商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用+客戶數(shù)據(jù)分析+交易欺詐識(shí)別的難點(diǎn)+原創(chuàng)

金融反欺詐實(shí)例

——交易欺詐識(shí)別的難點(diǎn)主講：張瑩設(shè)計(jì)：張培瑩交易欺詐識(shí)別的難點(diǎn)——1.缺乏準(zhǔn)確的標(biāo)注數(shù)據(jù)

1.缺乏準(zhǔn)確的標(biāo)注數(shù)據(jù)。標(biāo)注數(shù)據(jù)的來源一般有二：一是客戶被騙后報(bào)警，明確立案的，這一類標(biāo)注往往比較準(zhǔn)確，但是量少，且往往粒度不夠細(xì)，比如客戶并不清楚自己的賬戶被盜的途徑，是中了木馬病毒，還是因?yàn)辄c(diǎn)擊了釣魚網(wǎng)站。知道這些信息會(huì)有助于特征的提??；二是源于客戶的投訴。這一類占比較大，但是往往不夠準(zhǔn)確，主要表現(xiàn)在兩方面：一是客戶的投訴可能只是糾紛，并不完全是欺詐交易；另一方面，客戶發(fā)現(xiàn)賬戶異常往往有時(shí)延，幾小時(shí)幾天幾個(gè)月都可能，導(dǎo)致案件的標(biāo)注不能保證精確到某一筆交易記錄。交易欺詐識(shí)別的難點(diǎn)——2.數(shù)據(jù)嚴(yán)重不平衡各個(gè)銀行每天的電子銀行交易流水都在百萬甚至千萬量級(jí)，然而在這么多交易記錄里可能只有幾筆案件，全量數(shù)據(jù)的黑白樣本比例十分懸殊。黑白樣本的高度不平衡嚴(yán)重影響著模型的效果，甚至讓一些模型完全失效。交易欺詐識(shí)別的難點(diǎn)——3.數(shù)據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)質(zhì)量問題主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是網(wǎng)絡(luò)延遲、集群時(shí)間不同步等問題導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。比如出現(xiàn)時(shí)間錯(cuò)誤，甚至同一個(gè)人兩筆記錄時(shí)間相同的情況。比如iPhone手機(jī)的mac地址，會(huì)由于權(quán)限等問題導(dǎo)致無法采集或者采集不準(zhǔn)；二是數(shù)據(jù)缺失，比如通過第三方支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行的轉(zhuǎn)賬，就不會(huì)記錄轉(zhuǎn)賬對(duì)象的詳細(xì)信息；三是不同系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)可能無法關(guān)聯(lián)。由于銀行的各個(gè)數(shù)據(jù)系統(tǒng)都是面向業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)的，導(dǎo)致可能部分系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)缺少有效的主鍵進(jìn)行關(guān)聯(lián)。交易欺詐識(shí)別的難點(diǎn)——4.較多正常交易與案件相似甚至相同比如，在案件中短時(shí)間連續(xù)多筆交易是個(gè)比較明顯的特征，但是在正常的交易中也存在大量的連續(xù)間隔幾秒十幾秒連續(xù)多筆交易的情況。

幾乎每一種從案件交易記錄里觀察到的比較顯著的特征模式，都能在交易記錄里找到量級(jí)大得多的類似模式的正常交易。交易欺詐識(shí)別的難點(diǎn)——5.交易模式的不斷變化不法分子的欺詐交易模式會(huì)受多方面因素的影響，比如銀