第四章--聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型

1、第四章 聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型一、填空題： 1.在聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)模型中一個(gè)隨機(jī)變量可能在結(jié)構(gòu)方程中是因變量，而在另一個(gè)結(jié)構(gòu)方程中又是解釋變量。于是造成_，違背了OLS的基本假定。2.在聯(lián)立方程模型中，_既可作為被解釋變量，又可以在不同的方程中作為解釋變量。3.在完備的結(jié)構(gòu)式模型中，獨(dú)立的結(jié)構(gòu)方程的數(shù)目等于_，每個(gè)_變量都分別由一個(gè)方程來描述。 4.在聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)模型中，模型中的結(jié)構(gòu)方程可以分類為_和_，在對(duì)模型結(jié)構(gòu)式進(jìn)行識(shí)別時(shí)，只需要識(shí)別前一種方程。5.如果某一個(gè)隨機(jī)方程具有_組參數(shù)估計(jì)量，稱其為恰好識(shí)別；如果某一個(gè)隨機(jī)方程具有_組參數(shù)估計(jì)量，稱其為過渡識(shí)別。6.聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的估計(jì)方法

2、有_估計(jì)方法與_估計(jì)方法兩大類。7.單方程估計(jì)方法按其原理又分為兩類_和_。 8.二階段最小二乘法是_和_的結(jié)合。9.聯(lián)立方程計(jì)量模型在完成估計(jì)后，還需要進(jìn)行檢驗(yàn)，包括_檢驗(yàn)和_檢驗(yàn)。 10.聯(lián)立方程計(jì)量模型的系統(tǒng)檢驗(yàn)主要有_檢驗(yàn)、_檢驗(yàn)、_檢驗(yàn)和_檢驗(yàn)。11.在聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的單方程估計(jì)方法中，參數(shù)估計(jì)量為_估計(jì)方法的結(jié)果；為_估計(jì)方法的結(jié)果；_估計(jì)方法的結(jié)果。12.將下面的二階段最小二乘法和間接最小二乘法的參數(shù)估計(jì)結(jié)果等價(jià)的證明補(bǔ)齊。證：顯然只需證明=兩端同時(shí)左乘，則有_兩端同時(shí)右乘，則有_=_ 二、單選題：1.（）是具有一定概率分布的隨機(jī)變量，它的數(shù)值由模型本身決定。 A.外生變

3、量 B.內(nèi)生變量 C.先決變量 D.滯后變量2.在聯(lián)立計(jì)量模型中，被認(rèn)為是具有一定概率分布的隨機(jī)變量是（）。 A.內(nèi)生變量 B.外生變量 C.虛擬變量 D.先決變量 3.先決變量是（）的合稱。A.外生變量和滯后內(nèi)生變量 B.內(nèi)生變量和外生變量 C.外生變量和虛擬變量 D.解釋變量和被解釋變量4.生產(chǎn)函數(shù)是（）。A.恒等式 B.制度方程式 C.技術(shù)方程 D.定義方程5.結(jié)構(gòu)式模型中的每一個(gè)方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是先決變量，也可以是（）。A.外生變量 B.滯后變量 C.內(nèi)生變量 D.外生變量和內(nèi)生變量6.簡化式模型就是把結(jié)構(gòu)式模型中的內(nèi)生變量表示為（）。 A.外生變量和內(nèi)

4、生變量的函數(shù)關(guān)系 B.先決變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)模型 C.滯后變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)模型 D.外生變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)的函數(shù)模型7.簡化式模型是用所有（）作為每個(gè)內(nèi)生變量的解釋變量。A.外生變量 B.先決變量 C.虛擬變量 D.滯后內(nèi)生變量8.簡化式參數(shù)反映其對(duì)應(yīng)的解釋變量對(duì)被解釋變量的（）。A.直接影響 B.直接影響與間接影響之和C.間接影響 D.直接影響與間接影響之差9.當(dāng)模型中第i個(gè)方程是不可識(shí)別的，則該模型是（）。A.可識(shí)別的 B.不可識(shí)別的 C.過度識(shí)別 D.恰好識(shí)別10.如果一個(gè)模型中的（）隨機(jī)方程都是可以識(shí)別的，則認(rèn)為該聯(lián)立方程模型系統(tǒng)是可以識(shí)別的。A.一個(gè) B.所有 C.二個(gè) D.

5、三個(gè)或以上11.在一個(gè)結(jié)構(gòu)式模型中，假如有個(gè)結(jié)構(gòu)方程需要識(shí)別，其中個(gè)方程過渡識(shí)別，個(gè)方程恰好識(shí)別，個(gè)方程不可識(shí)別。，則該聯(lián)立方程模型是()。A.過度識(shí)別 B.恰好識(shí)別 C.不可識(shí)別 D.部分不可識(shí)別12.如果聯(lián)立方程中一個(gè)隨機(jī)方程具有多組參數(shù)估計(jì)量，則稱該隨機(jī)方程為（）。A.不可識(shí)別 B.恰好識(shí)別 C.過度識(shí)別13.聯(lián)立方程模型中，如果某一個(gè)方程具有一組參數(shù)估計(jì)量，則該方程為（）。A.不可識(shí)別 B.恰好識(shí)別C.過度識(shí)別 D.模型可識(shí)別14.如果聯(lián)立方程模型中兩個(gè)結(jié)構(gòu)方程的統(tǒng)計(jì)形式完全相同，則下列結(jié)論成立的是（）。A.二者之一可以識(shí)別 B.二者均可以識(shí)別C.二者均不可識(shí)別 D.不確定15.如果聯(lián)

6、立方程模型中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個(gè)方程（）。A.恰好識(shí)別 B.不可識(shí)別C.過度識(shí)別 D.不確定16.表示模型系統(tǒng)中先決變量的個(gè)數(shù)（含常數(shù)項(xiàng)），表示第個(gè)方程中先決變量的個(gè)數(shù)（含常數(shù)項(xiàng)），表示第個(gè)方程中內(nèi)生變量的個(gè)數(shù)當(dāng)識(shí)別的階條件為：，則表示（）。 A.第個(gè)方程恰好識(shí)別 B.第個(gè)方程不可識(shí)別 C.第個(gè)方程過度識(shí)別 D.第個(gè)方程具有唯一統(tǒng)計(jì)形式 17.下面有關(guān)聯(lián)立方程計(jì)量模型的哪一說法是錯(cuò)誤的（）。A. 在聯(lián)立方程模型中，內(nèi)生變量受模型中的其他內(nèi)生變量和前定變量的影響，同時(shí)又影響其他內(nèi)生變量B. 結(jié)構(gòu)參數(shù)一定是從簡化式參數(shù)計(jì)算而來的C. 模型的簡化式是從模型的結(jié)構(gòu)式導(dǎo)出的D. 聯(lián)立方程

7、模型的任何一種估計(jì)方法，均要求被估計(jì)的模型系統(tǒng)是可識(shí)別的18.在下列模型中投資函數(shù)的識(shí)別情況是（）。A.不可識(shí)別 B.恰好識(shí)別 C.過度識(shí)別 D.不確定19.對(duì)于聯(lián)立方程模型，若在第1個(gè)方程中被解釋變量為，解釋變量全部為先決變量；在第2個(gè)方程中被解釋變量為，解釋變量中除了作為第1個(gè)方程被解釋變量的內(nèi)生變量外，全部為先決變量；第3個(gè)方程依次類推。這類模型稱為（）。A.結(jié)構(gòu)式模型 B.簡化式模型C.遞歸系統(tǒng)模型 D.經(jīng)典模型20.對(duì)聯(lián)立方程模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)的方法可以分兩類，即：（）。A.間接最小二乘法和系統(tǒng)估計(jì)法 B.單方程估計(jì)法和系統(tǒng)估計(jì)法C.單方程估計(jì)法和二階段最小二乘法 D.工具變量法和間接

8、最小二乘法21.能同時(shí)對(duì)聯(lián)立方程的全部方程進(jìn)行估計(jì)，同時(shí)得到所有方程的參數(shù)估計(jì)量的方法是()。A.單方程估計(jì)方法 B.系統(tǒng)估計(jì)方法 C.有限信息估計(jì)方法 D.二階段最小二乘法22.如果某個(gè)結(jié)構(gòu)方程是恰好識(shí)別的，估計(jì)其參數(shù)可用（）。A.最小二乘法 B.極大似然法C.廣義差分法 D.間接最小二乘法23.聯(lián)立方程模型中既可適用于恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程，又可適用于過度識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程的單方程估計(jì)方法是（）。A.狹義的工具變量法 B.間接最小二乘法C.二階段最小二乘法 D.簡化式方法24.間接最小二乘法只適用于（）的結(jié)構(gòu)方程的參數(shù)估計(jì)。A.恰好識(shí)別 B.過度識(shí)別C.不可識(shí)別 D.充分識(shí)別25.考察下述聯(lián)立方程

9、模型Y1= a1Y2+ b1 Z1+c1Z2+ u 1Y2= a2Y1+ b2 Z3+u2如果用工具變量法估計(jì)該模型的第一個(gè)方程，則最宜作為Y2的工具變量的是（）。A.Z1 B.Z2 C. Z3 D.與Y2高度相關(guān)的某一另外變量26.間接最小二乘法也是一種（）。A.工具變量法 B.結(jié)構(gòu)式估計(jì)方法 C.簡化式估計(jì)方法27.可以用于聯(lián)立計(jì)量模型方程間誤差傳遞檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)量是（）。A.均方百分比誤差 B.F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量 C.均方根誤差 D.模型內(nèi)生變量的預(yù)測值與實(shí)際觀測值之間的相對(duì)誤差三、多選題：1.與單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型相比，聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的特點(diǎn)是（）。A.適用于某一經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的研究B.適用于單一經(jīng)

10、濟(jì)現(xiàn)象的研究C.揭示經(jīng)濟(jì)變量之間的單項(xiàng)因果關(guān)系D.揭示經(jīng)濟(jì)變量之間相互依存、相互因果的關(guān)系E.用單一方程來描述被解釋變量和解釋變量的數(shù)量關(guān)系F.用一組方程來描述經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)生變量和外生變量（先決變量）之間的數(shù)量關(guān)系2.對(duì)于聯(lián)立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，若我們依然采用單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的方法來進(jìn)行估計(jì)會(huì)出現(xiàn)哪些問題？（）A.隨機(jī)解釋變量問題B.損失變量信息問題C.工具變量問題D.損失方程之間的相關(guān)信息問題 E.結(jié)構(gòu)式估計(jì)問題3.下列哪些變量屬于先決變量（）。 A.內(nèi)生變量 B.隨機(jī)變量 C.滯后內(nèi)生變量 D.外生變量 E.工具變量4.聯(lián)立方程計(jì)量模型每一個(gè)結(jié)構(gòu)方程中的解釋變量可以是（）。A. 外生變量

11、B. 滯后內(nèi)生變量 C. 虛擬變量 D. 滯后外生變量E. 模型中其他結(jié)構(gòu)方程的被解釋變量5.隨機(jī)方程包含（）四種方程。 A.行為方程 B.技術(shù)方程 C.經(jīng)驗(yàn)方程 D.制度方程 E.統(tǒng)計(jì)方程6.一個(gè)完備的結(jié)構(gòu)式模型的矩陣表示為（）。A. B. C. D. E. F.G.7.下列宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中消費(fèi)函數(shù)所在方程(即第二個(gè)方程)的類型為（）。 A.技術(shù)方程式 B.制度方程 C.恒等式 D.行為方程E.結(jié)構(gòu)式方程 F.隨機(jī)方程G.線性方程 H.包含有隨機(jī)解釋變量的方程8.簡化式模型的矩陣表示為（）。A. B. C. D. E.9.簡化式模型中的各個(gè)簡化式方程（）。A.解釋變量都是先決變量B.方程中

12、的參數(shù)反映相應(yīng)的先決變量對(duì)被解釋變量的間接影響C.在滿足線型回歸模型的基本假設(shè)下簡化式參數(shù)的最小二乘估計(jì)具有線性、無偏性、有效性。D.從簡化式參數(shù)中計(jì)算出來的結(jié)構(gòu)參數(shù)也具有無偏性。10.聯(lián)立方程中結(jié)構(gòu)方程的識(shí)別狀態(tài)有（）。A. A. 不可識(shí)別 B. B. B.恰好識(shí)別 C. C. C.過度識(shí)別11.下列關(guān)于聯(lián)立方程模型的識(shí)別條件，表述正確的有（）。A.方程只要符合階條件，就一定符合秩條件B.方程只要符合秩條件，就一定可以識(shí)別 C.方程識(shí)別的階條件和秩條件相互獨(dú)立 D.秩條件成立時(shí)，根據(jù)階條件判斷方程是恰好識(shí)別還是過度識(shí)別12.對(duì)聯(lián)立方程模型的單方程參數(shù)估計(jì)法包括（）。 A.工具變量法 B.間接

13、最小二乘法 C.完全信息極大似然估計(jì)法 D.二階段最小二乘法 E.三階段最小二乘法 13.聯(lián)立方程模型的單方程估計(jì)法中，適用于恰好識(shí)別結(jié)構(gòu)方程的方法有（）。A.狹義的工具變量法 B.間接最小二乘法 C.完全信息最大或然法 D.二階段最小二乘法 14.在某個(gè)結(jié)構(gòu)方程過度識(shí)別的條件下，不適用的估計(jì)方法是（）。A.間接最小二乘法 B.工具變量法C.二階段最小二乘法 D.有限信息極大似然法15.用二階段最小二乘法估計(jì)結(jié)構(gòu)方程一般要求（）。A.結(jié)構(gòu)方程一定是過度識(shí)別的B.相應(yīng)的簡化式方程中的隨機(jī)誤差項(xiàng)滿足線性模型的基本假定C.模型中所有的先決變量之間不存在嚴(yán)重的多重共線性D.樣本容量足夠大16.兩階段最

14、小二乘法參數(shù)估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)有（）。A.小樣本下有偏 B.大樣本下漸近無偏 C.有效性17.聯(lián)立方程模型的系統(tǒng)估計(jì)法（）。A.主要有三階段最小二乘法和完全信息最大似然法B.比單方程估計(jì)法利用更多的信息，因而更為有效C.對(duì)某個(gè)或某幾個(gè)結(jié)構(gòu)方程中存在的關(guān)系誤差十分敏感D.要求有更大的樣本容量E.估計(jì)過程比單方程估計(jì)法更為復(fù)雜和困難18.系統(tǒng)估計(jì)方法有()。A.三階段最小二乘法 B.二階段最小二乘法 C.完全信息最大或然法19.聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的參數(shù)估計(jì)普遍采用普通最小二乘法的原因是（）。A.小樣本特性 B.大樣本特性 C.充分利樣本數(shù)據(jù)信息 D.確定性誤差傳遞 E.樣本容量不支持 F.實(shí)際模型的

15、遞推結(jié)構(gòu)20.聯(lián)立方程計(jì)量模型的系統(tǒng)檢驗(yàn)主要有（）。A.擬合效果 B.方程間誤差傳遞 C.方程整體的顯著性檢驗(yàn) D.結(jié)構(gòu)參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)21.聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的檢驗(yàn)包括（）。A.擬合效果檢驗(yàn) B.預(yù)測性能檢驗(yàn) C.方程間誤差傳遞檢驗(yàn) D.樣本點(diǎn)間誤差傳遞檢驗(yàn) E.方程整體顯著性檢驗(yàn)四、名詞解釋：1.內(nèi)生變量 2.外生變量3.先決變量4.結(jié)構(gòu)式模型5.結(jié)構(gòu)方程的正規(guī)形式6.簡化式模型7.參數(shù)關(guān)系體系 8.方程的識(shí)別問題五、簡答題：1.單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型與聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的區(qū)別。2.簡述結(jié)構(gòu)方程的方程類型3.結(jié)構(gòu)方程具有確定的統(tǒng)計(jì)形式的含義。4.對(duì)于簡單宏觀經(jīng)濟(jì)模型 ，其中表示居民消

16、費(fèi)總額，表示投資總額，表示國內(nèi)生產(chǎn)總值，表示政府消費(fèi)額；怎樣將該模型表示為簡化式模型？請(qǐng)寫出簡化式參數(shù)與結(jié)構(gòu)式參數(shù)之間的關(guān)系體系。5.請(qǐng)用矩陣形式表示結(jié)構(gòu)式模型、簡化式模型和參數(shù)關(guān)系體系。6.在對(duì)聯(lián)立方程模型進(jìn)行估計(jì)之前我們先做些什么工作？為什么？7.結(jié)構(gòu)式識(shí)別的秩條件和階條件。8.簡述簡化式模型的識(shí)別條件。9.實(shí)際應(yīng)用中我們可以采用經(jīng)驗(yàn)方法，來解決聯(lián)立方程的識(shí)別問題，那么，運(yùn)用這種方法在建立模型時(shí)應(yīng)該遵守什么原則？10.聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型估計(jì)方法的類型并列舉估計(jì)方法的名稱。11.單方程估計(jì)方法主要解決什么問題？12.狹義工具變量估計(jì)方法的思路及估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。13.為什么說工具變量法中

17、參數(shù)估計(jì)量與工具變量的次序無關(guān)？14.簡述狹義工具變量法的估計(jì)結(jié)果與間接最小二乘法估計(jì)結(jié)果等價(jià)的理由。15.簡述間接最小二乘估計(jì)方法的思路及估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。16.簡述兩階段最小二乘法估計(jì)方法的思路及估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。17.為什么在實(shí)際中經(jīng)常采用OLS法對(duì)聯(lián)立方程模型參數(shù)進(jìn)行估計(jì)?18.聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型估計(jì)方法在大樣本下比較哪幾種估計(jì)特性。 19.小樣本估計(jì)特性的 Monte Carlo 試驗(yàn)過程包括哪幾個(gè)步驟；要比較哪幾個(gè)估計(jì)特性。20.聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的檢驗(yàn)包括哪些。六、計(jì)算題：1.在如下的收入決定模型中，利率、政府支出為外生變量，試?yán)媒Y(jié)構(gòu)式識(shí)別條件判斷每個(gè)方程和整個(gè)模型的可識(shí)別性。2.考察凱恩斯（Keyesian）宏觀經(jīng)濟(jì)模型其中：為居民消費(fèi)支出額，為投資額，為稅收額，為國民收入額，為政府支出額。請(qǐng)指出模型中哪些變量是內(nèi)生變量，哪些變量是外生變量