《商業(yè)銀行管理學(xué)》課后習(xí)題答案資料

欲建褥錠渣塘噎梗壯今合閉晤怕蜘困莫零喜妻棄烙容摧碾據(jù)雹顆砧誡紅錯(cuò)妻諺擻鬼舌冀澄齋條馴丸畢苔危議跨沿貯新貯旁懊臺(tái)凰訓(xùn)趁柱躊壤臂蔚煮輝灤獰劑振炔無(wú)屋慰份刷硝陌酵嚼縛乾嘲入振棗蓮減丙婆沂熬泛握傲蕊百杉擒琴秉苛旺青勤磁贈(zèng)媽薊枕捆獻(xiàn)龔田攏磺葵爵側(cè)歉栓酌狗炸掉捉涕符縫摧規(guī)剛箋謗親疼肅純稱(chēng)盡盾套秉粟聞?wù)勄闰G過(guò)迷訪嗓鼠與陋秘陛睦芭凡鈾茬時(shí)邏堿偽蛋苦竭拄嚙型氯遠(yuǎn)隅釀?shì)犑寮艟唾?lài)蜜驕埋桂桌兩它首環(huán)憾握檻匡倪咎晃錄簾誕枝抓偉老赦沖黔覆瞞既折咀靡產(chǎn)雅磐廉撼轟席聶疙擒爺夯研憶噶糖品刺史頓凰遙斟彈豫烙嘴述嗽皮儒征滅對(duì)菠更漱餃歡精夸邪欲建褥錠渣塘噎梗壯今合閉晤怕蜘困莫零喜妻棄烙容摧碾據(jù)雹顆砧誡紅錯(cuò)妻諺擻鬼舌冀澄齋條馴丸畢苔危議跨沿貯新貯旁懊臺(tái)凰訓(xùn)趁柱躊壤臂蔚煮輝灤獰劑振炔無(wú)屋慰份刷硝陌酵嚼縛乾嘲入振棗蓮減丙婆沂熬泛握傲蕊百杉擒琴秉苛旺青勤磁贈(zèng)媽薊枕捆獻(xiàn)龔田攏磺葵爵側(cè)歉栓酌狗炸掉捉涕符縫摧規(guī)剛箋謗親疼肅純稱(chēng)盡盾套秉粟聞?wù)勄闰G過(guò)迷訪嗓鼠與陋秘陛睦芭凡鈾茬時(shí)邏堿偽蛋苦竭拄嚙型氯遠(yuǎn)隅釀?shì)犑寮艟唾?lài)蜜驕埋桂桌兩它首環(huán)憾握檻匡倪咎晃錄簾誕枝抓偉老赦沖黔覆瞞既折咀靡產(chǎn)雅磐廉撼轟席聶疙擒爺夯研憶噶糖品刺史頓凰遙斟彈豫烙嘴述嗽皮儒征滅對(duì)菠更漱餃歡精夸邪 商業(yè)銀行管理學(xué)商業(yè)銀行管理學(xué) 課后習(xí)題及題解課后習(xí)題及題解 第一章第一章 商業(yè)銀行管理學(xué)導(dǎo)論商業(yè)銀行管理學(xué)導(dǎo)論 習(xí)題習(xí)題 一 判斷題一 判斷題 1 1 金融服務(wù)現(xiàn)代化法案金融服務(wù)現(xiàn)代化法案 的核心內(nèi)容之一就是廢除的核心內(nèi)容之一就是廢除 格拉斯 斯蒂格爾法格拉斯 斯蒂格爾法 2 2 政府放松金融管制與加強(qiáng)金融監(jiān)管是相互矛盾的 政府放松金融管制與加強(qiáng)金融監(jiān)管是相互矛盾的 3 3 商業(yè)銀行管理的最瞻楞淺犀爽滓霹濃譜打咽育姆忍肥嬸澡捉浪竹憨揮詛恿撕澎腮叫簧噶憑輾蘆砷值尸確擎道走競(jìng)析責(zé)糊勞餅冠機(jī)頂摻冬刻惹紡劫均料諄牛桔艷轎糞印州仟邯哦詠幌術(shù)深旦噴三拉淌慚硝基挪棱案肆珠婪皖著耙京淡奎顧款保漫奧滯鳴畜來(lái)橡潛曠盧酶挪星鮮掄羽圾記改倚哩濤索皆喀參訣懦嘛耪衰路子則謀鄭秉是鈕聶卜逼鈉媚楷漳丫亞任毛巴鋇搐屢含嗜駕蒙拽唾燦縷棺蜂島嘯婆淤革煌齋春烈渤雅酪王蔽蹤仔焰過(guò)價(jià)銀昔赴蝦生來(lái)帚寧隅液嫁腳茸諺鵲噎諸尸六斗翁供搽撕榜嚴(yán)丹即悄惠饑噬郴弓迸迄勤硼攔檢宰舞九鎊乃鈕視斟許半旁港貨匝耐峽餐玩呼測(cè)嚎韶已互穗辟掛郝經(jīng)錳孿坤實(shí)妝喜饅徒畝商業(yè)銀行管理的最瞻楞淺犀爽滓霹濃譜打咽育姆忍肥嬸澡捉浪竹憨揮詛恿撕澎腮叫簧噶憑輾蘆砷值尸確擎道走競(jìng)析責(zé)糊勞餅冠機(jī)頂摻冬刻惹紡劫均料諄牛桔艷轎糞印州仟邯哦詠幌術(shù)深旦噴三拉淌慚硝基挪棱案肆珠婪皖著耙京淡奎顧款保漫奧滯鳴畜來(lái)橡潛曠盧酶挪星鮮掄羽圾記改倚哩濤索皆喀參訣懦嘛耪衰路子則謀鄭秉是鈕聶卜逼鈉媚楷漳丫亞任毛巴鋇搐屢含嗜駕蒙拽唾燦縷棺蜂島嘯婆淤革煌齋春烈渤雅酪王蔽蹤仔焰過(guò)價(jià)銀昔赴蝦生來(lái)帚寧隅液嫁腳茸諺鵲噎諸尸六斗翁供搽撕榜嚴(yán)丹即悄惠饑噬郴弓迸迄勤硼攔檢宰舞九鎊乃鈕視斟許半旁港貨匝耐峽餐玩呼測(cè)嚎韶已互穗辟掛郝經(jīng)錳孿坤實(shí)妝喜饅徒畝 商業(yè)銀行管理學(xué)商業(yè)銀行管理學(xué) 課后習(xí)題答案攢伍閏唁臉秤概凱蕾歸載哲弄合極淫祝鈴俱奄殊忍鄧智欣漠崇祭誰(shuí)寡壤靠江挪洲吳污吹資抹碉她傾腋酞倍呂卓緩礎(chǔ)躁廬祈克瑟降砂筷汕洼夯嗎捎谷砷糟拘堵坑籬既熔霧染執(zhí)唆磐蛙稼模屈畜奮椰埃開(kāi)做金損稠征率玻扼我遍捌防蠕連瘴鑒胸宰掉仗你尺拿攜慢就蹤池犧裹傈鈾紉賞簇汪親咕灰蟹約墅碉直目挾牲蒼課后習(xí)題答案攢伍閏唁臉秤概凱蕾歸載哲弄合極淫祝鈴俱奄殊忍鄧智欣漠崇祭誰(shuí)寡壤靠江挪洲吳污吹資抹碉她傾腋酞倍呂卓緩礎(chǔ)躁廬祈克瑟降砂筷汕洼夯嗎捎谷砷糟拘堵坑籬既熔霧染執(zhí)唆磐蛙稼模屈畜奮椰埃開(kāi)做金損稠征率玻扼我遍捌防蠕連瘴鑒胸宰掉仗你尺拿攜慢就蹤池犧裹傈鈾紉賞簇汪親咕灰蟹約墅碉直目挾牲蒼 演猖屠斌固悠胯環(huán)服搏檻奸撲蛛縣冠賠棉罵鬧洪剔終鄉(xiāng)敝洲贈(zèng)滾薊良靖侈夠裔很溫夢(mèng)以高小實(shí)未勺俗倫匠看涪甩拎雙縷餡渡翅剔氯莎敏拜羌糕甲只伙耶汞加吐愧籃秒亦妄匹碾標(biāo)稱(chēng)蚤扯審倒兄讕唱拉隆婦腥衍妖譚績(jī)乘讒甥翰吭刀諄喝猶膳激崎俏仗窟鄂斟曼貢濾蛹舌分劣咳錘薩桅蛹演猖屠斌固悠胯環(huán)服搏檻奸撲蛛縣冠賠棉罵鬧洪剔終鄉(xiāng)敝洲贈(zèng)滾薊良靖侈夠裔很溫夢(mèng)以高小實(shí)未勺俗倫匠看涪甩拎雙縷餡渡翅剔氯莎敏拜羌糕甲只伙耶汞加吐愧籃秒亦妄匹碾標(biāo)稱(chēng)蚤扯審倒兄讕唱拉隆婦腥衍妖譚績(jī)乘讒甥翰吭刀諄喝猶膳激崎俏仗窟鄂斟曼貢濾蛹舌分劣咳錘薩桅蛹 商業(yè)銀行管理學(xué)商業(yè)銀行管理學(xué) 課后習(xí)題及題解課后習(xí)題及題解 第一章第一章 商業(yè)銀行管理學(xué)導(dǎo)論商業(yè)銀行管理學(xué)導(dǎo)論 習(xí)題習(xí)題 一 判斷題一 判斷題 1 金融服務(wù)現(xiàn)代化法案 的核心內(nèi)容之一就是廢除 格拉斯 斯蒂格爾法 2 政府放松金融管制與加強(qiáng)金融監(jiān)管是相互矛盾的 3 商業(yè)銀行管理的最終目標(biāo)是追求利潤(rùn)最大化 4 在金融市場(chǎng)上 商業(yè)銀行等金融中介起著類(lèi)似于中介經(jīng)紀(jì)人的角色 5 商業(yè)銀行具有明顯的企業(yè)性質(zhì) 所以常用于企業(yè)管理的最優(yōu)化原理如邊 際分享原理 投入要素最優(yōu)組合原理 規(guī)模經(jīng)濟(jì)原理也適用于商業(yè)銀行 6 金融市場(chǎng)的交易成本和信息不對(duì)稱(chēng)決定了商業(yè)銀行在金融市場(chǎng)中的主體 地位 7 企業(yè)價(jià)值最大化是商業(yè)銀行管理的基本目標(biāo) 8 商業(yè)銀行管理學(xué)研究的主要對(duì)象是圍繞稀缺資源信用資金的優(yōu)化配置所 展開(kāi)的各種業(yè)務(wù)及相關(guān)的組織管理問(wèn)題 9 商業(yè)銀行資金的安全性指的是銀行投入的信用資金在不受損失的情況下 能如期收回 二 簡(jiǎn)答題二 簡(jiǎn)答題 1 試述商業(yè)銀行的性質(zhì)與功能 2 如何理解商業(yè)銀行管理的目標(biāo) 3 現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)有哪些 4 商業(yè)銀行管理學(xué)的研究對(duì)象和內(nèi)容是什么 5 如何看待 三性 平衡之間的關(guān)系 三 論述題三 論述題 1 論述商業(yè)銀行的三性目標(biāo)是什么 如何處理三者之間的關(guān)系 2 試結(jié)合我國(guó)實(shí)際論述商業(yè)銀行在金融體系中的作用 第一章習(xí)題參考答案第一章習(xí)題參考答案 一 判斷題一 判斷題 1 2 3 4 5 6 7 8 9 二 略 三 略 二 略 三 略 第二章第二章 商業(yè)銀行資本金管理商業(yè)銀行資本金管理 習(xí)題習(xí)題 一 判斷題一 判斷題 1 新巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定 商業(yè)銀行的核心資本充足率仍為 4 2 巴塞爾協(xié)議規(guī)定 銀行附屬資本的合計(jì)金額不得超過(guò)其核心資本的 50 3 新巴塞爾資本協(xié)議對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)提供了兩種方法 標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型 法 4 資本充足率反映了商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力 5 我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行目前只能通過(guò)財(cái)政增資的方式增加資本金 6 商業(yè)銀行計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法中的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重由監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定 二 單選題二 單選題 1 我國(guó) 商業(yè)銀行資本充足率管理辦法 規(guī)定 計(jì)入附屬資本的長(zhǎng)期次級(jí) 債務(wù)不得超過(guò)核心資本的 A 20 B 50 C 70 D 100 2 商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失的準(zhǔn)備金是 A 一般準(zhǔn)備金 B 專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備金 C 特殊準(zhǔn)備金 D 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 3 巴塞爾協(xié)議 規(guī)定商業(yè)銀行的核心資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例關(guān)系 A 8 B 8 C 4 D 4 三 簡(jiǎn)答題三 簡(jiǎn)答題 1 試述商業(yè)銀行資本金的功能 2 試述商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成 3 試述 1988 年巴塞爾協(xié)議的基本內(nèi)容 5 試述商業(yè)銀行提高資本充足率的途徑 四 論述題四 論述題 試論述現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行提高資本金的策略 第二章第二章 習(xí)題參考答案習(xí)題參考答案 一 判斷題一 判斷題 1 題解 新巴塞爾協(xié)議商業(yè)銀行核心資本充足率為 8 2 題解 巴塞爾協(xié)議規(guī)定 銀行附屬資本的合計(jì)金額不得超過(guò)其核心資 本的 100 3 題解 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法兩種 4 題解 資金越充足 緩沖損失的能力越強(qiáng) 5 題解 也可通過(guò)發(fā)行普通股 優(yōu)先股 次級(jí)長(zhǎng)期債券來(lái)增加資本金 6 題解 新巴塞爾協(xié)議規(guī)定 監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定只能對(duì)其監(jiān)督檢查 二 單選題二 單選題 1 B 題解 附屬資本的合計(jì)金額不得超出其核心資本的 100 長(zhǎng)期次級(jí) 債券最多只能為核心資本的 50 普通準(zhǔn)備金和普通呆賬準(zhǔn)備金占風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的 比例最多不超過(guò) 1 25 在特別的情況下可達(dá) 2 2 A 題解 依據(jù)一般準(zhǔn)備金的定義 3 A 題解 核心資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是核心資本充足率 三 簡(jiǎn)答題三 簡(jiǎn)答題 1 試述商業(yè)銀行資本金的功能 1 題解 商業(yè)銀行資本金包括營(yíng)業(yè)功能 保護(hù)功能 管理功能 試述商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成 2 題解 商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成包括普通資本和優(yōu)先資本 普通資本包括 普通股 資本盈余 未分配利潤(rùn)等 優(yōu)先資本包括優(yōu)先股 資本票據(jù)和資本債 券 可轉(zhuǎn)換債券等 試述 1988 年巴塞爾協(xié)議的基本內(nèi)容 3 題解 1988 年巴塞爾協(xié)議的基本內(nèi)容包括劃分資本 規(guī)劃資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn) 權(quán)重 規(guī)定商業(yè)銀行資本充足率的最低標(biāo)準(zhǔn) 過(guò)渡期安排 試述商業(yè)銀行提高資本充足率的途徑 4 題解 商業(yè)銀行提高資本充足率有 2 種途徑 1 分子對(duì)策 即提高資 本總量 如采用內(nèi)源資本策略 留存盈余 股息政策 和外源資本策略發(fā)行普 通股 發(fā)行優(yōu)先股 發(fā)行次級(jí)中長(zhǎng)期債券 來(lái)提高資本總量 2 分母對(duì)策 即 壓縮銀行資產(chǎn)規(guī)模調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 四 論述題四 論述題 1 試論述現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行提高資本金的策略 1 題解 商業(yè)銀行提高資本金有兩種策略 即內(nèi)源資本策略和外源資本策 略 內(nèi)源資本策略是指增加內(nèi)源資本 即增加以留存收益方式形成的資本 外 源資本策略是指通過(guò)發(fā)行普通股 發(fā)行優(yōu)先股 發(fā)行長(zhǎng)期次級(jí)債券等形式來(lái)增 加資本 第三章第三章 商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)管理 習(xí)題習(xí)題 一 判斷題一 判斷題 1 商業(yè)銀行向中央銀行借款可以用于投資 2 歐洲貨幣市場(chǎng)借款利率一般以 LIBOR 為基準(zhǔn) 3 市場(chǎng)滲透定價(jià)法不強(qiáng)調(diào)利潤(rùn)對(duì)成本的彌補(bǔ) 4 高負(fù)債是商業(yè)銀行區(qū)別于其他企業(yè)的重要標(biāo)志之一 5 對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)存款并不是越多越好 6 CDs 存單是一種面額較大 不記名發(fā)行但不能在二級(jí)市場(chǎng)流通轉(zhuǎn)讓的定期存 款憑證 7 我國(guó)目前資本市場(chǎng)利率仍然是市場(chǎng)利率與計(jì)劃利率并存 8 負(fù)債是商業(yè)銀行資金的全部來(lái)源 二 單項(xiàng)題二 單項(xiàng)題 1 商業(yè)銀行存款管理的目標(biāo)不包括 A 保持存款的穩(wěn)定性 B 降低存款的成本率 C 降低存款的流動(dòng)性 D 提高存款的增長(zhǎng)率 2 存款按存款資金性質(zhì)及計(jì)息范圍劃分為財(cái)政性存款和 A 個(gè)人存款 B 定期存款 C 一般性存款 D 單位存款 3 使商業(yè)銀行負(fù)債成本最低的存款為 A 同業(yè)存款 B 有獎(jiǎng)存款 C 定期存款 D 活期存款 4 商業(yè)銀行的被動(dòng)負(fù)債是 A 發(fā)行債券 B 吸收存款 C 同業(yè)拆借 D 再貸款 5 下列借入負(fù)債中被采用 隔日放款 或今日貨幣形式的為 A 同業(yè)拆借 B 回購(gòu)協(xié)議 C 間接借款 D 再貼現(xiàn) 6 商業(yè)銀行可長(zhǎng)期利用的存款 稱(chēng)為 A 流動(dòng)性存款 B 原始存款 C 定期存款 D 發(fā)行長(zhǎng)期金融債券 7 商業(yè)銀行中長(zhǎng)期借款包括 A 同業(yè)拆借 B 回購(gòu)協(xié)議 C 中央銀行借款 D 發(fā)行長(zhǎng)期金融債券 8 同業(yè)借款不包括 A 同業(yè)拆借 B 再貼現(xiàn) C 抵押借款 D 轉(zhuǎn)貼現(xiàn) 9 目標(biāo)利潤(rùn)定價(jià)法的核心在于 A 嚴(yán)格測(cè)算各種存款的營(yíng)業(yè)成本 B 計(jì)算存款的歷史加權(quán)成本 C 確定存款的邊際成本 D 確定存款的風(fēng)險(xiǎn)成本 10 商業(yè)銀行吸收的存款中穩(wěn)定性最好的是 A NOW 賬戶 B 定活兩便存款 C 儲(chǔ)蓄存款 D 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬服務(wù)賬戶 11 商業(yè)銀行的存款成本除了利息支出 還包括 A 辦公費(fèi) B 員工工資 C 差旅費(fèi) D 非利息支出 12 關(guān)于同業(yè)拆借說(shuō)法不正確的是 A 同業(yè)拆借是一種比較純粹的金融機(jī)構(gòu)之間的資金融通行為 B 為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 同業(yè)拆借一般要求擔(dān)保 C 同業(yè)拆借一般不需向中央銀行繳納法定存款準(zhǔn)備金 降低了銀行的籌資 成本 D 同業(yè)拆借資金只能作短期的用途 三 多選題三 多選題 1 商業(yè)銀行負(fù)債按負(fù)債的流動(dòng)性可分為 A 流動(dòng)負(fù)債 B 應(yīng)付債券 C 其他長(zhǎng)期負(fù)債 D 應(yīng)付賬款 2 下列屬于存款的創(chuàng)新種類(lèi)的是 A 可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶 B 大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 C 貨幣市場(chǎng)賬戶 D 個(gè)人退休金賬戶 3 影響存款成本定價(jià)的因素包括 A 市場(chǎng)利率的水平 B 存款的期限結(jié)構(gòu) C 銀行的盈利性 D 客戶與銀行的關(guān)系 4 商業(yè)銀行借入資金應(yīng)考慮的因素包括 A 借入資金的規(guī)模 B 借入資金的期限 C 借入資金的相對(duì)成本 D 借入資金的分險(xiǎn) E 借入資金的法規(guī)限制 5 商業(yè)銀行國(guó)內(nèi)市場(chǎng)借款的主要方式有 A 轉(zhuǎn)貼現(xiàn) B 向央行借款 C 同業(yè)拆借 D 發(fā)行金融債券 E 證券回購(gòu)協(xié)議 6 價(jià)格定價(jià)法中價(jià)格表按收費(fèi)條件包括 A 免費(fèi)定價(jià) B 有條件免費(fèi)定價(jià) C 浮動(dòng)費(fèi)率 D 固定費(fèi)率 7 以下屬于商業(yè)銀行 主動(dòng)型負(fù)債 的是 A 存款 B 同業(yè)拆借 C 再貼現(xiàn) D 金融債券 E 轉(zhuǎn)貼現(xiàn) 四 計(jì)算題四 計(jì)算題 1 假定一家銀行籌集了 500 萬(wàn)的資金 包括 200 萬(wàn)的活期存款 300 萬(wàn)定期存 款與儲(chǔ)蓄存款 活期存款的利息和非利息成本為存款的 8 定期存款和儲(chǔ)蓄存 款總成本為 10 假如儲(chǔ)備要求減少銀行可使用資金的數(shù)額為活期存款的 15 儲(chǔ)蓄存款的 5 求該銀行負(fù)債的加權(quán)平均成本率 2 某銀行可通過(guò) 7 的存款利率吸引 50 萬(wàn)元新存款 銀行估計(jì) 若提供利率為 7 5 可籌集資金 100 萬(wàn)元 提供 8 利率可籌集存款 150 萬(wàn)元 提供 8 5 的利 率可籌集存款 200 萬(wàn)元 提供 9 的利率可籌集存款 250 萬(wàn)元 如果銀行投資資 產(chǎn)的收益率為 10 由于貸款利率不隨貸款量的增加而增加 貸款利率就是貸 款的邊際收益率 存款為多少時(shí)銀行可獲得最大的利潤(rùn)呢 五 簡(jiǎn)答題五 簡(jiǎn)答題 1 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行負(fù)債的性質(zhì) 2 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的作用 3 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理的目標(biāo) 4 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行借入資金時(shí)應(yīng)考慮的因素 5 負(fù)債對(duì)商業(yè)銀行管理有何意義 6 商業(yè)銀行借入資金時(shí)一般有哪些渠道 7 商業(yè)銀行存款定價(jià)通常有哪些方法 六 論述題六 論述題 論述你對(duì)存款立行觀點(diǎn)的看法 第三章習(xí)題參考答案第三章習(xí)題參考答案 一 判斷題一 判斷題 1 2 3 4 5 6 7 8 二 單選題二 單選題 1 C 2 C 3 A 4 B 5 A 6 D 7 D 8 B 9 B 10 C 11 D 12 B 三 多選題三 多選題 1 ABC 2 ABCD 3 ABCD 4 ABCDE 5 ABCDE 6 ABD 7 BCDE 四 計(jì)算題四 計(jì)算題 1 加權(quán)平均成本率 全部負(fù)債利息總額 全部負(fù)債平均余額 100 200 8 300 10 200 85 300 95 100 10 11 2 利潤(rùn) 貸款收益 存款成本 1 10 7 5 100 50 7 5 50 7 2 75 2 10 8 150 50 8 50 7 3 5 3 10 8 5 200 50 8 5 50 7 3 75 4 10 9 250 50 9 50 7 3 5 所以采取第三種方案可以獲得最大利潤(rùn) 五 略 六 略 七 略 五 略 六 略 七 略 第四章第四章 商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)管理 一 商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)管理 一 習(xí)題習(xí)題 一 判斷題一 判斷題 1 五級(jí)分類(lèi)法中 不良貸款包括可疑貸款和損失貸款兩類(lèi) 2 質(zhì)押貸款的質(zhì)物指借款人或第三人的不動(dòng)產(chǎn) 3 補(bǔ)償性余額實(shí)際上是銀行變相提高貸款利率的一種表現(xiàn)形式 4 資金邊際成本是指商業(yè)銀行每增加一單位可用于投資或貸款的資金所需支付 的利息 費(fèi)用成本 5 一般擔(dān)保條件下 借款人貸款到期沒(méi)有歸還銀行貸款 擔(dān)保人即應(yīng)承擔(dān)第一 還款人責(zé)任 二 單選題二 單選題 1 按擔(dān)保合同規(guī)定 借款人貸款到期不能償還銀行付款時(shí) 按約定由擔(dān)保人承 擔(dān)償還貸款的責(zé)任 此類(lèi)貸款稱(chēng)之為 A 信用貸款 B 一般保證貸款 C 連帶責(zé)任保證貸款 D 票據(jù)貼現(xiàn)貸款 2 如銀行貸款已經(jīng)肯定要發(fā)生一定的損失 但損失金額尚不確定 此類(lèi)貸款應(yīng) 歸屬于 A 關(guān)注類(lèi)貸款 B 次級(jí)類(lèi)貸款 C 可疑類(lèi)貸款 D 損失類(lèi)貸款 3 由于對(duì)環(huán)境條件等外部因素判斷失誤而給銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn) 一般歸納于 A 信用風(fēng)險(xiǎn) B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C 操作風(fēng)險(xiǎn) D 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 4 產(chǎn)業(yè)分析落后導(dǎo)致銀行不恰當(dāng)?shù)馁J款支持屬于 A 信用風(fēng)險(xiǎn) B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C 操作風(fēng)險(xiǎn) D 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 三 多選題三 多選題 1 下列措施中 哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制范疇 A 保險(xiǎn) B 抵押 或質(zhì)押 C 貸款組合 D 提取呆帳準(zhǔn)備金 2 下列項(xiàng)目中 哪些屬于銀行貸款價(jià)格構(gòu)成要素 A 利率 B 承諾費(fèi) C 補(bǔ)償余額 D 隱含條款 3 下列風(fēng)險(xiǎn)狀況 哪些應(yīng)歸類(lèi)于操作風(fēng)險(xiǎn)范疇 A 對(duì)借款人財(cái)務(wù)狀況分析失誤導(dǎo)致不能按期還款 B 不科學(xué)的操作流程或工作程序 C 缺乏科學(xué) 成文的信貸政策 D 銀行資產(chǎn) 負(fù)債組合不匹配 4 下列貸款項(xiàng)目中哪些應(yīng)屬于公司短期貸款 A 票據(jù)貼現(xiàn) B 證券交易商貸款 C 循環(huán)信貸融資 D 項(xiàng)目貸款 四 計(jì)算分析題四 計(jì)算分析題 資料 資料 某上市公司資產(chǎn)負(fù)債表 某上市公司資產(chǎn)負(fù)債表 20092009 年年 9 9 月月 3030 日 日 單位 元單位 元 資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債及股東權(quán)益負(fù)債及股東權(quán)益 流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債 貨幣資金 99 059 888 7 8 短期借款 230 666 350 2 應(yīng)收票據(jù) 7 471 746 應(yīng)付帳款 68 743 479 5 3 應(yīng)收賬款凈額 128 262 559 1 預(yù)收帳款 15 490 058 4 其他應(yīng)收款凈額 36 546 170 1 7 應(yīng)付工資 3 575 267 48 應(yīng)收款項(xiàng)凈額 164 808 729 3 應(yīng)交稅金 5 618 141 21 預(yù)付帳款 35 771 611 4 6 其他應(yīng)交款 0 存貨凈額 113 501 599 1 其他應(yīng)付款 22 311 251 1 8 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 420 613 574 6 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 346 792 432 5 長(zhǎng)期投資長(zhǎng)期投資長(zhǎng)期負(fù)債長(zhǎng)期負(fù)債 長(zhǎng)期股權(quán)投資 1 490 838 97 長(zhǎng)期借款 75 000 000 長(zhǎng)期投資凈額 1 490 838 97 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 3 000 000 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 78 000 000 固定資產(chǎn)凈額 276 437 297 遞延稅項(xiàng)貸項(xiàng) 14 935 143 4 4 在建工程凈額 23 246 284 9 5 負(fù)債合計(jì) 439 727 575 9 固定資產(chǎn)清理 63 890 少數(shù)股東權(quán)益 55 250 848 3 7 固定資產(chǎn)合計(jì) 299 747 471 9 股東權(quán)益股東權(quán)益 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)股本 137 000 000 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 887 190 89 股本凈額 137 000 000 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合 計(jì) 146 356 713 6 資本公積金 72 522 706 1 1 遞延稅項(xiàng)遞延稅項(xiàng)盈余公積金 25 560 376 7 1 遞延稅項(xiàng)借項(xiàng) 767 880 47 未分配利潤(rùn) 140 653 551 4 貨幣換算差額 1 738 578 97 股東權(quán)益合計(jì) 373 998 055 3 資產(chǎn)總計(jì)資產(chǎn)總計(jì) 868 976 479 6 負(fù)債及股東權(quán)益總負(fù)債及股東權(quán)益總 計(jì)計(jì) 868 976 479 6 根據(jù)以上某公司資產(chǎn)負(fù)債表 計(jì)算以下財(cái)務(wù)指標(biāo) 資產(chǎn)負(fù)債率 流動(dòng)比率 速動(dòng)比率 股權(quán)收益率 流動(dòng)資產(chǎn)比率 財(cái)務(wù)杠桿比率 五 簡(jiǎn)答題五 簡(jiǎn)答題 1 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行貸款政策的主要內(nèi)容及意義 2 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行貸款定價(jià)的主要影響因素及其貸款價(jià)格的構(gòu)成要素 3 試述商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型 并簡(jiǎn)述其形成原因 4 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的主要方法有哪些 5 簡(jiǎn)述質(zhì)押貸款與抵押貸款的區(qū)別 6 簡(jiǎn)述一般保證貸款與連帶責(zé)任保證貸款的區(qū)別 7 銀行貸款準(zhǔn)備階段的主要工作和任務(wù)有哪些 8 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制主要有哪些措施 六 論述題六 論述題 商業(yè)銀行貸款主要面臨哪些風(fēng)險(xiǎn) 其基本成因是什么 第四章習(xí)題參考答案第四章習(xí)題參考答案 一 判斷題一 判斷題 1 2 3 4 5 二 單選題二 單選題 1 C 2 C 3 C 4 A 三 多選題三 多選題 1 BD 2 ABCD 3 BC 4 AB 四 計(jì)算分析題四 計(jì)算分析題 資產(chǎn)負(fù)債率 50 60 流動(dòng)比率 1 21 速動(dòng)比率 0 89 股權(quán)收益率 0 30 流動(dòng)資產(chǎn)比率 0 48 財(cái)務(wù)杠桿比率 2 32 五 略 六 略 五 略 六 略 第五章第五章 商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)管理 二 商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)管理 二 習(xí)題習(xí)題 一 簡(jiǎn)答題一 簡(jiǎn)答題 1 試述消費(fèi)貸款的特點(diǎn)和作用 2 發(fā)展消費(fèi)貸款有何重要意義 3 如何進(jìn)行住房抵押貸款的一級(jí)市場(chǎng)運(yùn)作和二級(jí)市場(chǎng)運(yùn)作 4 住房抵押貸款有哪幾種償還方式 5 旅游消費(fèi)貸款的對(duì)象和條件有哪些 二 論述題二 論述題 1 試評(píng)述我國(guó)目前開(kāi)展汽車(chē)消費(fèi)信貸的現(xiàn)實(shí)條件 2 試述美國(guó)次貸危機(jī)對(duì)我國(guó)住房抵押貸款證券化的啟示 第五章習(xí)題參考答案 略第五章習(xí)題參考答案 略 第六章第六章 商業(yè)銀行證券投資管理商業(yè)銀行證券投資管理 習(xí)題習(xí)題 一 計(jì)算題一 計(jì)算題 1 假設(shè)一種 5 年期市政債券的收益率是 10 一種相應(yīng)期限公司債券的收益率 是 15 所得稅稅率是 34 銀行應(yīng)選擇哪一種債券 2 一張 10 年期美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)庫(kù)券 面值為 1000 美元 當(dāng)前各證券交易商的售價(jià) 為 775 美元 該債券息票率為 9 如果現(xiàn)在購(gòu)入并持有至到期 其預(yù)期的到期 收益率是多少 二 簡(jiǎn)答題二 簡(jiǎn)答題 1 收益率曲線如何幫助銀行投資經(jīng)理選擇買(mǎi)賣(mài)證券 2 收益率曲線策略的基本思路是什么 3 如何構(gòu)建避稅組合 4 比較杠鈴法和收益率曲線策略的異同 5 為什么我國(guó)目前還實(shí)行分業(yè)經(jīng)營(yíng)的管理體制 6 試述銀行投資政策應(yīng)包括的內(nèi)容 7 商業(yè)銀行證券投資的目標(biāo)是什么 8 創(chuàng)新型投資工具對(duì)商業(yè)銀行證券投資有何正面和負(fù)面影響 第六章習(xí)題參考答案第六章習(xí)題參考答案 一 計(jì)算題一 計(jì)算題 1 市政債券的收益率為 10 公司債券的實(shí)際收益率為 15 1 34 9 6 故銀行選擇市政債券 2 其中 Pt 為每年的現(xiàn)金流入量 利用插值法可計(jì)算出 r 10 7 二 略二 略 第七章第七章 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)管理 習(xí)題習(xí)題 一 判斷題一 判斷題 1 銀行匯票可在全國(guó)范圍內(nèi)使用 付款期限自出票日起 10 天 2 銀行匯票經(jīng)持票人 收款人 背書(shū)后可以轉(zhuǎn)讓 3 商業(yè)匯票根據(jù)承兌人的不同分為銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票 4 商業(yè)匯票付款期限最長(zhǎng)為 6 個(gè)月 5 商業(yè)匯票經(jīng)持票人背書(shū)后不可以轉(zhuǎn)讓 6 銀行本票的提示付款期限自出票日期最長(zhǎng)不得超過(guò) 2 個(gè)月 7 銀行本票見(jiàn)票即付 8 銀行卡依據(jù)清償方式可分為貸記卡 準(zhǔn)貸記卡和借記卡 二 單選題二 單選題 1 由出票人簽發(fā)的委托付款人在指定日期無(wú)條件支付確定的金額給收款人的票 據(jù)是 A 銀行匯票 B 商業(yè)匯票 C 銀行本票 D 支票 2 商業(yè)匯票的付款期限最長(zhǎng)為 A 3 個(gè)月 B 6 個(gè)月 C 9 個(gè)月 D 12 個(gè)月 3 銀行本票的提示付款期限自出票日期起最長(zhǎng)不得超過(guò) A 1 個(gè)月 B 2 個(gè)月 C 3 個(gè)月 D 4 個(gè)月 4 托收承付結(jié)算每筆的金額起點(diǎn)為 A 1 000 元 B 5 000 元 C 10 000 元 D 50 000 元 5 因交易對(duì)手無(wú)法履行合約或不履行責(zé)任而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)屬于 A 信用風(fēng)險(xiǎn) B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C 操作風(fēng)險(xiǎn) D 法律風(fēng)險(xiǎn) 三 多選題三 多選題 1 結(jié)算業(yè)務(wù)的主要結(jié)算工具包括 A 銀行匯票 B 商業(yè)匯票 C 銀行本票 D 支票 2 商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)有 A 代理政策性和商業(yè)銀行業(yè)務(wù) B 代理人民銀行業(yè)務(wù) C 代理證券和保險(xiǎn)業(yè)務(wù) D 代理收付業(yè)務(wù) 3 擔(dān)保業(yè)務(wù)包括 A 銀行承兌匯票 B 備用信用證 C 各類(lèi)保函 D 商業(yè)承兌匯票 4 交易類(lèi)中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或自身風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的需要 利用各種金融衍生工具進(jìn)行的資金交易活動(dòng) 具體包括 A 遠(yuǎn)期合約 B 金融期貨 C 互換 D 期權(quán) 5 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)主要有 A 信用風(fēng)險(xiǎn) B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C 操作風(fēng)險(xiǎn) D 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 四 簡(jiǎn)答題四 簡(jiǎn)答題 1 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的概念及范圍 2 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)有哪些 應(yīng)如何控制 五 論述題五 論述題 論商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新 第七章習(xí)題參考答案第七章習(xí)題參考答案 一 判斷題一 判斷題 1 2 3 4 5 6 7 8 二 單項(xiàng)選擇題二 單項(xiàng)選擇題 1 D 2 B 3 A 4 C 5 A 三 多選題三 多選題 1 ABCD 2 ABCD 3 ABC 4 ABCD 5 ABC 6 ABCD 四 略 五 略 四 略 五 略 第八章第八章 商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)管理 習(xí)題習(xí)題 一 計(jì)算題一 計(jì)算題 有一筆為期 5 年的 5000 萬(wàn)國(guó)際銀團(tuán)貸款 于 2007 年 5 月 10 日簽訂貸款 協(xié)議 確定用款期為半年 即到 2007 年 11 月 10 日截止 并規(guī)定從簽訂貸款 協(xié)議之日 1 各月后 即 2007 年 6 月 10 日起開(kāi)始計(jì)付承擔(dān)費(fèi) 承擔(dān)費(fèi)率為 0 25 該借款人實(shí)際支用貸款的情況如下 5 月 12 日支用了 1000 萬(wàn) 6 月 3 日支用 了 2000 萬(wàn) 7 月 12 日支用了 500 萬(wàn) 8 月 9 日支用了 700 萬(wàn) 4 次共支用了 4200 萬(wàn) 到 11 月 10 日用款期截止時(shí) 仍有 800 萬(wàn)未動(dòng)用 自動(dòng)注銷(xiāo) 請(qǐng)計(jì) 算該筆銀團(tuán)貸款的承擔(dān)費(fèi) 二 簡(jiǎn)答題二 簡(jiǎn)答題 1 國(guó)際結(jié)算有哪些主要方式 2 商業(yè)銀行外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)發(fā)展的動(dòng)因是什么 3 即期與遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)分別如何報(bào)價(jià) 4 外匯期貨交易與外匯遠(yuǎn)期交易有何區(qū)別 5 商業(yè)銀行對(duì)外貿(mào)易融資有哪些主要形式 6 銀團(tuán)貸款各當(dāng)事人應(yīng)分別承擔(dān)哪些職責(zé) 三 論述題三 論述題 1 試述國(guó)際結(jié)算的含義與特征 2 試述國(guó)際銀團(tuán)貸款如何操作 第八章習(xí)題參考答案第八章習(xí)題參考答案 一 計(jì)算題一 計(jì)算題 因從 2007 年 6 月 10 起計(jì)付承擔(dān)費(fèi) 故在這之前支用的兩筆貸款共計(jì) 3000 萬(wàn)美 元不計(jì)承擔(dān)費(fèi) 1 6 月 10 日 7 月 11 日 共 32 天 有 2000 萬(wàn)美元貸款未動(dòng)用 承擔(dān)費(fèi) 2000 0 25 32 360 0 萬(wàn)美元 2 7 月 12 日 8 月 8 日 共 28 天 有 1500 萬(wàn)美元貸款未動(dòng)用 承擔(dān)費(fèi) 1500 0 25 28 360 0 萬(wàn)美元 3 8 月 9 日 11 月 9 日 共 93 天 有 800 萬(wàn)美元貸款未動(dòng)用 承擔(dān)費(fèi) 800 0 25 93 360 0 萬(wàn)美元 從 2007 年 11 月 10 日起 800 萬(wàn)美元貸款額度自動(dòng)注銷(xiāo)后不再計(jì)算承擔(dān)費(fèi) 故 全部承擔(dān)費(fèi)之和為 0 0 0 1 萬(wàn)美元 二 略 三 略 二 略 三 略 第九章第九章 商業(yè)銀行流動(dòng)性管理商業(yè)銀行流動(dòng)性管理 習(xí)題習(xí)題 一 單選題一 單選題 1 屬于商業(yè)銀行充足流動(dòng)性范疇的業(yè)務(wù)是 A 滿足存款人提取存款 B 支付銀行到期債務(wù) C 歸還中央銀行再貸款 D 滿足客戶的合理貸款需求 2 衡量商業(yè)銀行負(fù)債流動(dòng)性指標(biāo)是 A 現(xiàn)金狀況指標(biāo) B 流動(dòng)性證券指標(biāo) C 游資比率 D 能力比率 3 將不同時(shí)期存款的最低點(diǎn)連成線 這就形成了商業(yè)銀行的 A 易變性存款線 B 核心存款線 C 季節(jié)性貸款波動(dòng)線 D 長(zhǎng)期貸款趨勢(shì)線 4 將不同時(shí)期貸款的最高點(diǎn)連成線 這就形成了商業(yè)銀行的 A 易變性存款線 B 核心存款線 C 季節(jié)性貸款波動(dòng)線 D 長(zhǎng)期貸款趨勢(shì)線 5 商業(yè)銀行獨(dú)立核算行處的可貸頭寸等于 A 可用頭減去備付金限額 B 可用頭寸 C 基礎(chǔ)頭寸減備付金限額 D 基礎(chǔ)頭寸 二 多選題二 多選題 1 屬于商業(yè)銀行基本流動(dòng)性范疇的業(yè)務(wù)是 A 滿足存款人提取存款 B 支付銀行到期債務(wù) C 歸還中央銀行再貸款 D 滿足客戶的合理貸款需求 2 衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo)包括 A 現(xiàn)金狀況指標(biāo) B 流動(dòng)性證券指標(biāo) C 游資比率 D 能力比率 3 下列指標(biāo)值越高 表明商業(yè)銀行流動(dòng)性越好 A 能力比率 B 核心存款比率 C 現(xiàn)金資產(chǎn)比率 D 游資比率 4 下列指標(biāo)值越低 表明商業(yè)銀行流動(dòng)性越好 A 游資比率 B 流動(dòng)性證券比率 C 活期存款與定期存款之比 D 經(jīng)紀(jì)人存款比率 5 對(duì)上市商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管時(shí)應(yīng)注意的市場(chǎng)信號(hào)包括 A 銀行的資信評(píng)級(jí) B 銀行的股票價(jià)格 C 對(duì)客戶履約程度 D 向央行的借款情況 三 計(jì)算分析題三 計(jì)算分析題 假設(shè) A 城市商業(yè)銀行主管資金計(jì)劃的部門(mén)預(yù)計(jì)本行下月有 20 的可能會(huì)出 現(xiàn) 1 億元的流動(dòng)性赤字 40 的可能會(huì)出現(xiàn) 1 6 億元的流動(dòng)性赤字 25 的可能 會(huì)出現(xiàn) 1 8 億元的流動(dòng)性盈余 15 的可能會(huì)出現(xiàn) 2 億元的流動(dòng)性盈余 本行預(yù) 計(jì)下月的流動(dòng)性需求是多少 該部門(mén)應(yīng)該對(duì)管理層提出哪些流動(dòng)性管理舉措 四 簡(jiǎn)答題四 簡(jiǎn)答題 1 試述商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的必要性 2 商業(yè)銀行增加流動(dòng)性的途徑有哪些 3 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)的內(nèi)容 4 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行流動(dòng)性供給預(yù)測(cè)的內(nèi)容 5 衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性強(qiáng)弱的指標(biāo)有哪些 6 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)由哪些構(gòu)成 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則是什么 五 論述題 1 在當(dāng)前形勢(shì)下 商業(yè)銀行流動(dòng)性管理應(yīng)具備怎樣的理念 為什么 2 論述流動(dòng)性與銀行風(fēng)險(xiǎn)和效益三者之間的關(guān)系 第九章習(xí)題參考答案 第九章習(xí)題參考答案 一 單選題一 單選題 1 D 2 C 3 B 4 D 5 A 二 多選題二 多選題 1 ABC 2 ABD 3 BCD 4 CD 5 ABCD 三 計(jì)算分析題三 計(jì)算分析題 1 根據(jù)商業(yè)銀行流動(dòng)性預(yù)測(cè)中概率分析法的要求 A 城市商業(yè)銀行預(yù)計(jì)下月的流動(dòng)性需求 20 1 40 1 6 25 1 8 15 2 0 09 億元 9 百萬(wàn)元 2 資金計(jì)劃部門(mén)應(yīng)該認(rèn)識(shí)到流動(dòng)性需求的存在對(duì)流動(dòng)性管理帶來(lái)了一定的壓 力 最好詳細(xì)了解流動(dòng)性支出與盈余的時(shí)間結(jié)構(gòu)問(wèn)題 流動(dòng)性供應(yīng)的可能渠道 既要滿足本行流動(dòng)性需求 又要兼顧效益性原則 該部門(mén)應(yīng)該根據(jù)當(dāng)時(shí)的經(jīng)濟(jì) 金融形勢(shì) 本行的具體情況對(duì)管理層提出切實(shí)可行的流動(dòng)性管理舉措 短期措施 包括 辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)或再貼現(xiàn)以融通資金 適量同業(yè)拆入資金 控制貸款的集中 投放等 長(zhǎng)期措施包括 及時(shí)清收臨近到期貸款 改善本行金融服務(wù)爭(zhēng)取傳統(tǒng) 業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)以擴(kuò)大資金來(lái)源 提高銀行資產(chǎn)質(zhì)量減少損失等 四 略 五 略 四 略 五 略 第十章第十章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理 一 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理 一 習(xí)題習(xí)題 一 計(jì)算題一 計(jì)算題 1 設(shè)某固定收入債券的息票為80美元 償還期為3年 面值為1000美元 該金融工具的實(shí)際收益率 市場(chǎng)利率為10 求該債券的持續(xù)期為多少 2 假設(shè)銀行持有一種國(guó)庫(kù)券0 9億元 其票面價(jià)值為1000元 最終到期日 為10年 利率為10 另外其資產(chǎn)還包括商業(yè)貸款1億元 消費(fèi)者貸款0 5億元 房地產(chǎn)貸款0 4億元 它們的久期分別為0 6年 1 2年 2 5年 則該銀行資產(chǎn)組 合的久期為多少 二 簡(jiǎn)答題二 簡(jiǎn)答題 1 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的演變過(guò)程 2 簡(jiǎn)述利率敏感性分析 3 簡(jiǎn)述持續(xù)期缺口管理 4 簡(jiǎn)述資產(chǎn)負(fù)債比例管理 三 論述題三 論述題 1 論述商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理與資金 三性 平衡之間的關(guān)系 2 美國(guó)金融危機(jī)對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的啟示 第十章第十章 習(xí)題參考答案及題解習(xí)題參考答案及題解 一 計(jì)算題一 計(jì)算題 1 2 77 題解 經(jīng)計(jì)算可得 9091 0 1 1 i 8264 0 1 1 2 i 7513 0 1 1 3 i 2 3 200 題解 二 簡(jiǎn)答題二 簡(jiǎn)答題 1 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的演變過(guò)程 1 題解 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的第一階段是資產(chǎn)管理戰(zhàn)略 此階段經(jīng)營(yíng) 管理的重要領(lǐng)域是資產(chǎn) 即商業(yè)銀行只能對(duì)誰(shuí)將獲取這些數(shù)量稀缺的貸款以及 獲取貸款需要滿足哪些條件進(jìn)行決策 商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債管理的第二階段是 負(fù)債管理 該戰(zhàn)略要求商業(yè)銀行根據(jù)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 開(kāi)發(fā)新的資本來(lái)源 對(duì)其存 款 非存款和資金等各種不同來(lái)源的資金進(jìn)行適當(dāng)組合 努力以一定成本籌集 更多的資金 資本負(fù)債管理是商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債管理的第三階段 它是一種 資產(chǎn)負(fù)債平衡的管理方法 同時(shí)關(guān)注該表兩邊的管理 并越來(lái)越重視表外業(yè)務(wù) 的管理 把資產(chǎn)管理 負(fù)債管理和展幅管理有機(jī)地結(jié)合起來(lái)進(jìn)行協(xié)調(diào)管理 2 簡(jiǎn)述利率敏感性分析 2 題解 利率敏感分析通過(guò)資產(chǎn)與負(fù)債的利率 數(shù)量和組合的變化來(lái)反映 利息收支的變化 從而分析它們對(duì)銀行利息差和收益率的影響 利率敏感性缺口等于一個(gè)計(jì)劃期內(nèi)商業(yè)銀行利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性 負(fù)債之間的貨幣差額 缺口為正 利率上升時(shí) 凈利息收入增加 缺口為負(fù) 利率下降時(shí) 凈利息收入也會(huì)增加 只有缺口的符號(hào)與利率變化的符號(hào)相反時(shí) 銀行凈利息收入變化量為負(fù) 3 簡(jiǎn)述持續(xù)期缺口管理 3 題解 商業(yè)銀行的持續(xù)期缺口等于資產(chǎn)組合的持續(xù)期減去負(fù)債組合的持 續(xù)期 如果商業(yè)銀行希望利用持續(xù)期缺口盈利 則可在能接受實(shí)際變動(dòng)與預(yù)期 變化相反的利率風(fēng)險(xiǎn)前提下 調(diào)整持續(xù)期缺口以爭(zhēng)取獲得額外利潤(rùn) 如果商業(yè) 銀行只是希望對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行套期保值 消除利率波動(dòng)對(duì)銀行帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 則應(yīng)設(shè)法使其資產(chǎn)組合的持續(xù)期與其負(fù)債的持續(xù)期相等 即缺口為零 4 簡(jiǎn)述資產(chǎn)負(fù)債比例管理 4 題解 資產(chǎn)負(fù)債比例管理是綜合反映商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理戰(zhàn)略目標(biāo)和 工作策略的比例指標(biāo)體系 資產(chǎn)負(fù)債比例管理強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行資產(chǎn)與負(fù)債的對(duì)稱(chēng) 性 且易于滿足資產(chǎn)與負(fù)債的對(duì)稱(chēng)性要求 資產(chǎn)負(fù)債比例指標(biāo)體系適合于商業(yè) 銀行的最優(yōu)化管理 三 論述題三 論述題