商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)及管理培訓(xùn)課件

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)及管理商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)及管理1目錄一、風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)二、商業(yè)銀行的本質(zhì)三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)和特點(diǎn)四、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的重要性五、如何加強(qiáng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理目錄一、風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)2風(fēng)險(xiǎn)管理的含義風(fēng)險(xiǎn)的概念：未來(lái)結(jié)果不確定性，損失的可能性，未來(lái)結(jié)果對(duì)期望的偏離。對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)和收益是一枚硬幣的兩面。從商業(yè)銀行的起源，還是商業(yè)銀行的本質(zhì)來(lái)看，商業(yè)銀行的產(chǎn)生、生存和發(fā)展都是圍繞著管理風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)這一核心，通過(guò)接受風(fēng)險(xiǎn)、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)來(lái)追求和實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。商業(yè)銀行，融通社會(huì)資金，其產(chǎn)生就是為了回避貨幣運(yùn)輸、保管和兌換風(fēng)險(xiǎn)而出現(xiàn)。

風(fēng)險(xiǎn)管理的含義32002年美聯(lián)儲(chǔ)副主席關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)的一次演講：銀行因?yàn)槌袚?dān)風(fēng)險(xiǎn)而生存和繁榮，而承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)正是銀行最重要的經(jīng)濟(jì)職能，是銀行存在的原因。2002年美聯(lián)儲(chǔ)副主席關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)的一次演講：銀行因?yàn)槌袚?dān)風(fēng)4商業(yè)銀行的本質(zhì)一、商業(yè)銀行為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)而生1、貨幣兌換2、支付手段3、放貸商業(yè)銀行的本質(zhì)5二、商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)中發(fā)展1、1694年英格蘭銀行的成立，現(xiàn)代商業(yè)銀行出現(xiàn)。2、晉商、山西票號(hào)二、商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)中發(fā)展6三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的本質(zhì)1、國(guó)際化發(fā)展(對(duì)外擴(kuò)張)2、資本化（債券、買賣資本市場(chǎng)。。。）3、綜合化(組建金融集團(tuán))4、信息化三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的本質(zhì)7商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)一、信用風(fēng)險(xiǎn)二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)三、操作風(fēng)險(xiǎn)四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)五、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)六、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)七、法律風(fēng)險(xiǎn)八、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)一、信用風(fēng)險(xiǎn)8一、信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)：指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)行變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。為最大最主要的風(fēng)險(xiǎn)資金富余者和資金短缺者，信息不對(duì)稱，銀行人員專業(yè)化、規(guī)模等優(yōu)勢(shì)來(lái)經(jīng)營(yíng)因壞帳倒閉資產(chǎn)質(zhì)量是生命經(jīng)營(yíng)理念一、信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)：指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的9二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和高品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。最難把握的風(fēng)險(xiǎn)巴林銀行倒閉，期貨價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)利率、匯率是最基本的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和高10三、操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)：指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)以及因員工的知識(shí)技能匱乏，核心員工流失，商業(yè)銀行違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。人為因素、流程因素、系統(tǒng)因素、外部因素三、操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)：指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)11商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)1、風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的利潤(rùn)源泉2、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)具有隱蔽性3、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)具有時(shí)空轉(zhuǎn)換性（時(shí)間上；長(zhǎng)貸證券化，沉淀活期存款?？臻g；資產(chǎn)回購(gòu)、分散不同行業(yè)等）4、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)具有經(jīng)濟(jì)周期性（系統(tǒng)性，關(guān)注政府的經(jīng)濟(jì)政策）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)1、風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的利潤(rùn)源泉125、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)具有不可逆性6、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理永無(wú)止境商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)及管理培訓(xùn)課件13商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的重要性風(fēng)險(xiǎn)管理能力是現(xiàn)代商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的集中體現(xiàn)為什么?核心競(jìng)爭(zhēng)力商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的重要性風(fēng)險(xiǎn)管理能力是現(xiàn)代商業(yè)銀行核心競(jìng)141、風(fēng)險(xiǎn)管理能力體現(xiàn)商業(yè)銀行的生存能力；2、風(fēng)險(xiǎn)管理能力決定了商業(yè)銀行盈利能力；3、風(fēng)險(xiǎn)管理能力決定了商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展能力；4、風(fēng)險(xiǎn)管理能力決定了銀行發(fā)展空間；5、風(fēng)險(xiǎn)管理能力難以復(fù)制1、風(fēng)險(xiǎn)管理能力體現(xiàn)商業(yè)銀行的生存能力；15如何加強(qiáng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)：1、體制；2、技術(shù)；3、文化；如何加強(qiáng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)：16體制是銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、取得良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的基石。是銀行載體，有效的組織架構(gòu)、管理模式是行動(dòng)指南，規(guī)則一、體制體制是銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、取得良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的基石。一、體制17一、公司治理制度；董事會(huì)和管理經(jīng)營(yíng)層間關(guān)系三會(huì)一層二、內(nèi)部控制；事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正動(dòng)態(tài)管理一、公司治理制度；18三、激勵(lì)約束機(jī)制收益風(fēng)險(xiǎn)掛鉤，穩(wěn)步發(fā)展三、激勵(lì)約束機(jī)制19二、精確實(shí)用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)量化計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)、操作風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)（平衡記分卡）二、精確實(shí)用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)量化計(jì)算20三、科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化風(fēng)險(xiǎn)管理文化，是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過(guò)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。風(fēng)險(xiǎn)文化由管理理念、知識(shí)和制度組成。三、科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化風(fēng)險(xiǎn)管理文化，是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)21

明確的目標(biāo)明確的目標(biāo)22商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)及管理培訓(xùn)課件23商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)及管理商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)及管理24目錄一、風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)二、商業(yè)銀行的本質(zhì)三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)和特點(diǎn)四、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的重要性五、如何加強(qiáng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理目錄一、風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)25風(fēng)險(xiǎn)管理的含義風(fēng)險(xiǎn)的概念：未來(lái)結(jié)果不確定性，損失的可能性，未來(lái)結(jié)果對(duì)期望的偏離。對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)和收益是一枚硬幣的兩面。從商業(yè)銀行的起源，還是商業(yè)銀行的本質(zhì)來(lái)看，商業(yè)銀行的產(chǎn)生、生存和發(fā)展都是圍繞著管理風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)這一核心，通過(guò)接受風(fēng)險(xiǎn)、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)來(lái)追求和實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。商業(yè)銀行，融通社會(huì)資金，其產(chǎn)生就是為了回避貨幣運(yùn)輸、保管和兌換風(fēng)險(xiǎn)而出現(xiàn)。

風(fēng)險(xiǎn)管理的含義262002年美聯(lián)儲(chǔ)副主席關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)的一次演講：銀行因?yàn)槌袚?dān)風(fēng)險(xiǎn)而生存和繁榮，而承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)正是銀行最重要的經(jīng)濟(jì)職能，是銀行存在的原因。2002年美聯(lián)儲(chǔ)副主席關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)的一次演講：銀行因?yàn)槌袚?dān)風(fēng)27商業(yè)銀行的本質(zhì)一、商業(yè)銀行為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)而生1、貨幣兌換2、支付手段3、放貸商業(yè)銀行的本質(zhì)28二、商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)中發(fā)展1、1694年英格蘭銀行的成立，現(xiàn)代商業(yè)銀行出現(xiàn)。2、晉商、山西票號(hào)二、商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)中發(fā)展29三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的本質(zhì)1、國(guó)際化發(fā)展(對(duì)外擴(kuò)張)2、資本化（債券、買賣資本市場(chǎng)。。。）3、綜合化(組建金融集團(tuán))4、信息化三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的本質(zhì)30商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)一、信用風(fēng)險(xiǎn)二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)三、操作風(fēng)險(xiǎn)四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)五、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)六、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)七、法律風(fēng)險(xiǎn)八、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)一、信用風(fēng)險(xiǎn)31一、信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)：指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)行變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。為最大最主要的風(fēng)險(xiǎn)資金富余者和資金短缺者，信息不對(duì)稱，銀行人員專業(yè)化、規(guī)模等優(yōu)勢(shì)來(lái)經(jīng)營(yíng)因壞帳倒閉資產(chǎn)質(zhì)量是生命經(jīng)營(yíng)理念一、信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)：指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的32二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和高品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。最難把握的風(fēng)險(xiǎn)巴林銀行倒閉，期貨價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)利率、匯率是最基本的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和高33三、操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)：指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)以及因員工的知識(shí)技能匱乏，核心員工流失，商業(yè)銀行違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。人為因素、流程因素、系統(tǒng)因素、外部因素三、操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)：指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)34商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)1、風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的利潤(rùn)源泉2、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)具有隱蔽性3、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)具有時(shí)空轉(zhuǎn)換性（時(shí)間上；長(zhǎng)貸證券化，沉淀活期存款?？臻g；資產(chǎn)回購(gòu)、分散不同行業(yè)等）4、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)具有經(jīng)濟(jì)周期性（系統(tǒng)性，關(guān)注政府的經(jīng)濟(jì)政策）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)1、風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的利潤(rùn)源泉355、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)具有不可逆性6、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理永無(wú)止境商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)及管理培訓(xùn)課件36商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的重要性風(fēng)險(xiǎn)管理能力是現(xiàn)代商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的集中體現(xiàn)為什么?核心競(jìng)爭(zhēng)力商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的重要性風(fēng)險(xiǎn)管理能力是現(xiàn)代商業(yè)銀行核心競(jìng)371、風(fēng)險(xiǎn)管理能力體現(xiàn)商業(yè)銀行的生存能力；2、風(fēng)險(xiǎn)管理能力決定了商業(yè)銀行盈利能力；3、風(fēng)險(xiǎn)管理能力決定了商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展能力；4、風(fēng)險(xiǎn)管理能力決定了銀行發(fā)展空間；5、風(fēng)險(xiǎn)管理能力難以復(fù)制1、風(fēng)險(xiǎn)管理能力體現(xiàn)商業(yè)銀行的生存能力；38如何加強(qiáng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)：1、體制；2、技術(shù)；3、文化；如何加強(qiáng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)：39體制是銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、取得良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的基石。是銀行載體，有效的組織架構(gòu)、管理模式是行動(dòng)指南，規(guī)則一、體制體制是銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、取得良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的基石。一、體制40一、公司治理制度；董事會(huì)和管理經(jīng)營(yíng)層間關(guān)系三會(huì)一層二、內(nèi)部控制；事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正動(dòng)態(tài)管理一、公司治理制度；41三、激勵(lì)約束機(jī)制收益風(fēng)險(xiǎn)掛鉤，穩(wěn)步發(fā)展三、激勵(lì)約束機(jī)制42二、精確實(shí)用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)量化計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)、操作風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)（平衡記分卡）二、