第十章 模型總體設(shè)定

1、第第 十十 章章 _是關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型的模型類型設(shè)定，討論如何是關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型的模型類型設(shè)定，討論如何針對(duì)研究對(duì)象選擇計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型類型。針對(duì)研究對(duì)象選擇計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型類型。 _是關(guān)于總體回歸模型設(shè)定中的變量選擇問(wèn)題，討論在模是關(guān)于總體回歸模型設(shè)定中的變量選擇問(wèn)題，討論在模型類型確定之后型類型確定之后,應(yīng)該按照什么原則選擇進(jìn)入模型的變量應(yīng)該按照什么原則選擇進(jìn)入模型的變量. _是關(guān)于模型函數(shù)關(guān)系設(shè)定，討論如何在經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和在是關(guān)于模型函數(shù)關(guān)系設(shè)定，討論如何在經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和在統(tǒng)計(jì)分析的指導(dǎo)下，設(shè)定模型中解釋變量和被解釋變量之統(tǒng)計(jì)分析的指導(dǎo)下，設(shè)定模型中解釋變量和被解釋變量之間的關(guān)系，即

2、模型的函數(shù)形式。間的關(guān)系，即模型的函數(shù)形式。 _是關(guān)于模型變量性質(zhì)設(shè)定，討論如何確定被選擇進(jìn)入模是關(guān)于模型變量性質(zhì)設(shè)定，討論如何確定被選擇進(jìn)入模型的變量的性質(zhì)，重點(diǎn)討論了變量性質(zhì)設(shè)定的相對(duì)性。型的變量的性質(zhì)，重點(diǎn)討論了變量性質(zhì)設(shè)定的相對(duì)性。什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) R.Frisch：“經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來(lái)這三者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來(lái)說(shuō)，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者說(shuō)，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來(lái)，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)結(jié)合起來(lái)，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)

3、成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。濟(jì)學(xué)。” P.A.Samuelson:“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可以定義為實(shí)際經(jīng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可以定義為實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)量分析，這種分析是基于理論與觀測(cè)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)量分析，這種分析是基于理論與觀測(cè)的并行發(fā)展，而理論與觀測(cè)又通過(guò)適當(dāng)?shù)耐茢喾降牟⑿邪l(fā)展，而理論與觀測(cè)又通過(guò)適當(dāng)?shù)耐茢喾椒ǖ靡月?lián)系。法得以聯(lián)系?！?S.Goldberger:“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定義為這樣的社計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定義為這樣的社會(huì)科學(xué)：它把經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)推斷作為工會(huì)科學(xué)：它把經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)推斷作為工具，應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的分析。具，應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的分析?！?Basic Econometrics作者作者Damodar N.Gujara

4、ti將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法歸結(jié)為以下將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法歸結(jié)為以下8個(gè)步驟個(gè)步驟：“理論或假說(shuō)的陳述、理論的數(shù)學(xué)模型的設(shè)定理論或假說(shuō)的陳述、理論的數(shù)學(xué)模型的設(shè)定、理論的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定、獲取數(shù)據(jù)、計(jì)量、理論的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定、獲取數(shù)據(jù)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)、預(yù)報(bào)或預(yù)測(cè)、經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)、預(yù)報(bào)或預(yù)測(cè)、利用模型進(jìn)行控制或制定政策。利用模型進(jìn)行控制或制定政策。”傳統(tǒng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書(shū)傳統(tǒng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書(shū) 翻開(kāi)任何一本國(guó)內(nèi)外計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書(shū)，都是以翻開(kāi)任何一本國(guó)內(nèi)外計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書(shū)，都是以模型估計(jì)和檢驗(yàn)作為核心內(nèi)容，甚至是全部?jī)?nèi)容模型估計(jì)和檢驗(yàn)作為核心內(nèi)容，甚至是全部?jī)?nèi)容。也就是說(shuō)

5、，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程所講授的，并不是。也就是說(shuō)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程所講授的，并不是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的全部，只是其中的一部分計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的全部，只是其中的一部分。 Basic Econometrics（Damodar N.Gujarati）：）： “計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家的主要興趣在于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家的主要興趣在于經(jīng)濟(jì)理論的經(jīng)驗(yàn)論證經(jīng)濟(jì)理論的經(jīng)驗(yàn)論證”，“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家常常采計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家常常采用數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)家所提出的數(shù)學(xué)方程式，將這些方用數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)家所提出的數(shù)學(xué)方程式，將這些方程式改造成適合于經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)的形式程式改造成適合于經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)的形式”，“收集、收集、加工經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，是統(tǒng)計(jì)學(xué)家的工作加工經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，是統(tǒng)計(jì)學(xué)家的工作

6、”，“這些數(shù)這些數(shù)據(jù)構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的原始資料據(jù)構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的原始資料”。 Introductory Econometrics（Jeffrey M. Wooldridge）：）： “在多數(shù)情況下，計(jì)量經(jīng)濟(jì)分在多數(shù)情況下，計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析是從一個(gè)已經(jīng)設(shè)定的模型開(kāi)始的，而沒(méi)有考慮析是從一個(gè)已經(jīng)設(shè)定的模型開(kāi)始的，而沒(méi)有考慮模型構(gòu)造的細(xì)節(jié)模型構(gòu)造的細(xì)節(jié)”。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型總體回歸模型設(shè)定計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型總體回歸模型設(shè)定 一、問(wèn)題的提出及其重要性一、問(wèn)題的提出及其重要性 二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的“一般一般性性”原則原則 三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模

7、型總體設(shè)定的“現(xiàn)實(shí)現(xiàn)實(shí)性性”原則原則 四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的“統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)必要性檢驗(yàn)必要性”原則原則 五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的“經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)主體動(dòng)力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向主體動(dòng)力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”原則原則一、問(wèn)題的提出及其重要性一、問(wèn)題的提出及其重要性1 1、模型總體設(shè)定、模型總體設(shè)定 兩種基本總體模型：兩種基本總體模型： 一是靜態(tài)的總體模型。主要是描述經(jīng)濟(jì)因素之間不隨一是靜態(tài)的總體模型。主要是描述經(jīng)濟(jì)因素之間不隨時(shí)間演變的靜態(tài)平衡結(jié)構(gòu)，力圖揭示經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的平衡時(shí)間演變的靜態(tài)平衡結(jié)構(gòu)，力圖揭示經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的平衡關(guān)系法則，對(duì)應(yīng)的總體是不隨時(shí)間變化的靜態(tài)隨機(jī)分

8、關(guān)系法則，對(duì)應(yīng)的總體是不隨時(shí)間變化的靜態(tài)隨機(jī)分布，通常利用截面數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)總體模型參數(shù)。布，通常利用截面數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)總體模型參數(shù)。 二是動(dòng)態(tài)的總體模型。主要是描述持續(xù)演變的經(jīng)濟(jì)因二是動(dòng)態(tài)的總體模型。主要是描述持續(xù)演變的經(jīng)濟(jì)因素之間的動(dòng)態(tài)平衡結(jié)構(gòu)，力圖揭示經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的演變法素之間的動(dòng)態(tài)平衡結(jié)構(gòu)，力圖揭示經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的演變法則，對(duì)應(yīng)的總體是在時(shí)間維度上持續(xù)發(fā)生的隨機(jī)過(guò)程，則，對(duì)應(yīng)的總體是在時(shí)間維度上持續(xù)發(fā)生的隨機(jī)過(guò)程，通常利用時(shí)間序列數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)總體模型參數(shù)。通常利用時(shí)間序列數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)總體模型參數(shù)。 模型總體設(shè)定的依據(jù)模型總體設(shè)定的依據(jù)實(shí)際應(yīng)用研究中的實(shí)際應(yīng)用研究中的研究目的導(dǎo)向研究目的導(dǎo)向經(jīng)典模型的經(jīng)典模型

9、的先驗(yàn)理論導(dǎo)向先驗(yàn)理論導(dǎo)向時(shí)間序列模型的時(shí)間序列模型的數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向正在發(fā)展的正在發(fā)展的關(guān)系論導(dǎo)向關(guān)系論導(dǎo)向二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的“一般一般性性”原則原則 1 1總體模型設(shè)定的總體模型設(shè)定的“研究目的導(dǎo)向研究目的導(dǎo)向”及其問(wèn)及其問(wèn)題題 研究目的導(dǎo)向研究目的導(dǎo)向 任何應(yīng)用研究都有特定的研究目的，例如分析某兩個(gè)任何應(yīng)用研究都有特定的研究目的，例如分析某兩個(gè)經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系，或者評(píng)價(jià)某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的效果。經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系，或者評(píng)價(jià)某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的效果。 按照特定的研究目的進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體模型的按照特定的研究目的進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體模型的設(shè)定，成為計(jì)

10、量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的普遍現(xiàn)象和最嚴(yán)重設(shè)定，成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究的普遍現(xiàn)象和最嚴(yán)重的問(wèn)題。的問(wèn)題。 錯(cuò)例錯(cuò)例1：在一篇研究制度變遷與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系在一篇研究制度變遷與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)系的博士論文中，建立了如下模型：的博士論文中，建立了如下模型： tttMDIGDPlnln10其中，其中，GDP表示國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，表示國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，MDI表示制度變表示制度變遷。估計(jì)得到遷。估計(jì)得到 1 .21結(jié)論：制度變遷對(duì)于結(jié)論：制度變遷對(duì)于GDP的彈性系數(shù)為的彈性系數(shù)為2.1。即制。即制度變遷變化度變遷變化1%，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值將變化，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值將變化2.1%。 錯(cuò)例錯(cuò)例2：在一篇研究證券市場(chǎng)發(fā)展對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)影在一篇研

11、究證券市場(chǎng)發(fā)展對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)影響的博士論文中，建立了如下模型：響的博士論文中，建立了如下模型：tttGPRZCZSR其中其中CZSR為財(cái)政收入，為財(cái)政收入，GPRZ為股票融資額。為股票融資額。估計(jì)得到：估計(jì)得到：729. 4結(jié)論：股票融資額增加結(jié)論：股票融資額增加1億元，財(cái)政收入將增加億元，財(cái)政收入將增加4.729億元。億元。 錯(cuò)例錯(cuò)例3：在一篇研究我國(guó)財(cái)政支農(nóng)支出（在一篇研究我國(guó)財(cái)政支農(nóng)支出（CZZN）對(duì)城鄉(xiāng)收入差距（對(duì)城鄉(xiāng)收入差距（SRCJ）影響的碩士論文中，）影響的碩士論文中，利用利用19782006年數(shù)據(jù)，估計(jì)得到如下模型：年數(shù)據(jù)，估計(jì)得到如下模型：)(13709. 008419. 0)(

12、ttCZZNLnSRCJLn結(jié)論：財(cái)政支農(nóng)支出擴(kuò)大了城鄉(xiāng)收入差距。結(jié)論：財(cái)政支農(nóng)支出擴(kuò)大了城鄉(xiāng)收入差距。2總體回歸模型設(shè)定的總體回歸模型設(shè)定的“一般性一般性”原則原則 正確的總體模型只能是一個(gè)。正確的總體模型只能是一個(gè)。對(duì)于同一個(gè)作為研究對(duì)象的被解釋變量，它和所有影對(duì)于同一個(gè)作為研究對(duì)象的被解釋變量，它和所有影響因素之間只能存在一種客觀的正確的關(guān)系。響因素之間只能存在一種客觀的正確的關(guān)系?；蛘哒f(shuō)，對(duì)于一組被解釋變量樣本觀測(cè)值，只能由一或者說(shuō)，對(duì)于一組被解釋變量樣本觀測(cè)值，只能由一種客觀的數(shù)據(jù)生成過(guò)程生成。種客觀的數(shù)據(jù)生成過(guò)程生成。不同的研究者、不同的研究目的、不同的數(shù)據(jù)選擇方不同的研究者、不同

13、的研究目的、不同的數(shù)據(jù)選擇方法、不同的數(shù)據(jù)集，會(huì)對(duì)模型的約化和簡(jiǎn)化過(guò)程產(chǎn)生法、不同的數(shù)據(jù)集，會(huì)對(duì)模型的約化和簡(jiǎn)化過(guò)程產(chǎn)生影響，會(huì)使得最終的應(yīng)用模型有所不同。但建模起點(diǎn)影響，會(huì)使得最終的應(yīng)用模型有所不同。但建模起點(diǎn)應(yīng)該相同。應(yīng)該相同。 “一般性一般性”是是“唯一性唯一性”原則的自然要求。原則的自然要求。作為建模起點(diǎn)的總體模型必須能夠包容所有經(jīng)過(guò)約化作為建模起點(diǎn)的總體模型必須能夠包容所有經(jīng)過(guò)約化得到的得到的“簡(jiǎn)潔簡(jiǎn)潔”的模型。的模型。它應(yīng)該包含所有對(duì)被解釋變量產(chǎn)生影響的變量，盡管它應(yīng)該包含所有對(duì)被解釋變量產(chǎn)生影響的變量，盡管其中的某些變量會(huì)因?yàn)轱@著性不高或者不滿足正交性其中的某些變量會(huì)因?yàn)轱@著性不

14、高或者不滿足正交性條件等原因在后來(lái)的約化過(guò)程中被排除。條件等原因在后來(lái)的約化過(guò)程中被排除。從一般到簡(jiǎn)單。從一般到簡(jiǎn)單。3 3、“從一般到簡(jiǎn)單從一般到簡(jiǎn)單”建模思路的解釋建模思路的解釋 邏輯學(xué)解釋邏輯學(xué)解釋計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法是一種經(jīng)驗(yàn)實(shí)證的方法，它是建計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法是一種經(jīng)驗(yàn)實(shí)證的方法，它是建立在證偽和證實(shí)不對(duì)稱性的邏輯學(xué)基礎(chǔ)之上的。立在證偽和證實(shí)不對(duì)稱性的邏輯學(xué)基礎(chǔ)之上的。一旦總體模型被設(shè)定，利用樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行的經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)一旦總體模型被設(shè)定，利用樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行的經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)只能發(fā)現(xiàn)已經(jīng)包含其中的哪些變量是不顯著的，而不只能發(fā)現(xiàn)已經(jīng)包含其中的哪些變量是不顯著的，而不能發(fā)現(xiàn)沒(méi)有包含其中的顯著變量；只能發(fā)

15、現(xiàn)已經(jīng)被采能發(fā)現(xiàn)沒(méi)有包含其中的顯著變量；只能發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被采用的函數(shù)關(guān)系是不恰當(dāng)?shù)?，而不能發(fā)現(xiàn)沒(méi)有被采用的用的函數(shù)關(guān)系是不恰當(dāng)?shù)?，而不能發(fā)現(xiàn)沒(méi)有被采用的正確的函數(shù)關(guān)系。正確的函數(shù)關(guān)系。 經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋學(xué)解釋 總體回歸模型必須反映現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)行為，而現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)總體回歸模型必須反映現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)行為，而現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中變量之間的關(guān)系是復(fù)雜的，而且這些變量都是活動(dòng)中變量之間的關(guān)系是復(fù)雜的，而且這些變量都是變化的。變化的。 如果只將一部分變量引入模型，只有在其它變量不變?nèi)绻粚⒁徊糠肿兞恳肽Ｐ?，只有在其它變量不變的條件下，模型所揭示的它們與被解釋變量之間的結(jié)的條件下，模型所揭示的它們與被解釋變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系才是

16、正確的。構(gòu)關(guān)系才是正確的。 “其它變量不變其它變量不變”的條件在現(xiàn)實(shí)中是無(wú)法得到滿足的，的條件在現(xiàn)實(shí)中是無(wú)法得到滿足的，所以必須將所有變量同時(shí)引入模型，因?yàn)楸唤忉屪兞克员仨殞⑺凶兞客瑫r(shí)引入模型，因?yàn)楸唤忉屪兞康淖兓撬鼈児餐饔玫慕Y(jié)果。的變化是它們共同作用的結(jié)果。 統(tǒng)計(jì)學(xué)解釋統(tǒng)計(jì)學(xué)解釋針對(duì)針對(duì)“源生性源生性”隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的Gauss-MarkovGauss-Markov假設(shè)和正假設(shè)和正態(tài)性假設(shè)才能被滿足。態(tài)性假設(shè)才能被滿足。進(jìn)而建立在這些假設(shè)基礎(chǔ)上的統(tǒng)計(jì)推斷才具有可靠性。進(jìn)而建立在這些假設(shè)基礎(chǔ)上的統(tǒng)計(jì)推斷才具有可靠性。4 4什么情況下可以不遵循什么情況下可以不遵循“一般性一般性”

17、原則？原則？ 所有的顯著的影響因素（解釋變量）在行為上是所有的顯著的影響因素（解釋變量）在行為上是獨(dú)立的，在統(tǒng)計(jì)上是不相關(guān)的。獨(dú)立的，在統(tǒng)計(jì)上是不相關(guān)的。 三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的“現(xiàn)實(shí)現(xiàn)實(shí)性性”原則原則 1 1、總體模型設(shè)定的、總體模型設(shè)定的“先驗(yàn)理論導(dǎo)向先驗(yàn)理論導(dǎo)向”及其問(wèn)及其問(wèn)題題 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是指是指2020世紀(jì)世紀(jì)3030年代至年代至7070年代年代發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法體系，它是基于截面發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法體系，它是基于截面數(shù)據(jù)建構(gòu)的。數(shù)據(jù)建構(gòu)的。截面數(shù)據(jù)的關(guān)鍵特征是：數(shù)據(jù)來(lái)自于隨機(jī)抽樣，數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)的關(guān)鍵特征是：數(shù)據(jù)來(lái)

18、自于隨機(jī)抽樣，數(shù)據(jù)順序與計(jì)量分析無(wú)關(guān)，隨機(jī)抽樣隱含了待界定的特定順序與計(jì)量分析無(wú)關(guān)，隨機(jī)抽樣隱含了待界定的特定總體?？傮w。 經(jīng)濟(jì)理論相對(duì)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)而言具有先驗(yàn)性，因此經(jīng)濟(jì)理論相對(duì)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)而言具有先驗(yàn)性，因此經(jīng)經(jīng)典典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型通常被認(rèn)為是先驗(yàn)理論導(dǎo)向的。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型通常被認(rèn)為是先驗(yàn)理論導(dǎo)向的。 正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論導(dǎo)向存在的問(wèn)題：正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論導(dǎo)向存在的問(wèn)題：第一，正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)以經(jīng)濟(jì)人假設(shè)和理性選擇為其理論第一，正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)以經(jīng)濟(jì)人假設(shè)和理性選擇為其理論體系的基石，任何一種理論都建立在決策主體是理性體系的基石，任何一種理論都建立在決策主體是理性的和決策行為是最優(yōu)的基礎(chǔ)之上。而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的和決策行為

19、是最優(yōu)的基礎(chǔ)之上。而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型描述人們實(shí)際觀察到的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之中蘊(yùn)藏著的一般規(guī)描述人們實(shí)際觀察到的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之中蘊(yùn)藏著的一般規(guī)律律，實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)既不是實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)既不是“理性理性”的，也不是的，也不是“最優(yōu)最優(yōu)”的。的。第二，正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論強(qiáng)調(diào)第二，正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論強(qiáng)調(diào)“簡(jiǎn)單簡(jiǎn)單”，認(rèn)為只有簡(jiǎn)單，認(rèn)為只有簡(jiǎn)單的理論才能夠揭示本質(zhì)。而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型恰恰相反，的理論才能夠揭示本質(zhì)。而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型恰恰相反，它強(qiáng)調(diào)它強(qiáng)調(diào)“一般一般”，必須將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所涉及的所有因素，必須將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所涉及的所有因素包含其中。包含其中。 先驗(yàn)理論導(dǎo)向的模型總體設(shè)定存在的問(wèn)題：先驗(yàn)理論導(dǎo)向的模型總體設(shè)定存在的問(wèn)題：對(duì)于同一個(gè)

20、研究對(duì)象，不同的研究者依據(jù)不同的先驗(yàn)對(duì)于同一個(gè)研究對(duì)象，不同的研究者依據(jù)不同的先驗(yàn)理論，就會(huì)設(shè)定不同的模型。理論，就會(huì)設(shè)定不同的模型。 模型具有結(jié)構(gòu)關(guān)系不變性。模型具有結(jié)構(gòu)關(guān)系不變性。 破壞了模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的破壞了模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的“源生性源生性”，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)可，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)可能違背能違背Gauss-MarkovGauss-Markov假設(shè)和正態(tài)性假設(shè)。假設(shè)和正態(tài)性假設(shè)。 錯(cuò)例錯(cuò)例1 1：在在經(jīng)濟(jì)研究經(jīng)濟(jì)研究的一篇的一篇實(shí)證研究我國(guó)貨實(shí)證研究我國(guó)貨幣幣產(chǎn)出非對(duì)稱影響關(guān)系的論文中，模型系統(tǒng)中產(chǎn)出非對(duì)稱影響關(guān)系的論文中，模型系統(tǒng)中包括的變量有表示產(chǎn)出的實(shí)際工業(yè)產(chǎn)出指數(shù)、表包括的變量有表示產(chǎn)出的實(shí)際工業(yè)

21、產(chǎn)出指數(shù)、表示貨幣的示貨幣的M1和表示價(jià)格的消費(fèi)價(jià)格指數(shù)，而貨幣和表示價(jià)格的消費(fèi)價(jià)格指數(shù)，而貨幣流通速度被合理地省略了。流通速度被合理地省略了。所依據(jù)的是經(jīng)典的貨幣需求理論。所依據(jù)的是經(jīng)典的貨幣需求理論。問(wèn)題：?jiǎn)栴}：經(jīng)典的貨幣需求理論是否反映我國(guó)的實(shí)際？以經(jīng)典的貨幣需求理論是否反映我國(guó)的實(shí)際？以此作為描述貨幣此作為描述貨幣產(chǎn)出關(guān)系的總體模型設(shè)定的依據(jù)是產(chǎn)出關(guān)系的總體模型設(shè)定的依據(jù)是否可靠？否可靠？ 錯(cuò)例錯(cuò)例2 2：在在經(jīng)濟(jì)研究經(jīng)濟(jì)研究一篇關(guān)于人民幣匯率的均一篇關(guān)于人民幣匯率的均衡、失調(diào)、波動(dòng)與調(diào)整的論文中，作者通過(guò)理論衡、失調(diào)、波動(dòng)與調(diào)整的論文中，作者通過(guò)理論分析和經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)，得到描述實(shí)際匯率與

22、相對(duì)供給、分析和經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)，得到描述實(shí)際匯率與相對(duì)供給、相對(duì)需求之間長(zhǎng)期均衡關(guān)系的模型，并在此基礎(chǔ)相對(duì)需求之間長(zhǎng)期均衡關(guān)系的模型，并在此基礎(chǔ)上建立了反映短期變化之間關(guān)系的誤差修正模型。上建立了反映短期變化之間關(guān)系的誤差修正模型。顯然，經(jīng)典的匯率決定理論在該模型總體設(shè)定中起了顯然，經(jīng)典的匯率決定理論在該模型總體設(shè)定中起了導(dǎo)向作用。導(dǎo)向作用。問(wèn)題：?jiǎn)栴}：經(jīng)典的匯率決定理論是否反映我國(guó)的實(shí)際？以經(jīng)典的匯率決定理論是否反映我國(guó)的實(shí)際？以此作為選擇模型變量的依據(jù)是否可靠？此作為選擇模型變量的依據(jù)是否可靠？2、總體回歸模型設(shè)定的、總體回歸模型設(shè)定的“現(xiàn)實(shí)性現(xiàn)實(shí)性”的原則的原則 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型描述的是現(xiàn)實(shí)的經(jīng)

23、濟(jì)世界，經(jīng)濟(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型描述的是現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)世界，經(jīng)濟(jì)學(xué)理論描述的是理想的經(jīng)濟(jì)世界。學(xué)理論描述的是理想的經(jīng)濟(jì)世界。 經(jīng)濟(jì)學(xué)理論揭示的變量之間的關(guān)系以其它因素不經(jīng)濟(jì)學(xué)理論揭示的變量之間的關(guān)系以其它因素不變?yōu)榧僭O(shè)，現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中所有因素同時(shí)變化。變?yōu)榧僭O(shè)，現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中所有因素同時(shí)變化。 經(jīng)濟(jì)學(xué)理論不能作為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)總體模型設(shè)定的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論不能作為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)總體模型設(shè)定的導(dǎo)向。導(dǎo)向。 經(jīng)濟(jì)學(xué)理論在模型設(shè)定中的作用：經(jīng)濟(jì)學(xué)理論在模型設(shè)定中的作用：描述理想經(jīng)濟(jì)世界的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論可以指導(dǎo)我們正確分描述理想經(jīng)濟(jì)世界的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論可以指導(dǎo)我們正確分析現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)世界的動(dòng)力學(xué)關(guān)系；析現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)世界的動(dòng)力學(xué)關(guān)系；簡(jiǎn)潔的經(jīng)

24、濟(jì)學(xué)理論至少揭示了簡(jiǎn)潔的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論至少揭示了“一般一般”經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的一部分經(jīng)濟(jì)關(guān)系。一部分經(jīng)濟(jì)關(guān)系。經(jīng)濟(jì)學(xué)理論將作用于經(jīng)濟(jì)關(guān)系分析，而不是直接作用經(jīng)濟(jì)學(xué)理論將作用于經(jīng)濟(jì)關(guān)系分析，而不是直接作用于模型總體設(shè)定。于模型總體設(shè)定。四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的“統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)必要性檢驗(yàn)必要性”原則原則 1 1、總體模型設(shè)定的、總體模型設(shè)定的“數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向”及其問(wèn)及其問(wèn)題題 數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向 經(jīng)典模型對(duì)經(jīng)典模型對(duì)20世紀(jì)世紀(jì)70年代經(jīng)濟(jì)衰退和滯脹的預(yù)測(cè)和政策年代經(jīng)濟(jì)衰退和滯脹的預(yù)測(cè)和政策分析的失效，引來(lái)了著名的分析的失效，引來(lái)了著名的“盧卡斯批判

25、盧卡斯批判”。盧卡斯批判。盧卡斯批判實(shí)質(zhì)上是對(duì)模型總體設(shè)定先驗(yàn)理論導(dǎo)向的批判。實(shí)質(zhì)上是對(duì)模型總體設(shè)定先驗(yàn)理論導(dǎo)向的批判。 基于截面數(shù)據(jù)的經(jīng)典模型面臨先驗(yàn)理論與經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)的脫節(jié)，基于截面數(shù)據(jù)的經(jīng)典模型面臨先驗(yàn)理論與經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)的脫節(jié)，而被迫更多地轉(zhuǎn)而依賴數(shù)據(jù)關(guān)系，依賴統(tǒng)計(jì)分析。直接導(dǎo)而被迫更多地轉(zhuǎn)而依賴數(shù)據(jù)關(guān)系，依賴統(tǒng)計(jì)分析。直接導(dǎo)致了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)總體模型設(shè)定轉(zhuǎn)向致了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)總體模型設(shè)定轉(zhuǎn)向“數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向”。 基于時(shí)間序列數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型由于存在非平穩(wěn)性和基于時(shí)間序列數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型由于存在非平穩(wěn)性和序列相關(guān)性，其統(tǒng)計(jì)分析理論方法得到了迅速的發(fā)展，一序列相關(guān)性，其統(tǒng)計(jì)分析理論方法得

26、到了迅速的發(fā)展，一方面為模型總體設(shè)定提供了強(qiáng)大的工具，另一方面又將模方面為模型總體設(shè)定提供了強(qiáng)大的工具，另一方面又將模型設(shè)定引入僅僅依賴數(shù)據(jù)的歧途。型設(shè)定引入僅僅依賴數(shù)據(jù)的歧途。 對(duì)時(shí)間序列的非平穩(wěn)性的識(shí)別與處理構(gòu)成了數(shù)據(jù)關(guān)系轉(zhuǎn)向?qū)r(shí)間序列的非平穩(wěn)性的識(shí)別與處理構(gòu)成了數(shù)據(jù)關(guān)系轉(zhuǎn)向的主要內(nèi)容；的主要內(nèi)容； 在非平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程之間，建立恒常的數(shù)據(jù)關(guān)系，成為數(shù)據(jù)在非平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程之間，建立恒常的數(shù)據(jù)關(guān)系，成為數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向中時(shí)間序列分析的主要目標(biāo)。關(guān)系導(dǎo)向中時(shí)間序列分析的主要目標(biāo)。 帶來(lái)的新的問(wèn)題是，計(jì)量分析的理論基礎(chǔ)帶來(lái)的新的問(wèn)題是，計(jì)量分析的理論基礎(chǔ)產(chǎn)生時(shí)間序產(chǎn)生時(shí)間序列數(shù)據(jù)的動(dòng)力學(xué)過(guò)程或總體界定被忽

27、略了。列數(shù)據(jù)的動(dòng)力學(xué)過(guò)程或總體界定被忽略了。 錯(cuò)例：錯(cuò)例：在一項(xiàng)關(guān)于我國(guó)城鎮(zhèn)居民收入的研究中，作者對(duì)城在一項(xiàng)關(guān)于我國(guó)城鎮(zhèn)居民收入的研究中，作者對(duì)城鎮(zhèn)居民人均收入和農(nóng)村居民人均消費(fèi)兩個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)鎮(zhèn)居民人均收入和農(nóng)村居民人均消費(fèi)兩個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行了嚴(yán)格的統(tǒng)計(jì)分析。行了嚴(yán)格的統(tǒng)計(jì)分析。首先進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)它們都是首先進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)它們都是2 2階單整序列。階單整序列。然后進(jìn)行然后進(jìn)行GrangerGranger因果關(guān)系檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)在因果關(guān)系檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)在5%5%的顯著性水的顯著性水平上，城鎮(zhèn)居民人均收入是農(nóng)村居民人均消費(fèi)的平上，城鎮(zhèn)居民人均收入是農(nóng)村居民人均消費(fèi)的GrangerGrang

28、er原因。原因。最后進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)它們之間存在（最后進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)它們之間存在（2 2，2 2）階協(xié)）階協(xié)整。整。于是得到了描述二者之間長(zhǎng)期均衡關(guān)系的模型：農(nóng)村于是得到了描述二者之間長(zhǎng)期均衡關(guān)系的模型：農(nóng)村居民人均消費(fèi)居民人均消費(fèi)558.07+0.1817558.07+0.1817城鎮(zhèn)居民人均收入。城鎮(zhèn)居民人均收入。更進(jìn)一步指出，城鎮(zhèn)居民人均收入提高更進(jìn)一步指出，城鎮(zhèn)居民人均收入提高100100元，可以使元，可以使得農(nóng)村居民人均消費(fèi)提高得農(nóng)村居民人均消費(fèi)提高18.1718.17元。元。2 2、總體模型設(shè)定的、總體模型設(shè)定的“統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)必要性統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)必要性”原則原則 脫離產(chǎn)生數(shù)據(jù)的動(dòng)力學(xué)過(guò)

29、程談隨機(jī)過(guò)程的平穩(wěn)性脫離產(chǎn)生數(shù)據(jù)的動(dòng)力學(xué)過(guò)程談隨機(jī)過(guò)程的平穩(wěn)性是沒(méi)有意義的。是沒(méi)有意義的。隨機(jī)過(guò)程的數(shù)據(jù)協(xié)整關(guān)系是結(jié)果，而不是原因。隨機(jī)過(guò)程的數(shù)據(jù)協(xié)整關(guān)系是結(jié)果，而不是原因。協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)是確定模型動(dòng)態(tài)相容的必要條件，但卻協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)是確定模型動(dòng)態(tài)相容的必要條件，但卻不是充分條件。不是充分條件。 如果經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列在經(jīng)濟(jì)行為上存在直接因果關(guān)系，那么如果經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列在經(jīng)濟(jì)行為上存在直接因果關(guān)系，那么它們?cè)诮y(tǒng)計(jì)上一定存在協(xié)整關(guān)系，一定能夠通過(guò)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，它們?cè)诮y(tǒng)計(jì)上一定存在協(xié)整關(guān)系，一定能夠通過(guò)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，包括因果關(guān)系檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)。包括因果關(guān)系檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)。 在統(tǒng)計(jì)上能夠通過(guò)因果關(guān)系檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)的經(jīng)

30、濟(jì)時(shí)間序在統(tǒng)計(jì)上能夠通過(guò)因果關(guān)系檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)的經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列，在經(jīng)濟(jì)行為上并不一定存在直接因果關(guān)系。列，在經(jīng)濟(jì)行為上并不一定存在直接因果關(guān)系。 由于人們認(rèn)識(shí)的局限，在經(jīng)濟(jì)行為分析中發(fā)現(xiàn)的因果關(guān)系由于人們認(rèn)識(shí)的局限，在經(jīng)濟(jì)行為分析中發(fā)現(xiàn)的因果關(guān)系并不一定都是正確的，所以在經(jīng)濟(jì)行為分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行并不一定都是正確的，所以在經(jīng)濟(jì)行為分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)是完全必要的，以達(dá)到統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)是完全必要的，以達(dá)到“去偽存真去偽存真”的效果。的效果。 從這個(gè)意義上，單位根檢驗(yàn)、因果關(guān)系檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)理從這個(gè)意義上，單位根檢驗(yàn)、因果關(guān)系檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)理論，給出了總體回歸模型設(shè)定的有效工具。論，給出了總體回歸模型設(shè)

31、定的有效工具。 這就是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的這就是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的“統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)必要性統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)必要性”原原則。則。 五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的“經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)主體動(dòng)力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向主體動(dòng)力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向”原則原則 關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的討論，必須首先關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的討論，必須首先回答：回答：要確定的是經(jīng)濟(jì)主體內(nèi)在的本質(zhì)意義的屬性，還是經(jīng)要確定的是經(jīng)濟(jì)主體內(nèi)在的本質(zhì)意義的屬性，還是經(jīng)濟(jì)主體之間的關(guān)系意義的屬性。濟(jì)主體之間的關(guān)系意義的屬性。要確定的是主體之間的動(dòng)力學(xué)關(guān)系，還是作為主體經(jīng)要確定的是主體之間的動(dòng)力學(xué)關(guān)系，還是作為主體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)結(jié)果的經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)

32、據(jù)關(guān)系。濟(jì)活動(dòng)結(jié)果的經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)據(jù)關(guān)系。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型分析的目的：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型分析的目的：不是為了確定在主體關(guān)系意義上無(wú)所指的經(jīng)濟(jì)變量之不是為了確定在主體關(guān)系意義上無(wú)所指的經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系。經(jīng)濟(jì)變量及相關(guān)數(shù)據(jù)是經(jīng)濟(jì)主體活動(dòng)的結(jié)間的關(guān)系。經(jīng)濟(jì)變量及相關(guān)數(shù)據(jù)是經(jīng)濟(jì)主體活動(dòng)的結(jié)果，脫離主體互動(dòng)關(guān)系建構(gòu)的變量，不過(guò)是純粹的數(shù)果，脫離主體互動(dòng)關(guān)系建構(gòu)的變量，不過(guò)是純粹的數(shù)字。字。而是為了發(fā)現(xiàn)塑造整個(gè)經(jīng)濟(jì)世界的經(jīng)濟(jì)主體之間的互而是為了發(fā)現(xiàn)塑造整個(gè)經(jīng)濟(jì)世界的經(jīng)濟(jì)主體之間的互動(dòng)規(guī)律。動(dòng)規(guī)律。 關(guān)系論：關(guān)系論：主體的任何行為，都應(yīng)在主體和其身處的環(huán)境之間尋主體的任何行為，都應(yīng)在主體和其身處的環(huán)境之間尋找原因。都必然由主體與其身處的環(huán)境之間的作用引找原因。都必然由主體與其身處的環(huán)境之間的作用引起。起。經(jīng)濟(jì)主體與其身處的環(huán)境之間的動(dòng)力學(xué)過(guò)程，是真正經(jīng)濟(jì)主體與其身處的環(huán)境之間的動(dòng)力學(xué)過(guò)程，是真正的數(shù)據(jù)生成過(guò)程。的數(shù)據(jù)生成過(guò)程。 無(wú)論先驗(yàn)理論導(dǎo)向，還是數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向，模型總體設(shè)無(wú)論先驗(yàn)理論導(dǎo)