2022《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》預(yù)測(cè)試卷1

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以下說(shuō)法正確的是（）。

A.該公司2022年的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率優(yōu)于2022年

B.該公司2022年的總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率優(yōu)于2022年

C.該公司2022年的存貨周轉(zhuǎn)率優(yōu)于2022年

D.該公司2022年的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率均劣于2022年

12.以下不屬于權(quán)益類證券投資面臨的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.匯率變動(dòng)

B.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

C.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

13.證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)是（）。

A.以營(yíng)利為目的的法人

B.不以營(yíng)利為目的的法人

C.以服務(wù)為目的的法人

D.合伙企業(yè)

14.以下指數(shù)中，由中證指數(shù)公司編制體現(xiàn)A股市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的指標(biāo)是（）。

A.中信債券指數(shù)

B.上證180指數(shù)

C.中證全債指數(shù)

D.滬深300指數(shù)

15.關(guān)于衍生品的交易場(chǎng)所，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.期權(quán)合約只在交易所交易

B.互換合約通常在場(chǎng)外交易

C.期貨合約只在交易所交易

D.遠(yuǎn)期合約通常在場(chǎng)外交易

16.關(guān)于均值、中位數(shù)與分位數(shù)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.有些時(shí)候，一組數(shù)據(jù)的均值與中位數(shù)相同

B.對(duì)于一組數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)，中位數(shù)就是大小處于正中間位置的那個(gè)數(shù)據(jù)

C.對(duì)隨機(jī)變量來(lái)說(shuō)，它的中位數(shù)就是上50％分位數(shù)

D.在投資管理領(lǐng)域中，均值經(jīng)常被用來(lái)作為評(píng)價(jià)基金經(jīng)理業(yè)績(jī)的基準(zhǔn)

17.如果以X表示執(zhí)行價(jià)格，ST代表標(biāo)的資產(chǎn)的到期日價(jià)格，那么歐式看跌期權(quán)多頭的損益為（）。

A.max（ST-X，0）

B.min（X-ST，0）

C.max（X-ST，0）

D.min（ST-X，0）

18.股票未來(lái)收益的現(xiàn)值被稱為股票的（）。

A.賬面價(jià)值

B.內(nèi)在價(jià)值

C.票面價(jià)值

D.清算價(jià)值

19.基金在場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行投資交易，需要支付的交易結(jié)算費(fèi)用中不包括（）。

A.過(guò)戶費(fèi)

B.證管費(fèi)

C.申購(gòu)贖回費(fèi)

D.經(jīng)手費(fèi)

20.下列權(quán)證不是按行權(quán)時(shí)間分類的是（）。

A.備兌權(quán)證

B.歐式權(quán)證

C.百慕大式權(quán)證

D.美式權(quán)證

21.貝塔系數(shù)是評(píng)估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，反映的是投資對(duì)象對(duì)市場(chǎng)變化的敏感度。貝塔系數(shù)（）時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場(chǎng)更大。

A.小于1

B.大于1

C.小于等于1

D.大于等于1

22.下列不屬于債券結(jié)算業(yè)務(wù)的是（）。

A.分銷業(yè)務(wù)

B.期貨期權(quán)

C.現(xiàn)券業(yè)務(wù)

D.利率互換業(yè)務(wù)

23.作為被動(dòng)型投資者，其目標(biāo)就是在成本允許的情況下，盡可能地（）。

A.縮小主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

B.擴(kuò)大主動(dòng)收益

C.減少跟蹤誤差

D.提高信息比率

24.關(guān)于權(quán)證的標(biāo)的資產(chǎn)與結(jié)算方式，有如下兩種表述：

Ⅰ．股票權(quán)證的標(biāo)的資產(chǎn)可以是單一股票也可以是一籃子股票組合

Ⅱ．行權(quán)的結(jié)算方式有證券給付結(jié)算方式和現(xiàn)金結(jié)算方式兩種

則以上兩種表述（）。

A.Ⅰ正確，Ⅱ錯(cuò)誤

B.兩者均錯(cuò)誤

C.Ⅰ錯(cuò)誤，Ⅱ正確

D.兩者均正確

25.下列費(fèi)用中，不屬于在基金管理過(guò)程中發(fā)生的是（）。

A.基金管理費(fèi)

B.基金贖回費(fèi)

C.基金托管費(fèi)

D.持有人大會(huì)費(fèi)用

26.以下措施中用于管理投資交易操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.密切關(guān)注基本面變化，構(gòu)造組合進(jìn)行分散化投資

B.分析投資組合持有人結(jié)構(gòu)和特征，關(guān)注投資者申贖意愿

C.建立交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)制度

D.嚴(yán)格劃分交易權(quán)限，完善內(nèi)部審核機(jī)制

27.在其他因素相同的情況下，票面利率與債券到期收益率（）。

A.反方向增減

B.兩者之間變動(dòng)沒(méi)有關(guān)系

C.同方向增減

D.貼息債券同方向增減，附息債券反方向增減

28.下列關(guān)于零息債券的描述中，正確的是（）。

A.低于面值的貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期按債券面值償還的債券

B.低于面值的貼現(xiàn)方式發(fā)行，按票面利率支付利息

C.高于面值的貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期按債券面值償還的債券

D.高于面值的貼現(xiàn)方式發(fā)行，按票面利率支付利息

29.假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，某股票的預(yù)期收益率為16％，貝塔系數(shù)（β）為2，如果市場(chǎng)預(yù)期收益率為12％，市場(chǎng)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為（）。

A.6％

B.7％

C.5％

D.8％

30.依據(jù)上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策，持股期限在1個(gè)月以上至1年（含1年）的，暫減按（）計(jì)入應(yīng)納稅所得額。

A.20％

B.25％

C.50％

D.100％

31.關(guān)于資產(chǎn)收益率和凈資產(chǎn)收益率，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

A.資產(chǎn)收益率相比凈資產(chǎn)收益率，更能衡量企業(yè)獲利對(duì)于股東的價(jià)值

B.對(duì)于同一個(gè)企業(yè)，資產(chǎn)負(fù)債率越低，資產(chǎn)收益率與凈資產(chǎn)收益率越接近

C.凈資產(chǎn)收益率是衡量企業(yè)最大化股東財(cái)富能力的比率

D.資產(chǎn)收益率高，說(shuō)明企業(yè)有較強(qiáng)的利用資產(chǎn)創(chuàng)造利潤(rùn)的能力，在增加收入和節(jié)約資金使用等方面取得了良好效果

32.下列屬于UCITS五號(hào)指令的改革計(jì)劃的是（）。

A.完善處罰懲戒體系

B.擴(kuò)大可以投資的資產(chǎn)范圍

C.完善關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金的規(guī)則

D.提供托管人的護(hù)照

33.在港股通機(jī)制下，下列（）可接受內(nèi)地投資者委托向香港聯(lián)合交易所申報(bào)買(mǎi)賣(mài)。

A.深圳證券交易所

B.上海證券交易所

C.內(nèi)地證券公司

D.香港證券公司

34.Brinson模型中，資產(chǎn)配置效應(yīng)是指把資金配置在特定的行業(yè)子行業(yè)或其他投資組合子集帶來(lái)的（）。

A.整體收益

B.相對(duì)收益

C.超額收益

D.絕對(duì)收益

35.下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)的說(shuō)法中，正確的是（）。

A.企業(yè)現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)可以反映企業(yè)的不同發(fā)展階段

B.新興的、快速成長(zhǎng)的企業(yè)，其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量必定為正、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量必定為負(fù)

C.在企業(yè)的起步、成長(zhǎng)、成熟和衰退等不同周期階段，企業(yè)現(xiàn)金流量模式相同

D.企業(yè)的利潤(rùn)好就一定會(huì)有充足的現(xiàn)金流

36.對(duì)基金擁有的資產(chǎn)和負(fù)債按一定選擇和方法估算，確定基金公允價(jià)值的過(guò)程稱之為（）。

A.基金信息披露

B.基金會(huì)計(jì)核算

C.基金資產(chǎn)估值

D.基金利潤(rùn)分配

37.某日，投資者A在場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)B貨幣ETF，適用該交易的交收規(guī)則是（）。

A.T+1銀貨對(duì)付擔(dān)保交收

B.T+0逐筆非擔(dān)保交收

C.T+0銀貨對(duì)付擔(dān)保交收

D.T+1逐筆非擔(dān)保交收

38.下列業(yè)務(wù)對(duì)基金管理人的投資交易影響最大的是（）。

A.基金管理費(fèi)率的變化

B.基金發(fā)生非交易過(guò)戶

C.基金份額的變動(dòng)很大

D.基金業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提方式的變更

39.下列關(guān)于印花稅的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.印花稅是根據(jù)國(guó)家稅法規(guī)定，在股票（包括A股和B股）成交后買(mǎi)賣(mài)雙方投資者按照規(guī)定的稅率分別征收的稅金

B.目前，我國(guó)A股印花稅稅率為單邊征收（只在賣(mài)出股票時(shí)征收），稅率為1‰

C.印花稅率為固定稅率，相關(guān)部門(mén)不可調(diào)節(jié)印花稅率和征收方向

D.我國(guó)證券交易所向投資者收取印花稅

40.（）是指經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)可以開(kāi)展結(jié)算代理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)法人，受市場(chǎng)其他參與者的委托，為其辦理債券結(jié)算業(yè)務(wù)的制度。

A.會(huì)員管理制度

B.公開(kāi)市場(chǎng)一級(jí)交易商制度

C.做市商制度

D.結(jié)算代理制度

41.關(guān)于歐式期權(quán)和美式期權(quán)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.對(duì)于歐式期權(quán)，如果買(mǎi)方要提前執(zhí)行權(quán)利，期權(quán)賣(mài)出者可以拒絕履約

B.超過(guò)到期日，美式期權(quán)失效

C.其他條件相同時(shí)，美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)通常要比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)低

D.世界范圍內(nèi)，在交易所進(jìn)行交易的多數(shù)期權(quán)均為美式期權(quán)

42.以下選項(xiàng)不屬于貨幣市場(chǎng)工具的是（）。

A.半年期定期存款

B.回購(gòu)協(xié)議

C.一年期中央銀行票據(jù)

D.三年期國(guó)債

43.一般情況下，相比于普通股，優(yōu)先股具有（）風(fēng)險(xiǎn)和（）收益的特征。

A.較高；浮動(dòng)

B.較低；固定

C.較低；浮動(dòng)

D.較高；固定

44.債權(quán)人獲得的年利率為2．8％，若實(shí)際利率為1．4％，則通貨膨脹率為（）。

A.-1.4％

B.2％

C.1.4％

D.4.2％

45.下列不屬于基金公司投資決策委員會(huì)職責(zé)的是（）。

A.確定不同管理級(jí)別的操作權(quán)限

B.對(duì)基金公司重大投資活動(dòng)進(jìn)行管理

C.審訂公司投資管理制度和業(yè)務(wù)流程

D.制定投資組合具體方案

46.目前，在我國(guó)各類債券市場(chǎng)中占據(jù)債券分銷量、托管量和現(xiàn)券交易量方面主導(dǎo)地位的債券市場(chǎng)是（）。

A.上海證券交易所債券市場(chǎng)

B.銀行間債券市場(chǎng)

C.深圳證券交易所債券市場(chǎng)

D.商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)

47.投資風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

48.下列關(guān)于下行風(fēng)險(xiǎn)和最大回撤說(shuō)法中，正確的是（）。

A.不同評(píng)估期間可以比較不同基金的最大回撤

B.最大回撤既能衡量損失的大小，又能衡量損失發(fā)生的可能頻率

C.指定區(qū)間越長(zhǎng)，最大回撤指標(biāo)就越不利

D.指定區(qū)間越短，最大回撤指標(biāo)就越不利

49.下列關(guān)于債券的論述中，錯(cuò)誤的是（）。

A.在企業(yè)破產(chǎn)時(shí)，債券持有者優(yōu)先于股權(quán)持有者獲得企業(yè)資產(chǎn)的清償

B.按照發(fā)行主體分類，債券可分為政府債券、金融債券和公司債券等

C.債券發(fā)行人通常在市場(chǎng)利率上漲時(shí)執(zhí)行提前贖回條款

D.與普通債券相比，可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)值包含兩部分：純粹債券價(jià)值和轉(zhuǎn)換權(quán)利價(jià)值

50.下列有關(guān)我國(guó)證券交易所的說(shuō)法中，正確的是（）。

Ⅰ．為證券集中交易提供場(chǎng)所和設(shè)施

Ⅱ．組織和監(jiān)督證券交易

Ⅲ．實(shí)行自律管理

Ⅳ．設(shè)立和解散由中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.I、Ⅱ、Ⅳ

51.投資者張三通過(guò)ABC證券公司購(gòu)買(mǎi)股票，成交額為5000元，其中經(jīng)手費(fèi)為5元，印花稅6元，經(jīng)管費(fèi)為0.5元，證管費(fèi)為0.3元。該投資者應(yīng)交的費(fèi)用為（）元。

A.5011.8

B.5005.8

C.5000

D.5005

52.關(guān)于相關(guān)系數(shù)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.若相關(guān)系數(shù)ρij=1，則表示ri和rj完全正相關(guān)

B.若相關(guān)系數(shù)ρij=-1，則表示ri和rj完全負(fù)相關(guān)

C.如果兩個(gè)變量間安全獨(dú)立，無(wú)任何關(guān)系，即零相關(guān)，則它們之間的相關(guān)系數(shù)ρij=0

D.相關(guān)系數(shù)｜ρij｜≤2

53.滬港通和深港通的開(kāi)通，在內(nèi)地與香港之間搭建起資本流通的橋梁，滬港通和深港通的雙向交易以（）作為結(jié)算單位。

A.人民幣

B.美元

C.歐元

D.港幣

54.交易所上市交易的債券一般按照（）進(jìn)行估值。

A.成本價(jià)

B.第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價(jià)

C.交易所收盤(pán)價(jià)

D.交易所市價(jià)

55.2022年3月4日，A股上市公司“*ST超日”（股票代碼：002506）公告稱“11超日債”本期利息將無(wú)法于原定付息日3月7日按期全額支付，付息比例僅為4．5％，并正式宣告違約，成為國(guó)內(nèi)首例違約債券，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于債券的（）。

A.提前贖回風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.利率風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

56.是（）。

A.R1表示第一次分紅前的收益率

B.R2表示第一次分紅后到第二次分紅前的收益率

C.NAV0表示期初份額凈值

D.NAV0表示各期份額分紅

57.一般情況下，下列證券中有表決權(quán)的是（）。

A.優(yōu)先股

B.普通股

C.可轉(zhuǎn)債

D.公司債

58.一只基金的月平均凈值增長(zhǎng)率為3％，標(biāo)準(zhǔn)差為4％，在標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布下，在95％的概率下，月度凈值增長(zhǎng)率在以下（）區(qū)間。

A.+7％～-2％

B.+7％～-1％

C.+11％～-5％

D.+13％～-5％

59.依據(jù)我國(guó)第三方存管的要求，客戶想完成客戶交易結(jié)算資金的進(jìn)出只能通過(guò)的方式是（）。

A.支付寶轉(zhuǎn)賬

B.銀證轉(zhuǎn)賬

C.證券公司提供的客戶資金存取服務(wù)

D.銀行柜臺(tái)辦理資金劃轉(zhuǎn)

60.夏普比率是用某一時(shí)期內(nèi)投資組合平均（）除以這個(gè)時(shí)期收益的標(biāo)準(zhǔn)差。

A.相對(duì)收益

B.超額收益

C.絕對(duì)收益

D.部分收益

61.某基金某年度收益為22％，同期其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益為18％，滬深300指數(shù)的收益為25％，則該基金的超額收益為（）。

A.-4％

B.4％

C.-7％

D.-3％

62.股票分析方法分為基本面分析和技術(shù)分析，以下屬于基本面分析的是（）。

Ⅰ．宏觀經(jīng)濟(jì)的分析

Ⅱ．行業(yè)分析

Ⅲ．公司內(nèi)在價(jià)值與市場(chǎng)價(jià)格

Ⅳ．道氏理論

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ

63.除貨幣市場(chǎng)基金以外的證券投資基金，其損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)點(diǎn)通常為（）。

A.每月末

B.每年末

C.每日日結(jié)

D.每季末

64.對(duì)基金估值結(jié)果負(fù)有復(fù)核責(zé)任的是（）。

A.基金托管人

B.律師事務(wù)所

C.基金管理人

D.會(huì)計(jì)師事務(wù)所

65.關(guān)于QFII主體資格的申請(qǐng)，下列不符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的是（）。

A.保險(xiǎn)公司成立1年以上，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度持有的證券資產(chǎn)不少于5億美元

B.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)銀行業(yè)務(wù)10年以上，一級(jí)資本不少于3億美元，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度管理的證券資產(chǎn)不少于50億美元

C.資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)2年以上，最近一年會(huì)計(jì)年度管理的證券資產(chǎn)不少于5億美元

D.證券公司經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)5年以上，凈資產(chǎn)不少于5億美元，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度管理的證券資產(chǎn)不少于50億美元

66.（）是根據(jù)基金招募說(shuō)明書(shū)中投資目標(biāo)和投資策略來(lái)確定基金的投資風(fēng)格。

A.事前分析

B.事中分析

C.事后分析

D.全局分析

67.在基金資產(chǎn)估值過(guò)程中，一般均采用資產(chǎn)的（）。

A.歷史價(jià)格

B.最新價(jià)格

C.預(yù)期價(jià)格

D.最低價(jià)格

68.關(guān)于衍生工具的特點(diǎn)，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

A.衍生工具需要按期支付利息和償還本金

B.衍生工具的價(jià)值與合約標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值緊密相關(guān)

C.衍生工具會(huì)影響交易者未來(lái)某一時(shí)間的現(xiàn)金流

D.衍生工具面臨無(wú)法平倉(cāng)或變現(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

69.基金N和基金M有相同的貝塔系數(shù)，基金N的平均收益率是基金M的兩倍，基金N的特雷諾比率（）。

A.與基金M特雷諾比率相等

B.是基金M的兩倍

C.大于基金M的兩倍

D.小于基金M的兩倍

70.基金銷售機(jī)構(gòu)常常根據(jù)財(cái)富水平對(duì)個(gè)人投資者加以區(qū)分，并對(duì)不同類型的投資者提供不同類型的投資服務(wù)、推薦投資規(guī)模門(mén)檻不等的基金產(chǎn)品，對(duì)此，以下理解錯(cuò)誤的是（）。

A.平均而言，投資于規(guī)模門(mén)檻較高產(chǎn)品的投資者，其風(fēng)險(xiǎn)承受能力更強(qiáng)

B.投資規(guī)模門(mén)檻不同體現(xiàn)了產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)不同

C.即使將個(gè)人投資者劃分為相同類型，不同機(jī)構(gòu)也有可能對(duì)同一類型的投資者采用不同的類別界限

D.投資規(guī)模門(mén)檻不同體現(xiàn)了產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)定位不同

71.關(guān)于跟蹤誤差，以下說(shuō)法不正確的是（）。

A.一般僅適用于主動(dòng)投資管理者的業(yè)績(jī)考核

B.是度量一個(gè)股票組合相對(duì)于某基準(zhǔn)組合偏離程度的重要指標(biāo)

C.跟蹤誤差小，反映股票組合的跟蹤偏離度小，風(fēng)險(xiǎn)低

D.復(fù)制誤差、現(xiàn)金留存、各項(xiàng)費(fèi)用、分紅和交易沖擊成本等會(huì)導(dǎo)致跟蹤誤差產(chǎn)生

72.下列屬于互換合約的是（）。

Ⅰ利率互換

Ⅱ貨幣互換

Ⅲ股票收益互換

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅰ

D.Ⅱ

73.在下列證券投資基金中，一般逐日結(jié)轉(zhuǎn)損益的是（）。

A.股票型基金

B.貨幣市場(chǎng)基金

C.債券型基金

D.混合型基金

74.關(guān)于我國(guó)推出滬深300指數(shù)期貨的意義，下列描述錯(cuò)誤的是（）。

A.完善我國(guó)多層次資本市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

B.降低投資者的操作成本

C.提高資產(chǎn)配置效率

D.對(duì)債券市場(chǎng)定價(jià)和避險(xiǎn)具有關(guān)鍵作用

75.貨幣市場(chǎng)工具不包括（）。

A.期限為半年的的中央銀行票據(jù)

B.剩余期限為400天的債券

C.剩余期限為300天的債券

D.期限為一年的銀行存款

76.（）是一個(gè)（）風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。

A.波動(dòng)率；絕對(duì)

B.波動(dòng)率；相對(duì)

C.跟蹤誤差；絕對(duì)

D.跟蹤誤差；相對(duì)

77.貨幣市場(chǎng)基金投資組合的平均剩余期限不得超過(guò)（）天，平均剩余存續(xù)期不得超過(guò)（）天。

A.100；180

B.120；180

C.120；240

D.100；240

78.以下關(guān)于有效市場(chǎng)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A.弱有效市場(chǎng)，認(rèn)為股價(jià)已反映了全部能從市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)中得到的信息

B.半強(qiáng)有效市場(chǎng)，認(rèn)為股價(jià)已反映了所有公開(kāi)的信息

C.強(qiáng)有效市場(chǎng)，指股價(jià)已反映了全部與公司有關(guān)的信息，包括所有公開(kāi)信息及內(nèi)部信息

D.有效市場(chǎng)分為二種不同類型，即強(qiáng)有效市場(chǎng)和弱有效市場(chǎng)

79.下列有關(guān)投資管理部門(mén)的交易部的描述，錯(cuò)誤的是（）。

A.基金采取集中交易制度，即基金的投資決策與交易執(zhí)行職能分別由基金經(jīng)理和基金交易部門(mén)承擔(dān)

B.交易部是基金投資運(yùn)作的具體執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)投資組合交易指令的審核、執(zhí)行和反饋

C.交易部在交易過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并采用技術(shù)手段避免違規(guī)行為的出現(xiàn)

D.交易部屬于基金公司的普通保密部門(mén)，與其他部門(mén)的保密要求相同

80.根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金的利潤(rùn)分配，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。

A.貨幣市場(chǎng)基金每周五進(jìn)行分配時(shí)，將同時(shí)分配周六和周日的利潤(rùn)

B.當(dāng)日申購(gòu)基金份額自下一個(gè)交易日起享有基金的分配權(quán)益

C.當(dāng)日贖回的基金份額自當(dāng)日起不享有基金份額分配權(quán)益

D.對(duì)于每日按照面值進(jìn)行報(bào)價(jià)的貨幣市場(chǎng)基金，可以在基金合同中將收益分配的方式約定為紅利再投資，并應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行收益分配

81.下列關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換權(quán)利價(jià)值的說(shuō)法中，正確的是（）。

A.轉(zhuǎn)換權(quán)利價(jià)值為可轉(zhuǎn)換債券價(jià)值與純粹債券價(jià)值的差額

B.股價(jià)上升，轉(zhuǎn)換價(jià)值下降

C.普通股的價(jià)格遠(yuǎn)低于轉(zhuǎn)換價(jià)格，則轉(zhuǎn)換價(jià)值就很高

D.轉(zhuǎn)換價(jià)值的大小，與普通股的價(jià)格無(wú)關(guān)

82.投資組合A、B的主動(dòng)比重分別為30％、60％，且A、B的基準(zhǔn)指數(shù)相同，可以得出以下結(jié)論（）。

A.投資組合A與基準(zhǔn)的相關(guān)性較投資組合B與基準(zhǔn)的相關(guān)性要低

B.市場(chǎng)上漲時(shí)，投資組合B一定會(huì)跑贏投資組合A

C.投資組合B與基準(zhǔn)的表現(xiàn)可能比投資組合A與基準(zhǔn)的表現(xiàn)差別大

D.市場(chǎng)上漲時(shí)，投資組合A一定會(huì)跑贏投資組合B

83.某房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)售商品住宅，開(kāi)盤(pán)當(dāng)日即收到一億元現(xiàn)金，商品住宅明年交付，預(yù)售活動(dòng)對(duì)該企業(yè)報(bào)表的影響是（）。

Ⅰ．資產(chǎn)增加

Ⅱ．負(fù)債增加

Ⅲ．所有者權(quán)益增加

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ

C.Ⅱ

D.Ⅱ、Ⅲ

84.關(guān)于利率期限結(jié)構(gòu)，以下說(shuō)法正確的是（）。

A.拱形收益率曲線的特征是，期限相對(duì)較短的債券利率與期限成正向關(guān)系

B.反轉(zhuǎn)收益率曲線的特征是，短期債券收益率較低

C.收益率曲線只有四種類型

D.水平收益率曲線，其期限結(jié)構(gòu)特征是長(zhǎng)短期債券收益率不相等

85.將結(jié)算參與人所有達(dá)成交易的應(yīng)收、應(yīng)付證券或資金予以充抵軋差，計(jì)算出結(jié)算參與人相對(duì)于所有交收對(duì)手方累計(jì)的應(yīng)收、應(yīng)付證券或資金凈額的結(jié)算方式是（）。

A.全額結(jié)算

B.雙邊凈額結(jié)算

C.分級(jí)結(jié)算

D.多邊凈額結(jié)算

86.下列關(guān)于另類投資基金的說(shuō)法中，正確的是（）。

A.黃金QDII可投資于海外上市交易的黃金ETF產(chǎn)品

B.黃金QDII可以直接投資于海外的黃金期貨或黃金現(xiàn)貨

C.國(guó)內(nèi)商品QDII只能投資于黃金和石油

D.國(guó)內(nèi)黃金ETF直接投資于實(shí)物黃金

87.辦理買(mǎi)斷式回購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，回購(gòu)期間回購(gòu)債券如發(fā)生利息支付，則所支付利息歸（）。

A.債券持有人

B.資金融入方

C.出質(zhì)方

D.中介服務(wù)機(jī)構(gòu)

88.以下衍生工具中買(mǎi)賣(mài)雙方只有一方在未來(lái)有義務(wù)被稱作單邊合約的是（）。

Ⅰ遠(yuǎn)期合約

Ⅱ期貨合約

Ⅲ期權(quán)合約

Ⅳ信用違約互換合約

A.Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ

89.以下關(guān)于最大回撤的說(shuō)法，正確的是（）。

A.最大回撤衡量投資管理人對(duì)上行風(fēng)險(xiǎn)以及下行風(fēng)險(xiǎn)的控制能力

B.最大回撤可以衡量損失發(fā)生的可能頻率

C.最大回撤無(wú)法衡量損失的大小

D.比較不同基金的最大回撤指標(biāo)時(shí)，應(yīng)盡量控制在同一個(gè)評(píng)估期間

90.關(guān)于我國(guó)QDII基金的特點(diǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.在投資管理過(guò)程中，國(guó)內(nèi)基金公司除了借助境外投資顧問(wèn)的力量外，還可以組成專門(mén)的投資團(tuán)隊(duì)參與境外投資的整個(gè)過(guò)程

B.QDII基金的投資范圍較為廣泛，包括了幾乎所有發(fā)達(dá)國(guó)家和大部分新興市場(chǎng)的股票和（非對(duì)沖）基金

C.QDII基金的投資組合較為豐富，可以投資包括ETF、FOF、權(quán)證、期權(quán)、股指期貨等金融衍生產(chǎn)品

D.QDII基金產(chǎn)品的門(mén)檻較高，大部分金融投資產(chǎn)品的認(rèn)購(gòu)門(mén)檻是幾萬(wàn)元甚至幾十萬(wàn)元人民幣，QDII基金產(chǎn)品起點(diǎn)為五十萬(wàn)元人民幣

91.在報(bào)價(jià)驅(qū)動(dòng)中，做市商的收入來(lái)源是（）。

A.投機(jī)收入

B.手