金融風(fēng)險管理函授答案

1、一、單項選擇題1、促使或引起風(fēng)險事件發(fā)生或風(fēng)險事件發(fā)生時，致使損失增加、擴大的原因或條件是(正確答案：A,答題答案：)A、風(fēng)險因素 B、風(fēng)險事件 C、風(fēng)險成本 D、風(fēng)險損失2、由于個人的不誠實、不正直或不良企圖導(dǎo)致風(fēng)險事故的發(fā)生的因素是 (正確答案：C,答題答案：)A、心理風(fēng)險因素 B、有形風(fēng)險因素 C、道德風(fēng)險因素 D、實質(zhì)風(fēng)險因素3、( )是經(jīng)濟(jì)主體通過采取一系列的手段和措施來管理和控制金融風(fēng)險以消除或減少其不利影響的行為(正確答案：D,答題答案：)A、金融安全 B、金融風(fēng)險 C、金融穩(wěn)定 D、金融風(fēng)險管理4、金融風(fēng)險外部管理的組織機構(gòu)包括(正確答案：C,答題答案：)A、董事會 B、監(jiān)事會

2、 C、行業(yè)自律組織 D、審計部門5、在損失發(fā)生前，運用各種控制手段，力求消除各種隱患，減少風(fēng)險誘因，降低損失的策略屬于(正確答案：B,答題答案：)A、風(fēng)險融資 B、風(fēng)險控制 C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移 D、風(fēng)險補償6、由于不健全或失靈的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)和外部事件導(dǎo)致的風(fēng)險是(正確答案：C,答題答案：)A、信用風(fēng)險 B、 流動性風(fēng)險 C、 操作風(fēng)險 D、通貨膨脹風(fēng)險7、在金融風(fēng)險管理活動中，明確風(fēng)險的業(yè)務(wù)類別這項工作屬于(正確答案：D,答題答案：)A、金融風(fēng)險的度量 B、金融風(fēng)險的監(jiān)測 C、風(fēng)險報告 D、金融風(fēng)險的識別8、VaR方法最早用于度量(正確答案：B,答題答案：)A、信用風(fēng)險 B、市場風(fēng)險 C、

3、流動性風(fēng)險 D、 操作風(fēng)險9、經(jīng)濟(jì)主體根據(jù)一定原則，采取一定措施避開金融風(fēng)險，以減少或避免由于風(fēng)險引起的損失是(正確答案：A,答題答案：)A、金融風(fēng)險的規(guī)避 B、金融風(fēng)險的損失控制 C、金融風(fēng)險的預(yù)防 D、金融風(fēng)險的轉(zhuǎn)移10、通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法是(正確答案：A,答題答案：)A、金融風(fēng)險的分散 B、金融風(fēng)險的損失控制 C、金融風(fēng)險的轉(zhuǎn)移 D、金融風(fēng)險的對沖二、多項選擇題1、根據(jù)風(fēng)險因素的性質(zhì)分類，通常分為(正確答案：ABC,答題答案：)A、實質(zhì)性因素 B、道德因素 C、心理因素 D、風(fēng)險成本 E、金融危機2、風(fēng)險成本包括三個方面，分為(正確答案：BCD,答題答案：)A、風(fēng)險代

4、價 B、風(fēng)險事故的成本 C、風(fēng)險因素的成本 D、處理風(fēng)險的費用 E、風(fēng)險資源3、金融風(fēng)險的特征有(正確答案：ABCDE,答題答案：)A、普遍性 B、傳導(dǎo)性和滲透性 C、隱蔽性 D、雙重性 E、擴散性4、金融風(fēng)險按表現(xiàn)形式可以分為(正確答案：ABCDE,答題答案：)A、信用風(fēng)險 B、利率風(fēng)險 C、操作風(fēng)險 D、匯率風(fēng)險 E、流動性風(fēng)險5、金融風(fēng)險管理的目的有(正確答案：ABCD,答題答案：)A、創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境 B、以最經(jīng)濟(jì)的方式減少損失 C、保護(hù)社會公眾利益 D、維護(hù)金融體系的穩(wěn)定和安全 E、增加金融機構(gòu)管理人員的收益6、金融風(fēng)險度量的目的有(正確答案：ABCDE,答題答案：)A、進(jìn)行風(fēng)

5、險排序 B、計算風(fēng)險損失 C、合理配置經(jīng)濟(jì)成本 D、加強內(nèi)部控制 E、作出風(fēng)險管理決策7、風(fēng)險融資型策略有(正確答案：ACD,答題答案：)A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險分散 C、風(fēng)險補償 D、風(fēng)險對沖 E、風(fēng)險規(guī)避8、金融風(fēng)險管理的定性方法有(正確答案：ABD,答題答案：)A、風(fēng)險預(yù)防 B、風(fēng)險規(guī)避 C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移 D、內(nèi)部風(fēng)險抑制 E、風(fēng)險分散9、風(fēng)險自留的方式有(正確答案：ABC,答題答案：)A、建立儲備基金 B、采取自保措施 C、加強資本充足管理 D、購買金融衍生產(chǎn)品 E、尋求擔(dān)保10、風(fēng)險報告主要包括的信息有(正確答案：ABCD,答題答案：)A、風(fēng)險的整體狀況 B、風(fēng)險度量和控制的結(jié)果 C、資本

6、金水平 D、加強風(fēng)險管理的建議 E、風(fēng)險的業(yè)務(wù)類別三、判斷題1、金融風(fēng)險是指經(jīng)濟(jì)主體在金融活動中遭受損失或者獲取收益的不確定性或可能性。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否2、金融風(fēng)險只可能帶來經(jīng)濟(jì)損失。(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否3、傳統(tǒng)的金融風(fēng)險表現(xiàn)為突發(fā)性，新興的金融風(fēng)險表現(xiàn)為潛伏性。(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否4、金融風(fēng)險外部管理的組織形式主要包括行業(yè)自律管理和政府監(jiān)管。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否5、董事會對金融機構(gòu)的整體風(fēng)險進(jìn)行控制，并對金融機構(gòu)的風(fēng)險管理體制進(jìn)行優(yōu)選。(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否6、金融風(fēng)險管理流程包括

7、風(fēng)險識別、風(fēng)險度量、風(fēng)險監(jiān)測、風(fēng)險管理策略、風(fēng)險報告幾個階段。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否7、確定風(fēng)險敞口是金融風(fēng)險監(jiān)測的一項工作。(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否8、風(fēng)險預(yù)防是一種消極的風(fēng)險管理策略。(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否9、風(fēng)險自留是指企業(yè)自我承擔(dān)風(fēng)險。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否10、金融對沖的工具主要是金融衍生品。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否1、資金時間價值通常（ ）(正確答案：B,答題答案：)A、包括風(fēng)險和物價變動因素 B、不包括風(fēng)險和物價變動因素 C、包括風(fēng)險因素但不包括物價變動因素 D、包括物價變動因素但不包

8、括風(fēng)險因素2、一定時期內(nèi)每期期初等額收付的系列款項稱為（ ）(正確答案：A,答題答案：)A、先付年金 B、永續(xù)年金 C、普通年金 D、遞延年金3、若希望在3年后取得500元，利率為10%，則單利情況下現(xiàn)在應(yīng)存入銀行（ ）(正確答案：A,答題答案：)A、384.6 B、650 C、375.7 D、665.54、有一種債券面值2000元，票面利率為6%，每年支付一次利率，5年到期，同等風(fēng)險投資的必要報酬率為10%，則該債券的價格在（ ）元時才可以投資(正確答案：D,答題答案：)A、1600.57 B、696.75 C、1966.75 D、1696.755、在普通年金終值系數(shù)的基礎(chǔ)上，期數(shù)加、系數(shù)減

9、所得到的結(jié)果，在數(shù)值上等于（ ）(正確答案：B,答題答案：)A、普通年金現(xiàn)值系數(shù) B、先付年金現(xiàn)值系數(shù) C、普通年金終值系數(shù) D、先付年金終值系數(shù)6、投資的風(fēng)險與投資的收益之間是（ ）關(guān)系(正確答案：A,答題答案：)A、正向變化 B、反向變化 C、有時成正向，有時成反向 D、沒有7、某股票投資人欲對甲股票目前的價值進(jìn)行評估，已知該股票過去的實際報酬是12%，投資人預(yù)期的未來的報酬率是15%，那么，他對目前股票價值進(jìn)行評估時所使用的報酬率應(yīng)該是（ ）(正確答案：C,答題答案：)A、0.03 B、0.12 C、0.15 D、0.278、無法分散掉的風(fēng)險是(正確答案：B,答題答案：)A、非系統(tǒng)風(fēng)險

10、B、系統(tǒng)風(fēng)險 C、特殊風(fēng)險 D、經(jīng)營風(fēng)險9、證券組合風(fēng)險的大小不僅與單個證券的風(fēng)險有關(guān)，而且與各個證券收益間的（ ）關(guān)系(正確答案：C,答題答案：)A、系數(shù) B、標(biāo)準(zhǔn)離差率 C、協(xié)方差 D、標(biāo)準(zhǔn)差10、某人持有種優(yōu)先股股票。種優(yōu)先股股票每年分配股利元，股票的最低報酬率為。若種優(yōu)先股股票的市價為元，則股票預(yù)期報酬率（ ）(正確答案：C,答題答案：)A、大于16% B、等于16% C、小于16% D、不確定11、已知某證券的貝塔系數(shù)等于2，則表明該證券（ ）(正確答案：D,答題答案：)A、有非常低的風(fēng)險 B、無風(fēng)險 C、與金融市場所有證券平均風(fēng)險一致 D、與金融市場所有證券平均風(fēng)險大1倍12、當(dāng)兩

11、種證券完全正相關(guān)時，由它們所形成的證券組合（ ）(正確答案：D,答題答案：)A、可分散全部風(fēng)險 B、能適當(dāng)?shù)胤稚L(fēng)險 C、 證券組合風(fēng)險小于單項證券風(fēng)險的加權(quán)平均值 D、不能分散風(fēng)險二、多項選擇題1、下列關(guān)于資金的時間價值的表述中正確的有（ ）(正確答案：ABCD,答題答案：)A、資金的時間價值是由時間創(chuàng)造的 B、資金的時間價值是勞動創(chuàng)造的 C、資金的時間價值是在資金周轉(zhuǎn)中產(chǎn)生的 D、資金的時間價值可用社會資金利潤率表示2、下列關(guān)于利率的說法正確的是（ ）(正確答案：ABCD,答題答案：)A、利率是資金的增值額同投入資金價值的比率 B、利率是特定時期運用資金的交易價格 C、利率有名義利率和實際

12、利率之分 D、利率反映的是單位資金時間價值量3、與股票內(nèi)在價值呈反方向變化的因素有（ ）(正確答案：CD,答題答案：)A、股利年增長率 B、年股利 C、預(yù)期的報酬率 D、貝塔系數(shù)4、下列表述中，正確的有（ ）(正確答案：ACD,答題答案：)A、復(fù)利終止系數(shù)和復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)互為倒數(shù) B、復(fù)利終值系數(shù)和資本回收系數(shù)互為倒數(shù) C、普通年金終值系數(shù)和償債基金系數(shù)互為倒數(shù) D、普通年金終值系數(shù)和資本回收系數(shù)互為倒數(shù)5、風(fēng)險報酬包括(正確答案：BCD,答題答案：)A、通貨膨脹補償 B、違約風(fēng)險報酬 C、流動性風(fēng)險報酬 D、期限風(fēng)險報酬6、證券投資收益包括（ ）(正確答案：ACD,答題答案：)A、資本利得 B

13、、租息 C、股息 D、債券利息7、下列哪種情況引起的風(fēng)險屬于可分散風(fēng)險（ ）(正確答案：BC,答題答案：)A、銀行調(diào)整利率水平 B、公司勞資關(guān)系緊張 C、公司訴訟失敗 D、市場呈現(xiàn)疲軟現(xiàn)象8、當(dāng)A,B股票組合在一起時（ ）(正確答案：ABD,答題答案：)A、可能適當(dāng)分散風(fēng)險 B、當(dāng)這種股票完全負(fù)相關(guān)時，可分散全部非系統(tǒng)風(fēng)險 C、能分散全部風(fēng)險 D、可能不能分散風(fēng)險9、下列風(fēng)險中屬于系統(tǒng)風(fēng)險的是（ ）(正確答案：BC,答題答案：)A、違約風(fēng)險 B、利率風(fēng)險 C、購買力風(fēng)險 D、流動性風(fēng)險10、下列關(guān)于貝塔系數(shù)的說法正確的是（ ）(正確答案：ABC,答題答案：)A、在其它因素不變的情況下，貝塔系數(shù)

14、越大風(fēng)險收益就越大 B、某股票貝塔系數(shù)小于1，說明其風(fēng)險小于整個市場的風(fēng)險 C、貝塔系數(shù)是用來反映不可分散風(fēng)險的程度 D、作為整體的證券市場的貝塔系數(shù)大于1三、判斷題1、一般而言，債券的票面利率越高，發(fā)行價格就越高；反之，就越低。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否2、協(xié)方差絕對值越大，表示這兩種資產(chǎn)報酬率的關(guān)系越疏遠(yuǎn).(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否3、風(fēng)險報酬是時間價值的一部分。(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否4、債券的價格隨著市場利率的增大而增大。(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否5、后付年金也稱普通年金。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否6、投

15、資組合期望收益隨方差正向變化。(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否7、不同風(fēng)險偏好的投資者，其最優(yōu)投資組合也不相同。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否8、某證券對應(yīng)的點在證券市場線上方，則該證券的價值被低估了。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否一、單項選擇題1、商業(yè)銀行無法以合理的成本迅速變現(xiàn)資產(chǎn)以獲取足夠資金的風(fēng)險是(正確答案：D,答題答案：)A、融資流動性風(fēng)險 B、負(fù)債流動性風(fēng)險 C、籌資成本風(fēng)險 D、市場流動性風(fēng)險2、商業(yè)銀行核心負(fù)債比例的標(biāo)準(zhǔn)值范圍是不低于(正確答案：B,答題答案：)A、50% B、60% C、30% D、20%3、下列屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險形成的

16、內(nèi)部原因是(正確答案：C,答題答案：)A、貨幣政策的影響 B、金融市場發(fā)育程度的影響 C、資產(chǎn)和負(fù)債的期限不匹配 D、對利率變動的敏感性4、商業(yè)銀行應(yīng)保證每一期限內(nèi)的現(xiàn)金流錯配凈額 (正確答案：D,答題答案：)A、不低于現(xiàn)金流限額 B、等于現(xiàn)金流限額 C、高于現(xiàn)金流限額 D、低于現(xiàn)金流限額5、商業(yè)銀行存貸比例的標(biāo)準(zhǔn)值范圍是不高于(正確答案：A,答題答案：)A、75% B、80% C、60% D、45%6、在銀行資產(chǎn)中，流動性最強的是(正確答案：A,答題答案：)A、現(xiàn)金資產(chǎn) B、有價證券 C、貸款 D、固定資產(chǎn)7、銀行負(fù)債流動性管理最根本和最主要的方法是(正確答案：A,答題答案：)A、保持較多的

17、主動型負(fù)債 B、保持足夠的準(zhǔn)備資產(chǎn) C、對傳統(tǒng)的各類存款進(jìn)行多種形式的開發(fā)和創(chuàng)新 D、開辟新的有利于增強流動性的存款服務(wù)8、在主動型負(fù)債中，用于解決臨時性的超額儲備過多或流動性不足問題的主要業(yè)務(wù)手段是(正確答案：C,答題答案：)A、發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 B、發(fā)行銀行債券 C、同業(yè)拆借 D、向中央銀行借款9、凈流動性資產(chǎn)等于流動性資產(chǎn)減去(正確答案：B,答題答案：)A、穩(wěn)定性資金來源 B、不穩(wěn)定負(fù)債 C、主動型負(fù)債 D、被動型負(fù)債10、儲蓄存款預(yù)測采用(正確答案：B,答題答案：)A、資產(chǎn)流動性衡量法 B、經(jīng)驗公式法 C、平均數(shù)預(yù)測法 D、趨勢移動平均法二、多項選擇題1、流動性包含的要素有(正確

18、答案：ABD,答題答案：)A、資金數(shù)量 B、資金成本 C、銀行分支機構(gòu)的數(shù)量 D、時間 E、空間2、流動性風(fēng)險的外部成因有(正確答案：ABCE,答題答案：)A、貨幣政策的影響 B、金融市場發(fā)育程度的影響 C、客戶信用風(fēng)險的影響 D、資產(chǎn)和負(fù)債的期限不匹配 E、對利率變動的敏感性3、流動性風(fēng)險的內(nèi)部成因有(正確答案：BE,答題答案：)A、金融市場發(fā)育程度的影響 B、金融企業(yè)的信譽 C、客戶信用風(fēng)險的影響 D、對利率變動的敏感性 E、資產(chǎn)和負(fù)債的期限不匹配4、負(fù)債方流動性衡量指標(biāo)主要包括(正確答案：DE,答題答案：)A、流動比率 B、流動性缺口率 C、存貸比例 D、核心負(fù)債比例 E、資金來源集中度

19、5、流動性較高的資產(chǎn)在二級市場表現(xiàn)出的特征有(正確答案：ACD,答題答案：)A、較低的違約風(fēng)險 B、較高的收益性 C、較近的到期日 D、較大的交易量 E、較好的穩(wěn)定性6、衡量資產(chǎn)流動性的主要方法有(正確答案：ABCD,答題答案：)A、存貸比率 B、流動比率 C、超額儲備比率 D、流動性資產(chǎn)減易變性負(fù)債 E、資金來源集中度7、流動性風(fēng)險的動態(tài)度量方法包含有(正確答案：ABC,答題答案：)A、流動性缺口度量法 B、凈流動性資產(chǎn)度量法 C、融資缺口度量法 D、資產(chǎn)流動性衡量法 E、現(xiàn)金流期限錯配分析8、銀行保持資產(chǎn)流動性的方法主要有(正確答案：BCD,答題答案：)A、發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 B、保持

20、足夠的準(zhǔn)備資產(chǎn) C、合理安排資產(chǎn)的期限組合 D、通過多種形式增加資產(chǎn)流動性 E、向中央銀行借款9、對流動性需求進(jìn)行預(yù)測的經(jīng)驗公式法中包含(正確答案：CDE,答題答案：)A、趨勢移動平均法 B、時間數(shù)列預(yù)測法 C、儲蓄存款預(yù)測 D、企業(yè)存款預(yù)測 E、企業(yè)貸款預(yù)測10、銀行保持主動型負(fù)債的方法有(正確答案：ABCD,答題答案：)A、發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 B、發(fā)行銀行債券 C、同業(yè)拆借 D、向中央銀行借款 E、合理安排資產(chǎn)的期限組合三、判斷題1、市場流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法有效滿足資金需求的風(fēng)險。(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否2、資產(chǎn)的流動性指一家

21、銀行以合理成本籌措新債以滿足其債務(wù)的能力。(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否3、金融市場發(fā)育程度直接影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及主動負(fù)債的能力，從而影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否4、中央銀行采取擴張性貨幣政策時，商業(yè)銀行流動性風(fēng)險會增大。(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否5、現(xiàn)金流期限錯配分析以短期為重點，但鼓勵商業(yè)銀行開展中期乃至長期的期限錯配分析，以及早發(fā)現(xiàn)潛在流動性風(fēng)險。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否6、一般來說，流動性較高的資產(chǎn)，在流通市場上往往表現(xiàn)出較高的違約風(fēng)險。(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否7、存貸比例越

22、高，表示流動性越低。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否8、當(dāng)銀行的負(fù)債大于資產(chǎn)時，出現(xiàn)流動性缺口。(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否9、客戶信用風(fēng)險增大會導(dǎo)致商業(yè)銀行流動性風(fēng)險增大。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否10、商業(yè)銀行應(yīng)以其融資能力和風(fēng)險承受度為基礎(chǔ)設(shè)定現(xiàn)金流期限錯配限額。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否一、單項選擇題1、隱含在銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中，由于不對稱的支付特征給銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險是(正確答案：D,答題答案：)A、重新定價風(fēng)險 B、凈利息頭寸風(fēng)險 C、基準(zhǔn)風(fēng)險 D、期權(quán)性風(fēng)險2、下列屬于利率敏感性資產(chǎn)的是(正確

23、答案：B,答題答案：)A、活期和短期存款 B、短期投資 C、同業(yè)拆入 D、出售的回購協(xié)議3、如果利率敏感性缺口大于0，那么(正確答案：C,答題答案：)A、當(dāng)利率下降時，凈利息收入增加 B、當(dāng)利率下降時，凈利息收入不變 C、當(dāng)利率上升時，凈利息收入就會增加 D、當(dāng)利率上升時，凈利息收入就會減少4、由于利息收入和支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致導(dǎo)致的對銀行凈息差的影響的風(fēng)險是(正確答案：C,答題答案：)A、重新定價風(fēng)險 B、凈利息頭寸風(fēng)險 C、基準(zhǔn)風(fēng)險 D、期權(quán)性風(fēng)險5、（ ）是一種風(fēng)險轉(zhuǎn)移型方法，當(dāng)經(jīng)濟(jì)主體面臨單一利率風(fēng)險時可選用這種方法。(正確答案：A,答題答案：)A、選擇有利的利率形式 B、訂

24、立特別條款 C、利率敏感性缺口管理 D、有效持續(xù)期缺口管理6、利率期權(quán)的描述通常采用（ ）形式。(正確答案：A,答題答案：)A、遠(yuǎn)期利率協(xié)議 B、利率期貨 C、利率互換 D、利率期權(quán)7、可以作為擁有浮動利率債務(wù)的借款人規(guī)避利率風(fēng)險的有效手段的是(正確答案：A,答題答案：)A、利率上限期權(quán) B、利率下限期權(quán) C、利率看漲期權(quán) D、利率看跌期權(quán)8、如果有效持續(xù)期缺口小于0，那么(正確答案：B,答題答案：)A、市場利率下降時，銀行的凈資產(chǎn)價值將增加 B、市場利率下降時，銀行的凈資產(chǎn)價值將減少 C、市場利率上升時，銀行的凈資產(chǎn)價值不變 D、市場利率上升時，銀行的凈資產(chǎn)價值減少9、（ ）是一項常用的債務(wù)

25、保值工具，用于管理中長期利率風(fēng)險(正確答案：C,答題答案：)A、遠(yuǎn)期利率協(xié)議 B、利率期貨 C、利率互換 D、利率期權(quán)10、將利率封頂期權(quán)和利率保底期權(quán)兩種金融工具合成的產(chǎn)品是(正確答案：D,答題答案：)A、利率互換 B、利率看漲期權(quán) C、利率看跌期權(quán) D、利率雙向期權(quán)二、多項選擇題1、利率風(fēng)險基于金融機構(gòu)自身的原因有(正確答案：ABCDE,答題答案：)A、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不對稱 B、利率可控性差 C、信貸定價機制的問題 D、利率計算具有不確定性 E、利率預(yù)期不準(zhǔn)確2、利率風(fēng)險管理的創(chuàng)新工具有(正確答案：BCDE,答題答案：)A、有效持續(xù)期缺口管理 B、遠(yuǎn)期利率協(xié)議 C、利率期貨 D、利率互換

26、 E、利率期權(quán)3、遠(yuǎn)期利率協(xié)議的優(yōu)點有(正確答案：ABC,答題答案：)A、靈活性強 B、交易便利 C、操作性強 D、考慮了資產(chǎn)或負(fù)債的平均年限 E、信用風(fēng)險較小4、利率風(fēng)險主要可以分為(正確答案：ABCDE,答題答案：)A、重新定價風(fēng)險 B、基準(zhǔn)風(fēng)險 C、收益率曲線風(fēng)險 D、期權(quán)性風(fēng)險 E、凈利息頭寸風(fēng)險5、利率風(fēng)險的傳統(tǒng)管理方法有(正確答案：ABCD,答題答案：)A、選擇有利的利率形式 B、訂立特別條款 C、利率敏感性缺口管理 D、有效持續(xù)期缺口管理 E、運用衍生工具管理利率風(fēng)險6、利率期權(quán)合約的標(biāo)的物通常有(正確答案：ABC,答題答案：)A、歐洲美元債券 B、大面額可轉(zhuǎn)讓存單 C、利率期貨

27、 D、遠(yuǎn)期利率協(xié)議 E、政府短期、中期、長期債券7、利率期貨的交易方式主要有(正確答案：CDE,答題答案：)A、現(xiàn)金交易 B、投資交易 C、套期保值交易 D、套頭交易 E、投機交易8、對于凈利息頭寸為正數(shù)的銀行(正確答案：AE,答題答案：)A、在利率下降時凈利差收入減少 B、在利率上升時凈利差收入減少 C、在利率下降時凈利差收入增加 D、在利率上升時凈利差收入不變 E、在利率上升時凈利差收入增加9、利率敏感性負(fù)債主要包括(正確答案：BCD,答題答案：)A、同業(yè)拆出 B、同業(yè)拆入 C、活期和短期存款 D、出售的回購協(xié)議 E、買進(jìn)的可回購協(xié)議10、利率互換的基本應(yīng)用有(正確答案：DE,答題答案：)

28、A、套期保值交易 B、套頭交易 C、投機交易 D、運用利率互換管理持續(xù)期缺口 E、鎖定融資成本三、判斷題1、資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)不對稱是金融機構(gòu)利率風(fēng)險形成的原因之一。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否2、采用訂立特別條款來防范利率風(fēng)險時，如果市場利率高于帽子利率，以帽子利率作為借款利率；反之，以領(lǐng)子利率作為借款利率。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否3、銀行的利率敏感性缺口大，表明利率變動時，市場價值變動也大，將給銀行經(jīng)營帶來較大的利率風(fēng)險。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否4、凈利息頭寸風(fēng)險是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否5

29、、在選擇有利的利率形式防范利率風(fēng)險時，對于貨幣借方，如果預(yù)測未來利率上升，將選擇浮動利率。(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否6、遠(yuǎn)期利率協(xié)議，大多專門由銀行提供，其標(biāo)的是利率，協(xié)議中的名義本金并不在買賣雙方之間收付。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否7、借款機構(gòu)通過利率互換合同鎖住利差來避免利率波動風(fēng)險。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否8、有效持續(xù)期缺口的絕對值越大，銀行價值對利率變化越敏感，利率風(fēng)險越大。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否9、利率互換是一項常用的債務(wù)保值工具，用于管理中長期利率風(fēng)險。一般地說，當(dāng)利率看漲時，將固定利率債務(wù)轉(zhuǎn)換成浮動利率債務(wù)較為

30、理想。(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否10、利率下限期權(quán)為借出固定利率資金的借款人提供規(guī)避利率風(fēng)險的有效手段。(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否一、單項選擇題1、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險是 (正確答案：C,答題答案：)A、信用風(fēng)險 B、市場風(fēng)險 C、操作風(fēng)險 D、流動性風(fēng)險2、進(jìn)出口貿(mào)易融資屬于商業(yè)銀行的(正確答案：B,答題答案：)A、私人銀行業(yè)務(wù) B、商業(yè)銀行業(yè)務(wù) C、公司金融業(yè)務(wù) D、代理服務(wù)3、商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，交易和銷售業(yè)務(wù)條線的對應(yīng)系數(shù)為(正確答案：C,答題答案：)A、12% B、15% C

31、、18% D、20%4、在商業(yè)銀行操作風(fēng)險的形成原因中，信用制度和信用管理體系建設(shè)滯后，信用監(jiān)督和懲戒制度不完善，這些問題屬于(正確答案：D,答題答案：)A、人力資源狀況欠佳 B、操作風(fēng)險信息不對稱 C、技術(shù)和設(shè)備相對落后 D、金融生態(tài)環(huán)境不理想5、在商業(yè)銀行操作風(fēng)險的形成原因中，風(fēng)險管理意識薄弱屬于(正確答案：A,答題答案：)A、風(fēng)險管理文化缺失 B、管理制度失衡 C、人力資源狀況欠佳 D、操作風(fēng)險信息不對稱6、中國銀監(jiān)會規(guī)定,商業(yè)銀行可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素。保險的緩釋最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的(正確答案：B,答題答案：)A、15% B、20% C、25% D、30%

32、7、商業(yè)銀行在控制操作風(fēng)險時，采取風(fēng)險自留技術(shù)應(yīng)對(正確答案：C,答題答案：)A、預(yù)期損失 B、非預(yù)期損失 C、突發(fā)事件損失 D、重大損失和災(zāi)難損失8、操作風(fēng)險計量模型的置信度應(yīng)設(shè)定為(正確答案：D,答題答案：)A、90% B、95% C、99% D、99.90%9、高端客戶理財屬于商業(yè)銀行的(正確答案：A,答題答案：)A、私人銀行業(yè)務(wù) B、商業(yè)銀行業(yè)務(wù) C、投資銀行業(yè)務(wù) D、資金管理10、商業(yè)銀行在控制操作風(fēng)險時，采取規(guī)避和預(yù)提操作風(fēng)險損失準(zhǔn)備金的方法，是為了應(yīng)對(正確答案：A,答題答案：)A、預(yù)期損失 B、非預(yù)期損失 C、突發(fā)事件損失 D、重大損失和災(zāi)難損失二、多項選擇題1、操作風(fēng)險的特征

33、包括(正確答案：ABCDE,答題答案：)A、內(nèi)生性 B、災(zāi)難性風(fēng)險多為外生風(fēng)險 C、風(fēng)險誘因與風(fēng)險損失相關(guān)性復(fù)雜 D、風(fēng)險與收益的對應(yīng)關(guān)系不明顯 E、風(fēng)險不易分散和對沖2、商業(yè)銀行零售銀行業(yè)務(wù)條線包括(正確答案：BCE,答題答案：)A、自營業(yè)務(wù) B、零售業(yè)務(wù) C、私人銀行業(yè)務(wù) D、公司金融業(yè)務(wù) E、銀行卡業(yè)務(wù)3、巴塞爾新資本協(xié)議提出操作風(fēng)險監(jiān)管資本的度量方法有 (正確答案：ACE,答題答案：)A、標(biāo)準(zhǔn)法 B、替代標(biāo)準(zhǔn)法 C、基本指標(biāo)法 D、替代指標(biāo)法 E、高級計量法4、在商業(yè)銀行操作風(fēng)險的形成原因中，人力資源狀況欠佳的具體表現(xiàn)為(正確答案：ABD,答題答案：)A、道德缺失 B、職業(yè)舞弊 C、內(nèi)

34、控制度建設(shè)滯后 D、人力資源管理不到位 E、業(yè)務(wù)管理流程中的信息不對稱5、屬于操作風(fēng)險事件的有(正確答案：ABCDE,答題答案：)A、內(nèi)部欺詐事件 B、外部欺詐事件 C、客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件 D、營業(yè)中斷和信息技術(shù)系統(tǒng)癱瘓事件 E、執(zhí)行、交割和流程管理事件6、國際銀行界試行的高級計量法包括 (正確答案：ABCD,答題答案：)A、內(nèi)部衡量法 B、損失分布法 C、打分卡法 D、極值理論 E、標(biāo)準(zhǔn)法7、商業(yè)銀行操作風(fēng)險損失的形態(tài)有(正確答案：ABCDE,答題答案：)A、法律成本 B、資產(chǎn)損失 C、對外賠償 D、追索失敗 E、賬面減值8、商業(yè)銀行操作風(fēng)險計量系統(tǒng)的建立應(yīng)基于的基本要素有(正確答案：

35、ABCDE,答題答案：)A、內(nèi)部積累的損失數(shù)據(jù) B、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù) C、情景分析 D、本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境 E、內(nèi)部控制9、商業(yè)銀行凈非利息收入包括(正確答案：ABDE,答題答案：)A、手續(xù)費和傭金凈損益 B、凈交易損益 C、貸款利息收入 D、證券投資凈損益 E、其他營業(yè)收入10、內(nèi)部控制體系的主要構(gòu)成要素為(正確答案：ABCDE,答題答案：)A、內(nèi)部控制環(huán)境 B、風(fēng)險識別與評估 C、內(nèi)部控制措施 D、信息交流與反饋 E、監(jiān)督評價與糾正三、判斷題1、巴塞爾新資本協(xié)議 （2004）將操作風(fēng)險納入風(fēng)險資本計算和監(jiān)管框架。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否2、商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險監(jiān)

36、管資本時，代理服務(wù)業(yè)務(wù)條線的對應(yīng)系數(shù)為18%。(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否3、商業(yè)銀行的凈利息收入等于其利息收入減去利息支出。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否4、商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計量的操作風(fēng)險監(jiān)管資本=前五年操作風(fēng)險監(jiān)管資本的算術(shù)平均數(shù)。(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否5、操作風(fēng)險大多與銀行獨特的內(nèi)部風(fēng)險管理環(huán)境無關(guān)。(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否6、在實施巴塞爾新資本協(xié)議初期，我國商業(yè)銀行計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本將以高級計量法為主。 (正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否7、用高級計量法計量商業(yè)銀行操作風(fēng)險監(jiān)管資本，其風(fēng)險敏感程度較高。(正確答

37、案：A,答題答案：)A、是 B、否8、商業(yè)銀行在用替代標(biāo)準(zhǔn)法來計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線的總收入用前三年貸款余額的算術(shù)平均數(shù)與3.5%的乘積替代。 (正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否9、資金管理屬于商業(yè)銀行的公司金融業(yè)務(wù)條線。(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否10、巴塞爾委員會認(rèn)為，對付操作風(fēng)險的第一道防線是嚴(yán)格的內(nèi)控機制。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否一、單項選擇題1、當(dāng)期權(quán)買方預(yù)期標(biāo)的物價格會高于執(zhí)行價格時，他就會買進(jìn)(正確答案：A,答題答案：)A、看漲期權(quán) B、看跌期權(quán) C、歐式期權(quán) D、美式期權(quán)2、給予期權(quán)的持有者在期權(quán)合約有效期內(nèi)的

38、給定時間或在此時間以前的任一時刻，按執(zhí)行價格賣出一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利是(正確答案：D,答題答案：)A、歐式期權(quán) B、美式期權(quán) C、看漲期權(quán) D、看跌期權(quán)3、可以在期權(quán)成交后的有效期內(nèi)任何一天被執(zhí)行的期權(quán)是(正確答案：B,答題答案：)A、歐式期權(quán) B、美式期權(quán) C、看漲期權(quán) D、看跌期權(quán)4、對于衍生金融工具交易，政府部門的宏觀調(diào)控與監(jiān)管的主要措施有(正確答案：A,答題答案：)A、控制金融機構(gòu)業(yè)務(wù)交叉的程度 B、創(chuàng)建完備的金融衍生工具市場制度 C、建立衍生工具市場的擔(dān)保制度 D、加強財務(wù)監(jiān)督5、兩個獨立的借取不同貨幣信貸的借款人，同意在未來的時間內(nèi)，按照約定的規(guī)則，互相負(fù)責(zé)對方到期應(yīng)付的借款本金和

39、利息。這是(正確答案：C,答題答案：)A、商品互換 B、信用互換 C、貨幣互換 D、利率互換6、作為衍生金融工具的宏觀功能之一的是(正確答案：D,答題答案：)A、規(guī)避風(fēng)險 B、價格發(fā)現(xiàn) C、套利 D、資源配置7、作為衍生金融工具的微觀功能之一的是(正確答案：C,答題答案：)A、資源配置 B、降低國家風(fēng)險 C、價格發(fā)現(xiàn) D、容納社會游資8、報表使用者面臨的衍生金融工具風(fēng)險有(正確答案：A,答題答案：)A、表外風(fēng)險 B、信用風(fēng)險 C、市場風(fēng)險 D、操作風(fēng)險9、對場外交易的衍生金融工具，分析交易對手的履約能力，核定風(fēng)險限額。這種管理方法針對(正確答案：B,答題答案：)A、流動性風(fēng)險 B、信用風(fēng)險 C

40、、市場風(fēng)險 D、操作風(fēng)險10、衍生金融工具持有者不能以合理的價格迅速地賣出或?qū)⒃摴ぞ咿D(zhuǎn)手而導(dǎo)致?lián)p失的可能性是(正確答案：D,答題答案：)A、信用風(fēng)險 B、市場風(fēng)險 C、操作風(fēng)險 D、流動性風(fēng)險二、多項選擇題1、期權(quán)的主要構(gòu)成因素有(正確答案：ABCDE,答題答案：)A、標(biāo)的資產(chǎn) B、到期日 C、敲定價格 D、權(quán)利金 E、履約保證金2、期權(quán)合同規(guī)定的購入或售出某種資產(chǎn)的價格稱為(正確答案：ACE,答題答案：)A、敲定價格 B、權(quán)利金 C、執(zhí)行價格 D、期權(quán)費 E、履約價格3、基本的衍生金融工具包括(正確答案：ABCE,答題答案：)A、遠(yuǎn)期合約 B、期貨合約 C、期權(quán)合約 D、回購協(xié)議 E、互換合

41、約4、金融機構(gòu)完善風(fēng)險管理程序的工作有(正確答案：ABDE,答題答案：)A、選擇風(fēng)險計量方法 B、設(shè)定風(fēng)險限額、準(zhǔn)則和其他參數(shù) C、控制金融機構(gòu)業(yè)務(wù)交叉的程度 D、建立管理信息系統(tǒng) E、將衍生金融工具納入會計報表附注進(jìn)行披露5、互換交易包括(正確答案：ABCDE,答題答案：)A、股權(quán)互換 B、利率互換 C、貨幣互換 D、商品互換 E、信用互換6、買賣雙方購買或出售期權(quán)的價格稱為(正確答案：BD,答題答案：)A、敲定價格 B、權(quán)利金 C、執(zhí)行價格 D、期權(quán)費 E、履約價格7、衍生金融工具的基本特點包括(正確答案：ABCDE,答題答案：)A、是一種跨期交易 B、交易對象是某種權(quán)利或義務(wù) C、是一種

42、表外交易 D、具有高杠桿性 E、具有虛擬性8、衍生金融工具的微觀功能包括(正確答案：ACDE,答題答案：)A、規(guī)避風(fēng)險 B、容納社會游資 C、價格發(fā)現(xiàn) D、套利 E、投機9、衍生金融工具使用者面臨的風(fēng)險有(正確答案：BCDE,答題答案：)A、表外風(fēng)險 B、信用風(fēng)險 C、市場風(fēng)險 D、流動性風(fēng)險 E、操作風(fēng)險10、對于衍生金融工具交易，交易所內(nèi)部監(jiān)管的主要措施有(正確答案：ABD,答題答案：)A、創(chuàng)建完備的金融衍生工具市場制度 B、建立衍生工具市場的擔(dān)保制度 C、完善監(jiān)管制度 D、加強財務(wù)監(jiān)督 E、控制金融機構(gòu)業(yè)務(wù)交叉的程度三、判斷題1、遠(yuǎn)期合約是標(biāo)準(zhǔn)化的衍生工具。(正確答案：B,答題答案：)A

43、、是 B、否2、衍生金融工具的交易是表內(nèi)交易，可以在傳統(tǒng)財務(wù)報表內(nèi)反映。(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否3、衍生金融工具的交易不發(fā)生本金的流動。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否4、最常見的利率互換是在固定利率與浮動利率之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換。 (正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否5、由于機構(gòu)流動資金不足，導(dǎo)致合約到期時無法履行支付義務(wù)或無法按合約要求追加保證金的風(fēng)險是市場流動性風(fēng)險。 (正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否6、當(dāng)期權(quán)買方預(yù)期標(biāo)的物價格會低于執(zhí)行價格時，他就會買進(jìn)看漲期權(quán)。(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否7、期貨合約的交易方式通常是場內(nèi)交易。(正確答

44、案：B,答題答案：)A、是 B、否8、期權(quán)的買方擁有執(zhí)行期權(quán)的權(quán)利，無執(zhí)行的義務(wù)。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否9、歐式期權(quán)多為場內(nèi)交易所采用。(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否10、利率互換不涉及債務(wù)本金的交換。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否一、單項選擇題1、威脅商業(yè)銀行生存最直接的風(fēng)險是(正確答案：B,答題答案：)A、信用風(fēng)險 B、流動性風(fēng)險 C、操作風(fēng)險 D、利率風(fēng)險2、證券公司凈資產(chǎn)與負(fù)債的比例不得低于(正確答案：B,答題答案：)A、10% B、20% C、30% D、40%3、保險公司風(fēng)險管理的核心是(正確答案：D,答題答案：)A、核保能力 B、承保能

45、力 C、營銷能力 D、償付能力4、利用資本市場轉(zhuǎn)移承保風(fēng)險可以通過(正確答案：C,答題答案：)A、金融衍生工具 B、有限風(fēng)險再保險 C、保險風(fēng)險證券化 D、開發(fā)具有多險種多年期特征的組合產(chǎn)品5、在基金管理公司的業(yè)務(wù)風(fēng)險控制中，風(fēng)險量化和限額控制屬于(正確答案：A,答題答案：)A、投資風(fēng)險控制 B、流動性風(fēng)險控制 C、財務(wù)風(fēng)險控制 D、品種風(fēng)險控制6、由于意外事件、商業(yè)銀行日常經(jīng)營活動所產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，導(dǎo)致公眾對銀行失去信心，給銀行造成損失的可能性是 (正確答案：C,答題答案：)A、政策風(fēng)險 B、環(huán)境風(fēng)險 C、聲譽風(fēng)險 D、操作風(fēng)險7、基于VaR的、專門用于計量非交易性金融資產(chǎn)風(fēng)險的模型是(正確

46、答案：D,答題答案：)A、風(fēng)險資本法 B、在險價值法 C、風(fēng)險調(diào)整的資本收益率法 D、信用計量模型8、對貸款采取保證、抵押、質(zhì)押等擔(dān)保方式屬于(正確答案：C,答題答案：)A、貸款風(fēng)險回避策略 B、貸款風(fēng)險分散策略 C、貸款風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁策略 D、貸款風(fēng)險抑制策略9、商業(yè)銀行全部并購貸款余額占同期本行核心資本凈額的比例不得超過 (正確答案：A,答題答案：)A、50% B、40% C、30% D、60%10、基金管理公司每月計提風(fēng)險準(zhǔn)備金的比例，不得低于基金管理費收入的(正確答案：B,答題答案：)A、8% B、10% C、20% D、30%二、多項選擇題1、商業(yè)銀行風(fēng)險的特征包括(正確答案：ACDE,答

47、題答案：)A、風(fēng)險的主體是貨幣資金 B、風(fēng)險與其客戶的風(fēng)險不相關(guān) C、風(fēng)險不能完全消除 D、風(fēng)險具有很強的傳染性 E、風(fēng)險具有很強的外部負(fù)效應(yīng)2、證券公司面臨的操作風(fēng)險包括(正確答案：ABCD,答題答案：)A、內(nèi)部控制風(fēng)險 B、操作結(jié)算風(fēng)險 C、技術(shù)風(fēng)險 D、公司內(nèi)部失控風(fēng)險 E、政策性風(fēng)險3、在保險公司的操作風(fēng)險里，業(yè)務(wù)管理風(fēng)險具體包括(正確答案：ABDE,答題答案：)A、營銷風(fēng)險 B、承保風(fēng)險 C、產(chǎn)品定價風(fēng)險 D、理賠風(fēng)險 E、擠退風(fēng)險4、對保險公司正常層次的償付能力監(jiān)管主要體現(xiàn)為(正確答案：ACE,答題答案：)A、規(guī)定保險費率的監(jiān)管 B、償付能力額度監(jiān)管 C、規(guī)定準(zhǔn)備金的提存 D、投資

48、能力監(jiān)管 E、規(guī)定保險公司單個風(fēng)險自留額和全部風(fēng)險自留額5、在基金管理公司的內(nèi)部管理控制制度中，操作控制的主要手段有(正確答案：CDE,答題答案：)A、內(nèi)部會計控制制度 B、組織機構(gòu)控制 C、投資限額控制 D、操作的標(biāo)準(zhǔn)化控制 E、業(yè)務(wù)隔離的控制6、商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織框架遵循的基本原則是(正確答案：ABCDE,答題答案：)A、一致性原則 B、全面性原則 C、獨立性原則 D、權(quán)威性原則 E、集中與分散相統(tǒng)一原則7、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的管理策略包括(正確答案：ABCDE,答題答案：)A、貸款風(fēng)險回避策略 B、貸款風(fēng)險分散策略 C、貸款風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁策略 D、貸款風(fēng)險抑制策略 E、貸款風(fēng)險補償策略8、信用

49、卡業(yè)務(wù)中的外部欺詐風(fēng)險主要有(正確答案：ABD,答題答案：)A、偽卡欺詐 B、直接騙取客戶資金 C、部分不法商戶提供信用卡套現(xiàn)交易 D、利用ATM機騙卡 E、銀行工作人員違規(guī)操作9、證券公司面臨的系統(tǒng)性風(fēng)險有(正確答案：BCDE,答題答案：)A、流動性風(fēng)險 B、政策性風(fēng)險 C、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險 D、利率風(fēng)險 E、購買力風(fēng)險10、基金管理公司流動性風(fēng)險控制的主要防范措施有(正確答案：ABCDE,答題答案：)A、現(xiàn)金需求預(yù)測 B、基金投資者分析 C、資產(chǎn)配置選擇 D、投資證券選擇 E、主動負(fù)債三、判斷題1、銀行風(fēng)險的主體是貨幣資金，不是有形資產(chǎn)。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否2、市場風(fēng)險主

50、要來源于證券公司的自營業(yè)務(wù)。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否3、證券公司面臨的流動性風(fēng)險屬于系統(tǒng)性風(fēng)險。(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否4、傳染風(fēng)險屬于保險公司的外部環(huán)境風(fēng)險。(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否5、保險公司的核保機制包括核保選擇和核?？刂苾煞矫?。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否6、通過風(fēng)險管理和控制，商業(yè)銀行的風(fēng)險能夠完全消除。(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否7、建立貸款呆賬準(zhǔn)備金以補償貸款呆賬損失是貸款風(fēng)險抑制的管理策略。(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否8、并購貸款在并購的資金來源中所占比例不得超過50%。 (正確答案

51、：A,答題答案：)A、是 B、否9、盲目追求發(fā)卡量而對申請人狀況審查不嚴(yán)或者降低門檻屬于內(nèi)部操作風(fēng)險。(正確答案：B,答題答案：)A、是 B、否10、基金受益憑證的發(fā)行方式包括自營式發(fā)行和代理式發(fā)行兩種。(正確答案：A,答題答案：)A、是 B、否一、單項選擇題1、商業(yè)銀行的核心負(fù)債比例不應(yīng)低于(正確答案：D,答題答案：)A、30% B、40% C、50% D、60%2、我國金融預(yù)警系統(tǒng)實行的風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警體系是(正確答案：D,答題答案：)A、交叉型 B、混合型 C、平行型 D、垂直型3、商業(yè)銀行不良資產(chǎn)率不應(yīng)高于(正確答案：A,答題答案：)A、4% B、8% C、10% D、12%4、在商業(yè)銀行

52、風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)體系中，單一集團(tuán)客戶授信集中度屬于(正確答案：B,答題答案：)A、流動性風(fēng)險指標(biāo) B、信用風(fēng)險指標(biāo) C、市場風(fēng)險指標(biāo) D、操作風(fēng)險指標(biāo)5、以警情指標(biāo)為因變量、警兆指標(biāo)為自變量，建立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)預(yù)警模型的金融風(fēng)險預(yù)警方法是(正確答案：C,答題答案：)A、指數(shù)預(yù)警 B、統(tǒng)計指標(biāo)體系預(yù)警 C、模型法 D、專家評分法6、我國金融預(yù)警系統(tǒng)的主體是(正確答案：A,答題答案：)A、銀監(jiān)會 B、國有商業(yè)銀行 C、股份制商業(yè)銀行 D、中小商業(yè)銀行7、在金融風(fēng)險預(yù)警的運作程序中，反映金融風(fēng)險警情嚴(yán)重程度的環(huán)節(jié)是(正確答案：B,答題答案：)A、選擇指標(biāo) B、確定臨界值 C、顯示燈號 D、收集與整理信息

53、8、在商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)體系中，衡量由于內(nèi)部程序不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件造成的風(fēng)險指標(biāo)是 (正確答案：D,答題答案：)A、流動性風(fēng)險指標(biāo) B、信用風(fēng)險指標(biāo) C、市場風(fēng)險指標(biāo) D、操作風(fēng)險指標(biāo)9、利率風(fēng)險敏感度屬于(正確答案：C,答題答案：)A、流動性風(fēng)險指標(biāo) B、信用風(fēng)險指標(biāo) C、市場風(fēng)險指標(biāo) D、操作風(fēng)險指標(biāo)10、在商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)體系中，資產(chǎn)利潤率不應(yīng)低于(正確答案：B,答題答案：)A、0.30% B、0.60% C、1% D、4%二、多項選擇題1、在商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)體系中，風(fēng)險水平類指標(biāo)包括(正確答案：ACDE,答題答案：)A、流動性風(fēng)險指標(biāo) B、法律風(fēng)險指標(biāo) C、信用風(fēng)險指標(biāo) D、市場風(fēng)險指標(biāo) E、操作風(fēng)險指標(biāo)2、中國銀監(jiān)會2004年推出的股份制商業(yè)銀行風(fēng)險評級體系，評價銀行的經(jīng)營要素包括(正確答案：ABCDE,答題答案：)A、資本充足狀況 B、資產(chǎn)安全狀況 C、盈利狀況 D、流動性狀況