基于EVIEWS時間序列建模及應用

1、時間序列平穩(wěn)時間序列非平穩(wěn)時間序列平穩(wěn)白噪聲序列平穩(wěn)非白噪聲序列確定性時序分析隨機性時序分析沒有分析價值模型擬合（常用ARMA模型）長期趨勢循環(huán)波動季節(jié)性變化平穩(wěn)性檢驗純隨機性檢驗隨機波動ARIMA模型殘差自回歸模型條件異方差模型時序圖檢驗自相關圖檢驗 主觀色彩較強單位根檢驗平穩(wěn)非平穩(wěn)有明顯趨勢或周期性，則為非平穩(wěn)隨著延遲期數增加，自相關系數會很快衰減向零反之，自相關系數衰減向零的速度較慢構造檢驗統(tǒng)計量大樣本場合大，小樣本場合Q統(tǒng)計量LB統(tǒng)計量否則，認為該序列為純隨機序列對Q統(tǒng)計量修正若P值非常小（0.05）則認為該序列屬于非白噪聲序列檢驗結果（有分析價值）（無分析價值）平穩(wěn)非白噪聲序列預測序

2、列將來的走勢計算ACF,PACFARMA模型識別估計模型中未知參數的值模型優(yōu)化模型檢驗NY獲得觀察值序列擬合ARMA模型差分運算分析結束平穩(wěn)性檢驗白噪聲檢驗NYNY表5.1 某國GNP平減指數季度資料 1234198089.8991.0791.7993.03198194.495.796.5297.39198298.7299.42100.25101.541983102.95104.75106.53108.741984110.72113.48116.42119.791985122.88124.44126.68128.991986130.12131.3132.89134.991987136.8139

3、.01141.03143.241988145.12148.89152.02155.381989158.6161.85165.12168.051990171.94176.46180.24185.131991190.01193.03197.7201.691992203.98206.77208.53210.271993212.87214.25215.89218.21年/季圖（1.1）圖（1.2）該圖顯示有明顯的長期趨勢 自相關系數隨延遲期數的增加，衰減向零的速度相當緩慢，且后期有反向遞增趨勢序列非平穩(wěn)檢驗t統(tǒng)計量的值是0.325604，大于各個顯著性水平下的臨界值，所以不能拒絕原假設。也就是說，序列

4、GNP存在單位根，因此，是非平穩(wěn)的。圖（1.3）圖（1.4）時序圖仍顯示有長期趨勢自相關系數向零衰減的速度依然較慢一階差分序列仍不平穩(wěn)檢驗t統(tǒng)計量的值是-1.929760，大于各個顯著性水平下的臨界值，所以不能拒絕原假設。也就是說，一階差分序列D(GNP)存在單位根，因此，一階差分序列也是非平穩(wěn)的。圖（1.5）圖（1.6） 差分序列在零附近波動，無明顯趨勢或周期自相關系數在零值附近波動認為2階差分序列平穩(wěn)檢驗t統(tǒng)計量的值是-3.709559，小于各個顯著性水平下的臨界值，所以拒絕原假設。也就是說，二階差分序列不存在單位根。二階差分序列平穩(wěn)。 在顯著性水平為0.05的條件下，延遲期數為6和12時

5、，Q統(tǒng)計量的P值均小于0.052階差分序列為非白噪聲序列 結合前面分析，認為該序列為2階差分平穩(wěn)非白噪聲序列，可考慮建立ARIMA模型可以嘗試用ARMA(2,2) ARMA(3,2) ARMA(3,3);也就是說，對原序列GNP嘗試用ARIMA(2,2,2) ARIMA(3,2,2) ARIMA(3,2,3)進行擬合，首先建立ARIMA(2,2,2)如下：C與MA(1)系數的T檢驗顯示：由于P值均大于0.05，故接受原假設，即二者系數顯著為零，所以剔除模型ARiMA(2,2,2)：d(gnp,2) ar(1) ar(2) c ma(1) ma(2)ARIMA(2,2,(2) : d(gnp,2

6、) ar(1) ar(2) ma(2)可供選用模型一模型參數均通過檢驗ARIMA(3,2,2):d(gnp,2) ar(1) ar(2) ar(3) ma(1) ma(2)AR(3)系數未通過檢驗，予以剔除結果和前述模型相同命令為：d(gnp,2) ar(1) ar(2) ar(3) ma(1) ma(2) ma(3)可供選用模型二模型ARIMA(2,2,(2)模型ARIMA(3,2,3)通過對模型的適用性檢驗，左側擬合模型中的殘差白噪聲檢驗顯示延遲6階，12階，18階的殘差序列屬于白噪聲序列，模型ARIMA(2,2,(2)顯著有效，對序列適應性更強。因此，選用該模型作為最終擬合模型。2220.868001ttt（1-B） （1+0.328913B+0.806248B）X2220.868001ttt（1-B） （1+0.328913B+0.806248B ）X 擬合曲線與原序列曲線十分接近，直觀來看，擬合效果較好！1990年年1月至月至1997年年12月我國工業(yè)總產值月我國工業(yè)總產值單位：億元單位：億元