2024年廣西初級銀行從業(yè)資格《（風(fēng)險管理）實務(wù)》高頻核心題庫300題（含答案詳解）

2024年廣西初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》高頻核心題庫

300題(含答案詳解)

一、單選題

1.商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法計量經(jīng)濟(jì)資本時，置信水平的選擇對確定經(jīng)濟(jì)資本

配置的規(guī)模有很大的影響。置信水平()，經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模()，各種損失能被資金吸

收的可能性將()。

Av越高；越大；越小

B、越圖；越大；越大

C、越低；越?。辉酱?/p>

D、不變；減?。蛔兇?/p>

答案：B

解析:置信水平越高,意味著對風(fēng)險的評估越準(zhǔn)確，因此經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模應(yīng)該越大，

這樣才能更好地應(yīng)對各種可能的損失。隨著置信水平的提高，各種損失被資金吸

收的可能性將越大。因此，選項B是正確的。

2.監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本是

()0

A、經(jīng)濟(jì)資本

B、監(jiān)管資本

C、會計資本

D、實收資本

答案：B

解析：監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相

匹配的資本，一般是指商業(yè)銀行自身擁有的或者能長期支配使用的資金，以備非

預(yù)期損失出現(xiàn)時隨時可用，故其強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能

力，并不強(qiáng)調(diào)其所有權(quán)歸屬。

3.下列關(guān)于三種計算風(fēng)險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是()。I.方差一

協(xié)方差法適用于計算期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險價值II.歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能

對“肥尾”現(xiàn)象加以考慮III.蒙特卡羅模擬法對基礎(chǔ)風(fēng)險因素的分布沒有特定的

假設(shè)IV.蒙特卡羅模擬法通過設(shè)置消減因子(DecayFactor)可使模擬結(jié)果對近期

市場變化更快做出反應(yīng)

A、I和川

B、川和IV

C、I和II

D、只有I

答案：A

解析：I項，方差一協(xié)方差法是所有計算VaR的方法中最簡單的，只反映了風(fēng)險

因素對整個組合的一階線性和二階線性影響，無法反映高階非線性特征，該方法

是局部估值法。期權(quán)屬于非線性金融工具，其風(fēng)險無法用方差一協(xié)方差法來準(zhǔn)確

計量。川項，蒙特卡羅模擬法對于基礎(chǔ)風(fēng)險因素仍然有一定的假設(shè)，存在一定的

模型風(fēng)險。

4.下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別宏觀戰(zhàn)略層面內(nèi)容的是。。

A、資產(chǎn)投資組合中存在高風(fēng)險、低收益的產(chǎn)品

B、建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)

C、接受或排斥合作伙伴

D、進(jìn)入或退出市場的決策是否恰當(dāng)

答案：A

解析：通常，戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面

三個層面人手。其中，在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地

評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險。例如，進(jìn)入或退出市場、提

供新產(chǎn)品/服務(wù)、接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴、建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)等重

要決策，應(yīng)當(dāng)保持長期內(nèi)在一致性，并有助于支持短期目標(biāo)的實現(xiàn)。A項屬于戰(zhàn)

略風(fēng)險識別的中觀管理層面的內(nèi)容。

5.下列哪項不屬于政治風(fēng)險？()

As政府更替

B、財產(chǎn)征用

G洗錢

D、政治沖突

答案：C

解析：政治風(fēng)險指債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者

債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險。

6.下列關(guān)于客戶信用評級與債項評級的說法，正確的是()。

A、在某一時點，同一債務(wù)人可能有不同的客戶信用評級

B、在呆一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會后不同的債項評級

C、客戶信用評級主要針足客戶的每筆具體債項進(jìn)行評級

D、債項評級是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債

項可能的損失率

答案：B

解析：AB兩項，根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評級，一個債務(wù)人只能有一個客戶信用評

級，而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級；C項，客戶信用評級主

要針對交易主體，其等級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定；D項，債項評級是在假

設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率。

7.戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種0,

A、短期的顯性風(fēng)險

B、短期的潛在風(fēng)險

C、長期的顯性風(fēng)險

D、長期的潛在風(fēng)險

答案：D

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認(rèn)為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時

間才能顯現(xiàn)，且戰(zhàn)略風(fēng)險管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在風(fēng)險的洞察力，能夠預(yù)先

識別所有潛在的風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)

真實發(fā)生前就將其有效遏制。由此可見，戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種長期的潛在風(fēng)險。

8.系統(tǒng)性風(fēng)險因素主要通過。來影響貸款組合的信用風(fēng)險。

A、宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動

B、借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況

C、借款人所在行業(yè)狀況

D、借款人競爭能力狀況

答案：A

解析：系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變

動反映出來：當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)因素發(fā)生不利變動時，有可能導(dǎo)致貸款組合中所有借款

人的履約能力下降并造成信用風(fēng)險損失。因此，對借款人所在地的宏觀經(jīng)濟(jì)因素

進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測、分析及評估，已經(jīng)成為貸款組合的信用風(fēng)險識別和分析的重要內(nèi)

容。

9.根據(jù)當(dāng)前監(jiān)管要求，商業(yè)銀行資本充足率中的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)覆蓋范圍包括0。

A、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險

B、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險

C、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險

D、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險

答案：D

解析：風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)、市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和操作風(fēng)險加權(quán)

資產(chǎn)。

10.如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負(fù)債，美元遠(yuǎn)期

多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（）萬美

兀0

A、300

B、500

C、/UU

D、1000

答案：B

解析：單幣種敞口頭寸二即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞

口頭寸二（即期資產(chǎn)-即期負(fù)債）+（遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出）+期權(quán)敞口頭寸+其他敞

口頭寸二（1000-700）+（500-300）=500（萬美元）。

11.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理組織框架的表述中，正確的是0O

A、商業(yè)銀行的監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)監(jiān)督董事會和高級管理層在市場風(fēng)險管理方面的履職

情況

B、董事會負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體

的操作規(guī)程

C、高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任

D、承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時是負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門

答案：A

解析：B項，高級管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、

程序以及具體的操作規(guī)程；C項，董事會承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)

任；D項，負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門

保持相對獨立“

12.在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會對

金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響的方法是（）。

A、缺口分析

B、敏感性分析

C、壓力測試

D、久期分析

答案：B

解析:敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素（利

率、匯率、股票價格和商品價格）的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收

益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響。例如，匯率變化對銀行凈外匯頭寸的影響，利率變化

對銀行經(jīng)濟(jì)價值或收益產(chǎn)生的影響。

13.商業(yè)銀行應(yīng)該高度重視借款人的第一還款來源，要求借款人以不影響其正常

生活的、可變現(xiàn)的財產(chǎn)作為抵押，并且要求借款人購買（）。

A、保證保險

B、信用保險

C、財產(chǎn)保險

D、責(zé)任保險

答案：C

解析：由于個人貸款的抵押權(quán)實現(xiàn)困難，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的第一還

款來源，要求借款人以不影響其正常生活的、可變現(xiàn)的財產(chǎn)作為抵押，并且要求

借款人購買財產(chǎn)保險。

14.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)（）之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項安排。

A、控股股東

B、高級管理層

C、關(guān)聯(lián)方

D、董事會成員

答案：C

解析：關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項安排。

關(guān)聯(lián)方是指在財務(wù)和經(jīng)營決策中，與他方之間存在直接或間接控制關(guān)系或重大影

響關(guān)系的企事業(yè)法人。

15.外部的盜竊、搶劫行為屬于0o

A、內(nèi)部欺詐

B、外部欺詐

C、系統(tǒng)缺陷

D、人員因素

答案：B

解析：外部欺詐是指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀

行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。

16.以下關(guān)于董事會及其風(fēng)險管理委員會的說法，錯誤的是()。

A、董事會是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)

B、董事會對銀行總體負(fù)責(zé)，包括審核與監(jiān)督銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、風(fēng)險戰(zhàn)略、公司

治理和企業(yè)價值的實施情況

C、商業(yè)銀行董事會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任

D、最高風(fēng)險管理委員會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任

答案：D

解析：D選項：商業(yè)銀行董事會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。

1/.巴塞爾協(xié)議川顯著提高了資本充足率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，通常情況下普通商業(yè)銀行

的普通股充足率應(yīng)達(dá)到()，總資本充足率不得低于()。

A、1%；3.5%

B、3.5%；1%

C、7%；10.5%

D、10.5%；7%

答案：C

解析：巴塞爾協(xié)議III顯著提高了資本充足率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，通常情況下普通商業(yè)銀

行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到7%,總資本充足率不得低于10.5%,同時進(jìn)一步要

求全球系統(tǒng)重要性銀行須計提1%?3.5%的附加資本要求。

18.匯率風(fēng)險是指由于()的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。

A、利率

B、匯率

C、價格

D、產(chǎn)品

答案：B

解析：匯率風(fēng)險是指由于匯率的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。

19.()是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本

身所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險對沖。

A、組合對沖

B、風(fēng)險對沖

C、自我對沖

D、市場對沖

答案：C

解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。其中，自我

對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身

所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險對沖；市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)

業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。

20.按照操作風(fēng)險損失事件類型劃分，熱羅姆?蓋維耶爾的行為屬于（）。

A、內(nèi)部欺詐事件

B、外部欺詐事件

C、就業(yè)制度和工作場所安全事件

D、執(zhí)行、交割和流程管理事件

答案：A

解析：

內(nèi)部欺詐事件是指故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的

損失事件,此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。行為未經(jīng)

授權(quán)、盜竊和欺詐都屬于此類。

21.關(guān)于中國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險控制特點描述不正篇的是（）

A、頭寸管理是重要的日常管理

B、資產(chǎn)管理變現(xiàn)能力存在局限

C、負(fù)債管理開始運(yùn)用符合國內(nèi)市場特色的金融工具

D、資產(chǎn)管理擁有流動性差的組合

答案：D

解析：中國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險控制特點是:頭寸管理是重要的日常管理，資

產(chǎn)管理上雖擁有良好的流動性組合但變現(xiàn)能力存在局限，負(fù)債管理正在穩(wěn)步發(fā)展,

開始運(yùn)用符合國內(nèi)市場特色的金融工具。

22.下列關(guān)于風(fēng)險限額監(jiān)測的說法中，錯誤的是()o

A、限額監(jiān)測是為了檢查銀行的經(jīng)營活動是否服從于限額，是否存在突破限額的

現(xiàn)象

B、限額監(jiān)測的范圍應(yīng)該是全面的，包括銀行的整體限額、組合分類的限額乃至

單筆業(yè)務(wù)的限額

C、限額監(jiān)測作為風(fēng)險監(jiān)測的一部分，由董事會負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測報告

D、如果經(jīng)營部門認(rèn)為限額已不能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展而需要調(diào)整，應(yīng)正式提出申請，

風(fēng)險管理部門對申請做出評估，如確需調(diào)整，則重新測算限額和經(jīng)濟(jì)資本，并在

所授權(quán)限內(nèi)對限額進(jìn)行修正，超出授權(quán)的要提交上一級風(fēng)險管理部門

答案：C

解析：限額監(jiān)測是為了檢查銀行的經(jīng)營活動是否服從于限額，是否存在突破限額

的現(xiàn)象.限額監(jiān)測的范圍應(yīng)該是仝面的，包括銀行的整體限額、組合分類的限額

乃至單筆業(yè)務(wù)的限額。一般來說，限額監(jiān)測作為風(fēng)險監(jiān)測的一部分，由風(fēng)險管理

部門負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。如果經(jīng)營部門認(rèn)為限額己不能滿足業(yè)務(wù)發(fā)展而

需要調(diào)整，應(yīng)正式提出申請，風(fēng)險管理部門對申請做出評估，如確需調(diào)整，則重

新測算限額和經(jīng)濟(jì)資本，并在所授權(quán)限內(nèi)對限額進(jìn)行修正，超出授權(quán)的要提交上

一級風(fēng)險管理部門。

23.引發(fā)一級操作風(fēng)險損失的原因包括()o

A、信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件

B、信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營活動、人員

C、流程、人員、經(jīng)營活動

D、信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境

答案：A

解析：引發(fā)一級操作風(fēng)險的原因有：①內(nèi)部欺詐事件；②外部欺詐事件；③就業(yè)

制度和工作場所安全事件；④客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件；⑤實物資產(chǎn)的損壞;

⑥信息科技系統(tǒng)事件；⑦執(zhí)行、交割和流程管理事件。

24.VaR值的局限性不包括。。

A、無法預(yù)測尾部極端損失情況

B、無法預(yù)測單邊市場走勢極端情況

C、無法預(yù)測市場非流動性因素

D、無法預(yù)測市場流動性因素

答案：D

解析：VaR值是對未來損失風(fēng)險的事前預(yù)測，VaR值的局限性包括無法預(yù)測尾部

極端損失情況、單邊市場走勢極端情況、市場非流動性因素。

25.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)()單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。

A、大于

B、小于

C、等于

D、無關(guān)

答案：B

解析：資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)小于單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。

26.下列關(guān)于國別風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置說法錯誤的是（;o

A、商業(yè)銀行應(yīng)成立各級預(yù)警領(lǐng)導(dǎo)組織和機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化集中管理、高效指揮協(xié)調(diào)、

提高全行預(yù)警意識

B、應(yīng)建立合理有效的信息傳遞機(jī)制

C、預(yù)警等級應(yīng)有完整嚴(yán)格的書面制度，保證出現(xiàn)國別風(fēng)險信息能嚴(yán)格按照制度

進(jìn)行等級的分類

D、應(yīng)急處置方案應(yīng)針對不同的預(yù)警等級，由統(tǒng)一部門負(fù)責(zé)處置

答案：D

解析：D選項錯誤，應(yīng)急處置方案應(yīng)針對不同的預(yù)警等級，由不同層級機(jī)構(gòu)或部

門負(fù)責(zé)處置。

27.下列不具備戰(zhàn)略風(fēng)險管理前瞻性、預(yù)防性特征的是（）。

A、將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

B、定期評估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險

隱患

C、對風(fēng)險造成的損失進(jìn)行最大程度的控制

D、從應(yīng)急性的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃

答案：C

解析：基于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前瞻性理念的全面、預(yù)防性的風(fēng)險管理方法，是指商

業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則，從應(yīng)急性

的風(fēng)險管埋操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃，通過定期評估威脅商業(yè)銀行產(chǎn)品

/服務(wù)、員工、財物、信息以及正常運(yùn)營的所有風(fēng)險因素，及早采取有效措施減

少或杜絕各類風(fēng)險隱患，踴保商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。C項屬于事后控制

措施。

28.某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值（VaR）為780

萬元人民幣，置信水平為99%,持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日

內(nèi)，預(yù)期會有0天交易賬戶的損失超過780萬元。

A、2.5

B、3.5

C、2

D、3

答案：A

解析：風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價

格和商品價格等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最

大損失。本題題干表明，在未來250個交易日內(nèi)損失超過780萬元的可能性不會

超過1%,即2.5天。

29.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)）

比率維持在（）以上。

A、15%

B、20%

C、25%

D、30%

答案：A

解析：香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動資產(chǎn)比率為25%。除此之外，香港

金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)）比率維

持在15%以上，并保持7日內(nèi)的負(fù)錯配金額不超過總負(fù)債的10%,1個月內(nèi)的

負(fù)錯配金額不超過總負(fù)債的20%。

30.下列說法中，不正確的是0o

A、操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面

B、操作風(fēng)險具有營利性

C、流動性風(fēng)險通常被看做是一種綜合性風(fēng)險

D、法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險

答案：B

解析：與市場風(fēng)險主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險主要存在于銀行賬戶不同,操

作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域,具有普遍性和非營利性,不

能給商業(yè)銀行帶來盈利。

31.下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，不正確的是（）。

A、對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

B、信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保'

貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C、對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但

由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險損失不容忽視

D、從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投奧組合帶來損失

答案：B

解析：B項，信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于

信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。

32.某銀行資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為800億元，負(fù)債

加權(quán)平均久期為4年,根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時,銀行的流動性（）。

A、減弱

B、加強(qiáng)

C、不變

D、無法確定

答案：B

解析：根據(jù)久期缺口的計算公式，可得：久期缺口二資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債

/總資產(chǎn)）X負(fù)債加權(quán)平均久期二5-（800/1000）X4=1.8o當(dāng)久期缺口為正時，

如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性隨

之加強(qiáng)；如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度大,

流動性隨之減弱。

33.當(dāng)銀行業(yè)出現(xiàn)整體性不利傳聞的時候，銀行業(yè)的股票指數(shù)相對股票市場（），

商業(yè)銀行金融債的信用點差相對Oo

A、下跌，收縮

B、下跌，擴(kuò)張

G上漲,收縮

D、上漲，擴(kuò)張

答案：B

解析：當(dāng)銀行業(yè)出現(xiàn)整體性不利傳聞的時候，銀行業(yè)的股票指數(shù)相對股票市場下

跌，商業(yè)銀行金融債的信用點差相對擴(kuò)張。當(dāng)某個銀行出現(xiàn)不利傳聞，陷入流動

性困境的時候，該銀行的股票價格相對其他銀行下跌，該銀行發(fā)行的金融債信用

點差相對其他銀行快速擴(kuò)大。

34.()代表了國際先進(jìn)銀行風(fēng)險管理的最佳實踐，符合各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，

已經(jīng)成為現(xiàn)代銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。

A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理

B、全面風(fēng)險管理

C、資產(chǎn)風(fēng)險管理

D、負(fù)債風(fēng)險管理

答案：B

解析：全面風(fēng)險管理代表了國際先進(jìn)銀行風(fēng)險管理的最佳實踐，符合巴塞爾協(xié)議

和各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求，已成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重

要基石。

35.下列情形中，。表現(xiàn)的是流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險的關(guān)系〃

A、制定實施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評估并預(yù)測其可能對商業(yè)銀行經(jīng)

營狀況/資產(chǎn)價值造成的不利影響

B、因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損，從而增加流動性風(fēng)

險，如超限額持有/投機(jī)次級金融產(chǎn)品

C、法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助

D、任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息，都可能削弱存款人和社會公眾的信心并造成

存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機(jī)

答案：B

解析：A項為流動性風(fēng)險與策略風(fēng)險關(guān)系，策略風(fēng)險源于商業(yè)決策本身或執(zhí)行過

程中的錯漏和偏差，以及對外部環(huán)境和行業(yè)變化缺乏正確的應(yīng)對措施；C項為流

動性風(fēng)險與操作風(fēng)險關(guān)系，操作風(fēng)險是由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和

信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險；D項為流動性風(fēng)險與聲譽(yù)風(fēng)險

關(guān)系，銀行在履行債務(wù)和安全穩(wěn)健運(yùn)行方面的聲譽(yù)，對于銀行維持資金穩(wěn)定及以

合理成本融資至關(guān)重要。

36.商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風(fēng)險，取決于兩方面的因素是0o

A、持有資本的數(shù)量（資本充足率計算公式的分子），面臨的實際風(fēng)險水平（資

本充足率計算公式的分母）

B、持有資本的數(shù)量（資本充足率計算公式的分母），面臨的實際風(fēng)險水平（資

本充足率計算公式的分子）

C、持有資本的變化量（奧本充足率計算公式的分子），預(yù)期風(fēng)險水平（資本充

足率計算公式的分母）

D、預(yù)期風(fēng)險水平（資本充足率計算公式的分母），持有資本的變化量（資本充

足率計算公式的分子）

答案：A

解析：商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風(fēng)險，取決于兩方面的因素:持有

資本的數(shù)量（資本充足率計算公式的分子）與面臨的實際風(fēng)險水平（資本充足率

計算公式的分母）。

37.某銀行2008年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年年末轉(zhuǎn)為

關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款

因回收減少了800億元，QI］正常類貸款遷徙率為()。

A、7.0%

B、8.0%

C、9.8%

D、9.0%

答案：C

解析：正常類貸款遷徙率是指在報告期內(nèi)，次級類、可疑類和損失類貸款遷徙金

額占正常類貸款期初余額的比例。根據(jù)題目，期間正常類貸款因回收減少了800

億元，轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，因此

正常類貸款遷徙率為900/(10000-800)=9%,答案為C。

38.()是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)

的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險。

A、法律風(fēng)險

B、戰(zhàn)略風(fēng)險

C、合規(guī)風(fēng)險

D、國別風(fēng)險

答案：B

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因

不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險。

39.某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來源，存款按照美

國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次;

該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括。。

A、期權(quán)性風(fēng)險

B、基準(zhǔn)風(fēng)險

C、重新定價風(fēng)險

D、匯率風(fēng)險

答案：C

解析：重新定價風(fēng)險也稱期限錯配風(fēng)險，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期

限（就固定利率而言）或重新定價期限（就浮動利率而言）之間所存在的差異。A項,

該筆歐元貸款為可提前償還的貸款，包含期權(quán)性條款，故面臨期權(quán)性風(fēng)險；B項，

該存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照嗆敦同業(yè)拆借市場利率每

半年定價一次，存貸款定價的基準(zhǔn)利率不一致，故面臨基準(zhǔn)風(fēng)險；D項，該銀行

用美元存款作為歐元貸款的融資來源，存貸幣種不一致，故面臨匯率風(fēng)險。

40.商業(yè)銀行負(fù)責(zé)操作風(fēng)險管理的部門、。的部門應(yīng)定期提交仝行的操作風(fēng)險

管理與控制情況報告。

A、承擔(dān)主要操作風(fēng)險

B、承擔(dān)次要操作風(fēng)險

C、控制主要操作風(fēng)險

D、控制次要操作風(fēng)險

答案：A

解析：商業(yè)銀行負(fù)責(zé)操作風(fēng)險管理的部門、承擔(dān)主要操作風(fēng)險的部門應(yīng)定期提交

全行的操作風(fēng)險管理與控制情況報告。

41.個人貸款業(yè)務(wù)的特點是。。

A、單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模小，數(shù)量也少

B、單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模小，數(shù)量巨大

C、單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模大，但數(shù)量少

D、單筆資金業(yè)務(wù)規(guī)模大，數(shù)量巨大

答案：B

解析：個人貸款業(yè)務(wù)所面對的客戶主要是自然人，其特點是單筆業(yè)務(wù)資金規(guī)模小

但數(shù)量巨大。

42.假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債為900

億元，加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為()o

A、-1.5

B、-1

C、1.5

D、1

答案：C

解析：久期缺口二資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債/總資產(chǎn))X負(fù)債加權(quán)平均久期二6

-(900/1000)x5=1.5o

43.下列關(guān)于貸款風(fēng)險遷徙率的說法，不正確的是。c

A、該指標(biāo)是一個靜態(tài)指標(biāo)

B、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

C、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度

D、該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

答案：A

解析：A項，風(fēng)險遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)

量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)監(jiān)測指標(biāo)。

44.當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，資金可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期

限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（）。

A、波動收益率曲線

B、反向收益率曲線

C、正向收益率曲線

D、水平收益率典線

答案：B

解析：收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反

映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對未來經(jīng)

濟(jì)走勢預(yù)期（包括經(jīng)濟(jì)增長、通貨膨脹、資本回報等）的結(jié)果.反向收益率曲線,

表明在某一時點上,投資期限越長，收益率越低。當(dāng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，

可能出現(xiàn)期限短的收益率高于期限長的收益率的反向收益率曲線。

45.商業(yè)銀行員工內(nèi)部欺詐或違法行為可能造成的風(fēng)險有（）o

A、市場風(fēng)險

B、操作風(fēng)險

C、信用風(fēng)險

D、戰(zhàn)略風(fēng)險

答案：B

解析：按照操作風(fēng)險損失事件類型可以分為七大類：（1）內(nèi)部欺詐事件（2）外

部欺詐事件（3）就業(yè)制度和工作場所安全事件（4）客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件

（5）實物資產(chǎn)的損壞（6）信息科技系統(tǒng)事件（7）執(zhí)行、交割和流程管理事件

46.某一國家經(jīng)濟(jì)、政治或社會狀況惡化，威脅到在該國有重大商業(yè)關(guān)系或利益

的本國借款人的還款能力的風(fēng)險是指（）。

A、間接國別風(fēng)險

B、主權(quán)風(fēng)險

C、政治風(fēng)險

D、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

答案：A

解析：間接國別風(fēng)險指某一國家經(jīng)濟(jì)、政治或社會狀況惡化，威脅到在該國有重

大商業(yè)關(guān)系或利益的本國借款人的還款能力的風(fēng)險。

47.客戶信用分析中，下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法中，正確的是（）。

A、融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流出

B、處置固定資產(chǎn)、無形奧產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流

入

C、分得股利、利潤或取得債券利息收入屬于投資活動現(xiàn)金流流入

D、分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動現(xiàn)金流流入

答案：C

解析：選項A錯誤，融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于籌資活動現(xiàn)金流流出。選項B

錯誤，處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于投資活動現(xiàn)金流

流入。選項c正確，分得股利、利潤或取得債券利息收入屬于投資活動現(xiàn)金流流

入。選項D錯誤，分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動現(xiàn)金流

流出。因此，選項C是正確答案。

48.2005年6月17日，萬事達(dá)卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第

三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的400。多萬張信用卡用戶的銀

行資料被盜取。這種風(fēng)險屬于（）引發(fā)的風(fēng)險。

A、人員因素

B、系統(tǒng)缺陷

C、內(nèi)部流程

D、外部事件

答案：D

解析：外部事件包括外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。題中商

業(yè)銀行外部人員通過網(wǎng)絡(luò)侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案，屬于外部事件引發(fā)的風(fēng)險。

49.電腦“千年蟲”屬于典型的。風(fēng)險。

A、不完善或有問題的內(nèi)部程序

B、人員因素

C、系統(tǒng)缺陷

D、外部事件

答案：C

解析：系統(tǒng)缺陷包括以下三個方面：①計算機(jī)系統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急計劃不力造成

代理業(yè)務(wù)中的數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失，

如代理證券買賣因系統(tǒng)中斷使客戶不能及時買人賣出股票而遭受損失；②系統(tǒng)設(shè)

計和/或系統(tǒng)維護(hù)不完善，造成數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量不符合委托方要求；③違反系統(tǒng)

安全規(guī)定造成系統(tǒng)運(yùn)行不暢、難以兼容、數(shù)據(jù)傳送失敗等影響委托方業(yè)務(wù)等。在

系統(tǒng)方面，最典型的風(fēng)險是電腦“千年蟲”的風(fēng)險，世界各地的商業(yè)銀行為此支

付了巨額費用。

50.在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于（）°

A、基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

B、財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)

C、基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

D、財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

答案：D

解析：基本面指標(biāo)：（1）品質(zhì)類指標(biāo)。包括融資主體的合規(guī)性、公司治理結(jié)構(gòu)、

經(jīng)營組織架構(gòu)、管理層素質(zhì)、還款意愿、信用記錄等。（2）實力類指標(biāo)。包括

資金實力、技術(shù)及設(shè)備的先進(jìn)性、人力資源、資質(zhì)等級、運(yùn)營效率、成本管理、

重大投資影響、對外擔(dān)保因素影響等0（3）環(huán)境類指標(biāo)〃包括市場競爭環(huán)境、

政策法規(guī)環(huán)境、外部重大事件、信用環(huán)境等。財務(wù)指標(biāo)：（1）償債能力指標(biāo)。

包括營運(yùn)資金、流動比率、速動比率、現(xiàn)金比率等短期償債能力指標(biāo)和利息保障

倍數(shù)、債務(wù)本息償還保障倍數(shù)、資產(chǎn)負(fù)債率、凈資產(chǎn)負(fù)債率、有息負(fù)債的息稅前

盈利、現(xiàn)金支付能力等長期償債能力指標(biāo)。（2）盈利能力指標(biāo)。包括總資產(chǎn)收

益率、凈斐產(chǎn)收益率、產(chǎn)品銷售利潤率、營業(yè)收入利潤率、總收入利潤率、銷售

凈利潤率、銷售息稅前利潤率、資本收益率、銷售成本利潤率、營業(yè)成本費用利

潤率、總成本費用凈利潤率，以及上市公司的每股收益率、普通股權(quán)益報酬率、

股利發(fā)放率、價格與收益比率等指標(biāo)。（3）營運(yùn)能力指標(biāo)。包括總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、

流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)。（4）

增長能力指標(biāo)。包括資產(chǎn)增長率、銷售收入增長率、利潤增長率、權(quán)益增長率等

指標(biāo)。

51.0是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理、決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終

責(zé)任。

A、高級管理層

B、監(jiān)事會

C、董事會

D、風(fēng)險管理部門

答案：C

解析：董事會向股東大會負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)，2013年銀監(jiān)會印發(fā)《商

業(yè)銀行公司治理指引》，強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行董事會對銀行風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任。

52.基于0的風(fēng)險管理策略要求商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同

一性質(zhì)甚至同一個借款人，應(yīng)是仝面的〃

A、風(fēng)險對沖

B、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C、風(fēng)險分散

D、風(fēng)險補(bǔ)償

答案：C

解析：風(fēng)險分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險的策略性選擇。根據(jù)多樣化

投資分散風(fēng)險原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的，而不應(yīng)集中于同

一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。商業(yè)銀行可通過信貸資產(chǎn)組合管理或與其

他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使授信對象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險。

53.某資產(chǎn)組合包含兩個資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。資產(chǎn)1和資

產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0.5,資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19.50,則資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為。。

A、1

B、10

C、20

D、無法計算

答案：B

解析：設(shè)資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為。，則根據(jù)公式：132二(0.5。)2+(0.5X19.5)2+

2X0.5X0.5X0.5XaX19.5,解得。二10。

54.()根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補(bǔ)尚未識別的可能性損失的

準(zhǔn)備。

A、特種準(zhǔn)備

B、一般準(zhǔn)備

C、專項準(zhǔn)備

D、損失準(zhǔn)備

答案：B

解析：一般準(zhǔn)備是根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補(bǔ)尚未識別的可能

性損失的準(zhǔn)備。專項準(zhǔn)備是指根據(jù)《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》對貸款進(jìn)行風(fēng)險分

類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補(bǔ)專項損失的準(zhǔn)備。特種準(zhǔn)備指針對

某一國家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險計提的準(zhǔn)備。

55.某銀行資產(chǎn)負(fù)債表如表4—1所示。由于銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理人員事先無法預(yù)

知歐元兌美元的匯率年底會發(fā)生什么樣的變化，所以這筆相當(dāng)于3億美元的歐元

貸款對于銀行來說是一種（）。表4-1某銀行資產(chǎn)負(fù)債表

及債

1年期2億一元貸款1年期5億關(guān)元定期存款

1年期相當(dāng)丁3億關(guān)無的歐元貸款

A、交易性外匯敞口

B、非交易性外匯敞口

C、基準(zhǔn)風(fēng)險

D、收益率曲線風(fēng)險

答案：B

解析：非交易性外匯敞口是因為銀行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配而產(chǎn)生的，也

包括商業(yè)銀行在對資產(chǎn)負(fù)債表的會計處理中，將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣時，因

匯率變動產(chǎn)生的風(fēng)險。題口，相當(dāng)于3億美元的歐元貸款與5億美元定期存款之

間幣種不匹配，存在非交易性外匯敞口。

56.下列關(guān)于對我國商業(yè)銀行的杠桿率的公式正確的是0

A、杠桿率二（核心一級資本-核心一級資本扣減項）/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額

B、杠桿率二（核心一級資本-核心一級資本扣減項）/表內(nèi)外資產(chǎn)余額

C、杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額

D、杠桿率二（一級資本-一級資本扣減項）/表內(nèi)外資產(chǎn)余額

答案：C

杠桿率一級資本一級依本扣讖項

解析：杠桿率.加加，內(nèi)住產(chǎn)余.

57.關(guān)于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是。。

A、同一頭寸通過不同風(fēng)險類別計提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對應(yīng)不同風(fēng)險類別

的潛在損失對應(yīng)的資本

B、相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險類別下的分別計量，屬于重復(fù)計量

C、頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來看待一個產(chǎn)品

D、在標(biāo)準(zhǔn)法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、

利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流

答案：B

解析：B項，相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險類別下的分別計量，并非重復(fù)計量。

同一頭寸通過不同風(fēng)險類別計提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對應(yīng)不同風(fēng)險類別的潛

在損失對應(yīng)的資本。

58.借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的“最具風(fēng)險”的方法，原因在于，

借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和()之間做出艱難選擇。

A、流動性風(fēng)險

B、可獲得性

C、不可獲性

D、最終收益

答案：B

解析：在實踐操作中，必須清醒地認(rèn)識到，借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)

險的“最具風(fēng)險”的方法，因為商業(yè)銀行在借入資金時，不得不在資金成本和可

獲得性之間作出艱難的選擇。商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候借入資金。

59.國別風(fēng)險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險。據(jù)此，下列表述中錯誤的是()。

A、國別風(fēng)險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟(jì)、金融和貿(mào)易活動中

B、國別風(fēng)險不可以轉(zhuǎn)移

C、國別風(fēng)險是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險

D、國別風(fēng)險是由不可抗拒的國外風(fēng)險因素造成的

答案：B

解析：商業(yè)銀行可以通過投保國別風(fēng)險保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險。投保人通過支付一定的

保費將所承擔(dān)的國別風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人。

60.下列關(guān)于客戶信用評級與債項評級的說法，正確的是（）。

A、在某一時點，同一債務(wù)人通常有兩個客戶信用評級

B、在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級

C、客戶信用評級主要針在客戶的每筆具體債項進(jìn)行評級

D、債項評級是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債

項可能的損失率

答案：B

解析：AB兩項，根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評級，一個債務(wù)人通常有一個客戶信用評

級，而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級；C項，客戶信用評級主

要針對交易主體，其等級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定；D項，債項評級是在假

設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率。

61.對特定交易工具的多頭空頭頭寸給予限制的市場風(fēng)險控制措施是（）。

A、止損限額

B、特殊限額

C、風(fēng)險限額

D、頭寸限額

答案：D

解析：頭寸限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額?？傤^寸限額對特定

交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制；凈頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭

寸相抵后的凈額加以限制。

62.下列關(guān)于CreditMetrics模型的說法，不正確的是（）。

A、CreditMetrics模型解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題

B、CreditMetrics模型是目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型之一

C、reditMetrics模型的目的是計算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失

D、CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型

答案：C

解析：C項，CreditMetrics模型的目的是為了計算出在一定的置信水平下，一

個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。

63.銀行審計部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可

靠、充分和有效性進(jìn)行獨立的審查和評價〃其中，定期指的是。V

A、至少每年一次

B、至少每年兩次

C、至少每年三次

D、至少每年四次

答案：A

解析：銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期（至少每年一次）對市工風(fēng)險管理體系各個組成

部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠,充分和有效性進(jìn)行獨立的審查和評價。

64.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》是何時正式施行的（）

A、2018年12月31日

B、2013年1月1日

C、2012年7月1日

D、2012年6月7日

答案：B

解析：2012年6月8日，中國銀監(jiān)會正式發(fā)布《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，

自2013年1月1日開始施行。

65.下列不屬于商業(yè)銀行流動性應(yīng)急機(jī)制中的預(yù)警信號的是（）。

A、大額信貸損失

B、銀行控股股東變更

C、銀行評級下調(diào)

D、資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張

答案：B

解析：流動性危機(jī)最常見的觸發(fā)因素是大額信貸損失。另外，銀行評級下調(diào)、資

產(chǎn)規(guī)模急速擴(kuò)張也屬于流動性風(fēng)險預(yù)警信號。

66.若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風(fēng)險暴露為（）。

A、表外項目已承諾未提取金額

B、表外項目已提取金額

C、表外項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額

D、表內(nèi)項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額

答案：C

解析：違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)項目和表外項目的風(fēng)險暴露總

額。如果客戶尚未違約，則違約風(fēng)險暴露對于表內(nèi)項目為債務(wù)賬面價值，對于表

外項目為表外項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額。

67.下列各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是()o

A、未分配利潤

B、二級資本工具及其溢價

C、盈余公積

D、一般風(fēng)險準(zhǔn)備

答案：B

解析：二級資本包括二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分、少

數(shù)股東資本可計入部分。

68.商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要,據(jù)此下列描述最不

恰當(dāng)?shù)氖?)。

A、商業(yè)銀行在運(yùn)營和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯誤是可以避免的

B、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評中積累早期聲譽(yù)風(fēng)險預(yù)警經(jīng)驗

C、風(fēng)險管理人員應(yīng)當(dāng)有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律與潛在

風(fēng)險之間的相關(guān)性

D、通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險，才更具

價值

答案：A

解析：商業(yè)銀行在運(yùn)營和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯誤是不可避免的，但及時改正

并且正確處理投訴和批評至關(guān)重要，有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量

和效率。恰當(dāng)處理投訴和批評對于維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)固然重要，但是商業(yè)銀行

不能將工作僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有者的投訴和批評，深

入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風(fēng)險，才更具價值。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)從投訴和批評中積累早

期聲譽(yù)風(fēng)險預(yù)警經(jīng)驗。風(fēng)險管理人員應(yīng)當(dāng)有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、

趨勢、規(guī)律與潛在風(fēng)險之間的相關(guān)性，例如，大規(guī)模的投訴或批評等外部事件,

可能預(yù)示即將發(fā)生嚴(yán)重的聲譽(yù)風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)及早采取應(yīng)對措施。

69.商業(yè)銀行發(fā)行的理財產(chǎn)品出現(xiàn)與國內(nèi)客戶訴訟糾紛的負(fù)面事件，并在網(wǎng)絡(luò)傳

播，則商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險類型有（）。

A\國別風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險

B、國別風(fēng)險、法律風(fēng)險

C、聲譽(yù)風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險

D、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險

答案：D

解析：國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該

國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行

在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。此處

不是國別風(fēng)險，銀行面臨訴訟屬于法律風(fēng)險。

70.以下屬于適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險監(jiān)測的預(yù)警管理的是（）。

A、存貸比監(jiān)管預(yù)警管理

B、行業(yè)和市場風(fēng)險

C、撥備覆蓋比預(yù)警管理

D、集中度風(fēng)險預(yù)警管理

答案：B

解析：適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險監(jiān)測的預(yù)警管理指的是為了對信貸客戶進(jìn)行日常信

用風(fēng)險監(jiān)測而進(jìn)行的預(yù)警管理。例如，存量客戶管理層的重大變動、現(xiàn)金流監(jiān)控、

重大財務(wù)變動、產(chǎn)品技術(shù)風(fēng)險、行業(yè)和市場風(fēng)險，等等。

71.如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則下列說法

正確的是（）。

A、這兩筆貸款的信用風(fēng)險是不相關(guān)的

B、這兩筆貸款的信用風(fēng)險是負(fù)相關(guān)的

C、這兩筆貸款同時發(fā)生損失的可能性比較大

D、由兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險大于各筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總

答案：C

解析：貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。如果兩筆貸款

的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是正相關(guān)的，即同

時發(fā)生風(fēng)險損失的可能性比較大；如果一個風(fēng)險下降而另一個風(fēng)險上升，則兩筆

貸款就是負(fù)相關(guān)的，即同時發(fā)生風(fēng)險損失的可能性比較小。正是由于這種相關(guān)性，

貸款組合的整體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總。

72.借人流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的“最具風(fēng)險”的方法，原因在于，

借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和（）之間做出艱難選擇。

A、流動性風(fēng)險

B、可獲得性

C、不可獲性

D、最終收益

答案：B

解析：在實踐操作中，必須清醒地認(rèn)識到，借人流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)

險的“最具風(fēng)險”的方法，因為商業(yè)銀行在借入資金時，不得不在資金成本和可

獲得性之間作出艱難的選擇。商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候借入資金。

73.不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動性風(fēng)險，

這反映了商業(yè)銀行（）之間的關(guān)系。

A、流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險

B、流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險

C、流動性風(fēng)險與操作風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險

答案：A

解析：如果銀行承擔(dān)了過度的信用風(fēng)險，則其本身的信用將出現(xiàn)問題，對銀行信

用敏感的資金提供者將重新考慮給予融資的條件和金額。銀行的融資能力將受到

較大的損害。實踐表明，大多數(shù)銀行的倒閉，都是嚴(yán)重的信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險

交叉作用的結(jié)果。

74.下列產(chǎn)品最適合采用歷史模擬法計量風(fēng)險價值（VaR）的是（）。

A、互換合約

B、交易活躍的金融產(chǎn)品

C、交易不活躍的金融產(chǎn)品

D、場外信用衍生產(chǎn)品

答案：B

解析：歷史模擬法假定歷史可以在未來重復(fù)，通過搜集一定歷史期限內(nèi)全部的風(fēng)

險因素收益信息，模擬風(fēng)險因素收益未來的變化。歷史模擬法較為依賴市場數(shù)據(jù),

ACD三項數(shù)據(jù)不易獲取。

75.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法，不正演的是。。

A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額

B、制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C、市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理

D、管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定骯期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進(jìn)

行調(diào)整

答案：C

解析：C項，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保不同市場風(fēng)險限額之間的一致性，并協(xié)調(diào)市場風(fēng)

險限額管理與信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險的限額管理。

76.與單個金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險或個體風(fēng)險相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險主要有的特征不包括

()0

A、突發(fā)性

B、交叉?zhèn)魅拘钥欤胺秶?/p>

C、負(fù)外部性強(qiáng)

D、復(fù)雜性

答案：B

解析：與單個金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險或個體風(fēng)險相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險主要有四個方面的

特征：復(fù)雜性。突發(fā)性。交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍廣。負(fù)外部性強(qiáng)。

77.相對而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價格波動影響小的行業(yè)是()o

A、水泥業(yè)

B、鋼鐵業(yè)

C、汽車業(yè)

D、建筑業(yè)

答案：C

解析：行業(yè)風(fēng)險是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇

等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給

商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失，包括上下游行業(yè)風(fēng)險和關(guān)聯(lián)性行業(yè)風(fēng)險。

ABD三項均為房地產(chǎn)行業(yè)的上游或下游行業(yè)，受房地產(chǎn)行業(yè)價格波動影響相對較

大。

78.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款

20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該

商業(yè)銀行的不良貸款率等于()O

A、2.0%

B、20.1%

C、20.8%

D、20.0%

答案：C

解析：根據(jù)題目所給數(shù)據(jù)，正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級類貸

款1。億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元。將這些貸款金額相加得到

總貸款金額為95億元。而不良貸款率為不良貸款金額除以總貸款金額，即(10+

6)4-95^20.8%o因此，正確答案是C。

79.關(guān)于商業(yè)銀行常用的風(fēng)險規(guī)避策略，下列敘述不正捅的是。。

A、采取授信額度

B、“收軟付硬”、“借硬貸軟”的幣種選擇原則

C、設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度

D、使用交易限額

答案：B

解析：在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)

資本配置實現(xiàn)。例如，商業(yè)銀行首先將所有業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險進(jìn)行量化，然后依據(jù)

董事會所確定的風(fēng)險戰(zhàn)略卻風(fēng)險偏好確定經(jīng)濟(jì)資本分配，最終表現(xiàn)為授信額度和

交易限額等各種限制條件。對于不擅長且不愿承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行對其配

置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本，并設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度，迫使業(yè)務(wù)部門降低該業(yè)

務(wù)的風(fēng)險暴露，甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。風(fēng)險規(guī)避策略制定的原則是"沒有風(fēng)

險就沒有收益"即在規(guī)避風(fēng)險的同時自然也失去了在這T業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機(jī)

會。風(fēng)險規(guī)避策略的局限性在于這是一種消極的風(fēng)險管理策略，不宜成為商業(yè)銀

行風(fēng)險管理的主導(dǎo)策略。

80.對商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險進(jìn)行有效管理的最佳做法是（）。

A、聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為

B、聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)主要針對高管言行和理財產(chǎn)品

C、聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)主要針對高管言行和新聞媒體

D、聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)重在而銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)

答案：A

解析：2009年8月，銀監(jiān)會正式發(fā)布《商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理指引》，要求商

業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為、經(jīng)營活動和業(yè)務(wù)領(lǐng)域,

督促商業(yè)銀行規(guī)范聲譽(yù)風(fēng)險管理，引導(dǎo)商業(yè)銀行完善全面風(fēng)險管理體系，并通過

審慎有效監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和消費者的利益。

81.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的控制措施不包括0。

A、會計系統(tǒng)控制

B\人員控制

C、不相容職務(wù)分離控制

D、授權(quán)審批控制

答案：B

解析：商業(yè)銀行內(nèi)部控制的具體措施包括不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、

會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護(hù)控制、預(yù)算控制、運(yùn)營分析控制和績效考評控制七項。

內(nèi)部控制框架的核心要素不包括人員控制。

82.關(guān)于久期，下列論述不正確的是。。

A、久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險有明顯聯(lián)系

B、久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高

C、久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高

D、久期分析能計量利率風(fēng)險對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響

答案：B

解析：B項，費產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對值越大，銀行整體市場價值對利率的敏感

度就越高，因而整體的利率風(fēng)險敞口也越大。

83.風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理的媒介。從類型上劃分，風(fēng)險報告通

常分為綜合報告和專題報告，下列各項屬于綜合報告內(nèi)容的是。。

A、重大風(fēng)險事項描述

B、分類風(fēng)險狀況及變化原因分析

C、發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析

D、已采取和擬采取的應(yīng)對措施

答案：B

解析：

風(fēng)險報告中綜合報告應(yīng)反映的主要內(nèi)容有：①轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況及變化趨勢;

②分類風(fēng)險狀況及變化原因分析；③風(fēng)險應(yīng)對策略及具體措施；④加強(qiáng)風(fēng)險管理

的建議。ACD三項屬于風(fēng)險報告中專題報告應(yīng)反映的主要內(nèi)容。

84.以下不屬于利率風(fēng)險的是。。

A、重新定價風(fēng)險

B、利率結(jié)構(gòu)性風(fēng)險

C、期權(quán)性風(fēng)險

D、基準(zhǔn)風(fēng)險

答案：B

解析：利率風(fēng)險按照來源不同，分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險

和期權(quán)性風(fēng)險。

85.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，其順序是0。

A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式一負(fù)債風(fēng)險管理模式一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式一全面風(fēng)險

管理模式

B、負(fù)債風(fēng)險管理模式一資產(chǎn)風(fēng)險管理模式一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式一全面風(fēng)險

管理模式

C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式一資產(chǎn)風(fēng)險管理模式一負(fù)債風(fēng)險管理模式一全面風(fēng)險

管理模式

D、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式一負(fù)債風(fēng)險管理模式一資產(chǎn)風(fēng)險管理模式一全面風(fēng)險

管理模式

答案：A

解析：商業(yè)銀行風(fēng)險管理的模式：資產(chǎn)風(fēng)險管理模式一負(fù)債風(fēng)險管理模式一資產(chǎn)

負(fù)債風(fēng)險管理模式一全面風(fēng)險管理模式

86.()根據(jù)銀行一個年度內(nèi)資產(chǎn)的流動性特征設(shè)定可接受的最低穩(wěn)定資金量。

A、流動性比率

B、存貸比

C、流動性覆蓋率

D、凈穩(wěn)定資金比例

答案：D

解析：凈穩(wěn)定資金比率根據(jù)銀行一個年度內(nèi)資產(chǎn)的流動性特征設(shè)定可接受的最低

穩(wěn)定資金量。

8/.在商業(yè)銀行風(fēng)險管埋實踐中，與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，()

的形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種多維風(fēng)險。

A、法律風(fēng)險

B、國別風(fēng)險

C、利率風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

答案：D

解析：流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險相比，形成的原因更加復(fù)雜，

涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險。

88.下列不屬于資金業(yè)務(wù)的是()o

A、資金拆借

B、債券買賣

C、外匯買賣

D、個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

答案：D

解析：資金業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身夷金收益或防范市場風(fēng)險

等方面的需要，利用各種金融工具進(jìn)行的資金和交易活動，包括資金管理、資金

存放、資金拆借、債券買賣、外匯買賣、黃金買賣、金融衍生產(chǎn)品交易等業(yè)務(wù)〃

個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款屬于個人信貸業(yè)務(wù)。

89.歐式期權(quán)定價模型出現(xiàn)在0o

A、全面風(fēng)險管理模式階段

B、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

D、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

答案：D

解析：利率、匯率、商品期貨/期權(quán)等金融衍生工具大量涌現(xiàn)，為金融機(jī)構(gòu)提供

了更多資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理工具。1973年，費雪.布萊克、邁倫?斯科爾斯、羅

伯特?默頓提出的歐式期權(quán)定價模型，為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道

路，開辟了風(fēng)險管理的全新領(lǐng)域。

90.外部的盜竊、搶劫行為屬于0事件。

A、內(nèi)部欺詐

B、外部欺詐

C、系統(tǒng)缺陷

D、人員因素

答案：B

解析：外部欺詐事件，指第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商

業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。

91.即使采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ撸膊荒?)操作風(fēng)險。

A、限制

B、降低

C、分散

D、消除

答案：D

解析：操作風(fēng)險緩釋是在量化分析風(fēng)險點分布、發(fā)生概率和損失程度的基礎(chǔ)上，

采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ?，限制、降低或分散操作風(fēng)險。

92.下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的是()c

A、單筆不超過100萬授信的個人信用卡

B、某銀行發(fā)放一筆50萬，期限1年的微小企業(yè)貸款

C、以汽車抵押而發(fā)放的30萬信用卡專項分期付款

D、某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬期限一年的循環(huán)授信

答案：A

解析：合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露是指各類無擔(dān)保的個人循環(huán)貸款，合格循環(huán)零售風(fēng)

險暴露中對單一客戶最大信貸余額不超過100萬元人民幣。

93.商業(yè)銀行可采用映射外部數(shù)據(jù)的技術(shù)估計平均違約概率。關(guān)于該項技術(shù)，下

列說法有誤的是。。

A、銀行可將內(nèi)部評級映射到外部信用評級機(jī)構(gòu)或類似機(jī)構(gòu)的評級，將外部評級

的違約概率作為內(nèi)部評級的違約概率

B、評級映射時，內(nèi)部評級標(biāo)準(zhǔn)與外部機(jī)構(gòu)評級標(biāo)準(zhǔn)可相互比較

C、評級映射時，對同樣的債務(wù)人內(nèi)部評級和外部評級可相互比較

D、銀行應(yīng)避免映射方法或基礎(chǔ)數(shù)據(jù)存在偏差和不一致的情況，所使用的外部評

級量化風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)針對債務(wù)人的違約風(fēng)險，并反映債項的特征

答案：D

解析：D項，銀行應(yīng)避免映射方法或基礎(chǔ)數(shù)據(jù)存在偏差和不一致的情況，所使用

的外部評級量化風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)針對債務(wù)人的違約風(fēng)險，而不反映債項的特征。

94.某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計

缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應(yīng)的操作風(fēng)險成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。

A、外部事件

B、內(nèi)部流程

C、人員因素

D、系統(tǒng)缺陷

答案：B

解析：內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力、文件

或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等。

95.0代表了國際先進(jìn)銀行風(fēng)險管理的最佳實踐，符合巴塞爾新資本協(xié)議和各國

監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。

A、負(fù)債風(fēng)險管理

B、全面風(fēng)險管理

C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理

D、資產(chǎn)風(fēng)險管理

答案：B

解析：商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式大致經(jīng)歷了四個發(fā)展階段：20世紀(jì)60年代以前,

資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段；20世紀(jì)60年代，負(fù)債風(fēng)險管理模式階段；20世紀(jì)70

年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段；20世紀(jì)80年代以后，全面風(fēng)險管理階段。

仝面風(fēng)險管理代表了國際先進(jìn)銀行風(fēng)險管理的最住實踐，符合巴塞爾新資本協(xié)議

和各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要

基石。

96.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)。單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。

A、大于

B、小于

C、等于

D、無關(guān)

答案：B

解析：貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。正是由于這種

相關(guān)性，貸款組合的總體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總。

97.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于（）。

A、25%

B、50%

C、30%

D、20%

答案：A

解析：商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于25%。

98.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和（）乘積的差額。

A、收益率

B、資產(chǎn)負(fù)債率

C、現(xiàn)金率

D、市場利率

答案：B

解析：久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率乘積的差

額，即：久期缺口二資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）X負(fù)債加權(quán)平均久期。

99.（）并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。

A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B、風(fēng)險規(guī)避

C、風(fēng)險分散

D、風(fēng)險對沖

答案：A

解析：風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)

移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。

100.董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有0責(zé)任。

A、間接

B、直接

C、最大

D、最終

答案：D

解析：董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為

商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有

最終責(zé)任。

101.在商業(yè)銀行國別風(fēng)險管理中，債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)

爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用而承受的風(fēng)險是?！?/p>

A、主權(quán)風(fēng)險

B、轉(zhuǎn)移風(fēng)險

C、政治風(fēng)險

D、貨幣風(fēng)險

答案：C

解析：國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險傳染風(fēng)險貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)

濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類。政治風(fēng)險指債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖

突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的

風(fēng)險。

102.。假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），

然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風(fēng)險因素收益分布方差一協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。

A、歷史模擬法

B、方差一協(xié)方差法

C、壓力測試法

D、蒙特卡洛模擬法

答案：B

解析：方差一協(xié)方差法假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化服從特定的分布（通

常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風(fēng)險因素收益分布方差一協(xié)方

差、相關(guān)系數(shù)等。在選定時間段里組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差將由每個風(fēng)險因素的標(biāo)準(zhǔn)

差、風(fēng)險因素對組合的敏感度和風(fēng)險因素間的相關(guān)系數(shù)通過矩陣運(yùn)算求得。

103.商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為中易造成操作風(fēng)險的是。。

A、設(shè)立專戶核算代理資金

B、簽訂書面委托代理合同

C、代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵再納入銀行大賬核算

D、遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行必要的提示

答案：C

解析：在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因素引起的操作風(fēng)險違規(guī)事項主要包括：（1）

業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費，不進(jìn)入大賬核算（2）內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)

合同騙取手續(xù)費收入(3)未經(jīng)授權(quán)或超過權(quán)限擅自進(jìn)行交易(4)內(nèi)部人員盜竊

客戶資料謀取私利等

104.信用評分模型是商業(yè)銀行分析借款人信用風(fēng)險的主要方法之一，下列各模型

不屬于信用評分模型的是()O

A、死亡率模型

Bvlogit模型

C、線性概率模型

D、線性辨別模型

答案：A

解析：目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型(LinearProbabilityM

odeI)xLogit模型、Probit模型和線性辨別模型(LinearDiscriminantModeI)。

A項，死亡率模型屬于違約概率模型。

105.以下()屬于柜面業(yè)務(wù)存在的主要操作風(fēng)險點。

A、柜員為實名客戶開立賬戶

B、有價單據(jù)實行專人管理、柜員領(lǐng)用

C、定期核對賬務(wù)

D、管庫員單人出入庫房

答案：D

解析：ABC三項都是正確的行為。

速取■及示例

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