某證券公司內部數(shù)據(jù)標準化簡析

某證券公司內部數(shù)據(jù)標準化簡析論文摘要本文共分為三章，主要從以下幾個方面進行了闡述：第一章某證券公司內部數(shù)據(jù)標準化綜述。先簡單介紹了某證券公司內部數(shù)據(jù)標準化的意義；然后說明了當前國內標準化的現(xiàn)狀以及數(shù)據(jù)標準化體系建設策略；最后介紹了數(shù)據(jù)標準化建設的方法，關于數(shù)據(jù)模型的建立。第二章數(shù)據(jù)建模原那么與方法。首先簡單介紹了數(shù)據(jù)建模需要到達的目標；分析了數(shù)據(jù)建模的根本原那么，并對當前國際上比擬流行的數(shù)據(jù)建模方法進行了分析。第三章某證券公司標準數(shù)據(jù)模型介紹。首先對某證券公司數(shù)據(jù)中心建設中的標準數(shù)據(jù)模型進行了總體介紹，然后依次按客戶與帳戶信息、證券品種信息、證券交易信息、交易渠道信息、資金信息、證券份額信息、操作與權限信息、費用設置、財務數(shù)據(jù)、清算數(shù)據(jù)以及其他根底數(shù)據(jù)進行了比擬詳細的說明。本文試圖通過對某證券公司內部數(shù)據(jù)標準化的介紹和分析，反映出當前某證券公司信息標準化的重要性以及目前某證券公司信息標準化建設的重點。通過對某證券公司數(shù)據(jù)中心/數(shù)據(jù)倉庫建設的闡述，指出目前某證券公司信息標準化存在的問題以及某證券公司的解決方案。通過總結筆者應用所學的企業(yè)現(xiàn)代化信息管理的知識對某證券公司進行的信息管理與規(guī)劃工作，揭示出管理理論對于管理實踐的重要性。同時希望某證券公司的數(shù)據(jù)標準化工作對其它金融公司數(shù)據(jù)中心的建設具有一定的參考與借鑒意義。關鍵詞：證券行業(yè)，數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)模型、聯(lián)機數(shù)據(jù)分析〔OLAP〕目錄TOC\o"1-3"\h\z前言1第一章證券行業(yè)數(shù)據(jù)標準化綜述21．1證券行業(yè)數(shù)據(jù)標準化意義21．2證券行業(yè)數(shù)據(jù)標準化現(xiàn)狀31．3數(shù)據(jù)標準化體系建設策略41．4數(shù)據(jù)模型的建立5第二章數(shù)據(jù)建模原那么與方法62．1數(shù)據(jù)建模到達的目標62．2數(shù)據(jù)建模原那么62．3數(shù)據(jù)建模方法7第三章某證券公司標準數(shù)據(jù)模型介紹103．1名詞定義103．2標準數(shù)據(jù)邏輯層次113．2．1標準數(shù)據(jù)邏輯層次結構圖113．2．2標準數(shù)據(jù)邏輯層次說明123．3客戶與賬戶信息123．3．1客戶與賬戶信息實體關系圖123．3．2客戶與賬戶信息說明143．3．3客戶與賬戶信息實體列表143．4證券品種信息153．4．1證券品種信息實體關系圖153．4．2證券品種信息說明173．4．3證券品種信息實體列表173．5證券交易信息173．5．1證券交易信息實體關系圖173．5．2證券交易信息說明203．5．3證券交易信息實體列表203．6交易渠道信息213．6．1交易渠道信息實體關系圖213．6．2交易渠道信息說明233．6．3交易渠道信息實體列表233．7資金信息233．7．1資金信息實體關系圖233．7．2資金信息說明253．7．3資金信息實體列表253．8券股份信息263．8．1證券股份信息實體關系圖263．8．2證券股份信息說明283．8．3證券股份信息實體列表283．9操作與權限信息283．9．1操作與權限信息實體關系圖283．9．2操作與權限信息說明303．9．3操作與權限信息實體列表303．10費用設置303．10．1費用設置實體關系圖303．10．2費用設置說明323．10．3費用設置實體列表323．11財務數(shù)據(jù)323．11．1財務數(shù)據(jù)實體關系圖323．11．2財務數(shù)據(jù)說明343．11．3財務數(shù)據(jù)實體列表343．12清算數(shù)據(jù)343．12．1清算數(shù)據(jù)實體關系圖343．12．2清算數(shù)據(jù)說明363．12．3清算數(shù)據(jù)實體列表363．13其它根底數(shù)據(jù)363．13．1其它根底數(shù)據(jù)實體關系圖363．13．2其它根底數(shù)據(jù)說明383．13．3其它根底數(shù)據(jù)實體列表38參考文獻40前言現(xiàn)在我們正處在一個信息時代，這是一個知識就是力量的時代，全世界各行各業(yè)都前所未有地重視信息，把信息作為一種重要資源。信息改變了人們對組織中信息技術〔InformationTechnology，IT〕和管理信息系統(tǒng)〔ManagementInformationSystems,MIS〕的認識。信息技術已成為企業(yè)進行創(chuàng)新必不可少的要素，是幫助人們及時獲取正確信息的工具，在中國證券行業(yè)尤其如此。本文試圖通過對某證券公司內部數(shù)據(jù)標準化的介紹和分析，反映出當前某證券公司信息標準化的重要性以及目前某證券公司信息標準化建設的重點。通過對某證券公司數(shù)據(jù)中心/數(shù)據(jù)倉庫建設的闡述，指出目前某證券公司信息標準化存在的問題以及某證券公司的解決方案。通過總結筆者應用所學的企業(yè)現(xiàn)代化信息管理的知識對某證券公司進行的信息管理與規(guī)劃工作，揭示出管理理論對于管理實踐的重要性。同時希望某證券公司的數(shù)據(jù)標準化工作對其它金融公司數(shù)據(jù)中心的建設具有一定的參考與借鑒意義。第一章某證券公司內部數(shù)據(jù)標準化綜述某證券公司內部數(shù)據(jù)標準化意義當前業(yè)界流行企業(yè)信息化是“三分技術、七分管理、十二分數(shù)據(jù)”，而只有實現(xiàn)數(shù)據(jù)的標準和統(tǒng)一，業(yè)務流程才能通暢流轉；只有實現(xiàn)數(shù)據(jù)的有效積累，決策才有據(jù)可循；只有數(shù)據(jù)準確，才能保證系統(tǒng)的完善。特別是在數(shù)據(jù)中心的建設上，數(shù)據(jù)的集成和共享是其重要的特點，更是強調數(shù)據(jù)的標準和統(tǒng)一。數(shù)據(jù)標準化、標準化是實現(xiàn)信息集成和共享的前提，在此根底上才談得上信息的準確、完整和及時。沒有數(shù)據(jù)標準化，信息共享就無從談起，而數(shù)據(jù)標準化離不開業(yè)務模型的標準化、根底數(shù)據(jù)的標準化和文檔的標準化，只有解決了這些方面的標準化，并實現(xiàn)信息資源的標準管理，才能從根本上消除各業(yè)務系統(tǒng)的“信息孤島”。以往許多企業(yè)信息化系統(tǒng)的失敗，在很大程度上是由于數(shù)據(jù)標準化工作的失誤造成的，或者是根本就沒有有效地進行數(shù)據(jù)標準化工作。企業(yè)信息化的最大效益來自信息的最廣泛共享、最快捷的流通和對信息進行深層次的挖掘。因此，如何將分散、孤立的各類信息變成網(wǎng)絡化的信息資源，將眾多“孤島式”的信息系統(tǒng)進行整合，實現(xiàn)信息的快捷流通和共享，是企業(yè)信息化過程中亟待解決的問題。在企業(yè)信息化建設過程中，建設高質量的數(shù)據(jù)標準化體系，是開發(fā)企業(yè)信息資源、建立全面支持企業(yè)信息化運行的IT資源平臺的根本工作。數(shù)據(jù)標準化體系的設計目標是標準、標準、可控、支持高效數(shù)據(jù)處理和深層數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)結構以及穩(wěn)定、統(tǒng)一的數(shù)據(jù)應用體系及管理架構。

在證券行業(yè)內部推進標準化工作，其重要性是不言而喻的。標準化可以使復雜的過程簡單化、清晰化、產業(yè)化，從而使我們的工作具有更強的可操作性；標準化可以防止行業(yè)內大規(guī)模的重復建設引發(fā)的風險，實現(xiàn)技術與管理的跨越式開展，從而讓我們以大大低于其他市場的交易本錢和集約式規(guī)模經濟參與國際競爭；標準化也將推動證券業(yè)以信息化改造為核心的技術創(chuàng)新，充分發(fā)揮出我們的后發(fā)優(yōu)勢，實現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)開展。

實現(xiàn)標準化是一個相當長的過程。在標準化進程中，標準與效率本錢之間存在著辯證的動態(tài)關系。從局部利益與短期效率看，制定與實施標準必然導致本錢的提高和工作繁瑣度增加，但從全局利益和長遠的工作效率看，其效率必然大大地提高，本錢必然顯著地下降。證券行業(yè)數(shù)據(jù)標準化現(xiàn)狀2004年2月由證標委會送審報批,經全國金融標準化技術委員會審查,國家標準化管理委員會批準,八項證券期貨行業(yè)標準由證監(jiān)會正式公布實施。這八項標準是金融業(yè)的行業(yè)推薦性標準,依據(jù)《國家標準化法》公布實施。這些標準范圍涉及了某證券公司技術管理、證券交易、登記結算、銀證轉賬業(yè)務、開放式基金、期貨交易的數(shù)據(jù)交換、上市公司信息披露與統(tǒng)計分析等各個領域,對于降低行業(yè)交易本錢、減少操作風險、提高市場效率、增強信息透明度具有重要意義。這八項行業(yè)標準分別是:期貨交易數(shù)據(jù)交換協(xié)議(行業(yè)標準號:JR/T0016-2004)、開放式基金業(yè)務數(shù)據(jù)交換協(xié)議(JR/T0017-2004)、證券登記結算業(yè)務數(shù)據(jù)交換協(xié)議(JR/T0018-2004)、銀證業(yè)務數(shù)據(jù)交換消息體結構和設計規(guī)那么(JR/T0019-2004)、上市公司分類與代碼(JR/T0020-2004)、上市公司信息披露電子化標準(JR/T0021-2004)、證券交易數(shù)據(jù)交換協(xié)議(JR/T0022-2004)、某證券公司信息技術管理標準(JR/T0023-2004)。八項證券期貨行業(yè)標準的推出為某證券公司、交易所、登記結算公司、商業(yè)銀行之間統(tǒng)一數(shù)據(jù)交換模式、統(tǒng)一編碼模式、同意接口提供了可能，它為證券市場的縱深開展掃清了障礙。但目前由于歷史的原因，某證券公司搭建的各個應用系統(tǒng)往往是異構、分散和孤立的。因此利用商業(yè)智能技術，整合某證券公司的各類數(shù)據(jù)，建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)中心，為公司領導層、管理層、業(yè)務層提供數(shù)據(jù)分析支持，是公司證券信息化建設的重中之重。數(shù)據(jù)中心不僅要為證券各種數(shù)據(jù)分析提供統(tǒng)一的數(shù)據(jù)根底；而且是某證券公司業(yè)務管理、營銷效勞、決策支持的數(shù)據(jù)根底。某證券公司內部數(shù)據(jù)標準化體系建設策略數(shù)據(jù)標準化體系建設中需要綜合運用關鍵成功因素法、企業(yè)系統(tǒng)規(guī)劃法等分析方法，一方面使用戰(zhàn)略目標集轉換法和關鍵成功因素法，自上而下分析企業(yè)數(shù)據(jù)類別；另一方面借助系統(tǒng)規(guī)劃和業(yè)務流程優(yōu)化思想，梳理局部業(yè)務流程，自下而上提取根底數(shù)據(jù)；進而，提取并識別概念數(shù)據(jù)庫、邏輯數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)類、數(shù)據(jù)元素，建立數(shù)據(jù)模型，遵循關系數(shù)據(jù)庫標準設計數(shù)據(jù)庫結構，最終實現(xiàn)信息的全面性和數(shù)據(jù)的標準性。目前企業(yè)信息化過程中數(shù)據(jù)標準化建設策略有兩種：全面標準化和漸進式標準化。在全面標準化策略下，首先實施獨立的、全面的數(shù)據(jù)標準化工程，可以在整個企業(yè)范圍內根本完成“信息資源規(guī)劃〔IRP〕”工作，建立長期穩(wěn)定的主題數(shù)據(jù)庫體系，各子系統(tǒng)的建設在上述穩(wěn)定的“信息資源平臺”的根底上建設；在漸進式標準化策略下，那么首先建立企業(yè)的數(shù)據(jù)標準化框架，配合試點子系統(tǒng)的運行，完成與試點子系統(tǒng)相關的業(yè)務數(shù)據(jù)以及局部管理數(shù)據(jù)的標準化工作，其后在遵循統(tǒng)一原那么的前提下，各子系統(tǒng)工程分別完成相關的數(shù)據(jù)標準化工作，并將標準化成果納入企業(yè)數(shù)據(jù)資源平臺中。一般情況下，數(shù)據(jù)標準化體系建設應采取漸進式的策略，數(shù)據(jù)標準化進程與信息化工程建設進程同步進行，在保證見效速度的同時堅持標準化原那么，以支持企業(yè)信息資源的充分共享與各子系統(tǒng)的整合，實現(xiàn)“速度與標準并重”，同時確保數(shù)據(jù)標準化的實用性，防止數(shù)據(jù)標準化空洞或流于形式。某證券公司內部數(shù)據(jù)模型的建立按照從設計到應用進行劃分，數(shù)據(jù)模型大體包括兩個層面，即數(shù)據(jù)邏輯模型與物理模型：邏輯模型：也稱數(shù)據(jù)的概念模型，是數(shù)據(jù)的用戶視圖，它直接影響到前端工具、數(shù)據(jù)存儲的設計和實際的義務應用。一般說來我們通常可以使用實體關系〔E-R〕或維度指標〔DF〕來對數(shù)據(jù)和信息進行建模，并且數(shù)據(jù)的邏輯模型是不依賴于某一個具體DBMS支持的數(shù)據(jù)模型。物理模型：它是面向實際的數(shù)據(jù)庫/數(shù)據(jù)倉庫具體實現(xiàn)的，它具體表為如下幾個特征：數(shù)據(jù)存儲：即磁盤存儲，它一般包括數(shù)據(jù)文件、定義文件、控制文件、日志文件與錯誤信息文件等。數(shù)據(jù)操作：通過后臺進程實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的操作〔如：檢索、增加、刪除與更新等〕、調度、管理、監(jiān)控，并通過一組完整性規(guī)那么對給定的數(shù)據(jù)模型中數(shù)據(jù)及其聯(lián)系進行約束，用以限定符合數(shù)據(jù)模型的數(shù)據(jù)庫狀態(tài)以及狀態(tài)的變化，以保證數(shù)據(jù)的正確、有效、相容。一般說來后臺進程大致包括用戶進程、數(shù)據(jù)讀寫進程、日志進程與管理調度進程等。內存與速度：一般說來共享內存是數(shù)據(jù)庫/數(shù)據(jù)倉庫中提高速度的關鍵，共享內存區(qū)大致包括軟件代碼區(qū)、系統(tǒng)全局區(qū)、程序/進程全局區(qū)與排序內存區(qū)等幾局部。我們在進行某證券公司數(shù)據(jù)標準劃建設時，從當前的應用系統(tǒng)與業(yè)務的整合著手，通過構建整個某證券公司級的數(shù)據(jù)中心/數(shù)據(jù)倉庫，從而完成公司數(shù)據(jù)的整合，按照我個人的經驗，建議數(shù)據(jù)模型在邏輯上根據(jù)企業(yè)的實際情況劃分3層-4層，即原始數(shù)據(jù)映像層-標準數(shù)據(jù)層-ODS(OperatingDataStore操作型數(shù)據(jù)存儲)層-數(shù)據(jù)集市層，如果從標準層生成數(shù)據(jù)集市的算法較復雜或需要一些中間統(tǒng)計匯總報表那么需要ODS層，該層是可選的，而3層-4層結構中重點是標準數(shù)據(jù)層模型的建立；因為它一方面是我們構筑面向各個主題分析的數(shù)據(jù)集市的根底，另一方面又為我們新的業(yè)務應用系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)支撐，而待條件成熟，我們再逐步將原來的業(yè)務應用移到該層數(shù)據(jù)平臺上來，從而完成對整個某證券公司數(shù)據(jù)與信息的標準化建設。第二章數(shù)據(jù)建模原那么與方法2．1數(shù)據(jù)建模到達的目標先進性：規(guī)劃后的數(shù)據(jù)模型應該采用國際上流行的數(shù)據(jù)建模方法，并符合當前的標準與技術標準，應適應企業(yè)未來幾年的的開展需要。靈活與可擴展性：數(shù)據(jù)模型必須具有靈活與可擴展性，可以根據(jù)企業(yè)業(yè)務與市場變化的需要對數(shù)據(jù)模型進行擴展，支持企業(yè)的可持續(xù)開展，即根據(jù)企業(yè)業(yè)務開展的實際情況進行動態(tài)調整?？煽啃裕涸O計的數(shù)據(jù)模型必須準確可靠，能夠保證基于這些數(shù)據(jù)模型的信息系統(tǒng)的平安可靠運行。一致性：設計的數(shù)據(jù)模型在整個企業(yè)范圍內是完全一致的，不能存在二義性，即是一個整個企業(yè)級數(shù)據(jù)庫/數(shù)據(jù)倉庫。2．2數(shù)據(jù)建模原那么構建數(shù)據(jù)庫倉庫模型是數(shù)據(jù)倉庫建設中的非常重要的一環(huán)，而數(shù)據(jù)模型的建立當然依賴于設計人員的經驗與對業(yè)務與相關技術的掌握，但按一套科學的原那么來指導那么會起到事半功倍的目的，通過我們對某證券公司數(shù)據(jù)中心建設，從中摸索了一些經驗供同仁參考：1〕從業(yè)務角度出發(fā)，而不是從技術角度出發(fā)數(shù)據(jù)中心是一個為領導層和業(yè)務部門提供數(shù)據(jù)分析的平臺，其最終用戶是業(yè)務部門，而不是開發(fā)系統(tǒng)的技術人員，所以毫無疑問主題的劃分要從業(yè)務工作流程的角度出發(fā)，比方分為基金投資人、基金管理人、基金銷售人等，這樣才能真正方便業(yè)務人員的理解和使用，因此我們的模型的建立是從業(yè)務分析建立業(yè)務模型開始。2〕主題相互獨立，關聯(lián)度到達最低主題劃分也就是分類的原那么，很重要的一點就是分出的類別要獨立性好，自耦合性高，相互之間關聯(lián)度低。3〕能多地涵蓋公司的業(yè)務本工程的目標是為全司構建一個完整的數(shù)據(jù)倉庫平臺，為了到達這個目標，在需求分析時要盡可能多地涵蓋公司業(yè)務，制訂出具有前瞻性的需求分析報告。在此根底上設計出的模型，才是一個完整的數(shù)據(jù)倉庫模型。6〕數(shù)據(jù)倉庫中標準數(shù)據(jù)層與數(shù)據(jù)集市層采用不同的建模方式：關于數(shù)據(jù)倉庫建模方式的爭論好象從來沒有停止過，一派為E-R模型的代表者，而另一派那么主張FD(維度事實/維度指標)的建模方式，而我本人以為這兩者各有各的優(yōu)點，一般說來數(shù)據(jù)倉庫中，標準數(shù)據(jù)層應該是一個企業(yè)級的原子粒度的數(shù)據(jù)庫，而數(shù)據(jù)集市層那么是面向主題與分析的，就粒度而言前者應該是細粒度的而后者一般較前者高，就構建方法而言本人以為前者用E-R模型較好，而后者那么比擬適合用FD(維度事實)構建多維模型，我們在實際應用中綜合使用的這兩中方法取得了較好的效果。2．3數(shù)據(jù)建模方法目前國際上比擬流行的數(shù)據(jù)庫與數(shù)據(jù)倉庫的建模方法可以分為如下幾種：關系型數(shù)據(jù)庫的三范式建模：簡單地說所謂第三范式〔3NF〕，就是要求一個數(shù)據(jù)庫表中不包含已在其它表中已包含的非主關鍵字信息。例如，存在一個部門信息表，其中每個部門有部門編號〔dept_id〕、部門名稱、部門簡介等信息。那么員工信息表中列出部門編號后就不能再將部門名稱、部門簡介等與部門有關的信息再參加員工信息表中。如果不存在部門信息表，那么根據(jù)第三范式〔3NF〕也應該構建它，否那么就會有大量的數(shù)據(jù)冗余。通常我們在建立各種操作型數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)時采用這種建模方式，對于對效率要求比擬苛刻的操作型數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)如：證券交易系統(tǒng)為了提高處理效率，在實際設計時可以在三范式的指導原那么下根據(jù)實際需要適當調整。三范式〔實體關系〕數(shù)據(jù)倉庫建模：這種建模方式又可以派生出以下三類，一是數(shù)據(jù)倉庫的模型采用三范式的原子層〔標準數(shù)據(jù)層〕+數(shù)據(jù)集市〔MOLAP〕，這種架構也稱之為企業(yè)級數(shù)據(jù)倉庫〔EDW:EnterpriseDataWarehouse〕，這種數(shù)據(jù)倉庫體系架構的最大倡導者是被稱為數(shù)據(jù)倉庫之父的Inmon，而他的典型代表就是他提出的企業(yè)信息工廠〔CIS:CorporateInformationSystem〕，它的實現(xiàn)方式是，首先進行整個企業(yè)級的數(shù)據(jù)整合，建立整個企業(yè)級的數(shù)據(jù)模型即EDW，然后再根據(jù)各種業(yè)務分析建立面向每個業(yè)務主題的數(shù)據(jù)集市或者探索倉庫；二是數(shù)據(jù)倉庫的模型采用三范式的原子層〔標準數(shù)據(jù)層〕+關系OLAP〔ROLAP〕,這種架構也稱之為集中式架構〔CentralizedArchitecture〕，它的實現(xiàn)方法是在三范式的原子層上直接建立ROLAP，它的典型代表是Microstrategy公司；三是數(shù)據(jù)倉庫的模型采用三范式的原子層〔標準數(shù)據(jù)層〕+混合OLAP〔HOLAP〕,這種架構也稱之為混合式架構〔MixArchitecture〕，它的實現(xiàn)方法是在三范式的原子層上,將一局部分析數(shù)據(jù)直接建立ROLAP，而另一局部那么建立成數(shù)據(jù)集市。星型結構〔維度指標〕數(shù)據(jù)倉庫建模：這種建模方式的提倡者是Kimall，他的總線架構是該類架構的典型代表，該總線架構的實現(xiàn)方式是，首先在數(shù)據(jù)準備區(qū)中建立一致性維度與一致性事實〔指標〕的計算方法；其次是在一致性維度與一直性事實〔指標〕的根底上逐步建立數(shù)據(jù)集市。而每次增加數(shù)據(jù)集市，都會先在數(shù)據(jù)準備區(qū)整合一直性維度，并將整合好的一致性維度同步更新到所有的集市，這樣已經建立的所有數(shù)據(jù)集市合在一起就是整合好的數(shù)據(jù)倉庫，該建模方式也可以派生出以下三類，即星型結構〔StarSchema〕的原子層〔標準數(shù)據(jù)層〕+數(shù)據(jù)集市〔MOLAP〕、星型結構〔StarSchema〕的原子層〔標準數(shù)據(jù)層〕+關系OLAP〔ROLAP〕和星型結構〔StarSchema〕的原子層〔標準數(shù)據(jù)層〕+混合OLAP〔HOLAP〕。一般說來，三范式〔實體關系〕數(shù)據(jù)倉庫建模方式中三范式的原子層給OLAP帶來一定的復雜性，但它對于建立更復雜的應用，如數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)探索提供了更好的支持。這種建模方式的建設周期比擬長，相應的本錢也可能會高些；星型結構〔維度指標〕數(shù)據(jù)倉庫建模方式由于它的總線結構可以逐步建立的特點，它的開發(fā)周期較其它架構要短，相應的本錢也可能會低些，但對更復雜的應用的支持能力那么弱些。MOLAP模式使得分區(qū)的聚合和其源數(shù)據(jù)的副本以多維結構存儲在OLAP效勞器上。由于OLAP效勞器上駐留有源數(shù)據(jù)的一個副本，所以即使查詢結果無法從分區(qū)的聚合中獲得，也可以不用訪問分區(qū)的源數(shù)據(jù)而解決查詢。根據(jù)分區(qū)聚合的百分比和設計，MOLAP模式為到達最快的查詢響應時間提供了潛在的可能，即MOLAP更加適合于頻繁使用的多維數(shù)據(jù)集中的分區(qū)和對快速查詢響應的需求。ROLAP模式使得分區(qū)的聚合存儲在關系型數(shù)據(jù)庫的表中，但是可以為分區(qū)數(shù)據(jù)使用ROLAP存儲模式，而不在關系型數(shù)據(jù)庫中創(chuàng)立聚合。與MOLAP模式不同，ROLAP模式不存儲源數(shù)據(jù)的副本，當結果無法從聚合或客戶端高速緩存派生時，將訪問分區(qū)的事實數(shù)據(jù)表來響應查詢請求，因此它的響應時間一般較其他存儲模式要慢。ROLAP模式通常用于不經常查詢的大數(shù)據(jù)集，如：年份較早的歷史數(shù)據(jù)。HOLAP模式結合了MOLAP和ROLAP二者的特性，同MOLAP一樣它使得分區(qū)的聚合按多維結構存儲在OLAP效勞器上。但HOLAP不存儲源數(shù)據(jù)副本。對于只訪問包含于分區(qū)聚合中的匯總數(shù)據(jù)的查詢，HOLAP與MOLAP的特性相同，而訪問源數(shù)據(jù)的的查詢那么必須從關系數(shù)據(jù)庫中檢索數(shù)據(jù)，這時將不如源數(shù)據(jù)存儲在MOLAP結構中那樣快。按HOLAP存儲的分區(qū)小于同一個按MOLAP存儲的分區(qū)，而它又比ROLAP分區(qū)響應涉及匯總數(shù)據(jù)的查詢要快。一般來說HOLAP適用于對基于大量源數(shù)據(jù)的匯總能夠實現(xiàn)快速查詢響應的多維數(shù)據(jù)集中的分區(qū)。第三章某證券公司標準數(shù)據(jù)模型介紹3．1名詞定義證券產品：指某證券公司負責投資運作的證券組合，包括股票〔A股、B股、三板〕、ETF、投行業(yè)務、資產管理〔包括固定收益〕、開放式基金、封閉式基金、企業(yè)年金、養(yǎng)老金及其它委托理財組合。投資人/客戶：指委托某證券公司代理證券產品的實際購置者/意向購置者；投資人包括：已有投資人〔實際投資人〕、潛在投資人〔意向投資人〕；投資人是某證券公司的主要效勞對象。銷售人：代理銷售證券產品的法人或自然人，在本文檔那么專指某證券公司。營業(yè)機構：銷售人下面的負責代理投資人證券產品的具體運營機構，如營業(yè)部、網(wǎng)上直銷中心、CallCenter等。CIF：Customerinformationfile(客戶信息資料)；3．2tc"Diagram10－根底數(shù)據(jù)邏輯層次"\l0000000000000001標準數(shù)據(jù)邏輯層次標準數(shù)據(jù)邏輯層次可以分為經紀業(yè)務數(shù)據(jù)、財務數(shù)據(jù)、清算數(shù)據(jù)、公共數(shù)據(jù)與其他〔如：自營、投行、資產管理等〕數(shù)據(jù)幾局部。3．3tc"Diagram10－根底數(shù)據(jù)邏輯層次"\l0000000000000001tc"Diagram11-客戶與賬戶信息"\l0000000000000001客戶與賬戶信息3．3．1客戶與賬戶信息實體關系圖3．3．2客戶與賬戶信息說明客戶信息：包括客戶根本信息〔機構與個人客戶公共信息〕、個人附加信息、機構附加信息等。帳戶信息：包括資金賬戶、股票〔A股、B股、三板、封閉式基金〕股東賬戶、債券賬戶、開放式基金賬戶、ETF賬戶以及金融衍生工具賬戶等。客戶與資金賬戶、交易賬戶、證券〔股票、債券、開放式基金、ETF〕賬戶均為一對多的關系；對同一幣種而言，資金賬戶與銀行結算賬戶、交易賬戶、證券〔股票、債券、開放式基金、ETF〕賬戶均為一對多的關系；而交易賬戶與證券〔股票、債券、開放式基金、ETF〕賬戶也為一對多的關系。3．4tc"Diagram10－根底數(shù)據(jù)邏輯層次"\l0000000000000001tc"Diagram11-客戶與賬戶信息"\l0000000000000001證券品種信息3．4．1證券品種信息實體關系圖3．4．2證券品種信息說明證券品種信息描述了投資人/客戶進行交易的證券品種信息，主要包括交易市場、交易所、證券產品分類、股票〔A股、B股、三板、封閉式基金〕、債券、開放式基金、ETF以及金融衍生工具的定義與特征信息；交易市場與證券品種是一對多的關系，即同一交易市場可以交易多個證券產品，而一個證券產品在切僅在一個交易市場進行交易。3．5tc"Diagram10－根底數(shù)據(jù)邏輯層次"\l0000000000000001tc"Diagram11-客戶與賬戶信息"\l0000000000000001tc"Diagram13-證券交易信息"\l0000000000000001證券交易信息3．5．1證券交易信息實體關系圖3．5．2證券交易信息說明證券交易信息描述了證券投資產品的交易委托與交易確認信息，主要包括股票〔A股、B股、三板、封閉式基金〕、開放式基金、ETF以及其它委托理財組合產品的交易委托、交易確認信息；投資人與交易的關系是一對多的關系，即某個投資人可以委托多筆交易，而同一個交易只能屬于一個投資人；證券產品與證券交易也是一對多的關系，即某個證券產品可以進行多筆委托，某筆委托的只能是某個證券產品。3．6tc"Diagram10－根底數(shù)據(jù)邏輯層次"\l0000000000000001tc"Diagram11-客戶與賬戶信息"\l0000000000000001tc"Diagram13-證券交易信息"\l0000000000000001交易渠道信息3．6．1交易渠道信息實體關系圖3．6．2交易渠道信息說明交易渠道信息描述了投資人進行證券產品投資的渠道與通道，交易渠道信息主要包括營業(yè)機構〔各個營業(yè)部、網(wǎng)上交易中心、客戶效勞中心〔CallCenter〕等〕、經紀人、投資代理人信息等；交易渠道投資人與證券產品連接的橋梁，交易渠道與投資人是多對多的關系，即某個交易渠道可以為多個投資人提供產品交易，而某個投資人可以在多個交易渠道進行交易。3．7tc"Diagram10－根底數(shù)據(jù)邏輯層次"\l0000000000000001tc"Diagram11-客戶與賬戶信息"\l0000000000000001tc"Diagram13-證券交易信息"\l0000000000000001資金信息3．7．1資金信息實體關系圖3．7．2資金信息說明資金信息描述了投資人/客戶進行證券產品投資的有關資金信息，資金信息主要包括幣種信息、利率信息、匯率信息、客戶資金余額信息、資金變化〔存入、支出、凍結、解凍、買入扣款、賣出劃款〕信息等。3．8證tc"Diagram10－根底數(shù)據(jù)邏輯層次"\l0000000000000001tc"Diagram11-客戶與賬戶信息"\l0000000000000001tc"Diagram13-證券交易信息"\l0000000000000001券股份信息3．8．1證券股份信息實體關系圖3．8．2證券股份信息說明證券交易信息描述了證券投資產品的交易結果的靜態(tài)信息，主要包括股票〔A股、B股、三板、封閉式基金〕、開放式基金、ETF以及其它委托理財組合產品的交易的靜態(tài)結果；投資人與證券股份〔份額〕的關系是一對多的關系，即某個投資人可以有多筆股份份額，而同一個股份份額只能屬于一個投資人；證券產品與證券股份也是一對多的關系，即某個證券產品可以有多筆份額，某筆份額只能是某個證券產品。3．9操tc"Diagram10－根底數(shù)據(jù)邏輯層次"\l0000000000000001tc"Diagram11-客戶與賬戶信息"\l0000000000000001tc"Diagram13-證券交易信息"\l0000000000000001作與權限信息3．9．1操作與權限信息實體關系圖3．9．2操作與權限信息說明操作與權限信息描述了柜員、投資人/客戶、代理人、經紀人的操作信息、權限信息與授權信息；操作與權限信息主要包括柜員操作明細、柜員權限變動明細、柜員信息、客戶操作明細、代理人權限信息、柜員權限信息、經紀人權限信息、權限變動類別、權限類別信息。3．10費tc"Diagram10－根底數(shù)據(jù)邏輯層次"\l0000000000000001tc"Diagram11-客戶與賬戶信息"\l0000000000000001tc"Diagram13-證券交易信息"\l0000000000000001用設置3．10．1費用設置實體關系圖3．10．2費用設置說明費用設置描述了投資人/客戶進行證券產品交易所需支付的各