國際金融實務(wù) 試卷及答案 期末考試 B卷

XXX2022-2023第二學(xué)期《國際金融》期末考試B卷

適用班級：XXX

考試形式：在線，閉卷

允許帶無存儲功能的計算器入場

知識部分（50分）

一、單項選擇題（共14小題，每小題1.5分，共21分）

1.出口信貸的利率通常低于市場利率，其利差通常由（）承擔。（1.5分）

A.出口商B.出口方銀行C.進口方銀行D.出口國玫府答案：D

2.期權(quán)的買方可在（）時選擇行權(quán)，根據(jù)合約協(xié)定匯率賣出規(guī)定數(shù)量的外幣（不考慮期權(quán)

費）（1.5分）

A.協(xié)定價格高于市場匯率B.協(xié)定價格低于市場匯率

C.協(xié)定價格=市場匯率D.沒法判斷答案：A

3.外匯合同到期日前的任何一天客戶可要求交割，也可放棄合同執(zhí)行的外匯業(yè)務(wù)是（）。

（1.5分）

A.擇期外匯業(yè)務(wù)B.遠期外匯業(yè)務(wù)C.歐式期權(quán)業(yè)務(wù)D.美式期權(quán)業(yè)務(wù)答案：D

4.按標準化原則進行外匯買賣的外匯業(yè)務(wù)是（）（1.5分）

A.即期外匯業(yè)務(wù)B.遠期外匯業(yè)務(wù)C.外匯期貨業(yè)務(wù)D.掉期業(yè)務(wù)答案：C

5.利率互換的交易過程涉及（）。（1.5分）

A.本金互換B.利率差額交換C.本金和利率差額互換D.本金交換和利息支付答案：B

6.匯款業(yè)務(wù)中，使用最多的是（）（1.5分）

A.電匯B.信匯C.票匯D.電匯和票匯答案：A

Z進出口商通過遠期外匯交易約定（）以規(guī)避外匯風險（1.5分）

A.幣種B.金額C.交割日D.匯率答案：D

8.德國某公司進口一批機器設(shè)備，6個月后以美元付款，該公司所承受的匯率風險類型及其

管理方法是（）（1.5分）

A.交易風險，做遠期外匯交易買入6個月遠期美元

B.交易風險，在期貨市場上做美元多頭套期保值

C.交易風險，買進一筆美元看跌期權(quán)

D.折算風險，做遠期外匯交易賣出遠期美元答案：A

9.以下國際金融業(yè)務(wù)活動屬于歐洲貨幣市場的是（）（1.5分）

A.中國政府在倫敦金融市場成功發(fā)行5億美元1（）年期債券

B.百度公司在紐約金融市場成功發(fā)行10年期5億美元債券

C.中國銀行在法蘭克福金融市場成功發(fā)行3億歐元的5年期債券

D.中國國際信托公司在東京金融市場發(fā)行20億日元的3年期債券答案：A

10.以下交易中產(chǎn)生外匯風險的是（）（1.5分）

A.美國進口商使用1。萬美元購買一批產(chǎn)自中國的小商品

B.日本出口商將于1個月以后收到10萬歐元的貨款，并在兩個月后用于支付同樣價值的德國

進口產(chǎn)品

C.國內(nèi)某出口商于3個月以后收到30萬美元的貨款，兌換成人民幣用于國內(nèi)購買原材料

D.英國出口商2（）天以后將收到來自杭州某外貿(mào)公司支付的1（）萬英鎊貨款

答案：C

11.外匯市場上銀行采用雙向報價方式，在直接標價法下前一數(shù)字表示（）（1.5分）

A.客戶買入本幣的匯價B.客戶賣出外幣的匯價

C.銀行買入外幣的匯價D.銀行賣出本幣的匯價答案：C

12.在間接標價法下，如果一定單位的本國貨幣折成的外國貨幣數(shù)額減少，則說明（）（1.5

分）

A.外幣幣值下降,本幣幣值上升,外匯匯率下降

B.外幣幣值上升,本幣幣值下降,外匯匯率上升

C.本幣幣值下降,外幣幣值上升,外匯匯率下降

D.本幣幣值上升,外幣幣值下降,外匯匯率上升答案：B

13.世界上絕大多數(shù)國家采用（）。（1.5分）

A.間接標價法B.直接標價法C.美元標價法D.以上三種都不對答案：B

14.廣義的國際收支是指（）。（1.5分）

A.外匯收支B.貿(mào)易收支C.經(jīng)常項目收支D.全部對外經(jīng)濟往來的系統(tǒng)的貨幣記錄

答案：D

二、多項選擇題（共12小題，每小題1.5分，共18分）

15.以下外匯交易中買方（客戶）可以選擇交割日的有（）（1.5分）

A.即期外匯交易B.擇期外匯交易C.掉期外匯交易

D.外匯期貨交易E.美式外匯期權(quán)交易答案：BE

16.利率期貨合約的標的物包括（）（1.5分）

A.5年期德國國債B.1天期銀行間存款C.中證100（）股指

D.歐洲美元存款E.英鎊/美元答案：ABD

17.一家江蘇省貿(mào)易公司向美國出口產(chǎn)品，4月20日收到貨款200萬美元。該公司需將貨款兌

換為人民幣用于中國國內(nèi)支出。同時，公司需從美國進口原材料，將于3個月后支付200萬

美元的貨款。則該公司如何利用掉期交易規(guī)避匯率風險？（）（1.5分）

A.4月20日，根據(jù)銀行外匯牌價表即期賣出200萬美元，買入相應(yīng)人民幣，用于國內(nèi)原材支付需要

B.三個月后根據(jù)銀行外匯牌價買入200萬美元，支付貨款

C.將200萬美元存在銀行用于三個月后支付貨款，再從該銀行申請一筆人民幣貸款用于國內(nèi)又付

D.4月20FI,根據(jù)銀行遠期結(jié)售匯牌價買入200萬美元3月期美元答案：AD

18.匯款結(jié)算方式的應(yīng)用場景包括（）（1.5分）

A.進口商預(yù)付貨款B.傭金C.貨款尾款D.運費E.貨到付款答案：ABCDE

19.深圳某電器出口公司一個月以后將收到一筆10萬美元的貨款，該公司可以（）（1.5分）

A.與銀行簽訂一份期買入10萬美元的一個月遠期合約

B.與銀行簽訂一份期賣出10萬美元的一個月遠期合約

C.約定1個月后賣出美元的匯率

D.鎖定出口收匯保值

E.約定1個月后買入美元的匯率答案：BCD

20.目前全球最大的外匯市場是（）（1.5分）

A.倫敦外匯市場B.紐約外匯市場

C.香港外匯市場D.東京外匯市場E.香港外匯市場答案：A

21.本幣匯率上升對貿(mào)易收支產(chǎn)生的影響有（）（1.5分）

A.本幣購買力增強B.外幣購買力增強

C.抑制出口，刺激進口D.刺激出口，抑制進口答案：AC

22.在國際收支平衡表中，屬于經(jīng)常賬戶的項目包括（）。（1.5分）

A.貨物和服務(wù)B.直接投資

C.凈誤差與遺漏D.經(jīng)常轉(zhuǎn)移E.收入答案：ADE

23.在直接標價法下，本幣數(shù)額增加表示（）。（1.5分）

A.外幣幣值不變B.本幣升值C.外匯匯率下降

D.本幣匯率下降E.外匯匯率上漲答案：DE

24.國際收支順差給一國經(jīng)濟帶來的影響有（）。（1.5分）

A.給本國貨幣帶來升值的壓力

B.不利于發(fā)展國際關(guān)系

C.導(dǎo)致本國外匯儲備下降

D.使本國面臨通貨膨脹的壓力答案：ABD

25.以下外匯資產(chǎn)可以用于國際結(jié)算的有（）（1.5分）

A.歐元活期存款B.澳元支票C.美元鈔票

D.日元股票E.黃金F.港元債券答案：AB

26.以下跨境金融活動哪些體現(xiàn)外匯的作用（）（1.5分）

A.跨境進口商從銀行購買50萬美元支付一套國外進口設(shè)備

B.阿里巴巴2014年9月19日在紐約證券交易所通過發(fā)行股票籌集到250億美元

C.截止2019年6月，中國外匯儲備余額為31192億美元

D.2O18年12月，百度在美國金融市場發(fā)行債券籌集2.49億美元答案：ABCD

三、判斷題（共11小題，每小題1分，共11分）

27.政府貸款較之于銀行貸款的最大區(qū)別在于其利率優(yōu)惠但約束性強（1分）

答案：正確

28.進口商可以和銀行簽訂一份遠期賣出合約以規(guī)避匯率波動的風險（1分）

答案：錯誤

29：詢價方可以在報價方報出價格后討價還價。（I分）

答案：錯誤

30.通常所說的歐洲貨幣市場，是指在岸金融市場。（1分）

答案：錯誤

31.一國貨幣升值，會引起該國進口物價水平的上升（1分）

答案：錯誤

32.國際收支是一個存量的概念，記錄的通常是一年內(nèi)的國際經(jīng)濟交易。（）（1分）

答案：錯誤

33.直接標加法的基準貨幣是外國貨幣，報價貨幣是本幣。（）（1分）

答案：正確

34.我國人民幣是自由兌換貨幣（1分）

答案；錯誤

35.美元是第一大儲備貨幣（1分）

答案：正確

36.我國實行有管理的浮動匯率制度。（1分）

答案：正確

37.根據(jù)復(fù)式記賬法，凡是引起外匯收入的計入借方，用“表示。（1分）

答案：錯誤

應(yīng)會部分（50分）

四、簡答題（貨幣報價與兌換操作題）（3小題，共37分）

38.2023-05-19建設(shè)銀行官方網(wǎng)站公布的國際外匯市場直盤行情如下：

（1）請寫出英鎊兌美元和美元兌瑞士法郎的匯率報價（2分）

（2）若某外貿(mào)公司出口業(yè)務(wù)在美國，希望從英國進口產(chǎn)品，則該公司以什么匯價從建設(shè)

銀行買進英鎊？（3分）若購買20萬英鎊，需要多少美元？（3分）

（3）請計算單位英鎊兌換瑞士法郎的匯價（需詳細過程）（5分）

（13分）

答案：

(1)GBP1=USD1.2337/1.2461G分）,USDl=CHF0.9010/0.9100G分）

(2)公司買入英鎊，則銀行賣出英鎊，使用英鎊賣出價GBP1=USD1.246113分）

若購買20萬歐元，需要的美元為20萬*1.2461=24.928萬（3分）

(3)計算GBP1=CHF?/?

1）歐元賣出價：

賣出1英鎊，買入1.2461美元；賣出1.2461美元，買入1.2461*0.9100瑞士法郎（2分）

2）歐元買入價：

賣出12337*0.9010瑞士法郎，買入1.2337美元；賣出1.2337美元，買入1英鎊（2分）

綜上，GBPl=CHF（12337*0.9010）/（1.2461*0.9100）即GBP1=CHF8.3379/8.5831（1分）

39.中國銀行外匯牌價表（2023-05-19）

澳大利亞元4651645071468S347066-

加*元519冊50344523網(wǎng)父5S51986

瑞士趣77S337S14780.777M1277891

醞756Q371254761617640675858

期870.9564389877378312587189

*不8975的0490.1190118933

工(KOI4.90295.09745.10525.067

澳門元8724843187.S890S8636

52047SO4.41524.13SMZ4父151

新臺市22.0923.9422.76

新702.58696^67055570535699.67

(1)請寫出歐元、英鎊、美元與人民幣的報價（3分）

(2)國內(nèi)某進口公司從德國進口50萬歐元的設(shè)備，需要多少人民幣？（3.5分）

(3)杭州某出口公司收至打20萬美元，可以兌換多少人民幣？（3分）

(4)若小王一家到英國旅游，打算換200（）英鎊現(xiàn)鈔，又需要多少人民幣呢?(3.5分)

（13分）

答案：

（1）EUR100=CNY756.03/761.61（1分）

GBP100=CNY870.95/877.37（1分）

USD100=CNY702.58/705.55（1分）

（2）進口商買入歐元，銀行賣出歐元，使用歐元賣出價EUR10OCNY761.61（1.5分），

則50萬歐元所需人民幣為50萬*761.61/100=380.850萬元（2分）

（3）出口商賣出美元，銀行買入美元，使用美元買入價USD100CNY702.58（1.5分），

則120萬美元可以兌換的人民幣為120萬*702.58〃00=843.096萬元（2分）

（4）小張買入英鎊現(xiàn)鈔，銀行賣出英鎊現(xiàn)鈔，使用英鎊現(xiàn)鈔賣出價GBP100=CNY881.25

（1分），則2000英鎊現(xiàn)鈔所需人民幣為2000*881.25/100=17625.00元（2分）

40.我國某公司出口零件5（）（）箱，原報即期付款價為每箱124歐元，現(xiàn)外商要求改用英鎊報價。

當日，參考建設(shè)銀行的外匯牌價即期匯率為GBP/EUR1.2386/1.251（）,3個月遠期差價

150/140c請問：

（1）如外商即期付款，我方應(yīng)將總貨價報為多少英鎊？（4分）

（2）如外商要求三個月后付款，并不計利息，我方應(yīng)將總貨價改報多少英鎊？（7分）

（11分）

答案：

（1）若即期付款:根據(jù)題意,GBP1=EURL2386/L2510,我方公司報英鎊，收到英鎊,

賣出英鎊，則銀行買入英鎊，賣出每箱124歐元。（2分）英鎊買入價為GBP1二EUR1.2386,

則EUR100.11=EUR124,即每箱應(yīng)報100.11英鎊,（1分）則500箱的總貨價應(yīng)報

100.11*500=50,055英鎊。（1分）

（2）若外商要求三個月后付款：根據(jù)3個月遠期差價150/140,則英鎊三個月遠期貼水，

（1分）所以三個月英鎊兌歐元的遠期匯率為：

GBP1=EUR（1.2386-0.0150）/（1.2519-0.0140）,即GBP1;EURL2236/1.2379（2分）

我方公司報英鎊，則三個月后收到英鎊，賣出英鎊，所以銀行買入英鎊，賣出124歐元;

（1分）根據(jù)題意,銀行使用英鎊遠期買入價GBPFEURL2236,則EUR122.78二EUR124,即每

箱報101.34英鎊，（2分）所以500箱應(yīng)報的總貨價為500*101.34-50,670.00英鎊（1分）

五、復(fù)合題（共1題，13分）

根據(jù)簡化的2022年國際收支平衡表，分析以下問題：

2022年中國⑶際收支Y禽&，概覽

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1.經(jīng)常*戶140192.信本和公■也戶19.J11J

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