如何成為一個量化交易者

1、如何成為一個量化交易者許多學(xué)數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的高材生都有志成為量化交易者，但現(xiàn)今由于高頻交易、 算法交易和程序化交易的出現(xiàn)，使得量化交易的工作職位描述變得很寬泛。量化交易領(lǐng)域的工作需求很大，而且他們不僅僅需要在數(shù)據(jù)分析上有突出技能的人，也需要對自動交易系統(tǒng)更了解，可以構(gòu)建和執(zhí)行自動交易系統(tǒng)的人。本文將介紹數(shù)學(xué)和統(tǒng)計背景的人如何成為量化交易者，哪些專業(yè)技能和培訓(xùn)可以幫助你成為一個寬客，哪些工作經(jīng)驗可以勝任量化交易工作和相關(guān)工作。量化交易者需要具備數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)研究的能力，這些能力只是很小的一部分，也必須在其它領(lǐng)域精通：1、針對交易的特定計算機(jī)技能數(shù)學(xué)和統(tǒng)計在數(shù)據(jù)分析軟件和平臺應(yīng)用很廣泛。然

2、而，它們在量化交易的應(yīng)用卻受限。例如：試算表在數(shù)據(jù)分析中運用很廣泛，但是在專業(yè)量化平臺，如 MATLAB ,進(jìn)行交易和研究的特定分析可能需要更多培訓(xùn)和親身經(jīng)驗。使用一些交易軟件，無論是免費試用版還是完全版，都會給你實踐經(jīng)驗。大學(xué)通常會對這些專業(yè)應(yīng)用提供資源。編程語言相似性： 高級即插即用交易軟件市面上有很多，他們聲稱可以滿足量化交易很多方面的要求。但是真正很好的卻很少，大多數(shù)不能符合當(dāng)前量化交易的動態(tài)實際需求。成功的量化交易者需要具備獨立構(gòu)想并建立交易系統(tǒng)的能力，這個只能夠通過計算機(jī)編程實現(xiàn)。建立這些交易系統(tǒng)的常用編程語言是Perl、Python、Java和C+ ,交易者至少要熟悉其中一種。數(shù)

3、學(xué)和統(tǒng)計課程里可能不提供編程課程，但是那些編程課程都可以在網(wǎng)上的交互式課程中找到。短期專業(yè)培訓(xùn)課程在網(wǎng)上都是可以找到的。2、熟悉市場數(shù)據(jù)量化交易需要都市場數(shù)據(jù)很熟悉，這個要求高于數(shù)據(jù)和統(tǒng)計的范疇，而且不僅僅停留在常見的開盤價、最高價、最低價和收盤價。寬客也需要對相關(guān)公司行為的市場數(shù)據(jù)和特定產(chǎn)品有一個全面的了解，需要了解這些行為對交易有什么影響，這些產(chǎn)品不僅僅局限在股票和債券，像認(rèn)股權(quán)證、衍生品、柜臺交易產(chǎn)品等等。市場數(shù)據(jù)只是很容易在網(wǎng)上可以獲得。不同公司行為和關(guān)聯(lián)話題的影響案例學(xué)習(xí)很容易獲得，這些對數(shù)學(xué)和統(tǒng)計背景有志于學(xué)習(xí)量化交易的人來說是很容易的一件事。包括股票交易所在內(nèi)的不同權(quán)威機(jī)構(gòu)都有一

4、些專業(yè)付費課程和證書提供，這些經(jīng)歷在簡歷上都是加分項，讓你成為種子選手。對常見交易策略的理解： 雖然寬客需要發(fā)掘和設(shè)計自己的交易策略，但是對常用的交易策略的理解也是必須的。它提供了量化交易的基礎(chǔ)知識，這對有資質(zhì)的人來說是一個很好的開始。3、熟悉風(fēng)險管理概念特定標(biāo)準(zhǔn)，如場景分析、止損機(jī)制、交易資金限制等在交易系統(tǒng)中用來管理風(fēng)險。因為這是量化交易的一個重要部分，所以你必須熟悉這些概念。風(fēng)險管理本身就是一個很大的話題，所以你可以找到很多專業(yè)課程和模型來學(xué)習(xí)。熟悉這些基本概念和這些概念如何影響他們的系統(tǒng)可以滿足量化交易者的需求。4、選擇交易特定選修課程大多數(shù)數(shù)學(xué)和統(tǒng)計課程提供選修。有志成為寬客的需要通

5、過選擇交易/市場特定模型來獲利。5、量化交易者的心態(tài)許多人立志成為量化交易者，但并不是每一個都符合量化交易者的要求。在大型交易公司的面試中，候選者需要被認(rèn)定有交易者的性情。冒險精神、接受失敗的能力、抗壓能力、長時間工作在 面試的時候都是一些考核指標(biāo)o只有你自己才能真實最好做一個自我評價， 事先問一下自己是否適合這個高風(fēng)險高回報的工作。的評價你是否符合這個賺錢的工作。自己做生意也是另一個選擇，但是成功失敗都由你自己承擔(dān)。6、建立一個標(biāo)準(zhǔn)/明確的交易規(guī)劃上述欠缺補上以后， 試著根據(jù)你自己的觀念建立一個標(biāo)準(zhǔn)，將其作為明確的量化交易規(guī)劃。這可以給你很好的有數(shù)學(xué)或統(tǒng)計支撐的討論點，是你在量化交易工作中更勝一籌?？偨Y(jié)有計算機(jī)自動化的幫助，交易領(lǐng)域有無限機(jī)遇。一方面，它讓更多的觀念和思想進(jìn)入這個領(lǐng)域；另一方面，它形成了獨特的計算機(jī)見交易，也就是說量化交易者的角色僅限于建立高風(fēng)險的智能交易平臺。根據(jù)以上所述，你自行做一個全面的自我評價可以幫助你決定你如何從一個數(shù)學(xué)/統(tǒng)計的