風(fēng)險(xiǎn)分析領(lǐng)域業(yè)務(wù)知識(shí)普及

銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)分析領(lǐng)域業(yè)務(wù)知識(shí)普及風(fēng)險(xiǎn)咨詢部——吳旭培訓(xùn)提綱風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域業(yè)務(wù)知識(shí)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品介紹討論和答疑培訓(xùn)提綱風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域業(yè)務(wù)知識(shí)背景知識(shí)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)背景知識(shí)風(fēng)險(xiǎn)的含義商業(yè)銀行與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展階段

20世紀(jì)60年代前，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

20世紀(jì)60年代，負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

20世紀(jì)80年代后，全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段巴塞爾委員會(huì)，《巴塞爾新資本協(xié)議》商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別

結(jié)合商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的主要特征，按照誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別(續(xù))

信用風(fēng)險(xiǎn)：債務(wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別(續(xù))

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：由于市場(chǎng)價(jià)格（包括金融資產(chǎn)定價(jià)和商品價(jià)格）波動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)賀商品風(fēng)險(xiǎn)，其中利率風(fēng)險(xiǎn)最為重要。由于商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是金融資產(chǎn)，利率的波動(dòng)會(huì)直接導(dǎo)致其資產(chǎn)價(jià)值的變化，影響銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，因此隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化逐步深入，利率風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別(續(xù))

操作風(fēng)險(xiǎn)：由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面。操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別(續(xù))

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性資產(chǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指資產(chǎn)到期不能如期足額收回，進(jìn)而無(wú)法滿足到期負(fù)債的償還和新的合理貸款及其他融資需要，從而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行過(guò)去籌集的資金特別是存款資金，由于內(nèi)外因素的變化而發(fā)生不規(guī)則波動(dòng)，對(duì)其產(chǎn)生沖擊并引發(fā)相關(guān)損失的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別(續(xù))

國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)：指經(jīng)濟(jì)主體在非本國(guó)居民進(jìn)行國(guó)際經(jīng)貿(mào)與金融往來(lái)時(shí)，由于別國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)等方面的變化而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)：指由于意外事件、商業(yè)銀行的政策調(diào)整、市場(chǎng)表現(xiàn)或日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，可能對(duì)商業(yè)銀行的這種無(wú)形資產(chǎn)造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

法律風(fēng)險(xiǎn)：指由于無(wú)法滿足或違反法律要求，導(dǎo)致商業(yè)銀行不能履行合同、發(fā)生爭(zhēng)議/訴訟或其他法律糾紛，而可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)：指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過(guò)程中，不適當(dāng)?shù)奈磥?lái)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)

監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額。其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門財(cái)務(wù)控制部門內(nèi)部審計(jì)部門法律/合規(guī)部門監(jiān)管機(jī)構(gòu)的作用培訓(xùn)提綱風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品介紹客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量控制系統(tǒng)壓力測(cè)試系統(tǒng)銀行早期預(yù)警系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警背景：客戶風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)最重要的領(lǐng)域，客戶風(fēng)險(xiǎn)管理的基本目標(biāo)是在保證貸款安全性、流動(dòng)性的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)收益最大化。客戶風(fēng)險(xiǎn)的爆發(fā)是商業(yè)銀行貸款遭受損失的主要原因，如何通過(guò)先進(jìn)的手段，全面、及時(shí)、準(zhǔn)確的了解客戶的風(fēng)險(xiǎn)狀況，采取有效行動(dòng)防止客戶風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)，是每一個(gè)商業(yè)銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)管理工作的核心。

中軟融鑫開(kāi)發(fā)了客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警產(chǎn)品，并在銀監(jiān)會(huì)得到了成功的應(yīng)用，獲得了銀監(jiān)會(huì)各方面的肯定。在此基礎(chǔ)上，我們將客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)向各商業(yè)銀行進(jìn)行推廣，本套產(chǎn)品的推廣應(yīng)用，將對(duì)商業(yè)銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生重大意義。成功案例：銀監(jiān)會(huì)客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)銀監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)系統(tǒng)交通銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警(續(xù))大額客戶信息大額客戶信息A銀行B銀行貸款客戶01!貸款客戶02貸款已

逾期180天如何提高數(shù)據(jù)質(zhì)量如何解決信息不對(duì)稱如何識(shí)別關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)如何量化風(fēng)險(xiǎn)并提前預(yù)警監(jiān)管機(jī)構(gòu)客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警(續(xù))統(tǒng)一客戶視圖信息發(fā)布關(guān)聯(lián)集團(tuán)分析客戶信息關(guān)聯(lián)信息貸款信息財(cái)務(wù)信息存款賬戶抵押物外部信息預(yù)警監(jiān)控（規(guī)則預(yù)警、模型預(yù)警）多維主題分析公司部零售部其他部門風(fēng)險(xiǎn)排查統(tǒng)一客戶視圖?我行客戶在其它行是否存在不良貸款？關(guān)聯(lián)集團(tuán)圖譜?如何發(fā)現(xiàn)企業(yè)間潛在的關(guān)聯(lián)關(guān)系？從而有效地管理客戶風(fēng)險(xiǎn)？從圖譜結(jié)構(gòu)中發(fā)現(xiàn)的模式一層星型多層星型層級(jí)型倒塔型多維主題分析系統(tǒng)應(yīng)用效果統(tǒng)計(jì)（銀監(jiān)會(huì)）100個(gè)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)群，10份集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告劉明康8次批復(fù)，07年定位集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)年08年4月，王岐山總理視察并匯報(bào)官方統(tǒng)計(jì)：6個(gè)月避免421億貸款損失客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警(續(xù))衍生產(chǎn)品數(shù)據(jù)質(zhì)量控制系統(tǒng)轉(zhuǎn)換工具（EXCEL文件XML文件）上游下游!數(shù)據(jù)質(zhì)量控制系統(tǒng)數(shù)據(jù)抽取規(guī)則定制數(shù)據(jù)處理自動(dòng)更新數(shù)據(jù)補(bǔ)錄數(shù)據(jù)校驗(yàn)質(zhì)量評(píng)分結(jié)果反饋管理業(yè)務(wù)技術(shù)

根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則和特征，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)；自動(dòng)化數(shù)據(jù)質(zhì)量控制；多種技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查；制定并貫徹?cái)?shù)據(jù)校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求；數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)分排名，形成督促機(jī)制；系統(tǒng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量控制系統(tǒng)壓力測(cè)試壓力測(cè)試是一種以定量分析為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，通過(guò)測(cè)算銀行在遇到假定的小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對(duì)銀行盈利能力和資本金帶來(lái)的負(fù)面影響，進(jìn)而對(duì)單家銀行、銀行集團(tuán)和銀行體系的脆弱性做出評(píng)估和判斷，并采取必要措施。壓力測(cè)試目前主要應(yīng)用在銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面，銀監(jiān)會(huì)于07年底專門針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)布了商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引。壓力測(cè)試方法是金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理工具中的一種，其最終目的是發(fā)現(xiàn)銀行風(fēng)險(xiǎn)，調(diào)整銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，使得在可能發(fā)生的極端情況下，任然使得銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)始終處于可控和安全的范圍內(nèi)。壓力測(cè)試的類型：情景測(cè)試、敏感性測(cè)試壓力測(cè)試(續(xù))確定風(fēng)險(xiǎn)因素創(chuàng)建壓力測(cè)試情景壓力測(cè)試結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)因素與承受變量相關(guān)性壓力測(cè)試緊跟熱點(diǎn)情景：房地產(chǎn)、利率、進(jìn)出口等壓力測(cè)試(續(xù))★最終目的進(jìn)行有效的資產(chǎn)負(fù)債管理，使得銀行風(fēng)險(xiǎn)處于可控的或緩釋的范圍內(nèi)，并在此基礎(chǔ)上追求效益最大化查看現(xiàn)有監(jiān)測(cè)情況，分析行內(nèi)各種經(jīng)營(yíng)信息，并參照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及BASEL協(xié)議預(yù)警。通過(guò)各種手段找出壓力測(cè)試的情景，設(shè)計(jì)出描述情景的指標(biāo)，并建立情景指標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)壓力指標(biāo)間的關(guān)聯(lián)。根據(jù)現(xiàn)有監(jiān)測(cè)情況，選用的情景，并結(jié)合壓力測(cè)試情況，形成壓力測(cè)試報(bào)告。根據(jù)現(xiàn)有監(jiān)測(cè)指標(biāo)，情景，壓力測(cè)試和測(cè)試報(bào)告，參照業(yè)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管制度，形成風(fēng)險(xiǎn)壓力解決方案。狀態(tài)監(jiān)測(cè)情景設(shè)計(jì)測(cè)試報(bào)告解決方案根據(jù)設(shè)定好的情景進(jìn)行情景分析，對(duì)相應(yīng)的情景做壓力模擬，分析風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化。壓力測(cè)試壓力測(cè)試包括的內(nèi)容壓力測(cè)試(續(xù))風(fēng)險(xiǎn)抵御資產(chǎn)利潤(rùn)率、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)利潤(rùn)率、中間業(yè)務(wù)收入比率、資本充足率、資本利潤(rùn)率、成本收入比率、準(zhǔn)備金充足程度、資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率風(fēng)險(xiǎn)遷徙正常貸款遷徙率、正常類貸款遷徙率、關(guān)注類貸款遷徙率、不良貸款遷徙率、次級(jí)類貸款遷徙率、可疑類貸款遷徙率流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性比率、核心負(fù)債依存度、流動(dòng)性缺口率、人民幣超額備付金率、經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動(dòng)性比例、存貸款比例、最大十戶存款比例市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)投資潛在損失率、累計(jì)外匯敞口頭寸比例、利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度、美元敞口頭寸比例信用風(fēng)險(xiǎn)不良資產(chǎn)率、不良貸款率、單一集團(tuán)客戶授信集中度、單一客戶貸款集中度、全部關(guān)聯(lián)度、逾期90天以上貸款與不良貸款比例、撥備覆蓋率、受信集中度情景設(shè)計(jì)狀態(tài)監(jiān)測(cè)壓力測(cè)試測(cè)試報(bào)告解決方案12345壓力測(cè)試(續(xù))自然災(zāi)害、災(zāi)后重建房地產(chǎn)業(yè)波動(dòng)私人錢莊原油價(jià)格波動(dòng)地域性情景設(shè)計(jì)情景設(shè)計(jì)狀態(tài)監(jiān)測(cè)·壓力測(cè)試測(cè)試報(bào)告解決方案12345情景設(shè)計(jì)狀態(tài)監(jiān)測(cè)壓力測(cè)試測(cè)試報(bào)告解決方案12345情景設(shè)計(jì)狀態(tài)監(jiān)測(cè)壓力測(cè)試測(cè)試報(bào)告解決方案12345壓力測(cè)試(續(xù))

經(jīng)驗(yàn)法

內(nèi)插外推法

統(tǒng)計(jì)回歸法

神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法

蒙特卡羅法壓力測(cè)試支撐算法

機(jī)理法情景設(shè)計(jì)狀態(tài)監(jiān)測(cè)壓力測(cè)試測(cè)試報(bào)告解決方案12345情景設(shè)計(jì)狀態(tài)監(jiān)測(cè)壓力測(cè)試測(cè)試報(bào)告解決方案12345壓力測(cè)試(續(xù))2135408454情景壓力壓力指標(biāo)情景設(shè)計(jì)狀態(tài)監(jiān)測(cè)壓力測(cè)試測(cè)試報(bào)告解決方案12345情景設(shè)計(jì)狀態(tài)監(jiān)測(cè)壓力測(cè)試測(cè)試報(bào)告解決方案12345壓力測(cè)試(續(xù))Maxprofit=∑αiAi-∑βjDji=1nj=1mS.T.

Li=Li(A1,……,An,D1,……,Dm)∈RlMa=Ma(A1,……,An,D1,……,Dm)∈RmLo=Lo(A1,……,An,D1,……,Dm)∈Rc其中，αi是利潤(rùn)率，Ai是資產(chǎn)，βj是利息率，Dj是負(fù)債Li是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)向量，Ma是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)向量，Lo是信用風(fēng)險(xiǎn)向量一個(gè)簡(jiǎn)單可行的解決方案情景設(shè)計(jì)狀態(tài)監(jiān)測(cè)壓力測(cè)試測(cè)試報(bào)告解決方案12345情景設(shè)計(jì)狀態(tài)監(jiān)測(cè)壓力測(cè)試測(cè)試報(bào)告解決方案12345銀行早期預(yù)警背景：總會(huì)建設(shè)2007.9開(kāi)始，2008.10全系統(tǒng)試運(yùn)行目標(biāo)：主要面對(duì)法人機(jī)構(gòu)的早期預(yù)警銀行早期預(yù)警銀行早期預(yù)警擴(kuò)散指數(shù)法：發(fā)出預(yù)警信號(hào)的指標(biāo)個(gè)數(shù)占所有預(yù)警指標(biāo)個(gè)數(shù)的比例。主要用于中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警合成指數(shù)法：根據(jù)同類指標(biāo)中各序列循環(huán)波動(dòng)程度，并考慮各序列在總體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的重要性加權(quán)（有時(shí)不加權(quán)）綜合編制而成，以反映總體經(jīng)濟(jì)循環(huán)波動(dòng)程度的指標(biāo)。主要用于短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警百分位排序法：計(jì)算預(yù)警對(duì)象各項(xiàng)指標(biāo)值在同組群（peergroup）中之百分位排序及綜合百分位排序，以篩選出應(yīng)特別關(guān)注的金融機(jī)構(gòu)名單。百分位排序法可以根據(jù)銀行先行指標(biāo)