司反饋確認(rèn)結(jié)果。本公司根據(jù)基金管理人確認(rèn)的申購、贖回處理結(jié)果，解除對相關(guān)組合

30、證券和交易型指數(shù)份額的凍結(jié)并辦理相關(guān)組合證券和交易型指數(shù)份額的交收和變更登記，處理結(jié)果發(fā)送給相關(guān)證券交易所、基金管理人及代辦證券公司等機(jī)構(gòu)。第六十一條在規(guī)定的時點，本公司組織辦理申購贖回業(yè)務(wù)涉及的證券、資金劃付業(yè)務(wù)。由于相關(guān)各方證券或資金不足造成劃付失敗的，相關(guān)責(zé)任方自行協(xié)商解決。第六十二條T+2日，投資者中購所得交易型基金份額、贖回所得組合證券可用。第六十三條本公司對交易型基金場外實物申購贖回涉及的現(xiàn)金替代、現(xiàn)金替代退補款、現(xiàn)金差額采取代收代付方式，具體按照本細(xì)則第五章第四節(jié)有關(guān)代收代付的相關(guān)規(guī)定辦理。第七章風(fēng)險管理第六十四條本公司根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則對結(jié)算參與人中購、贖回結(jié)算業(yè)務(wù)實施風(fēng)險控制。參加中購、贖回結(jié)算業(yè)務(wù)的結(jié)算參與人必須通過本公司的資格審核，具體標(biāo)準(zhǔn)另行公布。第六十五條基金管理人應(yīng)在其與銷售代理人（結(jié)算參與人）之間的代銷協(xié)議中約定，結(jié)算參與人對本公司出現(xiàn)資金交收違約時，基金管理人應(yīng)按照本公司要求，終止其基金份額申購委托業(yè)務(wù)。第六十六條結(jié)算參與人（證券公司）應(yīng)根據(jù)向上海證券交易所申請的跨市場交易型基金申購額度，按一定價差比例向本公司繳納交收價差保證金。本公司和上海證券交易所根據(jù)結(jié)算參與人風(fēng)險狀況等因素確定價差比例。第六十七