風險管理與保險概論課件

風險管理與保險郵箱：riskinsurance@163.com密碼：11xinyong風險管理與保險1第一篇風險與保險第二篇通過保險市場抑制風險第三篇政治、法律因素的影響第四篇保險市場的政府監(jiān)管及稅收政策第五篇福利計劃和社會保障第六篇自然環(huán)境因素和技術(shù)變革的影響第七篇國際背景下的風險管理及保險

第一篇風險與保險第一篇風險與保險第1章國際風險與保險第2章保險概述第一篇風險與保險第1章國際風險與保險風險管理與保險概論課件風險管理與保險概論課件風險管理與保險概論課件認識風險——認識風險——“無風險無保險”—生活中風險無處不在空難、地震、車禍、海嘯、小煤窯僅2012年一年的風險，歸納起來：雪災、地震、列車出軌、股災、金融海嘯等對個人來講，風險主要是生、老、病、死、殘，但對整個社會生活來說，風險就比較復雜據(jù)30個城市和78個農(nóng)村縣死亡原因統(tǒng)計，2012年城市居民前十位死因為：惡性腫瘤、腦血管病、心臟病、呼吸系病、損傷及中毒、內(nèi)分泌營養(yǎng)和代謝病、消化系病、泌尿生殖系病、神經(jīng)系病、精神障礙，前十位死因合計占死亡總數(shù)的90.4%?！盁o風險無保險”—生活中風險無處不在空難、地震、車禍、海嘯一生危險事故概率危險事故發(fā)生概率

受傷1／3

難產(chǎn)1／2

車禍1／12

心臟病突然發(fā)作1／77

在家中受傷1／80

受到致命武器的攻擊1／260

死于心臟病1／340家中成員死于突發(fā)事件1／700

乳腺癌(女性)

1／10

死于中風1／1700

死于突發(fā)事件1／2900

死于車禍1／5000

一生危險事故概率危險事故發(fā)生概率一生危險事故概率危險事故發(fā)生概率

染上愛滋病1／5700

被謀殺1／1110

死于懷孕或生產(chǎn)(女性)

1／4000

自殺(女性)

1／20000自殺(男性)

1／5000

因墜落摔死1／20000

死于工傷1／26000

走路時被汽車撞死1／40000

死于火災1／50000

溺水而死1／50000

受二手煙污染而死于肺癌1／60000被刺傷致死1／60000一生危險事故概率危險事故危險事故發(fā)生概率

死于手術(shù)并發(fā)癥1／80000

因中毒而死(不包括自殺)1／86000

騎自行車時死于車禍1／130000

吃東西時噎死1／160000

被空中墜落的物體砸死1／290000

觸電而死1／350000

死于浴缸中1／1000000

墜落床下而死1／2000000

被龍卷風刮走摔死l／2000000

被凍死1／3000000

一生危險事故概率危險事故發(fā)生概率一生危險事故概率

最大傷害事故小傷害事故無傷害事故工業(yè)傷害事故頻率與損失程度之間關(guān)系HEINRICH三角圖1次300次30次最大傷小傷害事故無傷害事第一章國際風險與保險

第一節(jié)國際風險

第二節(jié)風險管理的基本方法

第三節(jié)風險與保險的關(guān)系第一章國際風險與保險

第一節(jié)國際風險

第二節(jié)風險管理的第一節(jié)國際風險風險和風險管理是當代金融界和經(jīng)濟學界研究的熱門話題，風險融資是風險管理的基礎(chǔ)，而風險融資的最主要工具則是保險，本課程主要研究面對快速變化的國際形勢，從動態(tài)的、變化的角度正確評價這種變化的經(jīng)濟、社會、政治和其他各種力量，通過分析保險的性質(zhì)、分類、作用及功能，以分析這些變化是如何影響風險管理和保險運作的。第一節(jié)國際風險風險和風險管理是當代金融界和經(jīng)濟學界研究一、風險定義風險的基本含義——損失發(fā)生的不確定性（uncertainty）這種不確定性包括：

發(fā)生的不確定性

發(fā)生時間的不確定性

損害對象的不確定性

發(fā)生狀況的不確定性

損害程度的不確定性一、風險定義風險的基本含義——損失發(fā)生的不確定性161.1風險的定義

風險是指或然發(fā)生的、可能導致經(jīng)濟損失、其不確定的后果與人們的期望有所偏差的事件。包含三層含義：第一，風險是指未來將要發(fā)生而目前尚未發(fā)生的某種損失的可能性；第二，風險是與人的經(jīng)濟利益損失或說財務損失相聯(lián)系的概念；第三，風險的本質(zhì)屬性是損失的不確定性。而這種不確定性，則是指人們對未來難測的一種主觀上擔憂、憂慮的心境。161.1風險的定義風險是指或然發(fā)生的、可能導致經(jīng)濟損失在概率統(tǒng)計、財務管理以及投資管理中，風險具有更特定的含義，通常指在相對于某個期望結(jié)果可能發(fā)生的變動。風險一詞有時指相對于期望的變動，有時指的是期望損失值本身。一種情形比另一種情形在下述兩方面更嚴重，就更具有風險期望損失不確定性（圍繞期望損失的波動）在概率統(tǒng)計、財務管理以及投資管理中，風險具有更特定的含義，通1.2風險的不確定性客觀風險（objectiverisk）：也稱風險度（degreeofrisk），指實際損失與預期損失之間的相對差額?？陀^風險隨著暴露于風險中的風險單位的數(shù)量的增加而下降，可以利用離差測度的方法（標準差/協(xié)方差）進行統(tǒng)計學計算。主觀風險（subjectiverisk）：個人的心理狀態(tài)或精神狀態(tài)導致的不確定性1.2風險的不確定性客觀風險（objectiverisk1.3風險的特征客觀性——風險是一種客觀存在，其發(fā)生具有一定的規(guī)律性損害性

——無損失，無保險不確定性

——

空間、時間、損失程度可測定性發(fā)展性1.3風險的特征客觀性——風險是一種客觀存在，其發(fā)生具1.4風險的構(gòu)成要素1.4風險的構(gòu)成要素1.4.1風險因素

物質(zhì)風險因素（實質(zhì)性風險因素）——增加損失可能性的物理條件。physicalhazard

道德風險因素——個人不誠實或者居心不良而增加損失的頻率或嚴重程度。Moralhazard心理風險因素——由于保險的存在而粗心大意或漠視風險的情況。Moralehazard法律風險因素——法律體系或規(guī)章制度中增加損失頻率或嚴重程度的因素。legalhazard

1.4.1風險因素物質(zhì)風險因素（實質(zhì)性風險因素）——增CaseAnalysis路面結(jié)冰導致的汽車事故沒有鎖好門導致的失竊事故保險公司的騙保案例虛報索賠額度、故意燒毀投保的未出售產(chǎn)品謀殺被保險人以非法獲取壽險保費房門不關(guān)而導致的失竊由于投保而無視嚴禁酒駕的規(guī)則

責任訴訟案中的大額損害賠償健康險中為酒精中毒承保CaseAnalysis路面結(jié)冰導致的汽車事故房門不關(guān)風險的分類按風險產(chǎn)生的形態(tài)按風險產(chǎn)生的性質(zhì)按風險發(fā)生的原因按風險的起源和結(jié)果按風險危機的范圍其他分類方式風險的分類按風險產(chǎn)生的形態(tài)1.5風險的分類

按風險產(chǎn)生的形態(tài)分類：美國學者威力特（A·H·Willet）靜態(tài)風險：指在社會經(jīng)濟正常情況下，由于自然力的不規(guī)則運動或人們行為過失或錯誤判斷等導致的風險。靜態(tài)風險一般與社會經(jīng)濟和政治變動無關(guān)，在如何社會經(jīng)濟條件下都是不可避免的。動態(tài)風險：由于社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)變動或政治變動而產(chǎn)生的風險。例如：生產(chǎn)方式的生產(chǎn)技術(shù)的變動、消費者偏好的變動、政治體制的改革等引起的風險1.5風險的分類按風險產(chǎn)生的形態(tài)分類：動態(tài)風險和靜態(tài)風險的區(qū)別動態(tài)風險和靜態(tài)風險的區(qū)別（二）按風險性質(zhì)分美國學者莫布萊（A·H·Mowbray）將風險分為：純粹風險：一旦風險發(fā)生，只有損失的機會，而無獲利可能的風險。例如：火災、車禍、疾病等純粹風險可細分為：個人風險、財產(chǎn)風險和責任風險。投機風險：指風險導致的結(jié)果有三種，即無損、有損失、可能獲利的風險。例如：股票市場、新技術(shù)投資及企業(yè)的決策等。投機風險可細分為：投資風險、經(jīng)營風險和管理風險。（二）按風險性質(zhì)分美國學者莫布萊（A·H·Mowbray）將純粹風險的類型——個人風險包括收入、額外費用和金融資產(chǎn)遭受損失或減少的可能性等能直接影響個人的風險。早逝風險——大學生自殺事件退休后收入不足的風險健康狀況變差的風險失業(yè)風險純粹風險的類型——個人風險包括收入、額外費用和金融資產(chǎn)遭純粹風險的類型——財產(chǎn)風險無論何種原因造成的財產(chǎn)損失或損毀的風險直接損失：財產(chǎn)的物質(zhì)損害、損毀或失竊引起的財物損失間接損失：直接的物質(zhì)損毀或失竊損失間接引起的財物損失-繼起性損失：利潤/額外費用Q:乘坐出租車，遺失書包，以及由此導致的電腦損失，及相關(guān)文件的丟失？純粹風險的類型——財產(chǎn)風險無論何種原因造成的財產(chǎn)損失或損純粹風險的類型——責任風險1.損失的數(shù)額沒有最高上限（財產(chǎn)損失和人身傷害）2.可能對你的收入和金融資產(chǎn)進行打壓以滿足法律判決的要求Q:汽車制造廠商由于設(shè)計制造上的缺陷，導致的乘客的人身傷害、殘疾？純粹風險的類型——責任風險1.損失的數(shù)額沒有最高上限30純粹風險與投機風險的管理傳統(tǒng)“風險管理”形成于20世紀60年代，研究與治理對象主要是純粹風險；現(xiàn)代“全面風險管理”則要對包括純粹風險和投機風險在內(nèi)的所有不確定因素予以綜合的治理。30純粹風險與投機風險的管理傳統(tǒng)“風險管理”形成于20世紀6（三)按風險發(fā)生的原因自然風險：指由于自然現(xiàn)象或物理現(xiàn)象所導致的風險。特征：具有不可抗性；周期性和發(fā)生波及的范圍廣。社會風險：指由于個人行為的反復或不可預料的團體行為所導致的風險。如：盜竊、罷工、搶劫、動亂等。政治風險：

指由于政治原因。如政局變動、政權(quán)更替、政府法令和決定的頒布和實施、以及種族和宗教沖突、叛亂、戰(zhàn)爭等引起的社會動蕩而造成的損害的風險。經(jīng)濟風險：指在經(jīng)營過程中，由于有關(guān)因素變動或估計錯誤而導致經(jīng)營失敗的風險。如市場預期失誤、經(jīng)營管理不善、消費需求的變化、通脹、匯率波動等造成的經(jīng)濟損失。（三)按風險發(fā)生的原因自然風險：指由于自然現(xiàn)象或物理現(xiàn)象（四）按風險的起源和結(jié)果分基本風險：指起因于特大自然災害或重大社會政治事件引起的風險，風險事件一旦發(fā)生，涉及范圍廣、非人力所能抵御的風險。特殊風險：指起因于特定因素、損失也只影響到個人的風險，例如火災、爆炸、盜竊及法律責任等。特定風險可保險。（四）按風險的起源和結(jié)果分基本風險：指起因于特大自然災害或（五）按風險危機的范圍分財產(chǎn)風險、責任風險、信用風險和人身風險。所有風險的危害范圍都不會超出上面四個方面，所以現(xiàn)代保險業(yè)務均按這四種風險損失劃分業(yè)務范圍。財產(chǎn)風險財產(chǎn)保險責任風險責任保險信用風險

信用保險人身風險人身保險（五）按風險危機的范圍分財產(chǎn)風險、責任風險、信用風險和人身風按主體不同可分為：企業(yè)風險和個人風險按范圍分：系統(tǒng)風險和單一風險按主體不同可分為：企業(yè)風險和個人風險第二節(jié)風險管理的基本方法一、風險管理的概念風險管理是指通過——風險識別、風險估測、風險評價，對風險實施有效的控制和妥善處理，以最小的成本取得最大安全保障的管理方法。第二節(jié)風險管理的基本方法一、風險管理的概念二、風險管理的目標風險管理目標由兩個部分組成：損失發(fā)生前的風險管理目標和損失發(fā)生后的風險管理目標，1.損失發(fā)生前的風險管理目標(1)降低損失成本。(2)減輕和消除精神壓力。2.損失發(fā)生后的風險管理目標(1)維持企業(yè)的生存。(2)生產(chǎn)能力的保持與利潤計劃的實現(xiàn)。(3)保持企業(yè)的服務能力。(4)履行社會責任。二、風險管理的目標風險管理目標由兩個部分組成：損失發(fā)生前的三、風險管理的基本程序風險識別

風險估測

風險評價

風險管理技術(shù)選擇

風險管理效果評價三、風險管理的基本程序風險風險風險風險的識別是經(jīng)濟單位和個人對所面臨的以及潛在的風險加以判斷、歸類整理并對風險的性質(zhì)進行鑒定的過程。

（一）風險的識別RiskIdentificaion風險的識別是經(jīng)濟單位和個人對所面臨的以及潛在的風險加以判斷、(二)風險的估測RiskMeasurement/RiskEvaluation風險的估測是指在風險識別的基礎(chǔ)上，通過對所收集的大量的詳細損失資料加以分析，運用概率論和數(shù)理統(tǒng)計，估計和預測風險發(fā)生的概率和損失程度。(二)風險的估測RiskMeasurement/Ri(三)風險管理技術(shù)的選擇風險的對策是在識別分析和估測風險的基礎(chǔ)上，根據(jù)風險性質(zhì)、風險頻率、損失程度及自身的經(jīng)濟承受能力選擇適當?shù)娘L險處理方法的過程。風險管理方法分為控制法和財務法兩大類，前者的目的是降低風險頻率和減少損失程度，重點在于改變引起風險事故和擴大損失的各種條件；后者是事先做好吸納風險成本的財務安排。(三)風險管理技術(shù)的選擇風險的對策是在識別分析和估測風險的1.控制法控制法是指避免、消除風險或減少風險發(fā)生頻率及控制風險損失擴大的一種風險管理方法。主要包括：Q：門禁的要求1.控制法控制法是指避免、消除風險或減少風險發(fā)生頻率及控制控制法包括：避免預防中和抑制集合分散控制法包括：避免預防中和抑制集合分散(1)避免(Avoidance)避免是放棄某項活動以達到回避因從事該項活動可能導致風險損失的目的。(1)避免(Avoidance)控制法包括：避免預防中和抑制集合分散控制法包括：避免預防中和抑制集合分散(2)預防(LossPrevention)預防是指在風險發(fā)生前為了消除或減少可能引發(fā)損失的各種因素而采取的處理風險的具體措施。(2)預防(LossPrevention)控制法包括：避免預防中和抑制集合分散控制法包括：避免預防中和抑制集合分散(3)抑制(Control)抑制是指風險事故發(fā)生時或之后采取的各種防止損失擴大的措施。(3)抑制(Control)控制法包括：避免預防中和抑制集合分散控制法包括：避免預防中和抑制集合分散(4)風險中和(RiskNeutralization)風險中和是風險管理人采取措施將損失機會與獲利機會進行平分。(4)風險中和(RiskNeutralization)控制法包括：避免預防中和抑制集合分散控制法包括：避免預防中和抑制集合分散(5)集合或分散(CombinationorPooling)集合或分散是集合性質(zhì)相同的多數(shù)單位來直接分擔所遭受的損失，以提高每一單位承受風險的能力。(5)集合或分散(CombinationorPoolin2.財務法財務法是通過提留風險準備金事先做好吸納風險成本的財務安排來降低風險成本的一種風險管理方法。即對無法控制的風險事前所做的財務安排。它包括自留或承擔和轉(zhuǎn)移兩種。2.財務法財務法是通過提留風險準備金事先做好吸納風險成本的（1）自留或承擔Retention/Assumption自留是經(jīng)濟單位或個人自己承擔全部風險成本的一種風險管理方法，即對風險的自我承擔。自留有主動自留和被動自留之分。（1）自留或承擔Retention/Assumption自(2)轉(zhuǎn)移Transfer風險轉(zhuǎn)移是一些單位或個人為避免承擔風險損失而有意識地將風險損失或與風險損失有關(guān)的財務后果轉(zhuǎn)嫁給另一單位或個人承擔的一種風險管理方式。風險轉(zhuǎn)移分為直接轉(zhuǎn)移和間接轉(zhuǎn)移。

直接轉(zhuǎn)移是風險管理人將與風險有關(guān)的財產(chǎn)或業(yè)務直接轉(zhuǎn)移給他人；

間接轉(zhuǎn)移是指風險管理人在不轉(zhuǎn)移財產(chǎn)或業(yè)務本身的條件下將與財產(chǎn)或業(yè)務的風險轉(zhuǎn)移給他人。(2)轉(zhuǎn)移Transfer風險轉(zhuǎn)移是一些單位或個人為避免避免風險損失管理非保險方式的轉(zhuǎn)移風險自擔風險保險應對損失風險的主要方法避免風險應對損失風險的主要方法第三節(jié)風險和保險的關(guān)系一、可保風險二、風險管理與保險的關(guān)系三、銀行保險業(yè)第三節(jié)風險和保險的關(guān)系一、可保風險一、可保風險可保風險(InsurableRisk)是保險人可接受承保的風險。即符合保險人承保條件的風險，是風險的一種形式。可保風險需具備的條件：

風險必須是大量的、同質(zhì)的和可以測量的。

損失必須是偶然的、意外的。

保險對象的大多數(shù)不能在同時遭受損失。

保險費必須經(jīng)濟合理。一、可保風險風險管理與保險的關(guān)系（一）風險是保險和風險管理的共同對象（二）保險是風險管理的基礎(chǔ)，風險管理又是保險經(jīng)濟效益的源泉1．風險管理源于保險。2．保險為風險管理提供了豐富的經(jīng)驗和科學資料。3．風險管理是保險經(jīng)濟效益的源泉。（三）保險業(yè)是風險管理的一支主力軍風險管理與保險的關(guān)系三、銀行保險業(yè)

很多國家電力公司從法國卓有成效的核電站風險管理方面受益頗多——首次使用事件樹將事故源、系統(tǒng)及后果聯(lián)接在一起、進一步擴大了故障樹的應用范圍；荷蘭的銀行保險業(yè)運作給其他國家提供了成功的范例——銀行保險業(yè)（Banc-assurance）一種由保險人開發(fā)保險產(chǎn)品而由銀行進行保險產(chǎn)品銷售的一種由銀行和保險人聯(lián)合經(jīng)營的行為。

三、銀行保險業(yè)很多國家電力公司從法國卓有成效的核電站風

銀行保險，又稱銀保融通，是在金融服務一體化的框架下發(fā)展起來的一個概念，

狹義上是指通過銀行代理銷售保險產(chǎn)品；

廣義上則是指利用銀行傳統(tǒng)的銷售渠道和廣泛的客戶資源進行包括電話、郵寄及銀行職員直接銷售保險產(chǎn)品的服務活動。3.1銀行保險業(yè)銀行保險，又稱銀保融通，是在金融服務一體化的框架下發(fā)3.2銀行保險業(yè)

荷蘭國際集團是1991年由荷蘭國民人壽保險公司和荷蘭郵政銀行集團合并組成的綜合性財政金融集團。

據(jù)美國財富（FORTUNES）雜志統(tǒng)計，以資產(chǎn)凈值計算，荷蘭國際集團位居全球500家大企業(yè)的第9位。在提供綜合性金融財經(jīng)業(yè)務方面（銀行與保險業(yè)務），居世界第三位。

董事會下面設(shè)有四個管理運作核心：荷蘭總部、國際金融財經(jīng)業(yè)務部、企業(yè)和資本市場部、資產(chǎn)管理部。

3.2銀行保險業(yè)荷蘭國際集團是1991年由荷蘭國民人壽62風險因素

有形風險因素：物理的、化學的因素。如：可燃材料的存儲方式、建筑的形式、特定的地理環(huán)境無形風險因素：觀念、態(tài)度、文化、制度等看不見的因素。如：制度缺陷、道德風險、心理風險因素62風險因素有形風險因素：物理的、化學的因素。如：可燃材料63保險業(yè)實踐中的無形風險因素道德風險因素：指當事人以不誠實、不良企圖或欺詐行為故意使風險事故發(fā)生，或使已發(fā)生的風險事故所造成的損失進一步擴大的原因或條件。如欺詐、故意隱瞞等。逆選擇：指投保人在選擇買不買保險、買什么或買多少保險的時候，按對己有利的原則做出決策的行為動機；如果缺乏有效控制機制，如限制性合同條款及核保過程，會導致保險經(jīng)營失敗。心理風險因素：指由于人們忽視風險或存在僥幸心理，以致增加事故發(fā)生的機會和加大損失的因素。63保險業(yè)實踐中的無形風險因素道德風險因素：指當事人以不誠實64風險事故風險事故：引起損失的原因風險暴露、風險因素與損失之間的媒介發(fā)生具有隨機性、偶然性但偶然中也有必然性：對風險因素進行有效治理可以大大減少風險事故發(fā)生的機會。64風險事故風險事故：引起損失的原因65損失損失：風險事件的經(jīng)濟后果直接的損失：與事故有必然因果關(guān)系的、在量上可以確認或界定的損失。例如，火災可以直接造成財產(chǎn)的損壞。間接的損失：事故的發(fā)生觸發(fā)了新的事件，或改變了事物的既定狀態(tài)，而導致的損失。例如，酒店因火災被迫營業(yè)中斷后導致員工隊伍與客戶的流失等等。65損失損失：風險事件的經(jīng)濟后果66決定損失后果大小的因素

災害事故本身的影響力有差別（如海嘯和火災）

標的自身價值與對主體的重要性（如通信衛(wèi)星本身凝結(jié)著巨額價值）

事件獨立性與相關(guān)性（建筑物內(nèi)的防火墻可以有效控制災害的蔓延）

對災害蔓延的控制措施（自噴淋）

程序、設(shè)施、材料的備份:對于減少間接損失具有特別重要的意義66決定損失后果大小的因素災害事故本身的影響力有差別（如海風險因素風險事故損失引發(fā)導致風險事故發(fā)生的潛在原因造成損失的間接原因造成損失的直接的或外在的原因損失的媒介物風險因素風險事故損失引發(fā)導致風險事故發(fā)生的潛在原因造成損失的演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！

風險管理與保險郵箱：riskinsurance@163.com密碼：11xinyong風險管理與保險69第一篇風險與保險第二篇通過保險市場抑制風險第三篇政治、法律因素的影響第四篇保險市場的政府監(jiān)管及稅收政策第五篇福利計劃和社會保障第六篇自然環(huán)境因素和技術(shù)變革的影響第七篇國際背景下的風險管理及保險

第一篇風險與保險第一篇風險與保險第1章國際風險與保險第2章保險概述第一篇風險與保險第1章國際風險與保險風險管理與保險概論課件風險管理與保險概論課件風險管理與保險概論課件認識風險——認識風險——“無風險無保險”—生活中風險無處不在空難、地震、車禍、海嘯、小煤窯僅2012年一年的風險，歸納起來：雪災、地震、列車出軌、股災、金融海嘯等對個人來講，風險主要是生、老、病、死、殘，但對整個社會生活來說，風險就比較復雜據(jù)30個城市和78個農(nóng)村縣死亡原因統(tǒng)計，2012年城市居民前十位死因為：惡性腫瘤、腦血管病、心臟病、呼吸系病、損傷及中毒、內(nèi)分泌營養(yǎng)和代謝病、消化系病、泌尿生殖系病、神經(jīng)系病、精神障礙，前十位死因合計占死亡總數(shù)的90.4%?！盁o風險無保險”—生活中風險無處不在空難、地震、車禍、海嘯一生危險事故概率危險事故發(fā)生概率

受傷1／3

難產(chǎn)1／2

車禍1／12

心臟病突然發(fā)作1／77

在家中受傷1／80

受到致命武器的攻擊1／260

死于心臟病1／340家中成員死于突發(fā)事件1／700

乳腺癌(女性)

1／10

死于中風1／1700

死于突發(fā)事件1／2900

死于車禍1／5000

一生危險事故概率危險事故發(fā)生概率一生危險事故概率危險事故發(fā)生概率

染上愛滋病1／5700

被謀殺1／1110

死于懷孕或生產(chǎn)(女性)

1／4000

自殺(女性)

1／20000自殺(男性)

1／5000

因墜落摔死1／20000

死于工傷1／26000

走路時被汽車撞死1／40000

死于火災1／50000

溺水而死1／50000

受二手煙污染而死于肺癌1／60000被刺傷致死1／60000一生危險事故概率危險事故危險事故發(fā)生概率

死于手術(shù)并發(fā)癥1／80000

因中毒而死(不包括自殺)1／86000

騎自行車時死于車禍1／130000

吃東西時噎死1／160000

被空中墜落的物體砸死1／290000

觸電而死1／350000

死于浴缸中1／1000000

墜落床下而死1／2000000

被龍卷風刮走摔死l／2000000

被凍死1／3000000

一生危險事故概率危險事故發(fā)生概率一生危險事故概率

最大傷害事故小傷害事故無傷害事故工業(yè)傷害事故頻率與損失程度之間關(guān)系HEINRICH三角圖1次300次30次最大傷小傷害事故無傷害事第一章國際風險與保險

第一節(jié)國際風險

第二節(jié)風險管理的基本方法

第三節(jié)風險與保險的關(guān)系第一章國際風險與保險

第一節(jié)國際風險

第二節(jié)風險管理的第一節(jié)國際風險風險和風險管理是當代金融界和經(jīng)濟學界研究的熱門話題，風險融資是風險管理的基礎(chǔ)，而風險融資的最主要工具則是保險，本課程主要研究面對快速變化的國際形勢，從動態(tài)的、變化的角度正確評價這種變化的經(jīng)濟、社會、政治和其他各種力量，通過分析保險的性質(zhì)、分類、作用及功能，以分析這些變化是如何影響風險管理和保險運作的。第一節(jié)國際風險風險和風險管理是當代金融界和經(jīng)濟學界研究一、風險定義風險的基本含義——損失發(fā)生的不確定性（uncertainty）這種不確定性包括：

發(fā)生的不確定性

發(fā)生時間的不確定性

損害對象的不確定性

發(fā)生狀況的不確定性

損害程度的不確定性一、風險定義風險的基本含義——損失發(fā)生的不確定性841.1風險的定義

風險是指或然發(fā)生的、可能導致經(jīng)濟損失、其不確定的后果與人們的期望有所偏差的事件。包含三層含義：第一，風險是指未來將要發(fā)生而目前尚未發(fā)生的某種損失的可能性；第二，風險是與人的經(jīng)濟利益損失或說財務損失相聯(lián)系的概念；第三，風險的本質(zhì)屬性是損失的不確定性。而這種不確定性，則是指人們對未來難測的一種主觀上擔憂、憂慮的心境。161.1風險的定義風險是指或然發(fā)生的、可能導致經(jīng)濟損失在概率統(tǒng)計、財務管理以及投資管理中，風險具有更特定的含義，通常指在相對于某個期望結(jié)果可能發(fā)生的變動。風險一詞有時指相對于期望的變動，有時指的是期望損失值本身。一種情形比另一種情形在下述兩方面更嚴重，就更具有風險期望損失不確定性（圍繞期望損失的波動）在概率統(tǒng)計、財務管理以及投資管理中，風險具有更特定的含義，通1.2風險的不確定性客觀風險（objectiverisk）：也稱風險度（degreeofrisk），指實際損失與預期損失之間的相對差額。客觀風險隨著暴露于風險中的風險單位的數(shù)量的增加而下降，可以利用離差測度的方法（標準差/協(xié)方差）進行統(tǒng)計學計算。主觀風險（subjectiverisk）：個人的心理狀態(tài)或精神狀態(tài)導致的不確定性1.2風險的不確定性客觀風險（objectiverisk1.3風險的特征客觀性——風險是一種客觀存在，其發(fā)生具有一定的規(guī)律性損害性

——無損失，無保險不確定性

——

空間、時間、損失程度可測定性發(fā)展性1.3風險的特征客觀性——風險是一種客觀存在，其發(fā)生具1.4風險的構(gòu)成要素1.4風險的構(gòu)成要素1.4.1風險因素

物質(zhì)風險因素（實質(zhì)性風險因素）——增加損失可能性的物理條件。physicalhazard

道德風險因素——個人不誠實或者居心不良而增加損失的頻率或嚴重程度。Moralhazard心理風險因素——由于保險的存在而粗心大意或漠視風險的情況。Moralehazard法律風險因素——法律體系或規(guī)章制度中增加損失頻率或嚴重程度的因素。legalhazard

1.4.1風險因素物質(zhì)風險因素（實質(zhì)性風險因素）——增CaseAnalysis路面結(jié)冰導致的汽車事故沒有鎖好門導致的失竊事故保險公司的騙保案例虛報索賠額度、故意燒毀投保的未出售產(chǎn)品謀殺被保險人以非法獲取壽險保費房門不關(guān)而導致的失竊由于投保而無視嚴禁酒駕的規(guī)則

責任訴訟案中的大額損害賠償健康險中為酒精中毒承保CaseAnalysis路面結(jié)冰導致的汽車事故房門不關(guān)風險的分類按風險產(chǎn)生的形態(tài)按風險產(chǎn)生的性質(zhì)按風險發(fā)生的原因按風險的起源和結(jié)果按風險危機的范圍其他分類方式風險的分類按風險產(chǎn)生的形態(tài)1.5風險的分類

按風險產(chǎn)生的形態(tài)分類：美國學者威力特（A·H·Willet）靜態(tài)風險：指在社會經(jīng)濟正常情況下，由于自然力的不規(guī)則運動或人們行為過失或錯誤判斷等導致的風險。靜態(tài)風險一般與社會經(jīng)濟和政治變動無關(guān)，在如何社會經(jīng)濟條件下都是不可避免的。動態(tài)風險：由于社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)變動或政治變動而產(chǎn)生的風險。例如：生產(chǎn)方式的生產(chǎn)技術(shù)的變動、消費者偏好的變動、政治體制的改革等引起的風險1.5風險的分類按風險產(chǎn)生的形態(tài)分類：動態(tài)風險和靜態(tài)風險的區(qū)別動態(tài)風險和靜態(tài)風險的區(qū)別（二）按風險性質(zhì)分美國學者莫布萊（A·H·Mowbray）將風險分為：純粹風險：一旦風險發(fā)生，只有損失的機會，而無獲利可能的風險。例如：火災、車禍、疾病等純粹風險可細分為：個人風險、財產(chǎn)風險和責任風險。投機風險：指風險導致的結(jié)果有三種，即無損、有損失、可能獲利的風險。例如：股票市場、新技術(shù)投資及企業(yè)的決策等。投機風險可細分為：投資風險、經(jīng)營風險和管理風險。（二）按風險性質(zhì)分美國學者莫布萊（A·H·Mowbray）將純粹風險的類型——個人風險包括收入、額外費用和金融資產(chǎn)遭受損失或減少的可能性等能直接影響個人的風險。早逝風險——大學生自殺事件退休后收入不足的風險健康狀況變差的風險失業(yè)風險純粹風險的類型——個人風險包括收入、額外費用和金融資產(chǎn)遭純粹風險的類型——財產(chǎn)風險無論何種原因造成的財產(chǎn)損失或損毀的風險直接損失：財產(chǎn)的物質(zhì)損害、損毀或失竊引起的財物損失間接損失：直接的物質(zhì)損毀或失竊損失間接引起的財物損失-繼起性損失：利潤/額外費用Q:乘坐出租車，遺失書包，以及由此導致的電腦損失，及相關(guān)文件的丟失？純粹風險的類型——財產(chǎn)風險無論何種原因造成的財產(chǎn)損失或損純粹風險的類型——責任風險1.損失的數(shù)額沒有最高上限（財產(chǎn)損失和人身傷害）2.可能對你的收入和金融資產(chǎn)進行打壓以滿足法律判決的要求Q:汽車制造廠商由于設(shè)計制造上的缺陷，導致的乘客的人身傷害、殘疾？純粹風險的類型——責任風險1.損失的數(shù)額沒有最高上限98純粹風險與投機風險的管理傳統(tǒng)“風險管理”形成于20世紀60年代，研究與治理對象主要是純粹風險；現(xiàn)代“全面風險管理”則要對包括純粹風險和投機風險在內(nèi)的所有不確定因素予以綜合的治理。30純粹風險與投機風險的管理傳統(tǒng)“風險管理”形成于20世紀6（三)按風險發(fā)生的原因自然風險：指由于自然現(xiàn)象或物理現(xiàn)象所導致的風險。特征：具有不可抗性；周期性和發(fā)生波及的范圍廣。社會風險：指由于個人行為的反復或不可預料的團體行為所導致的風險。如：盜竊、罷工、搶劫、動亂等。政治風險：

指由于政治原因。如政局變動、政權(quán)更替、政府法令和決定的頒布和實施、以及種族和宗教沖突、叛亂、戰(zhàn)爭等引起的社會動蕩而造成的損害的風險。經(jīng)濟風險：指在經(jīng)營過程中，由于有關(guān)因素變動或估計錯誤而導致經(jīng)營失敗的風險。如市場預期失誤、經(jīng)營管理不善、消費需求的變化、通脹、匯率波動等造成的經(jīng)濟損失。（三)按風險發(fā)生的原因自然風險：指由于自然現(xiàn)象或物理現(xiàn)象（四）按風險的起源和結(jié)果分基本風險：指起因于特大自然災害或重大社會政治事件引起的風險，風險事件一旦發(fā)生，涉及范圍廣、非人力所能抵御的風險。特殊風險：指起因于特定因素、損失也只影響到個人的風險，例如火災、爆炸、盜竊及法律責任等。特定風險可保險。（四）按風險的起源和結(jié)果分基本風險：指起因于特大自然災害或（五）按風險危機的范圍分財產(chǎn)風險、責任風險、信用風險和人身風險。所有風險的危害范圍都不會超出上面四個方面，所以現(xiàn)代保險業(yè)務均按這四種風險損失劃分業(yè)務范圍。財產(chǎn)風險財產(chǎn)保險責任風險責任保險信用風險

信用保險人身風險人身保險（五）按風險危機的范圍分財產(chǎn)風險、責任風險、信用風險和人身風按主體不同可分為：企業(yè)風險和個人風險按范圍分：系統(tǒng)風險和單一風險按主體不同可分為：企業(yè)風險和個人風險第二節(jié)風險管理的基本方法一、風險管理的概念風險管理是指通過——風險識別、風險估測、風險評價，對風險實施有效的控制和妥善處理，以最小的成本取得最大安全保障的管理方法。第二節(jié)風險管理的基本方法一、風險管理的概念二、風險管理的目標風險管理目標由兩個部分組成：損失發(fā)生前的風險管理目標和損失發(fā)生后的風險管理目標，1.損失發(fā)生前的風險管理目標(1)降低損失成本。(2)減輕和消除精神壓力。2.損失發(fā)生后的風險管理目標(1)維持企業(yè)的生存。(2)生產(chǎn)能力的保持與利潤計劃的實現(xiàn)。(3)保持企業(yè)的服務能力。(4)履行社會責任。二、風險管理的目標風險管理目標由兩個部分組成：損失發(fā)生前的三、風險管理的基本程序風險識別

風險估測

風險評價

風險管理技術(shù)選擇

風險管理效果評價三、風險管理的基本程序風險風險風險風險的識別是經(jīng)濟單位和個人對所面臨的以及潛在的風險加以判斷、歸類整理并對風險的性質(zhì)進行鑒定的過程。

（一）風險的識別RiskIdentificaion風險的識別是經(jīng)濟單位和個人對所面臨的以及潛在的風險加以判斷、(二)風險的估測RiskMeasurement/RiskEvaluation風險的估測是指在風險識別的基礎(chǔ)上，通過對所收集的大量的詳細損失資料加以分析，運用概率論和數(shù)理統(tǒng)計，估計和預測風險發(fā)生的概率和損失程度。(二)風險的估測RiskMeasurement/Ri(三)風險管理技術(shù)的選擇風險的對策是在識別分析和估測風險的基礎(chǔ)上，根據(jù)風險性質(zhì)、風險頻率、損失程度及自身的經(jīng)濟承受能力選擇適當?shù)娘L險處理方法的過程。風險管理方法分為控制法和財務法兩大類，前者的目的是降低風險頻率和減少損失程度，重點在于改變引起風險事故和擴大損失的各種條件；后者是事先做好吸納風險成本的財務安排。(三)風險管理技術(shù)的選擇風險的對策是在識別分析和估測風險的1.控制法控制法是指避免、消除風險或減少風險發(fā)生頻率及控制風險損失擴大的一種風險管理方法。主要包括：Q：門禁的要求1.控制法控制法是指避免、消除風險或減少風險發(fā)生頻率及控制控制法包括：避免預防中和抑制集合分散控制法包括：避免預防中和抑制集合分散(1)避免(Avoidance)避免是放棄某項活動以達到回避因從事該項活動可能導致風險損失的目的。(1)避免(Avoidance)控制法包括：避免預防中和抑制集合分散控制法包括：避免預防中和抑制集合分散(2)預防(LossPrevention)預防是指在風險發(fā)生前為了消除或減少可能引發(fā)損失的各種因素而采取的處理風險的具體措施。(2)預防(LossPrevention)控制法包括：避免預防中和抑制集合分散控制法包括：避免預防中和抑制集合分散(3)抑制(Control)抑制是指風險事故發(fā)生時或之后采取的各種防止損失擴大的措施。(3)抑制(Control)控制法包括：避免預防中和抑制集合分散控制法包括：避免預防中和抑制集合分散(4)風險中和(RiskNeutralization)風險中和是風險管理人采取措施將損失機會與獲利機會進行平分。(4)風險中和(RiskNeutralization)控制法包括：避免預防中和抑制集合分散控制法包括：避免預防中和抑制集合分散(5)集合或分散(CombinationorPooling)集合或分散是集合性質(zhì)相同的多數(shù)單位來直接分擔所遭受的損失，以提高每一單位承受風險的能力。(5)集合或分散(CombinationorPoolin2.財務法財務法是通過提留風險準備金事先做好吸納風險成本的財務安排來降低風險成本的一種風險管理方法。即對無法控制的風險事前所做的財務安排。它包括自留或承擔和轉(zhuǎn)移兩種。2.財務法財務法是通過提留風險準備金事先做好吸納風險成本的（1）自留或承擔Retention/Assumption自留是經(jīng)濟單位或個人自己承擔全部風險成本的一種風險管理方法，即對風險的自我承擔。自留有主動自留和被動自留之分。（1）自留或承擔Retention/Assumption自(2)轉(zhuǎn)移Transfer風險轉(zhuǎn)移是一些單位或個人為避免承擔風險損失而有意識地將風險損失或與風險損失有關(guān)的財務后果轉(zhuǎn)嫁給另一單位或個人承擔的一種風險管理方式。風險轉(zhuǎn)移分為直接轉(zhuǎn)移和間接轉(zhuǎn)移。

直接轉(zhuǎn)移是風險管理人將與風險有關(guān)的財產(chǎn)或業(yè)務直接轉(zhuǎn)移給他人；

間接轉(zhuǎn)移是指風險管理人在不轉(zhuǎn)移財產(chǎn)或業(yè)務本身的條件下將與財產(chǎn)或業(yè)務的風險轉(zhuǎn)移給他人。(2)轉(zhuǎn)移Transfer風險轉(zhuǎn)移是一些單位或個人為避免避免風險損失管理非保險方式的轉(zhuǎn)移風險自擔風險保險應對損失風險的主要方法避免風險應對損失風險的主要方法第三節(jié)風險和保險的關(guān)系一、可保風險二、風險管理與保險的關(guān)