文華程序化交易(資金管理)

1、文華財(cái)經(jīng)程序化交易，文華財(cái)經(jīng)研究部，課程安排，第一章，程序化交易的概念，什么是程序化交易？編程是一個(gè)事務(wù)的概念。用戶可以將他們通常的交易想法寫入交易策略模型，并讓計(jì)算機(jī)自動(dòng)執(zhí)行這些交易想法和下單。利用計(jì)算機(jī)的計(jì)算能力和無(wú)私，提高下單的速度和效率，避免交易的情感沖擊，進(jìn)行理性交易。程序化也是一個(gè)研究概念。程序化平臺(tái)提供了豐富的歷史數(shù)據(jù)和多角度模型評(píng)估算法，如收益和風(fēng)險(xiǎn)。用戶可以在計(jì)算機(jī)模擬的交易環(huán)境下對(duì)策略模型進(jìn)行測(cè)試和改進(jìn)，使交易思路快速成熟，無(wú)需數(shù)月甚至數(shù)年的堅(jiān)定驗(yàn)證。使用計(jì)算機(jī)的歷史數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力可以節(jié)省時(shí)間和金錢。編程性事務(wù)需求分析，第二章“邁語(yǔ)言”介紹，我的語(yǔ)言模型開發(fā)平臺(tái)邁語(yǔ)言，它贏得

2、了智慧，起源于2004年由文華推出的國(guó)內(nèi)第一個(gè)編程函數(shù)庫(kù)。經(jīng)過(guò)七年的發(fā)展，它吸收了數(shù)十萬(wàn)用戶的反饋，并逐步完善，是一個(gè)成熟穩(wěn)定的模型開發(fā)平臺(tái)。Mai語(yǔ)言倡導(dǎo)構(gòu)造塊編程的概念，將復(fù)雜的算法封裝成函數(shù)，采用“小語(yǔ)法、大函數(shù)”的構(gòu)造模式。雖然語(yǔ)法簡(jiǎn)單，但它也可以支持具有特殊編程數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和豐富財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)函數(shù)庫(kù)的復(fù)雜邏輯的財(cái)務(wù)應(yīng)用。麥語(yǔ)言函數(shù)庫(kù)更新頻繁，可根據(jù)客戶的新需求隨時(shí)增加新功能，支持程序員新的交易思路和新的應(yīng)用。Mai語(yǔ)言是中國(guó)應(yīng)用最廣泛的編程模型開發(fā)平臺(tái)。第三章是模型的基本結(jié)構(gòu)和編制。本章的學(xué)習(xí)目標(biāo)是：1 .了解指標(biāo)和模型的相關(guān)術(shù)語(yǔ)；2.熟悉范文的語(yǔ)法；3.了解編譯模型的結(jié)構(gòu)和方法。4.學(xué)習(xí)如何

3、編寫跨周期戰(zhàn)略模型、指標(biāo)、模型相關(guān)術(shù)語(yǔ)、模型編寫語(yǔ)法和操作符、模型編寫結(jié)構(gòu)和方法、模型基礎(chǔ)構(gòu)建、跨指數(shù)和跨周期模型，理解和規(guī)范技術(shù)指標(biāo)、交易模型等下列術(shù)語(yǔ)的使用：公式：指指標(biāo)和模型。沒有特定的方向性。指數(shù)：指的是一個(gè)公式，可以繪制一個(gè)圖表線，而不需要發(fā)出交易指令。指數(shù)是技術(shù)分析范疇的一個(gè)概念。交易信號(hào)：指指標(biāo)上提示投資者買賣的指示，可以是交叉圖、文字或數(shù)字。投資者需要根據(jù)信號(hào)指令手動(dòng)下單。交易信號(hào)也是技術(shù)分析范疇的一個(gè)概念。交易模型：指能夠發(fā)出交易指令，如BK和SP，該模型還包括與交易和資金使用相關(guān)的參數(shù)設(shè)置，如指令方向、交易者數(shù)量、止損和止盈。交易模型是交易范疇的一個(gè)概念。交易指令：指交易模

4、型自動(dòng)發(fā)出的訂單委托指令，可以不經(jīng)投資者確認(rèn)直接下單，也可以在投資者返回確認(rèn)后下單。交易訂單在k線圖上用不同顏色和形狀的箭頭表示。交易秩序是程序性交易范疇的一個(gè)概念。練習(xí)1:如何將指標(biāo)與模型區(qū)分開來(lái)，RSV :=(close-llv (low，n)/(HHV (high，n)-llv (low，n)* 100；K3360 SMA(RSV，M1，1)；D:SMA毫安(K，M2，1)；j :3 * K-2 * D；指標(biāo)，用指標(biāo)監(jiān)控市場(chǎng)：k線與D線交叉，RSV :=(收盤-LLV(低，n)/(HHV(高，n)-LLV(低，n)* 100；K3360 SMA(RSV，M1，1)；D:SMA毫安(K，M

5、2，1)；j :3 * K-2 * D；/以下是增加的交易指令CROSE(K，D)，BK；/K線向上跨越d，并發(fā)出買入并開倉(cāng)交易指令CROSS(J，100)，SP；/J越過(guò)100點(diǎn)以上，并發(fā)出一個(gè)賣出指令(D，K)，SK；/K向下穿越d，發(fā)出賣出指令穿越(0，J)，BP；/J向下劃0，發(fā)出買入平盤交易指令“自動(dòng)篩選”；練習(xí)2:如何區(qū)分k線上的交易指令和交易信號(hào)、交易信號(hào)和交易指令；練習(xí)3:鞏固訓(xùn)練、指標(biāo)、模型相關(guān)術(shù)語(yǔ)、模型寫作的語(yǔ)法和操作、模型寫作的結(jié)構(gòu)和方法以及基于模型的構(gòu)成；1.命名部分：支持漢字、字母、數(shù)字、破折號(hào)命名，長(zhǎng)度控制在31個(gè)字符以內(nèi)；命名不能與現(xiàn)有公式名稱重復(fù)。2.定義變量名

6、。變量名不能重復(fù)；它不能與參數(shù)名重復(fù)；它不能與函數(shù)名重復(fù)。3.半角輸入法的大寫狀態(tài)。4.每條語(yǔ)句應(yīng)以分號(hào)結(jié)束。MY語(yǔ)言編寫語(yǔ)法：5，參數(shù)部分：可以設(shè)置六個(gè)參數(shù)；首先是參數(shù)名稱，然后是參數(shù)的最小值和最大值，最后是參數(shù)的默認(rèn)值。定義參數(shù)時(shí)，應(yīng)該注意參數(shù)名稱不能重復(fù)，并且在12個(gè)字符以內(nèi)。6.使用函數(shù)語(yǔ)言，也就是表達(dá)你的語(yǔ)言：函數(shù)有它自己的表達(dá)式，要運(yùn)行它，我們需要根據(jù)函數(shù)的表達(dá)式來(lái)應(yīng)用我們的思想。MY語(yǔ)言編寫語(yǔ)法：命名，參數(shù)，MA5:=MA(C，5)；毫安=毫安(攝氏度，10)；十字(MA5，MA10)；十字(MA10，MA5)；使用函數(shù)、定義變量、我的語(yǔ)言運(yùn)算符、如何使用運(yùn)算符：A :(O C)

7、/2；B:CO一氧化碳；/判斷是否接受太陽(yáng)；如果滿足條件，返回1；否則，返回0 D:TIME=0910/死叉；其他：評(píng)論或放棄，寫完后添加自己的語(yǔ)言評(píng)論，并在結(jié)尾用“/”表示；或者要?jiǎng)h除一個(gè)段落，并在段落前面添加“/”;練習(xí)1:注釋函數(shù)IFELSE(C，A，B)/如果條件C成立，返回值，否則返回值B，練習(xí)2:定義變量：結(jié)算價(jià)：15周期收盤價(jià)移動(dòng)平均線(顯示定義)；REF(H，1)；參考(MA15，1)；S:=結(jié)算；MA15:MA毫安(15攝氏度)；衍生：當(dāng)前k線前一周期的最高價(jià)格；當(dāng)前k線前一周期的15個(gè)移動(dòng)平均線；練習(xí)3:穿過(guò)10天移動(dòng)平均線的5天移動(dòng)平均線的收盤價(jià)大于20天移動(dòng)平均線，或者

8、穿過(guò)5天移動(dòng)平均線的10天移動(dòng)平均線的5個(gè)點(diǎn)；MA5:=毫安(攝氏度，5)；毫安=毫安(攝氏度，10)；MA20:=MA(C，20)；總結(jié)：清晰的邏輯關(guān)系可以用“()”來(lái)表示。指標(biāo)，模型相關(guān)術(shù)語(yǔ)，模型編寫的語(yǔ)法和操作符，模型編寫的結(jié)構(gòu)和方法，以及模型的基本結(jié)構(gòu)。在寫作之前，交易想法需要被清楚地量化，然后通過(guò)語(yǔ)言功能來(lái)寫。交易模型的基本結(jié)構(gòu)：1 .定義每個(gè)必需變量2。交易條件交易指令，MA5:=MA(C，5)；毫安=毫安(攝氏度，10)；BPK十字車站(MA5、MA10)；SPK十字(MA10，MA5)；定義所涉及的變量的想法，交易條件，寫交易指令，交易指令中使用的模型，練習(xí)寫作1:關(guān)鍵詞：反手

9、指令，穿平均線和空均線，穿平均線和空均線下；MA5:MA毫安(攝氏度，5)；MA10:MA毫安(攝氏度，10)；BPK十字車站(MA5、MA10)；SPK十字(MA10，MA5)；具體的改進(jìn)意見：在5天均線上穿10天均線，在空中做更多；5日移動(dòng)平均線低于10日移動(dòng)平均線，并且單位是短期的；練習(xí)寫作2:關(guān)鍵詞：日內(nèi)模型，日內(nèi)交易：均線上穿平倉(cāng)和多頭，均線下穿平倉(cāng)和空頭；CROSS(MA5，MA10)，具體的改進(jìn)想法：在3分鐘周期的5天移動(dòng)平均線上穿10天移動(dòng)平均線，在空中做更多；5日移動(dòng)平均線低于10日移動(dòng)平均線，并且單位是短期的；解釋常用的函數(shù)：DATREF(DATE，1)/今天的第一個(gè)k線值

10、當(dāng)(DATREF(DATE，1)，O)；/當(dāng)日開盤價(jià)為值當(dāng)(時(shí)間=1030，0)；/k線10: 30的開盤價(jià)是昨天的收盤價(jià)嗎？值當(dāng)(日期參考(日期，1)，參考(C，1)；CBKPRICE 50 * MD/最新價(jià)格大于50點(diǎn)HHV(H，BARSBK 1)的買入和開倉(cāng)價(jià)格；/目前開倉(cāng)的最高價(jià)格是n:=barslast (dateref (date，1)1；/從今天開始的周期數(shù)是HH:HHV(H，N)；/昨天開盤以來(lái)的最高價(jià)格？表達(dá)式1: ref (hh，n)；表達(dá)式2: valuewhen (dateref (date，1)，ref (hh，1)；模型寫作延伸：學(xué)習(xí)跨周期模型的寫作原則和步驟。跨周

11、期函數(shù)介紹，指的是某一時(shí)期某一品種加載了某一指標(biāo)的數(shù)據(jù)。用法：# import CODE，PERIOD，F(xiàn)ORMATIOn as var指編碼對(duì)應(yīng)的合同期間下的指標(biāo)公式數(shù)據(jù)。代碼普通話代碼，周期周期，公式引用索引名，風(fēng)險(xiǎn)值定義變量名，跨周期和跨合同模型的編寫規(guī)則，1。只有。FML/。XFML文件可以參考。2.只能引用以下期間：每月1分鐘3分鐘5分鐘15分鐘30小時(shí)1天。3.只能引用短期。4.引用的指示器中不能有引用。5.如果沒有編寫中文代碼，默認(rèn)可以引用當(dāng)前合同，也可以直接編寫合同代碼，如：rb1201。6.公式只能引用指標(biāo)名稱，除了數(shù)字和數(shù)字，跨周期和跨合同模式的寫作思路和案例，1。演示在不

12、同時(shí)期調(diào)用同一個(gè)合同。不同時(shí)期調(diào)用同一合同的演示。不同合同之間的數(shù)據(jù)調(diào)用，示例1。同一合約在不同時(shí)期的數(shù)據(jù)調(diào)用要求，當(dāng)日均線處于多頭位置時(shí)，KD線交叉5分鐘。當(dāng)一天的移動(dòng)平均線上有一個(gè)空頭頭寸時(shí)，KD線會(huì)停滯5分鐘，然后做空。示例1:首先建立一個(gè)索引名aama5:=ma (c，5)；毫安=毫安(攝氏度，10)；毫安=毫安(攝氏度，30)；然后建立你的模型#導(dǎo)入，日，AAA為var DM 5:=var.ma5DM10:=風(fēng)險(xiǎn)值。MA10DM30:=風(fēng)險(xiǎn)值。MA40RSV:=(關(guān)閉-LLV(低，北)/(HHV(高，北)-LLV(低，北)* 100；K3360 SMA(RSV，M1，1)；D:SMA毫安(K，M2，1)；j :3 * K-2 * D；在DM5DM10，30分鐘周期中，當(dāng)先前的MA5大于MA10時(shí)，并且在5分鐘周期中，MA5磨損MA10，這是長(zhǎng)的。在30分鐘周期內(nèi)，當(dāng)前一個(gè)MA5大于MA10時(shí)，在5分鐘周期內(nèi)，MA5低于MA10并變短。尾盤平倉(cāng)要點(diǎn)：如何表達(dá)大周期前期數(shù)據(jù)，例2:同一合約不同周期的數(shù)據(jù)調(diào)用要求，例2:首先建立一個(gè)指數(shù)名AA