初級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試真題四

初級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試真題四

1［單選題］（江南博哥）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形

成原因更（），涉及的范圍更（）。

A.簡(jiǎn)單；小

B.復(fù)雜;廣

C.簡(jiǎn)單；廣

D.復(fù)雜；小

正確答案：B

參考解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更

加復(fù)雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。

2［單選題］次級(jí)和可疑類貸款的損失準(zhǔn)備，計(jì)提比例可以上下浮動(dòng)（）。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正確答案：B

參考解析：次級(jí)和可疑類貸款的損失準(zhǔn)備，計(jì)提比例可以上下浮動(dòng)20%。

3［單選題］（）是反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的政府間國(guó)際組織之一。

A.埃格蒙特集團(tuán)

B.反洗錢金融行動(dòng)特別工作組

C.沃爾夫斯堡集團(tuán)

D.亞太反洗錢集團(tuán)

正確答案：B

參考解析：反洗錢金融行動(dòng)特別工作組是反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域最具權(quán)威性

的政府間國(guó)際組織之一，其成員遍布各大洲。2007年6月28日，中國(guó)成為該機(jī)

構(gòu)的正式成員。

4［單選題］（）的準(zhǔn)確確定將影響匯報(bào)對(duì)象的選擇并影響應(yīng)急預(yù)案的制定。

A.應(yīng)急處置方案

B,預(yù)警等級(jí)

C.信息傳遞機(jī)制

D.風(fēng)險(xiǎn)信息與數(shù)據(jù)

正確答案：B

參考解析：預(yù)警等級(jí)的準(zhǔn)確確定將影響匯報(bào)對(duì)象的選擇并影響應(yīng)急預(yù)案的制定。

5［單選題］下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以考慮重新設(shè)定限額的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)

B.新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議

C.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算

D.授信集中度限額變化

正確答案：D

參考解析：在下列情況下，信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（或類似的機(jī)構(gòu)）可以考慮重新

設(shè)定/調(diào)整限額：經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)、新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議、年度進(jìn)行

業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算、高級(jí)管理層決定的戰(zhàn)略重點(diǎn)的變化。故本題選D。

6［單選題］下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法，不正確的是（）。

A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)

可能的損失率

B.客戶信用評(píng)級(jí)主要針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率

C.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人通常有一個(gè)客戶信用評(píng)級(jí)

D.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

正確答案：B

參考解析：客戶信用評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，客戶信

用評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體，其等級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定；而債項(xiàng)評(píng)級(jí)是

在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率,

故B項(xiàng)錯(cuò)誤。

7［單選題］（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)

險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

A.監(jiān)事會(huì)

B.高級(jí)管理層

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.董事會(huì)

正確答案：D

參考解析：董事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)。在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，

董事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的

審議、審批，對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。

8［單選題］關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法，下列說法正確的是（）。

A.增強(qiáng)對(duì)客戶的透明度

B.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)

C.明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任

D.加強(qiáng)員工新媒體使用管理

正確答案：C

參考解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法包括：①采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理方法；

②明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任。AB兩項(xiàng)屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的管理方法；D項(xiàng)屬于

新媒體時(shí)代有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)包括的內(nèi)容。

9［單選題］考慮到短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化問題，

商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制，其中中長(zhǎng)期

預(yù)警機(jī)制為()級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為()級(jí)。

A.兩；兩

B.兩；三

C.三；兩

D.三；三

正確答案：B

參考。析：考慮到短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化問題，

商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制，其中中長(zhǎng)期

預(yù)警機(jī)制為兩級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為三級(jí)。

10［單選題］關(guān)于負(fù)債來源分散化管理的說法錯(cuò)誤的是()

A.風(fēng)險(xiǎn)管理人員應(yīng)熟悉多樣化的融資來源，了解銀行融資來源的組成，熟悉不同

類型金融工具的流動(dòng)性特點(diǎn)，明了各融資工具在不同情景下的表現(xiàn)與可獲得程度

B.融資多樣化目標(biāo)應(yīng)作為中期和長(zhǎng)期融資計(jì)劃的一部分與銀行的預(yù)算和商業(yè)發(fā)

展規(guī)劃相一致

C.商業(yè)銀行應(yīng)限制其從多種融資來源或某一特定期限獲得資金的集中度

D.高管層應(yīng)明確了解銀行的資產(chǎn)和融資來源的構(gòu)成、特征和多樣化程度

正確答案：C

參考解析：C選項(xiàng)錯(cuò)誤，商業(yè)銀行應(yīng)限制其從單一融資來源或某一特定期限獲

得資金的集中度。

11［單選題］()是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)變化情況的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，是識(shí)別操

作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。

A.風(fēng)險(xiǎn)誘因

B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

D.風(fēng)險(xiǎn)控制

正確答案：B

參考解析：商業(yè)銀行建立關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)開展操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)變化情況的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，是識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。

12［單選題］在合同期限錯(cuò)配表中，銀行在特定時(shí)間內(nèi)期限錯(cuò)配金額是指()。

A.資產(chǎn)方的資金流入加負(fù)債方的資金流出

B,資產(chǎn)方的資金流入減負(fù)債方的資金流出

C.資產(chǎn)方的資金流入乘負(fù)債方的資金流出

D.資產(chǎn)方的資金流入除負(fù)債方的資金流出

正確答案：B

參考解析：在合同期限錯(cuò)配表中，資產(chǎn)方的資金流入減負(fù)債方的資金流出等于

銀行在特定時(shí)間內(nèi)期限錯(cuò)配金額。

13［單選題］下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是()。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損

失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

B.如果商業(yè)銀行的大量債權(quán)人在某一時(shí)刻同時(shí)要求兌現(xiàn)債權(quán)，商業(yè)銀行就可能面

臨較大的流動(dòng)性危機(jī)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成的原因單一，涉及范圍較小，通常被視為孤立的風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平

正確答案：C

參考解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更

加復(fù)雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。

14［單選題］()承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任。

A.董事會(huì)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.監(jiān)事會(huì)

正確答案：A

參考解析：董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保銀行有效地

識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

15［單選題］核心一級(jí)資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)之一：商業(yè)銀行進(jìn)入破產(chǎn)清算程序時(shí),

核心一級(jí)資本的受償順序排在()。

A.存款人之后，一般債權(quán)人之前

B.所有受償人的最后

C.優(yōu)先股股東之前，一般債權(quán)人之后

D.普通股股東之前，一般債權(quán)人之后

正確答案：B

參考》析：核心一級(jí)資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)之一是在進(jìn)入破產(chǎn)清算程序時(shí)，受償

順序排在最后。所有其他債權(quán)償付后，對(duì)剩余資產(chǎn)按所發(fā)行股本比例清償。

16［單選題］根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)批

量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不包括（）。

A.個(gè)人貸款

B.抵債資產(chǎn)

C.按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級(jí)、可疑、損失類的貸款

D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)

正確答案：A

參考解析：金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍包括金融企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中形成的以

下不良信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)：

1.按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級(jí)、可疑、損失類的貸款；

2.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)；

3.抵債資產(chǎn)；

4.其他不良資產(chǎn)。

17［單選題］商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，（）策略制定的原則是“沒有風(fēng)險(xiǎn)就沒有

收益”。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)分散

正確答案：C

參考解析：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略制定的原則是“沒有風(fēng)險(xiǎn)就沒有收益”，即在規(guī)避風(fēng)

險(xiǎn)的同時(shí)自然也失去了在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機(jī)會(huì)。

18［單選題］商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí):要求借款人提供抵押，當(dāng)借款

人財(cái)務(wù)狀況惡化，違反貸款合同或無法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行

抵押來盡量減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)緩釋

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

正確答案：A

參考解析：風(fēng)險(xiǎn)緩釋的目的在于降低未來可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)所帶來的影響，商業(yè)

銀行所使用的緩釋工其應(yīng)能夠起到實(shí)質(zhì)性地減少風(fēng)險(xiǎn)的作用，抵質(zhì)押擔(dān)保就是典

型的風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施，風(fēng)險(xiǎn)緩釋通常貫穿于銀行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)之中。

19［單選題］《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事

會(huì)及高級(jí)管理層在資本管理和資本計(jì)量高級(jí)方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)

價(jià)，并至少（）一次向股東大會(huì)報(bào)告董事會(huì)及高級(jí)管理層的履職情況。

A.每日

B.每月

C.每季

D.每年

正確答案：D

參考解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事

會(huì)及高級(jí)管理層在資本管理和資本計(jì)量高級(jí)方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)

價(jià)，并至少每年一次向股東大會(huì)報(bào)告董事會(huì)及高級(jí)管理層的履職情況。

20［單選題］識(shí)別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶核心資產(chǎn)重

大變動(dòng)及其凈資產(chǎn)（）的變動(dòng)情況。

A.10%以下

B.10%以上

C.20%以下

D.20%以上

正確答案：B

參考解析：識(shí)別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶的注冊(cè)資金、

股權(quán)分布、股權(quán)占比的變更情況，通過間接持股方式形成的關(guān)聯(lián)關(guān)系，通過非股

權(quán)投資方式形成的隱性關(guān)聯(lián)關(guān)系，客戶核心資產(chǎn)重大變動(dòng)及其凈資產(chǎn)10%以上的

變動(dòng)情況，客戶對(duì)外融資、大額資金流向、應(yīng)收賬款情況，客戶主要投資者、關(guān)

鍵管理人員及其親密親屬的個(gè)人信用記錄。

21［單選題］借款人甲內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率為0.05%,則根據(jù)《巴塞爾新

資本協(xié)議》定義他的違約概率為（）。

A.0.025%

B.0.03%

C.0.04%

D.0.05%

正確答案：D

參考解析：違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。違約概

率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者。

22［單選題］信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的方法不包括（）。

A.專家判斷法

B.信用評(píng)分模型

C.預(yù)測(cè)模型

D.違約概率模型

正確答案：C

參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。商業(yè)銀行對(duì)

客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/計(jì)量主要包括專家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型。

23［單選題］零售風(fēng)險(xiǎn)暴露不包括（）。

A.個(gè)人住房抵押貸款暴露

B.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)暴露

C.合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露

D.其他零售風(fēng)險(xiǎn)暴露

正確答案：B

參考解析：零售風(fēng)險(xiǎn)暴露分為個(gè)人住房抵押貸款、合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露、其

他零售風(fēng)險(xiǎn)暴露三大類。

24［單選題］下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé)的說法中，錯(cuò)誤的

是（）。

A.持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)并測(cè)算與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本需求，及時(shí)向監(jiān)事會(huì)報(bào)告

B.對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測(cè)、分析與報(bào)告

C.評(píng)估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場(chǎng)以及市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生顯著變化時(shí)，給商業(yè)銀行

帶來的風(fēng)險(xiǎn)

D.了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險(xiǎn)狀況、集團(tuán)架構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的影

響和傳導(dǎo)，定期進(jìn)行壓力測(cè)試，并制定應(yīng)急預(yù)案

正確答案：A

參考解析：《商業(yè)銀行公司治理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)

但不限于以下職責(zé)：

⑴對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測(cè)、分析與報(bào)告。

⑵持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)并測(cè)算與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本需求，及時(shí)向高級(jí)管理層和董事會(huì)報(bào)

告

⑶了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險(xiǎn)狀況、集團(tuán)架構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的

影響和傳導(dǎo)，定期進(jìn)行壓力測(cè)試，并制定應(yīng)急預(yù)案。

⑷評(píng)估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場(chǎng)以及市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生顯著變化時(shí)，給商業(yè)銀

行帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

25［單選題］（）是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)

資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.會(huì)計(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.實(shí)收資本

正確答案：A

參考解析：經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆

蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失（即非預(yù)期損失）所需要持有的資本數(shù)額，是銀

行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本，并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大

于賬面資本，也可能小于賬面資本。

26［單選題］下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，不正確的是（）。

A.聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價(jià)值

B.加強(qiáng)員工新媒體使用管理不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容之一

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用

D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理的操作實(shí)踐

正確答案：B

參考解析：B項(xiàng)，加強(qiáng)員工新媒體使用管理，促使員工規(guī)范使用自媒體等新媒

體平臺(tái)，是商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)對(duì)新媒體時(shí)代沖擊的重要步驟。

27［單選題］商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）。

A.4%

B.5%

C.6%

D.3%

正確答案：A

參考解析：商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于4%0

28［單選題］商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)不包括（）。

A.商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

B.批發(fā)融資或資產(chǎn)證券化的利差擴(kuò)大

C.商業(yè)銀行的外部評(píng)級(jí)上升

D.資產(chǎn)規(guī)模急速擴(kuò)張或收購規(guī)模急劇增大

正確答案：c

參土解析：銀行應(yīng)高度關(guān)注預(yù)警體系，以下是一些示例性的預(yù)警信號(hào)：①銀行

收入下降；②資產(chǎn)質(zhì)量惡化；③銀行評(píng)級(jí)下調(diào)；④無保險(xiǎn)的存款、批發(fā)融資或資

產(chǎn)證券化的利差擴(kuò)大；⑤股價(jià)大幅下跌；⑥資產(chǎn)規(guī)模急速擴(kuò)張或收購規(guī)模急劇增

大；⑦無法獲得市場(chǎng)借款。

29［單選題］重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家暴露應(yīng)當(dāng)至少（）向董事會(huì)報(bào)告。

A.每日

B.每月

C.每季

D.每年

正確答案：C

參考解析：重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家暴露應(yīng)當(dāng)至少每季度向董事會(huì)報(bào)告。

30［單選題］下列選項(xiàng)中，不屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)周期因素

B.財(cái)政貨幣政策

C.國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策

D.市場(chǎng)供求

正確答案：D

參考解析：行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素主要包括經(jīng)濟(jì)周期因素、財(cái)政貨幣政策、國(guó)家產(chǎn)

業(yè)政策、法律法規(guī)等方面。D項(xiàng)屬于行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素。

31［單選題］某商業(yè)銀行當(dāng)期同業(yè)拆借3500萬元，同業(yè)存放3500萬元，賣出回

購款項(xiàng)為4000萬元,該商業(yè)銀行總負(fù)債38000萬元,則同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例為（）

A.19.32%

B.25%

C.28.95%

D.33.23%

正確答案：C

參考解析：根據(jù)公式：同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例=（同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項(xiàng)）

/總負(fù)債X100%,同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例=（3500+3500+4000）/38000=28.95%。該

指標(biāo)反映了商業(yè)銀行同業(yè)負(fù)債在總負(fù)債中的比例，目前上限為33.3%。

32［單選題］關(guān)于商業(yè)銀行的流動(dòng)性監(jiān)管的輔助指標(biāo)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

A.凈穩(wěn)定資金比例=可用穩(wěn)定資金/所需穩(wěn)定資金X100%

B.核心負(fù)債比例=核心負(fù)債/總負(fù)債X100%

C.存貸比不得超過75%

D.存貸比=各項(xiàng)存款余額/各項(xiàng)貸款余額X100%

正確答案：D

參考解析：D項(xiàng)，存貸比=各項(xiàng)貸款余額/各項(xiàng)存款余額X100%。

33［單選題］商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體

業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致。

A.董事會(huì)

B.高級(jí)管理層

C.首席信息官

D.信息科技部門

正確答案：A

參考解析：商業(yè)銀行的董事會(huì)負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總

體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致。

34［單選題］計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)算VaR值方法通常需要采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)償,

因?yàn)椋ǎ?/p>

A.壓力測(cè)試通常計(jì)量正常市場(chǎng)情況下所有能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失

B.VaR方法只有在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效

C.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失

D.壓力測(cè)試提供了一般市場(chǎng)情形下精確的損失水平

正確答案：C

參考解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、

匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造

成的潛在最大損失。但是VaR并不是即將發(fā)生的真實(shí)損失，也不意味著可能發(fā)生

的最大損失。

35［單選題］二級(jí)資本的受償順序列在（）之前、在（）之后。

A.存款人；一般債權(quán)人

B.一般債權(quán)人；普通股

C.普通股；一般債權(quán)人

D.一般債權(quán)人；優(yōu)先股

正確答案：C

參考解析：二級(jí)資本的受償順序列在普通股之前、在一般債權(quán)人之后。

36［單選題］下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估內(nèi)容的是（）o

A.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)

B.外部風(fēng)險(xiǎn)

C.剩余風(fēng)險(xiǎn)

D.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C

參考解析：風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估的內(nèi)容主要包括固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施、剩余風(fēng)

險(xiǎn)三個(gè)組成部分，其原理為“固有風(fēng)險(xiǎn)-控制措施=剩余風(fēng)險(xiǎn)”。

37［單選題］商業(yè)銀行向某客戶提供一筆三年期的貸款1000萬元，該客戶在第

一年的違約率是0.8%,第二年的違約率是1.4%,第三年的違約率是2.1%。

三年到期后，貸款會(huì)全部歸還的概率是（）。

A.98.562%

B.96.026%

C.95.757%

D.92.547%

正確答案：C

參考解析：由死亡率模型可知，本息全部歸還的概率為：（廠0.8%）X（1-1.4%）

X（1-2.1%）p95.7572%o

38［單選題］商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露不包括（）。

A.公司風(fēng)險(xiǎn)暴露

B.零售風(fēng)險(xiǎn)暴露

C.股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露

D.衍生品風(fēng)險(xiǎn)暴露

正確答案：D

參考解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露包括主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露、公司

風(fēng)險(xiǎn)暴露、零售風(fēng)險(xiǎn)暴露、股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露和其他風(fēng)險(xiǎn)暴露。

39［單選題］以下有關(guān)資本的說法錯(cuò)誤的是（）。

A.賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映

B.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實(shí)際持有的最低資本

C.監(jiān)管資本主要用于反映銀行風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)情況

D.賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入，即資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益

正確答案：B

參考解析：經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆

蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失（即非預(yù)期損失）所需要持有的資本數(shù)額，是銀

行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本，并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大

于賬面資本，也可能小于賬面資本。

40［單選題］在反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)地位的是（）。

A.客戶身份識(shí)別制度

B.客戶身份資料保存制度

C.客戶交易記錄保存制度

D.大額交易報(bào)告制度

正確答案：A

參考解析：在反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)地位的是客戶身份識(shí)別制度。

處于核心地位的是大額交易與可疑交易報(bào)告制度。

41［單選題］下列關(guān)于匯率風(fēng)險(xiǎn)的敘述中，有誤的一項(xiàng)是（）。

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)

B.其變動(dòng)取決于外匯市場(chǎng)的供求狀況，主要包括國(guó)際收支、通貨膨脹率、利率、

匯率政策、市場(chǎng)預(yù)期以及投機(jī)沖擊等，以及各國(guó)國(guó)內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)等多方面因素

C.人民幣匯率形成機(jī)制改革不斷深化，人民幣國(guó)際化穩(wěn)步推進(jìn)，人民幣對(duì)美元匯

率雙向波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)減小

D.匯率風(fēng)險(xiǎn)成為我國(guó)商業(yè)銀行面臨的主要市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之一

正確答案：C

參考解析：隨著人民幣匯率形成機(jī)制改革不斷深化，人民幣國(guó)際化穩(wěn)步推進(jìn),

人民幣對(duì)美元匯率雙向波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)增大。

42［單選題］下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性的表述中，錯(cuò)誤的是（）。

A.獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)獨(dú)立于他們所審查的活動(dòng)之外

B.內(nèi)部審計(jì)部門在一個(gè)特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等

方面的相對(duì)獨(dú)立性

C.審計(jì)人員在審計(jì)活動(dòng)中不受任何來自外界的干擾，獨(dú)立自主地開展審計(jì)工作

D.獨(dú)立性要求內(nèi)部審計(jì)人員不能把對(duì)其他事物的判斷凌駕于對(duì)審計(jì)事物的判斷

之上

正確答案：D

參考腦析：客觀性是指一種公正的、不偏不倚的態(tài)度，也是內(nèi)部審計(jì)人員在進(jìn)

行審計(jì)工作時(shí)必須保持的一種精神狀態(tài)?？陀^性要求內(nèi)部審計(jì)人員在進(jìn)行審計(jì)工

作時(shí)，對(duì)他們的工作成果抱有誠(chéng)實(shí)的信條，不與任何方面達(dá)成重大的質(zhì)量妥協(xié)、,

不得將內(nèi)部審計(jì)置于他們感覺無法作出客觀的專業(yè)判斷的處境中?？陀^性還要求

內(nèi)部審計(jì)人員不能把對(duì)其他事物的判斷凌駕于對(duì)審計(jì)事物的判斷之上。

43［單選題］商業(yè)銀行通過第三方識(shí)別客戶身份的，第三方未采取符合法律法規(guī)

要求的客戶身份識(shí)別措施的，由（）承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

A.國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

B.中國(guó)人民銀行

C.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制部門

D.商業(yè)銀行

正確答案：D

參考解析：金融機(jī)構(gòu)通過第三方識(shí)別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符

合本法要求的客戶身份識(shí)別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識(shí)別措

施的，由該商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

44［單選題］假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前,

資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計(jì)，為滿足貸款需

求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口，為解決這項(xiàng)長(zhǎng)期資金缺口問題，下列

最恰當(dāng)?shù)姆桨甘牵ǎ?/p>

A.發(fā)行銀行債券

B.用自有債券進(jìn)行回購

C.向人民銀行再貼現(xiàn)

D.拆入資金

正確答案：A

參考腦析：題中所述銀行面臨的情況是貸款比重較高而債券投資業(yè)務(wù)比重較低,

因此B選項(xiàng)“用自有債券進(jìn)行回購”不太恰當(dāng)；而C、D選項(xiàng)是在貨幣市場(chǎng)進(jìn)行

操作的短期行為，因此不能解決銀行長(zhǎng)期資金缺口問題。

45［單選題］下列不屬于二級(jí)資本的是（）o

A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分

B.少數(shù)股東資本可計(jì)入部分

C.盈余公積

D.二級(jí)資本工具及其溢價(jià)

正確答案：C

參考解析：二級(jí)資本包括二級(jí)資本工具及其溢價(jià)、超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部

分、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。

46［單選題］作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)

銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析（）。

A.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：D

參考解析：缺口分析用來衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。具體而言，就

是將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段。

在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，

就得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià)“缺口”。

47［單選題］商業(yè)銀行績(jī)效考評(píng)應(yīng)堅(jiān)持的原則是（）。

A.公平公正

B.誠(chéng)實(shí)信用

C.綜合平衡

D.客觀公正

正確答案：C

參考解析：2012年銀監(jiān)會(huì)印發(fā)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)績(jī)效考評(píng)監(jiān)管指引》，作為落

實(shí)穩(wěn)健薪酬原則的基礎(chǔ)。該指引強(qiáng)調(diào)，績(jī)效考評(píng)應(yīng)堅(jiān)持“綜合平衡”的原則，應(yīng)

當(dāng)統(tǒng)籌業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)防控，建立兼顧效益與風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)因素與非財(cái)務(wù)因素、當(dāng)

期成果與可持續(xù)發(fā)展的績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系。

48［單選題］下列商業(yè)銀行資產(chǎn)：①國(guó)債；②同業(yè)借款；③長(zhǎng)期股權(quán)投資；④可

出售的貸款組合。它們的流動(dòng)性自高至低排序正確的是（）。

A.①②④③

B.②①④③

C.①②③④

D.②①③④

正確答案：A

參考解析：巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為四類：①最具有流動(dòng)性

的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券；②其他可在

市場(chǎng)上交易的證券，如股票和同業(yè)借款；③商業(yè)銀行可出售的貸款組合；④流動(dòng)

性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的

房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。

49［單選題］下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述中，正確的是（）。

A.內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，并由全體人員

參與

B.內(nèi)部控制主要包括內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、內(nèi)部監(jiān)督四大要素

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估處于內(nèi)部控制要素之首

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，通過手工控制與發(fā)現(xiàn)性控制相結(jié)合的方法,

運(yùn)用相應(yīng)的控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受度之內(nèi)

正確答案：A

參考解析：B項(xiàng)錯(cuò)誤：內(nèi)部控制主要包括內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、內(nèi)

部監(jiān)督、信息與溝通五大要素。

C項(xiàng)錯(cuò)誤：內(nèi)部環(huán)境處于內(nèi)部控制五大要素之首。

D項(xiàng)錯(cuò)誤：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，通過手工控制與自動(dòng)控制、預(yù)防性

控制與發(fā)現(xiàn)性控制相結(jié)合的方法，運(yùn)用相應(yīng)的控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受度

之內(nèi)。

50［單選題］由于匯率不利變動(dòng)或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國(guó)貨幣或現(xiàn)金

流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

C.傳染風(fēng)險(xiǎn)

D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：D

參考解析：貨幣風(fēng)險(xiǎn)指由于匯率不利變動(dòng)或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國(guó)

貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

51［單選題］2013年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了《有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告原則》,

下列不屬于其風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告要求的是（）。

A.準(zhǔn)確性

B.綜合性

C.清晰度

D.可理解性

正確答案：D

參考解析：巴塞爾委員會(huì)《有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告原則》要求，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)

告要具有準(zhǔn)確性、綜合性、清晰度和可用性，并滿足報(bào)告頻率和分發(fā)的要求。

52［單選題］商業(yè)銀行計(jì)劃推出A、B、C三種不同金融產(chǎn)品，預(yù)期在不同市場(chǎng)條

件下，三種產(chǎn)品可能的收益率分別為5%、10%、15%,產(chǎn)生不同收益率的可能

性如下表所示：

可能性

-

俵期情景收益率ABC

低于市場(chǎng)期5%25%50%25%

正常市場(chǎng)條件10%50%025%

高于市場(chǎng)憤期15%25%50%50%

商業(yè)銀行如果以預(yù)期收益率作為決策依據(jù)，下列說法中錯(cuò)誤的是（）。

A.產(chǎn)品A和B具有同樣的預(yù)期收益水平

B.產(chǎn)品A和B的預(yù)期收益率同為10%,C的預(yù)期收益率為11.25%

C.產(chǎn)品C的預(yù)期收益水平最高，因此可以作為最佳選擇

D.產(chǎn)品A和B組合是一種良好的風(fēng)險(xiǎn)分散策略

正確答案：D

參考解析：根據(jù)題干中的數(shù)據(jù)可得，

A產(chǎn)品的預(yù)期收益率=5%X25%+10%*50%+15%*25%=10%；

B產(chǎn)品的預(yù)期收益率=5%X50%+10%XO+15%X50%=10%；

C產(chǎn)品的預(yù)期收益率=5%X25%+10%X25%+15%X50%=ll.25%。

結(jié)合選項(xiàng)，A、B、C項(xiàng)表述正確。

53［單選題］國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)不包括（）。

A.數(shù)量指標(biāo)

B.比例指標(biāo)

C.等級(jí)指標(biāo)

D.因素指標(biāo)

正確答案：D

參考解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)包括三種：數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)、等級(jí)指標(biāo)。

54［單選題］下列敘述有誤的一項(xiàng)是（）。

A.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸

可劃分為銀行賬簿和金融賬簿兩大類

B.交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具

和商品頭寸

C.為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期

的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利，或鎖定套利的頭寸

D.為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代

客業(yè)務(wù)而持有的頭寸

正確答案：A

參考解析：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率

風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易

賬簿兩大類。

55［單選題］從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失通常分為（）。

A.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失

B.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失

C.實(shí)際損失、機(jī)會(huì)成本/損失、非預(yù)期損失

D.實(shí)際損失、無形損失、災(zāi)難性損失

正確答案：B

參考解析：在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期

損失和災(zāi)難性損失。

56［單選題］下列（）不屬于杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)。

A.具備逆周期調(diào)節(jié)作用，能維護(hù)金融體系穩(wěn)定和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展

B.避免了資本套利和監(jiān)管套利

C.能防范銀行背離審慎經(jīng)營(yíng)原則、過度積聚高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)

D.是風(fēng)險(xiǎn)中性的，相對(duì)簡(jiǎn)單易懂

正確答案：C

參考解析：杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)：首先，杠桿率具備逆周期調(diào)節(jié)作用，能維護(hù)金

融體系穩(wěn)定和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。其次，杠桿率避免了資本套利和監(jiān)管套利。最后，

杠桿率是風(fēng)險(xiǎn)中性的，相對(duì)簡(jiǎn)單易懂。

57［單選題］以下不屬于計(jì)量VaR值方法的是（）。

A.方差一協(xié)方差法

B.蒙特卡洛模擬法

C.歷史模擬法

D.標(biāo)準(zhǔn)法

正確答案：D

參考解析：商業(yè)銀行可根據(jù)實(shí)際情況自主選擇風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量方法，包括但不限

于方差一協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。

58［單選題］影響商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)違約損失率的因素有很多，其中清償優(yōu)先性

屬于（）。

A.項(xiàng)目因素

B.行業(yè)因素

C.地區(qū)因素

D.宏觀性因素

正確答案：A

參考解析：項(xiàng)目因素直接與債項(xiàng)的具體設(shè)計(jì)相關(guān)，反映了違約損失率的產(chǎn)品特

性，也反映了商業(yè)銀行在具體交易中通過交易方式的設(shè)計(jì)來管理和降低信用風(fēng)險(xiǎn)

的努力，包括清償優(yōu)先性、抵押品等。清償優(yōu)先性是債務(wù)合同規(guī)定的債權(quán)人所擁

有債權(quán)的重要特性，是指在負(fù)債企業(yè)破產(chǎn)清算時(shí)，債權(quán)人從企業(yè)殘余價(jià)值中獲得

清償時(shí)相對(duì)于該企業(yè)其他債權(quán)人和股東的先后順序。

59［單選題］戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)不包括（）。

A.如果采取適當(dāng)?shù)拇胧?，風(fēng)險(xiǎn)可以完全避免

B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失

C.準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的

D.如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)

正確答案：A

參考解析：商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提，是理解并接受戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理

的基本假設(shè)：①準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的；②預(yù)防工作有助于避

免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失；③如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有

可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)。

60［單選題］下列（）不屬于健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系所具有的功能。

A.自覺管理

B.微觀管理

C.宏觀管理

D.系統(tǒng)管理

正確答案：C

參考解析：健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系具有自覺管理、微觀管理、系統(tǒng)管理、動(dòng)態(tài)管

理等功能，能夠降低商業(yè)銀行的破產(chǎn)可能性和財(cái)務(wù)成本，保護(hù)商業(yè)銀行所有者利

益，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化。

61［單選題］商業(yè)銀行內(nèi)部模型的返回檢驗(yàn)是用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值數(shù)據(jù)與（）進(jìn)行比較。

A.壓力測(cè)試結(jié)果

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求

C.壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

D.當(dāng)日理論損益

正確答案：D

參考解析：對(duì)于產(chǎn)品較復(fù)雜，并使用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型的商業(yè)銀行，可采用基于理

論損益的返回檢驗(yàn)，將內(nèi)部模型計(jì)算得出的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與當(dāng)日理論損益進(jìn)行對(duì)比。

62［單選題］某公司2016年年末流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2000萬元，其中包括存貨500萬

元，應(yīng)收賬款400萬元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1600萬元，則該公司2016年的速動(dòng)比率

為（）。

A.0.79

B.0.94

C.1.45

D.1.86

正確答案：B

參考解析：速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨）/流動(dòng)負(fù)債合計(jì)=（2000-500）/1600

=0.94o

63［單選題］銀行監(jiān)管的公正原則中，（）要求履行法定的完整程序，不因

監(jiān)管對(duì)象不同而有差異。

A.實(shí)體公正

B.結(jié)果公正

C.執(zhí)法公正

D.程序公正

正確答案：D

參考解析：銀行監(jiān)管的公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位,

國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者。公正原則

包括兩個(gè)方面：（1）實(shí)體公正，要求平等對(duì)待監(jiān)管對(duì)象。（2）程序公正，要求

履行法定的完整程序，不因監(jiān)管對(duì)象不同而有差異。

64［單選題］風(fēng)險(xiǎn)分散策略的成本主要是（)O

A.分散投資過程中增加的各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用

B.分散投資過程中增加的各項(xiàng)管理費(fèi)用

C.分散投資過程中增加的各項(xiàng)交易費(fèi)用

D.分散投資過程中可能造成的損失

正確答案：c

參考解析：風(fēng)險(xiǎn)分散策略是有成本的，主要是分散投資過程中增加的各項(xiàng)交易

費(fèi)用。但與集中承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失相比，風(fēng)險(xiǎn)分散策略的成本支出應(yīng)當(dāng)是

值得考慮的。

65［單選題］對(duì)于商業(yè)銀行來說，貸款撥備率的定義是（）。

A.［（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/各項(xiàng)貸款余額］X100%

B.［（預(yù)期貸款余額+呆滯貸款余額+呆賬貸款余額）/各項(xiàng)貸款余額］X100%

C.［（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）］

X100%

D.［（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項(xiàng)貸款余額］義100%

正確答案：A

參考解析：貸款撥備率=［（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/各項(xiàng)貸款余額］X

100%。

66［單選題］在個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警示例中，屬于行外風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的是（）。

A.個(gè)人在本行的金融資產(chǎn)發(fā)生顯著變化

B.個(gè)人在本行代發(fā)工資被停發(fā)

C.未及時(shí)繳納社保、納稅、公積金

D.個(gè)人在本行的貸款還款出現(xiàn)異常

正確答案：C

參考解析：A、B、D三項(xiàng)屬于行內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

67［單選題］如果某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的貸款情況為：正常類貸款50億元，關(guān)注類

貸款10億元，次級(jí)類貸款15億元，可疑類貸款5億元，損失類貸款3億元，那

么該商業(yè)銀行的不良貸款率為（）0

A.27.7%

B.21.1%

C.20.8%

D.20.0%

正確答案：A

參考解析：不良貸款率=［（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項(xiàng)貸

款余額］X100%=［（15+5+3）/（50+10+15+5+3）］X100%=27.7%o

68［單選題］()實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制在商業(yè)銀行

可以承受的合理范圍內(nèi)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率最大化。

A.董事會(huì)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.董事會(huì)和高級(jí)管理層

正確答案：D

參考解析：董事會(huì)和高級(jí)管理層實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控

制在商業(yè)銀行可以承受的合理范圍內(nèi)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率最大化。同時(shí)，

董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)確保在合理的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平之下安全、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，使其

所承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平與其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力和資本實(shí)力相匹配。

69［單選題］留置擔(dān)保的范圍不包括()o

A.主債權(quán)及利息

B.違約金

C.損害賠償金

D.定金

正確答案：D

參考腦析：留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、、違約金、損害賠償金，留置物

保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用。

70［單選題］《商業(yè)銀行公司治理指引》指出，商業(yè)銀行可以設(shè)立獨(dú)立于操作和

經(jīng)營(yíng)條線的首席風(fēng)險(xiǎn)官，其聘任和解聘由()負(fù)責(zé)。

A.股東大會(huì)

B.董事會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

正確答案：B

參考解析：《商業(yè)銀行公司治理指引》指出，商業(yè)銀行可以設(shè)立獨(dú)立于操作和

經(jīng)營(yíng)條線的首席風(fēng)險(xiǎn)官。首席風(fēng)險(xiǎn)官的聘任和解聘由董事會(huì)負(fù)責(zé)并及時(shí)向公眾披

露。

71［單選題］國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比的一般限度是()。

A.100%

B.150%

C.200%

D.250%

正確答案：B

參考解析：國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比反映以一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國(guó)際收支

逆差的能力，一般限度是150%,超過這一限度說明風(fēng)險(xiǎn)較大。

72［單選題］（）按每筆貸款損失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備。

A.專項(xiàng)準(zhǔn)備

B.一般準(zhǔn)備

C.特種準(zhǔn)備

D.壞賬準(zhǔn)備

正確答案：A

參考解析：專項(xiàng)準(zhǔn)備是指根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》對(duì)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類

后，按每筆貸款損失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備。

73［單選題］商業(yè)銀行的（）時(shí)刻都在發(fā)生變化，流動(dòng)性狀況也隨之改變。

A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

B,資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)

C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)

D.以上均正確

正確答案：A

參考解析：因各種內(nèi)外部因素的影響和作用，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)時(shí)

刻都在發(fā)生變化，流動(dòng)性狀況也隨之改變。

74［單選題］根據(jù)有關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行的流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比

不得低于（）。

A.25%

B.30%

C.50%

D.75%

正確答案：A

參考解析：流動(dòng)性比例。流動(dòng)性資產(chǎn)余額比流動(dòng)性負(fù)債余額不得低于25%。

75［單選題］貸款最低定價(jià)的組成部分不包括（）。

A.資金成本

B.經(jīng)營(yíng)成本

C.流動(dòng)性比例

D.風(fēng)險(xiǎn)成本

正確答案：c

參考力析：貸款最低定價(jià)=（資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本）/貸款額,

其中，資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)/其他成本；經(jīng)營(yíng)成本包括日常管理成本和

稅收成本；風(fēng)險(xiǎn)成本指預(yù)期損失和非預(yù)期損失，預(yù)期損失=違約概率X違約損失

率義違約風(fēng)險(xiǎn)暴露；資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資

本的成本，在數(shù)值上等于經(jīng)濟(jì)資本與股東最低資本回報(bào)率的乘積。

76［單選題］（）又稱為營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠桿比率

D.流動(dòng)比率

正確答案：B

參考解析：效率比率，又稱為營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能

力。

77［單選題］下列（）不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)超限處理方式。

A.降低寸頭

B.申請(qǐng)確定時(shí)限的臨時(shí)調(diào)增限額

C.全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.申請(qǐng)長(zhǎng)期調(diào)整限額

正確答案：C

參考解析：根據(jù)超限原因和類型，銀行前臺(tái)、中臺(tái)部門協(xié)商一致可采取包括降

低頭寸/敞口、申請(qǐng)確定時(shí)限的臨時(shí)調(diào)增限額和申請(qǐng)長(zhǎng)期調(diào)整限額等措施。

78［單選題］某商業(yè)銀行客戶服務(wù)中心平均每小時(shí)接到6個(gè)電話，度量該中心5

小時(shí)內(nèi)接到38個(gè)電話的概率時(shí)適用的概率分布是（）。

A.正態(tài)分布

B.二項(xiàng)分布

C.泊松分布

D.均勻分布

正確答案：C

參考解析：泊松分布是一種常見的離散分布，通常用來描述獨(dú)立單位時(shí)間內(nèi)（也

可以是單位面積、單位產(chǎn)品）某一事件成功次數(shù)所對(duì)應(yīng)的概率。例如，泊松分布

可用于度量以下事件的概率：?jiǎn)挝粫r(shí)間內(nèi)某商業(yè)銀行接待客戶的數(shù)量、單位時(shí)間

內(nèi)客服接到的電話數(shù)量等。

79［單選題］法律風(fēng)險(xiǎn)與違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是（）。

A.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)

B.兩者產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)相同

C.兩者有關(guān)但又有區(qū)別

D.兩者產(chǎn)生的原因相同

正確答案：C

參考解析：廣義上，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的還有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。違規(guī)風(fēng)

險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰,

進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。

80［單選題］下列不屬于貸后管理內(nèi)容的是（）。

A.貸后審核

B.信貸資金監(jiān)控

C.貸款定價(jià)

D.擔(dān)保管理

正確答案：Q

參考解析：貸后管理的內(nèi)容主要包括貸后審核、信貸資金監(jiān)控、貸后檢查、擔(dān)

保管理、風(fēng)險(xiǎn)分類、到期管理、考核與激勵(lì)及信貸檔案管理等。

81［多選題］行業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)主要有（）。

A.行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)虧損

B.行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)出現(xiàn)重大調(diào)整

C.市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降

D.產(chǎn)能明顯過剩

E.行業(yè)整體衰退

正確答案:A,C,D,E

參考解析:B項(xiàng)中的行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)出現(xiàn)重大調(diào)整屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素。

82［多選題］商業(yè)銀行存貸比計(jì)算時(shí)的各項(xiàng)貸款包括（）o

A.企業(yè)存款

B.事業(yè)單位存款

C.票據(jù)融資

D.各項(xiàng)墊款

E.保險(xiǎn)公司存款

正確答案：C,D

參鶯解析:商業(yè)銀行的存貸比等于各項(xiàng)貸款余額與存款余額的比值。其中，各

項(xiàng)存款包括企業(yè)存款、私營(yíng)及個(gè)體存款、事業(yè)單位存款、機(jī)關(guān)團(tuán)體部隊(duì)存款、居

民儲(chǔ)蓄存款、保險(xiǎn)公司存款、2009年1月1日前簽署的郵政儲(chǔ)蓄協(xié)議存款、住房

公積金機(jī)構(gòu)存款、保證金存款、應(yīng)解匯款及臨時(shí)存款等。各項(xiàng)貸款包括貸款、貿(mào)

易融資、票據(jù)融資、融資租賃、從非金融機(jī)構(gòu)買入返售資產(chǎn)、透支、各項(xiàng)墊款等。

83［多選題］商業(yè)銀行在識(shí)別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過程中，應(yīng)當(dāng)（）。

A.及時(shí)全面收集、調(diào)查、核實(shí)企業(yè)集團(tuán)內(nèi)客戶及其關(guān)聯(lián)方的授信記錄

B.授信工作人員應(yīng)當(dāng)盡職受理和調(diào)查評(píng)價(jià)

C.授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶的注冊(cè)資金、股權(quán)分布、股權(quán)占比的變更情況

D.識(shí)別頻率與額度授信周期應(yīng)當(dāng)保持一致

E.對(duì)所有集團(tuán)法人客戶的構(gòu)架圖必須每年進(jìn)行維護(hù)

正確答案:A,B,C,D,E

參考解析：在識(shí)別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過程中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)力爭(zhēng)

做到以下六個(gè)方面。

第一，充分利用已有的內(nèi)外部信息系統(tǒng)，如中國(guó)人民銀行的信貸登記查詢系統(tǒng)、

中介征信機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)、媒體等，及時(shí)全面收集、調(diào)查、核實(shí)客戶及其關(guān)聯(lián)方的

授信記錄。

第二，與客戶建立授信關(guān)系時(shí)，授信工作人員應(yīng)當(dāng)盡職受理和調(diào)查評(píng)價(jià)，要求客

戶提供真實(shí)、完整的信息資料，包括客戶法定代表人、實(shí)際控制人、注冊(cè)地、注

冊(cè)資本、主營(yíng)業(yè)務(wù)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、高級(jí)管理人員情況、財(cái)務(wù)狀況、重大資產(chǎn)項(xiàng)目、

擔(dān)保情況和重要訴訟情況等，以有資格機(jī)構(gòu)審計(jì)過的財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)，通過各種

方式獲取第一手材料，必要時(shí)可要求客戶聘請(qǐng)獨(dú)立的具有公證效應(yīng)的第三方出具

資料真實(shí)性證明。

第三，識(shí)別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶的注冊(cè)資金、股權(quán)

分布、股權(quán)占比的變更情況，通過間接持股方式形成的關(guān)聯(lián)關(guān)系，通過非股權(quán)投

資方式形成的隱性關(guān)聯(lián)關(guān)系，客戶核心資產(chǎn)重大變動(dòng)及其凈資產(chǎn)10%以上的變動(dòng)

情況，客戶對(duì)外融資、大額資金流向、應(yīng)收賬款情況，客戶主要投資者、關(guān)鍵管

理人員及其親密親屬的個(gè)人信用記錄。

第四，集團(tuán)法人客戶的識(shí)別頻率與額度授信周期應(yīng)當(dāng)保持一致。

第五，在定期識(shí)別期間，集團(tuán)法人客戶的成員單位若發(fā)生產(chǎn)權(quán)關(guān)系變動(dòng)，導(dǎo)致其

與集團(tuán)的關(guān)系發(fā)生變化，成員行應(yīng)及時(shí)將有關(guān)材料上報(bào)牽頭行，牽頭行匯總有關(guān)

信息后報(bào)管轄行，管轄行做出識(shí)別判斷后，決定是否繼續(xù)列入集團(tuán)加以統(tǒng)一管理

或刪除在集團(tuán)之外，并在集團(tuán)法人客戶信息資料庫中做出相應(yīng)調(diào)整。

第六，對(duì)所有集團(tuán)法人客戶的架構(gòu)圖必須每年進(jìn)行維護(hù)，更新集團(tuán)內(nèi)的成員單位

（明確新增或刪除的成員單位）。

84［多選題］不能降低商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

A.制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額

B.將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)

C.適度分散客戶種類和資金到期日

D.以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來源

E.以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來源

正確答案：B,E

參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況，控制各類資金來源的合理比例，并適

度分散客戶種類和資金到期日；在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金，并根據(jù)

本行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲(chǔ)備；制定適當(dāng)

的債務(wù)組合以及與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的多樣

化及穩(wěn)定性，避免資金來源過度集中于個(gè)別對(duì)手、產(chǎn)品或市場(chǎng)；同時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)集

中限額，并監(jiān)測(cè)日常遵守的情況。通常，零售性質(zhì)的資金（如居民儲(chǔ)蓄）因?yàn)槠滟Y

金來源更加分散、同質(zhì)性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資金（如同業(yè)拆借、公司存款）具

有更高的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較

低。

85［多選題］金融穩(wěn)定理事會(huì)在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》要求總體風(fēng)險(xiǎn)偏

好分解到的方面包括（）o

A.業(yè)務(wù)條線

B.法律實(shí)體

C.具體風(fēng)險(xiǎn)種類限額

D.個(gè)人

E.具體收益限額

正確答案：A,B.C

參考解析：金融穩(wěn)定理事會(huì)公布了《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》，特別強(qiáng)調(diào)

了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，強(qiáng)調(diào)應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法

律實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類的限額。

86［多選題］縱觀全球金融體系發(fā)展和金融實(shí)踐的演進(jìn)過程，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

模式大體經(jīng)歷的階段有（）。

A.專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B,資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

E.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

正確答案：B,C,D,E

參考解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：（1）資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管

理模式階段。（2）負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。（3）資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。（4）

全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

87［多選題］從類型上劃分，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告包括（）。

A.綜合報(bào)告

B.內(nèi)部報(bào)告

C.外部報(bào)告

D.定期報(bào)告

E.專題報(bào)告

正確答案：A,E

參考解析：從類型上劃分，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題

報(bào)告。

88［多選題］衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變

化的比率指標(biāo)有（）。

A.資本充足率

B.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

C.正常貸款遷徙率

D.不良貸款遷徙率

E.成本收入比

正確答案：C,D

參考解析：風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)

量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)指標(biāo)，包括正常貸款遷徙率和不良貸

款遷徙率。

89［多選題］戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自（）。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

B.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)

C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷

D.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

E.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證

正確答案：A,C,D,E

參考解析：商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來源于其內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，以及外部政治、

經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境的變化，主要體現(xiàn)在四個(gè)方面：商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容

性，為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏,

以及整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證。

90［多選題］借款人的資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查的主要內(nèi)容包括（）o

A.調(diào)查其他可變現(xiàn)資產(chǎn)情況

B.確認(rèn)借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況

C.分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能

力

D.調(diào)查借款人在本行或他行是否有其他負(fù)債或擔(dān)保、家庭負(fù)債總額與家庭收入的

比重情況

E.調(diào)查借款人的貸款用途與所申請(qǐng)的信貸品種的相關(guān)規(guī)定是否一致

正確答案：A,B,C,D

參考解析：借款人的資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查的主要內(nèi)容包括：（1）確認(rèn)借款人

及家庭的人均月收入和年薪收入情況。（2）調(diào)查其他可變現(xiàn)資產(chǎn)情況。（3）調(diào)

查借款人在本行或他行是否有其他負(fù)債或擔(dān)保、家庭負(fù)債總額與家庭收入的比重

情況等。（4）分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款

意愿和還款能力。

91［多選題］風(fēng)險(xiǎn)承受能力較小的商業(yè)銀行可能將資產(chǎn)重點(diǎn)投資到（）。

A.新產(chǎn)品

B.成熟的市場(chǎng)

C.新興行業(yè)

D.高信用等級(jí)的客戶

E.低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品

正確答案：B,D,E

參考解析：風(fēng)險(xiǎn)承受能力較小的商業(yè)銀行，為了防止出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)或損失，將

資產(chǎn)重點(diǎn)投入到低風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如成熟的市場(chǎng)、高信用等級(jí)的客戶、低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品等），

從而獲取較低但穩(wěn)定的收益。

92［多選題］銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說法正確的是（）。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)該按照層次進(jìn)行劃分

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告體系的核心問題是，“我們應(yīng)該讓哪些人，在什么時(shí)間，

知道什么信息？”

C.日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo)可以按周報(bào)告

D.日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo)可以按日?qǐng)?bào)告

E.一些復(fù)雜的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo)，關(guān)注中長(zhǎng)期的指標(biāo)

正確答案:A,B,D,E

參考解析：建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告體系的核心問題是，“我們應(yīng)該讓哪些人，

在什么時(shí)間，知道什么信息”，因此流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)該按照層次進(jìn)行劃分。例

如，流動(dòng)性管理人員可能需要一些微觀信息，知道哪個(gè)產(chǎn)品，哪個(gè)分行的規(guī)模擴(kuò)

張導(dǎo)致了本月的LCR指標(biāo)下降，而董事會(huì)和高管可能關(guān)注高層次的宏觀信息，他

們僅僅需要一張流動(dòng)性指標(biāo)的當(dāng)前值與前值的對(duì)照表，以及各自的限額遵守情況。

一些市場(chǎng)流動(dòng)性指標(biāo)監(jiān)測(cè)和超額備付率這樣的日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo)可以按

日?qǐng)?bào)告。一些復(fù)雜的、關(guān)注中長(zhǎng)期的指標(biāo)，例如貸存比、凈穩(wěn)定融資比率可以使

用月度報(bào)告。

93［多選題］X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦

X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證X銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行。

針對(duì)以上案例分析，下列描述中正確的有（）。

A.X銀行旨在通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)

B.外包有利于銀行將工作重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上

C.業(yè)務(wù)外包和保險(xiǎn)一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)

D.業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)

E.外包服務(wù)最終的責(zé)任人依然是X銀行

正確答案:A,B,D,E

參考解析：商業(yè)銀行必須對(duì)外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)

務(wù)，如賬務(wù)系統(tǒng)、資金交易業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去，因?yàn)檫^多的外包也會(huì)產(chǎn)生額外

的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患。C項(xiàng)錯(cuò)誤。

94［多選題］按約束的風(fēng)險(xiǎn)類型，限額主要分為（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)限額

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額

C.操作風(fēng)險(xiǎn)限額

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額

E.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額

正確答案:A,B,C,D,E

參考解析：按約束的風(fēng)險(xiǎn)類型，限額主要分為信用風(fēng)險(xiǎn)限額、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（包括

銀行賬戶和交易賬戶）限額、操作風(fēng)險(xiǎn)限額、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額。

95［多選題］歐式期權(quán)定價(jià)模型的提出者有（）。

A.費(fèi)雪?布萊克

B.威廉?夏普

C.哈瑞?馬科維茨

D.邁倫?斯科爾斯

E.羅伯特?默頓

正確答案：A.D.E

參考解析：1973年，費(fèi)雪?布萊克（FisherBlack）、邁倫?斯科爾斯（Myron

Scholes）＞羅伯特?默頓（RobertMerton）提出的歐式期權(quán)定價(jià)模型，為金融

衍生產(chǎn)品定價(jià)及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風(fēng)險(xiǎn)管理的全新領(lǐng)域。

96［多選題］金融資產(chǎn)投資公司不得對(duì)（）實(shí)施債轉(zhuǎn)股。

A.扭虧無望、已失去生存發(fā)展前景的“僵尸企業(yè)”

B.發(fā)展前景良好但遇到暫時(shí)困難的企業(yè)

C.有惡意逃廢債行為的失信企業(yè)

D.債權(quán)債務(wù)關(guān)系復(fù)雜且不明晰的企業(yè)

E.有可能助長(zhǎng)過剩產(chǎn)能擴(kuò)張和增加庫存的企業(yè)

正確答案：A,C,D,E

參考解析：禁止將下列情形的企業(yè)作為市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股對(duì)象：（1）扭虧無望、已

失去生存發(fā)展前景的“僵尸企業(yè)”。（2）有惡意逃廢債行為的失信企業(yè)。（3）債權(quán)

債務(wù)關(guān)系復(fù)雜且不明晰的企業(yè)。（4）有可能助長(zhǎng)過剩產(chǎn)能擴(kuò)張和增加庫存的企業(yè)。

97［多選題］關(guān)于合同期限錯(cuò)配表，下列說法正確的有（）。

A.資產(chǎn)方的資金流入減負(fù)債方的資金流出等于銀行在特定時(shí)間內(nèi)期限錯(cuò)配金額

B.當(dāng)負(fù)債到期額大于資產(chǎn)到期額時(shí)，出現(xiàn)合同資金流出

C.當(dāng)負(fù)債到期額大于資產(chǎn)到期額時(shí)，如果沒有滾動(dòng)和新業(yè)務(wù)，銀行會(huì)出現(xiàn)流動(dòng)性

需求

D.當(dāng)資產(chǎn)到期多于負(fù)債到期時(shí)，出現(xiàn)合同資金流入

E.資產(chǎn)到期多于債務(wù)到期時(shí)，在沒有滾動(dòng)和新業(yè)務(wù)的時(shí)候，銀行有剩余資金可供

放貸和投資

正確答案：A,B,C,D,E

參考解析:‘星A同期限錯(cuò)配表中，資產(chǎn)方的資金流入減負(fù)債方的資金流出等于

銀行在特定時(shí)間內(nèi)期限錯(cuò)配金額。當(dāng)負(fù)債到期額大于資產(chǎn)到期額時(shí)，出現(xiàn)合同資

金流出。如果沒有滾動(dòng)和新業(yè)務(wù)，銀行會(huì)出現(xiàn)流動(dòng)性需求。當(dāng)資產(chǎn)到期多于負(fù)債

到期時(shí)，出現(xiàn)合同資金流入，在沒有滾動(dòng)和新業(yè)務(wù)的時(shí)候，銀行有剩余資金可供

放貸和投資。

98［多選題］單一法人客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)特別關(guān)注的內(nèi)容有（）。

A.識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)

B.識(shí)別和評(píng)價(jià)利益狀況

C.識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理狀況

D.識(shí)別和評(píng)價(jià)負(fù)債管理狀況

E.識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況

正確答案:A,C,D,E

參考解析：財(cái)務(wù)報(bào)表分析是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和損益表進(jìn)行分析，有助于商業(yè)銀行

深入了解客戶的經(jīng)營(yíng)狀況以及經(jīng)營(yíng)過程中存在的問題。單一法人客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表

分析應(yīng)特別關(guān)注以下四項(xiàng)內(nèi)容：識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)；識(shí)別和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理

狀況；識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況；識(shí)別和評(píng)價(jià)負(fù)債管理狀況。

99［多選題］在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從（）進(jìn)行識(shí)別。

A.內(nèi)部層面

B.宏觀戰(zhàn)略層面

C.外部層面

D.中觀管理層面

E.微觀執(zhí)行層面

正確答案：B,D,E

參考解析：在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從宏觀戰(zhàn)略層面、

中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進(jìn)行識(shí)別。

100［多選題］下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)分散效果的有（）o

A.收益率相關(guān)系數(shù)為0的兩種資產(chǎn)

B.收益率相關(guān)系數(shù)為T的兩種資產(chǎn)

C.收益率相關(guān)系數(shù)為-0.5的兩種資產(chǎn)

D.收益率相關(guān)系數(shù)為1的兩種資產(chǎn)

E.以上都對(duì)

正確答案：A,B.C

參考解析：馬柯維茨的投資組合理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不

為1（即不完全正相關(guān)），分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。而對(duì)于由

相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，該投資組

合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過這種分散策略完全消除。

101［多選題］下列應(yīng)當(dāng)歸屬與商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類別的事情

有（）。

A.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失

B.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜

C.客戶采取化整為零的手段進(jìn)行洗錢活動(dòng)

D.被不法分子以大額假存單、假國(guó)債、假人民幣等詐騙資金

E.銀行員工竊取客戶賬戶資金

正確答案:B,C,D

參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外

包商不履責(zé)等。外部欺詐事件，指第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、

攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。

102［多選題］關(guān)于缺口分析，下列表述正確的有（）。

A.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債，即處于資產(chǎn)敏感性缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)

致銀行的凈利息收入下降

B.缺口分析假定同一時(shí)間段內(nèi)的所有頭寸的到期時(shí)間或重新定價(jià)時(shí)間相同，忽略

了同一時(shí)段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異

C.是對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法

D.缺口分析能夠衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，同時(shí)也能衡量利率變動(dòng)對(duì)

銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

E.缺口分析只考慮了由于重新定價(jià)期限的不同而帶來的利率風(fēng)險(xiǎn)（即重新定價(jià)風(fēng)

險(xiǎn)）

正確答案：A,B,C,E

參考解析：久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，也是對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債

利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的

影響。故D項(xiàng)錯(cuò)誤。

103［多選題］下列對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的有（）。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測(cè)

B.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息技

術(shù)的綜合能力體現(xiàn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不是一種多維的風(fēng)險(xiǎn)

D.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)

E.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解價(jià)值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的

因素

正確答案:B,D,E

參考解析:’6前國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)，因

此，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不可以通過歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測(cè)，A項(xiàng)錯(cuò)誤。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是一

種多維的風(fēng)險(xiǎn)，C項(xiàng)錯(cuò)誤。

104［多選題］目前，洗錢的主要方式包括（）。

A.隱瞞或掩飾客戶真實(shí)身份進(jìn)行洗錢

B,頻繁進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移掩蓋非法來源

C.利用復(fù)雜金融交易逃避銀行關(guān)注

D.投資辦產(chǎn)業(yè)

E.購置藝術(shù)品

正確答案：A,B,C,D,E

參考解析:‘疝質(zhì)W融產(chǎn)品和服務(wù)渠道洗錢的主要方式包括：⑴隱瞞或掩飾客

戶真實(shí)身份進(jìn)行洗錢。（2）頻繁進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移掩蓋非法來源。（3）利用復(fù)雜金融交

易逃避銀行關(guān)注。此外，通過開曼群島等離岸避稅天堂、投資辦產(chǎn)業(yè)、購置藝術(shù)

品等商品交易、第三方支付平臺(tái)等也是目前較為常見的洗錢手段。

105［多選題］非財(cái)務(wù)因素分析是信用風(fēng)險(xiǎn)分析過程中的一個(gè)重要組成部分，與

財(cái)務(wù)分析相互印證、互為補(bǔ)充?？疾旌头治銎髽I(yè)的非財(cái)務(wù)因素，主要從哪些方面

進(jìn)行分析（）。

A.管理層風(fēng)險(xiǎn)分析

B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

C.生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析

D.宏觀經(jīng)濟(jì)

E.自然環(huán)境分析

正確答案：A,B,C,D,E

參考解析：非財(cái)務(wù)因素分析是信用風(fēng)險(xiǎn)分析過程中的重要組成部分，與財(cái)務(wù)分

析相互印證、互為補(bǔ)充。考察和分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素，主要從管理層風(fēng)險(xiǎn)，行

業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境等方面進(jìn)行分析和判斷。

106［多選題］損失數(shù)據(jù)收集工作中要堅(jiān)持的原則有（）。

A.重要性原則

B.準(zhǔn)確性原則

C.統(tǒng)一性原則

D.謹(jǐn)慎性原則

E.全面性原則

正確答案:A,B,C,D,E

參考解析：損失數(shù)據(jù)收集工作中要堅(jiān)持以下原則：（1）重要性原則。（2）準(zhǔn)確性

原則。（3）統(tǒng)一性原則。（4）謹(jǐn)慎性原則。（5）全面性原則。

107［多選題］銀行的危機(jī)管理小組或者危機(jī)管理委員會(huì)的成員包括（）。

A.首席財(cái)務(wù)官

B.首席執(zhí)行官

C.首席風(fēng)險(xiǎn)官

D.首席投資官

E.負(fù)責(zé)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部門和關(guān)鍵部門領(lǐng)導(dǎo)

正確答案：A,B,C,D,E

參考解析：銀行的危機(jī)管理小組，或者危機(jī)管理委員會(huì)，往往會(huì)包括以下成員：

⑴首席執(zhí)行官，行長(zhǎng)。（2）首席財(cái)務(wù)官，或者分管財(cái)務(wù)的行長(zhǎng)。（3）首席風(fēng)險(xiǎn)官，

或者分管風(fēng)險(xiǎn)的行長(zhǎng)。（4）首席投資官，或者分管資金交易的行長(zhǎng)。（5）負(fù)責(zé)銀行

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部門和關(guān)鍵部門領(lǐng)導(dǎo)。

108［多選題］操作風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)部流程方面的表現(xiàn)包括（）。

A.職員欺詐

B.失職違規(guī)

C.控制和報(bào)告不力

D.流程不健全

E.流程執(zhí)行失敗

正確答案：C,D.E

參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類

別，其表現(xiàn)形式主要有：（1）人員因素方面表現(xiàn)為職員欺詐、失職違規(guī)、違反

用工法律等。（2）內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)

告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛

等。（3）系統(tǒng)缺陷方面表現(xiàn)為信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善。（4）外部

事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)