風(fēng)險管理中級?？碱}十八

1、2018年風(fēng)險管理（中級）?？碱}（十八）單選題-1/知識點：章節(jié)測試F列說法不正根據(jù)正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下,確的是（A. 期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高單選題-2/知識點：章節(jié)測試國別風(fēng)險的評估指標(biāo)不包括（A.數(shù)量指標(biāo)B. 等級指標(biāo)C規(guī)模指標(biāo)D.比例指標(biāo)單選題-3/知識點：章節(jié)測試在權(quán)重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重相等的是（A.對我國中央政府的債權(quán)與對其他國家中央政府的債權(quán)B對個人住

2、房抵押貸款的債權(quán)與對一般企業(yè)的債權(quán)C對符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對個人的其他債權(quán)D.對政策性銀行的債權(quán)與對公共實體部門的債權(quán)單選題-41知識點：章節(jié)測試F列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制措施的是（）。A.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)B.采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失C利用金融衍生品對沖或轉(zhuǎn)移市場風(fēng)險D.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額單選題-5/知識點：章節(jié)測試F列哪一項是由于股票價格的不利變動所帶來的風(fēng)險？（A.股票價格風(fēng)險B.折算風(fēng)險C交易風(fēng)險D.信用風(fēng)險單選題-6/知識點：章節(jié)測試）來實現(xiàn)。在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避策略主要通過（A.減少經(jīng)濟(jì)資本配置B.降低風(fēng)險暴露C風(fēng)

3、險轉(zhuǎn)移D.設(shè)定止損限額單選題-7/知識點：章節(jié)測試）審核批準(zhǔn)。根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由（A.董事會B.高級管理層C監(jiān)事會D.股東大會單選題-8/知識點：章節(jié)測試假定某銀行2010會計年度結(jié)束時共有貸款200億元，其中正常貸款150億 元，其共有一般準(zhǔn)備8億元，專項準(zhǔn)備1億元，特種準(zhǔn)備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（)°A.15%B.20%C.35%D.50%單選題-9/知識點：章節(jié)測試引發(fā)一級操作風(fēng)險損失的原因包括（)°A.信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營活動、人員C流程、人員、經(jīng)營活動D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)

4、境單選題-10/知識點：章節(jié)測試假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債900 億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為（A.I. 5B.-1. 5C. 1D. -1單選題-11/知識點：章節(jié)測試F列關(guān)于市場約束的表述不正確的是（A.監(jiān)管部門是市場約束的核心B.市場約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營C市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現(xiàn)D.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束單選題-12/知識點：章節(jié)測試假設(shè)某商業(yè)銀行存在負(fù)債敏感型缺口，則市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息 收入（A.上升B.下降C不變D.

5、無法判斷單選題-13/知識點：章節(jié)測試某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500萬元，預(yù)期回收金額為350萬元，回收成本 為50萬元。則該筆貸款的違約損失率為（A.40%B.60%C.70%D.80%多選題-14/知識點：章節(jié)測試F列關(guān)于違約概率的說法，不正確的有（A.違約概率是事后檢驗的結(jié)果B.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性C違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0. 02%中的較高者D.違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩 個層面E對任一級別的債務(wù)人，銀行可以使用違約概率預(yù)測模型得到的每個債務(wù)人違約概率的 簡單平均值作為該級別的

6、違約概率多選題-15/知識點：章節(jié)測試一國的銀行監(jiān)管機構(gòu)限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出，在此國開設(shè)分支機構(gòu)的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件中，此家商業(yè)銀行 遭受到的風(fēng)險有（A.信用風(fēng)險B.國別風(fēng)險C法律風(fēng)險D.操作風(fēng)險E市場風(fēng)險多選題-16/知識點：章節(jié)測試對單一法人客戶的財務(wù)狀況進(jìn)行分析時， 企業(yè)財務(wù)比率分析主要包括（A.現(xiàn)金流量分析B盈利能力比率分析C效率比率分析D.杠桿比率分析E流動比率分析多選題-17/知識點：章節(jié)測試商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)（A.綜合考慮風(fēng)險評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求B.確保目標(biāo)資本水平與業(yè)務(wù)

7、發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險偏好、風(fēng)險管理水平和外部經(jīng)營環(huán)境相適應(yīng),兼顧短期和長期資本需求，并考慮各種資本補充來源的長期可持續(xù)性C審慎估計資產(chǎn)質(zhì)量、利潤增長及資本市場的波動性，充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素，包括或有風(fēng)險暴露，嚴(yán)重且長期的市場衰退，以及突破風(fēng) 險承受能力的其他事件D.優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增強內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量E通過嚴(yán)格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性，并制定資本應(yīng)急預(yù)案以滿足計劃外的資本需求，確保銀行具備充足資本應(yīng)對不利的市 場條件變化多選題-18/知識點：章節(jié)測試商業(yè)銀行通常可以采用下列哪些手段管理信用風(fēng)險？（）A.配置經(jīng)濟(jì)資本B力卩強信貸審批C加強貸后管理D.資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品E限額管理多選題-19/知識點：章節(jié)測試對于可緩釋的操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的管理措施有（A.制定應(yīng)急和