風(fēng)險管理試題一

風(fēng)險管理精講班第 28講課件講義（環(huán)球職業(yè)教育在線）風(fēng)險管理精講班第 28講講義單項選擇題一、單項選擇題（在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。 錯選、多選或未選均無分。共80題，每題分,計40分）1 、以下對風(fēng)險的理解不正確的是 (D)。A 、是未來結(jié)果的變化 B、是損失的可能性、是未來結(jié)果對期望的偏離D、是未來將要獲得的損失2、杠桿比率，是用來比較企業(yè)所有者提供資金和債權(quán)人提供融資的能力，并用以確定償債資格和能力。下列不是此內(nèi)容的是（D）A

、資產(chǎn)負(fù)債率；

B、有形凈值債務(wù)率；、利息償付比率（利息保障倍數(shù)）D、流動比率3 、下列不是風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)（ D）A 、風(fēng)險管理部門履行的一個非常具體但卻至關(guān)重要的職責(zé) ,是監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額；B 、核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估；、全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用、風(fēng)險控制4 、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險的依據(jù)是(D)。A 、按風(fēng)險事故B、按損失結(jié)果C、按風(fēng)險發(fā)生的范圍 D、按誘發(fā)風(fēng)險的原因5 商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險降低，其原因是(C)。A 、不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險對沖B 、通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險轉(zhuǎn)移、利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險分散、將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)6 、一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施(D)。A 、風(fēng)險分散B、風(fēng)險對沖C、風(fēng)險規(guī)避D、風(fēng)險補(bǔ)償解析：風(fēng)險補(bǔ)償主要是指事前對風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償。對此，商業(yè)銀行應(yīng)該對信用等級高的客戶給予優(yōu)惠利率， 信用等級低的客戶進(jìn)行利率上浮。7 、假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn)，頭寸分別為 300萬元、200萬元、100萬元，對應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為 5%、15%、和12%，該部門總的資產(chǎn)收益率是(D)。A 、10% B、% C、13% D 、%解析：5％×300/600+15%×200/600+12%×100/600=％8

、(C)不包括在市場風(fēng)險中。A

、利率風(fēng)險

B、匯率風(fēng)險

C、操作風(fēng)險

D、商品價格風(fēng)險9

、我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理中最重要的內(nèi)容是（

A）。A

．信用風(fēng)險管理B

．操作風(fēng)險管理．流動性風(fēng)險管理．市場風(fēng)險管理10 、根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，在采取一切可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍無法收回，或只能收回極少部分的貸款屬于（ B）。A ．次級類貸款B ．損失類貸款．可疑類貸款．關(guān)注類貸款11 、(B)是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。A 、會計資本B、監(jiān)管資本C、經(jīng)濟(jì)資本D、實收資本12 、下列不是考察和分析企業(yè)非財務(wù)的因素（ D）A 、管理層風(fēng)險與行業(yè)風(fēng)險、 B、生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險、C 、宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境 D、流動比率解析：注意分清單一法人客戶的財務(wù)狀況分析以及非財務(wù)狀況分析。13 、商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預(yù)期損失則需要銀行的 (D)來覆蓋。A 、監(jiān)管資本B、會計資本C、核心資本D、經(jīng)濟(jì)資本14 、（A）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。A 、商業(yè)銀行公司治理 B、商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理、商業(yè)銀行內(nèi)部控制D、商業(yè)銀行風(fēng)險管理15 、商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理 /決策機(jī)構(gòu)是（B）。A 、股東大會B、董事會C、監(jiān)事會D、高層管理者16 、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)的缺點分析中，錯誤的是（D）。A 、難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息 B、商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力、不利于商業(yè)銀行形成強(qiáng)大的定價能力D、不利于商業(yè)銀行的進(jìn)一步發(fā)展17 、5cS體系不包括（ D）。A 、品德和資本、B、還款能力和抵押、C、經(jīng)營環(huán)境D、法律環(huán)境。18 、風(fēng)險識別包括（C）兩個環(huán)節(jié)。A 、感知風(fēng)險和檢測風(fēng)險 B、計量風(fēng)險和分析風(fēng)險、感知風(fēng)險和分析風(fēng)險D、計量風(fēng)險和監(jiān)控風(fēng)險19 、在各種風(fēng)險發(fā)生前，對風(fēng)險的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對風(fēng)險進(jìn)行估算和控制，這是（ B）。A

、風(fēng)險識別

B、風(fēng)險計量

C、風(fēng)險監(jiān)測

D、風(fēng)險控制20 、假設(shè)商業(yè)銀行的一個信用組合由

3000

萬元的

A級債券和2000萬元的BBB級債券組成。A級債券和BBB級債券一年內(nèi)違約的概率分別為2%和

4%，且相互獨立。如果在違約的情況下，

A級債券回收率為

60%，BBB級債券回收率為

40%，那么該信用組合一年內(nèi)預(yù)期信用損失為（

B）元。A

、280000 B 、720000 C 、39000 D 、4000解析：3000×2％×（1－60％）＋2000×4％×（1－40％）＝72000021 、（B）是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。A 、信用風(fēng)險識別 B、信用風(fēng)險計量 C、信用風(fēng)險監(jiān)控

D、信用風(fēng)險報告解析：信用風(fēng)險計量經(jīng)過了專家判斷法、信用評分模型和違約概率模型三個發(fā)展階段。22 、以下說法中不正確的是（ C）。A 、違約頻率即通常所稱的違約率 B、違約概率和違約頻率不是同一個概念C 、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的 D、違約概率與不良率是不可比的解析：違約頻率是事后檢驗的結(jié)果，違約概率是事前預(yù)測。23 、從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致按順序經(jīng)歷了（A）三個主要發(fā)展階段。A 、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析B 、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法24 、按照國際管理慣例，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用（A）。AB

、評級方法和評分方法、評級方法和評級方法、評分方法和評級方法、評分方法和評分方法25 、影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（B）。A 、行業(yè)因素B、產(chǎn)品因素C、地區(qū)因素D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素26、壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（A）兩種方法。A 、情景分析法B、分解分析法C、失誤樹分析法 D、專家調(diào)查分析法27 、關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級的以下說法，正確的是（B）。A 、內(nèi)部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估B 、內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險和債項交易風(fēng)險進(jìn)行評價、內(nèi)部評級主要依靠專家定性判斷、內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)解析：參考教材 124.其他描述主要針對外部評級。28 、（C）是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。A 、信用風(fēng)險識別 B、信用風(fēng)險度量 C、信用風(fēng)險監(jiān)測 D、信用風(fēng)險控制29、假設(shè)某銀行在2006會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為80億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（B）。A

、2%B、5%C、20%D、25%解析：（3＋1＋1）/（80＋15＋3＋1＋1）＝5％30 、假定某銀行

2006

會計年度結(jié)束時共有貸款

200億人民幣，其中正常貸款

180億人民幣，其中一般準(zhǔn)備

8億人民幣，專項準(zhǔn)備

1億人民幣，特種準(zhǔn)備

1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（

D）。A31

、5%B、%C、20% D、50%解析：（8＋1＋1）/(200-180)=50%、按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（A）。AB

、法人客戶和個人客戶、企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶、公共客戶和私人客戶解析：法人客戶分為企業(yè)類和機(jī)構(gòu)類，企業(yè)類又分為單一法人和集團(tuán)法人。32、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是客戶評級，第二維是（B）。A 、債務(wù)人評級B、債項評級C、不良貸款評級 D、貸款評級33 、下面有關(guān)違約概率的說法，錯誤的是（ B）。A 、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B 、在違約概率估計過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好、計算違約概率時，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時期、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與3個基點中的較高者34 、不是經(jīng)營績效類指標(biāo)的是（ D）A 、總資產(chǎn)凈回報率；B、股本凈回報率；C、成本收入比；D、不良貸款比率。35 、中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險評估，其中包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是（ B）A 、資本充足率B、股本凈回報率 C、大額風(fēng)險集中度 D、不良貸款撥備覆蓋率36 、對于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為 50%，違約風(fēng)險暴露為 200萬人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為（B）萬人民幣。A、5B 、10 C、20 D、100解析：200×10％×50％＝1037 、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)更加關(guān)注（ C）可能造成的影響。A 、管理層風(fēng)險B、生產(chǎn)風(fēng)險C、系統(tǒng)風(fēng)險D、個體風(fēng)險38 、因為資產(chǎn)之間的信用風(fēng)險發(fā)生通常是不完全相關(guān)的，因此資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險一般（ B）單筆資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。A 、大于B、小于C、等于D、不確定39 、在操作實踐中，商業(yè)銀行的預(yù)期損失通常以一個比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計算公式為（ A）。A ．預(yù)期損失率=違約概率×違約損失率B ．預(yù)期損失率=違約風(fēng)險暴露×違約損失率．預(yù)期損失率=違約概率×違約風(fēng)險暴露．以上公式均不對40 、反映了商業(yè)銀行對貸款損失的彌補(bǔ)能力和對貸款風(fēng)險的防范能力的指標(biāo)是（B）。A 、不良貸款率B、不良貸款撥備覆蓋率 C、預(yù)期損失率 D、貸款準(zhǔn)備充足率單選題4141 、經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（ B）A 、預(yù)期損失B、非預(yù)期損失C、災(zāi)難性損失 D、常規(guī)性損失42 、組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一，它可以分為（ B）兩類。A ．風(fēng)險等級限額和行業(yè)限額B ．授信集中度限額和總體組合限額．行業(yè)限額和集團(tuán)限額．行業(yè)限額和產(chǎn)品限額43 、有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險，下列說法錯誤的是（ D）。A 、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍、系統(tǒng)性風(fēng)險較高D、風(fēng)險監(jiān)控難度較小44 、重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險預(yù)警方法是（ C）。A 、黑色預(yù)警法B、藍(lán)色預(yù)警法C、紅色預(yù)警法D、橙色預(yù)警法解析：藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于定量分析。45 、專家判斷法中的“5C’’方法不考慮的因素為（ D）。A 、債務(wù)人資本實力 B、貸款抵押品、經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢D、信貸專家的主觀性46 、在對貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是（B）。A 、保證人的資格 B、保證人的貸款規(guī)模、保證的法律責(zé)任D、保證人的財務(wù)實力47 、組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險屬于（ A）。A 、系統(tǒng)風(fēng)險B、非系統(tǒng)風(fēng)險C、特定風(fēng)險D、宏觀風(fēng)險48 、下面關(guān)于非預(yù)期損失的說法，錯誤的是（ C）。A 、非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度 B、非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險所在、非預(yù)期損失可通過提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避、從計量角度來看，非預(yù)期損失是無法確切計算為某一個具體數(shù)值的49 、采用VaR方法來計算非預(yù)期損失時，需首先確定（ A）。A 、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布 B、信貸資產(chǎn)組合價值的分布、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險特征D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分50 、“5C"方法屬于（B）評級方法。A 、信用評分法B、專家判斷法C、模型法D、部分基于模型法51 、在針對單個客戶進(jìn)行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的（A）。A 、最高債務(wù)承受能力 B、最低債務(wù)承受能力、平均債務(wù)承受能力D、以上均不對52 、可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（B）。A 、單一客戶風(fēng)險限額 B、組合風(fēng)險限額C、集團(tuán)客戶風(fēng)險限額D、以上均不對53 、假設(shè)某商業(yè)銀行當(dāng)前賬戶中有 1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無風(fēng)險的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外 1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風(fēng)險，則該銀行以上交易的利差為（B）。A 、3%B、4% C、5% D、8%解析：10％×50％＋8％×50％－5％＝4％54 、（D）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。A 、平價期權(quán)B、歐式期權(quán)C、買入期權(quán)D、美式期權(quán)55 、假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭 150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為（C）。A 、200B 、400、600、1000解析：150＋200＋250＝600120 ＋280＝40056 、假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將 100個客戶的信用等級評為 BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有 3個客戶違約，則其（B）為3%。A ．違約概率B ．違約頻率．不良債項余額在所有債項余額的占比．違約損失率57 、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越（ B）。A 、不變 B、高 C、低 D 、無法判斷58 、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為（B）兩大類。A 、銀行賬戶資產(chǎn)和客戶賬戶資產(chǎn) B、銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)、負(fù)債賬戶資產(chǎn)和資本賬戶資產(chǎn)D、風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)59 、關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會計標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下說法，不正確的（B）。A 、兩者所要達(dá)到的目標(biāo)不同B 、隨著人們對風(fēng)險日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失、資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是直接面向風(fēng)險管理的、資產(chǎn)分類的會計標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)大的會計核算理論和銀行流程架構(gòu)、基礎(chǔ)信息支持60 、對資產(chǎn)的價值有：公允價值、名義價值、市場價值和內(nèi)在價值四類價值計量指標(biāo)，在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是（C）。A 、公允價值和名義價值B 、名義價值和市場價值、市場價值和公允價值、內(nèi)在價值和市場價值61 、關(guān)于久期缺口，以下的敘述中正確的是（ C）。A 、久期缺口的數(shù)值越小，銀行對利率的變化就越不敏感B 、當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將增加、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少、久期缺口是負(fù)債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負(fù)債率乘積的差額62 、計算VaR值的基本方法有方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，這三種方法中需要歷史數(shù)據(jù)支持的是（ D）。A 、歷史模擬法和方差-協(xié)方差法B 、蒙特卡洛模擬法和方差―協(xié)方差法、歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法、方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法63 、如果期權(quán)的執(zhí)行價格優(yōu)于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格，該期權(quán)稱為（B）。A 、平價期權(quán)B、價內(nèi)期權(quán)C、價外期權(quán)D、買方期權(quán)64 、銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類，關(guān)于交易賬戶的以下說法中，不正確的是（ A）。AB

、計入該賬戶的頭寸在交易方面要受到條款限制、銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值、該賬戶中的項目通常按市場價格計價、銀行的存貸款業(yè)務(wù)不能歸入該賬戶65 、關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的以下說法，不正確的是（B）。A 、國際會計準(zhǔn)則委員會將公允價值定義為：“公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值”B 、市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值、與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括、在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值解析：通過公平交易而不是自愿交易。66 、核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險屬于人員因素引起的操作風(fēng)險，它體現(xiàn)為對關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險，下列哪一項不是這種風(fēng)險的表現(xiàn)？（ C）A 、缺乏足夠的后援/替代人員B 、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄、雇員福利支出增加、缺乏崗位輪換機(jī)制67 、內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險包括財務(wù) /會計錯誤、文件/合同缺陷、產(chǎn)品設(shè)計缺陷、錯誤監(jiān)控 /報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風(fēng)險屬于哪一方面？（ B）A 、財務(wù)/會計錯誤B、文件合同缺陷 C、錯誤監(jiān)控/報告D、結(jié)算支付錯誤68 、在影響操作風(fēng)險的因素中，交易 /定價錯誤是指（D）A 、為預(yù)測到市場的變化，需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價格B 、與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別、銀行員工專業(yè)知識相對卻乏，無法為產(chǎn)品定價、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤69 、巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備（ B）年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A

、至少

3年

B、至少

5年

C、至多

5年

D、至多

10年70 、一商業(yè)銀行的某筆違約貸款的違約風(fēng)險暴露為

100萬人民幣，為了追討該貸款，共花費(fèi)銀行

5萬人民幣，最終回收金額為

80萬人民幣，則該筆貸款的違約損失率為（

D）。A

．5%B

．15%．20%．25%解析：1－(80－5)/100=25%71 、操作風(fēng)險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的操作風(fēng)險因素，必須將風(fēng)險控制的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風(fēng)險的識別與評估。這是因為（ C）A 、下級的業(yè)務(wù)種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上的評估 B、自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范、操作風(fēng)險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)、上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中72險的大小？（

、操作風(fēng)險評估方法中，自我評估法從哪兩個角度來評估風(fēng)C）A

、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

B、風(fēng)險分布和損失發(fā)生的概率、損失金額和發(fā)生概率、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險73 、相比較而言，下列哪項業(yè)務(wù)是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)？（A）A 、柜臺業(yè)務(wù)B、法人信貸業(yè)務(wù) C、個人信貸業(yè)務(wù) D、資金交易業(yè)務(wù)74 、代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險點包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導(dǎo)銷售，屬于（ C）操作風(fēng)險點.A 、人員因素B、外部事件C、內(nèi)部流程D、系統(tǒng)缺陷75 、員工人均培訓(xùn)數(shù)量是眾多操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)的一項，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。 如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降，意味著（ A）A 、部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn) B、多數(shù)員工受到應(yīng)有的培訓(xùn)、員工培訓(xùn)效率上升D、員工培訓(xùn)效率下降76 、在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶投訴占比屬于人員風(fēng)險指標(biāo)類，客戶投訴反應(yīng)了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度?？蛻敉对V比的計算公式是（ D）A 、已解決的客戶投訴數(shù)量 /所有客戶投訴數(shù)量B 、所有服務(wù)客戶投訴數(shù)量 /所有服務(wù)交易數(shù)量、每項產(chǎn)品已解決的投訴數(shù)量/該項產(chǎn)品的投訴數(shù)量、每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量77 、以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是（ C）。A 、現(xiàn)金頭寸指標(biāo) B、核心存款比例、貸款總額與核心存款的比率D、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率78 、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了（C）A 、久期缺口B、現(xiàn)金缺口C、融資缺口D、信貸缺口79 、假設(shè)某商業(yè)銀行的敏感負(fù)債為 3000億元，法定儲備率為8%，提取流動資金比例為 80%；脆弱資金為 2500億元，法定儲備率為 5%，提取流動資金比例為

30%；核心存款為

4000

億元，法定儲備率為

3%

，提取流動資金比例為

15%，新增貸款為

120億元，提取流動資金比例為

100%。該銀行的流動性需求為（ A）A 、億元B、億元C、3870億元D、3750億元解析：×3000×（1－8％）＋×2500×（1—5％）＋×4000×（1－3％）＋120×?。?0 、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求（A）流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。A 、大于B、小于C、等于D、以上都不對多項選擇題二、多項選擇題(在每小題列出的五個備選項中有二個至五個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選、少選或未選均無分。30題，共45分。)2 、商業(yè)銀行在對客戶信用風(fēng)險進(jìn)行分析時，往往會采用專家系統(tǒng)，以下關(guān)于這一系統(tǒng)的說法中，正確的是（ ACDE）。A ．專家的判斷往往缺乏一致性B ．往往銀行規(guī)模越小，專家意見越難以達(dá)成一致．這一系統(tǒng)缺乏系統(tǒng)的理論支持．這一系統(tǒng)更適合對借款人進(jìn)行是和否的二維決策．這一系統(tǒng)難以實現(xiàn)對風(fēng)險的準(zhǔn)確計量3 、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風(fēng)險計量方法有三種，分別是(CDE)。A 、基本指標(biāo)法B、內(nèi)部模型法C、標(biāo)準(zhǔn)法D、內(nèi)部評級初級法E、內(nèi)部評級高級法4 、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)風(fēng)險的風(fēng)險管理策略是(BCDE)。A 、風(fēng)險分散B、風(fēng)險對沖C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險規(guī)避E、風(fēng)險補(bǔ)償5 、目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo) ROE、ROA相比，RAROC(ABC)A 、可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性B 、可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平、RAROC=（收益-預(yù)期損失）/經(jīng)濟(jì)資本、使銀行不再注重盈利性、放棄了股東價值最大化的目標(biāo)8 、對單一法人客戶的財務(wù)狀況進(jìn)行分析時，企業(yè)財務(wù)比率分析主要（ABDE）。A 、盈利能力分析 B、杠桿比率分析 C、現(xiàn)金流量分析、效率分析E、流動比率分析10 、以下關(guān)于信用風(fēng)險組合模型的說法，正確的有（ ACDE）。A 、CreditMetrics 的本質(zhì)是一VAR模型B 、CreditMetrics 只能用于計算交易性資產(chǎn)組合 VAR、CreditPortfolioView是一仿真模型、CreditPortfolioView比較適合投資類型的借款人、CreditRisk+模型是一解析模型解析：CreditMetrics 創(chuàng)新之處就在于解決了計算非交易性資產(chǎn)組合VAR這一難題。12 、商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險管理指引必須在設(shè)立授信權(quán)限方面作出職責(zé)安排和相關(guān)規(guī)定，授信權(quán)限管理通常遵循的原則包括（ ABD）。A 、給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)B 、交易對手風(fēng)險限額的確定和單一信用暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策、債項的每一個重要改變（如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同）都應(yīng)備案，但為了提高審批效率，不一定要得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)、根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核、集團(tuán)內(nèi)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時應(yīng)分別視具體情況，各自采用最適合的標(biāo)準(zhǔn)13 、企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險主要包括（ ABCD）。A 、總體經(jīng)營風(fēng)險 B、產(chǎn)品風(fēng)險C、生產(chǎn)風(fēng)險D、銷售風(fēng)險E、行業(yè)風(fēng)險解析：教材74－7514 、以下關(guān)于違約的說法中，正確的是（ ACE）。A 、違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義BC

、目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義、違約的定義是估計違約概率 (PD)、違約損失率

(LGD)、違約風(fēng)險暴露(EAD)等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)、體現(xiàn)了商業(yè)銀行以資本為中心的信用風(fēng)險管理理念、《巴塞爾新資本協(xié)議》給出了其定義15 、以下各模型屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有（ ABCE）。A 、線性概率模型 B、Logit模型、線性辨別模型D、死亡率模型E、Probit模型解析：死亡率模型屬于法人客戶信用評級模型。16 、以下關(guān)于債項評級和客戶評級的說法，正確的有（ ABE）。A 、它們反映了信用風(fēng)險水平的兩個維度B 、客戶評級主要針對交易主體、債項評級的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定、一個債務(wù)人可以有多個客戶評級、一個債務(wù)人的不同債項可以有不同的債項評級20 、期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說法，正確的有（ ABCE）。AB

、現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于 20世紀(jì)、當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類、貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險、股票指數(shù)期貨在交割時即可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算、期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格21 、以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（ AC）。A 、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口B 、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口、當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口、當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口22 、期權(quán)價值由內(nèi)在價值和時間價值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價值有可能為正的包括（ BDE）。A 、平價期權(quán)B、價內(nèi)期權(quán)C、價外期權(quán)D、買入期權(quán)E、賣出期權(quán)解析：價內(nèi)期權(quán)的執(zhí)行價格優(yōu)于現(xiàn)在的即期市場價格。平價期權(quán)和價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零。24 、以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是（ BCE）。A 、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升B 、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升25 、以下關(guān)于利率互換表述正確的是（ DE）。A 、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率B 、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將下降，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將上升，那么不用進(jìn)行利率互換、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動利息支出，如果預(yù)測到利率在未來將下降，那么不用進(jìn)行利率互換、利率互換并不能消除市場上利率波動所帶來的風(fēng)險27 、市場風(fēng)險計量是市場風(fēng)險計量中的