2023年銀行從業(yè)考試個(gè)人理財(cái)預(yù)測試題與答案

2023年銀行從業(yè)考試《個(gè)人理財(cái)》預(yù)測試題

與答案

一、單選題

1.下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失的說法，錯(cuò)誤的是(C)。

A.金融風(fēng)險(xiǎn)也許導(dǎo)致的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和劫難性損失

B.商業(yè)銀行通常采用提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對(duì)和吸取預(yù)期損失

C.商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失

D.商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的劫難性損失,一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移

2.現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有力的支持,下列關(guān)于現(xiàn)

代金融理論和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)的說法，錯(cuò)誤的是(D)。

A.1990年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主哈瑞？馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不擬定條件下

的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石

B.威廉?夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM),揭示了在一定條

件下資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的定量關(guān)系

C.1973年,費(fèi)雪?布萊克、麥隆?舒爾茨、羅伯特?默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模

型

D.《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)

3.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是(A)。

A.公司的資產(chǎn)規(guī)模

B.公司的目的

C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素

D.公司的各個(gè)層級(jí)

4.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，對(duì)的的是(D).

A.對(duì)大多數(shù)銀行來說,存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾

等表外業(yè)務(wù)中

C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失不大，潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降也許會(huì)給投資組合帶來損失

5.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是(A)。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的因素單一，通常被視為獨(dú)立

的風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)涉及資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增長提供融資

而導(dǎo)致?lián)p失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

D.大量存款人的擠兌行為也許會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

6.下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法,對(duì)的的是(A)

A.國家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

B.在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國家風(fēng)險(xiǎn)

C.在國際金融活動(dòng)中,個(gè)人不會(huì)遭受到國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失

D.國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超過了債務(wù)人的控制范圍

7.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（D）決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的賺錢水平

C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的賺錢水平

D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

8.大量存款人的擠兌行為也許會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（A）危機(jī)。

A.流動(dòng)性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略

9.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法,對(duì)的的是（B）。

A.對(duì)于由互相獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合,只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多,其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

就可以通過度散化的投資完全消除

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

10.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計(jì)算公式是（A）。

A.RAROC=（收益一預(yù)期損失）/非預(yù)期損失

B.RAROC=（收益-非預(yù)期損失）/預(yù)期損失

C.RAROC=（非預(yù)期收益-預(yù)期收益）/收益

D.RAROC=（預(yù)期損失一非預(yù)期損失）/收益

11.對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行可以采用的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不涉及（C）。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.基本指標(biāo)法

C.內(nèi)部模型法

D.高級(jí)計(jì)量法

12.下列關(guān)于收益計(jì)量的說法,對(duì)的的是（B）。

A.相對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量,反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量

B.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各個(gè)時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和

C.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的比例收益率等于其各時(shí)期比例收益率之和

D.比例收益是絕對(duì)收益

13.假定股票市場一年后也許出現(xiàn)5種情況,每種情況所相應(yīng)的概率和收益率如下表所示：

則，一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為（D）。

A.18.25%

B.27.25%

C.11.25%

D.11.75%

14.下列關(guān)于資本的說法,對(duì)的的是（C）。

A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本

B.會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配

的資本

C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下,為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損

失而應(yīng)當(dāng)持有的資金

D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

15.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說法,不對(duì)的的是(B)。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理重要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保

證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的積極負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理,通過匹

配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目的互相替換和資產(chǎn)分散,實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段,金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)

銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理

16.下列關(guān)于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的說法，不對(duì)的的是(B)。

A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的一種

B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中不常出現(xiàn)

C.赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了協(xié)議資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)

17.下列減少風(fēng)險(xiǎn)的方法中，(A)只能減少非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

二、多選題

1.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系到說法，對(duì)的的有(ABDE)。

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

B.風(fēng)險(xiǎn)管理可以作為商業(yè)銀行實(shí)行經(jīng)營戰(zhàn)略的手段,極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C.風(fēng)險(xiǎn)管理不可認(rèn)為商業(yè)銀行定價(jià)提供依據(jù)

D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系可認(rèn)為商業(yè)銀行發(fā)明附加價(jià)值

E.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

2.下列關(guān)于資本作用的說法，對(duì)的的有(ABDE)。

A.資本為商業(yè)銀行提供融資

B.吸取和消化損失

C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)

D.維持市場信心

E.為商業(yè)銀行管理,特別是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最主線的驅(qū)動(dòng)力

3.下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法的說法,對(duì)的的是(ABCE)。

A.在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收

益率(RAROC)

B.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀

行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)

C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后,可依據(jù)RAR

0C衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

D.以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法,克服了傳統(tǒng)績效考核中賺錢目

的未充足反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷

E.使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法，有助于在銀行內(nèi)部建立對(duì)的的激勵(lì)機(jī)制,從主線上改

變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

4.信用風(fēng)險(xiǎn)的重要形式涉及(AD)。

A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.違約風(fēng)險(xiǎn)

E.國家風(fēng)險(xiǎn)

5.下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（AB）。

A.權(quán)益資本

B.公開儲(chǔ)備

C.重估儲(chǔ)備

D.普通貸款儲(chǔ)備

E.混合型債務(wù)工具

6.以下屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是（ABC）

A.出口信貸保險(xiǎn)

B.擔(dān)保

C.備用信用證

D.對(duì)沖

三、判斷題

1.違約風(fēng)險(xiǎn)針對(duì)個(gè)人，不針對(duì)公司。（F）

2.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。（F）

3.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。（F）

4.馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理