2023年初級銀行從業(yè)《銀行業(yè)專業(yè)實務(wù)（風(fēng)險管理）》高分練習(xí)卷（三）附詳解

2023年初級銀行從業(yè)《銀行業(yè)專業(yè)實務(wù)（風(fēng)險管理）》高分通

關(guān)卷（三）附詳解

一、單選題

1.交易對手信用風(fēng)險暴露計量方法不包括（）。

A、現(xiàn)期風(fēng)險暴露法

Bv標(biāo)準(zhǔn)法

C、內(nèi)部模型法

D、權(quán)重法

答案：D

解析：巴塞爾協(xié)議11提出三種交易對手信用風(fēng)險暴露計量方法，較常用的方法

是現(xiàn)期風(fēng)險暴露法'標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。

2.假設(shè)商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國債。研究部門預(yù)測市場利率在未來將上揚，國債

價格有下跌的風(fēng)險，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國債的利率風(fēng)險，并與

交易對手B達(dá)成利率掉期協(xié)議，則A和B之間可以（）。A.銀行A以浮動利率支

付利息給B,B以固定利率支付利息給銀行AB.銀行A以固定利率支付利息給B,

B以固定利率支付利息給銀行A

A、銀行A以固定利率支付利息給

B、B以浮動利率支付利息給銀行A

C、銀行A以浮動利率支付利息給

D、B以浮動利率支付利息給銀行A

答案：C

解析：利率互換是兩個交易對手僅就利息支付進(jìn)行相互交換，并不涉及本金的交

換。研究部門預(yù)測市場利率可能進(jìn)入上升通道，造成國債價格下跌，此時，銀行

A可選擇與交易對手B進(jìn)行利率互換，即銀行A將國債的固定利息收入支付給交

易對手B,而B支付給A浮動利息，以轉(zhuǎn)移利率風(fēng)險。

3.以下關(guān)于董事會及其風(fēng)險管理委員會的說法，錯誤的是OO

A、董事會是商業(yè)銀行的決策機構(gòu)

B、董事會對銀行總體負(fù)責(zé)，包括審核與監(jiān)督銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、風(fēng)險戰(zhàn)略、公司

治理和企業(yè)價值的實施情況

C、商業(yè)銀行董事會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任

D、最高風(fēng)險管理委員會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任

答案：D

解析：D選項：商業(yè)銀行董事會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。

4.下列不具備戰(zhàn)略風(fēng)險管理前瞻性、預(yù)防性特征的是OO

A、將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

B、定期評估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險

隱患

C、對風(fēng)險造成的損失進(jìn)行最大程度的控制

D、從應(yīng)急性的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃

答案：C

解析：基于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前瞻性理念的全面、預(yù)防性的風(fēng)險管理方法，是指商

業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則，從應(yīng)急性

的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃，通過定期評估威脅商業(yè)銀行產(chǎn)品

/服務(wù)'員工、財物、信息以及正常運營的所有風(fēng)險因素，及早采取有效措施減

少或杜絕各類風(fēng)險隱患，確保商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。C項屬于事后控制

措施。

5.下列不屬于聲譽風(fēng)險管理體系內(nèi)容的是（）。

A、培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化

B、有明確記載的危機處理/決策流程

C、強化聲譽風(fēng)險管理培訓(xùn)

D、明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

答案：C

解析：效的聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)重點強調(diào)以下內(nèi)容：1.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿

景和價值理念；2.有明確記載的聲譽風(fēng)險管理政策和流程；3.深入理解不同利益

持有者（如股東'員工、客戶、監(jiān)管機構(gòu)、社會公眾等）對自身的期望值；4.

培養(yǎng)開放、互信'互助的機構(gòu)文化；5.建立強大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能

力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警；6.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時及時

糾正；7.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價值的實現(xiàn)；8.利用自身的

價值理念'道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶；9.建立公開、誠懇的內(nèi)外

部交流機制，盡量滿足不同利益持有者的要求；10?有明確記載的危機處理/決

策流程。C項，強化聲譽風(fēng)險管理培訓(xùn)屬于商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的具體做法。

6.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)（）單個斐產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。

A、大于

B、小于

C、等于

Dv無關(guān)

答案：B

解析：貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。正是由于這種

相關(guān)性，貸款組合的總體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總。

7.商業(yè)銀行中承擔(dān)風(fēng)險管理的最終責(zé)任是O。

A、董事會

B、監(jiān)事會

C、風(fēng)險管理部門

D、財務(wù)控制部門

答案：A

解析：董事會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。

8.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損

失。以下對聲譽風(fēng)險管理的認(rèn)識，最不恰當(dāng)?shù)氖荗O

A、商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險都可能危及自身聲譽

B、聲譽風(fēng)險可以通過歷史模擬法進(jìn)行計量和監(jiān)測

C、所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽

風(fēng)險的因素

D、有效的聲譽風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代信息

技術(shù)共同作用的結(jié)果

答案：B

解析：B項，歷史模擬法是計量和監(jiān)測市場風(fēng)險的方法，截至目前，國內(nèi)外金融

機構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽風(fēng)險管理量化技術(shù)。

9.借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯

償還其境外債務(wù)，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形是指OO

A、貨幣貶值

B、銀行業(yè)危機

C、轉(zhuǎn)移事件

D、政治動蕩

答案:C

解析：轉(zhuǎn)移事件：指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，

無法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形。

貨幣貶值：指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過25%或一個更高的比例,

具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國監(jiān)管需要確定。銀行業(yè)危機：指某一經(jīng)濟(jì)體銀

行體系的崩潰，尤其易發(fā)生在金融危機的背景下。政治動蕩：債務(wù)人所在國發(fā)生

政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形。

10.下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險的是Oo

A、結(jié)算風(fēng)險

B、匯率風(fēng)險

C、商品價格風(fēng)險

Dx利率風(fēng)險

答案：A

解析：市場風(fēng)險存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、

股票風(fēng)險和商品風(fēng)險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變

動可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。

11.O作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保能

夠長期、不間斷地運行。

A、完善的公司治理機構(gòu)

B、健全的內(nèi)部控制機制

C、有效的風(fēng)險管理策略

D、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

答案:D

解析：風(fēng)險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安

全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。

12.商業(yè)銀行通常將（）看作是對其經(jīng)濟(jì)價值最大的威脅。

Ax市場風(fēng)險

Bx流動性風(fēng)險

C、聲譽風(fēng)險

D、操作風(fēng)險

答案:C

解析：聲譽風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)

方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。商業(yè)銀行通常將聲譽風(fēng)險看作是對其經(jīng)濟(jì)價值最

大的威脅。

13.《巴塞爾川最終方案》對全球系統(tǒng)重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠桿

率緩沖要求，即（）

A、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+25%*系統(tǒng)

重要性銀行附加資本要求

B、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+50%*系統(tǒng)

重要性銀行附加資本要求

C、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求+75%*系統(tǒng)

重要性銀行附加資本要求

D、全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低要求

答案：B

解析：《巴塞爾Ill最終方案》對全球系統(tǒng)重要性銀行提出了比一般銀行更高的杠

桿率緩沖要求，即"全球系統(tǒng)重要性銀行的杠桿率最低要求=一般銀行杠桿率最低

要求+50%*系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求"

14.商業(yè)銀行在衡量組合信用風(fēng)險時，必須考慮到信貸損失事件之間的相關(guān)性。

則下列說法最恰當(dāng)?shù)氖荗O

A、預(yù)期違約的借款人不一定同時違約

B、非預(yù)期違約的借款人一定會同時違約

C、非預(yù)期違約的借款人一定不會同時違約

D、預(yù)期違約的借款人一定會同時違約

答案：A

解析：貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。例如，如果兩

筆貸款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是正相關(guān)的,

即同時發(fā)生風(fēng)險損失的可能性比較大；如果一個風(fēng)險下降而另一個風(fēng)險上升，則

兩筆貸款就是負(fù)相關(guān)的，即同時發(fā)生風(fēng)險損失的可能性比較小。

15.銀保監(jiān)會2018年發(fā)布的《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險管理指引（修訂）》的

章節(jié)不包括OO

A、風(fēng)險治理

B、計量系統(tǒng)與模型管理

C、監(jiān)督檢查

D、標(biāo)準(zhǔn)化計量框架

答案：D

解析：銀保監(jiān)會2018年發(fā)布的《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險管理指弓I（修訂）》，

包括總則、風(fēng)險治理、風(fēng)險計量和壓力測試、計量系統(tǒng)與模型管理、計量結(jié)果應(yīng)

用和信息披露、監(jiān)督檢查、附則七個章節(jié)，以及名詞解釋'利率沖擊情景設(shè)計要

求、客戶行為性期權(quán)風(fēng)險考慮因素、模型管理要求、標(biāo)準(zhǔn)化計量框架、監(jiān)管評估

六個附件。

16.戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本假設(shè)不包括Oo

A、如果采取適當(dāng)?shù)拇胧L(fēng)險可以完全避免

B、預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失

C、準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的

D、如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會

答案：A

解析：商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提，是理解并接受戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本

假設(shè)：①準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的；②預(yù)防工作有助于避免或減

少風(fēng)險事件和未來損失；③如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)

變?yōu)榘l(fā)展機會。

17.下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是Oo

A、違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

B、違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與O.05%中的

較高者

C、計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最短時間完全一致

D、違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性

答案：C

解析：A項所述為違約概率的概念；B項，違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)

部評級1年期違約概率與0?03%中的較高者；D項，違約概率能使監(jiān)管當(dāng)局在

推行內(nèi)部評級法中保持更高的一致性。

18.國別風(fēng)險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險。據(jù)此，下列表述錯誤的是（）。

A、國別風(fēng)險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟(jì)、金融和貿(mào)易活動中

B、國別風(fēng)險不可以轉(zhuǎn)移

C、國別風(fēng)險是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險

D、國別風(fēng)險是由不可抗拒的國外風(fēng)險因素造成的

答案：B

解析：B項，商業(yè)銀行可以通過投保國別風(fēng)險保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險。投保人通過支付

一定的保費將所承擔(dān)的國別風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人。承保機構(gòu)有由各國政府開辦或代

表政府的出口信用機構(gòu)以及國際多邊擔(dān)保機構(gòu)、其他商業(yè)性保險公司。

19.在宏觀整體性因素的影響下，不同市場體現(xiàn)出O的流動性特點。

A、相同

Bx不同

C、部分差異

D、不確定

答案：B

解析：在宏觀整體性因素的影響下，不同市場體現(xiàn)出不同的流動性特點。

20.可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法國興業(yè)銀行

交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流

動性的影響。

A、市場風(fēng)險

B、法律風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、戰(zhàn)略風(fēng)險

答案：C

解析：操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外

部事件所造成損失的風(fēng)險。

21.損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括Oo

Av重要性

B、謹(jǐn)慎性

C、多樣性

Dv統(tǒng)一性

答案：C

解析：損失數(shù)據(jù)收集應(yīng)遵循如下原則：重要性原則、及時性原則、統(tǒng)一性原則、

謹(jǐn)慎性原則和全面性原貝Ij。

22.2005年6月17日，萬事達(dá)卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第

三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀

行費料被盜取。這種風(fēng)險屬于（）引發(fā)的風(fēng)險。

Ax人員因素

B、系統(tǒng)缺陷

C`內(nèi)部流程

D、外部事件

答案：D

解析：外部事件包括外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。題中商

業(yè)銀行外部人員通過網(wǎng)絡(luò)侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案，屬于外部事件引發(fā)的風(fēng)險。

23.若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風(fēng)險暴露為Oo

A、表外項目已承諾未提取金額

B、表外項目已提取金額

C、表外項目名義金額X信用轉(zhuǎn)換系數(shù)

D、表外項目名義金額/信用轉(zhuǎn)換系數(shù)

答案：C

解析：違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)項目和表外項目的風(fēng)險暴露總

額。如果客戶尚未違約，則違約風(fēng)險暴露對于表內(nèi)項目為債務(wù)賬面價值，對于表

外項目為表外項目名義金額X信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。

24.系統(tǒng)性風(fēng)險因素主要通過（）來影響貸款組合的信用風(fēng)險。

A、宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動

B、借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況

C、借款人所在行業(yè)狀況

D、借款人競爭能力狀況

答案：A

解析：系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變

動反映出來：當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)因素發(fā)生不利變動時，有可能導(dǎo)致貸款組合中所有借款

人的履約能力下降并造成信用風(fēng)險損失。因此，對借款人所在地的宏觀經(jīng)濟(jì)因素

進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測、分析及評估，已經(jīng)成為貸款組合的信用風(fēng)險識別和分析的重要內(nèi)

谷°

25.相對而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價格波動影響小的行業(yè)是（）。

A、水泥業(yè)

B、鋼鐵業(yè)

G汽車業(yè)

D、建筑業(yè)

答案：C

解析：行業(yè)風(fēng)險是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇

等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給

商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失，包括上下游行業(yè)風(fēng)險和關(guān)聯(lián)性行業(yè)風(fēng)險。

ABD三項均為房地產(chǎn)行業(yè)的上游或下游行業(yè)，受房地產(chǎn)行業(yè)價格波動影響相對較

大。

26.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值（）至少重估一次價值。

A、每日

B、每周

Cv每月

D、每季度

答案：A

解析：在市場風(fēng)險管理實踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重

估一次價值。市值重估應(yīng)當(dāng)由與前臺相獨立的中臺、后臺部門負(fù)責(zé)。

27.績效考評應(yīng)堅持O的原則，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險防控，建立兼顧效益

與風(fēng)險、財務(wù)因素與非財務(wù)因素、當(dāng)期成果與可持續(xù)發(fā)展的績效考評指標(biāo)體系。

A、統(tǒng)籌兼顧

B、公開透明

C、綜合平衡

Dv地域制衡

答案：C

解析：績效考評應(yīng)堅持“綜合平衡”的原則，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險防控，建

立兼顧效益與風(fēng)險、財務(wù)因素與非財務(wù)因素、當(dāng)期成果與可持續(xù)發(fā)展的績效考評

指標(biāo)體系。

28.以下關(guān)于商業(yè)銀行國家風(fēng)險限額管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖荗o

A、國家風(fēng)險暴露涵蓋了一個國家的信用風(fēng)險暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險以及高壓力風(fēng)

險事件情景

B、國家風(fēng)險限額管理是基于對一個國家的綜合評級

C、國家風(fēng)險限額一般至少一年重新檢查一次

D、國際先進(jìn)銀行通常對國家風(fēng)險限額采取彈性管理

答案：D

解析：國家風(fēng)險限額是用來對某一國家的信用風(fēng)險暴露進(jìn)行管理的額度框架。國

家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次。國家風(fēng)險

暴露包含一個國家的信用風(fēng)險暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險以及高壓力風(fēng)險事件情景。D

選項：區(qū)域風(fēng)險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額。

29.下列關(guān)于客戶信用評級與債項評級的說法，正確的是Oo

A、在某一時點，同一債務(wù)人通常有兩個客戶信用評級

B、在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級

C、客戶信用評級主要針對客戶的每筆具體債項進(jìn)行評級

D、債項評級是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債

項可能的損失率

答案：B

解析：AB兩項，根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評級，一個債務(wù)人通常有一個客戶信用評

級，而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級；C項，客戶信用評級主

要針對交易主體，其等級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定；D項，債項評級是在假

設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率。

30.下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，不正確的是Oo

A、對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

B、信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保'

貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C、對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價值，但

由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險損失不容忽視

D、從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

答案：B

解析：B項，信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于

信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。

31.商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對高級管理人

員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。

A、董事會

B、高級管理層

C、員工

D、監(jiān)事會

答案：A

解析：巴塞爾委員會發(fā)布的第四版《銀行公司治理原則》，強調(diào)董事會對銀行負(fù)

有整體責(zé)任,包括批準(zhǔn)并監(jiān)督管理層實施銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、治理框架和公司文化,

具體包括董事會對銀行的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、財務(wù)穩(wěn)健性'關(guān)鍵人員決定、內(nèi)部組織、治

理結(jié)構(gòu)與實踐、風(fēng)險管理與合規(guī)義務(wù)承擔(dān)最終責(zé)任。

32.O是最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況。

A、部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時間上不一致

B、部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時間上不一致

C、將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

D、將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

答案：C

解析：商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配情況是將大量短期借款（負(fù)債）用于

長期貸款（資產(chǎn)），即“借短貸長”，其優(yōu)點是可以提高資金使用效率、利用存

貸款利差增加收益，但如果這種期限錯配嚴(yán)重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生

的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風(fēng)險。

33.內(nèi)部評級法初級法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共同擔(dān)保時，

需要將風(fēng)險暴露進(jìn)行拆分。拆分按（）以及其他抵（質(zhì)）押品的順序進(jìn)行。

A、金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

B、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)

C、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品

D、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款

答案：A

解析：內(nèi)部評級法初級法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共同擔(dān)保時，

需要將風(fēng)險暴露拆分為由不同抵（質(zhì)）押品覆蓋的部分,分別計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。

拆分按金融質(zhì)押品'應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)以及其他抵（質(zhì)）押

品的順序進(jìn)行。

34.O負(fù)責(zé)建立識別、計量'監(jiān)測并控制風(fēng)險的程序和措施。

A、董事會

B、監(jiān)事會

G股東大會

D、高級管理層

答案：D

解析：D項，高管層負(fù)責(zé)組織實施經(jīng)銀行董事會審核通過的重大風(fēng)險管理事項,

以及在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險管理事項進(jìn)行決策，負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險管理

體系，組織開展各類風(fēng)險管理活動，識別、計量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風(fēng)險，

向董事會就銀行風(fēng)險管理和風(fēng)險承擔(dān)水平進(jìn)行報告并接受監(jiān)督。

35.根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不

良斐產(chǎn)的范圍不包括OO

A、抵債資產(chǎn)

B、按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級、可疑、損失類的貸款

C、個人貸款

D、已核銷的賬銷案存資產(chǎn)

答案：C

解析：金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍包括金融企業(yè)在經(jīng)營中形成的以下不良

信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn):①按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級、可疑、損失類的貸款；

②已核銷的賬銷案存資產(chǎn)；③抵債資產(chǎn)；④其他不良資產(chǎn)。

36.一個典型和完整的洗錢過程不包括O

A、放置

Bx離析

C、評估

D、融合

答案：C

解析：一個典型和完整的洗錢過程包括放置、離析、融合三個階段，每個階段都

有其不同特點及運行模式。

37.O是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或

地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國

家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。

Ax政治風(fēng)險

Bx國別風(fēng)險

C、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

D、市場風(fēng)險

答案：B

解析：國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該

國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行

在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。

38.下列關(guān)于風(fēng)險計量的說法中，錯誤的是Oo

A、風(fēng)險計量就是對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行計量

B、風(fēng)險計量可以基于專家經(jīng)驗

C、風(fēng)險計量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式

D、準(zhǔn)確的風(fēng)險計量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險模型基礎(chǔ)之上

答案：A

解析:A項，風(fēng)險計量既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行計量，也要對組合層面'

銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平進(jìn)行評估，也就是通常所說的風(fēng)險加總。

39.關(guān)于風(fēng)險管理的“三道防線”說法錯誤的是Oo

A、第一道防線——業(yè)務(wù)條線部門

B、第二道防線——風(fēng)險管理部門和合規(guī)部門

C、第三道防線——內(nèi)部審計

D、第二道防線——銀保監(jiān)會

答案：D

解析：業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險防線,它是風(fēng)險的承擔(dān)者,應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識別、評

估和報告風(fēng)險敞口。風(fēng)險管理部門和合規(guī)部門是笫二道風(fēng)險防線。風(fēng)險管理部門

負(fù)責(zé)監(jiān)督和評估業(yè)務(wù)部門承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)活動。合規(guī)部門負(fù)責(zé)定期監(jiān)控銀行對于

法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情況。風(fēng)險管理和合規(guī)

管理部門均應(yīng)獨立于業(yè)務(wù)條線部門。內(nèi)部審計是第三道風(fēng)險防線。內(nèi)審部門對銀

行的風(fēng)險治理框架的質(zhì)量和有效性進(jìn)行獨立的審計。

40.下列關(guān)于信貸審批的說法，不正確的是。。

A、原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序

B、信貸審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放

C、在進(jìn)行信貸決策時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險

D、在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險

暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量

答案：A

解析：信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則包括：①審貸分離原則，信貸審批應(yīng)當(dāng)

完全獨立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放；②統(tǒng)一考慮原則，在進(jìn)行信貸決策時，商

業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和

計量，包括貸款'回購協(xié)議、逆回購協(xié)議'信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易

工具等；③展期重審原則，原有貸款和其他信用風(fēng)險暴露的任何展期都應(yīng)作為一

個新的信用決策，需要經(jīng)過正常的審批程序。

41.下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖??！?/p>

A、負(fù)責(zé)監(jiān)督和評價市場風(fēng)險管理的全面性、有效性

B、負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險管理制度、流程、偏好

C、負(fù)責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險

D、負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險水平

答案：B

解析：B項，高級管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、

程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風(fēng)險水平及其管理狀況。

42.銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的主要作用是。。

A、提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位

B、最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度

C、最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值

D、持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場

風(fēng)險

答案:C

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的

聲譽和股東價值。

43.下列關(guān)于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險特征的說法，錯誤的是Oo

A、連環(huán)擔(dān)保十分普遍

B、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

C、系統(tǒng)性風(fēng)險較低

D、貸后管理難度大

答案：C

解析：與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：①內(nèi)

部關(guān)聯(lián)交易頻繁；②連環(huán)擔(dān)保十分普遍；③真實財務(wù)狀況難以掌握；④系統(tǒng)性風(fēng)

險較高；⑤風(fēng)險識別和貸后管理難度大。

44.為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大

于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險是OO

Ax利率風(fēng)險

B、匯率風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

Dx信用風(fēng)險

答案：A

解析：如果存貸款利率調(diào)整幅度不一致，此時商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險是利率

風(fēng)險。

45.下列關(guān)于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險特征的說法，錯誤的是O。

A、連環(huán)擔(dān)保十分普遍

B、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

C、系統(tǒng)性風(fēng)險較低

D、貸后管理難度大

答案：C

解析：與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：①內(nèi)

部關(guān)聯(lián)交易頻繁；②連環(huán)擔(dān)保十分普遍；③真實財務(wù)狀況難以掌握；④系統(tǒng)性風(fēng)

險較高；⑤風(fēng)險識別和貸后管理難度大。

46.假設(shè)某風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.15,同期國債的無風(fēng)險收

益率為4%。如果希望利用該風(fēng)險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)

組合，則該風(fēng)險資產(chǎn)和國債的投費權(quán)重分別為O。

A、50%,50%

B、30%,70%

C、20%,80%

D、40%,60%

答案：A

解析：

【解析】本題中，投資組合的預(yù)期收益率即為包含風(fēng)險資產(chǎn)和國債的加權(quán)預(yù)期收益率。

根據(jù)資產(chǎn)組合收益率的公式：兩種資產(chǎn)的預(yù)期收益率分別為%和

R2,每一種資產(chǎn)的投資權(quán)重分別為“和%(=1-%)。則該資產(chǎn)組合的收益率=%X

8%+(1-JF1)×4%=6%,解得%=50%,MZ2=1-IF1=50%o

47.下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的認(rèn)識中，最恰當(dāng)?shù)氖荗o

A、戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處

B、戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本

C、戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性戰(zhàn)略投資'實施效果短期不能顯現(xiàn)

D、戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲

譽和股東價值

答案：D

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認(rèn)為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時

間才能顯現(xiàn)。實質(zhì)上,商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會到戰(zhàn)略風(fēng)險管理的諸多益處。

戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽和

股東價值。

48.風(fēng)險識別應(yīng)涵蓋銀行面臨的所有重大風(fēng)險，不包括（）。

A、表內(nèi)與表外

Bx集團(tuán)層面

C、投資組合層面

D、收益層面

答案：D

解析：風(fēng)險識別應(yīng)涵蓋銀行面臨的所有重大風(fēng)險，包括表內(nèi)與表外、集團(tuán)層面、

投資組合層面及業(yè)務(wù)條線層面的風(fēng)險。

49.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評估商業(yè)銀行的愿景、

短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實可行的實施方案。

A、從下至上

B、從上至下

C、由內(nèi)到外

D、由外到內(nèi)

答案:B

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來的資源制

約等諸多方面的內(nèi)容。因此,有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式,

全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制訂切實可行的實施

方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中。

50.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行（）基礎(chǔ)之上。

A、當(dāng)前的實際情況

B、未來的發(fā)展?jié)摿?/p>

C、當(dāng)前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿?/p>

D、當(dāng)前的潛在收益

答案：C

解析：考察恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險管理方法的知識。戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實

際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色。

51.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。

下列哪一種情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃（）

A、中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇

B、房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期

C、中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸

款服務(wù)

D、客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求

答案：B

解析：戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境和滿足利

益持有者的需求，同時最大限度地降低戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略風(fēng)險。B項，產(chǎn)品的計

劃推行不如預(yù)期，其原因可能是經(jīng)濟(jì)環(huán)境不允許、經(jīng)濟(jì)政策不支持或規(guī)劃方向有

誤等，如果僅是短期內(nèi)的貨幣政策影響，房貸市場仍然長期看好，就不應(yīng)視為戰(zhàn)

略有誤，無須對長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整。

52.我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本

增加，創(chuàng)新不足的發(fā)展困局，為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)

重視并強化（）的管理。

A、信用風(fēng)險

B、聲譽風(fēng)險

C、戰(zhàn)略風(fēng)險

Dx市場風(fēng)險

答案：C

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險是通過定期評估威脅商業(yè)銀行產(chǎn)品/服務(wù)、員工、財物、信息以

及正常運營的所有風(fēng)險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險隱患，確保

商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。

53.在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，。

一般不具有實質(zhì)性意義。

A、名義價值

B、市場價值

C、內(nèi)在價值

D、公允價值

答案：A

解析：名義價值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。在市場風(fēng)險管理

過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，名義價值一般不具有實質(zhì)

性意義。

54.()限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

A、凈頭寸

B、總頭寸

C、交易

Dx頭寸

答案：A

解析：凈頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

55.根據(jù)正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法中錯

誤的是OO

A、期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低

B、期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低

C、期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

D、期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

答案：B

解析：正常貸款遷徙率=（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸

款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少

金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）X100%。由此可知，

其他條件不變的情況下，期初正常類貸款期間減少金額越多，分母越小，正常貸

款遷徙率越高。

56.如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客

戶，其斐產(chǎn)組合的總體風(fēng)險一般會OO

A、增加

Bv降低

C、不變

D、負(fù)相關(guān)

答案：B

解析：根據(jù)投資組合分散風(fēng)險的原理，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風(fēng)險分散

效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時，風(fēng)險分散效果較好。

57.金融風(fēng)險可能造成的損失不包括Oo

Ax系統(tǒng)損失

B、預(yù)期損失

C、非預(yù)期損失

D、災(zāi)難性損失

答案：A

解析：金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。

58.關(guān)于采用信用衍生工具緩釋信用風(fēng)險需滿足的要求，下列說法錯誤的是O0

A、信用保護(hù)購買者必須有權(quán)利和能力通知信用保護(hù)提供方信用事件的發(fā)生

B、除非由于信用保護(hù)出售方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務(wù)不可撤銷

C、在違約所規(guī)定的寬限期之前，基礎(chǔ)債項不能支付并不導(dǎo)致信用衍生工具終止

D、允許現(xiàn)金結(jié)算的信用衍生工具，應(yīng)具備嚴(yán)格的評估程序，以便可靠地估計損

失

答案：B

解析:采用信用衍生工具緩釋信用風(fēng)險需滿足的要求包括法律確定性、可執(zhí)行性、

評估和信用事件的規(guī)定四方面。A項屬于法律確定性的要求；B項，按照可執(zhí)行

性要求，除非由于信用保護(hù)購買方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務(wù)不可撤銷；

C項屬于可執(zhí)行性的要求；D項屬于評估的要求。

59.關(guān)于負(fù)債來源分散化管理的說法錯誤的是O

A、風(fēng)險管理人員應(yīng)熟悉多樣化的融資來源，了解銀行融資來源的組成，熟悉不

同類型金融工具的流動性特點，明了各融資工具在不同情景下的表現(xiàn)與可獲得程

度

B、融資多樣化目標(biāo)應(yīng)作為中期和長期融資計劃的一部分與銀行的預(yù)算和商業(yè)發(fā)

展規(guī)劃相一致

C、商業(yè)銀行應(yīng)限制其從多種融資來源或某一特定期限獲得資金的集中度

D、高管層應(yīng)明確了解銀行的資產(chǎn)和融資來源的構(gòu)成、特征和多樣化程度

答案：C

解析：C選項錯誤，商業(yè)銀行應(yīng)限制其從單一融資來源或某一特定期限獲得斐金

的集中度。

60.凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大

于O。

A、90%

B、100%

Cx95%

D、110%

答案：B

解析：凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須

大于100%o

61.柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制措施不包括Oo

A、完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和

操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險

B、加強業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動設(shè)立風(fēng)險

監(jiān)控要點，發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險點能及時提供警示信息

C、改革信貸經(jīng)營管理模式

D、加強崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)

水平

答案：C

解析：改革信貸經(jīng)營管理模式屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制措施。

62.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法，不正確的是Oo

A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額

B、制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C、市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理

D、管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進(jìn)

行調(diào)整

答案：C

解析：C項，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保不同市場風(fēng)險限額之間的一致性，并協(xié)調(diào)市場風(fēng)

險限額管理與信用風(fēng)險'流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險的限額管理。

63.如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客

戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險一般會Oo

A、增加

B、降低

C、不變

Dx負(fù)相關(guān)

答案：B

解析：根據(jù)投資組合分散風(fēng)險的原理，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風(fēng)險分散

效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時，風(fēng)險分散效果較好。

64.若國內(nèi)銀行被認(rèn)定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所使用的附加資本按照巴塞爾委

員會發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評估方法及其附加資本要求》規(guī)定為OO

A、1%-2.5%

Bx1%-3.5%

C、0%-2.5%

D、0%-3.5%

答案：B

解析：若國內(nèi)銀行被認(rèn)定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所使用的附加資本按照巴塞爾

委員會發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評估方法及其附加資本要求》規(guī)定為1%-3.

5%O

65.商業(yè)銀行通常將O看作是對其經(jīng)濟(jì)價值最大的威脅。

Ax市場風(fēng)險

Bx流動性風(fēng)險

C、聲譽風(fēng)險

Dx操作風(fēng)險

答案：C

解析：聲譽風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營'管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)

方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。商業(yè)銀行通常將聲譽風(fēng)險看作是對其經(jīng)濟(jì)價值最

大的威脅。

66.下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險的理解，最恰當(dāng)?shù)氖荗o

A、聲譽風(fēng)險通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理

B、聲譽風(fēng)險無法通過加強內(nèi)部控制來避免

C、聲譽風(fēng)險不會損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價值

D、聲譽風(fēng)險與其他風(fēng)險不具有相關(guān)性

答案：A

解析：商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險，不論是正面的還是負(fù)面的，都必須通過系統(tǒng)化方

法管理，因為幾乎所有風(fēng)險都可能影響商業(yè)銀行聲譽，因此聲譽風(fēng)險也被視為一

種多維風(fēng)險。商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃、管理聲譽風(fēng)險，制定明確的運

營規(guī)范、行為方式和道德標(biāo)準(zhǔn)，并切實貫徹和執(zhí)行，才能有效管理和降低聲譽風(fēng)

險。

67.下列關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的描述，最恰當(dāng)?shù)氖荗o

A、經(jīng)濟(jì)資本主要用于應(yīng)對風(fēng)險資產(chǎn)可能遭受的災(zāi)難性損失

B、科學(xué)的經(jīng)濟(jì)資本配置有助于優(yōu)化業(yè)務(wù)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

C、合理的經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)高于監(jiān)管資本的要求

D、越多的經(jīng)濟(jì)資本配置越有利于實現(xiàn)股東收益率最大化

答案：B

解析：A項，經(jīng)濟(jì)費本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出

預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失（即非預(yù)期損失）所需要持有的資本數(shù)額；C項，經(jīng)濟(jì)資本取決于

商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多，反

之要求的經(jīng)濟(jì)資本就少；D項，經(jīng)濟(jì)資本的重要意義在于強調(diào)資本的有償占用，

即占用資本來防范風(fēng)險是需要付出成本的，因而并不是經(jīng)濟(jì)資本配置越多越好。

68.根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最佳實踐，下列關(guān)于風(fēng)險管理部門職能的描述，恰

當(dāng)?shù)氖荗O

A、風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對獨立

B、風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險管理策略的執(zhí)行

C、風(fēng)險管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險識別轉(zhuǎn)移到其他部門

D、風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險管理的最終責(zé)任

答案:A

解析：A項，風(fēng)險管理職能應(yīng)與業(yè)務(wù)部門之間保持充分獨立，并且不得參與產(chǎn)生

收入的經(jīng)營活動。這種獨立性是有效風(fēng)險管理職能的一個重要組成部分。

69.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別中觀管理層面內(nèi)容的是O。

A、進(jìn)入或退出市場的決策是否恰當(dāng)

B、資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險、低收益的金融產(chǎn)品

C、是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)

D、建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)

答案:B

解析：“進(jìn)入或退出市場的決策是否恰當(dāng)”`“建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的

決策是否恰當(dāng)”屬于宏觀戰(zhàn)略層面的內(nèi)容；“是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技

能和道德操守培訓(xùn)”屬于微觀執(zhí)行層面的內(nèi)容。

70.VaR值的大小與未來一定的O密切相關(guān)。

A、損失概率

B、持有期

C、概率分布

D、損失事件

答案：B

解析：風(fēng)險價值（VaR）的計算涉及兩個因素的選取：①置信水平；②持有期。

71.O用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響。

A、流動性比率/指標(biāo)法

B、現(xiàn)金流分析法

C、缺口分析法

D、久期分析法

答案：C

解析：缺口分析法用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響。具體而言，就是將

銀行的所有生息費產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段。在每

個時間段內(nèi)，將利率敏感性斐產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就

得到該時間段內(nèi)的重新定價“缺口”。以該缺口乘以假定的利率變動，即得出這

一利率變動對凈利息收入變動的大致影響。

72.商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對和的分析。

O

A、內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)；外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)

B、內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)；外部數(shù)據(jù)

C、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境；外部數(shù)據(jù)

D、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境；內(nèi)部控制因素

答案：B

解析：商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評估操作風(fēng)險。定性分析需

要依靠有經(jīng)驗的風(fēng)險管理專家對操作風(fēng)險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估；定量

分析方法則主要基于對內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

73.在針對單個客戶進(jìn)行限額管理時，商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行信用評級后，首要工

作是判斷客戶的OO

A、最高債務(wù)承受額

B、最低債務(wù)承受額

C、平均債務(wù)承受額

D、長期債務(wù)承受額

答案：A

解析：針對單個客戶進(jìn)行限額管理時，商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行信用評級后，首要工

作是判斷該客戶的債務(wù)承受能力，即確定客戶的最高債務(wù)承受額，即客戶憑借自

身信用與實力承受對外債務(wù)的最大能力。

74.商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險預(yù)警和中長期風(fēng)險預(yù)警兩類預(yù)警機制，其中中

長期預(yù)警機制為（）級，短期預(yù)警機制為OO

Av一,二

B、二，-

C、二，三

D、三，二

答案：C

解析：考慮到短期流動性風(fēng)險、中長期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險和其他風(fēng)險轉(zhuǎn)化問題，商業(yè)銀

行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險預(yù)警和中長期風(fēng)險預(yù)警兩類預(yù)警機制，其中中長期預(yù)警機

制為兩級，短期預(yù)警機制為三級。

75.不同的職能部門對于風(fēng)險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是（）。

A、最佳避險報告

B、整體風(fēng)險報告

C、具體的頭寸報告

D、風(fēng)險監(jiān)測報告

答案：C

解析：風(fēng)險監(jiān)測和報告要滿足不同風(fēng)險層級和不同職能部門對于風(fēng)險狀況的多樣

化需求。高級管理層需要的是高度概括的整體風(fēng)險報告；前臺交易人員期待的是

非常具體的頭寸報告；風(fēng)險管理委員會則通常要求風(fēng)險管理部門提供最佳避險報

告，以協(xié)助制定風(fēng)險管理策略。

76.商業(yè)銀行的聲譽危機管理應(yīng)當(dāng)建立在O的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部

門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。

A、良好的內(nèi)部控制和機構(gòu)利益

B、良好的道德規(guī)范和公眾利益

C、良好的道德規(guī)范和股東利益

D、維護(hù)股東利益

答案：B

解析：傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行的危機管理主要采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗戰(zhàn)略推卸責(zé)

任，但往往招致更強烈的對抗行動。如今更加具有建設(shè)性的危機處理方法是“化

敵為友”，敢于面對暫時性的危機或挑戰(zhàn)，勇于承擔(dān)責(zé)任并與內(nèi)外部利益持有者

協(xié)商解決問題，以緩解利益持有者的持續(xù)對抗。因此，聲譽危機管理應(yīng)當(dāng)建立在

良好的道德規(guī)范和公眾利益的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥

善處理，將取得更好的效果。

77.如果一家銀行的總費產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為6億元，費產(chǎn)加權(quán)平均久期為2

年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于OO

A、-0.2

B、0.1

C、0.2

D、-0.1

答案：C

解析：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債/總資產(chǎn)）X負(fù)債加權(quán)平均久期二2

-0.6X3=0.2

78.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元。該客戶在第1年的違約

率是0?8%,第二年的違約率是1.4%,第三年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶

違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。該筆貸款預(yù)計到期可收回的金額為Oo

A、1455.OO萬元

Bx1455.41萬元

C、957.57萬元

D、960.26萬元

答案：C

解析：根據(jù)題意，第一年預(yù)計可收回金額為：1000X(1-0.8%)=992(萬元)；第

二年預(yù)計可收回金額為：992×(1-1.4%)=978.11(萬元)；第三年預(yù)計可收回

金額為：978.11×(1-2.1%)≈957.57(萬元)。

79.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)O單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。

A、大于

B、小于

C、等于

Dv無關(guān)

答案：B

解析：貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。正是由于這種

相關(guān)性，貸款組合的總體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總。

80.下列各項中，最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是Oo

A、柜面業(yè)務(wù)

B、法人信貸業(yè)務(wù)

C、個人信貸業(yè)務(wù)

D、資金交易業(yè)務(wù)

答案：A

解析：柜面業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項業(yè)務(wù)操作的

集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

多選題

1.缺口分析的局限性包括Oo

A、缺口分析假定同一時間段內(nèi)的所有頭寸的到期時間或重新定價時間相同，因

此，忽略了同一時段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

B、缺口分析只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險，即重新定價

風(fēng)險，未考慮當(dāng)利率水平變化時，因各種金融產(chǎn)品基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同而帶

來的利率風(fēng)險，即基準(zhǔn)風(fēng)險

C、缺口分析也未考慮利率環(huán)境改變而引起的支付時間的變化，例如忽略了具有

期權(quán)性風(fēng)險的頭寸在收入方面的變化

D、非利息收入日益成為銀行當(dāng)期收益的重要來源，但大多數(shù)缺口分析未能反映

利率變動對非利息收入的影響

E、缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行

整體經(jīng)濟(jì)價值的影響，所以只能反映利率變動的短期影響

答案：ABCDE

解析：缺口分析的局限性：缺口分析假定同一時間段內(nèi)的所有頭寸的到期時間或

重新定價時間相同，因此，忽略了同一時段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定

價期限的差異；缺口分析只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險,

即重新定價風(fēng)險，未考慮當(dāng)利率水平變化時，因各種金融產(chǎn)品基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅

度不同而帶來的利率風(fēng)險，即基準(zhǔn)風(fēng)險；缺口分析也未考慮利率環(huán)境改變而引起

的支付時間的變化，例如忽略了具有期權(quán)性風(fēng)險的頭寸在收入方面的變化；非利

息收入日益成為銀行當(dāng)期收益的重要來源，但大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動

對非利息收入的影響;缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考

慮利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響，所以只能反映利率變動的短期影響。

2.下列關(guān)于商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理的說法中，正確的是OO

A、風(fēng)險管理的職責(zé)逐漸集中到公司的董事會、高級管理層

B、組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉

C、風(fēng)險管理貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展的每一個階段

D、風(fēng)險管理的重點已經(jīng)從原有的信用風(fēng)險管理，擴(kuò)大到信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、

操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險等多種風(fēng)險的一體化綜合管理

E、風(fēng)險管理越來越重視定量分析，通過內(nèi)部模型來識別、計量、監(jiān)測和控制風(fēng)

險

答案：BCDE

解析：A項，風(fēng)險管理絕不僅僅是風(fēng)險管理部門的職責(zé)，無論是董事會、高級管

理層，還是業(yè)務(wù)部門，乃至運營部門，每個人在履行工作職責(zé)時，都必須深刻認(rèn)

識潛在風(fēng)險因素，并主動預(yù)防。

3.風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面管理的媒介，從類型上劃分，風(fēng)險報告通常分為

綜合報告和專題報告，下列內(nèi)容中屬于綜合報告的是OO

A、重大風(fēng)險事項描述

B、分類風(fēng)險狀況及變化原因分析

C、發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析

D、已采取和擬采取的應(yīng)對措施

E、風(fēng)險應(yīng)對策略及具體措施

答案：BE

解析：綜合報告是各報告單位針對管理范圍內(nèi)、報告期內(nèi)各類風(fēng)險與內(nèi)控狀況撰

寫的綜合性風(fēng)險報告。綜合報告應(yīng)反映以下主要內(nèi)容：Q）轄內(nèi)各類風(fēng)險總體

狀況及變化趨勢；（2）分類風(fēng)險狀況及變化原因分析；（3）風(fēng)險應(yīng)對策略及具

體措施；（4）加強風(fēng)險管理的建議。專題報告是各報告單位針對管理范圍內(nèi)發(fā)

生（或潛在）的重大風(fēng)險事項與內(nèi)控隱患所作出的專題性風(fēng)險分析報告。專題報

告應(yīng)反映以下主要內(nèi)容：Q）重大風(fēng)險事項描述（事由、時間、狀況等）；（2）

發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析；（3）已采取和擬采取的應(yīng)對措施。

4.在信用風(fēng)險緩釋工具中，合格保證應(yīng)滿足的最低要求包括O。

A、保證人資格應(yīng)符合《中華人民共和國擔(dān)保法》規(guī)定，具備代為清償貸款本息

能力

B、保證應(yīng)為書面的，且保證數(shù)額在保證期限內(nèi)有效

C、采用內(nèi)部評級法初級法的銀行，保證必須為無條件不可撤銷的；采用內(nèi)部評

級法高級法的銀行，允許有條件的保證，應(yīng)充分考慮潛在信用風(fēng)險緩釋減少的影

響

D、銀行應(yīng)對保證人的資信狀況和代償能力等進(jìn)行審批評估，確保保證的可靠性

E、采用信用風(fēng)險緩釋工具后的風(fēng)險權(quán)重不小于對保證人直接風(fēng)險暴露的風(fēng)險權(quán)

重

答案：ABCDE

解析：除ABCDE五項外，合格保證應(yīng)滿足的最低要求還包括：①銀行應(yīng)加強對保

證人的檔案信息管理，在保證合同有效期間，應(yīng)定期對保證人的資信狀況和償債

能力及保證合同的履行情況進(jìn)行檢查；②銀行對關(guān)聯(lián)公司或集團(tuán)內(nèi)部的互保及交

叉保證應(yīng)從嚴(yán)掌握，具有實質(zhì)風(fēng)險相關(guān)性的保證不應(yīng)作為合格的信用風(fēng)險緩釋工

具。

5.商業(yè)銀行通常運用的風(fēng)險管理策略有OO

A、風(fēng)險分散

B、風(fēng)險對沖

Cx風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D、風(fēng)險規(guī)避

Ev風(fēng)險補償

答案：ABCDE

解析：商業(yè)銀行通常運用的風(fēng)險管理策略有風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)

險規(guī)避和風(fēng)險補償五種策略。

6.國別敞口金額對表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在斐產(chǎn)負(fù)債表上的賬面余額，即

體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的金額，關(guān)于表內(nèi)項目說法正確的是OO

A、貸款為融費余額

B、債券為賬面價值

C、金融衍生品為正的市場價值

D、同業(yè)融資為融資余額

E、等同貸款的授信

答案：ABCD

解析：國別敞口金額對表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在斐產(chǎn)負(fù)債表上的賬面余額,

即體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的金額，對表外敞口而言，則是表外項目余額。表內(nèi)項目

中：貸款、同業(yè)融資為融斐余額，債券為賬面價值，金融衍生品為正的市場價值。

表外項目中：等同貸款的授信（如擔(dān)保）'與交易相關(guān)的或有項目（如履約保函）`

與貿(mào)易相關(guān)的短期自償性項目（如開出信用證）、無條件不可撤銷的未提款承諾

等均為表外融資余額。

7.商業(yè)銀行可以從以下（）等方面提升貸后管理的質(zhì)量和效率。

A、建立并完善貸后管理制度體系

B、優(yōu)化崗位設(shè)置、明晰管理責(zé)任

C、強化貸后激勵約束考核

D、計提壞賬準(zhǔn)備

E、加強貸后管理與貸款申報、授信審批環(huán)節(jié)的銜接

答案：ABCE

解析：商業(yè)銀行可以從以下幾個方面提升貸后管理的質(zhì)量和效率。第一，建立并

完善貸后管理制度體系。第二，優(yōu)化崗位設(shè)置、明晰管理責(zé)任。第三，強化貸后

激勵約束考核。第四，加強貸后管理與貸款申報、授信審批環(huán)節(jié)的銜接。

8.情景模擬方法中的動態(tài)模擬，是在靜態(tài)模擬的基礎(chǔ)上，考慮反映（）等假設(shè),

提供了一種考察銀行凈利息收入和經(jīng)濟(jì)價值變化的動態(tài)方法。

A、銀行經(jīng)營變化

B、業(yè)務(wù)增長

C、新產(chǎn)品

D、客戶行為

E、資產(chǎn)負(fù)債變化情況

答案：ABCD

解析：情景模擬方法主要包括靜態(tài)模擬和動態(tài)模擬。靜態(tài)模擬，通?？紤]當(dāng)前的

資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，分析對象是銀行短期內(nèi)的凈利息收入變動和基于假設(shè)利率變化對

銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響，其現(xiàn)金流的估計主要根據(jù)銀行當(dāng)前資產(chǎn)負(fù)債表頭寸計算而

得。動態(tài)模擬，這是在靜態(tài)模擬基礎(chǔ)上，考慮反映銀行經(jīng)營變化、業(yè)務(wù)增長、新

產(chǎn)品、客戶行為（如提前還款率）等假設(shè)，提供了一種考察銀行凈利息收入和經(jīng)

濟(jì)價值變化的動態(tài)方法。

9.在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成九大類銀行產(chǎn)品線，主要包括（）。

A、支付和結(jié)算

B、資產(chǎn)管理

C、公司金融

Dv貸款

E、零售銀行

答案：ABCE

解析：標(biāo)準(zhǔn)法的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九條業(yè)務(wù)線，分別為公司

金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資

產(chǎn)管理'零售經(jīng)紀(jì)和其他業(yè)務(wù)。對每一條業(yè)務(wù)線規(guī)定不同的操作風(fēng)險斐本要求系

數(shù)并分別求出對應(yīng)的斐本，然后加總，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險資本要求。

10.商業(yè)銀行面臨的國別風(fēng)險存在于（）經(jīng)營活動中。

A、代理行往來

B、由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)

C、設(shè)立境外機構(gòu)

D、國際資本市場業(yè)務(wù)

E、對“一帶一路”國家的授信

答案：ABCDE

解析：國別風(fēng)險存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)'設(shè)立境外機構(gòu)、代理行往來和

由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營活動中。

11.下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動性風(fēng)險的有OO

A、以核心存款作為貸款的主要斐金來源

B、將大量短期借款用于長期貸款

C、保持斐產(chǎn)與負(fù)債幣種匹配

D、將貸款集中于幾個優(yōu)勢行業(yè)

E、在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金

答案：BD

解析：B項，商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配情況是將大量短期借款（負(fù)債）

用于長期貸款（資產(chǎn)），即“借短貸長”，如果這種期限錯配嚴(yán)重失衡，則有可能

因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風(fēng)

險；D項，如果商業(yè)銀行的貸款過度集中于某個行業(yè)或某類金融產(chǎn)品，則一旦出

現(xiàn)不利的市場情況時，必然遭受巨大損失乃至破產(chǎn)倒閉。

12.按照國際反洗錢組織——金融行動特別工作組（FATF）頒布的《四十項建議》

規(guī)定，我們通常所說的“反洗錢”實際上是一個廣義的概念，包括OO

A、反洗錢

B、反恐怖融資

C、反貪污受賄

D、反擴(kuò)散融資

E、反集中融資

答案：ABD

解析：按照國際反洗錢組織——金融行動特別工作組(FATF)新頒布的《四十項

建議》規(guī)定，我們通常所說的“反洗錢”實際上是一個廣義的概念，包括反洗錢、

反恐怖融資、反擴(kuò)散融資三個方面內(nèi)容。

13.商業(yè)銀行在進(jìn)行外包活動時還應(yīng)當(dāng)對服務(wù)提供商進(jìn)行盡職調(diào)查，盡職調(diào)查應(yīng)

當(dāng)包括OO

A、管理能力和行業(yè)地位

B、風(fēng)險承受能力

C、技術(shù)實力和服務(wù)質(zhì)量

D、財務(wù)穩(wěn)健性

E、風(fēng)險控制系統(tǒng)

答案：ACD

解析：商業(yè)銀行在進(jìn)行外包活動時還應(yīng)當(dāng)對服務(wù)提供商進(jìn)行盡職調(diào)查，盡職調(diào)查

應(yīng)當(dāng)包括：管理能力和行業(yè)地位；財務(wù)穩(wěn)健性；經(jīng)營聲譽和企業(yè)文化；技術(shù)實力

和服務(wù)質(zhì)量；突發(fā)事件應(yīng)對能力；對銀行業(yè)的熟悉程度；對其他商業(yè)銀行提供服

務(wù)的情況；商業(yè)銀行認(rèn)為重要的其他事項；外包活動涉及多個服務(wù)提供商時，應(yīng)

當(dāng)對這些服務(wù)提供商進(jìn)行關(guān)聯(lián)關(guān)系的調(diào)查。

14.操作風(fēng)險在員工方面的主要形式有()。

A、失職違規(guī)

B、流程執(zhí)行失敗

C、違法用工法律

D、職員欺詐

E、與客戶糾紛

答案：ACD

解析：BE屬于內(nèi)部流程的主要形式。

15.新發(fā)生不良貸款的外部原因包括Oo

A、違反貸款授權(quán)授信規(guī)定

B、企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉

C、企業(yè)逃廢銀行債務(wù)

D、企業(yè)違法違規(guī)

E、地方政府行政干預(yù)

答案：BCDE

解析：新發(fā)生不良貸款的外部原因包括：①企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉；②企

業(yè)逃廢銀行債務(wù)；③企業(yè)違法違規(guī)；④地方政府行政干預(yù)等。內(nèi)部原因包括：①

違反貸款“三查”制度；②違反貸款授權(quán)授信規(guī)定；③銀行員工違法等。

16.戰(zhàn)略規(guī)劃在實施方案中應(yīng)當(dāng)闡述的內(nèi)容包括Oo

A、所涉及的風(fēng)險因素

B、潛在收益

C、可以接受的風(fēng)險水平

D、預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析

E、銀行自身斐本狀況

答案：ABCD

解析：戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行

修正。戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實施方案中所涉及的風(fēng)險因素、潛在收益以及可接

受的風(fēng)險水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析包含在內(nèi)。

17.商業(yè)銀行下列業(yè)務(wù)中存在信用風(fēng)險的有Oo

A、貨幣互換

B、基金代銷

C、票據(jù)貼現(xiàn)

D、外匯交易

E、同城票據(jù)交換

答案：ACDE

解析：信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生

變化,影響金融產(chǎn)品價值,從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。

信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸

款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。B項，基金代銷中銀行是代理人，不存在

信用風(fēng)險。

18.下列關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的說法，正確的有Oo

A、在我國，區(qū)域限額管理包括國家限額管理

B、在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是很有必